金鹰鑫日享债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰鑫日享债券

基金主代码 006974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 2,112,449,234.91 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
投资目标 下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
投资策略 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，


通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。

本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
风险收益特征 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C

称
下属分级基金的交易代

006974 006975

码

报告期末下属分级基金 2,090,172,511.20 份 22,276,723.71 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C

1.本期已实现收益 613,961.58 -162,843.29


2.本期利润 1,399,326.25 318,588.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0129

4.期末基金资产净值 2,155,751,800.87 22,950,436.14

5.期末基金份额净值 1.0314 1.0302

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.36% 0.08% 1.15% 0.05% 0.21% 0.03%
月

过去六个 1.88% 0.08% 1.90% 0.04% -0.02% 0.04%
月

过去一年 2.68% 0.06% 2.82% 0.04% -0.14% 0.02%

过去三年 11.96% 0.06% 5.67% 0.04% 6.29% 0.02%

过去五年 22.65% 0.08% 7.13% 0.05% 15.52% 0.03%

自基金合

同生效起 22.73% 0.08% 7.26% 0.05% 15.47% 0.03%
至今
2、金鹰鑫日享债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.32% 0.08% 1.15% 0.05% 0.17% 0.03%
月


过去六个 1.81% 0.08% 1.90% 0.04% -0.09% 0.04%
月

过去一年 2.57% 0.06% 2.82% 0.04% -0.25% 0.02%

过去三年 11.59% 0.06% 5.67% 0.04% 5.92% 0.02%

过去五年 22.00% 0.08% 7.13% 0.05% 14.87% 0.03%

自基金合

同生效起 22.08% 0.08% 7.26% 0.05% 14.82% 0.03%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
行定期存款利率（税后）×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

金鹰鑫日享债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 31 日)

1．金鹰鑫日享债券 A：
2．金鹰鑫日享债券 C：


注：本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年期银
行定期存款利率（税后）×20%。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

林暐先生，2010年4月至2012
本基 年 12 月曾任兴业证券股份有
金的 限公司交易员，2012 年 12 月
基金 至 2015 年 4 月曾任中海基金
经理， 管理有限公司基金经理助理，
公司 2019-06- 2015 年 4 月至 2016 年 8 月曾
林暐 绝对 26 - 14 任兴业证券股份有限公司投
收益 资经理，2016 年 8 月至 2018
投资 年6月曾任国泰君安证券资产
部副 管理有限公司投资经理。2018
总经 年6月加入金鹰基金管理有限
理 公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾一季度的债券市场，收益率在开年便开始快速下行，3 月初到达阶段低
点，随后震荡。十年期国开债共下行 27 BP，30 年期国开债下行 36 BP，1 年期
国开债下行 35 BP。

主要影响因素为大背景机构高配时间叠加利率债供给偏慢带来资产荒放大，节奏推动因素如 12 月中央经济工作会议和政治局会议释放政策预期稳定；12 月
新一轮存款利率调降带来降息预期升温；2 月 5 年 LPR 调降 25 BP 大幅超预期；
利率因此呈现稳步下行趋势直至交易结构相对脆弱，以及两会公布将发行 1 万亿超长期特别国债加大市场对供给放量担忧，十债利率快速回调 8 BP 左右，随后开启区间震荡走势，波动有所放大，等待新的影响因素触发。目前看供给端较需求端更强，通胀较低，房地产销量仍在下行，经济活力有待进一步提升的背景下，利率整体风险相对可控。

同时从定价上看，当前实际利率仍旧处于历史高位，要想改变现状的话必须得是链条上的某个环节先出现松动和变化，或许要么是产业格局上出现较大变化，内需或是外需抬升改变当前各个行业产能过剩的局面，带动通胀的上行；要么是进一步密集的宽松货币政策带动名义利率下行，来再次激发全社会动物精神的释放。从一季度情况来看，两个维度的变化都不大，外需仍旧是支撑一季度经济增速企稳的主体，调研的微观体感也是如此，而对于内需各家预期都较为被动和看不清楚，不过也许这正是新旧经济模式切换的常态，如果还是依赖于旧药方，那各家反而会觉得工具尚多，空间较大。

一季度可转债市场资产结构错配的影响再现，过往两年高资本支出行业至当前普遍面临产能过剩风险，导致盈利和估值双杀的压力，对应以上行业发行的可转债大多落入低价区间，波动大幅收窄；一季度利率整体下行，对可转债投资的挤出效应减弱，可转债整体平价跟随中小盘指数调整而波动，但红利风格大盘可转债持续上涨；2 月份以来可转债市场经历了行业风格轮动、系统性估值抬升以及低价可转债的修复行情，一季度中证转债指数仍小幅调整；一季度市场快速调整后快速修复，可转债跟随股票市场变动但弹性相对弱势，也导致可转债隐含波动率和正股波动率的差值显著扩大，资产之间的价值表现差距或蕴含着主动收敛的机会。

一季度组合债券部分仍旧维持较高的久期配置，但随着超长端利率波动性的
提升，同时考虑组合净值波动和回撤的要求，我们趁着 3 月份利率低位顺势降低
了 10 年期国债和 30 年期国债等长端利率的仓位；同时一季度初期积极介入了低
价转债的配置，并随着该标的的反弹持续兑现完毕。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0314 元，本报告期份额净

值增长率为 1.36%，同期业绩比较基准增长率为 1.15%；C 类基金份额净值为
1.0302 元，本报告期份额净值增长率为 1.32%，同期业绩比较基准增长率为 1.15%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,315,849,629.50 53.06

其中：债券 1,315,849,629.50 53.06

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 689,988,386.06 27.82

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,763,642.74 0.07

7 其他各项资产 472,545,463.18 19.05


8 合计 2,480,147,121.48 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 453,976,837.00 20.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 860,838,931.68 39.51

其中：政策性金融债 61,295,803.28 2.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,033,860.82 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,315,849,629.50 60.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产


(元) 净值比例
（％）

1 019703 23 国债 10 1,500,000.00 152,917,808. 7.02
22

2 1928011 19 工商银行 1,300,000.00 135,524,431. 6.22
二级 03 69

3 1923004 19 平安财险 1,100,000.00 114,982,386. 5.28
89

4 1928010 19 平安银行 1,000,000.00 104,381,530. 4.79
二级 05

5 019709 23 国债 16 1,000,000.00 101,120,136. 4.64
99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局温州监管分局、国家金融监督管理总局常州监管分局、中国人民银行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会随州监管分局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 33,333.61

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 472,512,129.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 472,545,463.18

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 123093 金陵转债 1,033,860.82 0.05

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C

本报告期期初基金份额总额 70,926,123.86 27,641,138.21

报告期期间基金总申购份额 2,373,982,800.27 3,417,163.03

减：报告期期间基金总赎回份额 354,736,412.93 8,781,577.53

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,090,172,511.20 22,276,723.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

1 20240101-2024020 41,903,28 0.00 41,903,28 0.00 0.00%
机构 1 5.28 5.28

2 20240202-2024030 12,572,50 0.00 0.00 12,572,506. 0.60%
6 6.29 29

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。

2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3查阅方式

可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

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