华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起

基金主代码 011694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 213,032,964.87 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

（一）封闭期投资策略

1、大类资产配置策略

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期

不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、


债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和

调整。

2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证

券投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期货投

资策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便

投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与

投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的

投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积

极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同

时，尽量减小基金净值的波动。

中证沪港深互联互通 TMT 指数收益率×20%+中国

业绩比较基准 战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证全债指

数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水

平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基

金。

风险收益特征

本基金将投资港股通标的股票，将面临汇率风险、

香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别

投资风险。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金信息科技主题 华泰紫金信息科技主题

称 6 个月定开混合发起 A 6 个月定开混合发起 C

下属分级基金的交易代

011694 011695

码

报告期末下属分级基金 148,303,464.35 份 64,729,500.52 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

主要财务指标 华泰紫金信息科技主 华泰紫金信息科技主

题 6 个月定开混合发 题 6 个月定开混合发

起 A 起 C

1.本期已实现收益 32,046.80 -84,691.13

2.本期利润 4,257,221.11 1,717,561.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0265

4.期末基金资产净值 118,906,763.62 50,689,498.22

5.期末基金份额净值 0.8018 0.7831

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 3.71% 0.78% -2.39% 1.38% 6.10% -0.60%
月

过去六个 -0.48% 0.68% -7.90% 1.16% 7.42% -0.48%

月

过去一年 -6.41% 0.72% -20.71% 1.03% 14.30% -0.31%

自基金合

同生效起 -19.82% 1.13% -35.06% 1.11% 15.24% 0.02%
至今
2、华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 3.50% 0.78% -2.39% 1.38% 5.89% -0.60%
月

过去六个 -0.89% 0.68% -7.90% 1.16% 7.01% -0.48%
月

过去一年 -7.16% 0.72% -20.71% 1.03% 13.55% -0.31%

自基金合

同生效起 -21.69% 1.13% -35.06% 1.11% 13.37% 0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 4 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日)

1．华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 A：

2．华泰紫金信息科技主题 6 个月定开混合发起 C：

注：1、本基金运作业绩比较基准收益率=中证沪港深互联互通 TMT 指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%。

2、本基金合同于 2021 年 4 月 21 日生效，自基金成立日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

厦门大学经济学与工学双学
士，厦门大学工学硕士。

2012 年起先后就职于万联证
券、光大证券担任机械行业研
王海山 本基金的基 2023- - 12 究员。2016 年加入华泰证券
金经理 02-08 （上海）资产管理有限公司，
擅长机械设备、电力设备、新
能源汽车行业领域，历任研究
员、投资经理，现担任基金经
理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

年初开始市场波动较大，一月中上旬我们适当降低了组合股票仓位，之后总体仓位维持在中等偏低水平。目前产品主要配置方向机械设备、电力设备、通信运营商、公用事业，我们的持仓方向变化不大，公用事业略有减仓，通信运营商有所加仓。

产品致力于在中长期取得较好收益率的同时控制产品回撤，组合管理上注重攻守兼备，继续采用“哑铃型”组合策略：一头配置业绩稳定估值足够低的高股息资产（比如电信运营商等），高息价值股要求估值和股息率与报表质量并重，资产负债表良好，业务模式稳定，收入总体能够伴随宏观指标有一定增长；另一头配置估值合理偏低的优质成长个股（以机械、电力设备等制造领域为主），成长方向个股要求质量与估值并重，“质”要求有能够认知到清晰可持续的竞争优势，和一定的成长空间，估值要求
DCF 合理折现率下算出买入价，当年 PE 通常不超过 25 倍。

我们对我们的选股体系进行一定提炼，我们的选股体系总体偏自下而上，可以归结为三个步骤：

一是投资线索发现：1、报表指标筛选，包括标准财务指标和自主设定指标；2、
估值筛选（PE、PB、股息率等表观估值指标），然后提出明显缺陷的公司；3、产业链研究。

二是发现投资线索后进行深度研究：行业层面重点考察竞争格局、空间、景气度、周期位置，更重要的是进行公司优势识别（公司经营历史复盘、从报表中找出证据）、公司优势的可持续性判断。

三是估值定价：通过 DCF 折现确定合理价值（要求合理折现率、较为准确盈利预测）；判断公司治理情况与资本配置是否合理（是否需要对估值进行打折以及如何打折），企业价值如何对应到股东价值；判断合适的买入位置，预估潜在下行空间和上行空间。
4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 3.71%，同期业绩比较基准收益率为
-2.39%；本基金 C 类份额净值增长率为 3.50%，同期业绩比较基准收益率为-2.39%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，暂不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 121,206,177.04 70.00

其中：股票 121,206,177.04 70.00

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 51,825,939.95 29.93

7 其他各项资产 121,378.78 0.07

8 合计 173,153,495.77 100.00

注：1、本基金报告期末通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为47,566,845.34 元人民币，占期末基金资产净值比例 28.05%。

2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 60,639,606.40 35.76

电力、热力、燃气及水生产和供应 6,561,211.82 3.87
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,242,379.40 1.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,196,134.08 2.47

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,639,331.70 43.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 224,389.26 0.13

B 消费者非必需品 461,850.96 0.27

C 消费者常用品 2,403,554.15 1.42

D 能源 5,063,553.16 2.99

E 金融 628,478.48 0.37

F 医疗保健 3,266,988.63 1.93

G 工业 12,406,907.32 7.32

H 信息科技 338,523.91 0.20

I 电信服务 21,892,411.94 12.91

J 公用事业 880,187.53 0.52

K 房地产 - -

合计 47,566,845.34 28.05

注：以上分类采用财汇资讯提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 00941 中国移动 171,000.0 10,370,841.35 6.12

0

1 600941 中国移动 25,600.00 2,707,456.00 1.60

2 002595 豪迈科技 275,800.0 9,848,818.00 5.81

0

3 002884 凌霄泵业 324,800.0 6,236,160.00 3.68

0

4 300750 宁德时代 29,120.00 5,537,459.20 3.27

5 00956 新天绿色能源 1,887,000. 5,063,553.16 2.99

00

6 00728 中国电信 1,058,000. 4,018,754.28 2.37

00

6 601728 中国电信 1,000.00 6,080.00 0.00

7 000400 许继电气 161,100.0 4,024,278.00 2.37

0


8 603279 景津装备 193,100.0 3,896,758.00 2.30

0

9 603298 杭叉集团 141,000.0 3,866,220.00 2.28

0

10 03339 中国龙工 2,821,000. 3,657,049.90 2.16

00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 121,378.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 121,378.78

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华泰紫金信息科技 华泰紫金信息科技

项目

主题6个月定开混合 主题6个月定开混合


发起A 发起C

本报告期期初基金份额总额 148,303,464.35 64,729,500.52

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 148,303,464.35 64,729,500.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华泰紫金信息科技主题 华泰紫金信息科技主题

项目

6个月定开混合发起A 6个月定开混合发起C

报告期期初管理人持有的 10,006,401.08 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,006,401.08 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 6.75 -

（%）

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,006,4 4.70% 10,000,0 4.69% 3 年


01.08 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,006,4 4.70% 10,000,0 4.69% 3 年
01.08 00.00

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。

2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 1 月 30 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，自 2024 年 1 月 29 日起，聂挺进先生因个人原因离职，不再担任公司总经理
职务。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 2 月 29 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，自 2024 年 2 月 28 日起，江晓阳先生新任本基金管理人总经理。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2《、华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3《、华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；


5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
10.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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