广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注......46

8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49
9 开放式基金份额变动 ......49
10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8 其他重大事件......52
11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 影响投资者决策的其他重要信息......52
12 备查文件目录 ......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......53

12.3 查阅方式......53

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 广发集优 9 个月持有期债券

基金主代码 012330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 24 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,984,534,628.57 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发集优 9 个月持有期债 广发集优 9 个月持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 012330 012331

报告期末下属分级基金的份额总额 1,152,826,190.71 份 831,708,437.86 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求
实现基金资产的持续稳健增值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判
断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场
影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，
根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，
投资策略 并适时进行调整。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因
素进行两地股票的配置（其中港股投资将通过港股通进行）：1、宏观经济
因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与
走势等）；2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；
3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）；4、流动性因素（如
货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。

业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×87%+沪深 300 指数收益率×10%+
中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混
合型基金、股票型基金。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
风险收益特征 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，
港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能


及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 姜敏

联系电话 020-83936666 4006800000

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95105828 95558

传真 020-89899158 010-85230024

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市朝阳区光华路10号院1

路3018号2608室 号楼6-30层、32-42层

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市朝阳区光华路10号院1

楼；广东省珠海市横琴新区环 号楼6-30层、32-42层

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100020

法定代表人 孙树明 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 广发集优 9 个月持有期 广发集优 9 个月持有期
债券 A 债券 C

本期已实现收益 6,701,090.51 1,286,733.06

本期利润 37,120,250.59 26,040,839.82

加权平均基金份额本期利润 0.0228 0.0242

本期加权平均净值利润率 2.17% 2.31%

本期基金份额净值增长率 1.80% 1.63%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 广发集优 9 个月持有期债 广发集优 9 个月持有期债
券 A 券 C

期末可供分配利润 34,454,553.71 18,519,542.98

期末可供分配基金份额利润 0.0299 0.0223

期末基金资产净值 1,207,740,181.16 864,962,657.28

期末基金份额净值 1.0476 1.0400

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 广发集优 9 个月持有期 广发集优 9 个月持有期
债券 A 债券 C

基金份额累计净值增长率 4.76% 4.00%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发集优 9 个月持有期债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④


过去一个月 -0.41% 0.28% 0.65% 0.11% -1.06% 0.17%

过去三个月 -1.38% 0.29% 0.91% 0.11% -2.29% 0.18%

过去六个月 1.80% 0.26% 2.23% 0.11% -0.43% 0.15%

过去一年 -1.10% 0.23% 1.96% 0.13% -3.06% 0.10%

自基金合同生 4.76% 0.22% 4.46% 0.15% 0.30% 0.07%
效起至今
广发集优 9 个月持有期债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.43% 0.28% 0.65% 0.11% -1.08% 0.17%

过去三个月 -1.47% 0.29% 0.91% 0.11% -2.38% 0.18%

过去六个月 1.63% 0.26% 2.23% 0.11% -0.60% 0.15%

过去一年 -1.44% 0.23% 1.96% 0.13% -3.40% 0.10%

自基金合同生 4.00% 0.21% 4.46% 0.15% -0.46% 0.06%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日）

广发集优 9 个月持有期债券 A

广发集优 9 个月持有期债券 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金经

理；广发集裕债

券型证券投资基

金的基金经理；

广发恒鑫一年持

有期混合型证券

投资基金的基金 曾刚先生，工商管理硕士，
经理；广发恒益 持有中国证券投资基金业从
一年持有期混合 业证书。曾任红塔证券股份
型证券投资基金 有限公司投资经理，汉唐证
的基金经理；广 券有限责任公司投资经理，
发恒阳一年持有 华宝兴业基金管理公司债券
曾刚 期混合型证券投 2021-05-24 - 20 年 研究员，华富基金管理有限
资基金的基金经 公司基金经理、固定收益总
理；广发恒享一 监，汇添富基金管理有限公
年持有期混合型 司基金经理、固定收益副总
证券投资基金的 监、广发集嘉债券型证券投
基金经理；广发 资基金基金经理(自 2021 年 1
集悦债券型证券 月12日至2022年3月15日)。
投资基金的基金

经理；广发安颐

一年持有期混合

型证券投资基金

的基金经理；广

发鑫源灵活配置

混合型证券投资


基金的基金经

理；混合资产投

资部总经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济在春节前后有所走稳，出口数据相对正面，但在国内总需求不足、海外增长前景也不太乐观的情况下，经济基本面再次转弱；3 月份央行宣布降息，货币政策维持宽松；6 月开始宏观经济出现边际变化，部分企业开始主动补库存，居民消费意愿也有所回升。上半年债市相对受益，债市收益率整体震荡下行，尤其是长端和超长端利率突破 2022 年低点。股市方面，上半年，海外人工智能技术获得重大突破，大模型有望进入实用阶段，迭代速度较快，对算力的需求急速增长，国内快速跟进，已有多家头部企业跟进发布自己的大模型，带动相关行业应用层面的探讨，TMT 成为上半年的强势板块。进入五月，TMT 积累可观涨幅后进入宽幅震荡阶段，市场热点向机械设备、汽车等行业扩散，消费医药、金融周期等板块走势偏弱，股指整体先扬后抑。

报告期内，组合债券部分维持了中性偏低的久期及中等杠杆水平，保持高等级信用债的基础配置。权益部分，组合总体仓位维持在偏高的水平，行业配置方面，1 月至 2 月相对均衡，3 月份后保持了对 TMT 的较高风险敞口，组合由此承受了较大的波动；可转债部分表现平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.80%，C 类基金份额净值增长率为 1.63%，
同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，一揽子稳增长政策相继落地，政策底或已出现，若下半年政策力度超预期，则基本面弹性可能强化。债市机会可能短期不太明显，我们考虑维持当前配置，等待债券配置价值回升的机会。股市性价比相较债市更优，二季报企业盈利偏弱的预期已经有所体现，我们仍相对积极地关注三季报盈利能够较确定回升的部分行业，对 TMT 板块将继续保持关注，但在具体操作上，将积极跟进行业的变化，持仓向头部企业集中。

本组合将在保持相对较低风险的前提下，努力做好大类资产配置，从中期把握转换时机，精选投资品种，保持组合灵活性；合理地承担有价值的风险，力争为持有人创造持续稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金 2023 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，广发基金管理有限公司在广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 501,683.25 224,857.41

结算备付金 34,816,201.42 25,190,558.57

存出保证金 468,403.67 588,407.32

交易性金融资产 6.4.7.2 2,325,199,559.77 3,444,939,890.14

其中：股票投资 373,046,774.86 534,535,195.34

基金投资 - -

债券投资 1,908,295,520.77 2,846,900,524.04

资产支持证券投资 43,857,264.14 63,504,170.76

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 5,457,407.15 2,362,594.79


应收股利 - -

应收申购款 154,882.19 101,830.54

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,366,598,137.45 3,473,408,138.77

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 280,916,087.68 261,931,297.39

应付清算款 109,278.96 1.16

应付赎回款 10,317,098.52 4,264,370.43

应付管理人报酬 988,462.45 1,535,532.69

应付托管费 179,720.46 279,187.75

应付销售服务费 259,438.43 426,291.28

应付投资顾问费 - -

应交税费 81,094.10 145,515.15

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 1,044,118.41 1,045,935.29

负债合计 293,895,299.01 269,628,131.14

净资产：

实收基金 6.4.7.8 1,984,534,628.57 3,120,758,441.59

未分配利润 6.4.7.9 88,168,209.87 83,021,566.04

净资产合计 2,072,702,838.44 3,203,780,007.63

负债和净资产总计 2,366,598,137.45 3,473,408,138.77

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发集优 9 个月持有期债券 A 基金份额净值人民币 1.0476
元，基金份额总额 1,152,826,190.71 份；广发集优 9 个月持有期债券 C 基金份额净值人民币 1.0400
元，基金份额总额 831,708,437.86 份；总份额总额 1,984,534,628.57 份。
6.2 利润表
会计主体：广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 79,791,154.66 31,900,495.56


1.利息收入 351,225.96 188,472.47

其中：存款利息收入 6.4.7.10 276,605.14 183,397.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 74,620.82 5,074.52

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 24,266,661.86 14,885,373.15

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -19,100,002.21 -23,755,032.06

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 38,775,145.50 34,252,687.09

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 908,657.01 1,654,316.59

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 3,682,861.56 2,733,401.53

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 55,173,266.84 16,826,649.94
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 - -

减：二、营业总支出 16,630,064.25 15,511,860.28

1．管理人报酬 7,769,362.34 6,028,382.62

2．托管费 1,412,611.29 1,096,069.50

3．销售服务费 1,963,335.91 3,527,377.12

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 5,269,940.56 4,657,941.21

其中：卖出回购金融资产支出 5,269,940.56 4,657,941.21

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 80,335.93 78,992.67

8．其他费用 6.4.7.21 134,478.22 123,097.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 63,161,090.41 16,388,635.28
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,161,090.41 16,388,635.28

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 63,161,090.41 16,388,635.28

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 3,120,758,441.59 83,021,566.04 3,203,780,007.63
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 3,120,758,441.59 83,021,566.04 3,203,780,007.63
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” -1,136,223,813.02 5,146,643.83 -1,131,077,169.19
号填列）

（一）、综合收益 - 63,161,090.41 63,161,090.41
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -1,136,223,813.02 -58,014,446.58 -1,194,238,259.60
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 95,854,827.42 5,610,994.98 101,465,822.40
款

2.基金赎回 -1,232,078,640.44 -63,625,441.56 -1,295,704,082.00
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,984,534,628.57 88,168,209.87 2,072,702,838.44
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,673,673,658.00 80,498,227.20 1,754,171,885.20
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 1,673,673,658.00 80,498,227.20 1,754,171,885.20
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 587,452,909.12 45,547,568.02 633,000,477.14
号填列）


（一）、综合收益 - 16,388,635.28 16,388,635.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 587,452,909.12 29,158,932.74 616,611,841.86
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 902,755,343.41 39,968,353.71 942,723,697.12
款

2.基金赎回 -315,302,434.29 -10,809,420.97 -326,111,855.26
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 2,261,126,567.12 126,045,795.22 2,387,172,362.34
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证
监会”）证监许可[2021]1485 号《关于准予广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）
公开募集，于 2021 年 5 月 17 日向社会公开发行募集并于 2021 年 5 月 24 日正式成立。本基金的基
金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 20 日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 242,811,009.60 元，有效认购户数为 1,237 户。其中广发集优 9 个月持有
期债券 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 190,934,913.90 元，认购资金在募
集期间的利息为人民币 13,715.87 元；广发集优 9 个月持有期债券 C（“C 类基金”）扣除认购费用后
的募集资金净额 51,858,467.38 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 3,912.45 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税


证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 501,683.25

等于：本金 500,012.97

加：应计利息 1,670.28

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 501,683.25

6.4.7.2 交易性金融资产


单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 386,159,427.41 - 373,046,774.86 -13,112,652.55

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

交 易 所

936,243,143.79 7,634,008.81 930,625,347.52 -13,251,805.08
市场

债券 银 行 间

963,130,628.29 13,299,173.25 977,670,173.25 1,240,371.71
市场

合计 1,899,373,772.08 20,933,182.06 1,908,295,520.77 -12,011,433.37

资产支持证券 43,641,000.00 106,264.14 43,857,264.14 110,000.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,329,174,199.49 21,039,446.20 2,325,199,559.77 -25,014,085.92

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -


应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 938,915.10

其中：交易所市场 930,852.60

银行间市场 8,062.50

应付利息 -

预提费用 105,203.31

合计 1,044,118.41

6.4.7.8 实收基金
广发集优 9 个月持有期债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,788,055,702.70 1,788,055,702.70

本期申购 81,181,185.28 81,181,185.28

本期赎回（以“-”号填列） -716,410,697.27 -716,410,697.27

本期末 1,152,826,190.71 1,152,826,190.71

广发集优 9 个月持有期债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,332,702,738.89 1,332,702,738.89

本期申购 14,673,642.14 14,673,642.14

本期赎回（以“-”号填列） -515,667,943.17 -515,667,943.17

本期末 831,708,437.86 831,708,437.86

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9 未分配利润
广发集优 9 个月持有期债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 52,353,166.09 -405,292.72 51,947,873.37


本期利润 6,701,090.51 30,419,160.08 37,120,250.59

本期基金份额交易产生的

变动数 -24,599,702.89 -9,554,430.62 -34,154,133.51

其中：基金申购款 2,993,497.30 1,886,049.29 4,879,546.59

基金赎回款 -27,593,200.19 -11,440,479.91 -39,033,680.10

本期已分配利润 - - -

本期末 34,454,553.71 20,459,436.74 54,913,990.45

广发集优 9 个月持有期债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 31,286,805.79 -213,113.12 31,073,692.67

本期利润 1,286,733.06 24,754,106.76 26,040,839.82

本期基金份额交易产生的 -14,053,995.87 -9,806,317.20 -23,860,313.07
变动数

其中：基金申购款 415,548.17 315,900.22 731,448.39

基金赎回款 -14,469,544.04 -10,122,217.42 -24,591,761.46

本期已分配利润 - - -

本期末 18,519,542.98 14,734,676.44 33,254,219.42

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 33,885.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 238,374.70

其他 4,344.63

合计 276,605.14

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -19,100,002.21

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -19,100,002.21

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,541,402,351.71

减：卖出股票成本总额 1,556,561,558.05

减：交易费用 3,940,795.87

买卖股票差价收入 -19,100,002.21

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 35,463,073.52

债券投资收益——买卖债券（债转股及 3,312,071.98
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 38,775,145.50

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,475,872,363.09
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,451,005,319.15
成本总额

减：应计利息总额 21,535,069.89

减：交易费用 19,902.07

买卖债券差价收入 3,312,071.98

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 908,614.37


资产支持证券投资收益——买卖资产 42.64
支持证券差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价 -
收入

资产支持证券投资收益——申购差价 -
收入

合计 908,657.01

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 19,644,321.94

减：卖出资产支持证券成本总额 19,642,957.36

减：应计利息总额 1,321.94

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 42.64

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,682,861.56

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,682,861.56

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 55,173,266.84

——股票投资 25,173,377.78

——债券投资 29,699,931.70

——资产支持证券投资 299,957.36


——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 55,173,266.84

6.4.7.19 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 19,333.84

账户维护费 18,000.00

其他 941.07

合计 134,478.22

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 7,769,362.34 6,028,382.62

其中：支付销售机构的客户维护费 3,870,579.78 2,985,593.25

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.55%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.55%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,412,611.29 1,096,069.50

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

广发集优9个月持有广发集优9个月持有期债 合计

期债券 A 券 C

广发基金管理有限公 - 564.22 564.22
司

中信银行股份有限公 - 13,891.22 13,891.22
司

广发证券股份有限公 - 27.15 27.15
司

合计 - 14,482.59 14,482.59

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

广发集优9个月持有 广发集优9个月持有期债 合计

期债券A 券C

广发基金管理有限公 - 993.11 993.11
司

中信银行股份有限公 - 60,327.90 60,327.90
司

广发证券股份有限公 - 175.62 175.62
司

合计 - 61,496.63 61,496.63

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。计

算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支
付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。如涉及费率优惠，相关费率优
惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发集优 9 个月持有期债券 A

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发集优 9 个月持有期债券 C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公司 501,683.25 33,885.81 13,502,325.0 35,638.58
8

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

60191 浙商 2023-0 1 个月 配股 641,67 1,296, 1,694,

6 银行 6-27 内 流通 2.02 2.64 0.00 173.40 008.80 -

（含） 受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 280,916,087.68 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 80,622,426.23 50,524,027.40

合计 80,622,426.23 50,524,027.40

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 1,393,496,133.72 2,079,956,640.85

AAA 以下 210,133,299.65 143,891,096.33

未评级 224,043,661.17 572,528,759.46

合计 1,827,673,094.54 2,796,376,496.64


注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 43,857,264.14 63,504,170.76

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 43,857,264.14 63,504,170.76

注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 （VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 501,683.25 - - - 501,683.25

结算备付金 34,816,201.42 - - - 34,816,201.42

存出保证金 468,403.67 - - - 468,403.67

交易性金融资产 686,549,778.20 1,265,603,006.71 - 373,046,774.862,325,199,559.
77

应收清算款 - - - 5,457,407.15 5,457,407.15

应收申购款 - - - 154,882.19 154,882.19

资产总计 2,366,598,137.
722,336,066.54 1,265,603,006.71 - 378,659,064.20

45

负债

卖出回购金融资 280,916,087.68 - - - 280,916,087.6
产款 8

应付清算款 - - - 109,278.96 109,278.96

应付赎回款 - - - 10,317,098.52 10,317,098.52

应付管理人报酬 - - - 988,462.45 988,462.45

应付托管费 - - - 179,720.46 179,720.46

应付销售服务费 - - - 259,438.43 259,438.43

应交税费 - - - 81,094.10 81,094.10

其他负债 - - - 1,044,118.41 1,044,118.41

负债总计 293,895,299.0
280,916,087.68 - - 12,979,211.33

1

利率敏感度缺口 2,072,702,838.
441,419,978.86 1,265,603,006.71 - 365,679,852.87

44

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 224,857.41 - - - 224,857.41

结算备付金 25,190,558.57 - - - 25,190,558.57

存出保证金 588,407.32 - - - 588,407.32

交易性金融资产 680,908,400.42 2,229,496,294.38 - 534,535,195.343,444,939,890.
14

应收清算款 - - - 2,362,594.79 2,362,594.79

应收申购款 - - - 101,830.54 101,830.54

资产总计 3,473,408,138.
706,912,223.72 2,229,496,294.38 - 536,999,620.67

77

负债

卖出回购金融资 261,931,297.39 - - - 261,931,297.3
产款 9

应付清算款 - - - 1.16 1.16

应付赎回款 - - - 4,264,370.43 4,264,370.43

应付管理人报酬 - - - 1,535,532.69 1,535,532.69

应付托管费 - - - 279,187.75 279,187.75

应付销售服务费 - - - 426,291.28 426,291.28

应交税费 - - - 145,515.15 145,515.15

其他负债 - - - 1,045,935.29 1,045,935.29

负债总计 269,628,131.1
261,931,297.39 - - 7,696,833.75

4

利率敏感度缺口 3,203,780,007.
444,980,926.33 2,229,496,294.38 - 529,302,786.92

63

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -6,724,772.65 -12,973,771.75

市场利率下降 25 个基点 6,773,648.23 13,075,294.85

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位：人民币元

本期末

2023年6月30日

项目 美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 47,861,673.63 - 47,861,673.63

资产合计 - 47,861,673.63 - 47,861,673.63

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险

- 47,861,673.63 - 47,861,673.63
敞口净额

上年度末

2022年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 5,248,407.89 - 5,248,407.89

资产合计 - 5,248,407.89 - 5,248,407.89

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险

- 5,248,407.89 - 5,248,407.89
敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

所有外币相对人民币升值 5% 2,393,083.68 262,420.39

所有外币相对人民币贬值 5% -2,393,083.68 -262,420.39

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 373,046,774.86 18.00 534,535,195.34 16.68

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 399,595,891.08 19.28 274,646,064.82 8.57

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 772,642,665.94 37.28 809,181,260.16 25.26

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 26,912,501.71 21,161,177.01

下降 5% -26,912,501.71 -21,161,177.01

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 770,948,657.14

第二层次 1,554,250,902.63

第三层次 -

合计 2,325,199,559.77

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 373,046,774.86 15.76

其中：普通股 371,024,594.26 15.68

存托凭证 2,022,180.60 0.09

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 1,952,152,784.91 82.49

其中：债券 1,908,295,520.77 80.63

资产支持证券 43,857,264.14 1.85

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 35,317,884.67 1.49

8 其他各项资产 6,080,693.01 0.26

9 合计 2,366,598,137.45 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 47,861,673.63 元，占基金资产净值比例2.31%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,959,274.00 0.29

C 制造业 142,300,496.56 6.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 32,460,827.00 1.57

F 批发和零售业 1,561,431.00 0.08

G 交通运输、仓储和邮政业 6,320,128.00 0.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,450,506.87 4.75

J 金融业 19,353,682.80 0.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,845,851.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 1,667,722.00 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 2,182,400.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 417,360.00 0.02


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 12,665,422.00 0.61

S 综合 - -

合计 325,185,101.23 15.69

注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 2,065,235.20 0.10

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 19,882,480.26 0.96

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

信息技术 - -

通讯业务 25,913,958.17 1.25

公用事业 - -

房地产 - -

合计 47,861,673.63 2.31

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 00700 腾讯控股 56,000 17,120,799.81 0.83

2 601390 中国中铁 1,453,900 11,020,562.00 0.53

3 300054 鼎龙股份 425,900 10,532,507.00 0.51

4 688777 中控技术 166,860 10,475,470.80 0.51

5 03690 美团-W 81,400 9,178,513.74 0.44

6 01024 快手-W 178,100 8,793,158.36 0.42

7 002038 双鹭药业 796,800 8,039,712.00 0.39

8 601916 浙商银行 3,000,070 7,920,184.80 0.38

9 300182 捷成股份 1,236,200 7,800,422.00 0.38

10 002959 小熊电器 89,700 7,489,950.00 0.36

11 01928 金沙中国有限公 300,800 7,404,753.29 0.36

司

12 601668 中国建筑 1,251,700 7,184,758.00 0.35


13 688588 凌志软件 461,922 7,182,887.10 0.35

14 002439 启明星辰 239,000 7,112,640.00 0.34

15 002230 科大讯飞 103,500 7,033,860.00 0.34

16 688088 虹软科技 160,000 6,840,000.00 0.33

17 688630 芯碁微装 76,567 6,433,159.34 0.31

18 002373 千方科技 468,000 6,383,520.00 0.31

19 688266 泽璟制药-U 136,472 6,352,771.60 0.31

20 688027 国盾量子 40,000 6,332,800.00 0.31

21 603885 吉祥航空 409,600 6,320,128.00 0.30

22 600584 长电科技 202,400 6,308,808.00 0.30

23 002558 巨人网络 345,200 6,189,436.00 0.30

24 688111 金山办公 12,050 5,690,251.00 0.27

25 000975 银泰黄金 474,200 5,548,140.00 0.27

26 300747 锐科激光 178,400 5,437,632.00 0.26

27 601117 中国化学 600,000 4,968,000.00 0.24

28 000513 丽珠集团 127,500 4,961,025.00 0.24

29 600061 国投资本 689,400 4,908,528.00 0.24

30 603466 风语筑 350,000 4,865,000.00 0.23

31 601800 中国交建 430,400 4,695,664.00 0.23

32 300124 汇川技术 70,900 4,552,489.00 0.22

33 300866 安克创新 49,602 4,340,175.00 0.21

34 002906 华阳集团 126,100 4,311,359.00 0.21

35 001269 欧晶科技 57,500 4,227,975.00 0.20

36 300634 彩讯股份 159,600 4,213,440.00 0.20

37 002803 吉宏股份 203,300 4,159,518.00 0.20

38 300674 宇信科技 234,004 4,137,190.72 0.20

39 600536 中国软件 83,550 3,916,824.00 0.19

40 300123 亚光科技 514,300 3,744,104.00 0.18

41 300935 盈建科 123,200 3,736,656.00 0.18

42 300548 博创科技 105,300 3,627,585.00 0.18

43 600271 航天信息 262,300 3,590,887.00 0.17

44 300454 深信服 31,097 3,521,735.25 0.17

45 002624 完美世界 201,300 3,399,957.00 0.16

46 300406 九强生物 143,300 3,343,189.00 0.16

47 00027 银河娱乐 72,000 3,299,213.23 0.16

48 600315 上海家化 112,600 3,266,526.00 0.16

49 000400 许继电气 140,800 3,245,440.00 0.16

50 002151 北斗星通 90,000 3,164,400.00 0.15

51 002555 三七互娱 86,700 3,024,096.00 0.15

52 603061 金海通 25,400 3,008,630.00 0.15

53 002541 鸿路钢构 103,984 2,995,779.04 0.14

54 003029 吉大正元 86,900 2,819,905.00 0.14

55 601336 新华保险 76,600 2,816,582.00 0.14

56 600820 隧道股份 446,700 2,684,667.00 0.13


57 002508 老板电器 99,600 2,518,884.00 0.12

58 688100 威胜信息 82,861 2,470,086.41 0.12

59 600570 恒生电子 55,000 2,435,950.00 0.12

60 300299 富春股份 307,900 2,413,936.00 0.12

61 000729 燕京啤酒 178,300 2,223,401.00 0.11

62 600054 黄山旅游 170,500 2,182,400.00 0.11

63 600161 天坛生物 79,000 2,144,850.00 0.10

64 000538 云南白药 40,000 2,099,200.00 0.10

65 688277 天智航-U 113,462 2,092,239.28 0.10

66 603567 珍宝岛 138,700 2,074,952.00 0.10

67 00883 中国海洋石油 200,000 2,065,235.20 0.10

68 600958 东方证券 212,500 2,061,250.00 0.10

69 689009 九号公司 54,876 2,022,180.60 0.10

70 605128 上海沿浦 47,900 1,940,429.00 0.09

71 603816 顾家家居 50,000 1,907,500.00 0.09

72 601888 中国中免 16,700 1,845,851.00 0.09

73 002897 意华股份 39,300 1,818,804.00 0.09

74 300680 隆盛科技 70,161 1,744,904.07 0.08

75 300676 华大基因 27,800 1,667,722.00 0.08

76 600728 佳都科技 238,200 1,650,726.00 0.08

77 002939 长城证券 202,600 1,647,138.00 0.08

78 600859 王府井 78,900 1,561,431.00 0.08

79 688239 航宇科技 20,995 1,468,600.25 0.07

80 300900 广联航空 48,800 1,405,928.00 0.07

81 300896 爱美客 3,100 1,379,345.00 0.07

82 688060 云涌科技 20,000 1,102,000.00 0.05

83 300982 苏文电能 17,900 1,084,024.00 0.05

84 002517 恺英网络 64,200 1,010,508.00 0.05

85 688510 航亚科技 41,734 830,089.26 0.04

86 600502 安徽建工 155,900 823,152.00 0.04

87 601890 亚星锚链 61,800 715,644.00 0.03

88 002583 海能达 121,000 703,010.00 0.03

89 002568 百润股份 11,600 421,660.00 0.02

90 002607 中公教育 88,800 417,360.00 0.02

91 600489 中金黄金 39,800 411,134.00 0.02

92 688488 艾迪药业 32,558 401,114.56 0.02

93 688582 芯动联科 8,539 400,052.15 0.02

94 603611 诺力股份 8,000 210,720.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600420 国药现代 30,073,600.70 0.94

2 600171 上海贝岭 20,509,607.44 0.64

3 601916 浙商银行 18,429,008.65 0.58

4 601390 中国中铁 18,303,262.00 0.57

5 00700 腾讯控股 17,834,725.97 0.56

6 688027 国盾量子 16,996,279.20 0.53

7 300124 汇川技术 15,159,162.12 0.47

8 600031 三一重工 14,932,581.00 0.47

9 688266 泽璟制药-U 14,003,360.30 0.44

10 688088 虹软科技 13,040,548.39 0.41

11 600536 中国软件 12,977,791.70 0.41

12 002151 北斗星通 12,847,025.26 0.40

13 600584 长电科技 12,706,428.67 0.40

14 000158 常山北明 12,627,670.00 0.39

15 002803 吉宏股份 12,483,004.00 0.39

16 603885 吉祥航空 12,398,425.00 0.39

17 688499 利元亨 12,034,048.89 0.38

18 688111 金山办公 11,881,019.56 0.37

19 002439 启明星辰 11,809,410.00 0.37

20 000002 万科 A 11,511,199.00 0.36

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600420 国药现代 27,697,731.86 0.86

2 600171 上海贝岭 21,303,374.57 0.66

3 300832 新产业 19,964,782.59 0.62

4 300002 神州泰岳 18,271,672.00 0.57

5 601390 中国中铁 17,529,965.27 0.55

6 600570 恒生电子 17,250,920.93 0.54

7 601668 中国建筑 17,113,525.57 0.53

8 688777 中控技术 16,709,432.26 0.52

9 301095 广立微 16,045,131.36 0.50


10 000158 常山北明 14,951,706.68 0.47

11 300674 宇信科技 13,415,887.43 0.42

12 002056 横店东磁 13,240,983.94 0.41

13 600031 三一重工 13,214,253.26 0.41

14 601117 中国化学 13,140,386.93 0.41

15 688316 青云科技-U 12,968,839.60 0.40

16 600559 老白干酒 12,421,855.27 0.39

17 002405 四维图新 12,245,382.32 0.38

18 002938 鹏鼎控股 11,478,771.26 0.36

19 688027 国盾量子 11,427,207.45 0.36

20 002028 思源电气 11,323,408.80 0.35

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,369,899,759.79

卖出股票收入（成交）总额 1,541,402,351.71

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 571,896,888.55 27.59

其中：政策性金融债 120,985,415.30 5.84

4 企业债券 531,029,456.44 25.62

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 405,773,284.70 19.58

7 可转债（可交换债） 399,595,891.08 19.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,908,295,520.77 92.07

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 2228045 22 兴业银 700,000 71,573,799.45 3.45

行 04

2 230301 23 进出 01 600,000 60,570,786.89 2.92

3 2228017 22 邮储银 500,000 51,344,918.03 2.48

行二级 01

4 163299 20 杭城 01 500,000 51,002,506.85 2.46

22 交通银

5 2228048 行绿色金融 500,000 50,944,569.86 2.46

债

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值

值比例(％)

1 180079 欲晓 26A3 300,000 30,163,849.31 1.46

2 2189478 21 建元 300,000 8,912,971.12 0.43

15A2_bc

3 2189491 21 中盈万 200,000 2,810,843.93 0.14

家 5A2_bc

4 2189543 21中誉3优 100,000 1,969,599.78 0.10

先

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 468,403.67

2 应收清算款 5,457,407.15

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 154,882.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,080,693.01

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 113050 南银转债 27,021,417.35 1.30

2 113044 大秦转债 26,799,750.14 1.29

3 110079 杭银转债 23,578,038.49 1.14

4 113052 兴业转债 22,580,301.20 1.09

5 113065 齐鲁转债 18,812,600.47 0.91

6 110085 通 22 转债 15,404,942.37 0.74

7 113048 晶科转债 15,162,654.11 0.73


8 127032 苏行转债 14,279,441.10 0.69

9 113055 成银转债 14,008,224.66 0.68

10 123145 药石转债 13,464,479.35 0.65

11 110091 合力转债 13,260,652.05 0.64

12 123119 康泰转 2 9,977,527.31 0.48

13 113659 莱克转债 9,430,476.71 0.45

14 127039 北港转债 9,363,328.77 0.45

15 113062 常银转债 9,127,734.79 0.44

16 113619 世运转债 8,773,704.66 0.42

17 113061 拓普转债 7,819,257.29 0.38

18 110086 精工转债 7,520,483.01 0.36

19 113053 隆 22 转债 7,500,862.47 0.36

20 127052 西子转债 7,362,427.40 0.36

21 118003 华兴转债 7,087,226.03 0.34

22 110053 苏银转债 6,914,389.04 0.33

23 110084 贵燃转债 6,495,045.62 0.31

24 127073 天赐转债 5,927,748.82 0.29

25 110061 川投转债 5,605,632.81 0.27

26 110043 无锡转债 5,135,204.55 0.25

27 113661 福 22 转债 5,083,968.82 0.25

28 118025 奕瑞转债 4,921,183.56 0.24

29 127040 国泰转债 4,657,789.59 0.22

30 128083 新北转债 4,376,695.85 0.21

31 113655 欧 22 转债 4,241,894.52 0.20

32 127030 盛虹转债 3,798,084.66 0.18

33 113057 中银转债 3,518,283.45 0.17

34 127050 麒麟转债 3,476,517.30 0.17

35 110090 爱迪转债 3,287,420.26 0.16

36 123149 通裕转债 2,971,009.31 0.14

37 113519 长久转债 2,739,903.51 0.13

38 127007 湖广转债 2,617,863.01 0.13

39 113504 艾华转债 2,545,408.22 0.12

40 127012 招路转债 2,510,241.10 0.12

41 113059 福莱转债 2,398,320.55 0.12

42 127045 牧原转债 2,361,993.42 0.11

43 110081 闻泰转债 2,234,563.29 0.11

44 123158 宙邦转债 2,082,491.92 0.10

45 113647 禾丰转债 1,764,700.68 0.09

46 127042 嘉美转债 1,628,600.27 0.08

47 113064 东材转债 1,338,292.60 0.06

48 127063 贵轮转债 1,325,467.12 0.06

49 110083 苏租转债 1,288,133.97 0.06

50 113631 皖天转债 1,272,160.27 0.06

51 110080 东湖转债 1,260,153.42 0.06


52 113045 环旭转债 1,169,964.93 0.06

53 118022 锂科转债 1,113,029.32 0.05

54 123090 三诺转债 978,406.58 0.05

55 113058 友发转债 957,535.34 0.05

56 110082 宏发转债 907,996.71 0.04

57 128037 岩土转债 672,320.55 0.03

58 113024 核建转债 302,528.49 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601916 浙商银行 1,694,008.80 0.08 配股流通受

限

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额

例 例

广发集优9个月 1,152,826,

179,809 6,411.39 0.00 0.00% 100.00%
持有期债券 A 190.71

广发集优9个月 831,708,4

958,317 867.88 0.00 0.00% 100.00%
持有期债券 C 37.86

1,984,534,

合计 1,138,126 1,743.69 0.00 0.00% 100.00%
628.57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


广发集优 9 个月持有期

10,668.45 0.0009%
债券 A

基金管理人所有从业人员持

广发集优 9 个月持有期

有本基金 73,208.22 0.0088%
债券 C

合计 83,876.67 0.0042%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

广发集优 9 个月持有期 0

本公司高级管理人员、基 债券 A

金投资和研究部门负责人 广发集优 9 个月持有期 0

持有本开放式基金 债券 C

合计 0

广发集优 9 个月持有期 0

债券 A

本基金基金经理持有本开 广发集优 9 个月持有期 0

放式基金 债券 C

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发集优 9 个月持有期债券 A 广发集优 9 个月持有期债券 C

基金合同生效日（2021 年 5 月 24

190,948,629.77 51,862,379.83
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,788,055,702.70 1,332,702,738.89

本报告期基金总申购份额 81,181,185.28 14,673,642.14

减：本报告期基金总赎回份额 716,410,697.27 515,667,943.17

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,152,826,190.71 831,708,437.86


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非执
行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举党委书记、副董事长、董事方合英先生为董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到行长方合英先
生的辞呈。董事会聘任党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东北证券 2 1,372,606,524.07 47.68% 1,001,979.30 47.64% -

方正证券 2 924,394,009.28 32.11% 676,009.54 32.14% -


光大证券 2 581,720,476.76 20.21% 425,406.69 20.22% 新增 2 个

川财证券 1 - - - - 新增 1 个

首创证券 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

东北证券 608,129,861. 87.66% 15,755,31 45.22% - -
44 8,000.00

方正证券 14,581,191.4 2.10% 8,423,400, 24.18% - -
5 000.00

光大证券 71,030,680.4 10.24% 10,664,30 30.61% - -
4 0,000.00

川财证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会规定报刊及 2023-03-03
基金调整销售对象并修订招募说明书的公告 网站

关于广发集优 9 个月持有期债券型证券投资 中国证监会规定报刊及

4 基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、 网站 2023-03-03
定期定额和不定额投资）业务限额的公告

关于广发集优 9 个月持有期债券型证券投资 中国证监会规定报刊及

5 基金暂停机构投资者申购（含转换转入、定期 网站 2023-03-09
定额和不定额投资）业务的公告

6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者的投资需求，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，决定自 2023年 3 月 3 日起，调整本基金的销售对象，并相应修订招募说明书。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金调整销售对象并修订招募说明书的公告》。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金募集的文件

（二）《广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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