南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方港股创新视野一年持有混合
基金主代码 012586
交易代码 012586
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 179,456,794.25 份
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业
化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金依托于基
金管理人的投资研究平台,努力挖掘质地优秀、具备长期价
投资策略 值增长潜力的上市公司。本基金在个股的选择上着重于“自
下而上“的基本面选股,采用定量和定性分析相结合的策略。
投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证 800
指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方港股创新视野一年持有 南方港股创新视野一年持有
混合 A 混合 C
下属分级基金的交易代码 012586 012587
报告期末下属分级基金的份 169,827,120.46 份 9,629,673.79 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标 南方港股创新视野一年持有 南方港股创新视野一年持有
混合 A 混合 C
1.本期已实现收益 -4,771,890.13 -282,384.13
2.本期利润 -9,856,507.02 -551,718.59
3.加权平均基金份额本期利 -0.0560 -0.0557
润
4.期末基金资产净值 160,214,964.56 9,001,502.37
5.期末基金份额净值 0.9434 0.9348
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方港股创新视野一年持有混合 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 -5.71% 0.84% -5.00% 0.77% -0.71% 0.07%
过去六个月 -6.06% 1.03% -2.38% 0.87% -3.68% 0.16%
过去一年 -3.11% 1.02% -9.12% 1.07% 6.01% -0.05%
自基金合同 -5.66% 0.90% -13.95% 1.19% 8.29% -0.29%
生效起至今
南方港股创新视野一年持有混合 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 -5.86% 0.84% -5.00% 0.77% -0.86% 0.07%
过去六个月 -6.36% 1.03% -2.38% 0.87% -3.98% 0.16%
过去一年 -3.71% 1.02% -9.12% 1.07% 5.41% -0.05%
自基金合同 -6.52% 0.90% -13.95% 1.19% 7.43% -0.29%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士研究生学历,特许金融分析师
(CFA),具有基金从业资格。曾任职于
博时基金管理有限公司、中国人寿资产
管理有限公司、泰达宏利基金管理有限
公司。2004 年 7 月 23 日至 2005 年 2 月
25 日,任泰达周期基金经理;2007 年 7
月 26 日至 2009 年 5 月 23 日,任泰达首
本基金 2021年12 选基金经理;2008 年 8 月 5 日至 2009
史博 基金经 月 28 日 - 25 年 年 9 月 25 日,任泰达市值基金经理;2009
理 年 4 月 9 日至 2009 年 9 月 25 日,任泰
达品质基金经理。2009 年 10 月加入南方
基金,曾任研究部总监、总裁助理、首
席投资官(权益),现任南方基金副总裁。
2014 年 2 月 26 日至 2018 年 11 月 16 日,
任南方新优享基金经理;2015 年 9 月 11
日至 2018 年 11 月 28 日,任南方消费活
力基金经理;2017 年 3 月 27 日至 2020
年 7 月 24 日,任南方智慧混合基金经理;
2018 年 5 月 10 日至 2020 年 7 月 24 日,
任南方瑞祥一年混合基金经理;2019 年
3 月 12 日至 2020 年 11 月 20 日,任南方
智诚混合基金经理;2011 年 2 月 17 日至
今,任南方绩优基金经理;2018年9月6
日至今,任南方瑞合基金经理;2021年
2 月 3 日至今,任南方兴润价值一年持
有混合基金经 理;2021 年 2 月 10 日至
今,兼任投资经理;2021 年 8 月 25 日至
今,任南方新能源产业趋势混合基金经
理;2021 年 12 月 28 日至今,任南方港
股创新视野一年持有混合基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
公募基金 5 13,500,888,986.0 2004 年 07 月 23
0 日
私募资产管理计 - - -
史博 划
其他组合 1 32,016,226,814.1 2018 年 08 月 24
0 日
合计 6 45,517,115,800.1 -
0
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 10 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年第2季度,港股市场走出震荡下跌行情,恒生指数和恒生科技指数分别下跌7.27%和 9.12%,核心原因是国内经济增长前景趋弱以及美联储政策不确定性提升。具体来看,4
月、5 月、6 月中国制造业采购经理指数(PMI)分别为 49.2%、48.8%、49%,连续 3 个月位
于荣枯线以下,物价指数 CPI 持续回落,PPI 连续 8 个月为负,也显示了当前国内经济的弱
势。美国经济数据仍维持强劲导致美国通胀压力凸显,美联储 FOMC 会议强调高通胀是货币政策前景的关键考量因素之一,10 年期美债收益率和美元指数大幅攀升也表明市场预期美联储政策转向可能推迟。
南方港股创新视野基金对股票资产的投资以香港市场为主,本基金在 2023 年第 2 季度
国内经济弱复苏和美联储货币政策走向不确定的背景下选择适度降低权益仓位,报告期内基金份额净值增长率为-5.71%,同期业绩基准增长率为-5.00%,跑输业绩基准 0.71%。
展望未来,尽管虽然当前经济复苏不及预期,美联储货币政策也不明朗,但我们认为在当前时点不应当对市场过于悲观。①从 FED 模型来看,股权风险溢价已经处于高位,但这两个不利因素已经在市场下跌中得到消化;②国内经济增长动能放缓,后续仍然可能出台更多切实且有效宽信用促需求政策来恢复经济增长动能;③美联储加息路径还有不确定性,6 月FOMC 散点图预计年内可能还要加息两次,但加息进入尾声是大概率事件。基于此,我们维持港股市场震荡上行的判断,在板块配置方面,我们将加大对政策优化下的消费、预期反转修复的互联网和医药、高景气的制造业等板块的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 份额净值为 0.9434 元,报告期内,份额净值增长率为-5.71%,
同期业绩基准增长率为-5.00%;本基金 C 份额净值为 0.9348 元,报告期内,份额净值增长率为-5.86%,同期业绩基准增长率为-5.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 105,220,212.41 61.89
其中:股票 105,220,212.41 61.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 60,500,348.51 35.59
8 其他资产 4,286,656.99 2.52
9 合计 170,007,217.91 100.00
注:本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 105,220,212.41 元,占基金资产净值比例 62.18%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 5,741,169.46 3.39
工业 5,763,296.98 3.41
非必需消费 21,789,337.74 12.88
必需消费品 4,757,416.80 2.81
医疗保健 14,561,891.34 8.61
金融 10,974,710.56 6.49
科技 15,668,994.78 9.26
通讯 25,963,394.75 15.34
公用事业 - -
房地产 - -
政府 - -
合计 105,220,212.41 62.18
注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 00941 中国移动 282,500 16,682,421.37 9.86
2 00981 中芯国际 600,000 11,285,035.20 6.67
3 06616 环球新材国 2,335,000 9,429,366.05 5.57
际
4 00921 海信家电 400,000 7,412,719.20 4.38
5 02269 药明生物 208,500 7,218,342.77 4.27
6 01585 雅迪控股 400,000 6,571,873.44 3.88
7 01211 比亚迪股份 28,000 6,453,860.00 3.81
8 00700 腾讯控股 20,700 6,328,581.36 3.74
9 03311 中国建筑国 700,000 5,763,296.98 3.41
际
10 01088 中国神华 260,000 5,741,169.46 3.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以达到降低投资组合整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,353.97
2 应收证券清算款 3,404,907.55
3 应收股利 874,378.56
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,016.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,286,656.99
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 南方港股创新视野一年持有 南方港股创新视野一年持有
混合 A 混合 C
报告期期初基金份额总额 186,275,724.00 10,670,579.48
报告期期间基金总申购份额 513,000.00 140,196.57
减:报告期期间基金总赎回 16,961,603.54 1,181,102.26
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 169,827,120.46 9,629,673.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 41,748,583.36
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 41,748,583.36
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 23.26
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20230401- 87,745,755.57 - 3,999,195.42 83,746,560.15 46.67%
20230630
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
2、《南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
3、南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金 2023 年 2 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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