德邦安鑫混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告...... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49
7.12 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
§12 备查文件目录...... 57
12.1 备查文件目录 ...... 57
12.2 存放地点 ...... 57
12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 德邦安鑫混合型证券投资基金

基金简称 德邦安鑫混合

基金主代码 009071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 38,488,604.64 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C

金简称

下属分级基金的交 009071 009072

易代码

报告期末下属分级 9,735,884.84 份 28,752,719.80 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，确定信用债、金融债、国债和债券回
购等的投资比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 德邦基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 张秀玉 罗菲菲

信息披露 联系电话 021-26010852 010-58560666

负责人

电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008217788 95568

传真 021-26010808 010-57093382

注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 北京市西城区复兴门内大街 2 号
503B 单元

办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号 北京市西城区复兴门内大街 2 号
S1 幢 2101-2106 单元

邮政编码 200010 100031


法定代表人 左畅 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600

号 S1 幢 2101-2106 单元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C

本期已实现收益 327,913.65 -531,052.49

本期利润 -2,927,572.66 -2,611,047.81

加权平均基金份

-0.0874 -0.0575
额本期利润
本期加权平均净

-8.14% -5.45%
值利润率
本期基金份额净

-4.09% -4.27%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 552,274.48 1,356,800.47
润

期末可供分配基 0.0567 0.0472
金份额利润

期末基金资产净 10,288,159.32 30,109,520.27
值

期末基金份额净 1.0567 1.0472
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标


基金份额累计净 5.67% 4.72%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦安鑫混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.14% 0.14% 0.72% 0.10% 0.42% 0.04%

过去三个月 0.04% 0.20% 0.93% 0.14% -0.89% 0.06%

过去六个月 -4.09% 0.31% -0.51% 0.15% -3.58% 0.16%

过去一年 -2.71% 0.31% 0.28% 0.13% -2.99% 0.18%

自基金合同生效起

5.67% 0.30% 3.17% 0.13% 2.50% 0.17%
至今

德邦安鑫混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.10% 0.14% 0.72% 0.10% 0.38% 0.04%

过去三个月 -0.06% 0.20% 0.93% 0.14% -0.99% 0.06%


过去六个月 -4.27% 0.31% -0.51% 0.15% -3.76% 0.16%

过去一年 -3.08% 0.31% 0.28% 0.13% -3.36% 0.18%

自基金合同生效起

4.72% 0.30% 3.17% 0.13% 1.55% 0.17%
至今

注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2020 年 03 月 18 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规
定。图示日期为 2020 年 03 月 18 日至 2022 年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。成立十年，德邦基金不忘“为持有人提供优质的资产管理服务”之初心，始终秉持长期价值投资理念，坚守审慎的合规风控底线，锻造持续精进的投研专业实力，力求不断提升客户的财富管理体验，打造以“专业”和“陪伴”为特色的稳健发展的公募基金百年老店。

截止 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十六只开放式基金：德邦优化灵活配置混合
型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦安益 6 个月持有期混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦锐祥债券型证券投资基金、上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金及德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，2010 年 6 月至 2013 年 8 月担任中
国人保资产管理股份有限公司组合管理部
投资经理助理；2013 年 9 月至 2015 年 3
月担任上海银行资产管理部投资交易岗。
丁 孙 本基金的 2020 年 3 2016 年 1 月加入德邦基金管理有限公司，
楠 基金经理 月 18 日 - 11 年 现任德邦新添利债券型证券投资基金、德
邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证
券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基
金、德邦安益 6 个月持有期混合型证券投
资基金、德邦 90 天滚动持有中短债债券型
证券投资基金的基金经理。

博士，2010 年 3 月至 2012 年 7 月担任国
联证券股份有限公司研究所分析师；2012
年7月至2015年2月担任天治基金管理有
限公司研究发展部行业研究员、基金助理；
2020 年 3 2022 年 3 2015 年 2 月至 2017 年 7 月担任天治基金
吴昊 无 月 18 日 月 16 日 12 年 管理有限公司权益投资部基金经理。2017
年 8 月加入德邦基金管理有限公司，现任
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投
资基金、德邦半导体产业混合型发起式证
券投资基金的基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监
控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年经济面临持续压力。外部俄乌冲突等地缘政治冲击，大宗商品价格居高不下，国内企业成本压力加大，美联储加息节奏加快。国内经济持续面临地产投资低迷、疫情反复冲击和出口增速整体下降多重考验，实现全年经济增长难度加大。2022 年 5 月，经济、金融数据触底反弹，地产和疫情的冲击有所缓解，工业生产陆续恢复，基建继续保持高增长。但结构细项显示经济复苏的持续性有待考验，稳增长压力凸显。通胀方面，居民消费价格温和上涨，生产价格涨幅高位回落。一季度央行货币政策执行报告中，着力强调了稳增长的重要性，货币政策维持稳健，并加大对实体经济的支持力度，增加坚持不搞大水漫灌的说法，同时增加“兼顾内外平衡”的说法，海外货币政策收紧对我国货币政策进一步放松可能形成制约。更多结构性货币政策可期。2022年上半年债券市场收益率震荡行情。

权益方面，上半年市场先抑后扬。市场先后受到美债强势调升风险偏好下降、俄乌冲突导致大宗和粮价上涨，上海疫情爆发市场避险情绪升温，市场在 3、4 月份单边下跌。随着政策组合拳出台，以及疫情缓解，复工复产稳步推进，成长股快速反弹。

本报告期内，本基金作为偏债混合型基金，纯债部分受制于规模原因，主要以利率债和可转债为主，波段操作贡献了一部分收益。本基金仍将保持债券整体仓位的流动性，并保持较高的债券的信用资质要求。股票部分，基金以绝对收益策略为主，权益仓位水平维持适度并不激进的水平，整体仓位风格较为均衡。本基金以绝对收益策略为重，注重行业配置，精选个股，主要配置估值合理的优质龙头公司，分散投资，严控回撤。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦安鑫混合 A 基金份额净值为 1.0567 元，本报告期基金份额净值增长率为
-4.09%；截至本报告期末德邦安鑫混合 C 基金份额净值为 1.0472 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.27%；同期业绩比较基准收益率为-0.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年下半年，稳增长仍是当前工作的重点，政府出台了一揽子政策刺激经济增长。货币政策维持合理充裕的流动性，对债市仍有较强支撑。后续债券市场可能会在宽松资金面和稳增长预期之间摇摆而震荡。三季度国内通货膨胀将有上行压力，而中美货币政策周期的错位也带来汇率贬值和资金外流的压力，从而掣肘国内货币政策进一步放松。

具体操作方面，受制于产品规模收缩影响，产品债券仓位已逐步调整为利率债和可转债组合，信用债比例将被动下降。产品流动性放在首位，精选个券。转债方面，选择价位较低的优质转债打底，对于弹性个券，精选个券和适度分散，力求通过交易增厚收益。权益方面，增配部分中小盘品种，操作更为灵活，流动性预计继续维持宽松态势，权益仓位我们继续维持偏中性水平，在风格上面更趋灵活均衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、股票投资一部、股票投资二部、量化投资部、海外与组合投资部、股票研究部、公募固收投资部、固收研究部、基金运营部及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于五千万元

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：德邦安鑫混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 314,063.00 3,744,104.92

结算备付金 526.52 458,751.69

存出保证金 25,605.61 33,598.52

交易性金融资产 6.4.7.2 40,885,325.42 148,751,745.60

其中：股票投资 6,414,395.00 45,385,485.98

基金投资 - -


债券投资 34,470,930.42 103,366,259.62

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 12,000,000.00

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 43,300.00 47,397.36

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 1,841,978.98

资产总计 41,268,820.55 166,877,577.07

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 635,079.94 106,775.07

应付管理人报酬 26,458.35 107,056.72

应付托管费 5,669.64 22,940.71

应付销售服务费 11,619.40 19,914.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,977.37 10,616.11

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 190,336.26 293,959.31

负债合计 871,140.96 561,262.60

净资产：

实收基金 6.4.7.10 38,488,604.64 151,344,086.64

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,909,074.95 14,972,227.83

净资产合计 40,397,679.59 166,316,314.47

负债和净资产总计 41,268,820.55 166,877,577.07

注： （1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日,德邦安鑫混合 A 基金份额净值 1.0567 元，基金份额总

额 9,735,884.84 份；德邦安鑫混合 C 基金份额净值 1.0472 元，基金份额总额 28,752,719.80 份。
德邦安鑫混合份额总额合计 38,488,604.64 份。
（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：德邦安鑫混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -4,960,729.50 16,334,999.62

1.利息收入 47,977.99 4,994,559.07

其中：存款利息收入 6.4.7.13 39,709.50 50,521.83

债券利息收入 - 4,808,969.18

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 8,268.49 135,068.06
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 283,296.26 9,075,331.11
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -554,731.73 10,706,872.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 791,980.45 -2,170,498.22

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 46,047.54 538,956.79

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -5,335,481.63 2,239,747.92
以“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 43,477.88 25,361.52
填列）

减：二、营业总支出 577,890.97 2,219,357.90

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 295,912.19 1,056,084.85

2．托管费 6.4.10.2.2 63,409.76 226,303.93

3．销售服务费 6.4.10.2.3 95,725.54 314,642.71

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 173.69 235,568.15

其中：卖出回购金融资产支 173.69 235,568.15
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 3,442.33 13,351.14

8．其他费用 6.4.7.23 119,227.46 373,407.12

三、利润总额（亏损总额以 -5,538,620.47 14,115,641.72
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -5,538,620.47 14,115,641.72
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -5,538,620.47 14,115,641.72

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：德邦安鑫混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 151,344,086.64 - 14,972,227.83 166,316,314.47
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更


前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 151,344,086.64 - 14,972,227.83 166,316,314.47
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -112,855,482.00 - -13,063,152.88 -125,918,634.88
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -5,538,620.47 -5,538,620.47
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -112,855,482.00 - -7,524,532.41 -120,380,014.41
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 3,697,746.98 - 233,811.15 3,931,558.13
购款

2

.基金赎 -116,553,228.98 - -7,758,343.56 -124,311,572.54
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”

号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 38,488,604.64 - 1,909,074.95 40,397,679.59
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 364,732,301.32 - 13,140,704.84 377,873,006.16
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 364,732,301.32 - 13,140,704.84 377,873,006.16
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -132,369,311.13 - 6,206,188.02 -126,163,123.11
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 14,115,641.72 14,115,641.72
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额

交 易 产 -132,369,311.13 - -7,909,453.70 -140,278,764.83
生 的 基
金 净 值
变动数

（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 102,644,503.55 - 5,317,556.54 107,962,060.09
购款

2

.基金赎 -235,013,814.68 - -13,227,010.24 -248,240,824.92
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 232,362,990.19 - 19,346,892.86 251,709,883.05
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张騄 洪双龙 洪双龙

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

德邦安鑫混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]228 号文《关于准予德邦安鑫混合型证券投资基金注册的批

复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司于 2020 年 3 月 3 日起至 2020 年 3 月 13 日向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明（2020）
验字第 60982868_B01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 3 月
18 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 497,145,311.13 元，在募集期间产生的利息为人民币 173,405.83 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 497,318,716.96 元，折合 497,318,716.96 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-30%，同业存单的投资比例不超过基
金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致，详见 6.4.5.1 会计政策变更的说明，本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,744,104.92元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 3,513.44 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币

0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账
面价值为人民币 3,747,618.36 元。

结算备付金于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 458,751.69 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 206.40 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 458,958.09 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 33,598.52 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 15.10 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 33,613.62 元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
12,000,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 3,307.40 元，重新计量预期信用损失
准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1
日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 12,003,307.40 元。

应收利息于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,841,978.98元，
转出至银行存款的重分类金额为人民币 3,513.44 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币206.40 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 15.10 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 1,834,936.64 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 3,307.40 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
148,751,745.60 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,834,936.64 元。经上述重分类后，
交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 150,586,682.24
元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可

选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 314,063.00

等于：本金 313,811.75

加：应计利息 251.25

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 314,063.00

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,126,490.24 - 6,414,395.00 287,904.76

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 15,751,963.13 192,478.79 16,007,954.09 63,512.17

债券 银行间市场 18,077,112.88 347,976.33 18,462,976.33 37,887.12

合计 33,829,076.01 540,455.12 34,470,930.42 101,399.29

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 39,955,566.25 540,455.12 40,885,325.42 389,304.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 12,076.11

其中：交易所市场 11,913.61

银行间市场 162.50

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 109,752.78

应付账户维护费 9,000.00

合计 190,336.26

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
德邦安鑫混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 96,599,217.98 96,599,217.98

本期申购 84,529.36 84,529.36

本期赎回（以“-”号填列） -86,947,862.50 -86,947,862.50

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 9,735,884.84 9,735,884.84

德邦安鑫混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 54,744,868.66 54,744,868.66

本期申购 3,613,217.62 3,613,217.62

本期赎回（以“-”号填列） -29,605,366.48 -29,605,366.48

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 28,752,719.80 28,752,719.80

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
德邦安鑫混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 8,732,566.26 1,098,010.75 9,830,577.01

本期利润 327,913.65 -3,255,486.31 -2,927,572.66

本期基金份额交易产 -8,297,893.31 1,947,163.44 -6,350,729.87
生的变动数

其中：基金申购款 7,751.40 -113.59 7,637.81

基金赎回款 -8,305,644.71 1,947,277.03 -6,358,367.68

本期已分配利润 - - -

本期末 762,586.60 -210,312.12 552,274.48

德邦安鑫混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 4,496,620.65 645,030.17 5,141,650.82

本期利润 -531,052.49 -2,079,995.32 -2,611,047.81

本期基金份额交易产 -2,005,731.55 831,929.01 -1,173,802.54
生的变动数

其中：基金申购款 332,055.68 -105,882.34 226,173.34

基金赎回款 -2,337,787.23 937,811.35 -1,399,975.88

本期已分配利润 - - -

本期末 1,959,836.61 -603,036.14 1,356,800.47

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 38,750.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 688.63

其他 270.70

合计 39,709.50

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -554,731.73

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -554,731.73

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 56,947,845.15

减：卖出股票成本总额 57,376,256.36

减：交易费用 126,320.52

买卖股票差价收入 -554,731.73

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,207,483.46

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -415,503.01
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 791,980.45

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 79,040,450.20
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 77,097,145.71
本总额

减：应计利息总额 2,357,683.88

减：交易费用 1,123.62

买卖债券差价收入 -415,503.01

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 46,047.54

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 46,047.54

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -5,335,481.63

股票投资 -5,702,361.43

债券投资 366,879.80

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -5,335,481.63

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 43,477.88

合计 43,477.88

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 2,367.31

账户维护费 27,000.00

其他 600.00

合计 119,227.46

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人
行”)
德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 基金管理人的子公司
新”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 295,912.19 1,056,084.85

其中：支付销售机构的客户维护费 91,774.74 -

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：

H=E*0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 63,409.76 226,303.93

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C 合计

民生银行 - 14,091.26 14,091.26

合计 - 14,091.26 14,091.26

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C 合计

德邦基金 - 144,600.64 144,600.64

德邦证券 - - -

民生银行 - 15,755.26 15,755.26

合计 - 160,355.90 160,355.90

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
德邦安鑫混合 C


本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例（%） 例（%）

德邦创新 18,716,077.11 65.0900 18,716,077.11 34.1900

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 314,063.00 38,750.17 2,967,884.00 44,302.43

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固
定收益投资占基金资产净值的比例为 53.77%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 10,187,397.26 29,996,000.00

合计 10,187,397.26 29,996,000.00

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末以及上期末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末以及上期末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 13,444,828.47 22,393,131.00

AAA 以下 8,275,579.07 48,896,873.12

未评级 2,563,125.62 2,080,255.50

合计 24,283,533.16 73,370,259.62

注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末以及上期末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末以及上期末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所交易；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 年
6 月
30
日
资
产
银

行 314,063.00 - - - - - 314,063.00
存

款
结
算

备 526.52 - - - - - 526.52
付
金
存
出

保 - - - - - 25,605.61 25,605.61
证
金
交
易

性 10,187,397. 14,319,346. 8,409,971.7 1,554,214. 6,414,395.0 40,885,325.4
金 - 26 75 5 66 0 2
融
资
产
应
收

申 - - - - - 43,300.00 43,300.00
购
款
资

产 314,589.52 10,187,397. 14,319,346. 8,409,971.7 1,554,214. 6,483,300.6 41,268,820.5
总 26 75 5 66 1 5
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 635,079.94 635,079.94
回
款
应
付
管

理 - - - - - 26,458.35 26,458.35
人
报
酬
应

付 - - - - - 5,669.64 5,669.64
托
管

费
应
付
销

售 - - - - - 11,619.40 11,619.40
服
务
费
应

交 - - - - - 1,977.37 1,977.37
税
费
其

他 - - - - - 190,336.26 190,336.26
负
债
负

债 - - - - - 871,140.96 871,140.96
总
计
利
率

敏 10,187,397. 14,319,346. 8,409,971.7 1,554,214. 5,612,159.6 40,397,679.5
感 314,589.52 26 75 5 66 5 9
度
缺
口
上
年
度
末

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

1 年
12
月
31
日
资
产
银

行 3,744,104.9 - - - - - 3,744,104.92
存 2

款

结 458,751.69 - - - - - 458,751.69
算

备
付
金
存
出

保 33,598.52 - - - - - 33,598.52
证
金
交
易

性 4,065,000.0 22,202,000. 44,111,900. 30,175,300. 2,812,059. 45,385,485. 148,751,745.
金 0 00 00 00 62 98 60
融
资
产
买
入
返

售 12,000,000. - - - - - 12,000,000.0
金 00 0
融
资
产
应
收

申 - - - - - 47,397.36 47,397.36
购
款
其

他 - - - - - 1,841,978.9 1,841,978.98
资 8

产
资

产 20,301,455. 22,202,000. 44,111,900. 30,175,300. 2,812,059. 47,274,862. 166,877,577.
总 13 00 00 00 62 32 07
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 106,775.07 106,775.07
回
款

应 - - - - - 107,056.72 107,056.72
付

管
理
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 22,940.71 22,940.71
管
费
应
付
销

售 - - - - - 19,914.68 19,914.68
服
务
费
应

交 - - - - - 10,616.11 10,616.11
税
费
其

他 - - - - - 293,959.31 293,959.31
负
债
负

债 - - - - - 561,262.60 561,262.60
总
计
利
率

敏 20,301,455. 22,202,000. 44,111,900. 30,175,300. 2,812,059. 46,713,599. 166,316,314.
感 13 00 00 00 62 72 47
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

假设 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之
外的其他市场变量保持不变；


该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，
假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；卖出回购金
融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率下降 25BP 96,462.30 221,362.50
分析

市场利率上升 25BP -95,175.72 -220,199.29

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 6,414,395.00 15.88 45,385,485.98 27.29
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 34,470,930.42 85.33 103,366,259.62 62.15
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 40,885,325.42 101.21 148,751,745.60 89.44

注：股票投资比例为基金资产的 0%-30%，同业存单的投资比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数在资
假设

产负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 上升 1% 81,133.87 460,584.26
分析

沪深 300 下降 1% -81,133.87 -460,584.26

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 7,628,237.16 47,974,217.92

第二层次 33,257,088.26 99,960,555.50

第三层次 - 816,972.18

合计 40,885,325.42 148,751,745.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌
停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相
关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要
意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,414,395.00 15.54

其中：股票 6,414,395.00 15.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,470,930.42 83.53

其中：债券 34,470,930.42 83.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 314,589.52 0.76

8 其他各项资产 68,905.61 0.17

9 合计 41,268,820.55 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 212,900.00 0.53

B 采矿业 135,900.00 0.34

C 制造业 3,451,395.00 8.54

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,036,600.00 2.57

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 879,200.00 2.18

K 房地产业 698,400.00 1.73

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,414,395.00 15.88

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 3.04

2 600048 保利发展 40,000 698,400.00 1.73

3 600900 长江电力 30,000 693,600.00 1.72

4 600887 伊利股份 15,000 584,250.00 1.45


5 600426 华鲁恒升 20,000 584,000.00 1.45

6 300059 东方财富 18,000 457,200.00 1.13

7 600036 招商银行 10,000 422,000.00 1.04

8 601985 中国核电 50,000 343,000.00 0.85

9 600132 重庆啤酒 2,000 293,200.00 0.73

10 300750 宁德时代 500 267,000.00 0.66

11 002459 晶澳科技 2,800 220,920.00 0.55

12 300498 温氏股份 10,000 212,900.00 0.53

13 000792 盐湖股份 5,000 149,800.00 0.37

14 601666 平煤股份 10,000 135,900.00 0.34

15 002812 恩捷股份 500 125,225.00 0.31

16 600905 三峡能源 0 0.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 2,242,824.00 1.35

2 002475 立讯精密 2,206,058.00 1.33

3 300035 中科电气 1,899,668.00 1.14

4 002459 晶澳科技 1,424,506.00 0.86

5 002463 沪电股份 1,215,557.00 0.73

6 300059 东方财富 1,055,912.00 0.63

7 000786 北新建材 1,023,539.00 0.62

8 300073 当升科技 1,016,359.00 0.61

9 300144 宋城演艺 763,317.00 0.46

10 002008 大族激光 725,933.00 0.44

11 300320 海达股份 701,047.00 0.42

12 600900 长江电力 696,300.00 0.42

13 002812 恩捷股份 694,849.00 0.42

14 600285 羚锐制药 663,886.00 0.40

15 688668 鼎通科技 642,669.20 0.39

16 603659 璞泰来 575,481.00 0.35

17 600887 伊利股份 565,200.00 0.34

18 600406 国电南瑞 565,177.00 0.34

19 603305 旭升股份 471,000.00 0.28

20 603997 继峰股份 465,000.00 0.28

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 7,872,672.00 4.73

2 600905 三峡能源 5,396,103.00 3.24

3 300035 中科电气 3,022,452.00 1.82

4 600887 伊利股份 2,767,419.00 1.66

5 600048 保利发展 2,206,309.00 1.33

6 002475 立讯精密 1,838,213.00 1.11

7 600745 闻泰科技 1,780,311.00 1.07

8 300750 宁德时代 1,710,407.00 1.03

9 688599 天合光能 1,659,184.78 1.00

10 000786 北新建材 1,654,185.00 0.99

11 002459 晶澳科技 1,375,394.00 0.83

12 600309 万华化学 1,215,382.00 0.73

13 600406 国电南瑞 1,140,106.00 0.69

14 601012 隆基绿能 1,134,756.00 0.68

15 688036 传音控股 1,066,470.41 0.64

16 603659 璞泰来 960,258.00 0.58

17 002859 洁美科技 902,100.00 0.54

18 300073 当升科技 855,000.00 0.51

19 002008 大族激光 846,500.00 0.51

20 002463 沪电股份 844,626.00 0.51

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 24,107,526.81

卖出股票收入（成交）总额 56,947,845.15

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 995,856.99 2.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,811,463.70 39.14

其中：政策性金融债 11,754,665.89 29.10

4 企业债券 16,449,767.57 40.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,213,842.16 3.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 34,470,930.42 85.33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 210306 21 进出 06 100,000 10,187,397.26 25.22

2 1680006 16 平阳债 200,000 4,139,816.33 10.25

3 1680384 16 哈密国资债 100,000 4,135,762.74 10.24

4 155780 19 陕金 02 20,000 2,051,455.89 5.08

5 143340 17 老窖 01 20,000 2,049,912.33 5.07

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,605.61


2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 43,300.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 68,905.61

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113044 大秦转债 654,348.49 1.62

2 113052 兴业转债 558,357.67 1.38

3 127032 苏行转债 1,136.00 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

德邦安鑫 362 26,894.71 0.00 0 9,735,884.84 100.00
混合 A

德邦安鑫 3,817 7,532.81 18,716,077.11 65.09 10,036,642.69 34.91
混合 C

合计 4,179 9,210.00 18,716,077.11 48.63 19,772,527.53 51.37

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 德邦安鑫混合 A 10.01 0.0001
理人所

有从业 德邦安鑫混合 C - -

人员持
有本基
金

合计 10.01 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 德邦安鑫混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 德邦安鑫混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 德邦安鑫混合 A 0

本开放式基金 德邦安鑫混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C

基金合同生效日

（2020 年 3 月 18 日） 371,960,059.93 125,358,657.03
基金份额总额

本报告期期初基金份 96,599,217.98 54,744,868.66
额总额

本报告期基金总申购 84,529.36 3,613,217.62
份额

减：本报告期基金总 86,947,862.50 29,605,366.48
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 9,735,884.84 28,752,719.80
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 35,890,496.3 44.32 26,247.24 42.20 -
6

万联证券 2 29,887,047.0 36.91 21,856.60 35.14 -
5

广发证券 4 12,528,239.0 15.47 11,667.72 18.76 -
0

方正证券 4 2,321,913.00 2.87 2,162.41 3.48 -

野村东方 1 194,004.94 0.24 141.87 0.23 -
证券

华西证券 2 160,139.00 0.20 117.11 0.19 -

德邦证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -
证券

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -


东莞证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

甬兴证券 2 - - - - -

注：1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准：

（一）注册资本不低于 1 亿元人民币；

（二）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

（三）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；

（四）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

（五）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；
（六）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；
（七）收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：

（一）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；

（二）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。
2、本报告期内，本基金减少甬兴证券、华泰证券的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

安信证券 101,928.00 0.52 - - - -

万联证券 3,950,579.60 20.31 3,000,000.00 96.77 - -

广发证券 7,921,364.40 40.72 - - - -

方正证券 - - - - - -

野村东方 7,477,760.00 38.44 100,000.00 3.23 - -
证券

华西证券 - - - - - -


德邦证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

甬兴证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

德邦基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会规定网站及

1 募集证券投资基金执行新金融工具相 规定报刊 2022 年 1 月 4 日
关会计准则的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定网站及

2 参加交通银行手机银行费率优惠活动 规定报刊 2022 年 1 月 6 日
的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定网站及

3 参加工商银行个人电子银行费率优惠 规定报刊 2022 年 1 月 6 日
活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分

4 基金增加泰信财富为代销机构、开通 中国证监会规定网站及 2022 年 1 月 6 日
定期定额投资、转换业务并参加费率 规定报刊

优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及

5 基金增加德邦证券为销售机构并开通 规定报刊 2022 年 1 月 12 日
定期定额投资业务的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定网站及

6 参加宁波银行同业易管家平台费率优 规定报刊 2022 年 1 月 13 日
惠活动的公告

7 德邦基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定网站及 2022 年 1 月 13 日
参加德邦证券费率优惠活动的公告 规定报刊

德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及

8 基金参加第一创业证券股份有限公司 规定报刊 2022 年 1 月 20 日
费率优惠活动的公告

9 德邦安鑫混合型证券投资基金 2021 中国证监会规定网站及 2022 年 1 月 21 日
年第四季度报告 规定报刊

10 德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及 2022 年 2 月 23 日


基金增加宁波银行为销售机构的公告 规定报刊

德邦基金管理有限公司关于旗下部分

11 公开募集证券投资基金可投资于北京 中国证监会规定网站及 2022 年 2 月 25 日
证券交易所股票及相关风险提示的公 规定报刊

告

德邦基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会规定网站及

12 基金在直销渠道开展相关业务费率优 规定报刊 2022 年 2 月 26 日
惠活动的公告

德邦安鑫混合型证券投资基金（德邦 中国证监会规定网站及

13 安鑫混合 C 份额）基金产品资料概要 规定报刊 2022 年 3 月 3 日
（更新）

德邦安鑫混合型证券投资基金（德邦 中国证监会规定网站及

14 安鑫混合 A 份额）基金产品资料概要 规定报刊 2022 年 3 月 3 日
（更新）

15 德邦安鑫混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定网站及 2022 年 3 月 3 日
明书更新 规定报刊

16 德邦安鑫混合型证券投资基金基金经 中国证监会规定网站及 2022 年 3 月 16 日
理变更公告 规定报刊

17 德邦安鑫混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定网站及 2022 年 3 月 17 日
明书更新 规定报刊

德邦安鑫混合型证券投资基金（德邦 中国证监会规定网站及

18 安鑫混合 A 份额）基金产品资料概要 规定报刊 2022 年 3 月 17 日
更新

德邦安鑫混合型证券投资基金（德邦 中国证监会规定网站及

19 安鑫混合 C 份额）基金产品资料概要 规定报刊 2022 年 3 月 17 日
更新

20 德邦安鑫混合型证券投资基金 2021 中国证监会规定网站及 2022 年 3 月 31 日
年年度报告 规定报刊

德邦基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定网站及

21 在安信证券调整申购、定期定额投资 规定报刊 2022 年 4 月 11 日
业务最低限额的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及

22 基金调整申购、定期定额投资业务最 规定报刊 2022 年 4 月 14 日
低限额的公告

23 德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及 2022 年 4 月 19 日
基金增加兴业银行为销售机构的公告 规定报刊

24 德邦安鑫混合型证券投资基金 2022 中国证监会规定网站及 2022 年 4 月 22 日
年第一季度报告 规定报刊

德邦基金管理有限公司关于终止北京

25 植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀 中国证监会规定网站及 2022 年 5 月 6 日
华基金销售有限公司销售本公司旗下 规定报刊

基金的公告

26 德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及 2022 年 5 月 24 日
基金增加攀赢基金为销售机构的公告 规定报刊


27 德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及 2022 年 5 月 25 日
基金增加平安银行为销售机构的公告 规定报刊

德邦基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定网站及

28 基金增加排排网基金为销售机构的公 规定报刊 2022 年 6 月 6 日
告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分

29 基金在申万宏源证券及申万宏源西部 中国证监会规定网站及 2022 年 6 月 22 日
证券调整申购、定期定额投资业务最 规定报刊

低限额的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

1 20220225-202 18,716,077.1 0.00 0.00 18,716,077.1148.6300
机构 20630 1

2 20220101-202 57,118,657.3 0.00 57,118,657.3 - 0.0000
20224 6 6

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金
资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有人大会，其他投资者可能面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等的 风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目

的及投资策略。
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、德邦安鑫混合型证券投资基金基金合同；

3、德邦安鑫混合型证券投资基金托管协议；

4、德邦安鑫混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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