易方达易理财货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二三年八月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38
7.2 债券回购融资情况 ...... 38
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 39

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 407.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 40
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 417.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ... 41
7.9 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息 ...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 44
§9 开放式基金份额变动 ...... 44
§10 重大事件揭示 ...... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44
10.4 基金投资策略的改变 ...... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47
10.9 其他重大事件 ...... 47
§11 备查文件目录 ...... 47
11.1 备查文件目录 ...... 47
11.2 存放地点 ...... 48
11.3 查阅方式 ...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达易理财货币市场基金

基金简称 易方达易理财货币

基金主代码 000359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 240,723,167,038.53 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

下属分级基金的交易代码 000359 008733

报告期末下属分级基金的份额 231,251,715,107.97 份 9,471,451,930.56 份
总额

注：自 2019 年 12 月 23 日起，本基金增设 B 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 12 月 24
日。

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。

本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
投资策略 基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资策略、银
行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、
信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 王玉 郭明

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人 电子邮箱

service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn


客户服务电话 400 881 8088 95588

传真 020-38798812 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街55

188号6层 号

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55

路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100140

法定代表人 刘晓艳 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn

基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 40-43 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州
银行大厦 40-43 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

本期已实现收益 2,249,375,596.00 155,620,638.14

本期利润 2,249,375,596.00 155,620,638.14

本期净值收益率 0.9947% 1.1149%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

期末基金资产净值 231,251,715,107.97 9,471,451,930.56

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

累计净值收益率 35.6632% 8.3047%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达易理财货币 A

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去一个月 0.1582% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0456% 0.0005%

过去三个月 0.4912% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.1494% 0.0004%

过去六个月 0.9947% 0.0004% 0.6810% 0.0000% 0.3137% 0.0004%

过去一年 1.8484% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.4703% 0.0007%

过去三年 6.2108% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 2.0192% 0.0008%

自基金合同生效 35.6632% 0.0038% 14.1833% 0.0000% 21.4799% 0.0038%
起至今

易方达易理财货币 B

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去一个月 0.1780% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0654% 0.0005%

过去三个月 0.5513% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2095% 0.0004%

过去六个月 1.1149% 0.0004% 0.6810% 0.0000% 0.4339% 0.0004%

过去一年 2.0929% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7148% 0.0007%

过去三年 6.9777% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 2.7861% 0.0008%

自基金合同生效 8.3047% 0.0008% 4.9366% 0.0000% 3.3681% 0.0008%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较

易方达易理财货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达易理财货币 A

（2013 年 10 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日）


易方达易理财货币 B

（2019 年 12 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日）

注：1.自 2019 年 12 月 23 日起，本基金增设 B 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 12 月 24
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 35.6632%，同期业绩比较基准收益率为 14.1833%；B 类基金份额净值收益率为 8.3047%，同期业绩比较基准收益率为 4.9366%。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本
13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

姓 基金经理（助 证券

名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任南方基金管理有限公司交易管理
本基金的基金经理，易方达天天理 部交易员，易方达基金管理有限公司
石 财货币、易方达货币、易方达现金 集中交易室债券交易员，易方达月月
大 增利货币、易方达天天发货币、易 2013- - 14 年 利理财债券、易方达双月利理财债
怿 方达安瑞短债债券、易方达安益 90 10-24 券、易方达保证金货币、易方达财富
天持有债券的基金经理，易方达恒 快线货币、易方达天天增利货币、易
安定开债券发起式的基金经理助理 方达龙宝货币、易方达掌柜季季盈理
财债券、易方达稳悦 120 天滚动短债
的基金经理。

本基金的基金经理，易方达财富快

线货币、易方达天天理财货币、易 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
刘 方达安悦超短债债券、易方达中证 2016- 任南方基金管理有限公司固定收益
朝 同业存单 AAA 指数 7 天持有、易方 02-19 - 16 年 部研究员、债券交易员、宏观策略高
阳 达天天增利货币的基金经理，现金 级研究员、基金经理，易方达基金管
管理部总经理、固定收益投资决策 理有限公司投资经理。

委员会委员

本基金的基金经理助理，易方达增 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
金宝货币、易方达财富快线货币、 任招商证券股份有限公司债券销售
易方达天天增利货币、易方达龙宝 交易部交易员，易方达基金管理有限
梁 货币、易方达现金增利货币、易方 2015- 公司固定收益交易员、投资经理，易
莹 达保证金货币、易方达安悦超短债 02-17 - 13 年 方达月月利理财债券、易方达双月利
债券、易方达安和中短债债券、易 理财债券、易方达掌柜季季盈理财债
方达稳丰 90 天滚动短债的基金经 券、易方达稳鑫 30 天滚动短债的基
理，易方达天天理财货币、易方达 金经理，易方达资产管理（香港）有
货币、易方达天天发货币的基金经 限公司基金经理。


理助理，现金管理部总经理助理

本基金的基金经理助理，易方达保

证金货币的基金经理，易方达天天

理财货币、易方达现金增利货币、

易方达财富快线货币、易方达天天

增利货币、易方达龙宝货币、易方

达天天发货币、易方达增金宝货币、 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
易 易方达货币、易方达保证金货币（自 2018- 任汇添富基金管理有限公司债券交
瓅 2018 年 06 月 20 日至 2023 年 05 月 06-20 - 13 年 易员，易方达基金管理有限公司债券
12 日）、易方达安悦超短债债券、 交易员、投资经理。

易方达安和中短债债券、易方达稳

鑫 30 天滚动短债、易方达稳丰 90

天滚动短债、易方达稳悦 120 天滚

动短债、易方达中证同业存单 AAA

指数 7 天持有、易方达安益 90 天持

有债券的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中 20 次为指数量化投资组合因投资策略
需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济经历了一季度疫情后的明显复苏和二季度增长动能有所减弱的过程。一季度，经济增长形势大好，主要有三个方面的支撑，服务业较快恢复，信贷积极投放下的投资增长和出口的补偿性修复。进入二季度后，政策效应减弱，基建从 4 月开始出现下滑，而外需再次承压。同时，企业库存相对高位，在预期减弱的情况下，开启了一轮去库存，加剧了生产的回落。从CPI（消费者物价指数）和 PPI（生产价格指数）等价格数据的持续回落情况来看，国内面临需求不足的情况。因此，二季度末，一揽子稳增长政策酝酿着陆续出台。6 月中旬，央行调降了 MLF（中期借贷便利）利率和 OMO（公开市场操作）利率，拉开了稳增长政策的序幕。

上半年，债券市场整体来看，经历了收益率先上后下的走势。1-2 月份，在基本面和金融数据较
好、理财规模尚在下降的影响下，10 年国债收益率从 2.8%上行至 2.9%左右，而 1 年 NCD（同业存
单，下同）收益率从 2.5%上行到 2.75%附近。3 月份及以后，随着增长预期的调整、资金价格的回落和金融数据的走弱，债券市场收益率较快下行。6 月降息推动收益率进一步下行，10 年国债收益
率最低探至 2.6%左右，1 年 NCD 收益率下行至 2.3%。

操作方面，报告期内本基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，积极参与市场行情。根据对经济政策基本面和市场供求的判断，结合基金规模变化情况，组合灵活选择配置时机。在符合产品定位的前提下，组合剩余期限保持相对较长的水平。总体来看，组合上半年在保障投资者的流动性需求的同时，创造了较稳健的投资收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.9947%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%；
B 类基金份额净值收益率为 1.1149%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，决策层已经关注到了经济内生需求不足的情况，整体政策基调明确转向稳增长，稳定市场预期，修复市场信心。二季度大概率是全年经济增长环比的低点，随着稳增长政策的逐步落地，经济继续下滑的风险较低。考虑到目前企业库存情况和产能情况，整体供求问题仍然存在，有待需求端政策的发力，带动需求改善。未来政策的节奏和力度，也将决定下半年经济增长的走势。债券市场利率将围绕经济增长水平的中枢波动，经济的复苏情况将会影响债券市场的走势。短期内，随着稳增长政策的出台，债券收益率继续下行的动力减弱，波动有所增加。

本基金将持续关注经济基本面、货币政策的变化，坚持货币市场基金是流动性管理工具的定位，在保持组合流动性安全的前提下，积极把握市场的波段操作机会，保持合理资产配置，尽量提高组合收益率。基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，将勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达易理财货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达易理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达易理财货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 87,192,318,990.13 52,547,158,650.20


结算备付金 3,426,903,634.86 4,117,072,985.86

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 83,973,753,916.85 100,021,520,387.33

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 83,580,291,677.15 98,583,023,764.23

资产支持证券投资 393,462,239.70 1,438,496,623.10

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 89,768,394,574.21 74,338,968,786.33

应收清算款 1,545,201,395.60 362,212,125.08

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 265,906,572,511.65 231,386,932,934.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 23,572,240,023.87 20,161,424,798.91

应付清算款 1,497,083,380.78 68,884,592.33

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 54,007,219.58 47,610,963.18

应付托管费 10,001,336.98 8,816,845.02

应付销售服务费 47,520,924.88 41,812,428.81

应付投资顾问费 - -

应交税费 757,080.44 568,399.48

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,795,506.59 1,459,807.42

负债合计 25,183,405,473.12 20,330,577,835.15

净资产：

实收基金 6.4.7.7 240,723,167,038.53 211,056,355,099.65

未分配利润 6.4.7.8 0.00 0.00

净资产合计 240,723,167,038.53 211,056,355,099.65

负债和净资产总计 265,906,572,511.65 231,386,932,934.80

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0000 元，B 类基金份额净值 1.0000 元；
基金份额总额 240,723,167,038.53 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
231,251,715,107.97 份，B 类基金份额总额 9,471,451,930.56 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达易理财货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 3,223,768,106.18 2,528,415,373.66

1.利息收入 2,154,979,069.89 1,694,154,952.61

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,232,218,794.89 991,035,611.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 922,760,275.00 703,119,340.71

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,068,785,106.29 834,180,586.11

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.10 1,053,706,580.30 757,548,868.85

资产支持证券投资收益 6.4.7.11 15,078,525.99 76,631,717.26

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 3,930.00 79,834.94

减：二、营业总支出 818,771,872.04 630,197,936.37

1．管理人报酬 323,248,318.50 260,652,177.28

2．托管费 59,860,799.79 48,268,921.78

3．销售服务费 282,559,887.38 228,582,737.37

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 152,514,906.10 92,052,950.08

其中：卖出回购金融资产支出 152,514,906.10 92,052,950.08

6. 信用减值损失 6.4.7.13 - -

7．税金及附加 363,339.14 425,041.61

8．其他费用 6.4.7.14 224,621.13 216,108.25


三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,404,996,234.14 1,898,217,437.29
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,404,996,234.14 1,898,217,437.29

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 2,404,996,234.14 1,898,217,437.29

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：易方达易理财货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 211,056,355,099.65 - 211,056,355,099.65
资产（基金净值）

二、本期期初净 211,056,355,099.65 - 211,056,355,099.65
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 29,666,811,938.88 0.00 29,666,811,938.88
号填列）

（一）、综合收益 - 2,404,996,234.14 2,404,996,234.14
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 29,666,811,938.88 - 29,666,811,938.88
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,517,795,280,417.11 - 1,517,795,280,417.11
购款

2.基金赎 -1,488,128,468,478.23 - -1,488,128,468,478.23
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - -2,404,996,234.14 -2,404,996,234.14
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 240,723,167,038.53 0.00 240,723,167,038.53
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 211,419,481,584.89 - 211,419,481,584.89
资产（基金净值）

二、本期期初净 211,419,481,584.89 - 211,419,481,584.89
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -21,644,191,219.07 0.00 -21,644,191,219.07
号填列）

（一）、综合收益 - 1,898,217,437.29 1,898,217,437.29
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -21,644,191,219.07 - -21,644,191,219.07
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,028,136,106,238.14 - 1,028,136,106,238.14
购款

2.基金赎 -1,049,780,297,457.21 - -1,049,780,297,457.21
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - -1,898,217,437.29 -1,898,217,437.29
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 189,775,290,365.82 0.00 189,775,290,365.82
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达易理财货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2013]1190 号《关于核准易方达易理财货币市场基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达易理财货币市场基金基金合
同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达易理财货币市场基金基金合同》于 2013 年 10 月 24
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,665,887.18 份基金份额，其中认购资金利息折
合 4,418.18 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

自 2019 年 12 月 23 日起，本基金增设 B 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 12 月 24 日。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》《易方达易理财货币市场基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增

值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,022,605.34

等于：本金 2,019,474.15

加：应计利息 3,131.19

定期存款 87,190,296,384.79

等于：本金 86,820,000,000.00

加：应计利息 370,296,384.79

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 1,200,256,388.88

存款期限 3 个月以上 85,990,039,995.91

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

合计 87,192,318,990.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

的账面价值

交易所市场 - - - -

银行间市场 83,580,291,677.15 83,696,728,7 116,437,121.54 0.0484
债券 98.69

合计 83,580,291,677.15 83,696,728,7 116,437,121.54 0.0484
98.69

资产支持证券 393,462,239.70 393,589,191. 126,951.86 0.0001
56

合计 83,973,753,916.85 84,090,317,9 116,564,073.40 0.0484
90.25

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 52,804,923,114.40 -

银行间市场 36,963,471,459.81 -

合计 89,768,394,574.21 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 1,547,625.83

其中：交易所市场 -

银行间市场 1,547,625.83

应付利息 -

预提费用 247,880.76

合计 1,795,506.59

6.4.7.7 实收基金

易方达易理财货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 201,439,277,235.71 201,439,277,235.71

本期申购 1,507,025,859,778.97 1,507,025,859,778.97

本期赎回（以“-”号填列） -1,477,213,421,906.71 -1,477,213,421,906.71

本期末 231,251,715,107.97 231,251,715,107.97

易方达易理财货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,617,077,863.94 9,617,077,863.94

本期申购 10,769,420,638.14 10,769,420,638.14

本期赎回（以“-”号填列） -10,915,046,571.52 -10,915,046,571.52

本期末 9,471,451,930.56 9,471,451,930.56

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

易方达易理财货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 - 0.00

本期利润 2,249,375,596.00 - 2,249,375,596.00

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,249,375,596.00 - -2,249,375,596.00

本期末 0.00 - 0.00


易方达易理财货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 - 0.00

本期利润 155,620,638.14 - 155,620,638.14

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -155,620,638.14 - -155,620,638.14

本期末 0.00 - 0.00

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 43,992.57

定期存款利息收入 1,187,962,658.99

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,212,143.33

其他 -

合计 1,232,218,794.89

6.4.7.10 债券投资收益

6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,074,266,429.34

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -20,559,849.04
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,053,706,580.30

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 143,163,245,288.10
总额


减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 142,888,482,991.24
成本总额

减：应计利息总额 295,322,145.90

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -20,559,849.04

6.4.7.11 资产支持证券投资收益

6.4.7.11.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 15,077,125.95

资产支持证券投资收益——买卖资产 1,400.04
支持证券差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价 -
收入

资产支持证券投资收益——申购差价 -
收入

合计 15,078,525.99

6.4.7.11.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 1,313,883,303.79

减：卖出资产支持证券成本总额 1,293,801,199.96

减：应计利息总额 20,080,703.79

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 1,400.04

6.4.7.12 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 3,930.00

合计 3,930.00

6.4.7.13 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。


6.4.7.14 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 58,019.55

信息披露费 59,507.37

银行间账户维护费 13,353.84

银行汇划费 92,885.37

其他 855.00

合计 224,621.13

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的管 323,248,318.50 260,652,177.28
理费

其中：支付销售机构的客户 151,741,412.88 122,802,620.74
维护费

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照基金销售机构所销售基金的保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的托 59,860,799.79 48,268,921.78
管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达易理财货币A 易方达易理财货币 B 合计

易方达基金管理有限 110,021.56 697,671.30 807,692.86
公司

合计 110,021.56 697,671.30 807,692.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达易理财货币A 易方达易理财货币B 合计

易方达基金管理有限 178,811.85 531,744.60 710,556.45
公司

合计 178,811.85 531,744.60 710,556.45

注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。
具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

中国工商银 743,893,202.05 - - - 243,215,492,0 24,983,96


行 00.00 8.03

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

中国工商银 1,456,664,233.01 - - - 121,016,060,0 8,966,473
行 00.00 .38

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达易理财货币 A

无。

易方达易理财货币 B

份额单位：份

本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

广发证券股份有限 1,003,060,060.20 10.5904% - -

公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活 2,022,605.34 43,992.57 5,208,196.63 283,875.44

期存款

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

易方达易理财货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

2,249,375,596.00 - - 2,249,375,59 -

6.00

易方达易理财货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

155,620,638.14 - - 155,620,638. -

14

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：资产支持证券

流通 期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额

型

14316 恒煦 2023-0 1-6 个 新发 130,00 13,000 13,013

4 10A1 6-14 月 流通 100.00 100.10 0 ,000.0 ,129.6 -

（含） 受限 0 4

14320 东十 2023-0 1-6 个 新发 400,00 40,000 40,009

1 二 1A 6-26 月 流通 100.00 100.02 0 ,000.0 ,468.4 -

（含） 受限 0 9

18024 至信 2023-0 1-6 个 新发 200,00 20,000 20,017

4 12 优 6-15 月 流通 100.00 100.09 0 ,000.0 ,621.9 -

（含） 受限 0 2

19991 34 欲 2023-0 1-6 个 新发 550,00 55,000 55,053

1 晓 A1 6-12 月 流通 100.00 100.10 0 ,000.0 ,812.6 -

（含） 受限 0 1

19993 二局 2023-0 1 个月 新发 100.00 100.06 100,00 10,000 10,005 -


9 19 优 6-20 内 流通 0 ,000.0 ,917.8

（含） 受限 0 1

19994 至信 2023-0 1 个月 新发 9,000, 9,005,

8 18 优 6-20 内 流通 100.00 100.06 90,000 000.00 326.03 -

（含） 受限

19999 建融 2023-0 1-6 个 新发 100,00 10,000 10,000

8 贰 1A 6-29 月 流通 100.00 100.01 0 ,000.0 ,701.3 -

（含） 受限 0 7

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 23,572,240,023.87 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

092218001 22 农发清发 2023-07-03 100.71 11,100,000 1,117,923,405.55
01

112204028 22 中国银行 2023-07-03 99.68 1,000,000 99,680,960.36
CD028

112204033 22 中国银行 2023-07-03 99.49 3,000,000 298,470,424.67
CD033

112204039 22 中国银行 2023-07-03 99.25 3,000,000 297,735,485.67
CD039

112204040 22 中国银行 2023-07-03 99.22 4,000,000 396,883,687.33
CD040

112204047 22 中国银行 2023-07-03 99.46 2,273,000 226,062,266.21
CD047

112205125 22 建设银行 2023-07-03 99.78 4,000,000 399,122,441.88
CD125

112206199 22 交通银行 2023-07-03 99.43 2,000,000 198,856,393.36
CD199

112206227 22 交通银行 2023-07-03 99.77 2,000,000 199,530,148.29
CD227

112208088 22 中信银行 2023-07-03 99.54 8,807,000 876,610,951.19
CD088

112209146 22 浦发银行 2023-07-03 99.52 2,240,000 222,921,295.61
CD146

112210313 22 兴业银行 2023-07-03 98.94 1,000,000 98,944,773.73
CD313


112217185 22 光大银行 2023-07-03 99.20 1,000,000 99,201,007.93
CD185

112304002 23 中国银行 2023-07-03 99.24 1,000,000 99,242,176.95
CD002

112304018 23 中国银行 2023-07-03 97.84 5,000,000 489,197,886.33
CD018

112305033 23 建设银行 2023-07-03 98.66 1,397,000 137,833,223.04
CD033

112305072 23 建设银行 2023-07-03 97.89 4,900,000 479,668,747.14
CD072

112305076 23 建设银行 2023-07-03 97.73 4,000,000 390,913,040.49
CD076

112305088 23 建设银行 2023-07-03 98.02 1,000,000 98,018,900.90
CD088

112305110 23 建设银行 2023-07-03 98.35 6,000,000 590,085,140.24
CD110

112306090 23 交通银行 2023-07-03 98.52 1,000,000 98,518,303.93
CD090

112306144 23 交通银行 2023-07-03 98.46 2,000,000 196,921,096.36
CD144

112307005 23 招商银行 2023-07-03 99.00 14,000,000 1,385,974,777.87
CD005

112312037 23 北京银行 2023-07-03 98.83 2,084,000 205,961,319.96
CD037

112316041 23 上海银行 2023-07-03 99.26 20,000,000 1,985,102,291.55
CD041

112316058 23 上海银行 2023-07-03 99.08 6,882,000 681,886,504.74
CD058

112317119 23 光大银行 2023-07-03 99.76 9,355,000 933,217,337.42
CD119

112320128 23 广发银行 2023-07-03 98.45 1,000,000 98,454,741.91
CD128

112322015 23 邮储银行 2023-07-03 99.10 5,682,000 563,063,450.87
CD015

180211 18 国开 11 2023-07-03 103.55 2,700,000 279,580,745.73

190203 19 国开 03 2023-07-03 101.86 900,000 91,673,213.81

190404 19 农发 04 2023-07-03 101.61 1,900,000 193,056,609.55

200207 20 国开 07 2023-07-03 102.77 1,100,000 113,046,118.91

200313 20 进出 13 2023-07-03 103.02 3,000,000 309,047,061.32

210202 21 国开 02 2023-07-03 101.71 1,400,000 142,400,553.37

210303 21 进出 03 2023-07-03 101.27 9,300,000 941,839,816.33

220211 22 国开 11 2023-07-03 101.60 1,500,000 152,398,693.96

220214 22 国开 14 2023-07-03 99.88 11,400,000 1,138,588,530.03

220216 22 国开 16 2023-07-03 100.92 3,100,000 312,839,570.94


220308 22 进出 08 2023-07-03 101.07 4,000,000 404,274,011.21

220408 22 农发 08 2023-07-03 101.25 7,000,000 708,770,962.63

220411 22 农发 11 2023-07-03 101.17 5,947,000 601,654,545.76

230213 23 国开 13 2023-07-03 100.90 3,400,000 343,061,937.63

230301 23 进出 01 2023-07-03 100.78 15,800,000 1,592,335,727.29

230401 23 农发 01 2023-07-03 100.83 19,535,000 1,969,739,530.53

239912 23 贴现国债 2023-07-03 99.71 1,600,000 159,530,376.51
12

239926 23 贴现国债 2023-07-03 99.80 5,000,000 499,023,200.88
26

239929 23 贴现国债 2023-07-03 99.80 1,405,000 140,220,698.04
29

239930 23 贴现国债 2023-07-03 99.77 1,000,000 99,769,748.39
30

239931 23 贴现国债 2023-07-03 99.73 18,341,000 1,829,132,837.54
31

239932 23 贴现国债 2023-07-03 99.71 2,000,000 199,413,141.96
32

合计 252,048,000 25,187,399,813.80

注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场
主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票
据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 29.09%(2022 年 12 月 31 日：42.24%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 50,443,235.19 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 22,500,357,286.44 16,847,186,848.81

合计 22,550,800,521.63 16,847,186,848.81

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 370,821,805.09 448,054,007.90

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 370,821,805.09 448,054,007.90

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 393,462,239.70 1,438,496,623.10

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 393,462,239.70 1,438,496,623.10

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 60,658,669,350.43 81,287,782,907.52

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 60,658,669,350.43 81,287,782,907.52

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金
流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日
资产

银行存款 87,192,318,990.1 - - - 87,192,318,990.1
3 3

结算备付金 3,426,903,634.86 - - - 3,426,903,634.86

存出保证金 - - - - -


交易性金融 83,973,753,916.8 - - - 83,973,753,916.8
资产 5 5

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 89,768,394,574.2 - - - 89,768,394,574.2
融资产 1 1

应收清算款 - - - 1,545,201,395.60 1,545,201,395.60

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 264,361,371,116.0 265,906,572,511.6
- - 1,545,201,395.60

5 5

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 23,572,240,023.8 - - - 23,572,240,023.8
融资产款 7 7

应付清算款 - - - 1,497,083,380.78 1,497,083,380.78

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 54,007,219.58 54,007,219.58
报酬

应付托管费 - - - 10,001,336.98 10,001,336.98

应付销售服 - - - 47,520,924.88 47,520,924.88
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 757,080.44 757,080.44

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 1,795,506.59 1,795,506.59

负债总计 23,572,240,023.8 25,183,405,473
- - 1,611,165,449.25

7 .12

利 率 敏 感 度 240,789,131,092. 240,723,167,038.
缺口 - - -65,964,053.65

18 53

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月

31 日
资产

银行存款 52,547,158,650.2 - - - 52,547,158,650.2
0 0

结算备付金 4,117,072,985.86 - - - 4,117,072,985.86

存出保证金 - - - - -

交易性金融 100,021,520,387. - - - 100,021,520,387.
资产 33 33

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 74,338,968,786.3 - - - 74,338,968,786.3
融资产 3 3

应收清算款 - - - 362,212,125.08 362,212,125.08

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

231,024,720,809. 231,386,932,934.
资产总计 - - 362,212,125.08

72 80

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 20,161,424,798.9 - - - 20,161,424,798.9
融资产款 1 1

应付清算款 - - - 68,884,592.33 68,884,592.33

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 47,610,963.18 47,610,963.18
报酬

应付托管费 - - - 8,816,845.02 8,816,845.02

应付销售服 - - - 41,812,428.81 41,812,428.81
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 568,399.48 568,399.48

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 1,459,807.42 1,459,807.42


20,161,424,798.9 20,330,577,835.1
负债总计 - - 169,153,036.24

1 5

利率敏感度 210,863,296,010. 211,056,355,099.6
缺口 - - 193,059,088.84

81 5

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.市场利率下降25个基点 79,240,721.68 81,567,790.72

2.市场利率上升25个基点 -79,014,930.76 -81,399,750.44

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日


第一层次 -

第二层次 83,973,753,916.85

第三层次 -

合计 83,973,753,916.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 83,973,753,916.85 31.58

其中：债券 83,580,291,677.15 31.43

资产支持证券 393,462,239.70 0.15

2 买入返售金融资产 89,768,394,574.21 33.76

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 90,619,222,624.99 34.08

4 其他各项资产 1,545,201,395.60 0.58

5 合计 265,906,572,511.65 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 7.24
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 23,572,240,023.87 9.79
2 其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 47.04 10.41

其中：剩余存续期超过 397 天的 0.14 -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 10.02 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 14.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 0.47 -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.32 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.55 -


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 110.23 10.41

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 3,261,631,725.23 1.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,948,465,219.05 4.96

其中：政策性金融债 10,676,226,569.74 4.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 7,340,703,577.35 3.05

6 中期票据 370,821,805.09 0.15

7 同业存单 60,658,669,350.43 25.20

8 其他 - -

9 合计 83,580,291,677.15 34.72

10 剩余存续期超过397天的浮动利 1,481,650,467.66 0.62
率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 239931 23 贴现国债 31 21,000,000 2,094,312,719.50 0.87

2 230401 23 农发 01 20,100,000 2,026,709,217.49 0.84

3 112317119 23 光大银行 CD119 20,000,000 1,995,119,908.96 0.83

4 112316041 23 上海银行 CD041 20,000,000 1,985,102,291.55 0.82

5 112303070 23 农业银行 CD070 19,000,000 1,884,902,262.23 0.78


6 230301 23 进出 01 15,800,000 1,592,335,727.29 0.66

7 112303106 23 农业银行 CD106 15,000,000 1,494,260,654.25 0.62

8 112208078 22 中信银行 CD078 14,000,000 1,397,001,029.28 0.58

9 112307005 23 招商银行 CD005 14,000,000 1,385,974,777.87 0.58

10 220214 22 国开 14 11,400,000 1,138,588,530.03 0.47

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0707%

报告期内偏离度的最低值 0.0207%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0375%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例
（％）

1 199911 34 欲晓 A1 550,000 55,053,812.61 0.02

2 169977 20 工鑫 3A 500,000 50,542,049.78 0.02

3 143201 东十二 1A 400,000 40,009,468.49 0.02

4 112403 耘睿 052A 300,000 30,286,646.80 0.01

5 135738 起航 2 号 3 220,000 22,320,657.54 0.01

6 135696 起航 2 号 1 200,000 20,321,087.12 0.01

7 135714 起航 2 号 2 200,000 20,287,561.64 0.01

8 180244 至信 12 优 200,000 20,017,621.92 0.01

9 2389201 23 中誉至诚 160,000 16,002,279.40 0.01
2 优先

10 143164 恒煦 10A1 130,000 13,013,129.64 0.01

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：


（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 1,545,201,395.60

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,545,201,395.60


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达易理财 231,251,364,71 100.00

27,968,582 8,268.27 350,394.89 0.00%

货币 A 3.08 %

易方达易理财 451,021,520 9,471,451,930.5 100.00

21 0.00 0.00%

货币 B .50 6 %

合计 9,471,802,325.4 231,251,364,71

27,968,603 8,606.91 3.93% 96.07%

5 3.08

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 3,126,425,832.56 1.30%

2 银行类机构 1,484,357,471.79 0.62%

3 银行类机构 1,021,509,324.24 0.42%

4 其他机构 1,003,806,486.77 0.42%

5 券商类机构 1,003,133,678.23 0.42%

6 银行类机构 578,614,901.74 0.24%

7 银行类机构 507,418,783.88 0.21%

8 银行类机构 446,997,860.25 0.19%

9 信托类机构 105,693,662.26 0.04%

10 银行类机构 101,488,393.79 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比

例

基金管理人所有从业人 易方达易理财货币 A 2,229,744.54 0.0010%

员持有本基金 易方达易理财货币 B 0.00 0.0000%

合计 2,229,744.54 0.0009%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达易理财货币 A 50~100

金投资和研究部门负责人 易方达易理财货币 B 0

持有本开放式基金 合计 50~100

易方达易理财货币 A 0~10

本基金基金经理持有本开 易方达易理财货币 B 0

放式基金

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

基金合同生效日（2013 年 10 月 24 200,665,887.18 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 201,439,277,235.71 9,617,077,863.94

本报告期基金总申购份额 1,507,025,859,778.97 10,769,420,638.14

减：本报告期基金总赎回份额 1,477,213,421,906.71 10,915,046,571.52

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 231,251,715,107.97 9,471,451,930.56

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 4 月 22 日发布公告，自 2023 年 4 月 22 日起聘任王骏先生为副总经理
级高级管理人员（首席市场官）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行
管理人采取整改措施的情况（如提

已整改完成

出整改意见）

其他 /

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -


华泰证券 2 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为国盛证券有限责任公司，无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期债 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的

额的比例 交总额的 比例

比例

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

80,637,200.0 2,965,419

国信证券 0 100.00% ,885,000. 89.13% - -
00

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - 361,579,7 10.87% - -
06,000.00

申万宏源 - - - - - -


西南证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 中国证券报 2023-01-20
4 季度报告提示性公告

2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年 中国证券报 2023-03-30
度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人

3 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-31
电子披露网站

4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-04-21
1 季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人

5 公告 网站及中国证监会基金 2023-04-22
电子披露网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达易理财货币市场基金募集的文件；

2.《易方达易理财货币市场基金基金合同》；

3.《易方达易理财货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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