兴业一年持有期债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业一年持有期债券

基金主代码 014248

交易代码 014248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月13日

报告期末基金份额总额 1,934,880,828.36份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超
越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略包括大类资产配置策略、债券投资
投资策略 策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策
略、杠杆策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业一年持有期债券A 兴业一年持有期债券C

下属分级基金的交易代码 014248 014249

报告期末下属分级基金的份额总 1,888,772,402.28份 46,108,426.08份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
兴业一年持有期债券A 兴业一年持有期债券C

1.本期已实现收益 8,449,668.77 361,999.00

2.本期利润 6,202,154.15 496,147.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0110

4.期末基金资产净值 1,956,721,713.81 47,693,787.62

5.期末基金份额净值 1.0360 1.0344

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业一年持有期债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.14% 0.04% 0.73% 0.05% 0.41% -0.01%

过去六个月 2.80% 0.04% 1.03% 0.04% 1.77% 0.00%

自基金合同 3.60% 0.04% 1.47% 0.05% 2.13% -0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
兴业一年持有期债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 1.09% 0.04% 0.73% 0.05% 0.36% -0.01%

过去六个月 2.70% 0.04% 1.03% 0.04% 1.67% 0.00%

自基金合同 3.44% 0.04% 1.47% 0.05% 1.97% -0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金合同自 2021 年 12 月 13 日起生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满 1
年。
2、根据本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。


1、本基金合同自 2021 年 12 月 13 日起生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满 1
年。
2、根据本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，工商管理硕士，
具有证券投资基金从业资
格。先后任职于天相投资
固定收益投资部固定收益 2021- 21 顾问有限公司、太平人寿
周鸣 投资总监、基金经理 12-13 - 年 保险公司、太平养老保险
公司从事基金投资、企业
年金投资等。2009年加入
申万菱信基金管理有限公
司担任固定收益部总经


理。2009年6月至2013年7
月担任申万菱信收益宝货
币基金基金经理，2009年6
月至2013年7月担任申万
菱信添益宝债券基金基金
经理，2011年12月至2013
年7月担任申万菱信可转
债债券基金基金经理。20
13年8月加入兴业基金管
理有限公司，现任固定收
益投资部固定收益投资总
监、基金经理。

中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
008年7月至2013年8月在
蔡艳 基金经理 2021- - 14 兴业证券固定收益部先后
菲 12-13 年 从事债券承销和债券研

究、投资工作；2013年9
月加入兴业基金管理有限
公司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，国内疫情反复和地产领域流动性压力持续，经济复苏整体偏弱，货币政策维持宽松基调，央行超预期降息；海外受通胀粘性影响，主要发达经济体加息预期进一步升温，中美利差倒挂加剧，人民币存在贬值压力。总体上，债券收益率普遍下行，风险偏好维持低位。利率债突破上半年的震荡区间，各期限利率下行10-20BP，信用债收益率下行20-40BP，信用利差进一步压缩至历史相对低位。

风险偏好下降带动权益类资产下跌，可转债绝对价格呈现下跌，但估值整体仍维持相对高位，三季度中证转债指数下跌3.8%。

报告期内，继续优化组合持仓结构，以2-3年信用债为底仓，获取利差压缩和套息收益，辅以利率债交易，灵活调整久期和杠杆。参与可转债交易，仓位变化不大，仍保持在偏低水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业一年持有期债券A基金份额净值为1.0360元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.14%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末兴业一年持有期债券C基金份额净值为1.0344元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,172,188,432.97 97.80

其中：债券 2,119,482,837.56 95.43

资产支持证券 52,705,595.41 2.37


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,998,089.72 0.41

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 8,911,974.76 0.40
计

8 其他资产 30,893,025.52 1.39

9 合计 2,220,991,522.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 3,050,233.74 0.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 803,412,054.57 40.08

其中：政策性金融债 253,883,350.69 12.67

4 企业债券 735,272,860.56 36.68

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 525,441,421.58 26.21

7 可转债（可交换债） 52,306,267.11 2.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,119,482,837.56 105.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 2123002 21建信人寿01 480,000 51,422,768.22 2.57


2 2080063 20芙蓉债 480,000 50,519,526.58 2.52

3 1980264 19国兴债02 600,000 50,052,479.34 2.50

4 2023010 20新华人寿 450,000 46,106,926.03 2.30

5 1980115 19汉江国投停车 500,000 43,030,707.95 2.15
场债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 136908 链融55A1 300,000 30,430,339.73 1.52

2 136928 链融56A1 120,000 12,200,707.73 0.61

3 180255 天行03优 100,000 10,074,547.95 0.50

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 1、2022年5月18日，根据中国银行保险监督管理委员会河北监管局，冀银保监罚决字(2022)5号，新华保险因未依法履行其他职责，公开处罚80万元。

2、2022年3月21日，根据银保监罚决字（2022）17号，中信银行因监管标准化数据（EAST)系统数据治理及数据报送存在违规行为，公开罚款290万元。

报告期内基金投资的前十名证券除新华保险、中信银行外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对上述主体保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 28,151.17

2 应收证券清算款 2,518,067.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 28,346,807.15

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 30,893,025.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 132018 G三峡EB1 15,118,374.08 0.75

2 110082 宏发转债 4,877,224.23 0.24

3 110059 浦发转债 4,732,254.25 0.24

4 113024 核建转债 3,516,572.84 0.18

5 110053 苏银转债 3,417,761.33 0.17

6 127049 希望转2 3,057,729.81 0.15


7 113045 环旭转债 2,756,583.71 0.14

8 113050 南银转债 2,283,509.01 0.11

9 110081 闻泰转债 1,861,644.38 0.09

10 110076 华海转债 1,555,670.03 0.08

11 127056 中特转债 1,296,122.98 0.06

12 127017 万青转债 1,203,316.30 0.06

13 113057 中银转债 1,164,037.26 0.06

14 113623 凤21转债 988,225.89 0.05

15 123108 乐普转2 853,606.07 0.04

16 127026 超声转债 795,220.70 0.04

17 110057 现代转债 574,708.22 0.03

18 128136 立讯转债 555,927.67 0.03

19 113641 华友转债 424,815.72 0.02

20 113044 大秦转债 332,816.71 0.02

21 123091 长海转债 243,101.70 0.01

22 128135 洽洽转债 241,190.03 0.01

23 113616 韦尔转债 113,772.85 0.01

24 113605 大参转债 110,092.38 0.01

25 128035 大族转债 108,301.12 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业一年持有期债券A 兴业一年持有期债券C

报告期期初基金份额总额 206,100,907.24 43,512,707.54

报告期期间基金总申购份额 1,682,671,495.04 2,595,718.54

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,888,772,402.28 46,108,426.08

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业一年持有期债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业一年持有期债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业一年持有期债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561


兴业基金管理有限公司
2022年10月26日
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