创金合信专精特新股票型发起式证券
投资基金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表......13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 38

7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39

7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

...... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44


7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45

7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息 ...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 47
§9 开放式基金份额变动 ...... 47
§10 重大事件揭示 ...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51
§12 备查文件目录 ...... 51

12.1 备查文件目录 ...... 51

12.2 存放地点 ...... 51

12.3 查阅方式 ...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金

基金简称 创金合信专精特新股票发起

基金主代码 014736

交易代码 014736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 361,683,956.24 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信专精特新股票发起 创金合信专精特新股票发起
A C

下属分级基金的交易代码 014736 014737

报告期末下属分级基金的份 116,355,959.81 份 245,327,996.43 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于专精特新主题股票，在严格控制风险的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合
考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，
投资策略 评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和
投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化
投资组合的资产配置比例。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率（经汇率调整
后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×10%

本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

风险收益特征 本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上
市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司

公司


姓名 奚胜田 张姗

信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0755-83077987

电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c zhangshan_1027@cmbchina.com
om

客户服务电话 400-868-0666 95555

传真 0755-25832571 0755-83195201

深圳市前海深港合作区

注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银
室（入驻深圳市前海商 行大厦

务秘书有限公司）

深圳市前海深港合作区

办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
5035 华润前海大厦 A 行大厦

座 36-38 楼

邮政编码 518052 518040

法定代表人 钱龙海 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、创金合信专精特新股票发起 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -8,152,996.85

本期利润 9,852,814.16

加权平均基金份额本期利润 0.1001

本期加权平均净值利润率 8.47%

本期基金份额净值增长率 17.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)


期末可供分配利润 -25,810,512.57

期末可供分配基金份额利润 -0.2218

期末基金资产净值 144,552,096.61

期末基金份额净值 1.2423

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 24.23%

2、创金合信专精特新股票发起 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -31,645,867.36

本期利润 21,080,605.27

加权平均基金份额本期利润 0.0613

本期加权平均净值利润率 5.24%

本期基金份额净值增长率 17.40%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -56,068,132.59

期末可供分配基金份额利润 -0.2285

期末基金资产净值 302,627,534.12

期末基金份额净值 1.2336

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 23.36%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信专精特新股票发起 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.97% 1.46% 1.04% 0.90% 1.93% 0.56%

过去三个月 11.97% 2.14% -3.19% 0.79% 15.16% 1.35%

过去六个月 17.68% 1.84% 4.14% 0.77% 13.54% 1.07%

过去一年 32.95% 1.88% -4.73% 0.95% 37.68% 0.93%

自基金合同 24.23% 1.92% -6.60% 1.19% 30.83% 0.73%

生效起至今

创金合信专精特新股票发起 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.93% 1.46% 1.04% 0.90% 1.89% 0.56%

过去三个月 11.83% 2.14% -3.19% 0.79% 15.02% 1.35%

过去六个月 17.40% 1.84% 4.14% 0.77% 13.26% 1.07%

过去一年 32.30% 1.88% -4.73% 0.95% 37.03% 0.93%

自基金合同 23.36% 1.92% -6.60% 1.19% 29.96% 0.73%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 2022 年 1 王先伟先生，中国国籍，上海交通大学
王先伟 基金经 月 26 日 - 12 硕士。2009 年 7 月加入广发基金管理有
理 限公司，任市场部机构理财经理，2011


年 4 月加入华商基金管理有限公司，任
市场部机构理财经理，2014 年 6 月加入
广发证券资产（广东）有限公司，历任
权益产品部行业研究员、投资经理，2020
年 10 月加入创金合信基金管理有限公

司，曾任研究员，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在整个报告期内，本基金的运作延续了一贯的景气成长投资选股体系，在合同约定的专精特新“小巨人”企业榜单中深入研究，选择符合我们选股体系的企业进行投资。本组合重点持有了半导体设备及材料、专用设备、医疗器械、新材料、军工等行业中的优秀专精特新企业。本基金从一季度开始持仓相对比较分散，我们年初认为更多的细分行业和公
司今年都会有不错的业绩增长，因此相对去年几个季度更加积极。二季度我们逐渐改变了一些看法，对市场的预期也更加谨慎一些，因此将确定性不高的行业和公司都调出组合。上半年整体来看，本组合对市场最热点的人工智能、人形机器人等主题的投资持有比较审慎的态度，一方面是产业趋势处于起始阶段最受益的公司和环节都有比较大的不确定性，第二是目前很多公司的基本面落地胜率不高，在产业链的环节也是比较边缘的，从赔率上来说，天花板也比较有限。尽管这样的选股体系下，我们会错失一部分短期的交易机会，但从优化组合的波动性和收益率来说，我们仍然觉得这是正确的做法。

从投资理念来说，本基金是一个中小盘主题成长风格基金，我们的投资标的范围严格限定在工信部的国家级专精特新“小巨人”企业榜单里面。因此，本基金未来的风格和持仓特点也会延续专精特新的风格。专精特新企业是新时代的经济发展背后坚实的支撑，也是科技和高端制造业供应链安全和国家安全的重要组成部分，是新型举国体制的重要载体。我们认为专精特新企业面临巨大的国产替代蓝海市场，具备非常好的长期投资前景。未来我们仍然将践行景气成长的选股体系，在专精特新板块里面寻找空间大、行业格局好、估值合理的优质企业，保持本基金的中小盘成长风格。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信专精特新股票发起 A 基金份额净值为 1.2423 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 17.68%，同期业绩比较基准收益率为 4.14%；截至本报告期末创金合信专精特新股票发起 C 基金份额净值为 1.2336 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 17.40%，同期业绩比较基准收益率为 4.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年上半年市场对经济的预期经历了一个比较波折的过程，一季度市场对全面复苏的预期进行了比较充分的轮动交易，二季度股市出现了比较明显的回调，市场的热度逐渐变弱，资产价格波动也逐渐加大。二季度市场热点的变化更快，市场对主题的轮动加快，也加大了投资的难度。一方面经济增长预期调整，另一方面又面临着生成式人工智能、人形机器人等科技创新浪潮的开启，因此市场出现比较明显的轮动主题投资，但我们需要深度思考的是热闹的产业主题标的中，是否真的有比较明显的业绩支撑，时间放长一些业绩仍然是决定收益率的显著因子。对于下半年，我们认为宏观经济上的增速预期会保持平稳，经济发展长期主线仍然是模式转型，传统的地产债务周期难以快速重启。我们将围绕各种新的产业趋势挖掘投资机会，对传统顺周期的资产，我们认为目前尽管基本面见底但看不到太大的空间。而当下全球的科技产业在人工智能、机器人、自动驾驶等领域都处于度过0到1的起点，这些新的技术带来的新应用新需求创造的产值将数倍于当下，同时还会对现
有的产业分工、国家地区竞争格局带来很大的冲击变量，我们认为这些是未来很长一段时间最值得投资的领域。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 33,311,446.11 12,884,740.92

结算备付金 1,092,647.41 1,357,862.27

存出保证金 354,827.83 108,224.17

交易性金融资产 6.4.7.2 425,357,071.59 250,270,263.61

其中：股票投资 420,572,570.74 242,344,287.09

基金投资 - -

债券投资 4,784,500.85 7,925,976.52

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 917,574.47

应收股利 - -

应收申购款 2,099,916.64 556,047.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 462,215,909.58 266,094,713.30

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 12,593,846.73 -

应付赎回款 991,683.84 1,127,810.91

应付管理人报酬 553,805.79 395,633.78

应付托管费 92,300.97 65,938.97

应付销售服务费 125,974.20 90,425.29

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 678,667.32 487,639.77

负债合计 15,036,278.85 2,167,448.72

净资产：

实收基金 6.4.7.7 361,683,956.24 250,802,532.74

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 85,495,674.49 13,124,731.84

净资产合计 447,179,630.73 263,927,264.58

负债和净资产总计 462,215,909.58 266,094,713.30

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，创金合信专精特新股票发起 A 份额净值 1.2423 元，基
金份额总额116,355,959.81份；创金合信专精特新股票发起C份额净值1.2336元，基金份
额总额 245,327,996.43 份；总份额合计 361,683,956.24 份。

6.2 利润表

会计主体：创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

上年度可比期间2022年
项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 1 月 26 日（基金合同生
2023 年 6 月 30 日 效日）至 2022 年 6 月 30
日

一、营业总收入 36,388,133.02 -419,711.35

1.利息收入 71,158.63 3,444.66

其中：存款利息收入 6.4.7.9 71,158.63 3,444.66

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

证券出借利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -35,948,829.74 -2,359,624.91
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -37,078,650.97 -2,426,637.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 25,927.75 723.63

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,103,893.48 66,288.71

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 70,732,283.64 1,921,084.89
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 1,533,520.49 15,384.01
号填列）

减：二、营业总支出 5,454,713.59 208,457.06

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,768,334.22 122,746.59

2.托管费 6.4.10.2.2 628,055.75 20,457.74

3.销售服务费 6.4.10.2.3 968,252.45 23,257.97

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 6.4.7.19 90,071.17 41,994.76

三、利润总额（亏损总额 30,933,419.43 -628,168.41
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 30,933,419.43 -628,168.41
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 30,933,419.43 -628,168.41


注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 26 日，上年度可比期间为 2022 年 1 月 26 日至 2022
年 6 月 30 日。

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 250,802,532.74 - 13,124,731.84 263,927,264.58
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 250,802,532.74 - 13,124,731.84 263,927,264.58
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 110,881,423.50 - 72,370,942.65 183,252,366.15
号填列）

（一）、综合收益 - - 30,933,419.43 30,933,419.43
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 110,881,423.50 - 41,437,523.22 152,318,946.72
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 945,718,745.58 - 173,489,085.61 1,119,207,831.19
款

2.基金赎 -834,837,322.08 - -132,051,562.39 -966,888,884.47
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 361,683,956.24 - 85,495,674.49 447,179,630.73

资产（基金净值）

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 12,650,884.54 - - 12,650,884.54
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 11,241,169.87 - -1,592,643.50 9,648,526.37
号填列）

（一）、综合收益 - - -628,168.41 -628,168.41
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 11,241,169.87 - -964,475.09 10,276,694.78
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 23,748,911.80 - -2,527,828.21 21,221,083.59
款

2.基金赎 -12,507,741.93 - 1,563,353.12 -10,944,388.81
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 23,892,054.41 - -1,592,643.50 22,299,410.91
资产（基金净值）

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 26 日，上年度可比期间为 2022 年 1 月 26 日至 2022
年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021] 3948 号文《关于准予创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 12,650,645.76 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2200192 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信专精特新股票
型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 12,650,884.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 238.78 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务
费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分
别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%)，其中投资于专精特新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入
价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 33,311,446.11

等于：本金 33,309,165.17

加：应计利息 2,280.94

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 33,311,446.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 369,140,595.29 - 420,572,570.74 51,431,975.45

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 4,693,764.00 84,970.85 4,784,500.85 5,766.00
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 4,693,764.00 84,970.85 4,784,500.85 5,766.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 373,834,359.29 84,970.85 425,357,071.59 51,437,741.45

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 154.01

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 594,210.75

其中：交易所市场 594,210.75

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 678,667.32

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

创金合信专精特新股票发起 A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 77,149,431.10 77,149,431.10

本期申购 158,716,944.17 158,716,944.17

本期赎回（以“-”号填列） -119,510,415.46 -119,510,415.46

基金份额折算变动份额 - -

本期末 116,355,959.81 116,355,959.81


创金合信专精特新股票发起 C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 173,653,101.64 173,653,101.64

本期申购 787,001,801.41 787,001,801.41

本期赎回（以“-”号填列） -715,326,906.62 -715,326,906.62

基金份额折算变动份额 - -

本期末 245,327,996.43 245,327,996.43

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

创金合信专精特新股票发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -11,690,011.44 15,988,042.29 4,298,030.85

本期利润 -8,152,996.85 18,005,811.01 9,852,814.16

本期基金份额交易产 -5,967,504.28 20,012,796.07 14,045,291.79
生的变动数

其中：基金申购款 -28,332,211.23 63,502,550.69 35,170,339.46

基金赎回款 22,364,706.95 -43,489,754.62 -21,125,047.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -25,810,512.57 54,006,649.37 28,196,136.80

创金合信专精特新股票发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -27,054,300.61 35,881,001.60 8,826,700.99

本期利润 -31,645,867.36 52,726,472.63 21,080,605.27

本期基金份额交易产 2,632,035.38 24,760,196.05 27,392,231.43
生的变动数

其中：基金申购款 -140,482,584.03 278,801,330.18 138,318,746.15

基金赎回款 143,114,619.41 -254,041,134.13 -110,926,514.72

本期已分配利润 - - -

本期末 -56,068,132.59 113,367,670.28 57,299,537.69

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 56,961.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,017.06

其他 2,179.74

合计 71,158.63

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -37,078,650.97

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -37,078,650.97

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 971,181,078.38

减：卖出股票成本总额 1,005,600,869.58

减：交易费用 2,658,859.77

买卖股票差价收入 -37,078,650.97

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 32,508.15

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -6,580.40
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 25,927.75

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,312,263.00
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 5,209,580.40
兑付）成本总额

减：应计利息总额 109,263.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -6,580.40

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成


本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,103,893.48

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,103,893.48

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 70,732,283.64

——股票投资 70,720,269.94

——债券投资 12,013.70

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 70,732,283.64

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,281,258.50

转换费收入 252,261.99

合计 1,533,520.49

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 5,768.61

合计 90,071.17

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6 月
关联方名称 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券股 823,936,573.18 39.63% 58,672,996.57 100.00%
份有限公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6 月
关联方名称 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

第一创业证券股 - - 203,270.40 100.00%
份有限公司
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 588,594.43 38.98% 11,255.84 1.89%
份有限公司

上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 42,540.17 100.00% 21,506.19 100.00%
份有限公司

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
项目 年 6 月 30 日 26 日（基金合同生效日）至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 3,768,334.22 122,746.59
理费

其中：支付销售机构的客户 911,361.32 45,825.41
维护费
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
项目 年 6 月 30 日 26 日（基金合同生效日）至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 628,055.75 20,457.74
管费
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信专精特新股 创金合信专精特新股 合计

票发起 A 票发起 C

创金合信直销 - 442,887.08 442,887.08

第一创业证券 - 13.59 13.59

招商银行 - 3.53 3.53

合计 - 442,904.20 442,904.20

获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30
各关联方名称 日

当期发生的基金应支付的销售服务费


创金合信专精特新股 创金合信专精特新股 合计

票发起 A 票发起 C

创金合信直销 - 0.46 0.46

第一创业证券 - - -

招商银行 - - -

合计 - 0.46 0.46

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目 创金合信专精特新股票发起 创金合信专精特新股票发起
A C

基金合同生效日（2022 年 1 - -
月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00


报告期末持有的基金份额占 4.30% 2.04%
基金总份额比例

上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022
项目 年 6 月 30 日

创金合信专精特新股票发起 创金合信专精特新股票发起
A C

基金合同生效日（2022 年 1 - -
月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占 43.18% 40.61%
基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 26 日
关联方名称 月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 33,311,446.11 56,961.83 1,316,661.35 3,042.61
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注
单价 位：股）

2023 年 1-6 个 新股锁

001286 陕西能源 3 月 31 月（含） 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

2023 年 1-6 个 科创板 152.3 135.9

688531 日联科技 3 月 24 月（含） 打新限 8 7 231 35,199.78 31,409.07 -
日 售

2023 年 1-6 个 科创板

688484 南芯科技 3 月 28 月（含） 打新限 39.99 36.71 715 28,592.85 26,247.65 -
日 售

2023 年 1-6 个 科创板 245.5 122.1

688507 索辰科技 4 月 10 月（含） 打新限 6 1 179 29,712.76 21,857.69 -
日 售

2023 年 1-6 个 新股锁

001287 中电港 3 月 30 月（含） 定 11.88 21.02 924 10,977.12 19,422.48 -
日

2023 年 1-6 个 创业板

301317 鑫磊股份 1 月 12 月（含） 打新限 20.67 26.17 646 13,352.82 16,905.82 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板 131.1

301322 绿通科技 2 月 27 月（含） 打新限 1 53.24 303 26,484.22 16,131.72 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301303 真兰仪表 2 月 13 月（含） 打新限 26.80 22.32 677 18,143.60 15,110.64 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301408 华人健康 2 月 22 月（含） 打新限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301419 阿莱德 2 月 2 月（含） 打新限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日 售

2023 年 1-6 个 新股锁

601061 中信金属 3 月 30 月（含） 定 6.58 7.58 1,900 12,502.00 14,402.00 -
日

2023 年 1-6 个 创业板

301387 光大同创 4 月 10 月（含） 打新限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
日 售


2023 年 1-6 个 科创板

688433 华曙高科 4 月 7 月（含） 打新限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301141 中科磁业 3 月 27 月（含） 打新限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301429 森泰股份 4 月 10 月（含） 打新限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301386 未来电器 3 月 21 月（含） 打新限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301281 科源制药 3 月 28 月（含） 打新限 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
日 售

2023 年 1-6 个 科创板

688535 华海诚科 3 月 28 月（含） 打新限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301373 凌玮科技 1 月 20 月（含） 打新限 33.73 31.85 256 8,634.88 8,153.60 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301157 华塑科技 3 月 1 月（含） 打新限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日 售

2023 年 1-6 个 创业板

301203 国泰环保 3 月 28 月（含） 打新限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
日 售

2023 年 1-6 个 新股锁

603125 常青科技 3 月 30 月（含） 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

2023 年 1-6 个 新股锁

001328 登康口腔 3 月 29 月（含） 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

2023 年 1-6 个 新股锁

603137 恒尚节能 4 月 10 月（含） 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

2023 年 1-6 个 新股锁

001367 海森药业 3 月 30 月（含） 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发

行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自

发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投

资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 4,784,500.85 7,925,976.52

合计 4,784,500.85 7,925,976.52

未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告

期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利

率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类

金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资

组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活

动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银

行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产

等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

银行存款 33,311,446.11 - - - 33,311,446.11

结算备付金 1,092,647.41 - - - 1,092,647.41

存出保证金 354,827.83 - - - 354,827.83

交易性金融资产 4,784,500.85 - - 420,572,570.74 425,357,071.59

应收申购款 - - - 2,099,916.64 2,099,916.64

资产总计 39,543,422.20 - - 422,672,487.38 462,215,909.58

负债

应付赎回款 - - - 991,683.84 991,683.84

应付管理人报酬 - - - 553,805.79 553,805.79

应付托管费 - - - 92,300.97 92,300.97

应付销售服务费 - - - 125,974.20 125,974.20

应付清算款 - - - 12,593,846.73 12,593,846.73

其他负债 - - - 678,667.32 678,667.32

负债总计 - - - 15,036,278.85 15,036,278.85

利率敏感度缺口 39,543,422.20 - - 407,636,208.53 447,179,630.73

上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日

资产

银行存款 12,884,740.92 - - - 12,884,740.92

结算备付金 1,357,862.27 - - - 1,357,862.27

存出保证金 108,224.17 - - - 108,224.17

交易性金融资产 7,925,976.52 - - 242,344,287.09 250,270,263.61

应收申购款 - - - 556,047.86 556,047.86

应收清算款 - - - 917,574.47 917,574.47

资产总计 22,276,803.88 - - 243,817,909.42 266,094,713.30

负债

应付赎回款 - - - 1,127,810.91 1,127,810.91

应付管理人报酬 - - - 395,633.78 395,633.78

应付托管费 - - - 65,938.97 65,938.97

应付销售服务费 - - - 90,425.29 90,425.29

其他负债 - - - 487,639.77 487,639.77

负债总计 - - - 2,167,448.72 2,167,448.72

利率敏感度缺口 22,276,803.88 - - 241,650,460.70 263,927,264.58

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期

日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -482.62 -4,019.07

2.市场利率平行下降 25 个基点 483.85 4,033.72

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银

行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经

营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%）
（%）

交易性金融资产- 420,572,570.74 94.05 242,344,287.09 91.82
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 420,572,570.74 94.05 242,344,287.09 91.82

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 22,944,336.60 11,101,791.79

2.业绩比较基准下降 5% -22,944,336.60 -11,101,791.79

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 420,235,800.16

第二层次 4,784,500.85

第三层次 336,770.58

合计 425,357,071.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12
月 31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 420,572,570.74 90.99

其中：股票 420,572,570.74 90.99

2 固定收益投资 4,784,500.85 1.04

其中：债券 4,784,500.85 1.04

资产支持证券 - -


3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 34,404,093.52 7.44

7 其他资产 2,454,744.47 0.53

8 合计 462,215,909.58 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 419,390,139.32 93.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391,397.47 0.09

E 建筑业 26,502.14 0.01

F 批发和零售业 429,667.99 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 231,649.47 0.05

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 22,847.65 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 80,366.70 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 420,572,570.74 94.05

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产


（元） 净值比例
（％）

1 688630 芯碁微装 519,838 43,676,788.7 9.77
6

2 688072 拓荆科技 100,624 42,862,805.2 9.59
8

3 300567 精测电子 440,200 41,885,030.0 9.37
0

4 688037 芯源微 228,548 39,070,280.6 8.74
0

5 300820 英杰电气 461,494 38,017,875.7 8.50
2

6 688700 东威科技 314,942 31,409,165.6 7.02
6

7 688120 华海清科 122,354 30,839,325.7 6.90
0

8 688212 澳华内镜 414,402 28,137,895.8 6.29
0

9 688290 景业智能 375,396 25,042,667.1 5.60
6

10 688198 佰仁医疗 175,865 18,661,035.1 4.17
5

11 300811 铂科新材 207,800 12,351,632.0 2.76
0

12 688019 安集科技 73,121 12,052,534.4 2.70
3

13 688283 坤恒顺维 158,960 10,574,019.2 2.36
0

14 688768 容知日新 116,837 9,331,771.19 2.09

15 688677 海泰新光 157,181 8,918,449.94 1.99

16 300487 蓝晓科技 131,950 8,236,319.00 1.84

17 688337 普源精电 132,424 7,979,870.24 1.78

18 688295 中复神鹰 178,600 6,551,048.00 1.46

19 688539 高华科技 48,600 2,255,040.00 0.50

20 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.09

21 688531 日联科技 2,307 339,715.83 0.08

22 688484 南芯科技 7,141 290,998.85 0.07

23 001287 中电港 9,233 250,246.50 0.06

24 688507 索辰科技 1,785 231,649.47 0.05

25 601061 中信金属 18,998 164,522.44 0.04

26 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.03

27 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.03

28 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.03


29 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02

30 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02

31 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.02

32 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.02

33 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01

34 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01

35 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01

36 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01

37 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

38 301317 鑫磊股份 646 16,905.82 0.00

39 301322 绿通科技 303 16,131.72 0.00

40 301303 真兰仪表 677 15,110.64 0.00

41 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

42 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

43 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

44 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

45 301373 凌玮科技 256 8,153.60 0.00

46 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

47 688480 赛恩斯 13 402.48 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 688630 芯碁微装 73,473,063.01 27.84

2 300260 新莱应材 62,503,901.82 23.68

3 688295 中复神鹰 55,364,469.27 20.98

4 688072 拓荆科技 48,171,295.83 18.25

5 688677 海泰新光 47,279,350.86 17.91

6 688700 东威科技 47,194,321.89 17.88

7 300567 精测电子 45,153,721.83 17.11

8 300820 英杰电气 44,908,488.77 17.02

9 688037 芯源微 42,511,965.70 16.11

10 688290 景业智能 40,065,838.51 15.18

11 688120 华海清科 33,181,671.34 12.57

12 688198 佰仁医疗 32,845,408.18 12.44

13 688212 澳华内镜 31,751,091.16 12.03

14 688048 长光华芯 30,668,537.35 11.62

15 688239 航宇科技 22,513,820.04 8.53

16 300855 图南股份 21,722,008.35 8.23

17 688112 鼎阳科技 19,959,539.53 7.56


18 688439 振华风光 19,168,681.70 7.26

19 688019 安集科技 19,149,942.84 7.26

20 688690 纳微科技 17,909,403.77 6.79

21 688003 天准科技 16,751,360.50 6.35

22 688141 杰华特 16,751,303.49 6.35

23 300354 东华测试 16,419,081.25 6.22

24 300661 圣邦股份 16,138,056.85 6.11

25 836077 吉林碳谷 15,766,903.69 5.97

26 688137 近岸蛋白 15,688,413.86 5.94

27 688768 容知日新 15,663,568.82 5.93

28 688283 坤恒顺维 15,391,060.50 5.83

29 300416 苏试试验 14,936,705.80 5.66

30 002158 汉钟精机 14,715,907.42 5.58

31 603439 贵州三力 14,481,611.00 5.49

32 300811 铂科新材 14,085,318.40 5.34

33 688016 心脉医疗 13,311,744.48 5.04

34 300666 江丰电子 12,905,342.00 4.89

35 688798 艾为电子 12,773,016.93 4.84

36 688372 伟测科技 11,817,143.73 4.48

37 300487 蓝晓科技 11,712,254.50 4.44

38 688233 神工股份 11,277,056.60 4.27

39 301095 广立微 10,508,125.92 3.98

40 688665 四方光电 10,075,699.00 3.82

41 688722 同益中 9,909,080.07 3.75

42 688337 普源精电 8,122,293.57 3.08

43 688152 麒麟信安 7,546,726.43 2.86

44 688147 微导纳米 7,340,966.91 2.78

45 300203 聚光科技 6,605,761.00 2.50

46 300693 盛弘股份 6,600,789.00 2.50

47 603061 金海通 6,486,409.70 2.46

48 688234 天岳先进 5,680,559.45 2.15

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产
额 净值比例（％）

1 300260 新莱应材 58,432,681.88 22.14

2 300567 精测电子 57,057,693.00 21.62

3 688072 拓荆科技 56,367,472.84 21.36

4 688630 芯碁微装 50,072,923.54 18.97

5 688677 海泰新光 45,748,528.53 17.33

6 688295 中复神鹰 43,849,447.22 16.61


7 688037 芯源微 39,340,412.51 14.91

8 300820 英杰电气 36,932,809.94 13.99

9 300661 圣邦股份 27,294,532.00 10.34

10 300416 苏试试验 26,645,241.26 10.10

11 688198 佰仁医疗 26,560,798.65 10.06

12 300666 江丰电子 26,389,661.61 10.00

13 688048 长光华芯 25,941,670.26 9.83

14 836077 吉林碳谷 23,452,967.85 8.89

15 688700 东威科技 22,311,869.45 8.45

16 688212 澳华内镜 21,661,575.19 8.21

17 300203 聚光科技 21,337,652.40 8.08

18 688239 航宇科技 19,451,161.59 7.37

19 300855 图南股份 19,213,789.70 7.28

20 688003 天准科技 17,682,211.30 6.70

21 688690 纳微科技 17,553,632.29 6.65

22 688112 鼎阳科技 17,368,137.06 6.58

23 688439 振华风光 15,974,236.07 6.05

24 300354 东华测试 14,909,426.00 5.65

25 688141 杰华特 14,802,015.38 5.61

26 688137 近岸蛋白 14,605,582.95 5.53

27 002158 汉钟精机 13,815,063.00 5.23

28 603439 贵州三力 13,159,083.94 4.99

29 688290 景业智能 12,758,567.75 4.83

30 688798 艾为电子 12,631,131.08 4.79

31 688016 心脉医疗 12,186,199.30 4.62

32 688147 微导纳米 11,213,669.45 4.25

33 688233 神工股份 11,175,756.42 4.23

34 688120 华海清科 10,918,770.57 4.14

35 688372 伟测科技 10,906,446.23 4.13

36 301095 广立微 10,100,689.54 3.83

37 688722 同益中 9,796,541.46 3.71

38 688556 高测股份 8,736,788.57 3.31

39 688665 四方光电 8,351,151.52 3.16

40 688019 安集科技 7,126,087.20 2.70

41 688152 麒麟信安 6,926,913.88 2.62

42 430476 海能技术 6,500,194.92 2.46

43 300693 盛弘股份 5,778,797.96 2.19

44 688234 天岳先进 5,527,167.31 2.09

45 603061 金海通 5,434,751.66 2.06

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,113,108,883.29

卖出股票收入（成交）总额 971,181,078.38

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 4,784,500.85 1.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,784,500.85 1.07

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019679 22 国债 14 47,000 4,784,500.85 1.07

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，沈阳芯源微电子设备股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到沈阳市城乡建设局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 354,827.83

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,099,916.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,454,744.47

7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

创金合信专 27,658,418. 88,697,541.

精特新股票 9,494 12,255.74 30 23.77% 51 76.23%
发起 A

创金合信专 151,438,869 93,889,126.

精特新股票 12,058 20,345.66 .63 61.73% 80 38.27%
发起 C

合计 20,868 17,331.99 179,097,287 49.52% 182,586,668 50.48%
.93 .31

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

创金合信专精特新股 2,775,278.48 2.39%
基金管理人所有从业 票发起 A

人员持有本基金 创金合信专精特新股 140,062.48 0.06%
票发起 C

合计 2,915,340.96 0.81%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）


创金合信专精特新股票发起 0~10
本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持有 创金合信专精特新股票发起 0
本开放式基金 C

合计 0~10

创金合信专精特新股票发起 >100
本基金基金经理持有本开放 A

式基金 创金合信专精特新股票发起 0
C

合计 >100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 10,000,000.00 2.76 10,000,000.00 2.76 36 个月

固有资金
基金管理人

高级管理人 92,301.02 0.03 - - -
员

基金经理等 2,622,990.00 0.73 1,068,717.54 0.30 36 个月

人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 12,715,291.02 3.52 11,068,717.54 3.06 36 个月

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信专精特 创金合信专精
新股票发起 A 特新股票发起 C

基金合同生效日(2022 年 1 月 26 日)基金份额总额 6,867,977.35 5,782,907.19

本报告期期初基金份额总额 77,149,431.10 173,653,101.64

本报告期基金总申购份额 158,716,944.17 787,001,801.41

减：报告期基金总赎回份额 119,510,415.46 715,326,906.62

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 116,355,959.81 245,327,996.43

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

英大证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

德邦证券 2 908,347,550.98 43.68% 661,765.69 43.82% -

光大证券 2 85,893,889.20 4.13% 79,608.99 5.27% -


国盛证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

民生证券 2 227,290,948.73 10.93% 165,612.92 10.97% -

招商证券 2 33,851,143.94 1.63% 14,545.79 0.96% -

中金财富 2 - - - - -

证券

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

证券

第一创业 4 823,936,573.18 39.63% 588,594.43 38.98% -

证券

注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量

的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，

并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金

运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交

易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经

营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内退租中投证券 2 个交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

英大证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

德邦证券 2,099,557.00 100.00% - - - -

光大证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -


中金财富 - - - - - -

证券

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

证券

第一创业 - - - - - -

证券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 公司官网、中国证监 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、上海证券

2 资群体”的客户适用范围的公告 报、中国证监会基金 2023-02-15

电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、上海证券

3 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 报、中国证监会基金 2023-03-09

资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 电子披露网站

公告

4 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 公司官网、中国证监 2023-03-30

2022 年年度报告 会基金电子披露网站

5 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 公司官网、中国证监 2023-04-21

2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20230324 - 18,115,942.03 123,163,538.70 110,000,000.00 31,279,480.73 8.65%
20230426

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 95 只公募基

金，公募管理规模 1161.93 亿元。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 2023 年中期报告原文。

12.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

12.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2023 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件