海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见......20

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......20

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注......26
§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......57

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......83


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......83

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......83

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......83

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......84

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......84

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......84

8.12 投资组合报告附注......84
§9 基金份额持有人信息 ......85

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......85

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......86

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......86

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......86
§10 开放式基金份额变动 ......87
§11 重大事件揭示......87

11.1 基金份额持有人大会决议......87

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......87

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......87

11.4 基金投资策略的改变......88

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......88

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......88

11.8 其他重大事件......90
12 影响投资者决策的其他重要信息......91
§13 备查文件目录 ......93

13.1 备查文件目录......93

13.2 存放地点......93

13.3 查阅方式......93

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

基金简称 海富通创业板增强

基金主代码 005287

交易代码 005287

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 4 月 8 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 656,754,567.29 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

下属分级基金的交易代码 005288 005287

报告期末下属分级基金的份 502,639,911.79 份 154,114,655.50 份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资策略
模型精选创业板优质股票，力争将本基金净值增长率与
投资目标 业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在 0.5%以内、年化
跟踪误差控制在 7.5%以内，同时力求使基金的业绩超
越创业板综合指数表现。

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分将采用抽样
复制标的指数投资方法，利用成熟的量化技术模型实现
投资策略 对创业板综合指数的紧密跟踪。本基金对主动投资部分
采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，使基
金的业绩超越创业板综合指数表现。

业绩比较基准 创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利
率×5%（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预


期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳冲 郭明

负责人 联系电话 021-38650788 010-66105799

电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街
1802-1803室以及19层 55号

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街
1802-1803室以及19层 55号

1901-1908室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨仓兵 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com
网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号
（特殊普通合伙） 前滩中心 42 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17
司 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年

间数据 海富通创 海富通创

海富通创业 海富通创业 海富通创业 海富通创业
和指标 业板增强 业板增强

板增强 A 板增强 C 板增强 A 板增强 C
A C

本期已

实现收 -24,205,05 -12,070,56 -1,932,821. -3,730,376. 8,690,899.9 18,341,403.3
益 1.50 7.20 15 08 8 4

本期利 -26,809,42 -20,863,63 -12,040,039 -23,181,804 8,642,243.0 19,097,093.0
润 0.31 3.77 .97 .94 4 5

加权平
均基金

份额本 -0.3116 -0.3382 -0.5598 -0.6121 0.4775 0.4691
期利润
本期加
权平均

净值利 -21.42% -22.73% -31.63% -35.00% 23.85% 23.56%
润率
本期基
金份额

净值增 -9.21% -9.58% -27.63% -27.92% 21.76% 21.27%
长率

3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末 数 据海富通创业 海富通创业 海富通创业 海富通创业 海富通创业 海富通创业板
和指标 板增强 A 板增强 C 板增强 A 板增强 C 板增强 A 增强 C

期末可

供分配 59,793,03 12,837,78 13,301,105. 18,035,703. 11,485,610. 24,377,490.5
利润 0.89 9.02 20 76 03 8

期末可
供分配

基金份 0.1190 0.0833 0.5487 0.5162 0.6351 0.6082
额利润
期末基

金资产 579,254,6 172,767,6 38,586,394. 54,628,645. 39,779,772. 86,936,174.2
净值 77.16 13.76 86 98 68 3

期末基

金份额 1.1524 1.1210 1.5918 1.5634 2.1996 2.1691
净值

累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.3 海富通创 海富通创

计 期 末 海富通创 海富通创业 海富通创业 海富通创业
业板增强 业板增强

指标 业板增强A 板增强 C 板增强 A 板增强 C
A C

基金份
额累计

净值增 44.51% 41.37% 59.18% 56.34% 119.96% 116.91%
长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通创业板增强 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.86% 0.97% -2.03% 1.11% -1.83% -0.14%

月

过去六个 -13.37% 0.93% -9.45% 1.05% -3.92% -0.12%

月

过去一年 -9.21% 0.91% -4.05% 1.01% -5.16% -0.10%

过去三年 -20.00% 1.38% -14.92% 1.34% -5.08% 0.04%

过去五年 84.61% 1.48% 70.10% 1.51% 14.51% -0.03%

自基金合

同生效起 44.51% 1.46% 15.80% 1.53% 28.71% -0.07%

至今
2．海富通创业板增强 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.96% 0.97% -2.03% 1.11% -1.93% -0.14%

月

过去六个 -13.55% 0.93% -9.45% 1.05% -4.10% -0.12%

月

过去一年 -9.58% 0.91% -4.05% 1.01% -5.53% -0.10%

过去三年 -20.96% 1.38% -14.92% 1.34% -6.04% 0.04%

过去五年 81.03% 1.48% 70.10% 1.51% 10.93% -0.03%

自基金合

同生效起 41.37% 1.46% 15.80% 1.53% 25.57% -0.07%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通创业板增强 A

(2018 年 4 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日)

2．海富通创业板增强 C

(2018 年 4 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于 2018 年 4 月 8 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6
个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通创业板增强 A
2．海富通创业板增强 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通创业板增强 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 2.896 125,011,474.17 16,168,178.11 141,179,652.28 -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 2.896 125,011,474.17 16,168,178.11 141,179,652.28 -

2、海富通创业板增强 C：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 2.896 41,985,485.94 2,512,197.16 44,497,683.10 -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 2.896 41,985,485.94 2,512,197.16 44,497,683.10 -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 88 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混
合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
融 工 程 师 ， American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、多资产策
略投资部总监，现任海富
通基金管理有限公司总经
理助理兼量化投资部总
监。2016 年 6 月起任海富
本基金 通安颐收益混合（原海富
的基金 通养老收益混合）基金经
经理；总 理。2016 年 6 月至 2020
杜晓海 经理助 2018-04-09 - 23 年 年 10 月兼任海富通新内
理兼量 需混合基金经理。2016 年
化投资 9 月起兼任海富通欣荣混
部总监。 合基金经理。2017 年 4 月
至2018年1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。
2017 年 5 月至 2019 年 10
月兼任海富通富睿混合
（现海富通沪深 300 增
强）基金经理。2018 年 3
月至 2019 年 10 月兼任海
富通富祥混合基金经理。
2018 年 4 月至 2018 年 7
月兼任海富通东财大数据
混合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通阿尔法对
冲混合、海富通创业板增
强的基金经理。2018 年 4
月至 2020 年 10 月兼任海


富通量化前锋股票、海富
通稳固收益债券、海富通
欣享混合的基金经理。
2018 年 4 月至 2019 年 10
月兼任海富通欣益混合、
海富通量化多因子混合的
基金经理。2019 年 6 月至
2020 年 10 月兼任海富通
研究精选混合基金经理。
2020 年 1 月至 2022 年 8
月兼任海富通安益对冲混
合基金经理。2020 年 3 月
至2021年7月兼任海富通
中证 500 增强（原海富通
中证内地低碳指数）基金
经理。2020 年 4 月至 2021
年 7 月兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年
5 月至 2023 年 10 月兼任
海富通富盈混合基金经
理。2020 年 6 月起兼任海
富通富泽混合基金经理。
2021 年 7 月起兼任海富通
富利三个月持有混合基金
经理。2023 年 10 月起兼
任海富通中证港股通科技
ETF 基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，在大盘持续下跌的背景下，全市场来看，低估值、低波、反转类因子表现较好，成长表现较差。创业板内，价值、低波、分析师因子多头超额显著。在北向资金持续流出的背景下，大盘显著跑输小盘，部分权重股持续下跌。当前在低拥挤度的股票中挖掘机会更有利于获得超额。

行业配置方面，截止报告期末，新能源行业由于基本面一般，本基金对电力设备行业显著低配。而对于汽车等受益于出口链的板块，本基金予以超配。其余行业总体配置均衡。

本基金在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金坚持通过多策略并行的方式，根据公司基本面在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会，同时积极运用深度学习量价模型在低关注股票中挖掘机会，力争在风险可控的基础上跑赢基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通创业板增强 A 净值增长率为-9.21%，同期业绩比较基准收益率为-4.05%，基金净值跑输业绩比较基准 5.16 个百分点。海富通创业板增强 C 净值增长率
为-9.58%，同期业绩比较基准收益率为-4.05%，基金净值跑输业绩比较基准 5.53 个百分点。本基金净值跑输基准主要源于如下两个方面原因：报告期内，市场的预期博弈强于基本面，从个股业绩出发的基本面类因子有效性较差；全年来看，小市值风格强于预期，基金对微盘股的配置相对基准有所不足。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024 年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。

中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，积极跟踪国内政策和经济的变化。

在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上，我们将坚持多策略并行，一方面通过基本面策略跟踪公司的业绩，挖掘估值与成长相匹配、具备投资价值的好公司，另一方面通过深度学习策略在低关注股票中获取超额，力争在风险可控的基础上跑赢市场。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。

二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，
严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2022 年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。

四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2023 年 12 月 15 日本基金的可供分
配利润为基准。本次分红于 2023 年 12 月 22 日完成权益登记，海富通创业板增强 A 单
位分红金额为 0.2896 元，海富通创业板增强 C 单位分红金额为 0.2896 元。合计利润分
配金额为 185,677,335.38 元。

符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2024)第 20571 号
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(以下简称“海富通创业板
增强基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和
净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通创业板增强基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通创业板增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

海富通创业板增强基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通创业板增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通创业板增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督海富通创业板增强基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通创业板增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通创业板增强基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
朱宏宇 胡莲莲
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 27 日

§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 11,148,784.26 1,261,166.11

结算备付金 7,180,565.02 250,218.64

存出保证金 228,450.18 16,700.73

交易性金融资产 7.4.7.2 738,738,889.62 92,021,688.63

其中：股票投资 703,362,613.23 87,953,376.39

基金投资 - -

债券投资 35,376,276.39 4,068,312.24

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 1,276,963.59 208,662.04

应收股利 - -

应收申购款 504,316.13 67,081.71

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 759,077,968.80 93,825,517.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 737,077.60 -

应付赎回款 2,934,370.59 81,633.92

应付管理人报酬 1,019,071.94 98,824.74

应付托管费 169,845.33 16,470.78

应付销售服务费 113,306.09 19,724.74


应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 2,082,006.33 393,822.84

负债合计 7,055,677.88 610,477.02

净资产：

实收基金 7.4.7.7 656,754,567.29 59,183,225.56

未分配利润 7.4.7.8 95,267,723.63 34,031,815.28

净资产合计 752,022,290.92 93,215,040.84

负债和净资产总计 759,077,968.80 93,825,517.86

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.1524 元，C 类基金份额
净值 1.1210 元。基金份额总额 656,754,567.29 份，其中 A 类基金份额 502,639,911.79 份，
C 类基金份额 154,114,655.50 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -44,031,740.46 -33,132,747.55

1.利息收入 106,528.89 19,982.54

其中：存款利息收入 7.4.7.9 106,528.89 19,982.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -33,283,618.95 -3,672,793.49

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -34,392,233.08 -4,454,406.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 219,498.67 121,366.96

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.12 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 -371,769.91 -17,165.11

股利收益 7.4.7.14 1,260,885.37 677,410.99

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 -11,397,435.38 -29,558,647.68
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 542,784.98 78,711.08

减：二、营业总支出 3,641,313.62 2,089,097.36

1．管理人报酬 2,506,552.81 1,253,383.85

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 417,758.77 208,897.20

3．销售服务费 355,974.84 265,966.22

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 10.24 -

其中：卖出回购金融资产支出 10.24 -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 188.96 0.09

8．其他费用 7.4.7.17 360,828.00 360,850.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -47,673,054.08 -35,221,844.91
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -47,673,054.08 -35,221,844.91

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -47,673,054.08 -35,221,844.91

7.3 净资产变动表
会计主体：海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 93,215,040
资产 59,183,225.56 - 34,031,815.28 .84

二、本期期初净 59,183,225.56 - 34,031,815.28 93,215,040.8
资产 4

三、本期增减变 658,807,250.
动额（减少以 597,571,341.73 - 61,235,908.35 08
“-”号填列）


（一）、综合收 - - -47,673,054.08 -47,673,054.
益总额 08

（二）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 597,571,341.73 - 294,586,297.81 892,157,639.
动数（净资产减 54
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 758,812,019.66 - 361,114,231.97 1,119,926,25
购款 1.63

2. 基 金 -161,240,677.93 - -66,527,934.16 -227,768,61
赎回款 2.09

（三 ）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 -185,677,33
生的净资产变 - - -185,677,335.38 5.38
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 656,754,567.29 - 95,267,723.63 752,022,290.
资产 92

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 126,715,94
资产 58,164,119.08 - 68,551,827.83 6.91

二、本期期初净 58,164,119.08 - 68,551,827.83 126,715,94
资产 6.91

三、本期增减变 -33,500,906.
动额（减少以 1,019,106.48 - -34,520,012.55 07
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -35,221,844.91 -35,221,844.
益总额 91

（二）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 1,019,106.48 - 701,832.36 1,720,938.84
动数（净资产减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 37,327,768.96 - 28,337,262.14 65,665,031.1
购款 0

2. 基 金 -36,308,662.48 - -27,635,429.78 -63,944,092.


赎回款 26

（三 ）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的净资产变 - - - -
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 59,183,225.56 - 34,031,815.28 93,215,040.8
资产 4

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1237 号文《关于准予海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为发起式股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 39,773,225.86 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0254 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》于
2018 年 4 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 39,787,405.14 份,A 类基金
份额 23,917,653.02 份，C 类基金份额 15,869,752.12 份，其中认购资金利息折合 A 基金
份额 8,924.90 份，认购资金利息折合 C 基金份额 5,254.38 份。本基金的基金管理人为海
富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元
且承诺持有期限不少于三年。

根据《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如以后法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税
的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


活期存款 11,148,784.26 1,261,166.11

等于：本金 11,143,239.70 1,261,001.02

加：应计利息 5,544.56 165.09

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 11,148,784.26 1,261,166.11

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 703,362,613.2 -14,428,953.0
717,791,566.32

3 9

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 34,770,161.45 568,896.39 35,376,276.39 37,218.55

债券 银行间市场 - - - -

合计 34,770,161.45 568,896.39 35,376,276.39 37,218.55

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 568,896.39 738,738,889.6 -14,391,734.5
752,561,727.77

2 4

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 90,953,049.07 - 87,953,376.39 -2,999,672.68

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 4,009,534.00 53,404.72 4,068,312.24 5,373.52

债券 银行间市场 - - - -

合计 4,009,534.00 53,404.72 4,068,312.24 5,373.52

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 94,962,583.07 53,404.72 92,021,688.63 -2,994,299.16

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产／负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 4.31

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,822,006.33 83,818.53

其中：交易所市场 1,822,006.33 83,818.53

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 160,000.00 160,000.00

应付指数使用费 100,000.00 150,000.00

合计 2,082,006.33 393,822.84

7.4.7.7 实收基金
海富通创业板增强 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 24,241,101.09 24,241,101.09

本期申购 483,500,546.43 483,500,546.43

本期赎回（以“-”号填列） -5,101,735.73 -5,101,735.73

本期末 502,639,911.79 502,639,911.79

海富通创业板增强 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,942,124.47 34,942,124.47

本期申购 275,311,473.23 275,311,473.23

本期赎回（以“-”号填列） -156,138,942.20 -156,138,942.20


本期末 154,114,655.50 154,114,655.50

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
海富通创业板增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,301,105.20 1,044,188.57 14,345,293.77

本期期初 13,301,105.20 1,044,188.57 14,345,293.77

本期利润 -24,205,051.50 -2,604,368.81 -26,809,420.31

本期基金份额交易产生 211,876,629.47 18,381,914.72 230,258,544.19
的变动数

其中：基金申购款 214,471,249.74 18,825,439.61 233,296,689.35

基金赎回款 -2,594,620.27 -443,524.89 -3,038,145.16

本期已分配利润 -141,179,652.28 - -141,179,652.28

本期末 59,793,030.89 16,821,734.48 76,614,765.37

海富通创业板增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 18,035,703.76 1,650,817.75 19,686,521.51

本期期初 18,035,703.76 1,650,817.75 19,686,521.51

本期利润 -12,070,567.20 -8,793,066.57 -20,863,633.77

本期基金份额交易产生 51,370,335.56 12,957,418.06 64,327,753.62
的变动数

其中：基金申购款 114,449,646.67 13,367,895.95 127,817,542.62

基金赎回款 -63,079,311.11 -410,477.89 -63,489,789.00

本期已分配利润 -44,497,683.10 - -44,497,683.10

本期末 12,837,789.02 5,815,169.24 18,652,958.26

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12

31日 月31日

活期存款利息收入 31,736.80 12,312.90

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 27,602.89 7,162.62

其他 47,189.20 507.02

合计 106,528.89 19,982.54

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,156,716,275.31 186,707,789.83

减：卖出股票成本总额 1,188,073,956.57 190,688,330.85

减：交易费用 3,034,551.82 473,865.31

买卖股票差价收入 -34,392,233.08 -4,454,406.33

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 189,295.22 85,535.99

债券投资收益——买卖债券（债转股及 30,203.45 35,830.97
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 219,498.67 121,366.96

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 23,762,494.52 10,792,715.94
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 23,293,136.55 10,517,539.93
付）成本总额

减：应计利息总额 439,149.24 239,332.44

减：交易费用 5.28 12.60

买卖债券差价收入 30,203.45 35,830.97

7.4.7.12 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股指期货投资收益（税前） -367,340.00 -17,100.00

减：股指期货差价收入应缴 1,574.56 -
纳增值税额

减：交易费用 2,855.35 65.11

合计 -371,769.91 -17,165.11

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,260,885.37 677,410.99

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,260,885.37 677,410.99

7.4.7.15 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -11,397,435.38 -29,558,647.68

——股票投资 -11,429,280.41 -29,557,051.15

——债券投资 31,845.03 -1,596.53

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 -11,397,435.38 -29,558,647.68

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

基金赎回费收入 541,894.18 78,493.62

基金转换费收入 890.80 217.46

合计 542,784.98 78,711.08

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31
月31日 日


审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 110,000.00 110,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 828.00 850.00

指数使用费 200,000.00 200,000.00

合计 360,828.00 360,850.00

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元 。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas 基金管理人的股东

Asset Management BE Holding）

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31
日

成交金额 占当期股 成交金额 占当期股


票成交总 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 359,782,464.10 12.11% 30,855,854.04 8.26%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

海通证券 263,750.11 12.18% 213,579.08 11.72%

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

海通证券 21,948.00 8.55% - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,506,552.81 1,253,383.85

其中：应支付销售机构的客户维护 432,309.04 300,043.07

费

应支付基金管理人的净管理费 2,074,243.77 953,340.78

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 417,758.77 208,897.20

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通创业板增强A 海富通创业板增强C 合计

工商银行 - 41,636.27 41,636.27

海通证券 - 37,181.48 37,181.48

海富通 - 170,323.32 170,323.32

合计 - 249,141.07 249,141.07

上年度可比期间

获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通创业板增强A 海富通创业板增强C 合计

工商银行 - 42,610.45 42,610.45

海通证券 - 38,432.62 38,432.62

海富通 - 102,561.57 102,561.57

合计 - 183,604.64 183,604.64

注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，
基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12
项目 日 月31日

海富通创业板 海富通创业板 海富通创业 海富通创业
增强 A 增强 C 板增强 A 板增强 C

报告期初持有的基金 10,493,445.94 - 10,493,445.9 -
份额 4

报告期间申购/买入 - - - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - - -
出总份额


报告期末持有的基金 10,493,445.94 - 10,493,445.9 -
份额 4

报告期末持有的基金

份额占基金总份额比 2.09% - 43.29% -
例

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 11,148,784.26 31,736.80 1,261,166.11 12,312.90

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 - - - - -

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 301228 实朴检测 网下发行 2,191 43,995.28

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况
海富通创业板增强 A

单位：人民币元

每 10 份 再投资形

序 权益登 基金份 现金形式 本期利润

除息日 式发放总 备注
号 记日 额分红 发放总额 分配合计

额

数

1 2023-12-2 2023-12-22 2.896 125,011,47 16,168,178 141,179,65 -

2 4.17 .11 2.28

合计 2.896 125,011,47 16,168,178 141,179,65 -

4.17 .11 2.28

海富通创业板增强 C

单位：人民币元

每 10 份 再投资形

序 权益登 基金份 现金形式 本期利润

除息日 式发放总 备注
号 记日 额分红 发放总额 分配合计

额

数

1 2023-12-2 2023-12-22 2.896 41,985,485 2,512,197. 44,497,683 -

2 .94 16 .10

合计 2.896 41,985,485 2,512,197. 44,497,683 -

.94 16 .10

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

00137 德冠 2023- 6 个 新股 31.68 31.27 84 2,661. 2,626. -

8 新材 10-23 月 锁定 12 68

30120 朗威 2023- 6 个 新股 25.82 31.80 99 2,556. 3,148. -

2 股份 06-28 月 锁定 18 20


30121 金杨 2023- 6 个 新股 57.88 45.48 70 4,051. 3,183. -

0 股份 06-21 月 锁定 60 60

30127 英华 2023- 6 个 新股 51.39 53.38 63 3,237. 3,362. -

2 特 07-06 月 锁定 57 94

30129 明阳 2023- 6 个 新股 38.13 28.36 139 5,300. 3,942. -

1 电气 06-21 月 锁定 07 04

30129 海科 2023- 6 个 新股 19.99 19.35 179 3,578. 3,463. -

2 新源 06-29 月 锁定 21 65

30132 信音 2023- 6 个 新股 21.00 22.23 151 3,171. 3,356. -

9 电子 07-05 月 锁定 00 73

30137 敷尔 2023- 6 个 新股 55.68 37.58 57 3,173. 2,142. -

1 佳 07-24 月 锁定 76 06

30141 协昌 2023- 6 个 新股 51.88 50.20 603,112. 3,012. -

8 科技 08-10 月 锁定 80 00

30149 乖宝 2023- 6 个 新股 39.99 38.81 89 3,559. 3,454. -

8 宠物 08-09 月 锁定 11 09

30150 飞南 2023- 6 个 新股 23.97 20.89 107 2,564. 2,235. -

0 资源 09-13 月 锁定 79 23

30150 苏州 2023- 6 个 新股 26.35 35.81 91 2,397. 3,258. -

5 规划 07-12 月 锁定 85 71

30150 民生 2023- 6 个 新股 10.00 15.85 250 2,500. 3,962. -

7 健康 08-24 月 锁定 00 50

30151 港通 2023- 6 个 新股 31.16 28.27 89 2,773. 2,516. -

5 医疗 07-13 月 锁定 24 03

30151 陕西 2023- 6 个 新股 26.87 43.69 69 1,854. 3,014. -

7 华达 10-09 月 锁定 03 61

30151 舜禹 2023- 6 个 新股 20.93 20.21 156 3,265. 3,152. -

9 股份 07-19 月 锁定 08 76

30152 万邦 2023- 6 个 新股 67.88 52.74 36 2,443. 1,898. -

0 医药 09-18 月 锁定 68 64

30152 多浦 2023- 6 个 新股 71.80 68.91 43 3,087. 2,963. -

8 乐 08-17 月 锁定 40 13

30155 斯菱 2023- 6 个 新股 37.56 43.57 67 2,516. 2,919. -

0 股份 09-06 月 锁定 52 19

30155 惠柏 2023- 6 个 新股 22.88 32.44 166 3,798. 5,385. -

5 新材 10-24 月 锁定 08 04

30155 中集 2023- 6 个 新股 24.22 18.24 121 2,930. 2,207. -

9 环科 09-26 月 锁定 62 04

30156 达利 2023- 6 个 新股 8.90 22.14 576 5,126. 12,75 -

6 凯普 12-22 月 锁定 40 2.64

30157 辰奕 2023- 6 个 新股 48.94 68.32 118 5,774. 8,061. -

8 智能 12-21 月 锁定 92 76

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为增强型股票指数基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券和资产支持证券（2022 年 12 月 31 日：0.02%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 22,223,553.10 4,051,363.29

合计 22,223,553.10 4,051,363.29

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - 16,948.95

AAA 以下 - -

未评级 13,152,723.29 -

合计 13,152,723.29 16,948.95

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 11,148,784.26 - - - 11,148,784.26

结算备付金 7,180,565.02 - - - 7,180,565.02

存出保证金 228,450.18 - - - 228,450.18

交易性金融资 35,376,276.39 - - 703,362,613.2 738,738,889.6
产 3 2

应收清算款 - - - 1,276,963.59 1,276,963.59


应收申购款 103,284.07 - - 401,032.06 504,316.13

资产总计 54,037,359.92 - - 705,040,608.8 759,077,968.8
8 0

负债

应付清算款 - - - 737,077.60 737,077.60

应付赎回款 - - - 2,934,370.59 2,934,370.59

应付管理人报 - - - 1,019,071.94 1,019,071.94
酬

应付托管费 - - - 169,845.33 169,845.33

应付销售服务 - - - 113,306.09 113,306.09
费

其他负债 - - - 2,082,006.33 2,082,006.33

负债总计 - - - 7,055,677.887,055,677.88

利率敏感度缺 54,037,359.92 - - 697,984,931.0 752,022,290.9
口 0 2

上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

货币资金 1,261,166.11 - - - 1,261,166.11

结算备付金 250,218.64 - - - 250,218.64

存出保证金 16,700.73 - - - 16,700.73

交易性金融资 4,051,363.29 16,948.95 - 87,953,376.39 92,021,688.63
产

应收清算款 - - - 208,662.04 208,662.04

应收申购款 - - - 67,081.71 67,081.71

资产总计 5,579,448.77 16,948.95 - 88,229,120.14 93,825,517.86

负债

应付赎回款 - - - 81,633.92 81,633.92

应付管理人报 - - - 98,824.74 98,824.74
酬

应付托管费 - - - 16,470.78 16,470.78

应付销售服务 - - - 19,724.74 19,724.74
费

其他负债 - - - 393,822.84 393,822.84

负债总计 - - - 610,477.02 610,477.02

利率敏感度缺 5,579,448.77 16,948.95 - 87,618,643.12 93,215,040.84
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率上升25个基点 -18,139.05 -3,296.48

市场利率下降25个基点 18,202.87 3,309.00

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、存托凭证和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产和存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023年12月31日 2022年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金


资产净 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 703,362,613.23 93.53 87,953,376.39 94.36

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 703,362,613.23 93.53 87,953,376.39 94.36

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日

1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 31,500,383.65 4,678,484.27

2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -31,500,383.65 -4,678,484.27

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 703,276,593.96 87,738,844.78

第二层次 35,376,276.39 4,157,390.49

第三层次 86,019.27 125,453.36

合计 738,738,889.62 92,021,688.63

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 125,453.36 125,453.36

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 151,782.71 151,782.71

转出第三层次 - 242,537.49 242,537.49

当期利得或损失总额 - 51,320.69 51,320.69

其中：计入损益的利 - 51,320.69 51,320.69
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失（若有）

期末余额 - 86,019.27 86,019.27

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期损益 - 10,585.24 10,585.24
的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 225,437.35 225,437.35

转出第三层次 - 102,453.35 102,453.35

当期利得或损失总额 - 2,469.36 2,469.36

其中：计入损益的利 - 2,469.36 2,469.36
得或损失


计入其他综合 - - -
收益的利得或损失（若有）

期末余额 - 125,453.36 125,453.36

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期损益 - -2,392.69 -2,392.69
的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。
计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价
价值 技术 名称 值 值之间的
关系

股票投资 86,019.27 亚式期权模 预期年化波 19.69%~194.82% 负相关
型 动率

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平均 与公允价
允价值 技术 名称 值 值之间的
关系

股票投资 125,453.36 亚式期权模 预期年化波 20.63%~247.56% 负相关
型 动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年
12 月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 703,362,613.23 92.66

其中：股票 703,362,613.23 92.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 35,376,276.39 4.66

其中：债券 35,376,276.39 4.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 18,329,349.28 2.41

8 其他各项资产 2,009,729.90 0.26

9 合计 759,077,968.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,392,850.34 0.58

B 采矿业 2,002,727.00 0.27

C 制造业 502,588,666.06 66.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 3,713,450.00 0.49
业

E 建筑业 788,057.60 0.10

F 批发和零售业 16,131,753.72 2.15

G 交通运输、仓储和邮政业 4,629,261.00 0.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,230,049.06 10.54


J 金融业 5,369,978.16 0.71

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,257,567.90 0.83

M 科学研究和技术服务业 46,939,330.74 6.24

N 水利、环境和公共设施管理业 6,160,903.76 0.82

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 104,622.00 0.01

Q 卫生和社会工作 20,145,126.14 2.68

R 文化、体育和娱乐业 4,908,269.75 0.65

S 综合 - -

合计 703,362,613.23 93.53

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 300750 宁德时代 234,580 38,297,530.80 5.09

2 300760 迈瑞医疗 104,200 30,280,520.00 4.03

3 300130 新国都 483,000 11,688,600.00 1.55

4 300416 苏试试验 614,387 11,286,289.19 1.50

5 300015 爱尔眼科 695,377 11,000,864.14 1.46

6 300791 仙乐健康 280,250 9,713,465.00 1.29

7 300782 卓胜微 68,038 9,593,358.00 1.28

8 300866 安克创新 102,600 9,090,360.00 1.21

9 300592 华凯易佰 354,100 8,771,057.00 1.17

10 300244 迪安诊断 355,700 8,469,217.00 1.13

11 300124 汇川技术 129,750 8,192,415.00 1.09

12 300303 聚飞光电 1,253,600 7,433,848.00 0.99

13 300638 广和通 307,187 5,845,768.61 0.78

14 300604 长川科技 141,630 5,380,523.70 0.72

15 300059 东方财富 371,304 5,213,108.16 0.69

16 300908 仲景食品 123,000 5,076,210.00 0.68

17 300832 新产业 64,334 5,030,918.80 0.67

18 300274 阳光电源 57,300 5,018,907.00 0.67


19 301096 百诚医药 75,900 4,941,090.00 0.66

20 300926 博俊科技 162,500 4,766,125.00 0.63

21 300470 中密控股 125,800 4,755,240.00 0.63

22 301050 雷电微力 80,100 4,666,626.00 0.62

23 301345 涛涛车业 75,400 4,591,860.00 0.61

24 300319 麦捷科技 465,900 4,491,276.00 0.60

25 300873 海晨股份 188,100 4,478,661.00 0.60

26 300001 特锐德 221,500 4,452,150.00 0.59

27 301047 义翘神州 52,960 4,363,904.00 0.58

28 300532 今天国际 263,400 4,325,028.00 0.58

29 300454 深信服 57,000 4,120,530.00 0.55

30 300679 电连技术 96,300 3,996,450.00 0.53

31 300002 神州泰岳 442,100 3,912,585.00 0.52

32 300999 金龙鱼 117,213 3,912,569.94 0.52

33 300938 信测标准 108,300 3,886,887.00 0.52

34 300398 飞凯材料 244,800 3,858,048.00 0.51

35 300687 赛意信息 172,200 3,750,516.00 0.50

36 300558 贝达药业 71,800 3,701,290.00 0.49

37 301376 致欧科技 150,316 3,595,558.72 0.48

38 301257 普蕊斯 56,500 3,587,750.00 0.48

39 300415 伊之密 194,800 3,434,324.00 0.46

40 300406 九强生物 176,640 3,373,824.00 0.45

41 300457 赢合科技 180,700 3,332,108.00 0.44

42 300482 万孚生物 109,800 3,312,666.00 0.44

43 300012 华测检测 230,600 3,274,520.00 0.44

44 300428 立中集团 151,100 3,191,232.00 0.42

45 300253 卫宁健康 432,800 3,111,832.00 0.41

46 300450 先导智能 118,900 3,043,840.00 0.40

47 300919 中伟股份 61,900 3,041,147.00 0.40

48 300446 航天智造 191,100 2,994,537.00 0.40

49 300682 朗新科技 179,100 2,935,449.00 0.39

50 300037 新宙邦 60,600 2,866,380.00 0.38

51 300639 凯普生物 297,000 2,773,980.00 0.37

52 301283 聚胶股份 82,500 2,712,600.00 0.36

53 300693 盛弘股份 90,239 2,699,048.49 0.36

54 301356 天振股份 148,100 2,693,939.00 0.36

55 300348 长亮科技 260,100 2,681,631.00 0.36

56 300623 捷捷微电 167,100 2,651,877.00 0.35

57 300627 华测导航 85,140 2,641,042.80 0.35

58 300741 华宝股份 122,800 2,629,148.00 0.35

59 300021 大禹节水 550,300 2,619,428.00 0.35

60 300308 中际旭创 23,160 2,614,995.60 0.35

61 300003 乐普医疗 158,100 2,554,896.00 0.34

62 300821 东岳硅材 306,800 2,546,440.00 0.34


63 300994 久祺股份 170,200 2,501,940.00 0.33

64 300170 汉得信息 300,000 2,493,000.00 0.33

65 300019 硅宝科技 150,800 2,489,708.00 0.33

66 300409 道氏技术 222,400 2,477,536.00 0.33

67 301179 泽宇智能 95,331 2,473,839.45 0.33

68 300566 激智科技 130,900 2,445,212.00 0.33

69 300412 迦南科技 426,800 2,428,492.00 0.32

70 300365 恒华科技 357,600 2,417,376.00 0.32

71 300830 金现代 297,000 2,396,790.00 0.32

72 300148 天舟文化 634,700 2,392,819.00 0.32

73 300384 三联虹普 149,000 2,378,040.00 0.32

74 300326 凯利泰 372,900 2,360,457.00 0.31

75 300071 福石控股 676,900 2,342,074.00 0.31

76 300279 和晶科技 361,700 2,340,199.00 0.31

77 300990 同飞股份 52,500 2,336,775.00 0.31

78 300498 温氏股份 116,289 2,332,757.34 0.31

79 300850 新强联 73,100 2,326,773.00 0.31

80 300408 三环集团 78,900 2,323,605.00 0.31

81 300529 健帆生物 103,500 2,300,805.00 0.31

82 300628 亿联网络 76,500 2,260,575.00 0.30

83 300181 佐力药业 210,100 2,239,666.00 0.30

84 301207 华兰疫苗 80,500 2,237,900.00 0.30

85 301308 江波龙 24,200 2,227,610.00 0.30

86 300211 亿通科技 218,100 2,204,991.00 0.29

87 300147 香雪制药 427,100 2,199,565.00 0.29

88 300129 泰胜风能 204,100 2,198,157.00 0.29

89 300421 力星股份 167,300 2,159,843.00 0.29

90 300145 中金环境 710,600 2,146,012.00 0.29

91 300770 新媒股份 55,400 2,142,872.00 0.28

92 300893 松原股份 72,600 2,122,098.00 0.28

93 300957 贝泰妮 30,700 2,092,819.00 0.28

94 300354 东华测试 42,100 2,091,107.00 0.28

95 301201 诚达药业 82,100 2,087,803.00 0.28

96 300645 正元智慧 113,700 2,068,203.00 0.28

97 300894 火星人 126,700 2,057,608.00 0.27

98 301004 嘉益股份 44,200 2,008,890.00 0.27

99 300289 利德曼 325,100 1,999,365.00 0.27

100 300435 中泰股份 138,100 1,985,878.00 0.26

101 300188 美亚柏科 123,300 1,975,266.00 0.26

102 301391 卡莱特 17,200 1,969,056.00 0.26

103 301033 迈普医学 45,100 1,963,654.00 0.26

104 300394 天孚通信 21,249 1,944,708.48 0.26

105 300043 星辉娱乐 520,400 1,930,684.00 0.26

106 300451 创业慧康 292,517 1,915,986.35 0.25


107 301160 翔楼新材 44,100 1,862,343.00 0.25

108 301200 大族数控 49,200 1,858,284.00 0.25

109 300286 安科瑞 71,500 1,853,995.00 0.25

110 301215 中汽股份 299,500 1,847,915.00 0.25

111 301095 广立微 24,600 1,838,358.00 0.24

112 301302 华如科技 72,600 1,822,986.00 0.24

113 300115 长盈精密 137,400 1,820,550.00 0.24

114 301029 怡合达 70,340 1,813,365.20 0.24

115 301109 军信股份 110,700 1,749,060.00 0.23

116 301227 森鹰窗业 63,600 1,721,652.00 0.23

117 301132 满坤科技 59,800 1,716,858.00 0.23

118 300759 康龙化成 58,500 1,695,330.00 0.23

119 300773 拉卡拉 105,500 1,692,220.00 0.23

120 300259 新天科技 465,500 1,689,765.00 0.22

121 300453 三鑫医疗 219,900 1,677,837.00 0.22

122 301123 奕东电子 70,500 1,653,930.00 0.22

123 300369 绿盟科技 171,600 1,618,188.00 0.22

124 300140 节能环境 218,700 1,611,819.00 0.21

125 300026 红日药业 375,400 1,591,696.00 0.21

126 300082 奥克股份 226,800 1,580,796.00 0.21

127 300239 东宝生物 253,300 1,578,059.00 0.21

128 301102 兆讯传媒 82,035 1,570,149.90 0.21

129 300815 玉禾田 106,900 1,560,740.00 0.21

130 300263 隆华科技 221,200 1,557,248.00 0.21

131 301235 华康医疗 59,900 1,535,237.00 0.20

132 300708 聚灿光电 135,100 1,523,928.00 0.20

133 300940 南极光 79,000 1,523,120.00 0.20

134 300842 帝科股份 21,400 1,509,770.00 0.20

135 300144 宋城演艺 151,125 1,491,603.75 0.20

136 300296 利亚德 241,800 1,450,800.00 0.19

137 300476 胜宏科技 77,400 1,428,030.00 0.19

138 300323 华灿光电 193,500 1,416,420.00 0.19

139 300206 理邦仪器 137,900 1,407,959.00 0.19

140 300066 三川智慧 273,500 1,381,175.00 0.18

141 300452 山河药辅 96,400 1,372,736.00 0.18

142 300017 网宿科技 171,700 1,347,845.00 0.18

143 300979 华利集团 25,600 1,347,584.00 0.18

144 300710 万隆光电 55,000 1,337,600.00 0.18

145 300161 华中数控 36,600 1,313,940.00 0.17

146 000034 神州数码 43,800 1,310,058.00 0.17

147 300776 帝尔激光 21,700 1,307,642.00 0.17

148 300009 安科生物 127,424 1,302,273.28 0.17

149 300818 耐普矿机 39,200 1,293,992.00 0.17

150 300671 富满微 40,000 1,293,200.00 0.17


151 300102 乾照光电 175,900 1,292,865.00 0.17

152 300922 天秦装备 75,700 1,292,199.00 0.17

153 300218 安利股份 95,200 1,289,960.00 0.17

154 300768 迪普科技 87,000 1,285,860.00 0.17

155 300424 航新科技 98,100 1,285,110.00 0.17

156 300497 富祥药业 136,600 1,278,576.00 0.17

157 301208 中亦科技 32,600 1,272,704.00 0.17

158 300149 睿智医药 166,300 1,272,195.00 0.17

159 300183 东软载波 83,900 1,266,051.00 0.17

160 300173 福能东方 257,800 1,265,798.00 0.17

161 300285 国瓷材料 54,550 1,261,196.00 0.17

162 300533 冰川网络 44,900 1,243,730.00 0.17

163 300490 华自科技 107,000 1,242,270.00 0.17

164 300177 中海达 172,500 1,240,275.00 0.16

165 301021 英诺激光 47,100 1,239,201.00 0.16

166 300281 金明精机 203,500 1,218,965.00 0.16

167 300485 赛升药业 114,900 1,216,791.00 0.16

168 300909 汇创达 39,100 1,216,010.00 0.16

169 300050 世纪鼎利 256,000 1,210,880.00 0.16

170 300228 富瑞特装 170,300 1,209,130.00 0.16

171 300217 东方电热 224,400 1,207,272.00 0.16

172 300355 蒙草生态 321,900 1,207,125.00 0.16

173 301051 信濠光电 18,900 1,203,363.00 0.16

174 300681 英搏尔 62,400 1,202,448.00 0.16

175 301377 鼎泰高科 50,800 1,201,420.00 0.16

176 300696 爱乐达 69,000 1,201,290.00 0.16

177 600422 昆药集团 57,300 1,195,278.00 0.16

178 300797 钢研纳克 93,100 1,194,473.00 0.16

179 002126 银轮股份 63,700 1,189,279.00 0.16

180 300833 浩洋股份 13,100 1,180,310.00 0.16

181 300601 康泰生物 43,100 1,170,165.00 0.16

182 300719 安达维尔 87,700 1,169,041.00 0.16

183 300136 信维通信 49,500 1,168,200.00 0.16

184 301196 唯科科技 33,900 1,165,482.00 0.15

185 300018 中元股份 190,200 1,162,122.00 0.15

186 300732 设研院 131,500 1,161,145.00 0.15

187 300569 天能重工 162,371 1,160,952.65 0.15

188 300316 晶盛机电 26,300 1,159,567.00 0.15

189 300344 立方数科 203,400 1,157,346.00 0.15

190 301058 中粮科工 104,900 1,146,557.00 0.15

191 301279 金道科技 45,900 1,137,861.00 0.15

192 300389 艾比森 65,300 1,132,302.00 0.15

193 301159 三维天地 24,700 1,127,061.00 0.15

194 300413 芒果超媒 44,210 1,114,092.00 0.15


195 300383 光环新网 113,500 1,103,220.00 0.15

196 300377 赢时胜 141,900 1,101,144.00 0.15

197 300088 长信科技 163,000 1,090,470.00 0.15

198 300769 德方纳米 17,380 1,060,701.40 0.14

199 300494 盛天网络 66,580 1,052,629.80 0.14

200 300563 神宇股份 65,700 1,050,543.00 0.14

201 300699 光威复材 39,200 1,045,464.00 0.14

202 603518 锦泓集团 103,200 1,034,064.00 0.14

203 300658 延江股份 151,900 1,028,363.00 0.14

204 002027 分众传媒 158,800 1,003,616.00 0.13

205 300606 金太阳 29,100 994,056.00 0.13

206 300487 蓝晓科技 18,700 992,222.00 0.13

207 601138 工业富联 65,600 991,872.00 0.13

208 600161 天坛生物 32,000 990,080.00 0.13

209 300653 正海生物 32,900 954,758.00 0.13

210 301191 菲菱科思 10,300 949,660.00 0.13

211 300685 艾德生物 43,200 949,536.00 0.13

212 300806 斯迪克 67,469 949,288.83 0.13

213 301121 紫建电子 22,800 947,568.00 0.13

214 300337 银邦股份 117,100 947,339.00 0.13

215 300347 泰格医药 17,216 946,363.52 0.13

216 300357 我武生物 32,400 939,600.00 0.12

217 300709 精研科技 30,100 938,819.00 0.12

218 300360 炬华科技 68,260 932,431.60 0.12

219 300882 万胜智能 37,900 923,244.00 0.12

220 300755 华致酒行 50,100 916,329.00 0.12

221 600900 长江电力 38,700 903,258.00 0.12

222 301012 扬电科技 43,760 883,952.00 0.12

223 300039 上海凯宝 132,600 881,790.00 0.12

224 300751 迈为股份 6,800 880,668.00 0.12

225 300674 宇信科技 53,840 876,515.20 0.12

226 300223 北京君正 13,500 872,775.00 0.12

227 300670 大烨智能 111,100 869,913.00 0.12

228 300525 博思软件 58,100 866,852.00 0.12

229 600519 贵州茅台 500 863,000.00 0.11

230 300430 诚益通 60,300 861,687.00 0.11

231 300868 杰美特 38,900 844,908.00 0.11

232 300824 北鼎股份 93,200 841,596.00 0.11

233 300829 金丹科技 40,300 841,464.00 0.11

234 300573 兴齐眼药 4,560 831,379.20 0.11

235 300872 天阳科技 59,700 816,696.00 0.11

236 300193 佳士科技 104,200 809,634.00 0.11

237 301149 隆华新材 65,400 808,998.00 0.11

238 300800 力合科技 59,000 806,530.00 0.11


239 300900 广联航空 32,600 804,568.00 0.11

240 300501 海顺新材 55,700 803,751.00 0.11

241 300743 天地数码 57,500 798,100.00 0.11

242 300248 新开普 82,900 795,011.00 0.11

243 300947 德必集团 50,600 793,914.00 0.11

244 300876 蒙泰高新 31,700 793,134.00 0.11

245 000338 潍柴动力 58,000 791,700.00 0.11

246 300371 汇中股份 64,800 789,912.00 0.11

247 301082 久盛电气 43,500 789,525.00 0.10

248 300930 屹通新材 33,000 789,360.00 0.10

249 301115 建科股份 44,000 787,600.00 0.10

250 300855 图南股份 25,775 778,405.00 0.10

251 603556 海兴电力 26,700 775,101.00 0.10

252 301219 腾远钴业 19,660 774,014.20 0.10

253 301126 达嘉维康 58,000 755,740.00 0.10

254 300969 恒帅股份 8,399 754,818.13 0.10

255 688012 中微公司 4,912 754,483.20 0.10

256 000921 海信家电 36,900 752,760.00 0.10

257 300447 全信股份 51,900 752,550.00 0.10

258 601567 三星医疗 36,600 750,300.00 0.10

259 300231 银信科技 71,000 730,590.00 0.10

260 300111 向日葵 240,200 730,208.00 0.10

261 301061 匠心家居 14,600 726,350.00 0.10

262 300511 雪榕生物 135,700 725,995.00 0.10

263 002252 上海莱士 90,600 724,800.00 0.10

264 301181 标榜股份 25,600 722,688.00 0.10

265 300488 恒锋工具 28,800 707,904.00 0.09

266 300380 安硕信息 32,300 685,083.00 0.09

267 300808 久量股份 43,800 682,404.00 0.09

268 301231 荣信文化 26,600 676,970.00 0.09

269 300241 瑞丰光电 118,100 664,903.00 0.09

270 301267 华厦眼科 20,500 657,845.00 0.09

271 601689 拓普集团 8,900 654,150.00 0.09

272 301388 欣灵电气 26,800 653,652.00 0.09

273 301282 金禄电子 26,000 649,740.00 0.09

274 301127 天源环保 58,600 644,014.00 0.09

275 688503 聚和材料 11,891 637,357.60 0.08

276 300251 光线传媒 77,900 634,885.00 0.08

277 301063 海锅股份 27,800 633,840.00 0.08

278 300150 世纪瑞尔 129,500 628,075.00 0.08

279 300443 金雷股份 22,700 626,293.00 0.08

280 002475 立讯精密 18,100 623,545.00 0.08

281 300426 唐德影视 56,500 623,195.00 0.08

282 002429 兆驰股份 111,500 622,170.00 0.08


283 300138 晨光生物 45,420 609,990.60 0.08

284 002920 德赛西威 4,600 595,746.00 0.08

285 300120 经纬辉开 81,900 594,594.00 0.08

286 301195 北路智控 14,597 592,346.26 0.08

287 300647 超频三 91,400 586,788.00 0.08

288 300460 惠伦晶体 47,600 583,576.00 0.08

289 300122 智飞生物 9,500 580,545.00 0.08

290 688676 金盘科技 16,147 578,547.01 0.08

291 603993 洛阳钼业 111,100 577,720.00 0.08

292 301248 杰创智能 32,800 577,608.00 0.08

293 000400 许继电气 26,000 570,960.00 0.08

294 301129 瑞纳智能 21,240 565,621.20 0.08

295 300863 卡倍亿 11,300 565,452.00 0.08

296 300458 全志科技 24,600 558,174.00 0.07

297 300659 中孚信息 25,100 557,722.00 0.07

298 300594 朗进科技 26,200 547,056.00 0.07

299 002600 领益智造 80,500 544,180.00 0.07

300 300952 恒辉安防 24,900 542,322.00 0.07

301 300775 三角防务 18,800 524,520.00 0.07

302 300596 利安隆 17,700 523,212.00 0.07

303 301030 仕净科技 12,500 521,250.00 0.07

304 603035 常熟汽饰 27,600 520,812.00 0.07

305 300582 英飞特 43,300 520,033.00 0.07

306 300991 创益通 29,900 519,662.00 0.07

307 002011 盾安环境 37,700 518,375.00 0.07

308 601857 中国石油 73,400 518,204.00 0.07

309 301167 建研设计 30,500 516,060.00 0.07

310 300695 兆丰股份 9,700 513,712.00 0.07

311 600060 海信视像 24,500 512,050.00 0.07

312 688091 上海谊众 7,987 511,168.00 0.07

313 300677 英科医疗 21,800 509,248.00 0.07

314 300972 万辰集团 13,500 506,790.00 0.07

315 300057 万顺新材 82,100 506,557.00 0.07

316 002452 长高电新 70,800 502,680.00 0.07

317 601126 四方股份 35,400 501,264.00 0.07

318 300902 国安达 14,200 500,550.00 0.07

319 600497 驰宏锌锗 99,100 500,455.00 0.07

320 300729 乐歌股份 27,700 496,107.00 0.07

321 600993 马应龙 19,900 481,182.00 0.06

322 301312 智立方 4,400 476,696.00 0.06

323 300040 九洲集团 84,800 474,880.00 0.06

324 300117 嘉寓股份 163,400 473,860.00 0.06

325 300246 宝莱特 45,900 472,770.00 0.06

326 603596 伯特利 6,800 471,240.00 0.06


327 300634 彩讯股份 22,900 468,763.00 0.06

328 300004 南风股份 75,800 468,444.00 0.06

329 300891 惠云钛业 48,200 467,540.00 0.06

330 301290 东星医疗 16,800 463,512.00 0.06

331 300234 开尔新材 88,400 460,564.00 0.06

332 300190 维尔利 108,700 454,366.00 0.06

333 002463 沪电股份 20,400 451,248.00 0.06

334 300404 博济医药 49,900 446,605.00 0.06

335 300771 智莱科技 41,000 445,670.00 0.06

336 300224 正海磁材 37,600 440,672.00 0.06

337 300661 圣邦股份 4,935 439,264.35 0.06

338 300445 康斯特 24,700 430,521.00 0.06

339 300499 高澜股份 29,900 428,766.00 0.06

340 000700 模塑科技 60,800 425,600.00 0.06

341 300189 神农科技 129,200 425,068.00 0.06

342 301525 儒竞科技 5,000 421,900.00 0.06

343 300831 派瑞股份 34,300 420,518.00 0.06

344 300935 盈建科 15,100 413,891.00 0.06

345 300440 运达科技 54,800 408,260.00 0.05

346 688072 拓荆科技 1,759 406,856.70 0.05

347 300087 荃银高科 48,000 402,240.00 0.05

348 300442 润泽科技 15,800 400,846.00 0.05

349 300718 长盛轴承 20,800 385,840.00 0.05

350 301166 优宁维 10,000 384,200.00 0.05

351 300238 冠昊生物 28,100 381,036.00 0.05

352 300298 三诺生物 12,300 373,920.00 0.05

353 300176 派生科技 55,200 373,152.00 0.05

354 002353 杰瑞股份 13,200 371,052.00 0.05

355 300258 精锻科技 28,500 368,220.00 0.05

356 605090 九丰能源 13,000 363,090.00 0.05

357 300196 长海股份 32,300 351,424.00 0.05

358 300740 水羊股份 20,900 348,403.00 0.05

359 300204 舒泰神 33,200 337,312.00 0.04

360 603112 华翔股份 27,700 336,555.00 0.04

361 000333 美的集团 6,100 333,243.00 0.04

362 300567 精测电子 3,800 332,956.00 0.04

363 300397 天和防务 31,900 329,208.00 0.04

364 603300 华铁应急 51,200 327,680.00 0.04

365 002737 葵花药业 12,500 324,750.00 0.04

366 300422 博世科 52,900 316,871.00 0.04

367 300433 蓝思科技 24,000 316,800.00 0.04

368 300114 中航电测 7,241 316,793.75 0.04

369 601989 中国重工 74,200 306,446.00 0.04

370 300349 金卡智能 24,400 303,048.00 0.04


371 301313 凡拓数创 8,400 302,904.00 0.04

372 300174 元力股份 18,700 299,387.00 0.04

373 300570 太辰光 7,600 296,780.00 0.04

374 300092 科新机电 21,900 291,708.00 0.04

375 300502 新易盛 5,839 287,979.48 0.04

376 300153 科泰电源 35,500 283,290.00 0.04

377 605599 菜百股份 18,000 268,020.00 0.04

378 002345 潮宏基 38,800 264,228.00 0.04

379 600803 新奥股份 15,700 264,074.00 0.04

380 300666 江丰电子 4,500 263,610.00 0.04

381 300875 捷强装备 9,000 262,710.00 0.03

382 600989 宝丰能源 17,700 261,429.00 0.03

383 605319 无锡振华 11,200 257,824.00 0.03

384 603889 新澳股份 36,100 257,032.00 0.03

385 300381 溢多利 34,800 256,476.00 0.03

386 688169 石头科技 892 252,391.40 0.03

387 601001 晋控煤业 20,400 251,532.00 0.03

388 301052 果麦文化 5,700 249,546.00 0.03

389 300955 嘉亨家化 11,200 247,632.00 0.03

390 300472 新元科技 26,000 245,440.00 0.03

391 300697 电工合金 18,900 244,188.00 0.03

392 300132 青松股份 46,500 242,730.00 0.03

393 000065 北方国际 21,600 242,352.00 0.03

394 300887 谱尼测试 20,368 240,546.08 0.03

395 300896 爱美客 805 236,935.65 0.03

396 300811 铂科新材 4,420 233,685.40 0.03

397 300545 联得装备 6,600 228,030.00 0.03

398 301055 张小泉 15,500 223,510.00 0.03

399 300119 瑞普生物 13,500 221,265.00 0.03

400 300642 透景生命 12,520 220,978.00 0.03

401 300030 阳普医疗 28,200 218,550.00 0.03

402 300963 中洲特材 16,500 216,480.00 0.03

403 300284 苏交科 39,200 213,640.00 0.03

404 300396 迪瑞医疗 7,080 208,506.00 0.03

405 300519 新光药业 12,500 207,125.00 0.03

406 301296 新巨丰 19,700 202,910.00 0.03

407 301216 万凯新材 14,200 200,646.00 0.03

408 300973 立高食品 4,100 199,055.00 0.03

409 300317 珈伟新能 39,000 198,510.00 0.03

410 301039 中集车辆 20,800 195,104.00 0.03

411 300559 佳发教育 12,100 187,550.00 0.02

412 300076 GQY 视讯 33,800 184,548.00 0.02

413 300996 普联软件 8,000 183,200.00 0.02

414 300179 四方达 20,300 180,873.00 0.02


415 301006 迈拓股份 9,800 177,478.00 0.02

416 300473 德尔股份 9,700 177,316.00 0.02

417 300300 海峡创新 44,000 176,440.00 0.02

418 301020 密封科技 8,100 176,013.00 0.02

419 300109 新开源 9,700 174,988.00 0.02

420 300575 中旗股份 22,900 174,956.00 0.02

421 300378 鼎捷软件 8,000 170,480.00 0.02

422 300481 濮阳惠成 9,500 165,775.00 0.02

423 301280 珠城科技 4,000 164,320.00 0.02

424 300160 秀强股份 27,500 162,250.00 0.02

425 301236 软通动力 3,450 159,390.00 0.02

426 300810 中科海讯 7,800 159,120.00 0.02

427 300033 同花顺 1,000 156,870.00 0.02

428 603979 金诚信 4,100 154,816.00 0.02

429 601021 春秋航空 3,000 150,600.00 0.02

430 300054 鼎龙股份 6,200 150,040.00 0.02

431 301130 西点药业 5,200 144,976.00 0.02

432 300951 博硕科技 2,200 142,516.00 0.02

433 300277 海联讯 16,300 140,995.00 0.02

434 601500 通用股份 33,000 136,620.00 0.02

435 300692 中环环保 21,800 135,160.00 0.02

436 300986 志特新材 10,189 129,705.97 0.02

437 300660 江苏雷利 4,280 129,512.80 0.02

438 301009 可靠股份 11,900 126,854.00 0.02

439 300795 米奥会展 3,400 125,358.00 0.02

440 300915 海融科技 3,800 124,792.00 0.02

441 300162 雷曼光电 15,400 124,740.00 0.02

442 300294 博雅生物 3,700 124,616.00 0.02

443 300745 欣锐科技 4,400 119,548.00 0.02

444 300474 景嘉微 1,650 116,671.50 0.02

445 301297 富乐德 4,300 115,928.00 0.02

446 300257 开山股份 7,200 113,472.00 0.02

447 300272 开能健康 17,800 110,360.00 0.01

448 301213 观想科技 2,700 109,242.00 0.01

449 300595 欧普康视 4,832 109,106.56 0.01

450 600150 中国船舶 3,700 108,928.00 0.01

451 300121 阳谷华泰 12,100 107,448.00 0.01

452 301028 东亚机械 9,100 106,743.00 0.01

453 301087 可孚医疗 2,800 106,120.00 0.01

454 300192 科德教育 10,600 104,622.00 0.01

455 300154 瑞凌股份 14,000 103,600.00 0.01

456 301117 佳缘科技 1,900 103,569.00 0.01

457 301360 荣旗科技 1,100 102,960.00 0.01

458 300618 寒锐钴业 3,600 101,844.00 0.01


459 301322 绿通科技 2,400 98,784.00 0.01

460 300993 玉马遮阳 8,800 96,624.00 0.01

461 300724 捷佳伟创 1,300 96,213.00 0.01

462 300790 宇瞳光学 5,900 95,993.00 0.01

463 300826 测绘股份 5,300 95,771.00 0.01

464 300585 奥联电子 5,700 95,532.00 0.01

465 300118 东方日升 5,400 95,310.00 0.01

466 601717 郑煤机 7,500 94,875.00 0.01

467 300058 蓝色光标 13,200 94,776.00 0.01

468 300185 通裕重工 39,000 93,600.00 0.01

469 300332 天壕能源 11,600 92,220.00 0.01

470 301093 华兰股份 2,800 90,440.00 0.01

471 300664 鹏鹞环保 16,900 90,415.00 0.01

472 601985 中国核电 11,900 89,250.00 0.01

473 300510 金冠股份 14,800 88,356.00 0.01

474 301161 唯万密封 4,300 86,946.00 0.01

475 301188 力诺特玻 4,800 85,872.00 0.01

476 002540 亚太科技 12,900 85,269.00 0.01

477 300827 上能电气 2,800 84,728.00 0.01

478 300073 当升科技 2,200 84,040.00 0.01

479 300260 新莱应材 2,700 82,161.00 0.01

480 300788 中信出版 2,800 81,480.00 0.01

481 300491 通合科技 3,600 80,208.00 0.01

482 301177 迪阿股份 2,600 76,674.00 0.01

483 300014 亿纬锂能 1,802 76,044.40 0.01

484 300777 中简科技 2,500 74,575.00 0.01

485 002371 北方华创 300 73,713.00 0.01

486 300870 欧陆通 1,600 70,832.00 0.01

487 300411 金盾股份 10,000 69,900.00 0.01

488 300617 安靠智电 2,300 69,828.00 0.01

489 300390 天华新能 2,730 69,205.50 0.01

490 600970 中材国际 7,200 67,248.00 0.01

491 300423 昇辉科技 7,100 67,166.00 0.01

492 300496 中科创达 800 64,048.00 0.01

493 300407 凯发电气 6,500 61,360.00 0.01

494 300889 爱克股份 3,400 57,120.00 0.01

495 300753 爱朋医疗 3,100 53,227.00 0.01

496 300997 欢乐家 3,500 48,895.00 0.01

497 300624 万兴科技 500 47,300.00 0.01

498 301077 星华新材 2,300 46,759.00 0.01

499 300468 四方精创 4,300 46,655.00 0.01

500 300820 英杰电气 775 44,392.00 0.01

501 300386 飞天诚信 4,100 43,993.00 0.01

502 300479 神思电子 2,200 43,296.00 0.01


503 300762 上海瀚讯 2,800 42,224.00 0.01

504 300351 永贵电器 2,000 41,440.00 0.01

505 300504 天邑股份 2,200 40,238.00 0.01

506 300942 易瑞生物 3,400 39,746.00 0.01

507 301285 鸿日达 2,400 38,352.00 0.01

508 300772 运达股份 3,400 36,176.00 0.00

509 300837 浙矿股份 1,100 32,857.00 0.00

510 301153 中科江南 400 31,308.00 0.00

511 300547 川环科技 1,700 28,645.00 0.00

512 300475 香农芯创 800 27,032.00 0.00

513 300358 楚天科技 2,500 26,750.00 0.00

514 300560 中富通 1,500 26,565.00 0.00

515 301171 易点天下 1,300 25,701.00 0.00

516 300843 胜蓝股份 1,100 25,278.00 0.00

517 301035 润丰股份 300 21,000.00 0.00

518 603368 柳药集团 1,000 18,920.00 0.00

519 300395 菲利华 500 18,280.00 0.00

520 301239 普瑞眼科 200 17,200.00 0.00

521 300226 上海钢联 600 17,094.00 0.00

522 300861 美畅股份 500 16,645.00 0.00

523 300857 协创数据 300 15,897.00 0.00

524 300335 迪森股份 2,800 15,680.00 0.00

525 300910 瑞丰新材 300 13,782.00 0.00

526 300918 南山智尚 1,300 13,429.00 0.00

527 300315 掌趣科技 2,600 13,390.00 0.00

528 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

529 300036 超图软件 600 12,540.00 0.00

530 300856 科思股份 200 12,446.00 0.00

531 300860 锋尚文化 200 10,926.00 0.00

532 300568 星源材质 700 10,794.00 0.00

533 300684 中石科技 500 10,745.00 0.00

534 300897 山科智能 300 10,260.00 0.00

535 300925 法本信息 800 9,400.00 0.00

536 301026 浩通科技 300 9,135.00 0.00

537 300327 中颖电子 400 9,120.00 0.00

538 301263 泰恩康 500 8,165.00 0.00

539 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

540 301025 读客文化 700 7,945.00 0.00

541 300068 南都电源 600 7,764.00 0.00

542 300763 锦浪科技 110 7,689.00 0.00

543 300133 华策影视 1,300 7,631.00 0.00

544 301363 美好医疗 200 7,360.00 0.00

545 300801 泰和科技 400 6,872.00 0.00

546 300796 贝斯美 420 6,762.00 0.00


547 300291 百纳千成 1,000 6,440.00 0.00

548 300853 申昊科技 200 5,440.00 0.00

549 300548 博创科技 200 5,394.00 0.00

550 301555 惠柏新材 166 5,385.04 0.00

551 301018 申菱环境 200 5,268.00 0.00

552 300898 熊猫乳品 200 4,832.00 0.00

553 300401 花园生物 400 4,724.00 0.00

554 300982 苏文电能 140 4,597.60 0.00

555 301329 信音电子 200 4,469.03 0.00

556 300705 九典制药 120 3,987.60 0.00

557 301507 民生健康 250 3,962.50 0.00

558 301291 明阳电气 139 3,942.04 0.00

559 300911 亿田智能 100 3,763.00 0.00

560 301505 苏州规划 100 3,586.31 0.00

561 300182 捷成股份 700 3,556.00 0.00

562 301292 海科新源 179 3,463.65 0.00

563 301498 乖宝宠物 89 3,454.09 0.00

564 002154 报 喜 鸟 600 3,408.00 0.00

565 300146 汤臣倍健 200 3,406.00 0.00

566 301272 英华特 63 3,362.94 0.00

567 301210 金杨股份 70 3,183.60 0.00

568 301519 舜禹股份 156 3,152.76 0.00

569 301202 朗威股份 99 3,148.20 0.00

570 301517 陕西华达 69 3,014.61 0.00

571 301418 协昌科技 60 3,012.00 0.00

572 301528 多浦乐 43 2,963.13 0.00

573 301550 斯菱股份 67 2,919.19 0.00

574 301515 港通医疗 100 2,830.85 0.00

575 001378 德冠新材 84 2,626.68 0.00

576 301500 飞南资源 107 2,235.23 0.00

577 301559 中集环科 121 2,207.04 0.00

578 300041 回天新材 220 2,204.40 0.00

579 300765 新诺威 60 2,197.20 0.00

580 301371 敷尔佳 57 2,142.06 0.00

581 301520 万邦医药 36 1,898.64 0.00

582 300200 高盟新材 100 883.00 0.00

583 300047 天源迪科 100 875.00 0.00

584 300230 永利股份 200 806.00 0.00

585 300420 五洋停车 200 608.00 0.00

586 300737 科顺股份 20 122.80 0.00

注：1、根据厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《关于变更
公司名称、证券简称、住所暨完成工商变更登记的公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公
司的证券简称由“美亚柏科”变更为“国投智能”，证券代码“300188”保持不变。


2、根据朗新科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《关于变更证券简称的
公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司的证券简称由“朗新科技”变更为“朗新集团”，证
券代码“300682”保持不变。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 300750 宁德时代 59,907,498.52 64.27

2 300760 迈瑞医疗 46,542,634.00 49.93

3 300015 爱尔眼科 20,266,195.05 21.74

4 300498 温氏股份 15,839,965.10 16.99

5 300866 安克创新 14,168,264.00 15.20

6 300782 卓胜微 14,073,616.31 15.10

7 300274 阳光电源 13,860,703.00 14.87

8 300416 苏试试验 13,466,132.18 14.45

9 300638 广和通 12,728,997.00 13.66

10 300130 新国都 12,602,757.00 13.52

11 300308 中际旭创 12,156,082.19 13.04

12 300303 聚飞光电 11,453,818.00 12.29

13 002252 上海莱士 11,401,641.00 12.23

14 300124 汇川技术 11,208,677.86 12.02

15 300639 凯普生物 10,995,398.04 11.80

16 300406 九强生物 10,025,718.20 10.76

17 001965 招商公路 9,974,906.00 10.70

18 300592 华凯易佰 9,839,897.78 10.56

19 300791 仙乐健康 9,774,815.00 10.49

20 300244 迪安诊断 9,436,154.00 10.12

21 300059 东方财富 9,026,663.00 9.68

22 300001 特锐德 8,947,637.00 9.60

23 300908 仲景食品 8,383,784.00 8.99

24 301047 义翘神州 8,037,276.50 8.62

25 300926 博俊科技 7,966,844.60 8.55

26 301345 涛涛车业 7,800,846.47 8.37

27 000338 潍柴动力 7,722,883.00 8.29

28 300604 长川科技 7,672,318.06 8.23

29 300628 亿联网络 7,659,820.19 8.22

30 300012 华测检测 7,582,428.43 8.13


31 300470 中密控股 7,542,085.28 8.09

32 300896 爱美客 7,420,571.60 7.96

33 300428 立中集团 7,373,818.00 7.91

34 300450 先导智能 7,328,759.00 7.86

35 300832 新产业 7,267,962.20 7.80

36 300957 贝泰妮 7,227,754.00 7.75

37 300253 卫宁健康 7,125,474.00 7.64

38 605168 三人行 7,089,497.20 7.61

39 000034 神州数码 7,013,422.00 7.52

40 300482 万孚生物 7,005,824.32 7.52

41 300319 麦捷科技 6,830,103.00 7.33

42 300384 三联虹普 6,747,827.00 7.24

43 300687 赛意信息 6,730,227.29 7.22

44 300118 东方日升 6,729,810.00 7.22

45 300850 新强联 6,676,282.96 7.16

46 301096 百诚医药 6,606,026.00 7.09

47 300532 今天国际 6,593,916.01 7.07

48 300724 捷佳伟创 6,563,445.00 7.04

49 300645 正元智慧 6,552,703.00 7.03

50 300999 金龙鱼 6,507,510.00 6.98

51 300769 德方纳米 6,306,039.60 6.77

52 300679 电连技术 6,086,344.00 6.53

53 300019 硅宝科技 5,932,306.96 6.36

54 002126 银轮股份 5,913,647.44 6.34

55 603035 常熟汽饰 5,843,044.00 6.27

56 300026 红日药业 5,804,916.00 6.23

57 301050 雷电微力 5,754,069.00 6.17

58 300457 赢合科技 5,749,131.00 6.17

59 603518 锦泓集团 5,739,085.00 6.16

60 300413 芒果超媒 5,696,381.00 6.11

61 300919 中伟股份 5,644,716.00 6.06

62 300938 信测标准 5,452,503.88 5.85

63 002027 分众传媒 5,362,898.00 5.75

64 300682 朗新科技 5,315,299.00 5.70

65 300148 天舟文化 5,234,000.00 5.61

66 300415 伊之密 5,204,345.57 5.58

67 300699 光威复材 5,133,517.00 5.51

68 301029 怡合达 5,069,728.00 5.44

69 300627 华测导航 5,066,362.00 5.44

70 300558 贝达药业 5,011,301.00 5.38

71 300181 佐力药业 4,935,152.00 5.29

72 301109 军信股份 4,884,858.62 5.24

73 301257 普蕊斯 4,828,841.00 5.18

74 301061 匠心家居 4,816,176.46 5.17


75 300623 捷捷微电 4,776,195.94 5.12

76 300458 全志科技 4,712,543.70 5.06

77 300398 飞凯材料 4,708,082.00 5.05

78 301283 聚胶股份 4,654,313.00 4.99

79 601001 晋控煤业 4,648,827.00 4.99

80 002600 领益智造 4,638,306.00 4.98

81 300873 海晨股份 4,509,813.00 4.84

82 300211 亿通科技 4,506,907.00 4.83

83 300377 赢时胜 4,483,603.25 4.81

84 300566 激智科技 4,463,866.00 4.79

85 300002 神州泰岳 4,446,641.00 4.77

86 300454 深信服 4,404,235.96 4.72

87 301302 华如科技 4,345,030.00 4.66

88 301208 中亦科技 4,341,660.00 4.66

89 300435 中泰股份 4,299,982.00 4.61

90 300021 大禹节水 4,280,010.00 4.59

91 300741 华宝股份 4,239,007.00 4.55

92 300770 新媒股份 4,221,523.00 4.53

93 300693 盛弘股份 4,186,456.56 4.49

94 300991 创益通 4,159,070.00 4.46

95 300821 东岳硅材 4,158,404.00 4.46

96 300776 帝尔激光 4,138,300.60 4.44

97 300446 航天智造 4,136,394.00 4.44

98 300409 道氏技术 4,119,183.00 4.42

99 300685 艾德生物 4,099,582.00 4.40

100 301207 华兰疫苗 4,092,952.50 4.39

101 003816 中国广核 4,090,906.00 4.39

102 300326 凯利泰 4,061,130.19 4.36

103 300365 恒华科技 4,041,078.00 4.34

104 300285 国瓷材料 3,999,967.00 4.29

105 301227 森鹰窗业 3,994,332.00 4.29

106 300759 康龙化成 3,986,942.75 4.28

107 300357 我武生物 3,972,062.00 4.26

108 300170 汉得信息 3,957,859.00 4.25

109 300451 创业慧康 3,932,636.00 4.22

110 300279 和晶科技 3,917,195.00 4.20

111 300898 熊猫乳品 3,848,380.00 4.13

112 300071 福石控股 3,840,581.00 4.12

113 300369 绿盟科技 3,834,524.00 4.11

114 300994 久祺股份 3,807,397.13 4.08

115 688012 中微公司 3,794,238.55 4.07

116 300003 乐普医疗 3,768,547.00 4.04

117 601058 赛轮轮胎 3,765,695.00 4.04

118 300563 神宇股份 3,731,233.00 4.00


119 301376 致欧科技 3,694,941.93 3.96

120 300476 胜宏科技 3,684,981.00 3.95

121 600795 国电电力 3,677,627.00 3.95

122 300289 利德曼 3,650,451.00 3.92

123 000039 中集集团 3,648,351.10 3.91

124 300424 航新科技 3,627,345.00 3.89

125 300751 迈为股份 3,623,949.11 3.89

126 603556 海兴电力 3,579,027.00 3.84

127 300990 同飞股份 3,544,026.15 3.80

128 300453 三鑫医疗 3,494,145.70 3.75

129 300354 东华测试 3,481,280.00 3.73

130 300773 拉卡拉 3,438,790.00 3.69

131 300696 爱乐达 3,412,027.60 3.66

132 300380 安硕信息 3,401,106.00 3.65

133 300601 康泰生物 3,375,324.20 3.62

134 300842 帝科股份 3,370,729.44 3.62

135 300887 谱尼测试 3,362,590.31 3.61

136 300408 三环集团 3,335,674.58 3.58

137 300493 润欣科技 3,321,559.00 3.56

138 301033 迈普医学 3,308,776.00 3.55

139 300348 长亮科技 3,285,451.00 3.52

140 300147 香雪制药 3,267,613.00 3.51

141 300394 天孚通信 3,263,884.00 3.50

142 300286 安科瑞 3,222,740.00 3.46

143 300144 宋城演艺 3,220,408.17 3.45

144 300856 科思股份 3,216,756.00 3.45

145 300145 中金环境 3,195,452.00 3.43

146 300218 安利股份 3,154,270.00 3.38

147 300894 火星人 3,141,809.48 3.37

148 300037 新宙邦 3,121,902.00 3.35

149 300460 惠伦晶体 3,106,009.00 3.33

150 301179 泽宇智能 3,102,154.70 3.33

151 300122 智飞生物 3,097,409.00 3.32

152 600583 海油工程 3,096,461.00 3.32

153 301356 天振股份 3,091,013.40 3.32

154 300241 瑞丰光电 3,085,456.00 3.31

155 300115 长盈精密 3,077,546.00 3.30

156 301132 满坤科技 3,066,763.00 3.29

157 600519 贵州茅台 3,033,387.00 3.25

158 300818 耐普矿机 3,032,136.00 3.25

159 300875 捷强装备 3,013,536.00 3.23

160 300529 健帆生物 3,000,849.00 3.22

161 301160 翔楼新材 2,999,339.00 3.22

162 300412 迦南科技 2,991,075.80 3.21


163 300830 金现代 2,990,495.00 3.21

164 300111 向日葵 2,964,124.00 3.18

165 300815 玉禾田 2,955,856.80 3.17

166 300086 康芝药业 2,954,790.00 3.17

167 301121 紫建电子 2,930,069.00 3.14

168 300659 中孚信息 2,926,133.00 3.14

169 300973 立高食品 2,920,810.00 3.13

170 301201 诚达药业 2,914,076.00 3.13

171 301196 唯科科技 2,894,592.41 3.11

172 300138 晨光生物 2,886,169.00 3.10

173 300206 理邦仪器 2,872,241.00 3.08

174 301200 大族数控 2,862,315.00 3.07

175 601567 三星医疗 2,841,825.00 3.05

176 301165 锐捷网络 2,840,319.05 3.05

177 301235 华康医疗 2,821,959.00 3.03

178 300681 英搏尔 2,821,479.50 3.03

179 300161 华中数控 2,818,850.00 3.02

180 300404 博济医药 2,815,614.28 3.02

181 000921 海信家电 2,814,457.00 3.02

182 300217 东方电热 2,803,340.00 3.01

183 301391 卡莱特 2,801,196.00 3.01

184 300125 聆达股份 2,790,532.35 2.99

185 300360 炬华科技 2,783,369.32 2.99

186 300719 安达维尔 2,766,245.00 2.97

187 300316 晶盛机电 2,739,806.00 2.94

188 300443 金雷股份 2,708,706.00 2.91

189 300129 泰胜风能 2,701,466.00 2.90

190 300833 浩洋股份 2,686,674.00 2.88

191 300979 华利集团 2,673,534.00 2.87

192 300223 北京君正 2,667,429.00 2.86

193 600131 国网信通 2,663,927.00 2.86

194 605090 九丰能源 2,647,726.00 2.84

195 301159 三维天地 2,645,489.76 2.84

196 300452 山河药辅 2,643,132.00 2.84

197 300947 德必集团 2,641,892.00 2.83

198 688596 正帆科技 2,640,400.18 2.83

199 300034 钢研高纳 2,613,282.00 2.80

200 002014 永新股份 2,590,088.00 2.78

201 301123 奕东电子 2,589,256.83 2.78

202 300725 药石科技 2,571,573.40 2.76

203 300653 正海生物 2,570,738.04 2.76

204 301102 兆讯传媒 2,556,448.00 2.74

205 300203 聚光科技 2,543,320.00 2.73

206 300477 合纵科技 2,526,641.00 2.71


207 300105 龙源技术 2,525,040.00 2.71

208 300017 网宿科技 2,504,876.00 2.69

209 300014 亿纬锂能 2,470,466.00 2.65

210 300430 诚益通 2,450,035.00 2.63

211 300232 洲明科技 2,447,107.00 2.63

212 300808 久量股份 2,431,285.00 2.61

213 300426 唐德影视 2,414,297.00 2.59

214 300674 宇信科技 2,395,891.56 2.57

215 300228 富瑞特装 2,392,213.00 2.57

216 300940 南极光 2,358,870.00 2.53

217 300768 迪普科技 2,357,382.00 2.53

218 300043 星辉娱乐 2,343,231.00 2.51

219 600258 首旅酒店 2,334,871.00 2.50

220 300082 奥克股份 2,333,809.00 2.50

221 002429 兆驰股份 2,331,302.00 2.50

222 000090 天健集团 2,324,909.00 2.49

223 300525 博思软件 2,323,216.40 2.49

224 300876 蒙泰高新 2,322,503.00 2.49

225 300922 天秦装备 2,320,486.60 2.49

226 300589 江龙船艇 2,318,949.00 2.49

227 300893 松原股份 2,317,265.14 2.49

228 300710 万隆光电 2,309,638.00 2.48

229 600422 昆药集团 2,305,345.00 2.47

230 301308 江波龙 2,285,792.00 2.45

231 601500 通用股份 2,274,456.00 2.44

232 301181 标榜股份 2,241,364.00 2.40

233 300189 神农科技 2,224,582.00 2.39

234 300239 东宝生物 2,222,831.00 2.38

235 300959 线上线下 2,214,170.00 2.38

236 300378 鼎捷软件 2,205,041.47 2.37

237 600941 中国移动 2,204,361.00 2.36

238 000811 冰轮环境 2,199,777.64 2.36

239 000983 山西焦煤 2,195,701.00 2.36

240 300853 申昊科技 2,195,203.56 2.35

241 600933 爱柯迪 2,189,491.00 2.35

242 300096 ST 易联众 2,186,703.00 2.35

243 300658 延江股份 2,184,513.60 2.34

244 601138 工业富联 2,179,925.00 2.34

245 300263 隆华科技 2,173,972.00 2.33

246 300909 汇创达 2,167,281.00 2.33

247 300797 钢研纳克 2,158,175.50 2.32

248 300397 天和防务 2,158,000.00 2.32

249 300755 华致酒行 2,147,982.00 2.30

250 688676 金盘科技 2,147,582.64 2.30


251 301051 信濠光电 2,134,468.00 2.29

252 000589 贵州轮胎 2,128,633.00 2.28

253 301095 广立微 2,126,521.00 2.28

254 301021 英诺激光 2,115,568.00 2.27

255 300066 三川智慧 2,112,671.00 2.27

256 301082 久盛电气 2,104,062.00 2.26

257 300149 睿智医药 2,100,788.00 2.25

258 300565 科信技术 2,100,632.00 2.25

259 300347 泰格医药 2,095,769.00 2.25

260 300520 科大国创 2,092,286.00 2.24

261 301213 观想科技 2,088,677.00 2.24

262 000988 华工科技 2,086,260.00 2.24

263 300727 润禾材料 2,085,521.70 2.24

264 301377 鼎泰高科 2,082,335.00 2.23

265 301267 华厦眼科 2,080,792.00 2.23

266 300933 中辰股份 2,076,014.00 2.23

267 300655 晶瑞电材 2,074,265.07 2.23

268 300389 艾比森 2,054,703.00 2.20

269 300533 冰川网络 2,054,134.00 2.20

270 002028 思源电气 2,053,075.00 2.20

271 301058 中粮科工 2,027,223.71 2.17

272 300337 银邦股份 2,025,425.00 2.17

273 300248 新开普 2,024,196.00 2.17

274 300671 富满微 2,017,497.00 2.16

275 301004 嘉益股份 2,007,687.00 2.15

276 300188 美亚柏科 1,999,800.20 2.15

277 605368 蓝天燃气 1,999,542.20 2.15

278 300421 力星股份 1,997,063.00 2.14

279 300300 海峡创新 1,984,634.89 2.13

280 300568 星源材质 1,983,916.85 2.13

281 300556 丝路视觉 1,969,652.00 2.11

282 300569 天能重工 1,935,419.00 2.08

283 300975 商络电子 1,933,301.00 2.07

284 300485 赛升药业 1,928,485.00 2.07

285 300173 福能东方 1,927,666.00 2.07

286 300249 依米康 1,926,189.00 2.07

287 300183 东软载波 1,903,136.00 2.04

288 300383 光环新网 1,897,403.00 2.04

289 301285 鸿日达 1,896,189.00 2.03

290 300009 安科生物 1,874,792.00 2.01

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 300750 宁德时代 23,593,421.60 25.31

2 300760 迈瑞医疗 21,223,748.00 22.77

3 300498 温氏股份 14,372,178.00 15.42

4 002252 上海莱士 11,590,551.34 12.43

5 300308 中际旭创 10,940,627.41 11.74

6 001965 招商公路 10,025,132.70 10.75

7 300274 阳光电源 9,609,526.00 10.31

8 300015 爱尔眼科 8,279,308.78 8.88

9 300639 凯普生物 7,723,714.67 8.29

10 605168 三人行 7,369,936.75 7.91

11 300724 捷佳伟创 7,205,418.00 7.73

12 300406 九强生物 6,849,625.00 7.35

13 300638 广和通 6,733,560.03 7.22

14 000338 潍柴动力 6,430,288.00 6.90

15 300896 爱美客 6,386,590.00 6.85

16 300118 东方日升 6,164,112.00 6.61

17 300866 安克创新 5,393,481.00 5.79

18 300628 亿联网络 5,300,343.00 5.69

19 000034 神州数码 5,100,797.00 5.47

20 300059 东方财富 4,889,823.66 5.25

21 300782 卓胜微 4,879,526.00 5.23

22 300699 光威复材 4,837,452.72 5.19

23 300769 德方纳米 4,781,585.00 5.13

24 300957 贝泰妮 4,745,674.00 5.09

25 603035 常熟汽饰 4,715,135.00 5.06

26 300428 立中集团 4,709,217.00 5.05

27 300001 特锐德 4,703,478.00 5.05

28 603518 锦泓集团 4,689,740.00 5.03

29 002126 银轮股份 4,576,912.00 4.91

30 300413 芒果超媒 4,574,535.50 4.91

31 301061 匠心家居 4,493,194.40 4.82

32 601001 晋控煤业 4,434,020.00 4.76

33 300384 三联虹普 4,369,652.00 4.69

34 003816 中国广核 4,290,700.00 4.60

35 002027 分众传媒 4,242,812.00 4.55

36 300450 先导智能 4,193,799.40 4.50

37 301345 涛涛车业 4,130,518.84 4.43

38 002600 领益智造 3,998,404.00 4.29

39 300124 汇川技术 3,978,368.93 4.27


40 300645 正元智慧 3,957,079.00 4.25

41 300850 新强联 3,949,069.50 4.24

42 300458 全志科技 3,939,276.00 4.23

43 600795 国电电力 3,839,069.00 4.12

44 300303 聚飞光电 3,833,142.00 4.11

45 300122 智飞生物 3,825,957.00 4.10

46 300253 卫宁健康 3,812,072.60 4.09

47 300012 华测检测 3,809,996.00 4.09

48 300026 红日药业 3,769,723.00 4.04

49 300898 熊猫乳品 3,741,958.00 4.01

50 000039 中集集团 3,669,633.00 3.94

51 601058 赛轮轮胎 3,589,360.00 3.85

52 300181 佐力药业 3,565,245.00 3.82

53 300019 硅宝科技 3,536,476.00 3.79

54 300991 创益通 3,535,018.00 3.79

55 300482 万孚生物 3,479,857.00 3.73

56 300832 新产业 3,285,258.30 3.52

57 300014 亿纬锂能 3,249,677.00 3.49

58 300493 润欣科技 3,241,542.00 3.48

59 300856 科思股份 3,201,985.00 3.44

60 301047 义翘神州 3,127,175.20 3.35

61 300887 谱尼测试 3,124,537.00 3.35

62 300416 苏试试验 3,071,468.39 3.30

63 300148 天舟文化 3,028,573.00 3.25

64 688012 中微公司 3,006,729.98 3.23

65 603556 海兴电力 2,996,013.00 3.21

66 301109 军信股份 2,989,776.50 3.21

67 300476 胜宏科技 2,974,517.00 3.19

68 300685 艾德生物 2,968,397.80 3.18

69 600583 海油工程 2,958,643.00 3.17

70 300470 中密控股 2,926,143.00 3.14

71 300377 赢时胜 2,924,575.00 3.14

72 300380 安硕信息 2,918,272.00 3.13

73 300086 康芝药业 2,914,142.00 3.13

74 301208 中亦科技 2,849,573.00 3.06

75 300357 我武生物 2,833,078.00 3.04

76 300908 仲景食品 2,829,894.00 3.04

77 301165 锐捷网络 2,782,160.24 2.98

78 300926 博俊科技 2,779,736.00 2.98

79 300682 朗新科技 2,774,294.00 2.98

80 300394 天孚通信 2,761,113.96 2.96

81 688596 正帆科技 2,734,139.68 2.93

82 300776 帝尔激光 2,732,826.40 2.93

83 300241 瑞丰光电 2,726,988.98 2.93


84 300285 国瓷材料 2,716,365.00 2.91

85 300438 鹏辉能源 2,699,124.00 2.90

86 300751 迈为股份 2,698,279.20 2.89

87 301029 怡合达 2,662,888.56 2.86

88 300138 晨光生物 2,636,664.00 2.83

89 300125 聆达股份 2,612,943.00 2.80

90 300875 捷强装备 2,609,925.00 2.80

91 300627 华测导航 2,593,978.00 2.78

92 300034 钢研高纳 2,568,529.00 2.76

93 300563 神宇股份 2,544,265.00 2.73

94 002014 永新股份 2,517,137.00 2.70

95 300203 聚光科技 2,513,974.00 2.70

96 300999 金龙鱼 2,507,644.00 2.69

97 300725 药石科技 2,507,313.80 2.69

98 600131 国网信通 2,493,696.00 2.68

99 300354 东华测试 2,487,487.00 2.67

100 300460 惠伦晶体 2,467,208.00 2.65

101 300105 龙源技术 2,461,655.00 2.64

102 300601 康泰生物 2,460,697.40 2.64

103 300457 赢合科技 2,459,078.00 2.64

104 300347 泰格医药 2,445,734.04 2.62

105 300604 长川科技 2,436,440.00 2.61

106 601567 三星医疗 2,416,076.00 2.59

107 300973 立高食品 2,411,020.00 2.59

108 300232 洲明科技 2,406,719.00 2.58

109 300679 电连技术 2,381,091.00 2.55

110 300919 中伟股份 2,367,748.00 2.54

111 000983 山西焦煤 2,333,014.00 2.50

112 600258 首旅酒店 2,321,260.00 2.49

113 300687 赛意信息 2,313,734.80 2.48

114 000811 冰轮环境 2,290,018.00 2.46

115 300408 三环集团 2,286,401.00 2.45

116 000090 天健集团 2,272,968.00 2.44

117 300477 合纵科技 2,272,274.17 2.44

118 300565 科信技术 2,269,146.00 2.43

119 300589 江龙船艇 2,267,881.00 2.43

120 300435 中泰股份 2,259,284.00 2.42

121 600941 中国移动 2,257,726.00 2.42

122 300568 星源材质 2,254,118.87 2.42

123 300404 博济医药 2,250,213.00 2.41

124 300759 康龙化成 2,243,143.00 2.41

125 300659 中孚信息 2,235,780.00 2.40

126 300319 麦捷科技 2,230,952.00 2.39

127 300532 今天国际 2,226,404.00 2.39


128 300853 申昊科技 2,223,397.00 2.39

129 300566 激智科技 2,200,719.98 2.36

130 300933 中辰股份 2,200,182.00 2.36

131 300424 航新科技 2,191,351.00 2.35

132 300360 炬华科技 2,189,915.00 2.35

133 300211 亿通科技 2,182,886.00 2.34

134 605368 蓝天燃气 2,166,973.20 2.32

135 300096 ST 易联众 2,154,383.00 2.31

136 000988 华工科技 2,154,013.00 2.31

137 605090 九丰能源 2,143,873.00 2.30

138 301302 华如科技 2,138,568.00 2.29

139 300369 绿盟科技 2,135,083.00 2.29

140 000589 贵州轮胎 2,129,255.00 2.28

141 300696 爱乐达 2,122,254.22 2.28

142 300959 线上线下 2,111,408.00 2.27

143 300451 创业慧康 2,106,289.00 2.26

144 300453 三鑫医疗 2,093,339.80 2.25

145 300727 润禾材料 2,092,002.00 2.24

146 300111 向日葵 2,088,013.00 2.24

147 300378 鼎捷软件 2,068,000.79 2.22

148 300443 金雷股份 2,058,173.00 2.21

149 300520 科大国创 2,047,998.80 2.20

150 300556 丝路视觉 2,040,010.00 2.19

151 002028 思源电气 2,017,812.00 2.16

152 300979 华利集团 2,016,604.00 2.16

153 601500 通用股份 1,999,706.00 2.15

154 600933 爱柯迪 1,992,308.13 2.14

155 600519 贵州茅台 1,988,348.00 2.13

156 300975 商络电子 1,982,274.00 2.13

157 300770 新媒股份 1,960,539.00 2.10

158 301121 紫建电子 1,959,020.00 2.10

159 300655 晶瑞电材 1,958,870.98 2.10

160 000921 海信家电 1,954,805.00 2.10

161 300818 耐普矿机 1,944,414.00 2.09

162 300415 伊之密 1,897,550.00 2.04

163 300623 捷捷微电 1,897,021.00 2.04

164 301213 观想科技 1,873,720.00 2.01

165 300249 依米康 1,873,442.00 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,814,912,473.82

卖出股票的收入（成交）总额 1,156,716,275.31

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 35,376,276.39 4.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 35,376,276.39 4.70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 019694 23 国债 01 218,000 22,223,553.10 2.96

2 019678 22 国债 13 130,000 13,152,723.29 1.75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，安克创新科技股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到长沙市市场监督管理局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 228,450.18

2 应收清算款 1,276,963.59

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 504,316.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,009,729.90

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 基金份额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

海富通创业板 1,758 285,915.76 482,178,364.6 95.93% 20,461,547.11 4.07%
增强 A 8

海富通创业板 2,143 71,915.38 116,422,364.8 75.54% 37,692,290.68 24.46%
增强 C 2

合计 3,901 168,355.44 598,600,729.5 91.15% 58,153,837.79 8.85%
0

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C 级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 海富通创业板增强 A 346,250.26 0.0689%
业人员持有本基金 海富通创业板增强 C 14,471.80 0.0094%
合计 360,722.06 0.0549%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 海富通创业板增强 A 10~50

投资和研究部门负责人持 海富通创业板增强 C 0

有本开放式基金 合计 10~50

海富通创业板增强 A 10~50

本基金基金经理持有本开 海富通创业板增强 C 0
放式基金

合计 10~50

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人 不少于 3
固有资金 10,493,445.94 1.60% 4,802,250.22 0.73% 年

基金管理人

高级管理人 - - - - -
员
基金经理等

人员 - - - - -

基金管理人

股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,493,445.94 1.60% 4,802,250.22 0.73% -

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1,000.10 万元
认购了本基金，其中，认购费用为 1,000.00 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。

2、2021 年 4 月 7 日，本基金管理人运用固有资金总计 1000.10 万元申购本基金，其中，
申购费为 1,000.00 元。

3、2021 年 5 月 26 日，本基金管理人赎回发起资金持有份额 520.00 万份，本基金合同
于 2018 年 4 月 8 日生效，发起份额持有期限自基金合同生效之日已超过 3 年。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C

基金合同生效日（2018 年 4 23,917,653.02 15,869,752.12
月 8 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 24,241,101.09 34,942,124.47

本报告期基金总申购份额 483,500,546.43 275,311,473.23

减：本报告期基金总赎回份额 5,101,735.73 156,138,942.20

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 502,639,911.79 154,114,655.50

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 12 月 13 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二
十一次临时会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是50,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

海通证券 2 359,782,464.10 12.11% 263,750.11 12.18% -

兴业证券 2 348,371,302.51 11.73% 256,303.34 11.84% -

中泰证券 1 337,409,892.95 11.36% 248,195.77 11.46% -

东方证券 3 336,264,840.83 11.32% 248,883.29 11.50% -

国海证券 2 297,557,134.83 10.02% 217,928.70 10.07% -

浙商证券 2 212,480,583.01 7.15% 156,218.86 7.22% -

德邦证券 2 190,903,547.15 6.43% 140,488.50 6.49% -

东吴证券 2 188,050,341.56 6.33% 138,928.31 6.42% -

长江证券 2 179,316,657.84 6.04% 131,340.73 6.07% -

东兴证券 2 169,727,900.70 5.71% 124,902.25 5.77% -

东北证券 1 153,460,021.33 5.17% 112,783.84 5.21% -

广发证券 2 68,878,368.64 2.32% 50,686.71 2.34% -

申万宏源 2 60,496,752.07 2.04% 25,569.10 1.18% -

太平洋证券 2 24,117,919.06 0.81% 17,395.82 0.80% -

华泰证券 1 23,949,769.64 0.81% 17,513.29 0.81% -


方正证券 2 12,693,615.54 0.43% 9,171.64 0.42% -

中信证券 4 6,612,264.34 0.22% 4,931.07 0.23% -

英大证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1、本基金本报告期新增国海证券 2 个交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。
<2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

海通证券 - - - - - -

兴业证券 199,920.00 0.26% - - - -

中泰证券 1,211,376. 1.57% 200,000. 100.00% - -
55 00

东方证券 19,981,579 25.85% - - - -
.00

国海证券 - - - - - -

浙商证券 8,076,007. 10.45% - - - -
59

德邦证券 - - - - - -

东吴证券 17,395,453 22.51% - - - -
.00

长江证券 19,985,908 25.86% - - - -
.00

东兴证券 - - - - - -

东北证券 4,324.95 0.01% - - - -


广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

太平洋证券 17,061.76 0.02% - - - -

华泰证券 8,914,741. 11.53% - - - -
74

方正证券 - - - - - -

中信证券 1,499,700. 1.94% - - - -
00

英大证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

1 基金新增东方财富证券股份有限公司为 理人网站及中国证 2023-02-08
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

公告 网站

中国证券报、基金管

2 海富通基金管理有限公司关于公司住所 理人网站及中国证 2023-02-22
变更的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

3 基金新增北京创金启富基金销售有限公 理人网站及中国证 2023-03-23
司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露

动的公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

4 基金新增新华信通基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2023-03-23
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

5 基金新增麦高证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2023-08-01
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管

6 基金新增玄元保险代理有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-11-14
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

7 海富通创业板综指增强型发起式证券投 中国证券报、基金管 2023-11-27
资基金暂停大额申购和转换转入业务的 理人网站及中国证


公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

8 海富通基金管理有限公司关于高级管理 理人网站及中国证 2023-12-13
人员变更公告 监会基金电子披露

网站

中国证券报、基金管

9 海富通创业板综指增强型发起式证券投 理人网站及中国证 2023-12-20
资基金第一次分红公告 监会基金电子披露

网站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2023/11/23-202 134,5 134,525,459

1 3/11/26,2023/12 - 25,45 - .07 20.48%
/21-2023/12/31 9.07

2023/10/16-202 67,86 67,862,040.

2 3/11/15,2023/11 - 2,040. - 06 10.33%
机构 /17-2023/11/19 06

2023/11/27-202 205,6 137,950, 67,721,334.

3 3/12/20 - 71,39 062.08 37 10.31%
6.45

2023/11/17-202 53,09 53,092,605.

4 3/11/19 - 2,605. - 22 8.08%

22

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额；
3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%
或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及
转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保 险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限 公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保 障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证 券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富 通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基
金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资
业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型 证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资 基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所
颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投
资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月， 海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。


§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的文件

(二)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同

(三)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书

(四)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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