民生加银中证 800 指数增强型发起式证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 20

§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50

§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 52

§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54

10.4 基金投资策略的改变 ...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 56

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

§12 备查文件目录...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银中证 800 指数增强发起式

基金主代码 013031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 21,609,828.57 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 民生加银中证 800 指数增强发起式 A 民生加银中证 800 指数增强发起式 C
金简称

下属分级基金的交 013031 013032

易代码

报告期末下属分级 16,654,681.61 份 4,955,146.96 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 800 指数进行有效
跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风
险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通
证券出借业务等，详见基金合同或招募说明书。

其中：

1、资产配置策略

本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的

80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产
收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红
等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持
对中证 800 指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投
资收益。随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可
以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整
或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型


基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通
过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公
司相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘静 陆志俊

负责人 联系电话 010-68960037 95559

电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-8888-388 95559

传真 0755-23999800 021-62701216

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 中国（上海）自由贸易试验区
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 银城中路 188 号

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 中国（上海）长宁区仙霞路 18
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号

邮政编码 518038 200336

法定代表人 张焕南 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网http://www.msjyfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福中

注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 三路 2005 号民生金融大厦 13
楼 13A

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 民生加银中证 800 指数增强发起式 A 民生加银中证 800 指数增强发起式 C

本期已实现收益 -1,172,028.46 -352,578.83

本期利润 -189,059.70 -57,975.05

加权平均基金份

-0.0114 -0.0116
额本期利润

本期加权平均净

-1.39% -1.42%
值利润率
本期基金份额净

-1.39% -1.53%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -3,614,245.00 -1,095,812.43
润

期末可供分配基 -0.2170 -0.2211
金份额利润

期末基金资产净 13,040,436.61 3,859,334.53
值

期末基金份额净 0.7830 0.7789
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -21.70% -22.11%
值增长率
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银中证 800 指数增强发起式 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.92% 0.81% 0.61% 0.82% 0.31% -0.01%

过去三个月 -5.27% 0.79% -4.94% 0.76% -0.33% 0.03%

过去六个月 -1.39% 0.78% 0.05% 0.76% -1.44% 0.02%


过去一年 -15.29% 0.93% -11.94% 0.90% -3.35% 0.03%

自基金合同生效

-21.70% 1.05% -19.02% 1.03% -2.68% 0.02%
起至今

民生加银中证 800 指数增强发起式 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.91% 0.81% 0.61% 0.82% 0.30% -0.01%

过去三个月 -5.34% 0.79% -4.94% 0.76% -0.40% 0.03%

过去六个月 -1.53% 0.78% 0.05% 0.76% -1.58% 0.02%

过去一年 -15.54% 0.93% -11.94% 0.90% -3.60% 0.03%

自基金合同生效

-22.11% 1.05% -19.02% 1.03% -3.09% 0.02%
起至今

注：业绩比较基准=中证 800 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金合同于 2021 年 9 月 28 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民
币。

基金管理情况：2023 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 98 只开放式基金：民生
加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配
置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中
基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加银月月乐
30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银均衡优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学流体力学硕士，18 年证券从业
经历，曾在上海海狮资产管理有限公司任
投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理
有限公司指数投资部任基金经理、副总
监，风险管理部数量分析师、高级经理、
业务主管；金诚国际信用评估有限公司任
信用分析师；北京方速信融有限公司任高
级分析师；北京色诺芬信息服务有限公司
任合伙人、研究部负责人。2019 年 4 月
加入民生加银基金管理有限公司，现任量
本基金基 化投资部总监、公司投资决策委员会成
金经理、 2021 年 9 员、大类资产配置条线投资决策委员会成
何江 量化投资 月 28 日 - 18 年 员、基金经理。自 2019 年 12 月至今担任
部总监 民生加银沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经
理；自 2021 年 9 月至今担任民生加银新
能源智选混合型发起式证券投资基金基
金经理；自 2021 年 9 月至今担任民生加
银中证 800 指数增强型发起式证券投资
基金基金经理；自 2022 年 2 月至今担任
民生加银中证港股通高股息精选指数证
券投资基金经理；自 2022 年 2 月至今担
任民生加银中证内地资源主题指数型证
券投资基金基金经理；自 2022 年 12 月至


今担任民生加银专精特新智选混合型发
起式证券投资基金基金经理；自 2023 年
3 月至今担任民生加银量化中国灵活配
置混合型证券投资基金基金经理；自
2020 年 12 月至 2023 年 6 月担任民生加
银中证 200 指数增强型发起式证券投资
基金基金经理；自 2022 年 2 月至 2023 年
6 月担任民生加银中证 500指数增强型发
起式证券投资基金基金经理；自 2022 年
2 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证生
物科技主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；自 2022 年 6 月至 2023 年
6 月担任民生加银中证企业核心竞争力
50 交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，主要发达经济体的央行继续维持紧缩的货币政策，加息效应持续显现，欧美
等国家的通胀水平从高点逐渐回落，同时欧美经济体景气度下行。上半年，国内GDP 同比增长 5.5%，经济复苏动能偏弱，总需求较弱仍然是经济的主要问题，房地产投资持续疲弱对经济增长形成拖累。

2023 年上半年，万得全 A 指数上涨 3.06%。通信、传媒和计算机等行业涨幅靠前，消费者服
务、房地产和综合等行业跌幅靠前。稳定与成长风格相对占优。

报告期内，本基金根据量化多因子模型构建股票组合。组合在阿尔法因子层面上进行优化配置，并严格控制行业、市值等风险暴露，做好跟踪误差的控制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银中证 800 指数增强发起式 A 的基金份额净值为 0.7830 元，本报告期
基金份额净值增长率为-1.39%，同期业绩比较基准收益率为 0.05%；截至本报告期末民生加银中
证 800 指数增强发起式 C 的基金份额净值为 0.7789 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.53%，
同期业绩比较基准收益率为 0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，随着前期美联储等加息效应的持续发生作用，欧美经济体未来是否衰退以及衰退的程度仍具有较大的不确定性。国内经济在目前经济动能较弱的背景下，政策层面将有望发挥逆周期调节的作用，财政政策或将进一步发力，但同时会保持战略定力，以稳定为主。中国经济自身有较强的韧性，预计整体经济将在调结构的过程中保持较为平稳的增长速度。

ChatGPT 等大语言模型技术取得了突破性的进展，人工智能技术的发展将深刻地改变各行各
业。算力是人工智能发展的基础，而算力对于能源的要求很高。市场对于未来电力及其他能源的需求预测仍然偏重于基于历史信息的线性外推而可能低估，我们总体认为未来十年全球能源供需偏紧，并且存在结构性问题。中长期角度继续看好大能源大资源板块，以及人工智能、高端制造、生物科技等高景气、高成长性方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责
人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且成立不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款之规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由民生加银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关民生加银中证800 指数增强型发起式证券投资基金的报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,062,419.46 991,220.89

结算备付金 2,551.73 27,979.40

存出保证金 629.63 1,808.25

交易性金融资产 6.4.7.2 15,918,691.76 16,138,722.60

其中：股票投资 15,817,572.50 16,138,722.60

基金投资 - -

债券投资 101,119.26 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 594.71 6,674.82

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 16,984,887.29 17,166,405.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,124.28 1,066.35

应付管理人报酬 13,925.34 14,967.77

应付托管费 2,785.07 2,993.54

应付销售服务费 954.53 1,027.64

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.9 66,326.93 32,267.68

负债合计 85,116.15 52,322.98

净资产：

实收基金 6.4.7.10 21,609,828.57 21,573,470.54

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -4,710,057.43 -4,459,387.56

净资产合计 16,899,771.14 17,114,082.98

负债和净资产总计 16,984,887.29 17,166,405.96

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 21,609,828.57 份，其中民生加银中证 800
指数增强发起式 A 的基金份额净值为 0.7830 元，份额总额为 16,654,681.61 份；其中民生加银中
证 800 指数增强发起式 C 的基金份额净值为 0.7789 元，份额总额为 4,955,146.96 份。

6.2 利润表
会计主体：民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -95,081.70 -1,673,011.81

1.利息收入 3,932.22 11,884.39

其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,932.22 11,884.39

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -1,376,764.13 -1,842,970.47
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,613,620.36 -1,938,657.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 750.36 -

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -141,608.11

股利收益 6.4.7.19 236,105.87 237,295.60


以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.20 1,277,572.54 156,364.05
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 177.67 1,710.22
“-”号填列）

减：二、营业总支出 151,953.05 173,093.05

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 87,932.08 104,406.19

2．托管费 6.4.10.2.2 17,586.49 20,881.29

3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,092.90 7,399.37

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 40,341.58 40,406.20

三、利润总额（亏损总 -247,034.75 -1,846,104.86
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -247,034.75 -1,846,104.86
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -247,034.75 -1,846,104.86

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 21,573,470.54 - -4,459,387.56 17,114,082.98
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更


前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 21,573,470.54 - -4,459,387.56 17,114,082.98
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 36,358.03 - -250,669.87 -214,311.84
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -247,034.75 -247,034.75
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 36,358.03 - -3,635.12 32,722.91
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 532,872.71 - -95,469.41 437,403.30
款

2.

基金赎回 -496,514.68 - 91,834.29 -404,680.39
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益

四、本期

期末净资 21,609,828.57 - -4,710,057.43 16,899,771.14
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 26,825,963.48 - -85,329.28 26,740,634.20
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 26,825,963.48 - -85,329.28 26,740,634.20
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -3,865,608.55 - -1,664,846.42 -5,530,454.97
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -1,846,104.86 -1,846,104.86
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -3,865,608.55 - 181,258.44 -3,684,350.11
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 435,932.64 - -41,245.46 394,687.18
款

2.

基金赎回 -4,301,541.19 - 222,503.90 -4,079,037.29
款

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 22,960,354.93 - -1,750,175.70 21,210,179.23
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郑智军 王国栋 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会 (“中国证监会”) 《关于准予民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基
金注册的批复》 (证监许可 [2021] 1404 号) 核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的规定发售，基
金合同于 2021 年 9 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，首次设立募集规模为 30,120,270.27
基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司 (以下简称“民生加银基金公司”) ，基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 800 指数的成分股及其备选成分股，其他非指数成分股（包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的
股票、港股通标的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债。公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金以标的指数（中证 800 指数）成分股及备选成分股为主要投资对象。股票资产投资比例不得低于基金资产的 80%，投资于中证 800 指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）× 5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、2023 年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生

的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,062,419.46

等于：本金 1,062,217.87

加：应计利息 201.59

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,062,419.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 16,090,411.91 - 15,817,572.50 -272,839.41

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 99,690.00 1,139.26 101,119.26 290.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 99,690.00 1,139.26 101,119.26 290.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 16,190,101.91 1,139.26 15,918,691.76 -272,549.41

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：无。

6.4.7.8 其他资产
注：本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.02

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 26,655.33

其中：交易所市场 26,655.33

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 14,876.39

预提信息披露费 24,795.19

合计 66,326.93

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
民生加银中证 800 指数增强发起式 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,511,478.10 16,511,478.10

本期申购 216,676.73 216,676.73

本期赎回（以“-”号填列） -73,473.22 -73,473.22

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 16,654,681.61 16,654,681.61

民生加银中证 800 指数增强发起式 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,061,992.44 5,061,992.44

本期申购 316,195.98 316,195.98

本期赎回（以“-”号填列） -423,041.46 -423,041.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,955,146.96 4,955,146.96

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
民生加银中证 800 指数增强发起式 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,375,465.13 -1,025,890.33 -3,401,355.46

本期利润 -1,172,028.46 982,968.76 -189,059.70

本期基金份额交易产生 -19,720.10 -4,109.74 -23,829.84
的变动数

其中：基金申购款 -29,717.93 -6,358.69 -36,076.62

基金赎回款 9,997.83 2,248.95 12,246.78

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,567,213.69 -47,031.31 -3,614,245.00

民生加银中证 800 指数增强发起式 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -743,833.49 -314,198.61 -1,058,032.10

本期利润 -352,578.83 294,603.78 -57,975.05

本期基金份额交易产生 15,630.78 4,563.94 20,194.72
的变动数

其中：基金申购款 -45,568.19 -13,824.60 -59,392.79

基金赎回款 61,198.97 18,388.54 79,587.51

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,080,781.54 -15,030.89 -1,095,812.43

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,735.61

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 187.25

其他 9.36

合计 3,932.22

注：其他为保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -1,613,620.36
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -1,613,620.36

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 30,292,768.81

减：卖出股票成本总额 31,827,320.58

减：交易费用 79,068.59

买卖股票差价收入 -1,613,620.36

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 750.36

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 750.36

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 236,105.87

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 236,105.87

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,277,572.54

股票投资 1,277,282.54

债券投资 290.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,277,572.54

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 177.67

合计 177.67

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金于本期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

银行费用 670.00

合计 40,341.58

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”)

交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构

银行”)
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 87,932.08 104,406.19

其中：支付销售机构的客户维护 21,939.83 28,203.71

费
注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 17,586.49 20,881.29

注：支付基金托管人 交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 民生加银中证 800 指数民生加银中证 800 指数

合计

增强发起式 A 增强发起式 C

交通银行 - 4,678.51 4,678.51

民生加银基金公司 - - -

中国民生银行 - 427.17 427.17

合计 - 5,105.68 5,105.68

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银中证 800 指数民生加银中证 800 指数 合计

增强发起式 A 增强发起式 C

交通银行 - 5,739.97 5,739.97

民生加银基金公司 - - -

中国民生银行 - 465.19 465.19

合计 - 6,205.16 6,205.16

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资
产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金 C 日基金销售服务费=前一日基金资产净
值 × 0.30%/ 当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
30 日 6 月 30 日

民生加银中证 800 指数增强发起 民生加银中证 800 指数增强
式 A 发起式 C

基金合同生效日（ 2021 年 9 10,000,200.02 -
月 28 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 -

报告期末持有的基金份额 46.2762% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
30 日 6 月 30 日

民生加银中证 800 指数增强发起 民生加银中证 800 指数增强
式 A 发起式 C

基金合同生效日（ 2021 年 9 10,000,200.02 -

月 28 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 -

报告期间申购/买入总份额 0.00 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 -

报告期末持有的基金份额 43.5542% -
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期内及上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,062,419.46 3,735.61 1,313,222.24 6,159.02

注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：1）本基金于本期未进行利润分配。
2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投
资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌 期末

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 估值总 备注
码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 额

称 期

2023 2023

601298 青岛 年 6 重大事 6.97 年 7 7.40 11,600 84,062.00 80,852.00 -
港 月 28 项停牌 月 3

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现”风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 101,119.26 -

合计 101,119.26 -

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日 月 年 年 上

资产

银行存款 1,062,217.87 - - - - 201.59 1,062,419.46

结算备付金 2,550.73 - - - - 1.00 2,551.73

存出保证金 629.33 - - - - 0.30 629.63

交易性金融资产 - - 99,980.00 - - 15,818,711.76 15,918,691.76

应收申购款 - - - - - 594.71 594.71

资产总计 1,065,397.93 - 99,980.00 - - 15,819,509.36 16,984,887.29

负债

应付赎回款 - - - - - 1,124.28 1,124.28

应付管理人报酬 - - - - - 13,925.34 13,925.34

应付托管费 - - - - - 2,785.07 2,785.07

应付销售服务费 - - - - - 954.53 954.53

其他负债 - - - - - 66,326.93 66,326.93

负债总计 - - - - - 85,116.15 85,116.15

利率敏感度缺口 1,065,397.93 - 99,980.00 - - 15,734,393.21 16,899,771.14

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 990,951.06 - - - - 269.83 991,220.89

结算备付金 27,965.65 - - - - 13.75 27,979.40

存出保证金 1,807.37 - - - - 0.88 1,808.25

交易性金融资产 - - - - - 16,138,722.60 16,138,722.60

应收申购款 - - - - - 6,674.82 6,674.82


资产总计 1,020,724.08 - - - - 16,145,681.88 17,166,405.96

负债

应付赎回款 - - - - - 1,066.35 1,066.35

应付管理人报酬 - - - - - 14,967.77 14,967.77

应付托管费 - - - - - 2,993.54 2,993.54

应付销售服务费 - - - - - 1,027.64 1,027.64

其他负债 - - - - - 32,267.68 32,267.68

负债总计 - - - - - 52,322.98 52,322.98

利率敏感度缺口 1,020,724.08 - - - - 16,093,358.90 17,114,082.98

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合
假设 理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产
生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降25

78.85 -
个基点

分析

2.市场利率上升25

-78.72 -
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 15,817,572.50 93.60 16,138,722.60 94.30
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 15,817,572.50 93.60 16,138,722.60 94.30

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发
假设

生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.业绩比较基准上

820,713.18 872,068.82
升 5%

分析

2.业绩比较基准下

-820,713.18 -872,068.82
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 15,736,720.50 16,138,722.60

第二层次 181,971.26 -

第三层次 - -

合计 15,918,691.76 16,138,722.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 15,817,572.50 93.13

其中：股票 15,817,572.50 93.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 101,119.26 0.60

其中：债券 101,119.26 0.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,064,971.19 6.27

8 其他各项资产 1,224.34 0.01

9 合计 16,984,887.29 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 142,475.00 0.84
业

B 采矿业 1,145,964.00 6.78

C 制造业 7,815,542.30 46.25

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 774,462.00 4.58
应业

E 建筑业 330,207.00 1.95

F 批发和零售业 254,675.00 1.51

G 交通运输、仓储 551,940.00 3.27
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务 933,932.00 5.53
业

J 金融业 2,839,657.20 16.80

K 房地产业 175,172.00 1.04

L 租赁和商务服务 207,830.00 1.23
业

M 科学研究和技术 65,076.00 0.39
服务业

N 水利、环境和公 - -
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 74,200.00 0.44

R 文化、体育和娱 70,760.00 0.42
乐业

S 综合 - -

合计 15,381,892.50 91.02

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 - -


业

B 采矿业 - -

C 制造业 435,680.00 2.58

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储

和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 - -

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公

共设施管理业 - -

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱

乐业 - -

S 综合 - -

合计 435,680.00 2.58

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 601939 建设银行 40,100 251,026.00 1.49

2 688036 传音控股 1,200 176,400.00 1.04

3 600660 福耀玻璃 4,700 168,495.00 1.00

4 601088 中国神华 5,400 166,050.00 0.98

5 600406 国电南瑞 7,080 163,548.00 0.97


6 300274 阳光电源 1,400 163,282.00 0.97

7 600900 长江电力 7,400 163,244.00 0.97

8 601898 中煤能源 19,300 162,892.00 0.96

9 000166 申万宏源 35,100 162,162.00 0.96

10 601766 中国中车 24,900 161,850.00 0.96

11 601857 中国石油 21,400 159,858.00 0.95

12 600690 海尔智家 6,800 159,664.00 0.94

13 600018 上港集团 30,400 159,600.00 0.94

14 600028 中国石化 25,000 159,000.00 0.94

15 600941 中国移动 1,700 158,610.00 0.94

16 600837 海通证券 17,200 158,584.00 0.94

17 601318 中国平安 3,400 157,760.00 0.93

18 600036 招商银行 4,800 157,248.00 0.93

19 002142 宁波银行 6,200 156,860.00 0.93

20 600989 宝丰能源 12,400 156,364.00 0.93

21 601600 中国铝业 28,100 154,269.00 0.91

22 002415 海康威视 4,600 152,306.00 0.90

23 600015 华夏银行 27,800 150,398.00 0.89

24 600585 海螺水泥 6,100 144,814.00 0.86

25 600580 卧龙电驱 6,600 96,426.00 0.57

26 000423 东阿阿胶 1,800 96,210.00 0.57

27 600809 山西汾酒 500 92,535.00 0.55

28 002608 江苏国信 12,200 92,354.00 0.55

29 603712 七一二 3,000 90,630.00 0.54

30 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.53

31 601698 中国卫通 4,500 89,460.00 0.53

32 600511 国药股份 2,300 89,355.00 0.53

33 002025 航天电器 1,400 89,320.00 0.53

34 603806 福斯特 2,400 89,256.00 0.53

35 688276 百克生物 1,400 87,640.00 0.52

36 601989 中国重工 18,000 86,760.00 0.51

37 601158 重庆水务 15,600 86,736.00 0.51

38 300024 机器人 5,200 86,684.00 0.51

39 605499 东鹏饮料 500 86,450.00 0.51

40 600085 同仁堂 1,500 86,340.00 0.51

41 600886 国投电力 6,800 86,020.00 0.51

42 000738 航发控制 3,500 85,400.00 0.51

43 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.50

44 688301 奕瑞科技 300 84,729.00 0.50

45 002050 三花智控 2,800 84,728.00 0.50

46 300014 亿纬锂能 1,400 84,700.00 0.50

47 600398 海澜之家 12,300 84,624.00 0.50

48 600582 天地科技 14,500 84,535.00 0.50


49 688223 晶科能源 6,000 84,360.00 0.50

50 000625 长安汽车 6,500 84,045.00 0.50

51 003816 中国广核 27,000 83,970.00 0.50

52 002129 TCL 中环 2,525 83,830.00 0.50

53 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.50

54 600025 华能水电 11,700 83,421.00 0.49

55 601991 大唐发电 25,200 83,412.00 0.49

56 601138 工业富联 3,300 83,160.00 0.49

57 000400 许继电气 3,600 82,980.00 0.49

58 601607 上海医药 3,700 82,917.00 0.49

59 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.49

60 000333 美的集团 1,400 82,488.00 0.49

61 600867 通化东宝 7,900 82,476.00 0.49

62 000963 华东医药 1,900 82,403.00 0.49

63 000338 潍柴动力 6,600 82,236.00 0.49

64 000725 京东方 A 20,100 82,209.00 0.49

65 600875 东方电气 4,400 82,060.00 0.49

66 601006 大秦铁路 11,000 81,730.00 0.48

67 601000 唐山港 23,100 81,543.00 0.48

68 600276 恒瑞医药 1,700 81,430.00 0.48

69 601238 广汽集团 7,800 81,276.00 0.48

70 600535 天士力 5,600 81,256.00 0.48

71 688009 中国通号 14,000 81,200.00 0.48

72 601298 青岛港 11,600 80,852.00 0.48

73 600919 江苏银行 11,000 80,850.00 0.48

74 000895 双汇发展 3,300 80,817.00 0.48

75 300088 长信科技 13,400 80,802.00 0.48

76 002648 卫星化学 5,400 80,784.00 0.48

77 601868 中国能建 34,500 80,730.00 0.48

78 600489 中金黄金 7,800 80,574.00 0.48

79 601988 中国银行 20,600 80,546.00 0.48

80 601398 工商银行 16,700 80,494.00 0.48

81 600039 四川路桥 8,200 80,442.00 0.48

82 000651 格力电器 2,200 80,322.00 0.48

83 601969 海南矿业 12,200 80,276.00 0.48

84 600089 特变电工 3,600 80,244.00 0.47

85 601288 农业银行 22,700 80,131.00 0.47

86 601169 北京银行 17,300 80,099.00 0.47

87 002714 牧原股份 1,900 80,085.00 0.47

88 300999 金龙鱼 2,000 79,980.00 0.47

89 600030 中信证券 4,040 79,911.20 0.47

90 601066 中信建投 3,300 79,860.00 0.47

91 600547 山东黄金 3,400 79,832.00 0.47


92 600298 安琪酵母 2,200 79,662.00 0.47

93 688187 时代电气 1,900 79,534.00 0.47

94 002028 思源电气 1,700 79,424.00 0.47

95 300408 三环集团 2,700 79,245.00 0.47

96 600309 万华化学 900 79,056.00 0.47

97 603156 养元饮品 3,200 79,040.00 0.47

98 600061 国投资本 11,100 79,032.00 0.47

99 601618 中国中冶 19,900 79,003.00 0.47

100 601881 中国银河 6,800 78,948.00 0.47

101 002304 洋河股份 600 78,810.00 0.47

102 002273 水晶光电 6,600 78,804.00 0.47

103 001289 龙源电力 3,500 78,750.00 0.47

104 600926 杭州银行 6,700 78,725.00 0.47

105 000538 云南白药 1,500 78,720.00 0.47

106 600999 招商证券 5,800 78,706.00 0.47

107 600019 宝钢股份 14,000 78,680.00 0.47

108 000001 平安银行 7,000 78,610.00 0.47

109 000002 万 科 A 5,600 78,512.00 0.46

110 000975 银泰黄金 6,700 78,390.00 0.46

111 600048 保利发展 6,000 78,180.00 0.46

112 000877 天山股份 9,600 78,144.00 0.46

113 300059 东方财富 5,500 78,100.00 0.46

114 600597 光明乳业 7,500 78,000.00 0.46

115 000021 深科技 3,900 77,961.00 0.46

116 601788 光大证券 4,900 77,861.00 0.46

117 000513 丽珠集团 2,000 77,820.00 0.46

118 601658 邮储银行 15,900 77,751.00 0.46

119 001872 招商港口 4,500 77,715.00 0.46

120 603317 天味食品 5,300 77,433.00 0.46

121 600050 中国联通 16,100 77,280.00 0.46

122 601336 新华保险 2,100 77,217.00 0.46

123 603260 合盛硅业 1,100 77,022.00 0.46

124 601628 中国人寿 2,200 76,912.00 0.46

125 002466 天齐锂业 1,100 76,901.00 0.46

126 688303 大全能源 1,900 76,855.00 0.45

127 601186 中国铁建 7,800 76,830.00 0.45

128 002736 国信证券 8,800 76,824.00 0.45

129 603993 洛阳钼业 14,400 76,752.00 0.45

130 601728 中国电信 13,600 76,568.00 0.45

131 300529 健帆生物 3,300 76,494.00 0.45

132 000988 华工科技 2,000 76,020.00 0.45

133 688099 晶晨股份 900 75,888.00 0.45

134 688981 中芯国际 1,500 75,780.00 0.45


135 002916 深南电路 1,000 75,370.00 0.45

136 002180 纳思达 2,200 75,350.00 0.45

137 600183 生益科技 5,300 75,260.00 0.45

138 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.44

139 603288 海天味业 1,600 74,960.00 0.44

140 601077 渝农商行 20,800 74,672.00 0.44

141 000596 古井贡酒 300 74,214.00 0.44

142 300015 爱尔眼科 4,000 74,200.00 0.44

143 603589 口子窖 1,500 74,025.00 0.44

144 603369 今世缘 1,400 73,920.00 0.44

145 002152 广电运通 6,300 73,836.00 0.44

146 600958 东方证券 7,600 73,720.00 0.44

147 002271 东方雨虹 2,700 73,602.00 0.44

148 000938 紫光股份 2,300 73,255.00 0.43

149 002236 大华股份 3,700 73,075.00 0.43

150 002027 分众传媒 10,700 72,867.00 0.43

151 300474 景嘉微 800 71,992.00 0.43

152 603019 中科曙光 1,400 71,260.00 0.42

153 601098 中南传媒 6,100 70,760.00 0.42

154 601919 中远海控 7,500 70,500.00 0.42

155 601360 三六零 5,500 68,970.00 0.41

156 600415 小商品城 8,000 68,240.00 0.40

157 000617 中油资本 9,400 67,962.00 0.40

158 000977 浪潮信息 1,400 67,900.00 0.40

159 300058 蓝色光标 6,900 66,723.00 0.39

160 300212 易华录 2,000 66,460.00 0.39

161 601225 陕西煤业 3,600 65,484.00 0.39

162 300759 康龙化成 1,700 65,076.00 0.39

163 688521 芯原股份 900 64,728.00 0.38

164 300498 温氏股份 3,400 62,390.00 0.37

165 603659 璞泰来 1,335 51,023.70 0.30

166 300037 新宙邦 900 46,701.00 0.28

167 600760 中航沈飞 980 44,100.00 0.26

168 002460 赣锋锂业 660 40,233.60 0.24

169 601808 中海油服 2,000 27,760.00 0.16

170 300628 亿联网络 600 21,042.00 0.12

171 002563 森马服饰 3,100 19,282.00 0.11

172 000069 华侨城 A 4,200 18,480.00 0.11

173 002153 石基信息 1,230 17,220.00 0.10

174 600674 川投能源 1,100 16,555.00 0.10

175 601668 中国建筑 2,300 13,202.00 0.08

176 000683 远兴能源 1,600 11,504.00 0.07

177 601899 紫金矿业 800 9,096.00 0.05


178 600000 浦发银行 1,200 8,688.00 0.05

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 601567 三星医疗 6,500 82,095.00 0.49

2 300294 博雅生物 2,200 79,816.00 0.47

3 002020 京新药业 6,200 79,484.00 0.47

4 603345 安井食品 500 73,400.00 0.43

5 600312 平高电气 4,300 53,277.00 0.32

6 688425 铁建重工 10,800 51,948.00 0.31

7 002139 拓邦股份 1,200 15,660.00 0.09

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002050 三花智控 265,164.00 1.55

2 601939 建设银行 254,345.00 1.49

3 601225 陕西煤业 252,472.00 1.48

4 601857 中国石油 222,129.00 1.30

5 000988 华工科技 220,059.00 1.29

6 601318 中国平安 215,170.00 1.26

7 600958 东方证券 204,902.00 1.20

8 601336 新华保险 194,225.00 1.13

9 600519 贵州茅台 191,499.00 1.12

10 688036 传音控股 189,407.92 1.11

11 000333 美的集团 189,260.00 1.11

12 600096 云天化 184,406.00 1.08

13 600061 国投资本 181,899.00 1.06

14 600989 宝丰能源 176,475.00 1.03

15 600690 海尔智家 172,522.00 1.01

16 601601 中国太保 168,028.00 0.98

17 600941 中国移动 164,342.00 0.96

18 600018 上港集团 163,694.00 0.96

19 600015 华夏银行 163,411.00 0.95

20 601766 中国中车 162,946.00 0.95

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600519 贵州茅台 862,292.00 5.04

2 300750 宁德时代 466,070.00 2.72

3 000333 美的集团 332,752.00 1.94

4 000858 五 粮 液 331,311.00 1.94

5 601318 中国平安 300,745.00 1.76

6 300122 智飞生物 286,136.00 1.67

7 601601 中国太保 279,908.00 1.64

8 002594 比亚迪 260,942.00 1.52

9 000063 中兴通讯 260,374.00 1.52

10 601166 兴业银行 256,972.00 1.50

11 600958 东方证券 253,138.00 1.48

12 600036 招商银行 250,225.00 1.46

13 000661 长春高新 233,499.00 1.36

14 002821 凯莱英 225,124.00 1.32

15 600887 伊利股份 224,031.00 1.31

16 002475 立讯精密 223,050.00 1.30

17 000988 华工科技 220,948.00 1.29

18 601319 中国人保 218,944.00 1.28

19 600061 国投资本 214,054.00 1.25

20 600111 北方稀土 212,418.00 1.24

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 30,228,887.94

卖出股票收入（成交）总额 30,292,768.81

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 101,119.26 0.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 101,119.26 0.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019688 22 国债 23 1,000 101,119.26 0.60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：

中国建设银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚。

除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 629.63

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 594.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,224.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

民生加银

中证 800 164 101,552.94 10,000,200.02 60.04 6,654,481.59 39.96
指数增强
发起式 A
民生加银

中证 800 417 11,882.85 - - 4,955,146.96 100.00
指数增强
发起式 C

合计 581 37,194.20 10,000,200.02 46.28 11,609,628.55 53.72

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 民生加银中证 800 指数增强发起 494.12 0.0030
人所有从 式 A

业人员持 民生加银中证 800 指数增强发起 0.00 0.0000
有本基金 式 C

合计 494.12 0.0023

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 民生加银中证 800 指数增强 0
基金投资和研究部门负 发起式 A

责人持有本开放式基金 民生加银中证 800 指数增强 0
发起式 C

合计 0

民生加银中证 800 指数增强 0
本基金基金经理持有本 发起式 A

开放式基金 民生加银中证 800 指数增强 0
发起式 C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额
占基金 总 基金总份额 承诺持有
项目 期限

份额比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,000,200.02 46.28 10,000,200.02 46.28 不少于 3
金 年

基金管理人高级管 - - - - 不少于 3
理人员 年


基金经理等人员 - - - - 不少于 3
年

基金管理人股东 - - - - 不少于 3
年

其他 - - - - 不少于 3
年

合计 10,000,200.02 46.28 10,000,200.02 46.28 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 民生加银中证 800 指数增强发起式 民生加银中证 800 指数增强发起式
A C

基金合同生效日

（2021 年 9 月 28 20,809,307.52 9,310,962.75
日）基金份额总额

本报告期期初基金 16,511,478.10 5,061,992.44
份额总额

本报告期基金总申 216,676.73 316,195.98
购份额

减：本报告期基金 73,473.22 423,041.46
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 16,654,681.61 4,955,146.96
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担
任公司副总经理。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华泰证券 2 43,406,319. 71.72 31,664.97 71.95 -

48

中信证券 2 14,776,815. 24.42 10,658.52 24.22 -

27

东兴证券 2 2,338,522.0 3.86 1,686.77 3.83 -

0

财信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中信建投 5 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

华泰证 99,690.00 100.00 - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

财信证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投
注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。
②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》
ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；
ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；
vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试；
viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息；
ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

民生加银基金管理有限公司旗下部

1 分基金 2022 年第 4 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
公告

民生加银中证 800 指数增强型发起

2 式证券投资基金 2022 年第 4 季度报 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
告

3 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
分基金 2022 年年度报告提示性公告

4 民生加银中证 800 指数增强型发起 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
式证券投资基金 2022 年年度报告

民生加银基金管理有限公司旗下部

5 分基金 2023 年第 1 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
公告

民生加银中证 800 指数增强型发起

6 式证券投资基金 2023 年第 1 季度报 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
告

关于旗下部分开放式基金增加上海

7 陆享基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日
并开通基金定期定额投资和转换业

务、同时参加费率优惠活动的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 1 20230101~20 10,000,20 0.00 0.00 10,000,200.02 46.28
230630 0.02

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额 赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日 以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予基金注册的文件；

（2）《民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

（3）《民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

（4）《民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

（5）法律意见书；

（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；


（7）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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