易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达沪深 300 精选增强

基金主代码 010736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 2,882,868,726.14 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及
年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金为指数增强型股票基金，以沪深 300 指数
作为标的指数，通过深入的基本面研究，精选具
备核心竞争优势的公司，构建和优化投资组合，
在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间


的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、基金年
化跟踪误差不超过6%的基础上追求超越业绩比较
基准的投资回报。股票投资方面，本基金根据沪
深 300 指数成份股及权重，考虑本基金资产规模
及流动性等因素，拟定以指数权重为基础的投资
组合初始方案；在此基础上通过对上市公司及行
业基本面的深入研究，精选具备核心竞争优势的
公司对组合方案进行优化，据此调整部分成份股
的权重，并可适当投资非指数成份股，形成本基
金的股票投资组合配置方案并相应进行调整。债
券投资方面，本基金将密切跟踪市场动态变化，
选择合适的介入机会，并通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择等方面进行积极主
动的债券投资管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收
益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本
基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本
基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基
金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市
场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过
内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风


险详见招募说明书“风险揭示”部分。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达沪深 300 精选增 易方达沪深 300 精选增
称 强 A 强 C

下属分级基金的交易代

010736 010737

码

报告期末下属分级基金 2,324,703,863.22 份 558,164,862.92 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

易方达沪深 300 精选 易方达沪深 300 精选
增强 A 增强 C

1.本期已实现收益 -2,945,226.97 -1,561,092.54

2.本期利润 19,156,962.31 5,557,006.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0087

4.期末基金资产净值 2,308,249,010.41 553,383,552.56

5.期末基金份额净值 0.9929 0.9914

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现


3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达沪深 300 精选增强 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.54% 0.91% 3.32% 0.93% -2.78% -0.02%
月

过去六个 -0.71% 0.93% 0.29% 1.25% -1.00% -0.32%
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -0.71% 0.92% 3.47% 1.26% -4.18% -0.34%
至今

易方达沪深 300 精选增强 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.46% 0.90% 3.32% 0.93% -2.86% -0.03%
月

过去六个 -0.86% 0.93% 0.29% 1.25% -1.15% -0.32%
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -0.86% 0.92% 3.47% 1.26% -4.33% -0.34%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020 年 12 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日）

易方达沪深 300 精选增强 A

易方达沪深 300 精选增强 C

注：1.本基金合同于 2020 年 12 月 30 日生效,截至报告期末本基金合同生效
未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时投资于标的指数成份股及备选成份股的资产低于非现金资产的 80%，为证券清算款导致的被动超标，已在下一交易日内调整完毕，其他各项资产配置比例符合
基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约
定。

3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-0.71%，C 类基
金份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为 3.47%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司投资经理助理、基
金经理助理、行业研究员、
指数与量化投资部总经理
助理、指数与量化投资部副
总经理、指数及增强投资部
副总经理、指数投资部总经
理、指数增强投资部联席总
本基金的基金经理、易方 经理、易方达沪深 300 交易
达标普全球高端消费品 型开放式指数发起式证券
指数增强型证券投资基 投资基金联接基金基金经
张 金的基金经理（自 2014 2020- 理、易方达上证中盘交易型
胜 年 09 月 13 日至 2021 年 12-30 - 16 年 开放式指数证券投资基金
记 05 月 28 日）、易方达上证 基金经理、易方达上证中盘
50 指数增强型证券投资 交易型开放式指数证券投
基金的基金经理、基本面 资基金联接基金基金经理、
指数增强部联席总经理 易方达标普医疗保健指数
证券投资基金（LOF）基金
经理、易方达标普 500 指数
证券投资基金（LOF）基金
经理、易方达标普生物科技
指数证券投资基金（LOF）
基金经理、易方达标普信息
科技指数证券投资基金
（LOF）基金经理、易方达
恒生中国企业交易型开放


式指数证券投资基金基金
经理、易方达恒生中国企业
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理、
易方达香港恒生综合小型
股 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理、易方达
原油证券投资基金（QDII）
基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年第二季度，主要经济体的疫苗接种率不断提升，全球经济在稳健复
苏，大宗商品价格大幅上行，通胀压力加大，货币政策收紧预期增强。国内经济 增长稳健，基本恢复到疫情前。1-5 月份全国规模以上工业增加值同比增长 17.8%
（与 2019 年同比两年平均增长 7.0%），全国固定资产投资同比增长 15.4%（与
2019 年同比两年平均增长 4.2%），房地产开发投资同比增长 18.3%（与 2019 年
同比两年平均增长 8.6%）。5 月份社会消费品零售总额同比增长 12.4%（与 2019
年同比两年平均增长 4.5%）。在猪肉等农产品下跌的带动下，国内的通胀水平稳 定，5 月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨 1.3%，工业生产者出厂价格指数 （PPI）同比上涨 9.0%。我国货币政策有所收紧，5 月末国内广义货币供应量 M2 同比增长 8.3%，明显回落。报告期内，A 股差异分化加大，上证指数上涨 4.34%，沪深 300 指数上涨 3.48%。行业分化加大，新能源、电动车、半导体等 新兴科技板块大幅上涨，而家电、农业、房地产等传统行业明显下跌。

本基金是跟踪沪深 300 指数的增强型指数基金，主要采取自下而上的基本面
投资策略。报告期内，基金仍处于建仓阶段，因期间市场的波动较大，采取了相 对稳健的建仓节奏，二季度末股票仓位达到 90%左右。在行业配置上，对食品饮 料、医药、科技等行业配置比例较高，对有色、非银金融等配置比例相对较低。 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9929 元，本报告期份额净值
增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 3.32%；C 类基金份额净值为 0.9914
元，本报告期份额净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为 3.32%，年 化跟踪误差 5.94%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 2,621,180,396.88 90.34

其中：股票 2,621,180,396.88 90.34


2 固定收益投资 865,200.00 0.03

其中：债券 865,200.00 0.03

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 189,855,771.75 6.54

7 其他资产 89,695,285.20 3.09

8 合计 2,901,596,653.83 100.00

注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 市 值 为

421,023,327.12 元，占净值比例 14.71%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 32,835,234.87 1.15

电力、热力、燃气及水生产和供应 5,151,678.21 0.18
D 业

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 82,472.34 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 30,864.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,273,037.62 1.34

5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 38,830,000.00 1.36

C 制造业 1,582,526,625.49 55.30

电力、热力、燃气及水生产和供应 38,440,000.00 1.34
D 业

E 建筑业 18,600,000.00 0.65

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 23,690,193.30 0.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,189,400.00 1.33

J 金融业 350,779,813.35 12.26

K 房地产业 44,706,000.00 1.56

L 租赁和商务服务业 9,410,000.00 0.33

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 16,712,000.00 0.58

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 2,161,884,032.14 75.55

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必需消费品 90,643,466.88 3.17

必需消费品 - -

保健 1,225,653.84 0.04

金融 134,780,318.40 4.71

信息技术 - -

电信服务 194,373,888.00 6.79

公用事业 - -

房地产 - -

合计 421,023,327.12 14.71

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例
(％)

1 600519 贵州茅台 129,213 265,752,377.10 9.29

2 600887 伊利股份 6,109,948 225,029,384.84 7.86

3 600036 招商银行 3,676,305 199,218,967.95 6.96

4 000858 五粮液 609,127 181,452,842.03 6.34

5 600276 恒瑞医药 2,639,976 179,439,168.72 6.27

6 000661 长春高新 350,000 135,450,000.00 4.73

7 000001 平安银行 5,549,920 125,539,190.40 4.39

8 000333 美的集团 1,000,000 71,370,000.00 2.49

9 601012 隆基股份 660,000 58,634,400.00 2.05

10 002049 紫光国微 349,998 53,966,191.62 1.89

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金


资产净
值比例
(％)

1 00700 腾讯控股 400,000 194,373,888.00 6.79

2 00388 香港交易所 350,000 134,780,318.40 4.71

3 03690 美团－Ｗ 340,000 90,643,466.88 3.17

4 688029 南微医学 100,000 31,169,000.00 1.09

5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.18

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 865,200.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 865,200.00 0.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

值比例
(％)

1 127038 国微转债 8,652 865,200.00 0.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 4 月 12 日，中华人民共和国财政部依法对江苏恒瑞医药股份有
限公司处以 5 万元的罚款。处罚事由：检查发现，公司存在以下问题：一是 2018年以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费，涉及金额 108.80万元。二是 2018 年以非本公司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出，涉及金额 214.91 万元。三是所属连云港综合二办 2018年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费用，涉及金额 96.19 万元。

2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份
有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决定：1、2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、
2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审
慎。

2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违
反法律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。

2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反
规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。

2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的
如下违法违规行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；13、信贷资产非真实转让；14、全权委托业务不规范；15、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信息。
2020 年 10 月 16 日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出罚款 100 万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。

2021 年 5 月 10 日，中国银行保监会上海监督局对平安银行股份有限公司资金运
营中心的如下违法违规行为作出责令整改，并处罚共计 300 万元的行政处罚决定：1、2016 年 5 月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资。
2、2017 年 3 月，该中心违规向土地储备项目提供融资。3、2017 年 3 月，该中
心违规提供政府性融资。4、2016 年 5 月至 2018 年 5 月，该中心黄金份额租赁
款违规用于证券交易所股票质押回购。5、2018 年 1 月，该中心虚增存款。6、

2016 年 1 月至 2019 年 8 月，该中心向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。
2021 年 5 月 18 日，中国银保监会深圳监管局对平安银行信用卡中心的如下违法
违规行为作出处罚 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡的客户进行亲访亲签。

2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有限公司的如下违
法违规行为做出罚款 210 万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。
2021 年 4 月 26 日，美团因实施“二选一”等涉嫌垄断行为被中华人民共和国国家
市场监督管理总局进行调查。

2021 年 3 月 12 日，国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购猿辅导
（YUAN INC）股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，给予腾讯 50 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购 Bitauto Holdings
Limited 股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50万元罚款的行政处罚。

2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有
限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50万元罚款的行政处罚。
本基金投资恒瑞医药、招商银行、平安银行、美团、腾讯控股的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除恒瑞医药、招商银行、平安银行、美团、腾讯控股外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 935,435.98

2 应收证券清算款 84,458,871.53

3 应收股利 25,824.00

4 应收利息 27,742.33

5 应收申购款 4,247,411.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 89,695,285.20

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.18 新股流通
受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达沪深300精选 易方达沪深300精选
增强A 增强C

报告期期初基金份额总额 2,601,992,658.17 687,172,548.06

报告期期间基金总申购份额 101,669,625.81 50,562,308.12

减：报告期期间基金总赎回份额 378,958,420.76 179,569,993.26

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 2,324,703,863.22 558,164,862.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金注册的文
件；

2、《易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金基金合同》；

3、《易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金托管协议》；

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
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