安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信永瑞定开债券

基金主代码 006040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年06月01日

报告期末基金份额总额 1,001,350,218.55份

投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力
争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，本基金主要采用债券类属配置策略、久期投资策略、
信用选择策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投
资策略。本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求
变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，确定债券类属
资产的最优权重，积极调整债券组合的平均久期，买入并持有信

用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，并通过
杠杆操作提高组合收益。同时，本基金将在基础资产类型和资产
池现金流研究基础上，分析不同档次证券的风险收益特征，确定
资产支持证券类别资产的合理配置。开放期内，本基金将主要投
资于高流动性的品种，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小
基金净值波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

1.本期已实现收益 6,549,218.77
2.本期利润 11,167,832.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179
4.期末基金资产净值 1,022,608,772.20
5.期末基金份额净值 1.0212
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.83% 0.05% 0.57% 0.07% 1.26% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2018年6月1日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证
券有限责任公司任资产管理部研究员、
财达证券有限责任公司任资产管理部投
资助理。2016年4月5日加入安信基金
管理有限责任公司任固定收益部投研助
理，现任固定收益部基金经理。曾任安
本基 信保证金交易型货币市场基金的基金经
肖芳芳 金的 2018年 理，安信安盈保本混合型证券投资基金、
基金 6月13日 - 7年 安信现金管理货币市场基金、安信现金
经理 增利货币市场基金、安信保证金交易型
货币市场基金的基金经理助理；现任安
信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新视野灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信活期宝货币市场基金、安信永泰定

期开放债券型发起式证券投资基金、安
信尊享添益债券型证券投资基金、安信
永瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。

姚荻帆先生，经济学学士。历任普华永
道中天会计师事务所审计部审计师，中
国国际金融有限公司研究部分析员，银
本基 华基金管理有限公司特定资产管理部投
姚荻帆 金的 2018年 2018年 资经理，信诚基金管理有限公司量化投
基金 6月1日 9月13日 11年 资部基金经理助理，安信基金管理有限
经理 责任公司固定收益部基金经理。曾任安
信永泰定期开放债券型发起式证券投资
基金、安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

进入三季度，央行宽货币和宽信用并施，因此流动性宽松和社融增速（考虑地方债）企稳共存；财政政策发力集中发行专项地方债；宏观政策直指稳增长。宏观数据方面，固定资产投资增
速、社会零售总额增速等经济数据表现仍然较弱；微观企业盈利也有恶化迹象，尤其是部分民营企业的资金问题较为显著。海外方面，美国加息预期仍在，若干新兴市场外汇暴跌，人民币也相对美元出现了一定幅度的贬值。

三季度的前半段，宽货币带动信用债收益率持续下行、利率债则小幅震荡；后半段宽信用和汇率贬值带来的资本外流压力给债券市场带来一定压力，利率债和信用债先后对此作出了反应。整体看三季度，长端利率震荡略下行、曲线变陡；长端信用先下后上，整体收益率下行。

本基金成立于2018年6月1日，本基金在建仓期以信用债为主，三季度保持了建仓期的持仓，在首个开放期再次增加了信用债的配置，同时维持了较长的组合久期。本基金在三季度获得了较好的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0212元，本报告期基金份额净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为0.57%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,149,906,300.00 98.02
其中：债券 1,149,906,300.00 98.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的

买入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付

7 金合计 5,351,518.02 0.46
8 其他资产 17,932,679.33 1.53
9 合计 1,173,190,497.35 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,884,000.00 24.53
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 349,532,000.00 34.18
5 企业短期融资券 262,223,000.00 25.64
6 中期票据 48,818,900.00 4.77
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 地方政府债 238,448,400.00 23.32
10 其他 - -
11 合计 1,149,906,300.00 112.45
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 041800168 18建安投资CP001 900,00090,864,000.00 8.89
2 011800877 18兰州城投SCP003 900,00090,711,000.00 8.87
3 1805163 18四川债08 800,00080,056,000.00 7.83
4 140929 17天津05 700,00070,063,000.00 6.85
5 1828005 18浙商银行01 600,00060,366,000.00 5.90
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 30,085.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,902,593.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,932,679.33
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：
份
报告期期初基金份额总额 509,999,000.00
报告期期间基金总申购份额 491,351,218.55
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 1,001,350,218.55
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本

基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本

基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 1.00
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额承
占基金总 占基金总 诺持有期限
项目

份额比例 份额比例

(%) (%)

基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 3年

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 -
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 赎

者 序 持有基金份额比例 回 份额
类 号 达到或者超过20%的 期初 申购 持有份额 占比
别 时间区间 份额 份额 份

额 (%)
机 20180701- 499,999,000.0 491,351,218.5 991,350,218.5 99.0
构 1 20180930; 0 5 - 5 0
个

人 - - - - - - -
产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
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