安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 23 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信鑫日享中短债

基金主代码 007245

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 05 月 30 日

报告期末基金份额总额 232,581,871.96 份

投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力
争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各方面因素，判断
市场利率走势的方向。在收益率曲线策略上，优化组合的期限结构，同
时降低波动风险，合理运用骑乘策略。在类属配置策略上，对各产品深
入分析，综合比较，判断各类资产的预期回报，并做合理的组合配置。
在杠杆策略上，做出合理的回购期限安排，灵活控制杠杆组合仓位。在
信用债投资策略上，寻找优势个券及定价偏差。在资产支持证券投资策
略上，进行深度分析，并结合定价模型和基金资产的投资特点综合判断。
在国债期货投资策略上，对国债期货的流动性、波动水平、套期保值的
有效性等指标进行跟踪监控，力求实现资产的长期稳定增值。


业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

称

下属分级基金的交易代 007245 007246

码

报告期末下属分级基金 163,825,456.21 份 68,756,415.75 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)

安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

1.本期已实现收益 1,424,912.19 1,240,967.05

2.本期利润 1,487,412.77 1,231,345.06

3.加权平均基金份额本

0.0131 0.0122
期利润

4.期末基金资产净值 166,839,758.96 69,960,725.70

5.期末基金份额净值 1.0184 1.0175

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信鑫日享中短债 A

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

过
去

三 1.31% 0.02% 0.94% 0.01% 0.37% 0.01%
个
月

安信鑫日享中短债 C

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

过
去

三 1.24% 0.02% 0.94% 0.01% 0.30% 0.01%
个
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2019 年 5 月 30 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应该自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金扔处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日 业年限 说明

期

王涛先生，经济学硕士，CFA、
FRM。历任中国工商银行股份有
限公司深圳分行资金运营部交
易员、招商银行股份有限公司金
融市场部交易员、东莞证券有限
责任公司深圳分公司投资经理、
融通基金管理有限公司基金经
本基金 2019 年 5 月 30 理、安信基金管理有限公司固定
王涛 的基金 日 - 16 年 收益部投资经理。现任安信基金
经理 管理有限责任公司固定收益部
基金经理。现任安信永瑞定期开
放债券型发起式证券投资基金、
安信永泰定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信尊享添益
债券型证券投资基金、安信新价
值灵活配置混合型证券投资基
金、安信聚利增强债券型证券投


资基金、安信鑫日享中短债债券
型证券投资基金的基金经理。

肖芳芳女士，经济学硕士。历任
华宝证券有限责任公司资产管
理部研究员，财达证券有限责任
公司资产管理部投资助理，安信
基金管理有限责任公司固定收
益部投研助理。现任安信基金管
理有限责任公司固定收益部基
金经理。曾任安信安盈保本混合
型证券投资基金、安信现金管理
货币市场基金、安信现金增利货
币市场基金、安信保证金交易型
本基金 货币市场基金、安信新视野灵活
肖芳芳 的基金 2019 年 5 月 30 - 8 年 配置混合型证券投资基金的基
经理 日 金经理助理，安信保证金交易型
货币市场基金的基金经理；现任
安信新目标灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助理，安
信现金管理货币市场基金、安信
现金增利货币市场基金、安信活
期宝货币市场基金、安信永泰定
期开放债券型发起式证券投资
基金、安信尊享添益债券型证券
投资基金、安信永瑞定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信
鑫日享中短债债券型证券投资
基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年三季度，国内社融增速企稳，经济数据有进一步下滑的趋势，海外市场则对风险担忧加剧。国内宏观经济方面，地产投资仍然维持在高位，基建投资和制造业投资低位徘徊，消费低位震荡，而全球经济放缓和中美贸易摩擦持续作用，进出口增速维持低位。欧洲经济增长疲弱，
而美国经济 CPI、PMI 等数据显示经济的疲软的可能性上升，美联储降息 2 次，7 月、9 月分别降
低目标利率 25BP。

我国货币政策方面，央行以内为主，彰显定力，公开市场操作的利率未动，仅引导新的贷款
基准利率（LPR）向下。LPR 二季度 2 次小幅下调。数量上尽管央行于 9 月 6 日宣布了全面降准 0.5%
和定向降准 1%，但 7 月初达到 3 季度内低点的 DR007 并没有向下，其均值反而持续走高。

债券市场方面，国内数据对债券的影响不大，而境外的避险情绪则对债市有一定影响。美国10 年国债收益率暴跌、黄金创出新高，国内债券市场收益率出现了一波明显下行，利率债、3-5年信用债在三季度整体下行了 20-30bp，但利率债在 9 月末有所回调。

组合三季度持续增加了中高等级信用债的配置。同时在 3 年高等级 AAA 信用债以及中短利率
债上有交易并实现了绝对回报。总的来说，组合债券在收益率大幅下行过程中维持中高等级信用债的持仓，为三季度获得好收益奠定了基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0184 元，本报告期基金份额净值增长率为

1.31%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0175 元，本报告期基金份额净值增长率为1.24%；同期业绩比较基准收益率为 0.94%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 259,810,500.00 78.09

其中：债券 259,810,500.00 78.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 37,025,230.04 11.13

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 5,921,897.15 1.78
金合计

8 其他资产 29,930,439.71 9.00

9 合计 332,688,066.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 20,010,000.00 8.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,024,500.00 12.68

其中：政策性金融债 20,019,500.00 8.45

4 企业债券 149,403,000.00 63.09

5 企业短期融资券 20,063,000.00 8.47

6 中期票据 30,274,000.00 12.78

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 10,036,000.00 4.24

10 其他 - -

11 合计 259,810,500.00 109.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）


1 019615 19 国债 05 200,000 20,010,000.00 8.45

2 155713 19CHNE03 200,000 19,994,000.00 8.44

3 155706 19 建材 12 200,000 19,962,000.00 8.43

4 018061 进出 1911 150,000 14,959,500.00 6.32

5 1624022 16 港闸棚改项目债 200,000 13,924,000.00 5.88

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 112,596.30

2 应收证券清算款 26,442,609.62

3 应收股利 -

4 应收利息 2,852,967.09

5 应收申购款 522,266.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,930,439.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

报告期期初基金份额总额 121,804,356.71 167,295,168.77

报告期期间基金总申购份 79,418,027.28 26,946,620.72
额

减:报告期期间基金总赎回 37,396,927.78 125,485,373.74
份额

报告期期间基金拆分变动 - -
份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 163,825,456.21 68,756,415.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
投资 金情况

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额占
别 号 达到或者超过20%的 份额 份额 份额 份额 比(%)
时间区间

68,903,927. 68,90

1 20190911-20190930 - 55 - 3,927 29.63
机构 .55

49,999,500. 49,99

2 20190717-20190930 00 9,500 21.50
.00

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信鑫日享中短债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金托管协议》；

4、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 23 日
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