嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 26 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015861

7 天持有期

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天的最
短持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 14 日

基金经理 赵国英 理的日期

证券从业日期 2004 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 26 日

基金经理 陈硕 理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注:本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资目标 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
投资范围 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支

嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基
金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本
基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金标的指数为：中证同业存单 AAA 指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
主要投资策略 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

具体投资策略包括：同业存单投资组合的构建策略、同业存单投资组合的调整策略、久
期策略、信用债券投资策略、资产支持证券的投资策略、杠杆投资策略

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
风险收益特征 低于股票型基金、偏股混合型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
认购费
本基金不收取认购费。
申购费
本基金不收取申购费。
赎回费
本基金不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.2%

托管费 0.05%

销售服务费 0.2%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费、基
其他费用 金份额持有人大会费用、基金的证券等交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费
用、账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金特有的风险

本基金是混合型基金，基金资产主要投资于同业存单，各类同业存单的特定风险即成为本基金及投资

嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

者主要面对的特定投资风险。同业存单的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和同业存单的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、停牌或违约等潜在风险。

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中
规定。对于每份基金份额，仅可在本基金开始开放赎回且该基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）起办理基金份额赎回。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。故本基金存在最短持有期到期日前不能赎回的风险

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。

二）基金管理过程中共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》

《嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》

《嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中的基金经理信息。
点击查看>>  附件