海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通中证长三角领先 ETF 联接

基金主代码 008832

交易代码 008832

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 43,999,058.92 份

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证
投资目标 长三角领先指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过
本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资
管理。

投资策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值

90%的资产投资于目标 ETF，其余资产可投资于标的指
数成份股、备选成份股以及其他资产以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。另外，本
基金将采用目标 ETF 投资策略，成份股、备选成份股


投资策略、衍生金融产品投资策略、债券投资策略、
存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略等策略进
行投资。

业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率*95%+银行人民币活期存
款利率（税后）*5%

本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型
指数基金，因此本基金的预期收益及预期风险水平与
股票型基金相同，高于混合型基金、债券型基金、货
风险收益特征 币市场基金。

本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的股票市场组合的风
险收益特征相似。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2020 年 9 月 18 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码515500为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申赎代码为515501。
2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝
对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数
中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数


成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效

果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
风险收益特征 被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策

略，跟踪中证长三角领先指数，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 855,049.10

2.本期利润 2,388,128.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0576

4.期末基金资产净值 50,454,982.00

5.期末基金份额净值 1.1467

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 长率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差


④

过去三个月 5.31% 0.63% 2.13% 0.68% 3.18% -0.05%

过去六个月 10.44% 0.84% 5.90% 0.90% 4.54% -0.06%

自基金合同 14.67% 0.74% 7.10% 0.89% 7.57% -0.15%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 8 月 17 日至 2021 年 6 月 30 日)

注：1、本基金合同于2020年8月17日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018 年
7 月起任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
上证非周期 ETF 联接、
本基 海富通中证 100 指数
金的 (LOF)基金经理。2018
江勇 基金 2020-08-17 - 10 年 年 7 月至 2020 年 3 月任
经理 海富通中证内地低碳指
数（现海富通中证 500
增强）基金经理。2020
年 8 月起兼任海富通中
证长三角领先 ETF、海
富通中证长三角领先
ETF 联接基金经理。
2020 年 10 月起兼任海
富通稳固收益债券基金
经理。2021 年 2 月起兼
任海富通欣睿混合基金
经理。2021 年 6 月起兼
任海富通中证港股通科
技 ETF 和海富通策略收
益债券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年二季度，全球市场在新冠疫情后整体走牛，由于疫苗接种以及大规模的财政刺激，二季度美国经济持续恢复，随着美债收益率震荡走弱，市场流动性预期转向宽松。国内消费仍未完全恢复到疫情前的水平，出口也面临不确定性，就业压力仍大，二季度货币政策继续维持“稳健中性”的操作风格，市场流动性也保持“量平价稳”的特征。
在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下，二季度全球权益市场均表现出
较强走势。具体来看，2021 年二季度沪深 300 指数、科创 50 指数、中小 100 指数、创
业板指等主要指数涨幅分别达到 3.48%、27.23%、11.29%、26.05%。就行业表现而言，28 个申万一级行业表现分化显著。二季度涨幅居前五位的行业分别是电气设备、电子、汽车、综合、化工，涨幅分别为 30.70%、21.22%、18.99%、17.54%和 16.78%。与之相比，家用电器、农林牧渔、房地产、公共事业、建筑材料表现最差，其中家用电器跌幅最惨为-8.51%。

从二季度 A 股内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。二季度行情主要集中在医药和科技两个方向，包括医美、CXO 为代表的医药板块，以及新能源车、光伏和半导体、物联网等中国经济转型升级的科技板块。而传统经济领域的家电、房地产、非银和银行等防御性的板块持续表现低迷。

作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 5.31%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2021 年 3 月 5 日至 2021 年 5 月 24 日，已连续五十三个工作日出现基金
资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 47,490,346.32 91.11

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,501,125.99 4.80

8 其他资产 2,133,169.70 4.09

9 合计 52,124,642.01 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

运作 占基金资
序号 基金名称 基金类型 方式 管理人 公允价值（元） 产净值比
例（％）

海富通中 交易型 海富通

1 证长三角 股票型 开放式 基金管 47,490,346.32 94.12
领先交易 理有限


型开放式 公司

指数证券

投资基金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 53,991.98

2 应收证券清算款 2,070,757.78

3 应收股利 -

4 应收利息 323.99

5 应收申购款 8,095.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,133,169.70

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 40,364,788.80

本报告期基金总申购份额 17,187,517.97

减：本报告期基金总赎回份额 13,553,247.85

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 43,999,058.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。


海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件

（二）海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
（三）海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

（四）海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
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