博时科技创新混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时科技创新混合

基金主代码 009057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 661,134,308.01 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中，大类资产配置策略主要是通过跟踪考量宏观经济变
量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走
势、外汇占款等）及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，判断经济周期
当前所处的位置及未来发展方向，并通过监测重要行业的产能利用与经济景
气轮动研究，调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略主要
涉及到科技创新主题投资策略、科创板股票投资策略、港股通标的股票投资
投资策略 策略及存托凭证投资策略，科技创新主题投资策略通过持续跟踪中国科技创
新政策和产业路径，结合科技创新产业分析比较、上市公司战略规划及国际
竞争力分析等方法，挖掘属于科技创新范畴的投资主题及相关股票（包括但
不限于科创板公司股票），精选具有估值优势的个股，作为重点进行投资；
科创板股票投资策略是本基金依托于基金管理的投资研究平台，跟踪并深入
研究海外及国内科技创新行业的技术趋势、行业成长和市场格局，努力寻找
并投资于所处市场空间广阔、具备技术产品优势和市场先导优势的科技企业，
分享中国科技企业成长红利，科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的
策略；存托凭证投资策略是根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对


基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。其他资产投资策
略有债券投资策略、股指期货、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收
益率×20%＋中债综合财富（总值）指数收益率×30%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C

下属分级基金的交易代码 009057 009058

报告期末下属分级基金的份 304,888,210.28 份 356,246,097.73 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

博时科技创新混合 A 博时科技创新混合 C

1.本期已实现收益 40,995,624.73 51,020,929.72

2.本期利润 -39,078,004.90 -43,121,468.31

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1365 -0.1191

4.期末基金资产净值 577,523,108.22 669,962,732.31

5.期末基金份额净值 1.8942 1.8806

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时科技创新混合A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -6.09% 1.81% -6.19% 1.02% 0.10% 0.79%

过去六个月 18.02% 1.62% 3.36% 0.96% 14.66% 0.66%


过去一年 38.30% 1.65% 13.30% 1.06% 25.00% 0.59%

自基金合同 89.42% 1.73% 30.29% 1.03% 59.13% 0.70%
生效起至今

2．博时科技创新混合C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -6.20% 1.81% -6.19% 1.02% -0.01% 0.79%

过去六个月 17.72% 1.62% 3.36% 0.96% 14.36% 0.66%

过去一年 37.62% 1.65% 13.30% 1.06% 24.32% 0.59%

自基金合同 88.06% 1.73% 30.29% 1.03% 57.77% 0.70%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时科技创新混合A：

2．博时科技创新混合C：

注：本基金的基金合同于 2020 年 4 月 15 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵易先生，硕士。2016 年从北京大学硕
士研究生毕业后加入博时基金管理有限
公司。历任研究员、高级研究员兼基金
赵易 基金经理 2020-11-03 - 5.2 经理助理。现任博时科技创新混合型证
券投资基金(2020 年 11 月 3 日—至今)、
博时移动互联主题混合型证券投资基金
(2021 年 9 月 29 日—至今)的基金经理。

曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投
摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工
作。2012 年加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置混合型证
券投资基金(2015 年 2 月 9 日-2016 年 4
月 25 日)基金经理、权益投资主题组负
责人、权益投资总部一体化投研总监。
公司董事总 现任公司董事总经理兼权益投研一体化
经理/权益 总监、权益投资四部总经理、权益投资
投研一体化 四部投资总监、境外投资部总经理、博
总监/权益 时新兴成长混合型证券投资基金(2013
投资四部投 年 1 月 18 日—至今)、博时特许价值混
曾鹏 资总监/境 2020-04-15 - 16.5 合型证券投资基金(2018 年 6 月 21 日—
外投资部总 至今)、博时科创主题 3 年封闭运作灵活
经理/权益 配置混合型证券投资基金(2019 年 6 月
投资四部总 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券
经理/基金 投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博
经理 时新兴消费主题混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时沪港深
优质企业灵活配置混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时港股通
领先趋势混合型证券投资基金(2021 年 2
月 9 日—至今)、博时半导体主题混合型
证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)
的基金经理。

权益投资四 肖瑞瑾先生，硕士。2012 年从复旦大学
部投资总监 硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
肖瑞瑾 助理/基金 2020-04-15 - 9.2 限公司。历任研究员、高级研究员、高
经理 级研究员兼基金经理助理、资深研究员
兼基金经理助理、博时灵活配置混合型


证券投资基金(2017 年 8 月 1 日-2018 年
3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金(2017年1月5日-2019
年 6 月 21 日)、博时特许价值混合型证
券投资基金(2018 年 6 月 21 日-2021 年 4
月 13 日)、博时汇悦回报混合型证券投
资基金(2020 年 2 月 20 日-2021 年 4 月
13 日)的基金经理、权益投资主题组投资
总监助理。现任权益投资四部投资总监
助理兼博时回报灵活配置混合型证券投
资基金(2017 年 8 月 14 日—至今)、博时
科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金(2019年6月27日—至今)、
博时科技创新混合型证券投资基金
(2020 年 4 月 15 日—至今)、博时科创板
三年定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 7 月 29 日—至今)、博时创业板
两年定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 9 月 3 日—至今)、博时消费创
新混合型证券投资基金(2020 年 10 月 23
日—至今)、博时创新精选混合型证券投
资基金(2021 年 3 月 9 日—至今)、博时
数字经济18个月封闭运作混合型证券投
资基金(2021 年 6 月 18 日—至今)、博时
半导体主题混合型证券投资基金(2021
年 7 月 20 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内基金投资策略和运作分析三季度市场经历了极致分化的行情。在全球碳中和的大背景下，市场主线围绕在新能源板块，并经历了中下游到上游的逻辑演绎。因而三季度以来，电力设备指数和周期板块的相关指数显著跑赢其他行业指数。科技板块整体承受较大压力，表现不佳。申万集成电路指数回调 10.5%，申万电子指数回调 7.1%，计算机指数回调 7%。 本组合三季度受损于科技板块整体压力，回撤幅度 5.9%。操作层面，本组合延续选股为主，行业均衡的思路，依然将持仓集中于具备长期成长潜力的个股。我们认为在市场极致演绎景气度动量策略的同时，景气度处于逆风期的行业和个股长期看往往体现出更有优势的风险收益比。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望碳中和的背景下，全社会上游原材料成本不断上行和中下游需求疲软是目前全球宏观经济的主要矛盾。现阶段看，全球正在经历短期压力和长期持续发展的转型阵痛期，预计这一困境阶段仍将持续一定时间。在此背景下，股票市场大概率呈现出宽幅波动但存在结构性机会的特点。同时需要注意到，2021 年以来量化类投资策略对于 A 股市场的影响正在迅速增加，同质化的投资策略也将增加市场本身的波动率。面对相对复杂的市场环境，我们努力从选股的角度出发，希望能够拨云现日，为下一阶段的成长股行情做好积极储备。我们认为成长股的短期逆风并不值得恐慌，大量优质企业以科技创新为根本在正确的路上砥砺前行，必将成为未来资本市场中的明日之星。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.8942 元，份额累计净值为 1.8942 元，本基金
C 类基金份额净值为 1.8806 元，份额累计净值为 1.8806 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为
-6.09%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-6.20%，同期业绩基准增长率为-6.19%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,079,496,898.87 83.54

其中：股票 1,079,496,898.87 83.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,927,137.92 0.15

其中：债券 1,927,137.92 0.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 206,057,719.70 15.95

8 其他各项资产 4,694,320.51 0.36

9 合计 1,292,176,077.00 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 96,642,924.06 元，净值占比 7.75%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 40,899.58 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 782,488,146.57 62.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,368,808.73 0.51

E 建筑业 229,448.80 0.02

F 批发和零售业 271,354.35 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 20,154,188.42 1.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,318,141.51 11.57

J 金融业 112,849.20 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.00

M 科学研究和技术服务业 4,092,249.87 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 400,088.23 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.00

S 综合 24,327,758.56 1.95

合计 982,853,974.81 78.79


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 48,483,700.46 3.89

日常消费品 11,975,070.89 0.96

信息技术 23,908,580.42 1.92

原材料 12,275,572.29 0.98

合计 96,642,924.06 7.75

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 300782 卓胜微 278,535 98,044,320.00 7.86

2 300750 宁德时代 162,394 85,375,397.62 6.84

3 002475 立讯精密 1,436,075 51,282,238.25 4.11

4 300454 深信服 203,850 47,823,210.00 3.83

5 688608 恒玄科技 180,119 46,128,475.90 3.70

6 688536 思瑞浦 60,480 38,592,892.80 3.09

7 300661 圣邦股份 100,500 33,439,365.00 2.68

8 603799 华友钴业 320,500 33,139,700.00 2.66

9 002415 海康威视 492,050 27,062,750.00 2.17

10 002709 天赐材料 169,976 25,856,749.12 2.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,927,137.92 0.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,927,137.92 0.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 118002 天合转债 9,210 1,289,952.60 0.10

2 128136 立讯转债 3,676 416,270.24 0.03


3 127038 国微转债 1,206 220,915.08 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货、国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除华友钴业(603799)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2021 年 2 月 10 日，因信息披露虚假或严重误导性陈述,未及时披露公司重大事项,
未依法履行其他职责等行为，上海证券交易所对浙江华友钴业股份有限公司处以监管关注措施。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 303,662.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,587.16

5 应收申购款 4,368,070.61

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,694,320.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128136 立讯转债 416,270.24 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时科技创新混合A 博时科技创新混合C

本报告期期初基金份额总额 231,076,879.62 354,680,977.91

报告期期间基金总申购份额 155,094,283.09 188,130,720.36

减：报告期期间基金总赎回份额 81,282,952.43 186,565,600.54

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 304,888,210.28 356,246,097.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 296 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16138 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币，累计分红逾 1509 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2021 年 9 月 27 日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。

2021 年 9 月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。

2021 年 7 月 6 日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时科技创新混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时科技创新混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时科技创新混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时科技创新混合型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时科技创新混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
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二〇二一年十月二十七日
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