鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年03 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ......8

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 其他指标......12

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......12
§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息......19

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表...... 21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注......26

§8 投资组合报告...... 74

8.1 期末基金资产组合情况......74

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......75

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......76

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......90

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......92

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......92

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......92

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......92

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......92

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......92

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......92

8.12 投资组合报告附注......92
§9 基金份额持有人信息 ...... 94

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......94

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......94

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......94

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......95
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......95
§10 开放式基金份额变动...... 95
§11 重大事件揭示...... 95

11.1 基金份额持有人大会决议 ......95

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......96

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......96

11.4 基金投资策略的改变......96

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......96

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......96

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......96

11.8 其他重大事件 ......97
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 101

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......101

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......101
§13 备查文件目录...... 101

13.1 备查文件目录 ......101

13.2 存放地点......101

13.3 查阅方式......101

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）

基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF）

场内简称 鹏华 500LOF

基金主代码 160616

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 325,913,490.12 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2010 年 4 月 28 日

下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）

金简称

下属分级基金的场 鹏华 500LOF -

内简称

下属分级基金的交 160616 006938

易代码

报告期末下属分级 312,393,218.17 份 13,520,271.95 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率
之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，
年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制
在 4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。
5、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积


极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本
金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

6、参与融资及转融通证券出借业务策略

本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与
融资业务。

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前
提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、
出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、
期限和比例。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在不改变投资目标的
前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书
中更新。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 郭明

负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 (010)66105798

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 何如 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心42
（特殊普通合伙） 楼


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2023 年 2022 年 2021 年

1 期 鹏华中证 500 鹏华中证 鹏华中证 500 鹏华中证 500 鹏华中证 500 鹏华中证 500
间数 指数 A 类 500 指数 C 指数 A 类 指数 C 类 指数 A 类 指数 C 类
据和

指标 （LOF） 类（LOF） （LOF） （LOF） （LOF） （LOF）

本期

已实 -21,806,196 -6,145,975 -18,244,630 -1,628,298. 72,474,526. 7,306,747.2
现收 .12 .84 .39 26 51 5
益

本期 -28,786,790 -2,505,844 -83,668,808 -19,138,008 60,991,452. 10,645,555.
利润 .93 .52 .34 .53 48 78

加权
平均

基金 -0.0920 -0.0890 -0.2861 -0.7010 0.3371 0.4829
份额
本期
利润
本期
加权

平均 -5.56% -5.04% -16.91% -38.37% 18.94% 25.65%
净值
利润
率
本期
基金

份额 -5.88% -6.08% -16.75% -16.98% 20.94% 20.81%
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标

期末 165,398,725 8,141,337. 197,541,368 20,460,332. 183,739,570 60,257,087.
可供 .24 37 .69 63 .95 53
分配

利润
期末
可供

分配 0.5295 0.6022 0.6249 0.6844 0.9522 0.7589
基金
份额
利润
期末

基金 477,791,943 21,661,609 513,657,869 50,991,229. 376,703,114 163,131,329
资产 .41 .32 .86 09 .66 .13
净值
期末

基金 1.5295 1.6022 1.6250 1.7060 1.9520 2.0550
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
基金
份额

累计 52.95% 60.22% 62.50% 70.60% 95.20% 105.50%
净值
增长
率
注：（1） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

（2） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3） 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 -4.26% 0.80% -4.36% 0.82% 0.10% -0.02%

过去六个月 -8.96% 0.80% -9.01% 0.81% 0.05% -0.01%

过去一年 -5.88% 0.77% -7.00% 0.78% 1.12% -0.01%

过去三年 -5.24% 1.02% -13.79% 1.03% 8.55% -0.01%

过去五年 66.98% 1.22% 29.39% 1.22% 37.59% 0.00%

自基金合同生效

52.95% 1.52% 24.97% 1.49% 27.98% 0.03%
起至今

鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.31% 0.80% -4.36% 0.82% 0.05% -0.02%

过去六个月 -9.02% 0.80% -9.01% 0.81% -0.01% -0.01%

过去一年 -6.08% 0.77% -7.00% 0.78% 0.92% -0.01%

过去三年 -5.81% 1.02% -13.79% 1.03% 7.98% -0.01%

自基金合同生效

60.22% 1.22% 23.60% 1.23% 36.62% -0.01%
起至今
注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000万元人民币。截至本报告期末，公
司管理资产总规模达到 11052 亿元，313 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

苏俊杰先生，国籍中国，理学硕士，11 年
证券从业经验。曾任 MSCIINC.分析师，华
泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，
财通基金管理有限公司基金经理。2019 年
07 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量
化及衍生品投资部副总经理，现担任量化
及衍生品投资部总经理/基金经理。2021
年03月至今担任鹏华沪深300指数增强型
证券投资基金基金经理,2021 年 03 月至今
担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金基
金经理,2022 年 01 月至今担任鹏华中证
500 指数增强型证券投资基金基金经
苏俊 基金经理 2022-08- 2023-08- 11 年 理,2022 年 08月至2023年 12 月担任鹏华
杰 12 24 沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金经
理，2022 年 08 月至 2023 年 08 月担任鹏
华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金
经理,2022年 08 月至 2023 年 08月担任鹏
华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金
经理,2022年 12 月至今担任鹏华上证科创
板 50 成份增强策略交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年 12月至今担
任鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基
金基金经理,2022年 12月至今担任鹏华创
业板 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2023年 02 月至今担任鹏华国证
2000 指数增强型证券投资基金基金经


理,2023 年 06 月至今担任鹏华沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2023 年 08 月至今担任鹏华创业板 50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理,2023年 09 月至今担任鹏华中证
1000增强策略交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2023 年 09 月至今担任鹏华
上证科创板 100 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2023年 12月至今担任鹏
华上证科创板 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理,2023 年12 月
至今担任鹏华沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,苏
俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理发生变动，增聘余展昌为
本基金基金经理，苏俊杰不再担任本基金
基金经理。

余展昌先生，国籍中国，金融硕士，6 年
证券从业经验。2017 年 7 月加盟鹏华基金
管理有限公司，历任量化及衍生品投资部
量化研究员、高级量化研究员，2020 年 8
月至 2022 年 10 月担任量化及衍生品投资
部投资经理，现担任量化及衍生品投资部
基金经理。2022 年 10 月至今担任鹏华国
证证券龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2022年 10月至今担任鹏华中
证 800 证券保险交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2022年 10月至今担任鹏
华中证全指证券公司指数型证券投资基金
余展 基金经理 2023-08- - 6 年 （LOF）基金经理,2022 年 10 月至今担任
昌 24 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华
中证 800 证券保险指数型证券投资基金
（LOF）基金经理,2022 年 10 月至今担任
鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）
基金经理,2023年 08 月至今担任鹏华创业
板指数型证券投资基金（LOF）基金经
理,2023 年 08 月至今担任鹏华中证 500 指
数证券投资基金（LOF）基金经理,余展昌
先生具备基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理发生变动，增聘余展昌为本基
金基金经理，苏俊杰不再担任本基金基金
经理。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易
功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、风控管理部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-5.88%，同期业绩比较基准增长率为-7.00%；C 类份额净值增长率为-6.08%，同期业绩比较基准增长率为-7.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前 A 股市场估值已经达到了历史低位，投资性价比凸显，目前宏观经济稳中向好，虽存在需求不足信心不足的问题，但是政策持续发力，提质增效。同时，外围环境有望改善，结束加息转而进入降息周期，给汇率营造良好的环境。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平，着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系

公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。

2、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性

报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

3、开展以风险为导向的内部稽核

报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现提高了公司标准化操作流程的执行效率，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。

此外，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资合规风控制度流程及投资监控系统，加强对投资限制的监控提示；持续完善公平交易、异常交易等监测管控机制，在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全
体投研人员的合规意识。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）期末可供分配利润为 165,398,725.24
元，期末基金份额净值 1.5295元；鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）期末可供分配利润为8,141,337.37
元，期末基金份额净值 1.6022 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25707 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下
简称“鹏华中证500 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变
动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了鹏华中证 500 指数基金
(LOF)2023 年12 月 31日的财务状况以及2023年度的经营成
果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华中
证 500 指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。


强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

鹏华中证 500 指数基金(LOF)的基金管理人鹏华基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华中
证 500 指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算鹏华中证 500指数基金(LOF)、终止运营或别无
其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督鹏华中证 500 指数基金
(LOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
注册会计师对财务报表审计的责 控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
任 能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏
华中证 500 指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏
华中证 500 指数基金(LOF)不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和


内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 仲文渊

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 29,569,108.94 37,826,255.80

结算备付金 37,784.39 207,623.85

存出保证金 221,606.45 41,244.44

交易性金融资产 7.4.7.2 470,159,610.50 526,495,521.19

其中：股票投资 470,159,610.50 526,495,521.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 92,817.10 213,101.02

应收股利 - -

应收申购款 1,434,282.04 1,305,254.23

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 29,762.65 -

资产总计 501,544,972.07 566,089,000.53

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,371,684.67 503,396.82

应付管理人报酬 318,004.95 360,454.52

应付托管费 63,600.99 72,090.92

应付销售服务费 3,672.91 6,879.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,633.94 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 329,821.88 497,079.47

负债合计 2,091,419.34 1,439,901.58

净资产：

实收基金 7.4.7.10 325,913,490.12 346,013,663.39

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 173,540,062.61 218,635,435.56

净资产合计 499,453,552.73 564,649,098.95

负债和净资产总计 501,544,972.07 566,089,000.53

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额为 325,913,490.12 份，其中鹏华中证 500
指数 A 类（LOF）基金份额总额为 312,393,218.17 份，基金份额净值 1.5295 元；鹏华中证 500
指数 C 类（LOF）基金份额总额为 13,520,271.95 份，基金份额净值1.6022 元。

7.2 利润表
会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -25,702,911.29 -97,406,889.44

1.利息收入 525,418.18 170,799.83

其中：存款利息收入 7.4.7.13 164,770.48 170,799.83

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入


其他利息收入 360,647.70 -

2.投资收益（损失以“-” -22,964,425.80 -14,753,835.75
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -31,344,384.48 -23,665,901.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 8,379,958.68 8,912,065.55

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -3,340,463.49 -82,933,888.22
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 76,559.82 110,034.70
号填列）

减：二、营业总支出 5,589,724.16 5,399,927.43

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,261,451.28 4,078,578.49

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 852,290.29 815,715.76

3．销售服务费 7.4.10.2.3 99,119.45 104,738.83

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 1,298.75 -

8．其他费用 7.4.7.23 375,564.39 400,894.35

三、利润总额（亏损总额 -31,292,635.45 -102,806,816.87
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -31,292,635.45 -102,806,816.87
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -31,292,635.45 -102,806,816.87

7.3 净资产变动表
会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -20,100,173.27 - -45,095,372.95 -65,195,546.22
号填列）

（一）、综合收益 - - -31,292,635.45 -31,292,635.45
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -20,100,173.27 - -13,802,737.50 -33,902,910.77
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 422,985,325.64 - 324,539,688.72 747,525,014.36
购款

2.基金赎 -443,085,498.9 -338,342,426.2

回款 - -781,427,925.13
1 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 325,913,490.12 - 173,540,062.61 499,453,552.73
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 272,359,058.06 - 267,475,385.73 539,834,443.79
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 272,359,058.06 - 267,475,385.73 539,834,443.79
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 73,654,605.33 - -48,839,950.17 24,814,655.16
号填列）

（一）、综合收益 -102,806,816.8

总额 - - -102,806,816.87
7

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 73,654,605.33 - 53,966,866.70 127,621,472.03
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 476,740,842.32 - 391,780,943.94 868,521,786.26
购款

2.基金赎 -403,086,236.9 -337,814,077.2

回款 - -740,900,314.23
9 4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 346,013,663.39 - 218,635,435.56 564,649,098.95
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1374 号《关于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具；即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并
且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率或者发行价计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 29,569,108.94 37,826,255.80

等于：本金 29,566,243.06 37,822,315.32

加：应计利息 2,865.88 3,940.48

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 29,569,108.94 37,826,255.80

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 530,610,065.79 - 470,159,610.50 -60,450,455.29

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 530,610,065.79 - 470,159,610.50 -60,450,455.29

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 583,605,512.99 - 526,495,521.19 -57,109,991.80

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 583,605,512.99 - 526,495,521.19 -57,109,991.80

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 29,762.65 -

待摊费用 - -

合计 29,762.65 -

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 429.64 495.67

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 129,392.24 246,583.80

其中：交易所市场 129,392.24 246,583.80

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 200,000.00 200,000.00

应付指数使用费 - 50,000.00

合计 329,821.88 497,079.47

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）


本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 316,116,501.17 316,116,501.17

本期申购 41,924,204.12 41,924,204.12

本期赎回（以“-”号填列） -45,647,487.12 -45,647,487.12

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 312,393,218.17 312,393,218.17

鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,897,162.22 29,897,162.22

本期申购 381,061,121.52 381,061,121.52

本期赎回（以“-”号填列） -397,438,011.79 -397,438,011.79

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 13,520,271.95 13,520,271.95

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 432,554,449.72 -235,013,081.03 197,541,368.69

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 432,554,449.72 -235,013,081.03 197,541,368.69

本期利润 -21,806,196.12 -6,980,594.81 -28,786,790.93

本期基金份额交易产 -5,205,321.13 1,849,468.61 -3,355,852.52
生的变动数

其中：基金申购款 56,575,527.74 -28,721,123.07 27,854,404.67

基金赎回款 -61,780,848.87 30,570,591.68 -31,210,257.19

本期已分配利润 - - -


本期末 405,542,932.47 -240,144,207.23 165,398,725.24

鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 20,460,332.63 633,734.24 21,094,066.87

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 20,460,332.63 633,734.24 21,094,066.87

本期利润 -6,145,975.84 3,640,131.32 -2,505,844.52

本期基金份额交易产 -6,103,152.63 -4,343,732.35 -10,446,884.98
生的变动数

其中：基金申购款 258,500,262.46 38,185,021.59 296,685,284.05

基金赎回款 -264,603,415.09 -42,528,753.94 -307,132,169.03

本期已分配利润 - - -

本期末 8,211,204.16 -69,866.79 8,141,337.37

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 146,774.27 135,663.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,552.34 9,520.47

其他 9,443.87 25,615.43

合计 164,770.48 170,799.83

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -31,344,384.48 -23,665,901.30
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入

股票投资收益——证券 - -

出借差价收入

合计 -31,344,384.48 -23,665,901.30

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1 日至 2023年12月31 2022年 1月1 日至2022年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 765,641,819.03 656,345,711.75
额

减：卖出股票成本 794,757,059.67 677,872,445.72
总额

减：交易费用 2,229,143.84 2,139,167.33

买卖股票差价收 -31,344,384.48 -23,665,901.30
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 8,379,958.68 8,912,065.55
收益

其中：证券出借权益补 9,053.57 -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 8,379,958.68 8,912,065.55

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -3,340,463.49 -82,933,888.22

股票投资 -3,340,463.49 -82,933,888.22

债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -3,340,463.49 -82,933,888.22

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 75,369.12 108,544.52

基金转换费收入 1,190.70 1,490.18

合计 76,559.82 110,034.70

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 649.00 695.00

指数使用费 124,596.53 200,000.00

律师费 40,000.00 -

存托服务费 318.86 199.35

其他 10,000.00 -

合计 375,564.39 400,894.35

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构
司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”)
鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 月 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

国信证券 667,429,205.95 44.81 271,847,671.51 19.24

7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2023年1月1日至2023年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 621,544.98 45.04 68,281.31 52.77

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 253,159.52 19.39 132,265.57 53.64

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,261,451.28 4,078,578.49

其中：应支付销售机构的客户维护 906,090.18 920,080.01
费

应支付基金管理人的净管理费 3,355,361.10 3,158,498.48

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1月 1 日至 2023年 12 2022 年 1 月 1日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 852,290.29 815,715.76

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 鹏华中证 500 指数 A 鹏华中证 500 指数 C

合计

类（LOF） 类（LOF）

国信证券 - 1,981.13 1,981.13

鹏华基金公司 - 32,083.40 32,083.40

中国工商银行 - 860.35 860.35

合计 - 34,924.88 34,924.88

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华中证 500 指数 A 鹏华中证 500 指数 C 合计

类（LOF） 类（LOF）

国信证券 - 64.20 64.20

鹏华基金公司 - 11,359.17 11,359.17

合计 - 11,423.37 11,423.37

注：鹏华中证500 指数 A类（LOF）基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中证 500指数 C 类（LOF）基金份额的销售服务费年费率为0.2%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.2%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


关联方 交易金额 费率区间（%） 加权平均 利息收入 期末证券出 期末应收
名称 费率（%） 借业务余额 利息余额

国信证券 1,705,817. 2.50~3.10 2.82 1,824.57 256,955.00 250.21
00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方 交易金额 费率区间（%） 加权平均 利息 期末证券出 期末应收
名称 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额

- - - - - - -

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 29,569,108.94 146,774.27 37,826,255.80 135,663.93

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 603270 金帝股份 网下申购 1,943 42,299.11

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301338 凯格精机 网下申购 2,568 118,975.44

国信证券 688401 路维光电 网下申购 4,947 124,070.76


国信证券 688231 隆达股份 网下申购 5,223 204,114.84

国信证券 301161 唯万密封 网下申购 3,460 64,563.60

国信证券 688244 永信至诚 网下申购 1,506 74,080.14

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

联 2023 新股

001326 域 年 11 6 个月 流通 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月1日 受限

份

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

德 2023 新股

001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 受限

材 日

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

301172 君 2023 6 个月 新股 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -


逸 年7月 流通

数 19 日 受限

码

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日 受限

明 2023 新股

301291 阳 年6月 6 个月 流通 38.13 28.36 542 20,666.46 15,371.12 -
电 21 日 受限

气

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

国 2023 新股

301370 科 年7月 6 个月 流通 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 3 日 受限

泰

敷 2023 新股

301371 尔 年7月 6 个月 流通 55.68 37.58 241 13,418.88 9,056.78 -
佳 24 日 受限

赛 2023 新股

301381 维 年7月 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 5 日 受限

代


昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 197 13,332.96 11,695.89 -
生 5 日 受限

物

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

协 2023 新股

301418 昌 年8月 6 个月 流通 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 10 日 受限

技

波 2023 新股

301421 长 年8月 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 受限

电

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 347 13,172.12 10,545.33 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 320 18,451.20 15,120.00 -
科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

豪 2023 新股

301488 恩 年6月 6 个月 流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 26 日 受限

电

思 2023 新股

301489 泉 年 10 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 受限

材 日

乖 2023 新股

301498 宝 年8月 6 个月 流通 39.99 38.81 421 16,835.79 16,339.01 -
宠 9 日 受限

物

301499 维 2023 6 个月 新股 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -


科 年7月 流通

精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 389 9,324.33 8,126.21 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 受限

检 日

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

德 2023 新股

301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 687 19,236.00 15,574.29 -
科 8 日 受限

技

港 2023 新股

301515 通 年7月 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 受限

疗

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

301519 舜 2023 6 个月 新股 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
禹 年7月 流通


股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 110 10,952.70 8,960.60 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 6,059 16,116.94 26,962.55 -
复 月 19 受限

材 日

多 2023 新股

301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

威 2023 新股

301533 马 年8月 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 7 日 受限

机

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 133 8,884.40 7,845.67 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 255 9,577.80 11,110.35 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,410 10,335.30 18,894.00 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 466 11,286.52 8,499.84 -
环 26 日 受限


科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 584 6,570.00 6,464.88 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 2,965 5,040.50 12,037.90 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 77 4,472.16 4,451.37 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 263 3,742.49 4,783.97 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 276 4,796.88 4,598.16 -
股 月9日 受限


份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

华 2023 新股

603296 勤 年8月 6 个月 流通 80.80 77.75 174 14,059.20 13,528.50 -
技 1 日 受限

术

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

光 2023 新股

688450 格 年7月 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 受限

技

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 2,146 21,181.02 27,361.50 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 2,229 11,546.22 18,032.61 -
芯 30 日 受限

-U

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 294 23,223.06 17,784.06 -
股 12 日 受限

份

信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限


芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 420 11,230.80 16,241.40 -
联 21 日 受限

科

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,007 8,720.62 11,137.42 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 222 10,498.38 8,429.34 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

誉 2023 新股

688638 辰 年7月 6 个月 流通 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 4 日 受限

能

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 受限

光

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 315 10,064.25 16,458.75 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限


信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛

科 2023 新股

688702 通 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 227 9,683.82 10,936.86 -
信 6 日 受限

-U

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 156 10,916.88 9,375.60 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注


码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总

单价 单价 额

2023

400174 中天 3 年 08 重大事 0.11 - - 377,100 823,694.89 41,481.00 -
月 30 项

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值

序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000021 深科技 2024 年 1 月 3 日-2024年 16.21 25,400 411,734.0
1 月 12 日 0

2 000027 深圳能 2024 年 1 月 4 日-2024年 6.45 39,200 252,840.0
源 1 月 12 日 0

3 000031 大悦城 2024 年 1 月 4 日-2024年 2.97 34,900 103,653.0
1 月 12 日 0

4 000066 中国长 2024 年 1 月 3 日 10.12 17,600 178,112.0
城 0

5 000155 川能动 2024 年 1 月 2 日-2024年 13.29 19,600 260,484.0
力 1 月 12 日 0

6 000156 华数传 2024 年 1 月 11 日 7.37 17,000 125,290.0
媒 0

7 000400 许继电 2024 年 1 月 3 日 21.96 5,400 118,584.0
气 0

8 000401 冀东水 2024 年 1 月 3 日-2024年 6.39 29,500 188,505.0
泥 1 月 4 日 0

9 000402 金融街 2024 年 1 月 2 日-2024年 3.63 16,000 58,080.00
1 月 4 日

10 000519 中兵红 2024 年 1 月 2 日-2024年 14.04 23,200 325,728.0
箭 1 月 12 日 0

11 000537 中绿电 2024 年 1 月 3 日-2024年 9.63 15,500 149,265.0
1 月 4 日 0

12 000539 粤电力 2024 年 1 月 9 日-2024年 4.89 24,100 117,849.0
A 1 月 11 日 0

13 000547 航天发 2024 年 1 月 5 日 8.37 1,000 8,370.00


展

14 000553 安道麦 2024 年 1 月 3 日 6.94 12,000 83,280.00
A

15 000559 万向钱 2024 年 1 月 4 日 5.19 17,200 89,268.00
潮

16 000563 陕国投 2024 年 1 月 3 日 3.04 39,000 118,560.0
A 0

17 000581 威孚高 2024 年 1 月 10 日 15.07 14,000 210,980.0
科 0

18 000591 太阳能 2024 年 1 月 3 日 5.58 76,000 424,080.0
0

19 000598 兴蓉环 2024 年 1 月 2 日-2024年 5.69 47,100 267,999.0
境 1 月 5 日 0

20 000623 吉林敖 2024 年 1 月 3 日-2024年 15.14 23,800 360,332.0
东 1 月 11 日 0

21 000629 钒钛股 2024 年 1 月 2 日-2024年 3.28 111,800 366,704.0
份 1 月 9 日 0

22 000636 风华高 2024 年 1 月 2 日-2024年 13.66 23,600 322,376.0
科 1 月 10 日 0

23 000703 恒逸石 2024 年 1 月 4 日-2024年 6.72 56,400 379,008.0
化 1 月 5 日 0

24 000739 普洛药 2024 年 1 月 8 日 15.39 10,700 164,673.0
业 0

25 000831 中国稀 2024 年 1 月 8 日-2024年 27.67 16,300 451,021.0
土 1 月 12 日 0

26 000883 湖北能 2024 年 1 月 4 日-2024年 4.23 49,600 209,808.0
源 1 月 8 日 0

27 000887 中鼎股 2024 年 1 月 2 日 12.37 22,000 272,140.0
份 0

28 000898 鞍钢股 2024 年 1 月 2 日 2.49 66,000 164,340.0
份 0

29 000930 中粮科 2024 年 1 月 4 日 6.64 25,500 169,320.0
技 0

30 000937 冀中能 2024 年 1 月 4 日-2024年 7.14 9,000 64,260.00
源 1 月 11 日

31 000970 中科三 2024 年 1 月 9 日 10.35 27,000 279,450.0
环 0

32 000988 华工科 2024 年 1 月 2 日 29.76 28,000 833,280.0
技 0

33 000997 新大陆 2024 年 1 月 5 日 19.61 22,000 431,420.0
0

34 001286 陕西能 2024 年 1 月 4 日 8.55 20,000 171,000.0
源 0

35 001914 招商积 2024 年 1 月 9 日 11.96 10,000 119,600.0


余 0

36 002008 大族激 2024 年 1 月 8 日 20.72 23,400 484,848.0
光 0

37 002028 思源电 2024 年 1 月 2 日 52.04 17,000 884,680.0
气 0

38 002030 达安基 2024 年 1 月 3 日-2024年 9.68 27,300 264,264.0
因 1 月 9 日 0

39 002032 苏泊尔 2024 年 1 月 5 日 53.01 4,000 212,040.0
0

40 002120 韵达股 2024 年 1 月 9 日 7.46 37,000 276,020.0
份 0

41 002128 电投能 2024 年 1 月 9 日 14.27 25,000 356,750.0
源 0

42 002131 利欧股 2024 年 1 月 2 日 2.28 188,000 428,640.0
份 0

43 002138 顺络电 2024 年 1 月 5 日 27.01 21,000 567,210.0
子 0

44 002153 石基信 2024 年 1 月 4 日 9.74 22,500 219,150.0
息 0

45 002156 通富微 2024 年 1 月 10 日-2024 23.12 22,700 524,824.0
电 年 1 月 12 日 0

46 002192 融捷股 2024 年 1 月 10 日 54.21 4,900 265,629.0
份 0

47 002195 岩山科 2024 年 1 月 2 日-2024年 3.07 156,000 478,920.0
技 1 月 12 日 0

48 002244 滨江集 2024 年 1 月 2 日 7.27 35,000 254,450.0
团 0

49 002273 水晶光 2024 年 1 月 9 日-2024年 13.54 5,600 75,824.00
电 1 月 11 日

50 002281 光迅科 2024 年 1 月 10 日 28.50 10,000 285,000.0
技 0

51 002294 信立泰 2024 年 1 月 5 日 32.66 14,300 467,038.0
0

52 002326 永太科 2024 年 1 月 3 日-2024年 11.62 16,000 185,920.0
技 1 月 5 日 0

53 002373 千方科 2024 年 1 月 11 日 11.21 4,000 44,840.00
技

54 002399 海普瑞 2024 年 1 月 5 日 11.73 10,000 117,300.0
0

55 002429 兆驰股 2024 年 1 月 10 日-2024 5.58 39,000 217,620.0
份 年 1 月 11 日 0

56 002432 九安医 2024 年 1 月 9 日 37.67 10,800 406,836.0
疗 0

57 002444 巨星科 2024 年 1 月 5 日 22.52 20,000 450,400.0


技 0

58 002463 沪电股 2024 年 1 月 2 日 22.12 7,000 154,840.0
份 0

59 002465 海格通 2024 年 1 月 2 日 12.85 5,000 64,250.00
信

60 002468 申通快 2024 年 1 月 5 日 7.79 21,000 163,590.0
递 0

61 002487 大金重 2024 年 1 月 4 日-2024年 26.62 9,000 239,580.0
工 1 月 9 日 0

62 002497 雅化集 2024 年 1 月 9 日 13.09 9,600 125,664.0
团 0

63 002505 鹏都农 2024 年 1 月 3 日 1.60 110,700 177,120.0
牧 0

64 002506 协鑫集 2024 年 1 月 10 日-2024 2.74 53,400 146,316.0
成 年 1 月 12 日 0

65 002518 科士达 2024 年 1 月 4 日 27.60 6,300 173,880.0
0

66 002531 天顺风 2024 年 1 月 8 日 11.60 25,000 290,000.0
能 0

67 002532 天山铝 2024 年 1 月 3 日 6.01 1,800 10,818.00
业

68 002563 森马服 2024 年 1 月 5 日 5.77 21,000 121,170.0
饰 0

69 002572 索菲亚 2024 年 1 月 2 日 15.95 17,500 279,125.0
0

70 002600 领益智 2024 年 1 月 10 日 6.76 78,000 527,280.0
造 0

71 002608 江苏国 2024 年 1 月 4 日 6.57 20,500 134,685.0
信 0

72 002653 海思科 2024 年 1 月 2 日 23.15 6,000 138,900.0
0

73 002683 广东宏 2024 年 1 月 9 日 20.08 10,000 200,800.0
大 0

74 002738 中矿资 2024 年 1 月 2 日 37.31 14,000 522,340.0
源 0

75 002739 万达电 2024 年 1 月 10 日 13.02 41,000 533,820.0
影 0

76 002756 永兴材 2024 年 1 月 9 日 52.21 6,000 313,260.0
料 0

77 002761 浙江建 2024 年 1 月 8 日-2024年 10.26 13,000 133,380.0
投 1 月 10 日 0

78 002791 坚朗五 2024 年 1 月 4 日 40.49 3,500 141,715.0
金 0

79 002831 裕同科 2024 年 1 月 5 日 27.51 9,000 247,590.0


技 0

80 002850 科达利 2024 年 1 月 12 日 84.46 1,000 84,460.00

81 002867 周大生 2024 年 1 月 4 日 15.18 12,000 182,160.0
0

82 002936 郑州银 2024 年 1 月 5 日-2024年 2.01 144,500 290,445.0
行 1 月 9 日 0

83 002945 华林证 2024 年 1 月 12 日 15.10 7,000 105,700.0
券 0

84 003022 联泓新 2024 年 1 月 9 日 18.31 10,000 183,100.0
科 0

85 003031 中瓷电 2024 年 1 月 10 日 88.23 1,500 132,345.0
子 0

86 300012 华测检 2024 年 1 月 10 日 14.20 46,700 663,140.0
测 0

87 300024 机器人 2024 年 1 月 3 日-2024年 11.87 13,700 162,619.0
1 月 4 日 0

88 300026 红日药 2024 年 1 月 9 日 4.24 58,000 245,920.0
业 0

89 300058 蓝色光 2024 年 1 月 2 日 7.18 60,000 430,800.0
标 0

90 300088 长信科 2024 年 1 月 10 日 6.69 66,800 446,892.0
技 0

91 300118 东方日 2024 年 1 月 3 日 17.65 2,000 35,300.00
升

92 300136 信维通 2024 年 1 月 2 日-2024年 23.60 23,000 542,800.0
信 1 月 9 日 0

93 300212 易华录 2024 年 1 月 4 日-2024年 31.45 12,600 396,270.0
1 月 10 日 0

94 300257 开山股 2024 年 1 月 5 日 15.76 10,000 157,600.0
份 0

95 300296 利亚德 2024 年 1 月 2 日-2024年 6.00 52,900 317,400.0
1 月 12 日 0

96 300363 博腾股 2024 年 1 月 11 日 25.15 7,000 176,050.0
份 0

97 300373 扬杰科 2024 年 1 月 10 日 36.70 6,000 220,200.0
技 0

98 300390 天华新 2024 年 1 月 5 日 25.35 2,000 50,700.00
能

99 300394 天孚通 2024 年 1 月 10 日 91.52 7,000 640,640.0
信 0

100 300418 昆仑万 2024 年 1 月 2 日-2024年 37.40 23,000 860,200.0
维 1 月 9 日 0

101 300438 鹏辉能 2024 年 1 月 2 日-2024年 28.29 9,700 274,413.0
源 1 月 3 日 0


102 300487 蓝晓科 2024 年 1 月 9 日 53.06 1,000 53,060.00
技

103 300595 欧普康 2024 年 1 月 2 日-2024年 22.58 13,000 293,540.0
视 1 月 9 日 0

104 300677 英科医 2024 年 1 月 5 日 23.36 5,000 116,800.0
疗 0

105 300748 金力永 2024 年 1 月 9 日 20.22 19,000 384,180.0
磁 0

106 300776 帝尔激 2024 年 1 月 2 日-2024年 60.26 3,000 180,780.0
光 1 月 10 日 0

107 300850 新强联 2024 年 1 月 2 日-2024年 31.83 3,300 105,039.0
1 月 11 日 0

108 300861 美畅股 2024 年 1 月 9 日 33.29 5,000 166,450.0
份 0

109 300888 稳健医 2024 年 1 月 9 日 37.25 6,000 223,500.0
疗 0

110 301029 怡合达 2024 年 1 月 10 日 25.78 4,000 103,120.0
0

111 301236 软通动 2024 年 1 月 4 日-2024年 46.20 19,700 910,140.0
力 1 月 9 日 0

112 600021 上海电 2024 年 1 月 10 日 8.46 2,400 20,304.00
力

113 600032 浙江新 2024 年 1 月 5 日-2024年 8.06 5,400 43,524.00
能 1 月 10 日

114 600056 中国医 2024 年 1 月 4 日 11.17 20,500 228,985.0
药 0

115 600062 华润双 2024 年 1 月 2 日-2024年 18.60 10,900 202,740.0
鹤 1 月 10 日 0

116 600066 宇通客 2024 年 1 月 5 日 13.25 30,400 402,800.0
车 0

117 600079 人福医 2024 年 1 月 11 日 24.86 5,700 141,702.0
药 0

118 600095 湘财股 2024 年 1 月 3 日 7.51 2,000 15,020.00
份

119 600096 云天化 2024 年 1 月 8 日 15.60 36,000 561,600.0
0

120 600143 金发科 2024 年 1 月 9 日 7.99 47,000 375,530.0
技 0

121 600155 华创云 2024 年 1 月 4 日 8.34 37,600 313,584.0
信 0

122 600157 永泰能 2024 年 1 月 2 日 1.37 500,000 685,000.0
源 0

123 600160 巨化股 2024 年 1 月 5 日-2024年 16.49 12,400 204,476.0
份 1 月 10 日 0


124 600166 福田汽 2024 年 1 月 9 日 2.73 80,000 218,400.0
车 0

125 600208 新湖中 2024 年 1 月 4 日-2024年 2.17 118,200 256,494.0
宝 1 月 9 日 0

126 600299 安迪苏 2024 年 1 月 9 日 8.00 10,200 81,600.00

127 600329 达仁堂 2024 年 1 月 9 日 33.65 7,000 235,550.0
0

128 600339 中油工 2024 年 1 月 5 日 3.03 44,000 133,320.0
程 0

129 600350 山东高 2024 年 1 月 5 日 6.94 18,000 124,920.0
速 0

130 600373 中文传 2024 年 1 月 9 日 13.18 18,700 246,466.0
媒 0

131 600377 宁沪高 2024 年 1 月 2 日 10.25 13,500 138,375.0
速 0

132 600398 海澜之 2024 年 1 月 5 日-2024年 7.42 48,000 356,160.0
家 1 月 9 日 0

133 600418 江淮汽 2024 年 1 月 2 日-2024年 16.15 36,200 584,630.0
车 1 月 10 日 0

134 600435 北方导 2024 年 1 月 5 日 11.74 27,400 321,676.0
航 0

135 600499 科达制 2024 年 1 月 2 日-2024年 10.55 39,800 419,890.0
造 1 月 10 日 0

136 600511 国药股 2024 年 1 月 12 日 28.62 1,400 40,068.00
份

137 600516 方大炭 2024 年 1 月 4 日-2024年 5.24 69,100 362,084.0
素 1 月 9 日 0

138 600546 山煤国 2024 年 1 月 2 日 17.51 27,000 472,770.0
际 0

139 600580 卧龙电 2024 年 1 月 11 日 11.73 1,400 16,422.00
驱

140 600598 北大荒 2024 年 1 月 5 日 11.97 1,000 11,970.00

141 600673 东阳光 2024 年 1 月 5 日-2024年 7.33 45,300 332,049.0
1 月 9 日 0

142 600699 均胜电 2024 年 1 月 9 日 17.96 26,000 466,960.0
子 0

143 600707 彩虹股 2024 年 1 月 2 日-2024年 6.75 39,700 267,975.0
份 1 月 8 日 0

144 600739 辽宁成 2024 年 1 月 4 日 11.78 3,600 42,408.00
大

145 600764 中国海 2024 年 1 月 5 日-2024年 24.95 7,000 174,650.0
防 1 月 9 日 0

146 600801 华新水 2024 年 1 月 2 日 12.43 18,500 229,955.0
泥 0


147 600820 隧道股 2024 年 1 月 5 日 5.76 1,000 5,760.00
份

148 600839 四川长 2024 年 1 月 2 日 5.29 100,000 529,000.0
虹 0

149 600863 内蒙华 2024 年 1 月 10 日 3.90 12,000 46,800.00
电

150 600867 通化东 2024 年 1 月 5 日 10.83 38,000 411,540.0
宝 0

151 600871 石化油 2024 年 1 月 2 日-2024年 1.83 112,300 205,509.0
服 1 月 10 日 0

152 600895 张江高 2024 年 1 月 3 日 19.30 22,000 424,600.0
科 0

153 600901 江苏金 2024 年 1 月 5 日 4.84 44,000 212,960.0
租 0

154 600928 西安银 2024 年 1 月 12 日 3.33 35,000 116,550.0
行 0

155 600959 江苏有 2024 年 1 月 2 日 3.14 83,000 260,620.0
线 0

156 600977 中国电 2024 年 1 月 9 日 12.24 19,000 232,560.0
影 0

157 600995 南网储 2024 年 1 月 5 日-2024年 9.86 24,000 236,640.0
能 1 月 9 日 0

158 600998 九州通 2024 年 1 月 3 日 7.01 8,000 56,080.00

159 601016 节能风 2024 年 1 月 5 日-2024年 3.00 99,000 297,000.0
电 1 月 12 日 0

160 601061 中信金 2024 年 1 月 9 日 7.71 12,000 92,520.00
属

161 601106 中国一 2024 年 1 月 4 日-2024年 2.88 11,000 31,680.00
重 1 月 5 日

162 601118 海南橡 2024 年 1 月 4 日-2024年 4.24 3,100 13,144.00
胶 1 月 5 日

163 601156 东航物 2024 年 1 月 2 日 14.78 13,300 196,574.0
流 0

164 601158 重庆水 2024 年 1 月 2 日 5.67 16,000 90,720.00
务

165 601179 中国西 2024 年 1 月 4 日 4.93 9,000 44,370.00
电

166 601228 广州港 2024 年 1 月 5 日 3.13 2,300 7,199.00

167 601231 环旭电 2024 年 1 月 9 日 15.11 16,000 241,760.0
子 0

168 601568 北元集 2024 年 1 月 3 日 4.74 33,000 156,420.0
团 0

169 601598 中国外 2024 年 1 月 5 日-2024年 5.24 41,200 215,888.0
运 1 月 11 日 0


170 601636 旗滨集 2024 年 1 月 5 日 6.84 43,000 294,120.0
团 0

171 601666 平煤股 2024 年 1 月 2 日-2024年 11.56 30,000 346,800.0
份 1 月 10 日 0

172 601778 晶科科 2024 年 1 月 4 日-2024年 3.50 73,000 255,500.0
技 1 月 9 日 0

173 601828 美凯龙 2024 年 1 月 5 日 3.87 28,000 108,360.0
0

174 601880 辽港股 2024 年 1 月 4 日-2024年 1.45 82,800 120,060.0
份 1 月 8 日 0

175 601928 凤凰传 2024 年 1 月 10 日 8.81 21,000 185,010.0
媒 0

176 601958 金钼股 2024 年 1 月 3 日-2024年 9.45 25,000 236,250.0
份 1 月 11 日 0

177 601966 玲珑轮 2024 年 1 月 10 日 19.23 11,000 211,530.0
胎 0

178 601991 大唐发 2024 年 1 月 5 日-2024年 2.42 70,100 169,642.0
电 1 月 10 日 0

179 601992 金隅集 2024 年 1 月 3 日 1.91 114,000 217,740.0
团 0

180 603000 人民网 2024 年 1 月 2 日 27.98 15,000 419,700.0
0

181 603056 德邦股 2024 年 1 月 10 日 14.47 7,000 101,290.0
份 0

182 603077 和邦生 2024 年 1 月 12 日 2.36 164,000 387,040.0
物 0

183 603127 昭衍新 2024 年 1 月 8 日 23.71 8,900 211,019.0
药 0

184 603156 养元饮 2024 年 1 月 9 日 21.26 12,000 255,120.0
品 0

185 603218 日月股 2024 年 1 月 2 日 12.37 17,000 210,290.0
份 0

186 603225 新凤鸣 2024 年 1 月 2 日 14.20 21,000 298,200.0
0

187 603267 鸿远电 2024 年 1 月 3 日 50.20 4,500 225,900.0
子 0

188 603338 浙江鼎 2024 年 1 月 3 日 51.17 1,800 92,106.00
力

189 603355 莱克电 2024 年 1 月 5 日 22.30 3,000 66,900.00
气

190 603379 三美股 2024 年 1 月 2 日-2024年 34.00 5,600 190,400.0
份 1 月 5 日 0

191 603529 爱玛科 2024 年 1 月 5 日 25.04 7,000 175,280.0
技 0


192 603596 伯特利 2024 年 1 月 10 日 69.30 1,000 69,300.00

193 603737 三棵树 2024 年 1 月 2 日 47.61 5,900 280,899.0
0

194 603786 科博达 2024 年 1 月 8 日 71.36 2,000 142,720.0
0

195 603826 坤彩科 2024 年 1 月 5 日 59.03 3,900 230,217.0
技 0

196 603868 飞科电 2024 年 1 月 4 日 50.50 1,200 60,600.00
器

197 603883 老百姓 2024 年 1 月 10 日 29.89 8,000 239,120.0
0

198 603885 吉祥航 2024 年 1 月 5 日-2024年 12.00 15,400 184,800.0
空 1 月 9 日 0

199 603939 益丰药 2024 年 1 月 9 日 40.04 12,000 480,480.0
房 0

200 605358 立昂微 2024 年 1 月 12 日 27.39 14,000 383,460.0
0

201 688052 纳芯微 2024 年 1 月 9 日 166.85 2,000 333,700.0
0

202 688063 派能科 2024 年 1 月 10 日 106.00 2,000 212,000.0
技 0

203 688072 拓荆科 2024 年 1 月 10 日 231.30 1,000 231,300.0
技 0

204 688105 诺唯赞 2024 年 1 月 10 日 32.02 3,000 96,060.00

205 688107 安路科 2024 年 1 月 4 日 36.78 3,200 117,696.0
技 0

206 688114 华大智 2024 年 1 月 9 日 86.02 5,000 430,100.0
造 0

207 688200 华峰测 2024 年 1 月 10 日 122.80 2,000 245,600.0
控 0

208 688208 道通科 2024 年 1 月 2 日 23.75 7,000 166,250.0
技 0

209 688234 天岳先 2024 年 1 月 4 日 66.07 1,500 99,105.00
进

210 688248 南网科 2024 年 1 月 9 日 24.97 2,000 49,940.00
技

211 688276 百克生 2024 年 1 月 2 日 54.81 3,000 164,430.0
物 0

212 688295 中复神 2024 年 1 月 3 日 30.31 2,200 66,682.00
鹰

213 688331 荣昌生 2024 年 1 月 9 日 62.06 4,000 248,240.0
物 0

214 688385 复旦微 2024 年 1 月 5 日 38.63 7,000 270,410.0
电 0


215 688425 铁建重 2024 年 1 月 9 日 3.97 40,000 158,800.0
工 0

216 688516 奥特维 2024 年 1 月 5 日 90.50 2,400 217,200.0
0

217 688521 芯原股 2024 年 1 月 2 日 49.96 6,800 339,728.0
份 0

218 688538 和辉光 2024 年 1 月 9 日 2.43 20,000 48,600.00
电-U

219 688567 孚能科 2024 年 1 月 5 日 16.31 20,000 326,200.0
技 0

220 688690 纳微科 2024 年 1 月 2 日 27.42 5,500 150,810.0
技 0

221 688728 格科微 2024 年 1 月 9 日 20.47 13,400 274,298.0
0

222 688779 长远锂 2024 年 1 月 5 日 7.30 22,700 165,710.0
科 0

223 688819 天能股 2024 年 1 月 9 日 27.92 3,000 83,760.00
份

224 689009 九号公 2024 年 1 月 12 日 29.66 3,000 88,980.00
司-WD

合计 - - - - 6,027,900 53,986,88
5.00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证），为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 12 月 31日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 29,569,108.94 - - - 29,569,108.94

结算备付金 37,784.39 - - - 37,784.39

存出保证金 221,606.45 - - - 221,606.45

交易性金融资产 - - - 470,159,610.50 470,159,610.50

应收申购款 - - - 1,434,282.04 1,434,282.04

应收清算款 - - - 92,817.10 92,817.10

其他资产 - - - 29,762.65 29,762.65

资产总计 29,828,499.78 - - 471,716,472.29 501,544,972.07

负债

应付赎回款 - - - 1,371,684.67 1,371,684.67

应付管理人报酬 - - - 318,004.95 318,004.95

应付托管费 - - - 63,600.99 63,600.99

应付销售服务费 - - - 3,672.91 3,672.91

应交税费 - - - 4,633.94 4,633.94

其他负债 - - - 329,821.88 329,821.88

负债总计 - - - 2,091,419.34 2,091,419.34

利率敏感度缺口 29,828,499.78 - - 469,625,052.95 499,453,552.73

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 37,826,255.80 - - - 37,826,255.80

结算备付金 207,623.85 - - - 207,623.85

存出保证金 41,244.44 - - - 41,244.44

交易性金融资产 - - - 526,495,521.19 526,495,521.19

应收申购款 - - - 1,305,254.23 1,305,254.23

应收清算款 - - - 213,101.02 213,101.02

资产总计 38,075,124.09 - - 528,013,876.44 566,089,000.53

负债

应付赎回款 - - - 503,396.82 503,396.82

应付管理人报酬 - - - 360,454.52 360,454.52

应付托管费 - - - 72,090.92 72,090.92

应付销售服务费 - - - 6,879.85 6,879.85

其他负债 - - - 497,079.47 497,079.47

负债总计 - - - 1,439,901.58 1,439,901.58

利率敏感度缺口 38,075,124.09 - - 526,573,974.86 564,649,098.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例可做相应调整。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 470,159,610.50 94.13 526,495,521.19 93.24
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 470,159,610.50 94.13 526,495,521.19 93.24

注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 比较基准上涨 5%资

23,274,535.56 26,473,573.00
产净值变动

比较基准下降 5%资

-23,274,535.56 -26,473,573.00
产净值变动

注：无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的

最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 469,110,341.17 522,782,542.04

第二层次 - 2,000,181.00

第三层次 1,049,269.33 1,712,798.15

合计 470,159,610.50 526,495,521.19

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,712,798.15 1,712,798.15

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,789,020.98 1,789,020.98


转出第三层次 - 3,047,663.00 3,047,663.00

当期利得或损失总额 - 595,113.20 595,113.20

其中：计入损益的利得或损 - 595,113.20 595,113.20
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,049,269.33 1,049,269.33

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -591,899.54 -591,899.54
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,599,548.72 3,599,548.72

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,011,652.08 2,011,652.08

转出第三层次 - 3,918,400.30 3,918,400.30

当期利得或损失总额 - 19,997.65 19,997.65

其中：计入损益的利得或损 - 19,997.65 19,997.65
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,712,798.15 1,712,798.15

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 119,910.82 119,910.82
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

流通受限股票 1,007,788.33 亚 式 期 权 预期波动率 0.1855-2.1988 负相关

模型

停牌股票 41,481.00 净资产法 不适用 不适用 不适用


不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

流通受限股票 1,712,798.15 亚 式 期 权 预期波动率 0.2063-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 470,159,610.50 93.74

其中：股票 470,159,610.50 93.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 29,606,893.33 5.90

8 其他各项资产 1,778,468.24 0.35

9 合计 501,544,972.07 100.00

注：1、报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 53,986,885.00元，占基金资产净值比为 10.81%。

2、报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：940,251.66 元，占净值比 0.19%。本报告所
指的“股票”均包含存托凭证。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,191,086.40 0.64

B 采矿业 18,157,431.00 3.64

C 制造业 295,709,288.76 59.21

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 15,299,361.30 3.06
业

E 建筑业 3,748,270.00 0.75

F 批发和零售业 14,184,428.23 2.84

G 交通运输、仓储和 8,697,913.90 1.74
邮政业

H 住宿和餐饮业 768,504.00 0.15

I 信息传输、软件和 35,429,745.84 7.09
信息技术服务业

J 金融业 42,493,235.01 8.51

K 房地产业 5,864,829.10 1.17

L 租赁和商务服务 4,178,464.00 0.84
业

M 科学研究和技术 4,309,791.16 0.86
服务业

N 水利、环境和公共 2,497,068.00 0.50
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 1,294,176.00 0.26

Q 卫生和社会工作 3,548,527.20 0.71

R 文化、体育和娱乐 6,715,250.00 1.34
业

S 综合 2,753,332.37 0.55

合计 468,840,702.27 93.87

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,117,134.41 0.22

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 55,699.39 0.01


G 交通运输、仓储和

邮政业 6,464.88 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 59,573.27 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 41,481.00 0.01

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服

务业 26,564.46 0.01

N 水利、环境和公共

设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 1,318,908.23 0.26

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300502 新易盛 52,100 2,569,572.00 0.51

2 002422 科伦药业 86,700 2,518,635.00 0.50

3 002028 思源电气 45,224 2,353,456.96 0.47

4 300418 昆仑万维 62,500 2,337,500.00 0.47

5 600157 永泰能源 1,632,800 2,236,936.00 0.45

6 000988 华工科技 73,850 2,197,776.00 0.44

7 002463 沪电股份 98,000 2,167,760.00 0.43

8 601058 赛轮轮胎 183,400 2,154,950.00 0.43

9 601555 东吴证券 294,380 2,151,917.80 0.43

10 000975 银泰黄金 142,820 2,142,300.00 0.43

11 600079 人福医药 83,900 2,085,754.00 0.42

12 600418 江淮汽车 128,368 2,073,143.20 0.42

13 002340 格林美 377,400 2,060,604.00 0.41

14 601168 西部矿业 140,100 1,999,227.00 0.40

15 000933 神火股份 115,800 1,945,440.00 0.39


16 301236 软通动力 42,000 1,940,400.00 0.39

17 601233 桐昆股份 124,000 1,876,120.00 0.38

18 600161 天坛生物 60,500 1,871,870.00 0.37

19 300394 天孚通信 20,300 1,857,856.00 0.37

20 601077 渝农商行 454,900 1,855,992.00 0.37

21 601108 财通证券 238,900 1,853,864.00 0.37

22 000630 铜陵有色 558,500 1,831,880.00 0.37

23 002384 东山精密 100,500 1,827,090.00 0.37

24 300037 新宙邦 38,520 1,821,996.00 0.36

25 002156 通富微电 77,800 1,798,736.00 0.36

26 000009 中国宝安 151,580 1,779,549.20 0.36

27 688122 西部超导 33,400 1,777,882.00 0.36

28 002517 恺英网络 158,100 1,765,977.00 0.35

29 300012 华测检测 123,600 1,755,120.00 0.35

30 002966 苏州银行 269,480 1,740,840.80 0.35

31 600109 国金证券 191,600 1,739,728.00 0.35

32 600988 赤峰黄金 122,200 1,712,022.00 0.34

33 600885 宏发股份 61,212 1,691,899.68 0.34

34 300136 信维通信 71,100 1,677,960.00 0.34

35 688169 石头科技 5,880 1,663,746.00 0.33

36 002465 海格通信 127,600 1,639,660.00 0.33

37 002625 光启技术 110,800 1,637,624.00 0.33

38 600160 巨化股份 99,180 1,635,478.20 0.33

39 000423 东阿阿胶 33,100 1,632,492.00 0.33

40 300207 欣旺达 109,400 1,614,744.00 0.32

41 600352 浙江龙盛 191,200 1,606,080.00 0.32

42 002185 华天科技 188,400 1,605,168.00 0.32

43 600536 中国软件 44,135 1,600,335.10 0.32

44 002138 顺络电子 59,200 1,598,992.00 0.32

45 002738 中矿资源 42,520 1,586,421.20 0.32

46 601162 天风证券 509,500 1,574,355.00 0.32

47 600298 安琪酵母 44,600 1,569,028.00 0.31

48 000932 华菱钢铁 304,560 1,568,484.00 0.31

49 300003 乐普医疗 96,700 1,562,672.00 0.31

50 688072 拓荆科技 6,744 1,559,887.20 0.31

51 603596 伯特利 22,300 1,545,390.00 0.31

52 000783 长江证券 284,400 1,530,072.00 0.31

53 002223 鱼跃医疗 44,205 1,528,608.90 0.31

54 688099 晶晨股份 24,396 1,527,921.48 0.31

55 300144 宋城演艺 154,000 1,519,980.00 0.30

56 300724 捷佳伟创 20,400 1,509,804.00 0.30

57 002078 太阳纸业 123,228 1,499,684.76 0.30

58 002439 启明星辰 55,400 1,495,800.00 0.30


59 603939 益丰药房 37,040 1,483,081.60 0.30

60 000723 美锦能源 222,500 1,481,850.00 0.30

61 600415 小商品城 201,500 1,474,980.00 0.30

62 600096 云天化 94,300 1,471,080.00 0.29

63 002739 万达电影 112,100 1,459,542.00 0.29

64 300568 星源材质 94,100 1,451,022.00 0.29

65 002385 大北农 243,100 1,448,876.00 0.29

66 600765 中航重机 75,693 1,446,493.23 0.29

67 002756 永兴材料 27,700 1,446,217.00 0.29

68 600482 中国动力 80,300 1,446,203.00 0.29

69 600873 梅花生物 151,400 1,445,870.00 0.29

70 000066 中国长城 142,200 1,439,064.00 0.29

71 002532 天山铝业 239,300 1,438,193.00 0.29

72 600839 四川长虹 271,400 1,435,706.00 0.29

73 002797 第一创业 247,000 1,435,070.00 0.29

74 300474 景嘉微 20,000 1,414,200.00 0.28

75 300017 网宿科技 179,100 1,405,935.00 0.28

76 688180 君实生物-U 33,600 1,405,488.00 0.28

77 300395 菲利华 38,200 1,396,592.00 0.28

78 002600 领益智造 206,000 1,392,560.00 0.28

79 603160 汇顶科技 20,100 1,388,910.00 0.28

80 600155 华创云信 166,200 1,386,108.00 0.28

81 002273 水晶光电 102,184 1,383,571.36 0.28

82 002044 美年健康 230,100 1,382,901.00 0.28

83 300285 国瓷材料 59,000 1,364,080.00 0.27

84 600862 中航高科 61,400 1,360,010.00 0.27

85 600177 雅戈尔 204,100 1,336,855.00 0.27

86 002294 信立泰 40,900 1,335,794.00 0.27

87 300601 康泰生物 49,200 1,335,780.00 0.27

88 600129 太极集团 28,600 1,328,756.00 0.27

89 600497 驰宏锌锗 261,900 1,322,595.00 0.26

90 300866 安克创新 14,900 1,320,140.00 0.26

91 000728 国元证券 192,400 1,314,092.00 0.26

92 300058 蓝色光标 182,800 1,312,504.00 0.26

93 600699 均胜电子 72,460 1,301,381.60 0.26

94 002472 双环传动 50,000 1,301,000.00 0.26

95 688114 华大智造 15,100 1,298,902.00 0.26

96 601990 南京证券 162,500 1,296,750.00 0.26

97 603606 东方电缆 30,300 1,295,325.00 0.26

98 688120 华海清科 6,900 1,295,130.00 0.26

99 002607 中公教育 317,200 1,294,176.00 0.26

100 600066 宇通客车 97,600 1,293,200.00 0.26

101 600348 华阳股份 132,500 1,293,200.00 0.26


102 000831 中国稀土 46,700 1,292,189.00 0.26

103 002195 岩山科技 420,721 1,291,613.47 0.26

104 603882 金域医学 20,600 1,288,942.00 0.26

105 601128 常熟银行 201,400 1,286,946.00 0.26

106 002008 大族激光 61,800 1,280,496.00 0.26

107 300146 汤臣倍健 74,900 1,275,547.00 0.26

108 600546 山煤国际 72,800 1,274,728.00 0.26

109 002353 杰瑞股份 45,100 1,267,761.00 0.25

110 603816 顾家家居 36,200 1,267,000.00 0.25

111 601696 中银证券 122,500 1,260,525.00 0.25

112 002673 西部证券 197,000 1,254,890.00 0.25

113 000893 亚钾国际 47,800 1,254,272.00 0.25

114 600529 山东药玻 48,700 1,246,720.00 0.25

115 300604 长川科技 31,980 1,214,920.20 0.24

116 600985 淮北矿业 72,900 1,212,327.00 0.24

117 601577 长沙银行 177,300 1,209,186.00 0.24

118 600499 科达制造 114,500 1,207,975.00 0.24

119 300088 长信科技 180,400 1,206,876.00 0.24

120 688301 奕瑞科技 3,703 1,204,437.78 0.24

121 002262 恩华药业 44,400 1,204,128.00 0.24

122 600060 海信视像 57,600 1,203,840.00 0.24

123 600369 西南证券 293,000 1,198,370.00 0.24

124 603589 口子窖 26,400 1,195,920.00 0.24

125 002444 巨星科技 52,995 1,193,447.40 0.24

126 000997 新大陆 60,586 1,188,091.46 0.24

127 300118 东方日升 67,000 1,182,550.00 0.24

128 002624 完美世界 99,800 1,181,632.00 0.24

129 601666 平煤股份 102,000 1,179,120.00 0.24

130 688728 格科微 57,300 1,172,931.00 0.23

131 601198 东兴证券 142,500 1,172,775.00 0.23

132 002409 雅克科技 20,900 1,164,757.00 0.23

133 688002 睿创微纳 26,116 1,154,849.52 0.23

134 600642 申能股份 179,800 1,154,316.00 0.23

135 000400 许继电气 52,400 1,150,704.00 0.23

136 603688 石英股份 13,200 1,146,816.00 0.23

137 688390 固德威 8,776 1,145,970.08 0.23

138 300699 光威复材 42,680 1,138,275.60 0.23

139 603000 人民网 40,600 1,135,988.00 0.23

140 300073 当升科技 29,700 1,134,540.00 0.23

141 002131 利欧股份 496,440 1,131,883.20 0.23

142 600637 东方明珠 150,500 1,131,760.00 0.23

143 002558 巨人网络 101,500 1,130,710.00 0.23

144 600884 杉杉股份 83,000 1,130,460.00 0.23


145 600486 扬农化工 17,900 1,129,848.00 0.23

146 000683 远兴能源 192,400 1,129,388.00 0.23

147 600399 抚顺特钢 115,900 1,126,548.00 0.23

148 600535 天士力 66,100 1,125,022.00 0.23

149 000591 太阳能 201,100 1,122,138.00 0.22

150 000878 云南铜业 103,000 1,121,670.00 0.22

151 688188 柏楚电子 4,430 1,121,277.30 0.22

152 600879 航天电子 145,400 1,121,034.00 0.22

153 600118 中国卫星 43,400 1,120,588.00 0.22

154 000629 钒钛股份 341,500 1,120,120.00 0.22

155 002152 广电运通 91,200 1,118,112.00 0.22

156 000021 深科技 68,756 1,114,534.76 0.22

157 600867 通化东宝 102,500 1,110,075.00 0.22

158 002497 雅化集团 84,700 1,108,723.00 0.22

159 601997 贵阳银行 214,900 1,104,586.00 0.22

160 688521 芯原股份 22,000 1,099,120.00 0.22

161 600895 张江高科 56,900 1,098,170.00 0.22

162 600143 金发科技 137,400 1,097,826.00 0.22

163 300390 天华新能 43,080 1,092,078.00 0.22

164 300001 特锐德 54,300 1,091,430.00 0.22

165 000998 隆平高科 77,404 1,091,396.40 0.22

166 688772 珠海冠宇 49,418 1,087,690.18 0.22

167 605358 立昂微 39,700 1,087,383.00 0.22

168 000703 恒逸石化 161,600 1,085,952.00 0.22

169 600516 方大炭素 207,100 1,085,204.00 0.22

170 600416 湘电股份 68,100 1,081,428.00 0.22

171 300024 机器人 91,100 1,081,357.00 0.22

172 002240 盛新锂能 47,400 1,078,350.00 0.22

173 600549 厦门钨业 62,500 1,073,750.00 0.21

174 603077 和邦生物 454,280 1,072,100.80 0.21

175 603712 七一二 34,000 1,071,340.00 0.21

176 688220 翱捷科技-U 15,200 1,070,688.00 0.21

177 002432 九安医疗 28,400 1,069,828.00 0.21

178 600170 上海建工 457,100 1,069,614.00 0.21

179 002407 多氟多 70,120 1,067,226.40 0.21

180 600153 建发股份 110,300 1,062,189.00 0.21

181 002430 杭氧股份 36,100 1,054,481.00 0.21

182 600392 盛和资源 103,029 1,048,835.22 0.21

183 600141 兴发集团 57,118 1,042,403.50 0.21

184 601966 玲珑轮胎 54,100 1,040,343.00 0.21

185 000960 锡业股份 72,500 1,038,200.00 0.21

186 688052 纳芯微 6,214 1,036,805.90 0.21

187 000039 中集集团 135,380 1,035,657.00 0.21


188 000623 吉林敖东 68,300 1,034,062.00 0.21

189 300383 光环新网 105,600 1,026,432.00 0.21

190 002065 东华软件 164,900 1,017,433.00 0.20

191 300748 金力永磁 50,300 1,017,066.00 0.20

192 600704 物产中大 229,000 1,014,470.00 0.20

193 600909 华安证券 207,150 1,010,892.00 0.20

194 600998 九州通 143,615 1,006,741.15 0.20

195 300212 易华录 31,820 1,000,739.00 0.20

196 601717 郑煤机 79,005 999,413.25 0.20

197 000750 国海证券 281,580 996,793.20 0.20

198 300487 蓝晓科技 18,550 984,263.00 0.20

199 603658 安图生物 17,218 981,598.18 0.20

200 002203 海亮股份 87,800 978,970.00 0.20

201 002064 华峰化学 145,800 978,318.00 0.20

202 002268 电科网安 43,480 976,560.80 0.20

203 600673 东阳光 132,849 973,783.17 0.19

204 002025 航天电器 20,100 965,202.00 0.19

205 600583 海油工程 162,400 964,656.00 0.19

206 600166 福田汽车 352,900 963,417.00 0.19

207 000050 深天马 A 90,300 961,695.00 0.19

208 000738 航发控制 48,300 961,170.00 0.19

209 603456 九洲药业 39,600 958,716.00 0.19

210 600521 华海药业 65,300 957,951.00 0.19

211 603338 浙江鼎力 18,600 951,762.00 0.19

212 601456 国联证券 87,700 950,668.00 0.19

213 300114 中航电测 21,700 949,375.00 0.19

214 002939 长城证券 118,600 948,800.00 0.19

215 300558 贝达药业 18,400 948,520.00 0.19

216 002568 百润股份 38,500 947,485.00 0.19

217 000513 丽珠集团 27,020 945,970.20 0.19

218 002368 太极股份 31,997 944,871.41 0.19

219 002506 协鑫集成 343,900 942,286.00 0.19

220 600398 海澜之家 126,900 941,598.00 0.19

221 002299 圣农发展 54,800 941,464.00 0.19

222 689009 九号公司-WD 31,701 940,251.66 0.19

223 002128 电投能源 65,800 938,966.00 0.19

224 600863 内蒙华电 239,800 935,220.00 0.19

225 600859 王府井 58,349 931,833.53 0.19

226 600820 隧道股份 161,700 931,392.00 0.19

227 000636 风华高科 68,000 928,880.00 0.19

228 002092 中泰化学 152,268 928,834.80 0.19

229 002429 兆驰股份 166,300 927,954.00 0.19

230 601216 君正集团 248,000 927,520.00 0.19


231 600739 辽宁成大 78,600 925,908.00 0.19

232 002414 高德红外 125,500 916,150.00 0.18

233 002373 千方科技 81,214 910,408.94 0.18

234 600563 法拉电子 9,823 909,609.80 0.18

235 300253 卫宁健康 126,200 907,378.00 0.18

236 600435 北方导航 77,072 904,825.28 0.18

237 002926 华西证券 115,700 897,832.00 0.18

238 000729 燕京啤酒 103,500 893,205.00 0.18

239 300296 利亚德 148,700 892,200.00 0.18

240 300595 欧普康视 39,500 891,910.00 0.18

241 600655 豫园股份 143,100 888,651.00 0.18

242 300009 安科生物 86,172 880,677.84 0.18

243 300251 光线传媒 107,800 878,570.00 0.18

244 300244 迪安诊断 36,820 876,684.20 0.18

245 688567 孚能科技 53,700 875,847.00 0.18

246 600021 上海电力 103,500 875,610.00 0.18

247 600325 华发股份 121,275 874,392.75 0.18

248 300676 华大基因 18,200 873,600.00 0.17

249 300373 扬杰科技 23,800 873,460.00 0.17

250 002595 豪迈科技 29,300 872,261.00 0.17

251 600008 首创环保 323,630 870,564.70 0.17

252 600271 航天信息 81,700 869,288.00 0.17

253 600498 烽火通信 52,200 868,608.00 0.17

254 000519 中兵红箭 61,308 860,764.32 0.17

255 601016 节能风电 285,500 856,500.00 0.17

256 002500 山西证券 158,270 853,075.30 0.17

257 600380 健康元 68,448 850,808.64 0.17

258 600004 白云机场 86,900 849,882.00 0.17

259 600566 济川药业 27,000 848,610.00 0.17

260 002507 涪陵榨菜 59,365 848,325.85 0.17

261 688005 容百科技 21,300 847,740.00 0.17

262 000830 鲁西化工 84,427 846,802.81 0.17

263 002372 伟星新材 58,420 845,337.40 0.17

264 688536 思瑞浦 5,767 843,712.10 0.17

265 600282 南钢股份 226,500 838,050.00 0.17

266 002850 科达利 9,900 836,154.00 0.17

267 002936 郑州银行 415,723 835,603.23 0.17

268 603233 大参林 33,464 833,253.60 0.17

269 600038 中直股份 21,600 832,248.00 0.17

270 002281 光迅科技 29,160 831,060.00 0.17

271 000060 中金岭南 192,200 830,304.00 0.17

272 002192 融捷股份 15,200 823,992.00 0.16

273 688234 天岳先进 12,470 823,892.90 0.16


274 688032 禾迈股份 3,000 810,000.00 0.16

275 601636 旗滨集团 118,300 809,172.00 0.16

276 002056 横店东磁 59,708 808,446.32 0.16

277 688063 派能科技 7,600 805,600.00 0.16

278 601880 辽港股份 553,422 802,461.90 0.16

279 688331 荣昌生物 12,900 800,574.00 0.16

280 002019 亿帆医药 54,000 798,120.00 0.16

281 300070 碧水源 159,800 797,402.00 0.16

282 603225 新凤鸣 56,120 796,904.00 0.16

283 002670 国盛金控 85,320 795,182.40 0.16

284 002120 韵达股份 106,500 794,490.00 0.16

285 600511 国药股份 27,692 792,545.04 0.16

286 300682 朗新集团 48,300 791,637.00 0.16

287 300529 健帆生物 35,600 791,388.00 0.16

288 603156 养元饮品 37,200 790,872.00 0.16

289 600580 卧龙电驱 67,386 790,437.78 0.16

290 300677 英科医疗 33,660 786,297.60 0.16

291 000547 航天发展 93,900 785,943.00 0.16

292 002080 中材科技 49,300 784,856.00 0.16

293 603927 中科软 26,080 781,878.40 0.16

294 603885 吉祥航空 65,000 780,000.00 0.16

295 002557 洽洽食品 22,300 776,486.00 0.16

296 603893 瑞芯微 12,200 773,480.00 0.15

297 600390 五矿资本 165,200 773,136.00 0.15

298 600258 首旅酒店 49,200 768,504.00 0.15

299 002865 钧达股份 9,900 767,052.00 0.15

300 002531 天顺风能 66,000 765,600.00 0.15

301 601000 唐山港 217,698 761,943.00 0.15

302 603444 吉比特 3,100 759,872.00 0.15

303 002508 老板电器 34,800 757,944.00 0.15

304 688385 复旦微电 19,500 753,285.00 0.15

305 601933 永辉超市 266,700 752,094.00 0.15

306 002831 裕同科技 27,260 749,922.60 0.15

307 000598 兴蓉环境 131,600 748,804.00 0.15

308 002958 青农商行 285,800 748,796.00 0.15

309 300026 红日药业 176,600 748,784.00 0.15

310 002572 索菲亚 46,900 748,055.00 0.15

311 002487 大金重工 28,100 748,022.00 0.15

312 688516 奥特维 8,265 747,982.50 0.15

313 603517 绝味食品 27,800 746,708.00 0.15

314 601179 中国西电 150,600 742,458.00 0.15

315 688538 和辉光电-U 305,500 742,365.00 0.15

316 000970 中科三环 71,425 739,248.75 0.15


317 688200 华峰测控 6,000 736,800.00 0.15

318 601231 环旭电子 48,700 735,857.00 0.15

319 601778 晶科科技 209,900 734,650.00 0.15

320 603737 三棵树 15,400 733,194.00 0.15

321 300438 鹏辉能源 25,900 732,711.00 0.15

322 600970 中材国际 77,650 725,251.00 0.15

323 000155 川能动力 54,200 720,318.00 0.14

324 000887 中鼎股份 58,000 717,460.00 0.14

325 600906 财达证券 95,300 714,750.00 0.14

326 600707 彩虹股份 105,400 711,450.00 0.14

327 600848 上海临港 70,300 706,515.00 0.14

328 603185 弘元绿能 21,200 705,536.00 0.14

329 600329 达仁堂 20,862 702,006.30 0.14

330 002030 达安基因 72,188 698,779.84 0.14

331 600481 双良节能 82,400 697,104.00 0.14

332 600995 南网储能 70,400 694,144.00 0.14

333 600959 江苏有线 220,500 692,370.00 0.14

334 603858 步长制药 40,600 690,606.00 0.14

335 002155 湖南黄金 61,800 688,452.00 0.14

336 000563 陕国投 A 225,432 685,313.28 0.14

337 601866 中远海发 291,000 680,940.00 0.14

338 600208 新湖中宝 312,600 678,342.00 0.14

339 688029 南微医学 7,000 677,600.00 0.14

340 600755 厦门国贸 97,113 676,877.61 0.14

341 000027 深圳能源 104,800 675,960.00 0.14

342 688082 盛美上海 6,451 673,548.91 0.13

343 000778 新兴铸管 175,900 671,938.00 0.13

344 601958 金钼股份 71,100 671,895.00 0.13

345 600977 中国电影 54,800 670,752.00 0.13

346 600316 洪都航空 31,600 668,972.00 0.13

347 600131 国网信通 44,100 668,115.00 0.13

348 300357 我武生物 23,000 667,000.00 0.13

349 000739 普洛药业 43,300 666,387.00 0.13

350 000987 越秀资本 110,580 665,691.60 0.13

351 002244 滨江集团 91,392 664,419.84 0.13

352 002683 广东宏大 33,000 662,640.00 0.13

353 600582 天地科技 121,645 661,748.80 0.13

354 601991 大唐发电 273,300 661,386.00 0.13

355 603127 昭衍新药 27,796 659,043.16 0.13

356 601665 齐鲁银行 168,300 658,053.00 0.13

357 600373 中文传媒 49,700 655,046.00 0.13

358 002266 浙富控股 192,640 654,976.00 0.13

359 300888 稳健医疗 17,440 649,640.00 0.13


360 000709 河钢股份 303,800 647,094.00 0.13

361 600737 中粮糖业 78,500 646,840.00 0.13

362 603883 老百姓 21,494 642,455.66 0.13

363 000825 太钢不锈 168,100 627,013.00 0.13

364 002032 苏泊尔 11,800 625,518.00 0.13

365 600598 北大荒 52,200 624,834.00 0.13

366 002326 永太科技 53,700 623,994.00 0.12

367 601611 中国核建 88,700 614,691.00 0.12

368 600056 中国医药 54,912 613,367.04 0.12

369 600801 华新水泥 49,330 613,171.90 0.12

370 000785 居然之家 184,800 609,840.00 0.12

371 600378 昊华科技 20,000 609,600.00 0.12

372 603379 三美股份 17,900 608,600.00 0.12

373 603826 坤彩科技 10,300 608,009.00 0.12

374 000883 湖北能源 143,700 607,851.00 0.12

375 600528 中铁工业 81,600 607,104.00 0.12

376 601598 中国外运 115,800 606,792.00 0.12

377 600901 江苏金租 124,760 603,838.40 0.12

378 300363 博腾股份 24,000 603,600.00 0.12

379 603568 伟明环保 37,565 601,040.00 0.12

380 600517 国网英大 126,000 601,020.00 0.12

381 300776 帝尔激光 9,940 598,984.40 0.12

382 603267 鸿远电子 11,900 597,380.00 0.12

383 002511 中顺洁柔 58,800 588,000.00 0.12

384 603650 彤程新材 17,600 586,080.00 0.12

385 002153 石基信息 60,122 585,588.28 0.12

386 003035 南网能源 111,300 585,438.00 0.12

387 601992 金隅集团 306,400 585,224.00 0.12

388 600500 中化国际 131,800 582,556.00 0.12

389 601106 中国一重 201,600 580,608.00 0.12

390 600062 华润双鹤 30,512 567,523.20 0.11

391 002653 海思科 24,500 567,175.00 0.11

392 600827 百联股份 58,900 558,961.00 0.11

393 603228 景旺电子 24,688 556,961.28 0.11

394 000937 冀中能源 77,900 556,206.00 0.11

395 000581 威孚高科 36,600 551,562.00 0.11

396 002408 齐翔腾达 104,413 551,300.64 0.11

397 600871 石化油服 299,100 547,353.00 0.11

398 603026 胜华新材 11,900 545,734.00 0.11

399 001227 兰州银行 209,300 544,180.00 0.11

400 603305 旭升集团 27,400 540,602.00 0.11

401 600022 山东钢铁 393,150 538,615.50 0.11

402 003022 联泓新科 29,400 538,314.00 0.11


403 601098 中南传媒 52,700 535,959.00 0.11

404 603707 健友股份 35,589 533,835.00 0.11

405 601118 海南橡胶 125,800 533,392.00 0.11

406 600126 杭钢股份 99,200 528,736.00 0.11

407 600315 上海家化 24,813 525,539.34 0.11

408 688520 神州细胞-U 9,700 522,539.00 0.10

409 600764 中国海防 20,800 518,960.00 0.10

410 601156 东航物流 35,000 517,300.00 0.10

411 600967 内蒙一机 62,600 517,076.00 0.10

412 688779 长远锂科 70,700 516,110.00 0.10

413 002690 美亚光电 25,890 508,479.60 0.10

414 688349 三一重能 17,700 506,574.00 0.10

415 000559 万向钱潮 97,100 503,949.00 0.10

416 000156 华数传媒 68,000 501,160.00 0.10

417 000401 冀东水泥 78,100 499,059.00 0.10

418 601928 凤凰传媒 56,100 494,241.00 0.10

419 688276 百克生物 9,000 493,290.00 0.10

420 601608 中信重工 127,500 492,150.00 0.10

421 601187 厦门银行 96,900 491,283.00 0.10

422 002867 周大生 32,150 488,037.00 0.10

423 000089 深圳机场 75,300 484,179.00 0.10

424 688778 厦钨新能 12,200 483,608.00 0.10

425 600808 马钢股份 176,700 480,624.00 0.10

426 600663 陆家嘴 54,500 476,875.00 0.10

427 603529 爱玛科技 19,000 475,760.00 0.10

428 002518 科士达 17,200 474,720.00 0.10

429 600095 湘财股份 63,000 473,130.00 0.09

430 002010 传化智联 102,400 473,088.00 0.09

431 688208 道通科技 19,860 471,675.00 0.09

432 001286 陕西能源 55,100 471,105.00 0.09

433 300861 美畅股份 14,100 469,389.00 0.09

434 603218 日月股份 37,800 467,586.00 0.09

435 000958 电投产融 118,600 467,284.00 0.09

436 688425 铁建重工 117,500 466,475.00 0.09

437 300257 开山股份 29,200 460,192.00 0.09

438 000930 中粮科技 68,447 454,488.08 0.09

439 002423 中粮资本 67,700 452,236.00 0.09

440 603866 桃李面包 58,767 450,155.22 0.09

441 002505 鹏都农牧 281,070 449,712.00 0.09

442 002925 盈趣科技 22,940 446,641.80 0.09

443 000967 盈峰环境 93,400 443,650.00 0.09

444 600597 光明乳业 50,600 441,738.00 0.09

445 000898 鞍钢股份 176,100 438,489.00 0.09


446 002468 申通快递 56,200 437,798.00 0.09

447 688107 安路科技 11,665 429,038.70 0.09

448 600968 海油发展 149,400 425,790.00 0.09

449 688281 华秦科技 3,123 423,666.18 0.08

450 603786 科博达 5,900 421,024.00 0.08

451 300850 新强联 13,100 416,973.00 0.08

452 688006 杭可科技 17,696 415,502.08 0.08

453 601568 北元集团 87,500 414,750.00 0.08

454 003031 中瓷电子 4,700 414,681.00 0.08

455 002761 浙江建投 39,700 407,322.00 0.08

456 688690 纳微科技 14,819 406,336.98 0.08

457 688348 昱能科技 3,300 403,854.00 0.08

458 000959 首钢股份 114,500 396,170.00 0.08

459 000537 中绿电 41,000 394,830.00 0.08

460 600167 联美控股 67,180 380,910.60 0.08

461 002791 坚朗五金 9,400 380,606.00 0.08

462 688297 中无人机 9,800 375,634.00 0.08

463 600377 宁沪高速 36,400 373,100.00 0.07

464 600339 中油工程 123,000 372,690.00 0.07

465 001914 招商积余 31,100 371,956.00 0.07

466 002608 江苏国信 55,500 364,635.00 0.07

467 688387 信科移动-U 50,200 361,942.00 0.07

468 601228 广州港 110,800 346,804.00 0.07

469 600350 山东高速 49,800 345,612.00 0.07

470 002563 森马服饰 59,400 342,738.00 0.07

471 001203 大中矿业 33,200 337,644.00 0.07

472 600927 永安期货 21,300 334,623.00 0.07

473 603056 德邦股份 22,600 327,022.00 0.07

474 301029 怡合达 12,680 326,890.40 0.07

475 600928 西安银行 97,900 326,007.00 0.07

476 002399 海普瑞 27,400 321,402.00 0.06

477 000539 粤电力 A 65,400 319,806.00 0.06

478 000402 金融街 87,800 318,714.00 0.06

479 601298 青岛港 51,500 318,270.00 0.06

480 603317 天味食品 23,412 311,145.48 0.06

481 601828 美凯龙 79,600 308,052.00 0.06

482 600925 苏能股份 55,600 306,356.00 0.06

483 688153 唯捷创芯 4,600 301,300.00 0.06

484 002945 华林证券 19,800 298,980.00 0.06

485 601139 深圳燃气 42,200 290,758.00 0.06

486 688105 诺唯赞 8,800 281,776.00 0.06

487 000031 大悦城 94,483 280,614.51 0.06

488 601061 中信金属 36,000 277,560.00 0.06


489 688295 中复神鹰 9,100 275,821.00 0.06

490 688819 天能股份 9,826 274,341.92 0.05

491 001872 招商港口 17,000 271,320.00 0.05

492 601158 重庆水务 42,300 239,841.00 0.05

493 600299 安迪苏 29,500 236,000.00 0.05

494 000553 安道麦 A 32,000 222,080.00 0.04

495 600956 新天绿能 25,800 209,754.00 0.04

496 688375 国博电子 2,600 206,778.00 0.04

497 603355 莱克电气 8,380 186,874.00 0.04

498 603868 飞科电器 3,500 176,750.00 0.04

499 688248 南网科技 6,200 154,814.00 0.03

500 600032 浙江新能 15,900 128,154.00 0.03

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.03

2 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.02

3 400174 中天 3 377,100 41,481.00 0.01

4 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

5 688548 广钢气体 2,146 27,361.50 0.01

6 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

7 301526 国际复材 6,059 26,962.55 0.01

8 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

9 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

10 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

11 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

12 301558 三态股份 1,410 18,894.00 0.00

13 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

14 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

15 688549 中巨芯-U 2,229 18,032.61 0.00

16 688563 航材股份 294 17,784.06 0.00

17 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

18 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

19 688652 京仪装备 315 16,458.75 0.00

20 301498 乖宝宠物 421 16,339.01 0.00

21 688582 芯动联科 420 16,241.40 0.00

22 301262 海看股份 508 15,824.20 0.00

23 301511 德福科技 687 15,574.29 0.00

24 301291 明阳电气 542 15,371.12 0.00

25 301486 致尚科技 320 15,120.00 0.00

26 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

27 603296 华勤技术 174 13,528.50 0.00

28 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00


29 601096 宏盛华源 2,965 12,037.90 0.00

30 301393 昊帆生物 197 11,695.89 0.00

31 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

32 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

33 688602 康鹏科技 1,007 11,137.42 0.00

34 301550 斯菱股份 255 11,110.35 0.00

35 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

36 688702 盛科通信-U 227 10,936.86 0.00

37 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

38 301456 盘古智能 347 10,545.33 0.00

39 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

40 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

41 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

42 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

43 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

44 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

45 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

46 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

47 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

48 688719 爱科赛博 156 9,375.60 0.00

49 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

50 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

51 301371 敷尔佳 241 9,056.78 0.00

52 301525 儒竞科技 110 8,960.60 0.00

53 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

54 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

55 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

56 301559 中集环科 466 8,499.84 0.00

57 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

58 688612 威迈斯 222 8,429.34 0.00

59 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

60 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

61 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

62 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

63 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

64 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

65 301500 飞南资源 389 8,126.21 0.00

66 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

67 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

68 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

69 301548 崇德科技 133 7,845.67 0.00

70 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

71 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00


72 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

73 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

74 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

75 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

76 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00

77 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

78 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

79 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

80 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

81 601083 锦江航运 584 6,464.88 0.00

82 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

83 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

84 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

85 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

86 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

87 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

88 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

89 603107 上海汽配 263 4,783.97 0.00

90 603193 润本股份 276 4,598.16 0.00

91 603062 麦加芯彩 77 4,451.37 0.00

92 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

93 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

94 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

95 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

96 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

97 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

98 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300308 中际旭创 7,770,462.00 1.38

2 002463 沪电股份 4,874,494.60 0.86

3 000066 中国长城 4,167,124.00 0.74

4 600372 中航机载 3,997,012.87 0.71

5 000933 神火股份 3,831,773.00 0.68

6 000423 东阿阿胶 3,692,033.00 0.65

7 002008 大族激光 3,406,510.00 0.60

8 603882 金域医学 3,276,278.00 0.58

9 688169 石头科技 3,250,876.98 0.58

10 000988 华工科技 3,232,453.00 0.57

11 002340 格林美 3,194,470.00 0.57


12 002240 盛新锂能 3,162,316.00 0.56

13 300395 菲利华 3,160,134.00 0.56

14 688256 寒武纪-U 3,056,045.92 0.54

15 300012 华测检测 3,001,197.00 0.53

16 600536 中国软件 2,996,162.60 0.53

17 688072 拓荆科技 2,991,717.12 0.53

18 600157 永泰能源 2,991,646.00 0.53

19 601555 东吴证券 2,956,150.00 0.52

20 002600 领益智造 2,928,267.00 0.52

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300308 中际旭创 12,518,458.65 2.22

2 688256 寒武纪-U 5,671,415.65 1.00

3 600489 中金黄金 5,290,660.00 0.94

4 000807 云铝股份 4,726,874.00 0.84

5 600372 中航机载 4,565,614.98 0.81

6 600487 亨通光电 4,528,841.00 0.80

7 688777 中控技术 4,083,684.16 0.72

8 002340 格林美 3,494,120.00 0.62

9 300418 昆仑万维 3,488,407.00 0.62

10 000988 华工科技 3,422,304.00 0.61

11 600705 中航产融 3,368,096.00 0.60

12 601555 东吴证券 3,316,250.00 0.59

13 300832 新产业 3,299,200.80 0.58

14 300012 华测检测 3,245,283.00 0.57

15 600157 永泰能源 3,243,810.00 0.57

16 600027 华电国际 3,114,089.00 0.55

17 002384 东山精密 2,984,577.00 0.53

18 600536 中国软件 2,982,428.92 0.53

19 002028 思源电气 2,972,989.00 0.53

20 002422 科伦药业 2,954,222.00 0.52

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 741,761,612.47

卖出股票收入（成交）总额 765,641,819.03

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

思源电气股份有限公司在报告编制日前一年内受到中华人民共和国洋山港海事局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 221,606.45

2 应收清算款 92,817.10

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 1,434,282.04

6 其他应收款 29,762.65

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,778,468.24

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明

值

1 002028 思源电气 884,680.00 0.18 转融通流通受
限

2 300418 昆仑万维 860,200.00 0.17 转融通流通受
限

3 000988 华工科技 833,280.00 0.17 转融通流通受
限

4 600157 永泰能源 685,000.00 0.14 转融通流通受
限

5 002463 沪电股份 154,840.00 0.03 转融通流通受
限

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 400174 中天 3 41,481.00 0.01 重大事项停牌

2 301487 盟固利 35,512.32 0.01 新股流通受限

3 688548 广钢气体 27,361.50 0.01 新股流通受限

4 301566 达利凯普 12,752.64 0.00 新股流通受限

5 301578 辰奕智能 8,061.76 0.00 新股流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

鹏华中证

500 指数 A 33,036 9,456.15 107,421,552.96 34.39 204,971,665.21 65.61
类（LOF）
鹏华中证

500 指数 C 1,424 9,494.57 76,269.75 0.56 13,444,002.20 99.44
类（LOF）

合计 34,460 9,457.73 107,497,822.71 32.98 218,415,667.41 67.02

9.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华中证 500 指数 A 类（LOF）

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 赵建伟 448,372.00 8.48

2 施红梅 196,914.00 3.72

3 陈吉荃 150,042.00 2.84

4 张宇 133,500.00 2.52

5 鹿敏理 119,003.00 2.25

6 俞富良 117,026.00 2.21

7 于兆瑞 106,303.00 2.01

8 赵丽丽 100,017.00 1.89

9 张碧云 100,003.00 1.89

10 汪心红 90,005.00 1.70

注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 鹏华中证 500指数 A 类（LOF） 49,131.49 0.0157
理人所
有从业

人员持 鹏华中证 500指数 C 类（LOF） 73,676.77 0.5449
有本基
金

合计 122,808.26 0.0377

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华中证 500 指数 A 类（LOF） 鹏华中证 500 指数 C 类（LOF）

基金合同生效日

（2010 年 2 月 5日） 2,630,723,634.12 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 316,116,501.17 29,897,162.22
额总额

本报告期基金总申购 41,924,204.12 381,061,121.52
份额

减：本报告期基金总 45,647,487.12 397,438,011.79
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 312,393,218.17 13,520,271.95
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开,大会表决投票时间自2023年8月4日起，
至 2023 年 9 月 10 日 17:00止。本基金基金份额持有人大会于 2023 年 9 月 11 日计票并表决通
过了《关于鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）修改基金合同等相关事项的议案》，本次大
会决议自该日起生效。详情请见本基金管理人于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会规定媒介发布
的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

无
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 80,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为 14 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 1 728,538,006. 48.91 671,260.01 48.65 -
09

国信证券 2 667,429,205. 44.81 621,544.98 45.04 -
95

银河证券 1 91,869,602.2 6.17 85,567.89 6.20 -
0

广发证券 1 1,591,060.23 0.11 1,487.34 0.11 -

本报
海通证券 1 - - - - 告期
新增

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长江证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 2023 年 01 月 04 日
理人网站及中国证监会


基金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

3 （LOF）2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金（C 《中国证券报》、基金管

4 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 08 日
（更新） 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金（A 《中国证券报》、基金管

5 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 08 日
（更新） 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

6 （LOF）更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 08 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

7 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

8 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

9 （LOF）2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管

10 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

11 （LOF）2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

12 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

13 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管

14 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

15 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站


公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

17 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

18 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

19 （LOF）2023 年第 2 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 07 月 20 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于以通讯方 《中国证券报》、基金管

20 式召开鹏华中证 500 指数证券投资基 理人网站及中国证监会 2023 年 07 月 31 日
金（LOF）基金份额持有人大会的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于以通讯方 《中国证券报》、基金管

21 式召开鹏华中证 500 指数证券投资基 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 01 日
金（LOF）基金份额持有人大会的第一 基金电子披露网站

次提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于以通讯方 《中国证券报》、基金管

22 式召开鹏华中证 500 指数证券投资基 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 02 日
金（LOF）基金份额持有人大会的第二 基金电子披露网站

次提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

23 基金参与部分销售机构申购（含定期 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 07 日
定额投资）费率优惠活动的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于运用固有 《中国证券报》、基金管

24 资金投资旗下基金的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 21 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

25 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 22 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

26 （LOF）基金经理变更公告 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 24 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

27 基金申购金帝股份首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 26 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金（A 《中国证券报》、基金管

28 类基金份额）（LOF）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 29 日
要（更新） 基金电子披露网站

29 鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管 2023 年 08 月 29 日


（LOF）更新的招募说明书（2023 年 理人网站及中国证监会

第 1 号） 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金（C 《中国证券报》、基金管

30 类基金份额）（LOF）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 29 日
要（更新） 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

31 （LOF）2023 年中期报告 理人网站及中国证监会 2023 年 08 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 《中国证券报》、基金管

32 500 指数证券投资基金（LOF）停牌提 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 11 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金（A 《中国证券报》、基金管

33 类基金份额）（LOF）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 12 日
要（更新） 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 《中国证券报》、基金管

34 500 指数证券投资基金（LOF）基金份 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 12 日
额持有人大会表决结果暨决议生效的 基金电子披露网站

公告

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

35 （LOF）招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 12 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

36 （LOF）托管协议 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 12 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金（C 《中国证券报》、基金管

37 类基金份额）（LOF）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 12 日
要（更新） 基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

38 （LOF）基金合同 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 12 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

39 基金参与国金证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 09 月 27 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

《中国证券报》、基金管

40 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 10 月 13 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 指数证券投资基金 《中国证券报》、基金管

41 （LOF）2023 年第 3 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 10 月 24 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于运用固有 《中国证券报》、基金管

42 资金投资旗下基金的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 11 月 07 日
基金电子披露网站

43 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 2023 年 11 月 16 日


基金参与南京证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会

（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

注：无。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20230101~202 107,272,9 107,272,958.7

机构 1 30801,202308 58.74 0.00 0.00 4 32.91
08~20231231

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2023 年年度报告》（原文）。
13.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。


投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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