富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 中期财务报告（未经审计）......18

6.1 资产负债表 ......18

6.2 利润表 ......19

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......20

6.4 报表附注 ......21

§7 投资组合报告......47

7.1 期末基金资产组合情况......47


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注 ......52

§8 基金份额持有人信息......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55
§9 开放式基金份额变动......56
§10 重大事件揭示......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变 ......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件 ......61

§11 影响投资者决策的其他重要信息......62

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......62

§12 备查文件目录......63


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国悦享回报 12 个月持有期混合

基金主代码 013524

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金
份额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 316,302,724.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国悦享回报 12 个月持有 富国悦享回报 12 个月持有期
期混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 013524 013525

报告期末下属分级基金的份额总额 294,623,758.99 份 21,678,965.15 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人

提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回

报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资

理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以

及组合风险管理的全过程。具体操作上，在债券投资方

面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；在股票

投资策略 投资方面，主要采取“自下而上”的选股策略，通过定量

筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投

资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；本基金的存

托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策

略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律

文件。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+

恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投

资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公

司

信息披露负责人 姓名 赵瑛 王小飞


联系电话 021-20361818 021-60637103

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637228

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街
区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国悦享回报 12 个月持有期混合 A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 -2,355,168.23

本期利润 9,090,316.54

加权平均基金份额本期利润 0.0229

本期加权平均净值利润率 2.27%

本期基金份额净值增长率 1.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,462,472.01

期末可供分配基金份额利润 0.0050

期末基金资产净值 296,977,822.93

期末基金份额净值 1.0080

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 0.80%

（2）富国悦享回报 12 个月持有期混合 C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 -208,812.63

本期利润 620,174.88

加权平均基金份额本期利润 0.0213

本期加权平均净值利润率 2.11%

本期基金份额净值增长率 1.27%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,862.96

期末可供分配基金份额利润 0.0001

期末基金资产净值 21,745,516.76

期末基金份额净值 1.0031

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 0.31%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国悦享回报 12 个月持有期混合 A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 -0.05% 0.21% 1.05% 0.20% -1.10% 0.01%

过去三个月 -0.80% 0.21% 0.62% 0.19% -1.42% 0.02%

过去六个月 1.42% 0.22% 2.02% 0.20% -0.60% 0.02%

过去一年 -0.35% 0.21% 1.38% 0.24% -1.73% -0.03%

自基金合同生效 0.80% 0.22% 1.98% 0.26% -1.18% -0.04%
起至今
（2）富国悦享回报 12 个月持有期混合 C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 -0.07% 0.21% 1.05% 0.20% -1.12% 0.01%

过去三个月 -0.87% 0.21% 0.62% 0.19% -1.49% 0.02%

过去六个月 1.27% 0.22% 2.02% 0.20% -0.75% 0.02%

过去一年 -0.64% 0.21% 1.38% 0.24% -2.02% -0.03%

自基金合同生效 0.31% 0.22% 1.98% 0.26% -1.67% -0.04%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国悦享回报 12 个月持有期混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 11 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 11 月 12 日起
至 2022 年 5 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国悦享回报 12 个月持有期混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 11 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 11 月 12 日起
至 2022 年 5 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

黄纪亮 本基金现 2021-11- － 15 硕士，曾任国泰君安证券股份有限
任基金经 12 公司助理研究员；自 2012 年 11 月
理 加入富国基金管理有限公司，历任
债券研究员、固定收益基金经理、
固定收益投资部固定收益投资副总


监、固定收益策略研究部总经理、
高级固定收益基金经理；现任富国
基金总经理助理，兼任富国基金固
定收益投资部总经理、固定收益策
略研究部总经理、高级固定收益基
金经理。自 2013 年 02 月起任富国
强回报定期开放债券型证券投资基
金基金经理；自 2014 年 03 月起任
富国汇利回报两年定期开放债券型
证券投资基金(原富国汇利回报分
级债券型证券投资基金)基金经

理；自 2014 年 03 月起任富国天利
增长债券投资基金基金经理；自
2014 年 06 月起任富国信用债债券
型证券投资基金基金经理；自

2016 年 08 月起任富国目标齐利一
年期纯债债券型证券投资基金基金
经理；自 2016 年 09 月起任富国产
业债债券型证券投资基金基金经
理；自 2017 年 08 月起任富国祥利
一年期定期开放债券型证券投资基
金基金经理；自 2019 年 09 月起任
富国投资级信用债债券型证券投资
基金基金经理；自 2021 年 11 月起
任富国悦享回报 12 个月持有期混
合型证券投资基金基金经理；自
2022 年 02 月起任富国裕利债券型
证券投资基金基金经理；具有基金
从业资格。

张育浩 本基金现 2021-12- － 6 硕士，曾任 IHS Markit 宏观经济
任基金经 30 学家，Goldenwise Capital 首席
理 经济学家，西部证券股份有限公司
宏观首席分析师；自 2021 年 7 月
加入富国基金管理有限公司，现任
富国基金固定收益投资部固定收益
基金经理。自 2021 年 12 月起任富
国悦享回报 12 个月持有期混合型
证券投资基金基金经理；自 2022
年 01 月起任富国腾享回报 6 个月
滚动持有混合型发起式证券投资基
金基金经理；自 2022 年 12 月起任
富国稳健双盈债券型发起式证券投
资基金基金经理；具有基金从业资
格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内的经济复苏在加速之后有所放缓，主要的压力集中在地产以及出口端，对地产链以及出口型企业的盈利造成了一定的扰动。海外主要央行持续紧缩，对市场的风险偏好有一定的压制。权益市场在 1 月表现较好，之后迎来了一段时间的盘整。货币政策环境偏宽松，资金面整体处于较宽松的态势，央行下调了存款准备金率和政策利率，债券市场从 2 月开始整体表现较好。在投资操作上，本基金遵循秉承自上而下和自下而上相结合的理念，侧重大类资产配置，出现机会时优化权益持仓，债券部分的组合整体维持了中性偏高的久期，考虑到资金面的宽松情况也适当增加了杠杠水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.008 元，C 级为 1.0031
元；份额累计净值 A 级为 1.008 元，C 级为 1.0031 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为 1.42%，C 级为 1.27%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 2.02%，
C 级为 2.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，考虑到库存周期、国际大宗商品的反弹和国内外需求的回暖，我们判断工业品价格的同比跌幅可能会持续收窄，这对工业企业利润有一定的改
善，而且对产业链的上中下游企业都会有一定的贡献。另外在政策层面，部分顺周期行业或许存在着一些继续边际放松的空间。相对宽松的流动性也会给予债券资产和权益资产的估值一定的保护。因此，在三季度，本基金会继续积极寻找投资机会，从大类资产的角度配置组合和投资标的，力争为投资人带来持续的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 878,947.11 2,507,075.84

结算备付金 3,131,529.74 4,750,078.98

存出保证金 92,760.55 64,827.23

交易性金融资产 415,647,837.64 650,047,031.10

其中：股票投资 58,298,451.14 81,395,368.79

基金投资 － －

债券投资 357,349,386.50 568,651,662.31

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 11,442,563.99 2,000,000.00

应收清算款 6,194,577.29 3,000,000.00

应收股利 71,183.36 －

应收申购款 109.92 219.99

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 437,459,509.60 662,369,233.14

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 115,065,332.73 65,520,295.02

应付清算款 2,564,813.93 4,454,934.06

应付赎回款 470,115.23 709,509.81

应付管理人报酬 245,244.08 461,905.58

应付托管费 54,498.68 102,645.70

应付销售服务费 5,467.51 10,349.93

应付投资顾问费 － －

应交税费 11,458.39 31,486.39


应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 319,239.36 242,719.33

负债合计 118,736,169.91 71,533,845.82

净资产：

实收基金 316,302,724.14 594,603,083.11

其他综合收益 － －

未分配利润 2,420,615.55 -3,767,695.79

净资产合计 318,723,339.69 590,835,387.32

负债和净资产总计 437,459,509.60 662,369,233.14

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0077 元，基金份额总额

316,302,724.14 份。其中：富国悦享回报 12 个月持有期混合 A 份额净值 1.0080

元，份额总额 294,623,758.99 份；富国悦享回报 12 个月持有期混合 C 份额净值

1.0031 元，份额总额 21,678,965.15 份。

6.2 利润表

会计主体：富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 13,581,711.92 6,940,636.36

1.利息收入 115,403.90 262,463.16

其中：存款利息收入 52,564.13 99,272.12

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 62,839.77 163,191.04

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,191,835.74 12,235,587.38

其中：股票投资收益 -9,501,614.35 -209,738.20

基金投资收益 － －

债券投资收益 10,117,858.97 11,334,894.83

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － -3,533.54

股利收益 575,591.12 1,113,964.29

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益


其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,274,472.28 -5,557,414.18

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、营业总支出 3,871,220.50 5,379,626.26

1．管理人报酬 1,936,164.56 3,240,079.23

2．托管费 430,258.74 720,017.62

3．销售服务费 43,978.91 73,447.75

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 1,349,714.28 1,243,191.54

其中：卖出回购金融资产支出 1,349,714.28 1,243,191.54

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 7,837.51 8,043.90

8．其他费用 103,266.50 94,846.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,710,491.42 1,561,010.10

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,710,491.42 1,561,010.10

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 9,710,491.42 1,561,010.10

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基金净594,603,083.11 - 590,835,387.32

值） 3,767,695.79

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净594,603,083.11 - 590,835,387.32

值） 3,767,695.79

三、本期增减变动额（减少以 - 6,188,311.34 -

“-”号填列） 278,300,358.97 272,112,047.63

（一）、综合收益总额 － 9,710,491.42 9,710,491.42

（二）、本期基金份额交易产生的 - - -

基金净值变动数（净值减少以278,300,358.97 3,522,180.08 281,822,539.05

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 936,317.92 6,840.06 943,157.98

2.基金赎回款 - - -

279,236,676.89 3,529,020.14 282,765,697.03

（三）、本期向基金份额持有人分 － － －

配利润产生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收 － － －
益
四、本期期末净资产（基金净值）316,302,724.14 2,420,615.55 318,723,339.69

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产（基金净 723,819,849.37 6,680,618.49 730,500,467.86值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净 723,819,849.37 6,680,618.49 730,500,467.86值）

三、本期增减变动额（减少以 1,884,162.65 1,543,537.02 3,427,699.67
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 1,561,010.10 1,561,010.10

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数 1,884,162.65 -17,473.08 1,866,689.57
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,884,162.65 -17,473.08 1,866,689.57

2.基金赎回款 － － －

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动（净 － － －
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收 － － －
益
四、本期期末净资产（基金净值）725,704,012.02 8,224,155.51 733,928,167.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2703号《关于准予富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》的
核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11
月 10 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60467606_B72 号验资报告后，
向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2021 年 11 月 12 日正式生效。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 723,707,912.65 元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币111,936.72 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 723,819,849.37 元，折合
723,819,849.37 份基金份额，其中 A 类基金份额 674,585,845.68 份，C 类基金
份额 49,234,003.69 份。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规
定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关

税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制

试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 878,947.11

等于：本金 878,640.04

加：应计利息 307.07

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 878,947.11

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 60,750,966.4 － 58,298,451.1 -
3 4 2,452,515.29

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 290,330,262. 3,857,081.89 295,165,267. 977,923.06
73 68

债券 银行间市场 60,312,475.9 902,118.82 62,184,118.8 969,524.05
5 2

合计 350,642,738. 4,759,200.71 357,349,386. 1,947,447.11
68 50

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －


合计 411,393,705. 4,759,200.71 415,647,837. -505,068.18
11 64

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 11,442,563.99 －

银行间市场 － －

合计 11,442,563.99 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 194,915.75

其中：交易所市场 193,429.00

银行间市场 1,486.75

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 64,323.61

合计 319,239.36

6.4.7.7 实收基金

富国悦享回报 12 个月持有期混合 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 554,376,331.29 554,376,331.29

本期申购 834,352.83 834,352.83


本期赎回（以“-”号填列） -260,586,925.13 -260,586,925.13

本期末 294,623,758.99 294,623,758.99

富国悦享回报 12 个月持有期混合 C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额

上年度末 40,226,751.82 40,226,751.82

本期申购 101,965.09 101,965.09

本期赎回（以“-”号填列） -18,649,751.76 -18,649,751.76

本期末 21,678,965.15 21,678,965.15

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
富国悦享回报 12 个月持有期混合 A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 6,912,536.45 - -3,386,058.53
10,298,594.98

本期利润 - 11,445,484.77 9,090,316.54
2,355,168.23

本期基金份额交易产生 - -255,297.86 -3,350,194.07
的变动数 3,094,896.21

其中：基金申购款 6,749.76 -779.49 5,970.27

基金赎回款 - -254,518.37 -3,356,164.34
3,101,645.97

本期已分配利润 － － －

本期末 1,462,472.01 891,591.93 2,354,063.94

富国悦享回报 12 个月持有期混合 C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 364,304.59 -745,941.85 -381,637.26

本期利润 -208,812.63 828,987.51 620,174.88

本期基金份额交易产生的 -153,629.00 -18,357.01 -171,986.01
变动数

其中：基金申购款 986.92 -117.13 869.79

基金赎回款 -154,615.92 -18,239.88 -172,855.80

本期已分配利润 － － －

本期末 1,862.96 64,688.65 66,551.61

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）


活期存款利息收入 16,294.38

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 35,581.68

其他 688.07

合计 52,564.13

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 362,203,862.04

减：卖出股票成本总额 370,720,306.87

减：交易费用 985,169.52

买卖股票差价收入 -9,501,614.35

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 6,362,895.76

债券投资收益——买卖债券（债转 3,754,963.21
股及债券到期兑付）差价收入

合计 10,117,858.97

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 996,354,808.89
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 986,618,456.04
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 5,927,585.20

减：交易费用 53,804.44

债券投资收益-差价收入 3,754,963.21

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 575,591.12

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 575,591.12

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 12,274,472.28

股票投资 5,626,596.43

债券投资 6,647,875.85

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 12,274,472.28

6.4.7.17 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。


6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 21,323.61

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 2,618.53

债券账户维护费 18,000.00

其他 1,324.36

合计 103,266.50

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 227,698,652.06 32.51 207,057,929.61 36.75


申万宏源 53,177,400.24 7.59 75,451,890.00 13.39

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 307,646,575.15 20.18 227,076,702.62 35.77

申万宏源 131,431,121.62 8.62 70,911,819.59 11.17

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 总额的比例 成交金额 额的比例（%）
（%）

海通证券 374,320,000.00 12.66 823,891,000.00 20.83

申万宏源 151,895,000.00 5.14 442,426,000.00 11.19

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 117,801.84 25.59 47,768.21 24.70

申万宏源 38,356.82 8.33 32,250.07 16.67

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 69,152.50 15.21 42,882.06 16.38


海通证券 128,562.29 28.27 79,863.38 30.51

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 1,936,164.56 3,240,079.23

其中：支付销售机构的客户维护费 906,849.81 1,517,782.76

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.90%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 430,258.74 720,017.62

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。


6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国悦享回报 12 个 富国悦享回报 12 个 合计

月持有期混合 A 月持有期混合 C

富国基金管理有限公司 － 2,536.62 2,536.62

海通证券股份有限公司 － 169.44 169.44

中国建设银行股份有限公 － 26,014.40 26,014.40
司

合计 － 28,720.46 28,720.46

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国悦享回报 12 个 富国悦享回报 12 个 合计

月持有期混合 A 月持有期混合 C

富国基金管理有限公司 － 2,760.49 2,760.49

海通证券股份有限公司 － 203.63 203.63

中国建设银行股份有限公 － 42,765.92 42,765.92
司

合计 － 45,730.04 45,730.04

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前

一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月

月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 878,947.11 16,294.38 18,798,015.23 35,470.32

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额为人民币 35,044,047.16 元，是以如下债券作为质 押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量 期末估值总额
价 （单位：张）

2180475 21 苏投债 2023-07-07 103.78 160,000 16,604,186.30

2128022 21 交通银 2023-07-12 103.09 100,000 10,308,636.07
行永续债

2128044 21 工商银 2023-07-12 103.85 6,000 623,076.00
行永续债

02

1928038 19 平安银 2023-07-13 103.72 7,000 726,043.07
行永续债

01

2128047 21 招商银 2023-07-13 103.64 100,000 10,363,606.03
行永续债

合计 373,000 38,625,547.47

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 80,021,285.57 元，于 2023 年 7 月 4 日到期。该
类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月


日） 31 日）

AAA 243,032,131.82 425,845,866.97

AAA 以下 96,701,247.48 110,844,787.10

未评级 － －

合计 339,733,379.30 536,690,654.07

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 878,947.11 － － － － － 878,947.11

结算备付金 3,131,529.74 － － － － － 3,131,529.74

存出保证金 92,760.55 － － － － － 92,760.55

交易性金融资产 18,954,549.86 5,189,612.83 87,663,983.89 203,669,404.30 41,871,835.62 58,298,451.14 415,647,837.64

买入返售金融资产 11,442,563.99 － － － － － 11,442,563.99

应收清算款 － － － － － 6,194,577.29 6,194,577.29

应收股利 － － － － － 71,183.36 71,183.36

应收申购款 － － － － － 109.92 109.92

资产总计 34,500,351.25 5,189,612.83 87,663,983.89 203,669,404.30 41,871,835.62 64,564,321.71 437,459,509.60

负债

卖出回购金融资产款 115,065,332.73 － － － － － 115,065,332.73

应付清算款 － － － － － 2,564,813.93 2,564,813.93

应付赎回款 － － － － － 470,115.23 470,115.23

应付管理人报酬 － － － － － 245,244.08 245,244.08

应付托管费 － － － － － 54,498.68 54,498.68

应付销售服务费 － － － － － 5,467.51 5,467.51

应交税费 － － － － － 11,458.39 11,458.39

其他负债 － － － － － 319,239.36 319,239.36

负债总计 115,065,332.73 － － － － 3,670,837.18 118,736,169.91

利率敏感度缺口 -80,564,981.48 5,189,612.83 87,663,983.89 203,669,404.30 41,871,835.62 60,893,484.53 318,723,339.69


上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 2,507,075.84 － － － － － 2,507,075.84

结算备付金 4,750,078.98 － － － － － 4,750,078.98

存出保证金 64,827.23 － － － － － 64,827.23

交易性金融资产 26,726,074.52 37,300,537.70 76,145,713.20 377,231,657.40 51,247,679.49 81,395,368.79 650,047,031.10

买入返售金融资产 2,000,000.00 － － － － － 2,000,000.00

应收清算款 － － － － － 3,000,000.00 3,000,000.00

应收申购款 － － － － － 219.99 219.99

资产总计 36,048,056.57 37,300,537.70 76,145,713.20 377,231,657.40 51,247,679.49 84,395,588.78 662,369,233.14

负债

卖出回购金融资产款 65,520,295.02 － － － － － 65,520,295.02

应付清算款 － － － － － 4,454,934.06 4,454,934.06

应付赎回款 － － － － － 709,509.81 709,509.81

应付管理人报酬 － － － － － 461,905.58 461,905.58

应付托管费 － － － － － 102,645.70 102,645.70

应付销售服务费 － － － － － 10,349.93 10,349.93

应交税费 － － － － － 31,486.39 31,486.39

其他负债 － － － － － 242,719.33 242,719.33

负债总计 65,520,295.02 － － － － 6,013,550.80 71,533,845.82

利率敏感度缺口 -29,472,238.45 37,300,537.70 76,145,713.20 377,231,657.40 51,247,679.49 78,382,037.98 590,835,387.32


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生

合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的

影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围

假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：

人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12

日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -677,388.22 -1,395,954.89

2.基准点利率减少 0.1% 677,388.22 1,395,954.89

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 10,780,251.14 － － 10,780,251.14

应收股利 － 71,183.36 － － 71,183.36

资产合计 － 10,851,434.50 － － 10,851,434.50

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 10,851,434.50 － － 10,851,434.50
险敞口净额

上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 24,242,686.79 － － 24,242,686.79

资产合计 － 24,242,686.79 － － 24,242,686.79

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 24,242,686.79 － － 24,242,686.79
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含

了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民

币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月

日） 31 日）

分析

港币相对人民币贬值 1% -108,514.35 -242,426.87

港币相对人民币升值 1% 108,514.35 242,426.87

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决

定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对

本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、

港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政

府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票

据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、


债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股

指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股

通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指

期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法

规和监管机构的规定。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 58,298,451.14 18.29 81,395,368.79 13.78

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 357,349,386.50 112.12 568,651,662.31 96.25

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 415,647,837.64 130.41 650,047,031.10 110.02

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）


本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

1.业绩比较基准增加 1% 2,911,275.81 4,020,561.13

2.业绩比较基准减少 1% -2,911,275.81 -4,020,561.13

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 112,672,010.79 150,087,966.25

第二层次 302,975,826.85 499,959,064.85

第三层次 － －

合计 415,647,837.64 650,047,031.10

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 58,298,451.14 13.33

其中：股票 58,298,451.14 13.33

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 357,349,386.50 81.69

其中：债券 357,349,386.50 81.69

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 11,442,563.99 2.62

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,010,476.85 0.92

8 其他各项资产 6,358,631.12 1.45

9 合计 437,459,509.60 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 7,684,795.49 元，占资

产净值比例为 2.41%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 3,095,455.65

元，占资产净值比例为 0.97%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 9,846,400.00 3.09

C 制造业 25,690,300.00 8.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,300,700.00 1.35

E 建筑业 3,731,000.00 1.17

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 3,949,800.00 1.24


K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 47,518,200.00 14.91

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通信服务 4,963,663.72 1.56

金融 3,488,772.32 1.09

工业 2,327,815.10 0.73

合计 10,780,251.14 3.38

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 1.38

2 600309 万华化学 40,000 3,513,600.00 1.10

3 601899 紫金矿业 300,000 3,411,000.00 1.07

4 600426 华鲁恒升 100,000 3,063,000.00 0.96

5 601668 中国建筑 500,000 2,870,000.00 0.90

6 600893 航发动力 66,000 2,789,160.00 0.88

7 01398 工商银行 700,000 2,697,713.48 0.85

8 600489 中金黄金 260,000 2,685,800.00 0.84

9 601456 国联证券 278,000 2,529,800.00 0.79

10 002984 森麒麟 80,000 2,516,800.00 0.79

11 00700 腾讯控股 8,000 2,445,828.54 0.77

12 600803 新奥股份 115,000 2,182,700.00 0.68

13 000975 银泰黄金 180,000 2,106,000.00 0.66

14 601600 中国铝业 362,000 1,987,380.00 0.62

15 300408 三环集团 60,000 1,761,000.00 0.55

16 000876 新 希 望 150,000 1,752,000.00 0.55


17 00941 中国移动 28,000 1,653,478.93 0.52

18 600547 山东黄金 70,000 1,643,600.00 0.52

19 300059 东方财富 100,000 1,420,000.00 0.45

20 600011 华能国际 150,000 1,389,000.00 0.44

21 000858 五 粮 液 8,000 1,308,560.00 0.41

22 01800 中国交通建 300,000 1,183,822.32 0.37
设

23 00390 中国中铁 240,000 1,143,992.78 0.36

24 600887 伊利股份 40,000 1,132,800.00 0.36

25 603501 韦尔股份 10,000 980,400.00 0.31

26 00728 中国电信 250,000 864,356.25 0.27

27 601669 中国电建 150,000 861,000.00 0.27

28 03958 东方证券 200,000 791,058.84 0.25

29 601139 深圳燃气 100,000 729,000.00 0.23

30 600745 闻泰科技 10,000 489,000.00 0.15

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601456 国联证券 14,847,296.00 2.51

2 600803 新奥股份 12,806,661.60 2.17

3 600900 长江电力 10,913,804.00 1.85

4 00700 腾讯控股 10,757,469.21 1.82

5 600519 贵州茅台 10,323,936.00 1.75

6 000975 银泰黄金 9,926,250.00 1.68

7 300750 宁德时代 9,658,461.00 1.63

8 601636 旗滨集团 9,566,712.00 1.62

9 000876 新希望 9,132,510.00 1.55

10 300059 东方财富 9,012,740.00 1.53

11 601139 深圳燃气 8,285,901.00 1.40

12 002714 牧原股份 8,096,929.00 1.37

13 01398 工商银行 7,765,868.50 1.31

14 603501 韦尔股份 7,343,549.00 1.24

15 00388 香港交易所 6,763,786.56 1.14

16 600309 万华化学 6,638,218.00 1.12

17 002648 卫星化学 6,538,461.00 1.11

18 600988 赤峰黄金 6,356,645.00 1.08

19 600489 中金黄金 6,341,214.00 1.07

20 002415 海康威视 5,995,530.00 1.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易


费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 17,074,412.55 2.89

2 600900 长江电力 16,890,863.99 2.86

3 601456 国联证券 15,826,287.18 2.68

4 600803 新奥股份 10,978,377.80 1.86

5 03958 东方证券 10,354,038.63 1.75

6 300750 宁德时代 9,761,483.00 1.65

7 300059 东方财富 9,604,570.04 1.63

8 601636 旗滨集团 9,374,667.00 1.59

9 00728 中国电信 9,135,604.29 1.55

10 002984 森麒麟 8,886,933.00 1.50

11 600519 贵州茅台 8,686,495.70 1.47

12 002714 牧原股份 8,055,142.00 1.36

13 00388 香港交易所 7,635,801.93 1.29

14 000975 银泰黄金 7,622,496.00 1.29

15 601139 深圳燃气 7,580,057.00 1.28

16 000876 新希望 7,517,343.00 1.27

17 002415 海康威视 7,504,847.50 1.27

18 01398 工商银行 6,939,058.50 1.17

19 603501 韦尔股份 6,738,468.00 1.14

20 002648 卫星化学 5,968,221.00 1.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 341,996,792.79

卖出股票收入（成交）总额 362,203,862.04

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 16,589,783.64 5.21

2 央行票据 － －


3 金融债券 150,813,101.01 47.32

其中：政策性金融债 1,026,223.56 0.32

4 企业债券 134,466,176.45 42.19

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 55,480,325.40 17.41

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 357,349,386.50 112.12

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 185030 21 藏建 02 300,000 30,635,630.14 9.61

2 149763 21 嘉投 03 200,000 21,116,602.74 6.63

3 2180475 21 苏投债 200,000 20,755,232.88 6.51

4 188024 21 银河 Y2 200,000 20,711,830.14 6.50

5 149732 21 鄂交 Y5 200,000 20,685,808.22 6.49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过

多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体

风险。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策


本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信建投证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 92,760.55

2 应收清算款 6,194,577.29

3 应收股利 71,183.36

4 应收利息 －

5 应收申购款 109.92

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 6,358,631.12


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110085 通 22 转债 9,029,719.26 2.83

2 113060 浙 22 转债 2,419,098.08 0.76

3 127016 鲁泰转债 2,053,539.93 0.64

4 111010 立昂转债 1,871,258.63 0.59

5 123154 火星转债 1,797,404.79 0.56

6 123145 药石转债 1,735,933.56 0.54

7 123151 康医转债 1,732,200.00 0.54

8 123144 裕兴转债 1,721,381.51 0.54

9 110067 华安转债 1,647,219.45 0.52

10 113653 永 22 转债 1,632,394.93 0.51

11 113640 苏利转债 1,618,344.05 0.51

12 127067 恒逸转 2 1,597,968.49 0.50

13 127026 超声转债 1,379,991.78 0.43

14 127020 中金转债 1,267,250.14 0.40

15 127027 能化转债 1,206,149.32 0.38

16 110088 淮 22 转债 1,159,971.23 0.36

17 113044 大秦转债 1,155,161.64 0.36

18 113636 甬金转债 1,143,691.78 0.36

19 123115 捷捷转债 1,131,604.11 0.36

20 123124 晶瑞转 2 1,127,944.95 0.35

21 132026 G 三峡 EB2 1,106,765.75 0.35

22 127070 大中转债 1,104,291.86 0.35

23 127030 盛虹转债 1,012,822.58 0.32

24 113065 齐鲁转债 987,538.08 0.31

25 127077 华宏转债 859,647.00 0.27

26 128026 众兴转债 804,976.99 0.25

27 113063 赛轮转债 685,842.33 0.22

28 113609 永安转债 600,350.00 0.19

29 118022 锂科转债 556,514.66 0.17

30 127063 贵轮转债 530,186.85 0.17


31 123099 普利转债 495,164.93 0.16

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份额 占总份额
额 持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

富国悦享回报 12 2,007 146,798.09 408,547.28 0.14 294,215,211.71 99.86
个月持有期混合 A

富国悦享回报 12 1,704 12,722.40 － － 21,678,965.15 100.00
个月持有期混合 C

合计 3,711 85,233.82 408,547.28 0.13 315,894,176.86 99.87

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有 富国悦享回

从业人员持有本 报 12 个月持 587,926.27 0.1996

基金 有期混合 A

富国悦享回

报 12 个月持 － －

有期混合 C

合计 587,926.27 0.1859

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

富国悦享回报 12 个 10~50

本公司高级管理人员、基金投资 月持有期混合 A

和研究部门负责人持有本开放式 富国悦享回报 12 个 0

基金 月持有期混合 C

合计 10~50

富国悦享回报 12 个 10~50

本基金基金经理持有本开放式基 月持有期混合 A

金 富国悦享回报 12 个 0

月持有期混合 C

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国悦享回报 12 个月 富国悦享回报 12 个月
持有期混合 A 持有期混合 C

基金合同生效日(2021 年 11 月 12 日) 674,585,845.68 49,234,003.69
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 554,376,331.29 40,226,751.82

本报告期基金总申购份额 834,352.83 101,965.09

减：本报告期基金总赎回份额 260,586,925.13 18,649,751.76

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 294,623,758.99 21,678,965.15


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

安信证券 2 － － － － －

渤海证券 2 － － － － －

长城证券 1 11,099,175.00 1.58 8,005.94 1.74 －

长江证券 3 42,907,139.31 6.13 30,949.39 6.72 －


德邦证券 2 － － － － －

东北证券 2 － － － － －

东财证券 2 48,348,839.68 6.90 34,874.33 7.58 －

方正证券 2 20,956,673.00 2.99 15,116.31 3.28 －

高盛中国 1 7,420,692.00 1.06 6,836.45 1.49 －

光大证券 2 4,419,187.81 0.63 3,187.80 0.69 －

广发证券 2 20,335,562.00 2.90 14,668.38 3.19 －

国海证券 2 1,119,668.15 0.16 807.61 0.18 －

国盛证券 2 46,369,927.48 6.62 33,445.53 7.27 －

国泰君安 2 6,255,738.00 0.89 4,512.45 0.98 －

国信证券 2 － － － － －

海通证券 2 227,698,652.06 32.51 117,801.84 25.59 －

华泰证券 1 2,712,742.00 0.39 1,956.66 0.43 －

平安证券 2 － － － － －

瑞银证券 2 5,221,876.04 0.75 3,766.36 0.82 －

上海证券 1 － － － － －

申万宏源 2 53,177,400.24 7.59 38,356.82 8.33 －

太平洋证券 2 7,176,698.00 1.02 5,176.55 1.12 －

天风证券 2 17,599,004.00 2.51 12,693.96 2.76 －

西南证券 2 － － － － －

湘财证券 1 － － － － －

信达证券 2 － － － － －

兴业证券 1 26,997,254.02 3.85 19,472.50 4.23 －

招商证券 1 38,915,883.20 5.56 28,070.14 6.10 －

中航证券 2 27,494,608.01 3.93 19,832.00 4.31 －

中金公司 2 － － － － －

中泰证券 2 43,114,644.99 6.16 31,099.10 6.76 －

中信建投 1 12,951,131.00 1.85 9,341.36 2.03 －

中信证券 2 28,159,555.00 4.02 20,311.75 4.41 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例 的比例
（%） （%）

安信证券 9,500,487.76 0.62 － － － －

渤海证券 － － － － － －

长城证券 23,206,862.33 1.52 66,413,000.00 2.25 － －

长江证券 95,511,766.83 6.27 122,200,000.00 4.13 － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 5,138,963.01 0.34 － － － －

东财证券 134,471,389.04 8.82 376,450,000.00 12.73 － －

方正证券 59,283,646.05 3.89 99,336,000.00 3.36 － －

高盛中国 3,898,364.31 0.26 － － － －

光大证券 39,627,903.88 2.60 243,299,000.00 8.23 － －

广发证券 46,983,582.42 3.08 79,900,000.00 2.70 － －

国海证券 6,140,775.53 0.40 － － － －

国盛证券 106,364,410.80 6.98 175,290,000.00 5.93 － －

国泰君安 25,220,593.97 1.65 151,242,000.00 5.12 － －

国信证券 － － － － － －

海通证券 307,646,575.15 20.18 374,320,000.00 12.66 － －

华泰证券 15,747,854.74 1.03 － － － －

平安证券 － － － － － －

瑞银证券 25,519,446.88 1.67 17,300,000.00 0.59 － －

上海证券 － － － － － －

申万宏源 131,431,121.62 8.62 151,895,000.00 5.14 － －

太平洋证券 19,361,085.57 1.27 35,000,000.00 1.18 － －

天风证券 15,899,865.77 1.04 53,600,000.00 1.81 － －

西南证券 － － － － － －

湘财证券 － － － － － －

信达证券 － － － － － －

兴业证券 90,894,108.32 5.96 157,760,000.00 5.34 － －

招商证券 51,672,804.12 3.39 96,510,000.00 3.26 － －

中航证券 49,786,509.87 3.27 129,700,000.00 4.39 － －

中金公司 － － － － － －


中泰证券 123,155,872.53 8.08 345,172,000.00 11.68 － －

中信建投 36,275,659.67 2.38 64,200,000.00 2.17 － －

中信证券 101,487,927.60 6.66 216,846,000.00 7.33 － －

中银证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
悦享回报 12 个月持有期混 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
合型证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国悦享回报 12 个月持 电话：95105686、4008880688
有期混合型证券投资基金基 （全国统一，免长途话费）公
金合同 司 网 址 ：
3、富国悦享回报 12 个月持 http://www.fullgoal.com.
有期混合型证券投资基金托 cn。

管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国悦享回报 12 个月持
有期混合型证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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