中欧安财定期开放债券型发起式证券投资
基金

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告 ......7
4.1 基金管理人及基金经理情况......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
§5 托管人报告 ......10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......105.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......11
6.1 资产负债表......11
6.2 利润表......12
6.3 净资产（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告 ......34
7.1 期末基金资产组合情况......34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......35
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......36
7.12 投资组合报告附注......36
§8 基金份额持有人信息 ......38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......38
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......38
§9 开放式基金份额变动 ......38
§10 重大事件揭示 ......38
10.1 基金份额持有人大会决议......38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39
10.4 基金投资策略的改变......39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......39
10.8 其他重大事件......41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......42
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......42
§12 备查文件目录 ......42
12.1 备查文件目录......42
12.2 存放地点......43
12.3 查阅方式......43　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧安财债券

基金主代码 005964

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总 997,268,867.21 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预
期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置
，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对
宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，"
自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进
行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运
用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益
率上行时，基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行
套期保值，以回避一定的市场风险。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公

司

信息披 姓名 黎忆海 韩笑微

露负责 联系电话 021-68609600 010-68858113

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com hanxiaowei@psbcoa.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95580

传真 021-33830351 010-68858120

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区金融大街 3 号

家嘴环路 479 号 8 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区金融大街 3 号 A

家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 座

、10、16 层


邮政编码 200120 100808

法定代表人 窦玉明 刘建军

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 11,977,079.69

本期利润 29,764,022.64

加权平均基金份额本期利润 0.0329

本期加权平均净值利润率 3.21%

本期基金份额净值增长率 3.27%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 7,744,109.27

期末可供分配基金份额利润 0.0078

期末基金资产净值 1,035,528,081.22

期末基金份额净值 1.0384

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 27.27%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 0.32% 0.06% 0.18% 0.05% 0.14% 0.01%

过去三个月 1.51% 0.06% 0.94% 0.04% 0.57% 0.02%

过去六个月 3.27% 0.05% 1.22% 0.04% 2.05% 0.01%

过去一年 2.50% 0.07% 1.35% 0.05% 1.15% 0.02%

过去三年 10.54% 0.07% 2.99% 0.05% 7.55% 0.02%

自基金合同生效起 27.27% 0.08% 8.32% 0.06% 18.95% 0.02%
至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

胡阗 2022-03- 历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人
洋 基金经理 01 - 7 年 ，上海光大证券资产管理有限公司交易员。
2020-11-13 加入中欧基金管理有限公司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
　　2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
　　3、上表中“职务”指在公司的任职情况，其中胡阗洋担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，债券市场基本走出了趋势性牛市行情。年初宏观经济情况得到明显改善，尤
其以线下餐饮、出行、娱乐消费等改善更为显著，市场交易强复苏预期，债券市场走弱。而春节后，市场交易重心逐渐转移到“弱现实”的宏观逻辑中，债券市场逆势走强，对利空消息表现钝化。此外，去年年底的赎回潮导致市场收益大幅上行，普遍达到了配置盘的配置要求。开年各机构较强的配置力量也对债券市场形成了有力支撑。短久期的票息策略受到市场追捧，短端信用利差快速压缩，收益曲线走陡。三月后，短端收益已经不能完全满足市场需求，叠加弱现实的宏观逻辑不断被强化，市场交易节奏也从短端票息策略逐渐转变为向久期要收益的久期策略，长端利率随即回落，曲线走平。二季度以来，强刺激政策落空，出口压力仍存，市场部分交易衰退逻辑而出现顺畅的牛陡行情，长端利率明显趋势性下行。6 月初超预期降息后利率快速下行，但止盈交易盘和政策预期甚至赎回担忧一度导致利率出现熊平式调整。6 月下旬随着资金和政策预期缓和，利率再度回落。此外，贯彻始终的宽松资金面对于债券市场的平稳运行，理财产品规模平稳回升都起到了保驾护航的作用。
　　转债层面，中证转债指数上半年上涨 3.37%，转股溢价率较年初有所抬升。行情上则跟随权益市场表现，以结构性行情为主。一季度权益市场表现风格分化，人工智能领域受到较多关注，TMT板块领涨。转债市场受限于标的数量，TMT 行业中可选个券相对 A 股较少，且受到银行、公共事业等权重的拖累，中证转债指数涨幅弱于 A 股。二季度以来，疫后常态化修复中内需不足的问题有所显现、叠加外需放缓等全球经济环境的拖累，经济增长和市场预期之间存在一定差异，权益市场风险偏好降低，指数回调。转债市场在二季度中表现出了较强韧性，估值仍处在高位震荡。　　组合在一季度着重布局票息保护足够、信用利差前期调整充分的品种，以提高组合静态。在封闭期，采取高杠杆短久期的模式，取得了一定效果。二季度以来，组合在纯债层面通过长久期利率债和 3-5 年二级资本债拉长久期，参与波段交易增厚组合收益。在转债层面，组合则系统性抬升了转债仓位中枢，通过寻找交易性机会增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，基金份额净值增长率为 3.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在，随着下半年政策的不断出台和实施，经济预期的逐渐修复会带动风险偏好的抬升。债券市场则短期可能面临小幅调整压力。目前债券市场的绝对收益处于低位，叠加去年年底债券调整带来的学习效应，机构行为上表现或将更为谨慎，做多情绪被压制。此外，当前微观交易也偏拥挤，市场更容易受到政策或政策预期的扰动。但中观角度我们对债券市场也并不悲观。去年四季度相对脆弱的负债端放大了市场波动，市场在吸取教训后期限错配情况有所改善，同时负债端自我纠正机制也明显完善。在负债
端压力相对可控的情况下，市场基于价值发现进而实现自我平衡的机制得到强化。此外，市场仍然保持对下半年资金面的宽松预期，在信用供给下降的节奏下，资产荒逻辑也不构成市场趋势性转熊的可能。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
　　本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 1,966,928.59 10,489,836.54

结算备付金 　 11,136,155.33 6,604,235.02

存出保证金 　 104,150.44 39,025.11

交易性金融资产 6.4.7.2 1,393,024,848.98 1,419,373,688.89

其中：股票投资 　 - -

基金投资 　 - -

债券投资 　 1,393,024,848.98 1,419,373,688.89

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 - -

应收股利 　 - -


应收申购款 　 - -

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 1,406,232,083.34 1,436,506,785.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 369,014,793.44 519,839,429.68

应付清算款 　 1,064,433.69 9,065,972.38

应付赎回款 　 - -

应付管理人报酬 　 317,178.80 425,695.03

应付托管费 　 79,294.72 106,423.77

应付销售服务费 　 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 79,376.96 136,197.62

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 148,924.51 251,892.10

负债合计 　 370,704,002.12 529,825,610.58

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 997,268,867.21 901,684,376.26

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 38,259,214.01 4,996,798.72

净资产合计 　 1,035,528,081.22 906,681,174.98

负债和净资产总计 　 1,406,232,083.34 1,436,506,785.56

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 997,268,867.21 份，基金份额净值为人民币
1.0384 元。
6.2 利润表
会计主体：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 37,071,214.50 16,924,384.28

1.利息收入 　 113,796.23 93,018.49

其中：存款利息收入 6.4.7.9 113,796.23 61,924.40

债券利息收入 　 - -


资产支持证券利 　 - -
息收入

买入返售金融资 　 - 31,094.09
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以 　 19,170,475.32 24,997,008.80
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 19,170,475.32 24,997,008.80

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.15 17,786,942.95 -8,165,643.01
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 　 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.16 - -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 　 7,307,191.86 4,580,070.23

1．管理人报酬 1,840,852.88 2,173,095.07

2．托管费 460,213.22 543,273.80

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 4,833,859.90 1,709,876.64

其中：卖出回购金融资 　 4,833,859.90 1,709,876.64
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 54,876.91 36,495.77

8．其他费用 6.4.7.18 117,388.95 117,328.95

三、利润总额（亏损总 　 29,764,022.64 12,344,314.05
额以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 29,764,022.64 12,344,314.05
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 　 - -

后净额

六、综合收益总额 　 29,764,022.64 12,344,314.05

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 901,684,376.26 - 4,996,798.72 906,681,174.98
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 901,684,376.26 - 4,996,798.72 906,681,174.98
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 95,584,490.95 - 33,262,415.29 128,846,906.24
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 29,764,022.64 29,764,022.64
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 95,584,490.95 - 3,498,392.65 99,082,883.60
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 192,936,599.03 - 7,061,479.40 199,998,078.43
购款

2.基金赎 -97,352,108.08 - -3,563,086.75 -100,915,194.83
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 997,268,867.21 - 38,259,214.01 1,035,528,081.2


资产（基金净值） 2

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,108,198,841. 1,153,166,684.3
资产（基金净值） - 44,967,843.32

07 9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,108,198,841. 1,153,166,684.3
资产（基金净值） - 44,967,843.32

07 9

三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -96,303,774.48 - -13,050,064.96 -109,353,839.44
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 12,344,314.05 12,344,314.05
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -96,303,774.48 - -2,870,046.98 -99,173,821.46
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 189,572,962.83 - 5,649,079.82 195,222,042.65
购款

2.基金赎 -285,876,737.3

回款 - -8,519,126.80 -294,395,864.11
1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -22,524,332.03 -22,524,332.03
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,011,895,066. 1,043,812,844.9
资产（基金净值） - 31,917,778.36

59 5

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]724 号《关于准予中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 510,008,000.00 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2018)验字第 61336106_B09 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》于 2018 年 5 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 510,030,950.45 份基金
份额，其中认购资金利息折合 22,950.45 基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个工作日内卖出。
本基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在开放期前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定

，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,966,928.59

等于：本金 1,961,119.55

加：应计利息 5,809.04


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,966,928.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 358,764,357.30 3,792,911.38 361,982,605.30 -574,663.38
市场

债券 银行间 1,015,915,539.54 12,149,243.68 1,031,042,243.68 2,977,460.46
市场

合计 1,374,679,896.84 15,942,155.06 1,393,024,848.98 2,402,797.08

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,374,679,896.84 15,942,155.06 1,393,024,848.98 2,402,797.08

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 49,745.56

其中：交易所市场 -

银行间市场 49,745.56

应付利息 -

预提费用-审计费 39,671.58

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 148,924.51

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 901,684,376.26 901,684,376.26

本期申购 192,936,599.03 192,936,599.03

本期赎回（以“-”号填列） -97,352,108.08 -97,352,108.08

本期末 997,268,867.21 997,268,867.21

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,916,944.90 9,913,743.62 4,996,798.72

本期利润 11,977,079.69 17,786,942.95 29,764,022.64

本期基金份额交易 683,974.48 2,814,418.17 3,498,392.65
产生的变动数

其中：基金申购款 1,380,597.05 5,680,882.35 7,061,479.40

基金赎回款 -696,622.57 -2,866,464.18 -3,563,086.75

本期已分配利润 - - -

本期末 7,744,109.27 30,515,104.74 38,259,214.01

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 44,032.98

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 69,076.59

其他 686.66

合计 113,796.23

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 23,112,994.51

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -3,942,519.19
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 19,170,475.32

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,016,920,620.45
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,978,312,672.89
本总额

减：应计利息总额 42,487,347.80

减：交易费用 63,118.95

买卖债券差价收入 -3,942,519.19

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.14 股利收益

无。
6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 17,786,942.95

股票投资 -

债券投资 17,786,942.95

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 17,786,942.95

6.4.7.16 其他收入

无。
6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 17,610.00

其他 600.00

合计 117,388.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮 基金托管人
储银行”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

国都证券 266,801,615.85 22.34 50,680,263.90 16.58

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国都证券 197,000,000.00 1.90 - -

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,840,852.88 2,173,095.07

其中：支付销售机构的客户维护 135.48 133.73

费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 460,213.22 543,273.80

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30

日 日

报告期初持有的 149,450.45 149,450.45
基金份额

报告期间申购/买 0.00 0.00
入总份额

报告期间因拆分 0.00 0.00
变动份额

减：报告期间赎回 0.00 0.00
/卖出总份额

报告期末持有的 149,450.45 149,450.45
基金份额
报告期末持有的

基金份额 0.01% 0.01%
占基金总份额比
例
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
　2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告
的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄银 1,966,928.59 44,032.98 2,161,111.09 57,285.50

行股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 219,020,510.43 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102280423 22 首开 2023 年 7 月 3 101.73 74,000 7,527,723.19
MTN002 日

22 晋能煤业 2023 年 7 月 3

102281571 MTN015(科创 日 104.29 196,000 20,440,147.29
票据)


230012 23 附息国债 2023 年 7 月 3 100.57 400,000 40,227,380.43
12 日

230202 23 国开 02 2023 年 7 月 3 101.80 800,000 81,442,717.81
日

230208 23 国开 08 2023 年 7 月 3 100.21 500,000 50,107,377.05
日

101901505 19 陕延油 2023 年 7 月 5 104.65 106,000 11,093,422.74
MTN011 日

102282794 22 中粮置业 2023 年 7 月 5 105.05 200,000 21,009,353.42
MTN001 日

合计 　 　 　 2,276,000 231,848,121.93

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额为人民币 149,994,283.01 元，分别于 2023 年 7 月 3 日、5 日到期。该类交易要
求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于债券型基金，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相
应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 30,134,372.60

合计 - 30,134,372.60

注：本期末基金未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期与上期末基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期与上期末基金均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 811,176,100.80 940,995,466.75

AAA 以下 190,571,783.96 83,341,332.83

未评级 391,276,964.22 364,902,516.71

合计 1,393,024,848.98 1,389,239,316.29

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有三方评级的国债、一般公司债、一般中期票据、政策银行债。3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期与上期末基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期与上期末基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。在开放期，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的
合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 1,966,928.59 - - - 1,966,928.59

结算备付金 11,136,155.33 - - - 11,136,155.33

存出保证金 104,150.44 - - - 104,150.44

交易性金融资产 156,143,834.951,158,739,102.06 78,141,911.97 - 1,393,024,848.98

资产总计 169,351,069.311,158,739,102.06 78,141,911.97 - 1,406,232,083.34

负债 　 　 　 　 　

应付管理人报酬 - - - 317,178.80 317,178.80

应付托管费 - - - 79,294.72 79,294.72

应付清算款 - - - 1,064,433.69 1,064,433.69

卖出回购金融资产

369,014,793.44 - - - 369,014,793.44
款

应交税费 - - - 79,376.96 79,376.96

其他负债 - - - 148,924.51 148,924.51

负债总计 369,014,793.44 - - 1,689,208.68 370,704,002.12

-199,663,724.1

利率敏感度缺口 1,158,739,102.06 78,141,911.97 -1,689,208.68 1,035,528,081.22
3

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 10,489,836.54 - - - 10,489,836.54

结算备付金 6,604,235.02 - - - 6,604,235.02

存出保证金 39,025.11 - - - 39,025.11

交易性金融资产 255,164,258.341,150,552,409.12 13,657,021.43 - 1,419,373,688.89

资产总计 272,297,355.01 1,150,552,409.12 13,657,021.43 - 1,436,506,785.56

负债 　 　 　 　 　

卖出回购金融资产

519,839,429.68 - - - 519,839,429.68
款


应付清算款 - - - 9,065,972.38 9,065,972.38

应付管理人报酬 - - - 425,695.03 425,695.03

应付托管费 - - - 106,423.77 106,423.77

应交税费 - - - 136,197.62 136,197.62

其他负债 - - - 251,892.10 251,892.10

负债总计 519,839,429.68 - - 9,986,180.90 529,825,610.58

-247,542,074.6

利率敏感度缺口 1,150,552,409.12 13,657,021.43 -9,986,180.90 906,681,174.98
7

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率上升 25BP -7,631,485.07 -8,865,080.05

利率下降 25BP 7,802,353.77 8,997,673.64

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 92,716,455.62 69,171,111.91

第二层次 1,300,308,393.36 1,350,202,576.98

第三层次 - -

合计 1,393,024,848.98 1,419,373,688.89

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2023 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

　 其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,393,024,848.98 99.06

　 其中：债券 1,393,024,848.98 99.06

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 13,103,083.92 0.93

8 其他各项资产 104,150.44 0.01

9 合计 1,406,232,083.34 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 40,227,380.43 3.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 531,943,979.27 51.37

　 其中：政策性金融债 131,550,094.86 12.70

4 企业债券 245,737,305.29 23.73

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 479,239,224.17 46.28

7 可转债（可交换债） 95,876,959.82 9.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,393,024,848.98 134.52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230202 23 国开 02 800,000 81,442,717.81 7.86

2 2228039 22 建设银行 600,000 60,807,344.26 5.87
二级 01

3 230208 23 国开 08 500,000 50,107,377.05 4.84

4 102380081 23 京住总 400,000 42,032,412.05 4.06
MTN001

5 1928002 19 民生银行 400,000 40,969,866.67 3.96
二级 01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券股份有限公司于报告内曾受到中国证监会的立案调查。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监会的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监会的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 104,150.44

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 104,150.44

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118012 微芯转债 3,335,188.73 0.32

2 123170 南电转债 3,160,504.20 0.31

3 113061 拓普转债 3,092,056.50 0.30

4 123048 应急转债 3,013,835.84 0.29

5 127019 国城转债 2,866,307.14 0.28

6 118024 冠宇转债 2,848,604.98 0.28

7 128075 远东转债 2,846,715.73 0.27

8 127044 蒙娜转债 2,761,304.75 0.27

9 123124 晶瑞转 2 2,755,239.90 0.27

10 127045 牧原转债 2,737,314.18 0.26

11 111010 立昂转债 2,659,682.27 0.26

12 113017 吉视转债 2,617,984.43 0.25


13 123107 温氏转债 2,598,581.81 0.25

14 110062 烽火转债 2,431,644.49 0.23

15 110045 海澜转债 2,400,184.02 0.23

16 113054 绿动转债 2,366,612.11 0.23

17 118018 瑞科转债 2,319,166.73 0.22

18 111008 沿浦转债 2,310,421.27 0.22

19 110073 国投转债 2,269,611.23 0.22

20 113644 艾迪转债 2,069,626.38 0.20

21 113042 上银转债 2,069,093.06 0.20

22 118017 深科转债 2,030,667.65 0.20

23 110090 爱迪转债 1,899,646.33 0.18

24 113527 维格转债 1,882,922.49 0.18

25 118019 金盘转债 1,880,176.32 0.18

26 127036 三花转债 1,781,401.18 0.17

27 123131 奥飞转债 1,779,504.44 0.17

28 123059 银信转债 1,658,360.92 0.16

29 123172 漱玉转债 1,601,084.42 0.15

30 127051 博杰转债 1,538,513.25 0.15

31 113604 多伦转债 1,396,210.98 0.13

32 113064 东材转债 1,393,162.60 0.13

33 123130 设研转债 1,392,008.19 0.13

34 113059 福莱转债 1,387,428.44 0.13

35 113063 赛轮转债 1,375,799.71 0.13

36 113056 重银转债 1,375,004.55 0.13

37 127018 本钢转债 1,370,997.28 0.13

38 127061 美锦转债 1,262,443.13 0.12

39 113044 大秦转债 1,190,971.65 0.12

40 123127 耐普转债 1,015,991.18 0.10

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的基 持有人结构

（户） 金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例

253 3,941,774.18 997,268,867.21 100.00% 0.00 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 5 月 15 日） 510,030,950.45
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 901,684,376.26

本报告期基金总申购份额 192,936,599.03

减：本报告期基金总赎回份额 97,352,108.08

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 997,268,867.21

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
　10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

国都证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

本报
开源证券 1 - - - - 告期
新增
1 个

民生证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

证券

天风证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

国都证 266,801,615 22.34 197,000,000. 1.90 - -
券 .85 00

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

海通证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券


天风证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 927,229,494 77.66 10,180,429,0 98.10 - -
券 .61 00.00

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧安财定期开放债券型发起式证 中国证监会指定媒介 2023-01-20

券投资基金 2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

中欧安财定期开放债券型发起式证

4 券投资基金开放申购、赎回、转换业 中国证监会指定媒介 2023-03-15

务的公告

5 中欧安财定期开放债券型发起式证 中国证监会指定媒介 2023-03-31

券投资基金 2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告

7 中欧安财定期开放债券型发起式证 中国证监会指定媒介 2023-04-22

券投资基金 2023 年第 1 季度报告

中欧基金管理有限公司旗下部分基

8 金 2023 年第一季度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 2023-04-22

告

9 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03

权变更的公告

中欧安财定期开放债券型发起式证

10 券投资基金开放申购、赎回、转换业 中国证监会指定媒介 2023-06-16

务的公告

11 中欧安财定期开放债券型发起式证 中国证监会指定媒介 2023-06-29

券投资基金基金产品资料概要更新


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间

2023 年 01 月 872,082,3 192,936, 97,352,02 967,666,868.6 97.03
机构 1 01 日至 2023 70.36 523.25 5.00 1 %
年 06 月 30 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　
　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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