光大保德信安泽债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信安泽债券

基金主代码 005656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,545,089,316.74 份

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取

投资目标

持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结

合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变

投资策略 动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。

最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整

债券投资组合。

2、目标久期策略及凸性策略

在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个
要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、
市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断
其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固
定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的
目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期
利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，
所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析
债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越
小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金
将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修
正。
3、收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和
债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，
对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期
限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹
型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结
构，增强基金的收益。
4、信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本
基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水
平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的
信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分
为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策
略。
（1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信

用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利
能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之
当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。
同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之
间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析
信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成
很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和
需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对
信用债市场的作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业
走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
（2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行
主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用
等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金
的收益。
本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条
款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信
用水平：
信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能
力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两
个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括
行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业
层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析
等。
抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人
分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物
质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产
增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值

的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用
水平也越高。
契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发
行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款
两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和
可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与
评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平
也越高。
对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的
公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基
金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工
关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。
5、可转换债券投资策略
本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的
前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等
因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有
较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选
择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行
重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。
6、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式
发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资
产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的
影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私
募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，
投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的
分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负
债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确
定最终的投资决策。

7、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
8、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎
原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董
事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
9、债券回购投资策略
在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的债券回购操
作，利用债券回购收益率低于债券收益率的机会，融入资
金购买收益率较高的债券品种，在严格头寸管理的基础
上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投
资策略以放大债券投资收益。
10、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的
利率风险，改善组合的风险收益特性。
11、股票投资策略


本基金将采取“自下而上”的方式精选个股。本基金将全面

考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、

盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征，同时综合利

用市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）

等估值方法对公司的投资价值进行分析和比较，挖掘具备

中长期持续增长的上市公司股票库，以获得较高投资回

报。

12、存托凭证的投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股

票投资策略执行。

13、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权

证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管

理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性

特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳

定的当期收益。

中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300 指数收益

业绩比较基准

率×10%。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基

风险收益特征

金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信安泽债券 A 光大保德信安泽债券 C

下属分级基金的交易代码 005656 005657

报告期末下属分级基金的份

2,236,959,396.31 份 308,129,920.43 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

光大保德信安泽债券 A 光大保德信安泽债券 C

1.本期已实现收益 -10,259,537.41 -1,188,984.53

2.本期利润 -1,640,485.78 178,986.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0008 0.0008

4.期末基金资产净值 2,504,378,873.03 338,097,719.88

5.期末基金份额净值 1.1195 1.0973

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信安泽债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -0.01% 0.22% 0.54% 0.09% -0.55% 0.13%

过去六个月 -0.69% 0.23% 0.77% 0.09% -1.46% 0.14%

过去一年 3.43% 0.24% 3.12% 0.09% 0.31% 0.15%

过去三年 5.66% 0.27% 8.15% 0.12% -2.49% 0.15%

过去五年 23.78% 0.24% 22.65% 0.12% 1.13% 0.12%

自基金合同 25.26% 0.24% 24.96% 0.12% 0.30% 0.12%
生效起至今
2、光大保德信安泽债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④


过去三个月 -0.10% 0.22% 0.54% 0.09% -0.64% 0.13%

过去六个月 -0.88% 0.23% 0.77% 0.09% -1.65% 0.14%

过去一年 3.03% 0.24% 3.12% 0.09% -0.09% 0.15%

过去三年 4.42% 0.27% 8.15% 0.12% -3.73% 0.15%

过去五年 21.31% 0.24% 22.65% 0.12% -1.34% 0.12%

自基金合同 22.60% 0.24% 24.96% 0.12% -2.36% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信安泽债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日)

1．光大保德信安泽债券 A：
2．光大保德信安泽债券 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

黄波先生，2009 年毕业于南京大
学，2012 年获得复旦大学金融学
硕士学位。2012 年 7 月至 2016 年
固收管 5 月在平安养老保险股份有限公
理总部 司任职固定收益部助理投资经理；
负责 2016 年 5 月至 2017 年 9 月在长信
人、固 基金管理有限公司任职固定收益
收多策 部专户投资经理；2017 年 9 月至
黄波 略投资 2020-10-24 - 10 年 2019 年 6 月在圆信永丰基金管理
团队团 有限公司任职专户投资部副总监；
队长、 2019 年 6 月加入光大保德信基金
基金经 管理有限公司，现任总经理助理、
理 固收管理总部负责人、固收多策略
投资团队团队长，2019 年 10 月至
今担任光大保德信中高等级债券
型证券投资基金、光大保德信安祺
债券型证券投资基金、光大保德信


增利收益债券型证券投资基金、光
大保德信信用添益债券型证券投
资基金、光大保德信多策略精选
18 个月定期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2019
年 11 月至 2020 年 12 月担任光大
保德信多策略智选 18 个月定期开
放混合型证券投资基金的基金经
理，2020 年 1 月至 2023 年 4 月担
任光大保德信欣鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2020
年1月至2022年10月担任光大保
德信睿鑫灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2020 年 10 月
至今担任光大保德信安泽债券型
证券投资基金的基金经理，2020
年 12 月至今担任光大保德信安瑞
一年持有期债券型证券投资基金
的基金经理，2021 年 6 月至今担
任光大保德信安阳一年持有期混
合型证券投资基金的基金经理。

朱梦天先生，毕业于上海交通大
学，应用统计硕士学位。2018 年 3
月至2019年12月在圆信永丰基金
管理有限公司任职专户投资部投
资经理助理；2019 年 12 月至 2021
年 2 月在安信证券研究所任职可
转债研究员；自 2021 年 3 月加入
光大保德信基金管理有限公司，历
基金经 任固收管理总部固收多策略投资
朱梦天 理 2022-10-15 - 5 年 团队投资经理助理/可转债研究
员，2022 年 5 月至 2022 年 8 月担
任光大保德信-光大理财可转债 1
号集合资产管理计划的投资经理，
2022 年 8 月至 2023 年 3 月担任光
大保德信铭鑫灵活配置混合型证
券投资基金（已清盘）的基金经理，
2022年10月至今担任光大保德信
安泽债券型证券投资基金的基金
经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度整体来看，宏观上环比呈持平状态，具体来看，经济数据中呈现新的积极线索，例如工业生产继续边际好转、制造业投资增速边际有所上行、消费数据继续亮眼等等。展望明年，我们对国内经济增长的看法偏积极。消费明年有望继续成为经济增长的主要贡献；固定资产投资方面，我们认为尽管地产投资在基数影响下会有边际回升，但在积极的政策引导下制造业投资和基建投资增速仍有望保持相对高位；另外我们认为我国出口在拥有明显价格优势的同时开始体现技术和质量优势的特征，预计明年净出口方面仍会对整体有积极贡献。具体到一季度，我们认为在“适度加力、提质增效”的财政政策环境下，经济整体将迎来良好开局，同时储备政策仍留有空间将助力市场年内预期进一步改善；同时央行也表示将加大已出台货币政策实施力度，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，因此货币方面也将继续促进高质量发展扎实推进。


债券市场方面，债券收益率在四季度整体有所下行。短端 1 年国债和 1 年国开季度末为 2.15%
和 2.23%，分别下行约 7bp 和 3bp。长端 10 年国债和 10 年国开季度末为 2.56%和 2.68%，分别下
行约 11bp 和下行 5bp。信用债方面，1Y 的 AAA 信用债季度末收益率为 2.58%，上行约 2bp；3Y
的 AAA 和 AA 的信用债季度末为 2.75%和 3.10%，分别下行约 14bp 和 29bp。

股票市场方面，10 月权益市场整体仍延续下行趋势；在交易所优化再融资政策、汇金公司增持四大行的背景下，市场在 10 月下旬开启反弹行情，TMT、医药、机器人等板块表现较优。在11 月、12 月经济数据及预期数据较弱的背景下，市场在 11 月中旬开始回调，经济相关性高的板块出现显著下跌，受风险偏好等因素影响，内外部利好因素最终传导到市场仍需一定时间。展望后市，科技成长需更多关注业绩兑现的可能性，未来投资机会或更多依赖于流动性改善和风险偏好提升；同时关注高质量发展背景下能够创造自由现金流且盈利和估值能相匹配公司，更多从投资价值本质挖掘标的。

权益方面，23 年四季度仓位维持中性配置，行业分散均衡配置，相对注重前期显著回调的医药、建材和科技板块。

基金固收部分投资保持高信用资质配置，注重组合流动性管理，信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主，分散投资，力争保障组合固收资产具有良好的流动性；转债市场维持高性价比转债均衡配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信安泽债券 A 份额净值增长率为-0.01%，业绩比较基准收益率为 0.54%，
光大保德信安泽债券 C 份额净值增长率为-0.10%，业绩比较基准收益率为 0.54%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)


1 权益投资 277,552,371.05 9.50

其中：股票 277,552,371.05 9.50

2 固定收益投资 2,423,405,704.28 82.95

其中：债券 2,423,405,704.28 82.95

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 79,961,734.25 2.74

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 140,208,865.94 4.80

7 其他各项资产 367,567.52 0.01

8 合计 2,921,496,243.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 15,810,031.00 0.56
B

C 制造业 207,896,458.83 7.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 11,318,617.80 0.40

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,263,263.42 1.28

J 金融业 6,264,000.00 0.22

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 277,552,371.05 9.76

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002859 洁美科技 739,973.00 18,462,326.35 0.65

2 002920 德赛西威 123,000.00 15,929,730.00 0.56

3 600547 山东黄金 691,300.00 15,810,031.00 0.56

4 688232 新点软件 425,353.00 15,397,778.60 0.54

5 688239 航宇科技 301,455.00 14,400,505.35 0.51

6 603538 美诺华 711,600.00 13,605,792.00 0.48

7 300529 健帆生物 510,000.00 11,337,300.00 0.40

8 603209 兴通股份 694,820.00 11,318,617.80 0.40

9 601636 旗滨集团 1,550,400.0 10,604,736.00 0.37

0

10 603515 欧普照明 555,500.00 9,654,590.00 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 514,413,700.24 18.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 637,112,158.66 22.41

其中：政策性金融债 627,042,279.97 22.06

4 企业债券 157,603,514.25 5.54


5 企业短期融资券 141,132,915.84 4.97

6 中期票据 450,136,637.28 15.84

7 可转债（可交换债） 523,006,778.01 18.40

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,423,405,704.28 85.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 019721 23 国债 18 1,711,000 171,819,698.1 6.04
7

2 190203 19 国开 03 1,300,000 134,094,643.8 4.72
4

3 019702 23 国债 09 1,227,000 131,511,944.2 4.63
2

4 019693 22 国债 28 1,290,000 129,366,253.9 4.55
7

5 092218001 22 农发清发 800,000 81,594,257.53 2.87
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 364,165.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,402.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 367,567.52

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净


值比例(%)

1 127061 美锦转债 24,886,490.01 0.88

2 113062 常银转债 17,460,975.84 0.61

3 127082 亚科转债 15,524,126.56 0.55

4 111010 立昂转债 14,897,050.38 0.52

5 110062 烽火转债 13,272,352.26 0.47

6 123178 花园转债 12,578,356.32 0.44

7 118013 道通转债 12,406,729.84 0.44

8 127084 柳工转 2 12,176,678.00 0.43

9 123107 温氏转债 11,488,338.64 0.40

10 127045 牧原转债 11,342,197.26 0.40

11 123156 博汇转债 10,936,066.38 0.38

12 127077 华宏转债 10,813,124.66 0.38

13 113647 禾丰转债 10,435,846.95 0.37

14 127087 星帅转 2 9,972,507.68 0.35

15 123035 利德转债 9,679,196.11 0.34

16 128070 智能转债 9,557,303.47 0.34

17 113639 华正转债 9,499,935.05 0.33

18 128130 景兴转债 9,421,406.31 0.33

19 123153 英力转债 9,414,885.70 0.33

20 128137 洁美转债 9,361,575.59 0.33

21 123172 漱玉转债 8,690,649.09 0.31

22 123160 泰福转债 8,552,954.70 0.30

23 127032 苏行转债 8,500,893.71 0.30

24 123157 科蓝转债 8,160,936.60 0.29

25 113044 大秦转债 8,128,047.93 0.29

26 123025 精测转债 7,872,062.45 0.28

27 118029 富淼转债 7,713,865.75 0.27

28 123082 北陆转债 7,573,430.47 0.27

29 123184 天阳转债 7,541,745.63 0.27

30 123142 申昊转债 7,173,656.80 0.25

31 123163 金沃转债 6,939,426.18 0.24

32 113563 柳药转债 6,849,597.86 0.24

33 123174 精锻转债 6,849,381.72 0.24

34 128083 新北转债 6,618,270.02 0.23

35 113621 彤程转债 6,408,176.01 0.23

36 128122 兴森转债 6,321,274.08 0.22

37 113656 嘉诚转债 5,947,846.34 0.21

38 113667 春 23 转债 5,856,971.05 0.21

39 128120 联诚转债 5,799,275.75 0.20

40 123167 商络转债 5,437,936.34 0.19

41 113602 景 20 转债 5,433,536.85 0.19


42 127012 招路转债 5,133,605.55 0.18

43 128119 龙大转债 5,035,977.86 0.18

44 118011 银微转债 4,711,330.24 0.17

45 123059 银信转债 4,667,211.64 0.16

46 118024 冠宇转债 4,383,191.10 0.15

47 118028 会通转债 4,118,031.78 0.14

48 118023 广大转债 4,033,555.89 0.14

49 127072 博实转债 4,032,210.53 0.14

50 127054 双箭转债 3,798,516.39 0.13

51 123063 大禹转债 2,054,469.85 0.07

52 111014 李子转债 700,147.14 0.02

53 123175 百畅转债 328,067.42 0.01

54 123117 健帆转债 175,729.29 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信安泽债券A 光大保德信安泽债券C

本报告期期初基金份额总额 2,110,697,642.38 200,262,453.86

报告期期间基金总申购份额 615,227,220.47 183,406,864.99

减：报告期期间基金总赎回份额 488,965,466.54 75,539,398.42

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,236,959,396.31 308,129,920.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20231207-202312 333,69 400,55 67,500,0 666,758,241

机构 1 21,20231228-202 8,699. 9,541. 00.00 .05 26.20%
31231 74 31

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信安泽债券型证券投资基金的文件

2、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金合同

3、光大保德信安泽债券型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信安泽债券型证券投资基金托管协议

5、光大保德信安泽债券型证券投资基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照


8、报告期内光大保德信安泽债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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