汇添富稳健回报债券型证券投资基金 2023 年
年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......19

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......19

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......21

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......22

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......23

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......24

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......24

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......24
§5 托管人报告......25

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......25
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

......25

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......25
§6 审计报告......25

6.1 审计报告的基本信息 ......25

6.2 审计报告的基本内容 ......25
§7 年度财务报表......27

7.1 资产负债表 ......27

7.2 利润表......28

7.3 净资产变动表 ......30

7.4 报表附注......31
§8 投资组合报告......59

8.1 期末基金资产组合情况 ......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......80

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......82
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......82

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......82

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......82

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......82

8.12 投资组合报告附注 ......82
§9 基金份额持有人信息 ......83

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......83

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......84
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况......84
§10 开放式基金份额变动 ......84
§11 重大事件揭示......85

11.1 基金份额持有人大会决议......85

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......85

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85

11.4 基金投资策略的改变 ......85

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......85

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......85

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......85

11.8 其他重大事件 ......87
§12 影响投资者决策的其他重要信息......87

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......88

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......88
§13 备查文件目录......88

13.1 备查文件目录 ......88

13.2 存放地点......88

13.3 查阅方式......88

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富稳健回报债券型证券投资基金

基金简称 汇添富稳健回报债券

基金主代码 018830

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 01 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

（份） 725,428,774.05

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简 汇添富稳健回报债券 A 汇添富稳健回报债券 C

称
下属分级基金的交易代

码 018830 018831

报告期末下属分级基金

的份额总额（份） 482,762,433.87 242,666,340.18

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置，量化与基本面相
结合的股票投资策略进行权益部分投资，以及采用多种策略进行固定
收益部分投资。通过综合运用以上技术，本基金将优化投资过程，力
争将组合整体预期波动率限定在合适范围，实现风险约束下投资组合
投资策略 预期收益的最大化，从而实现较好的稳健回报。从长期来看，目标波
动风险预算技术在风险控制方面效果显著，能够提高风险调整后收益。
本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、多因子量化选股策略、
存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及
国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-1-3 年政策性金融债财富(总值)指数*80%+中证 800 指数收益率

*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 恒丰银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 梁明


负责人 联系电话 021-28932888 021-63890689

电子邮箱 service@99fund.com liangming@hfbank.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95395

传真 021-28932998 021-63890708

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 济南市历下区泺源大街 8 号

H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 上海市黄浦区开平路 88 号瀛

通绿地大厦 16 楼

邮政编码 200010 200023

法定代表人 李文 辛树人

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金
管理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
殊普通合伙） 永大楼 17 层

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）-2023 年 12 月 31 日
标

汇添富稳健回报债券 A 汇添富稳健回报债券 C

本期已实现收益 -3,040,602.06 -2,121,832.86

本期利润 -4,978,297.22 -4,943,486.35

加权平均基金份额本

期利润 -0.0069 -0.0105

本期加权平均净值利

润率 -0.69% -1.06%

本期基金份额净值增

长率 -0.43% -0.57%

3.1.2 期末数据和指 2023 年末

标

期末可供分配利润 -2,244,295.23 -1,451,453.15

期末可供分配基金份

额利润 -0.0046 -0.0060

期末基金资产净值 480,665,072.40 241,287,352.58

期末基金份额净值 0.9957 0.9943

3.1.3 累计期末指标 2023 年末

基金份额累计净值增

长率 -0.43% -0.57%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2023 年 09 月 01 日，至本报告期末未满一年，因此主
要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2023 年 12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富稳健回报债券 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 -0.23% 0.13% -0.33% 0.12% 0.10% 0.01%

自基金
合同生

效日起 -0.43% 0.12% -0.64% 0.12% 0.21% 0.00%
至今

汇添富稳健回报债券 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 -0.34% 0.13% -0.33% 0.12% -0.01% 0.01%

自基金
合同生

效日起 -0.57% 0.12% -0.64% 0.12% 0.07% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 09 月 01 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 09 月 01 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 09 月 01 日，截至本报告期末未满三年，且未进行
利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金，
13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，
践行公司投顾转型战略目标。

与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。

2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。

2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。

2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。

2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。


2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。

2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助
力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展
“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。

2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 说明


理）期限 （年）

任职日期 离任日期

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格：
证券投资基金从
业资格。从业经
历：曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究员、
上投摩根基金管
理有限公司产品
开发高级经理。
2008 年 3 月加

入汇添富基金管
理股份有限公司，
历任产品开发高
级经理、数量投
资高级分析师、
基金经理助理，
本基金的基 现任指数与量化
吴振翔 金经理,指 2023 年 09 投资部副总监。
数与量化投 月 01 日 - 17 2010 年 2 月 6

资部副总监 日至今任汇添富
上证综合指数证
券投资基金的基
金经理。2011

年 9 月 16 日至
2013 年 11 月 7
日任深证 300 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9 月 28 日至
2013 年 11 月 7
日任汇添富深

证 300 交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2013 年 8 月 23
日至 2015 年 11
月 2 日任中证金


融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013 年 8
月 23 日至 2015
年 11 月 2 日任
中证能源交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2013 年
8 月 23 日至

2015 年 11 月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013 年 8 月 23
日至 2015 年 11
月 2 日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013 年 11
月 6 日至今任汇
添富沪深 300 安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015 年 2 月 16
日至 2023 年 4
月 24 日任汇添
富成长多因子量
化策略股票型证
券投资基金的基
金经理。2015
年 3 月 24 日至
2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
主要消费交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2016 年 1 月 21
日至今任汇添富


中证精准医疗主
题指数型发起式
证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2016 年
7 月 28 日至今
任中证上海国企
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2016 年 12 月 22
日至今任汇添富
中证互联网医疗
主题指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2017 年
8 月 10 日至今
任汇添富中证
500 指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018 年
3 月 23 日至今
任汇添富沪深
300 指数增强型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 7 月 26 日至
2022 年 6 月 13
日任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019 年 9 月 24
日至 2022 年 6
月 13 日任中证
长三角一体化发
展主题交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2019 年 11 月 6


日至 2022 年 6

月 13 日任汇添
富中证国企一带
一路交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经理。
2020 年 3 月 5

日至 2022 年 6

月 13 日任汇添
富中证国企一带
一路交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2021
年 10 月 29 日至
今任汇添富

MSCI 中国 A50

互联互通交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2022 年

1 月 11 日至今

任汇添富 MSCI

中国 A50 互联互
通交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2022

年 1 月 27 日至
2023 年 8 月 23
日任汇添富中证
智能汽车主题交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2022
年 4 月 28 日至
今任汇添富中证
沪港深张江自主
创新 50 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2023 年

4 月 25 日至今

任汇添富中证


500 指数增强型
证券投资基金的
基金经理。2023
年 6 月 6 日至今
任汇添富量化选
股混合型证券投
资基金的基金经
理。2023 年 9

月 1 日至今任汇
添富稳健回报债
券型证券投资基
金的基金经理。
2023 年 11 月 7
日至今任汇添富
国证 2000 指数
增强型证券投资
基金的基金经理。
2023 年 11 月 22
日至今任汇添富
上证综合交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。

国籍：中国。学
历：厦门大学金
融工程硕士。从
业资格：证券投
资基金从业资格。
从业经历：2008
年 6 月至 2010

年 6 月担任万得
资讯债券产品经
本基金的基 2023 年 09 理，2010 年 6

郑文旭 金经理助理 月 01 日 - 12 月至 2013 年 7

月担任东海证券
固定收益部债券
研究员及研究主
管。2013 年 8

月起担任鑫元基
金信用研究员，
2014 年 4 月至

2018 年 1 月担

任鑫元基金专户
投资经理。2018


年 2 月至 2022

年 6 月担任鑫元
基金基金经理。
2022 年 7 月加

入汇添富基金。
2023 年 2 月 20
日至今任汇添富
稳健添利定期开
放债券型证券投
资基金的基金经
理。2023 年 6

月 12 日至今任
汇添富丰利短债
债券型证券投资
基金的基金经理。
2023 年 9 月 1

日至今任汇添富
稳健回报债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2023 年 9 月 5

日至今任汇添富
高息债债券型证
券投资基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。

在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。

在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。

在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，中国宏观经济整体呈现结构性复苏态势。经济趋势温和回暖，上半年节
后复工复产加快，出行链持续修复，工业生产逐步复苏；下半年宏观调控组合政策发力显效，局部数据企稳回升，经济向好的态势得到延续。经济在结构上呈现新旧动能转换态势，消费和服务业、高端制造等对经济的贡献在上升，而地产、投资、出口的贡献在下降。政策方向上坚持高质量发展，宏观调控注重精准，维持流动性合理充裕，中央财政加杠杆和提高存量政策有效性等政策思路显现。海外方面，2023 年前三季度美债收益率和美元指数持续波动上涨，抑制全球风险资产表现；四季度美债利率见顶下行，美元指数走低，全球风险资产有所提振。

2023 年，资本市场先在经济复苏背景下显现出修复行情，但自二季度起开始震荡下行，四季度呈现成交收缩、情绪持续低迷的态势。全年市场整体震荡下行，行业和风格波动较大，各子行业和概念板块来看，AI 及中特估相关板块上涨较多，地产链及消费板块跌幅靠前；风格方面，红利风格表现优异，市场整体上仍呈现小盘优于大盘、价值优于成长的特性。量化选股因子方面，质量、低波动、低估值等逆向类因子以及交易类因子仍延续之前的较好表现，与此同时，成长、预期等因子整体表现一般。相比于股票市场，债券市场表现较好，到期收益率尽管有波动，但受益于流动性好和防御性投资情绪，整体到期收益率下行明显。

政策层面看，10 月末召开了中央金融工作会议，12 月召开了中央经济工作会议。中央金融工作会议强调金融服务实体经济的定位，以提供高质量金融服务作为发展导向目标，提出全面加强金融监管防风险。中央经济工作会议提出当前风险隐患仍然较多，2024 年政策主基调需坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。会议同时指出，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

报告期内，本基金将按照二级债基的投资要求，以量化方式构建权益组合，以风险预算的策略来进行股债投资比例的确定，以稳健的方式构建债券组合，力求实现稳健的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富稳健回报债券 A 类份额净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%。本报告期汇添富稳健回报债券 C 类份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为-0.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，高质量发展仍是时代主题，整体宏观经济以稳为主。调控效果预计在新的一年逐步显现，三大工程相关的财政准财政支撑有望缓解地产的下滑困境，居民消费潜
力仍有释放空间，这些因素有利于巩固经济回升态势。同时，随着海外通胀逐步得到控制，外部流动性有望边际宽松。经济结构性转型需要经历新旧动能切换，带来阶段性阵痛，居民就业及收入预期改善需要时间。政策基调在最近一次中央经济工作会议上明确为偏积极，有望促进市场信心稳定，加快转型出清。

从政策预期来看，财政准财政政策可能成为托底经济的主导力量，同时货币政策提供适度的流动性支持，降准降息存在一定空间，总体仍然是稳总量重结构，强调政策的精准有效。

尽管资本市场目前仍面临对经济信心不足、财富效应收缩的问题，A 股市场估值处于历史分位点极低状态，中长期有较好的投资价值，短期角度，一旦投资者情绪发生改善，也将有较好的交易机会。在流动性宽松预期下，债券市场在 2024 年仍有利率下行空间，而股票和债券的组合，在一定程度上也将体现出风险分散的作用，二级债基这种产品形式在利率不断下行的阶段，对于低风险投资者来说也将具有更加突出的投资价值。

作为二级债基产品，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法实现组合构建和风险管理。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：

1、持续提升合规法务管理

公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作

本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。

事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务
的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。

事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作

公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B301 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富稳健回报债券型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了汇添富稳健回报债券型证券投资基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 9 月 1 日（基
金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、净资
产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的汇添富稳健回报债券型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了汇添富稳健回报债券型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年 9 月 1 日（基金合同生效日）至 2023

年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于汇添富稳健回报债券型证券投资基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

汇添富稳健回报债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富稳健回报债券型证
报表的责任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇添富稳健回报债券型证券投资基金的财务报
告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
审计的责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富稳健回报债券型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致汇添富稳健回报债券型证券投资基
金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许培菁 韩云

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：汇添富稳健回报债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,663,785.95

结算备付金 18,339,424.65

存出保证金 422,786.84

交易性金融资产 7.4.7.2 886,580,638.15

其中：股票投资 134,621,481.98

基金投资 -

债券投资 751,959,156.17

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 7.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

应收清算款 2,166,036.54

应收股利 -

应收申购款 1,002.00

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 910,173,674.13

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 185,338,256.11

应付清算款 -

应付赎回款 1,857,700.83

应付管理人报酬 272,581.76

应付托管费 68,145.43

应付销售服务费 87,419.49

应付投资顾问费 -

应交税费 27,868.62

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.7 569,276.91


负债合计 188,221,249.15

净资产：

实收基金 7.4.7.8 725,428,774.05

未分配利润 7.4.7.9 -3,476,349.07

净资产合计 721,952,424.98

负债和净资产总计 910,173,674.13

注：1、报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 725,428,774.05 份。本基金下属汇
添富稳健回报债券 A 基金份额净值 0.9957 元，基金份额总额 482,762,433.87 份；本基金
下属汇添富稳健回报债券 C 基金份额净值 0.9943 元，基金份额总额 242,666,340.18 份。
2、本基金合同于 2023 年 09 月 01 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列
示 2023 年 12 月 31 日数据，特此说明。

7.2 利润表
会计主体：汇添富稳健回报债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 09 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 09 月 01 日（基金合
同生效日）至 2023 年 12 月
31 日

一、营业总收入 -5,484,558.95

1.利息收入 1,431,663.34

其中：存款利息收入 7.4.7.10 222,457.95

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,209,205.39

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,157,589.39

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -9,358,661.87

基金投资收益 7.4.7.12 -

债券投资收益 7.4.7.13 6,793,085.45

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -

贵金属投资收益 7.4.7.15 -

衍生工具收益 7.4.7.16 -

股利收益 7.4.7.17 407,987.03

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.18 -4,759,348.65
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -


5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 715.75

减：二、营业总支出 4,437,224.62

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,600,425.84

其中：暂估管理人报酬 -

2．托管费 7.4.10.2.2 400,106.50

3．销售服务费 632,813.46

4．投资顾问费 -

5．利息支出 1,639,152.24

其中：卖出回购金融资产支出 1,639,152.24

6．信用减值损失 7.4.7.20 -

7. 税金及附加 14,870.53

8．其他费用 7.4.7.21 149,856.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -9,921,783.57
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,921,783.57

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -9,921,783.57

注：本基金合同于 2023 年 09 月 01 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

7.3 净资产变动表
会计主体：汇添富稳健回报债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产 - - -

加：会计政策变

更 - - -

二、本期期初净

资产 1,529,110,575.98 - 1,529,110,575.98

三、本期增减变

动额（减少以 -803,681,801.93 -3,476,349.07 -807,158,151.00
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - -9,921,783.57 -9,921,783.57

（二）、本期基

金份额交易产生 -803,681,801.93 6,445,434.50 -797,236,367.43
的净资产变动数

（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 50,515,357.46 -363,997.76 50,151,359.70

2.基金赎回款 -854,197,159.39 6,809,432.26 -847,387,727.13

（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的

净资产变动（净 - - -

资产减少以“-
”号填列）
四、本期期末净

资产 725,428,774.05 -3,476,349.07 721,952,424.98

注：本基金合同于 2023 年 09 月 01 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富稳健回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1238 号文《关于准予汇添富稳健回报债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开
募集。基金合同于 2023 年 9 月 1 日生效。首次设立基金募集规模为 1,529,110,575.98 份
基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第
60466941_B46 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转债与可交债的比例合并计算后不得超过基金资产的 20%。每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金在严格控制风险和保持
资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。本基金
的业绩比较基准为：中债-1-3 年政策性金融债财富（总值）指数×80%+中证 800 指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规
定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报
告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披
露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日的经营成

果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表
的实际编制期间系 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后
已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况
下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交
易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存
单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

活期存款 2,663,785.95

等于：本金 2,662,451.26

加：应计利息 1,334.69

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,663,785.95

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 139,922,476.85 - 134,621,481.98 -5,300,994.87

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - - -

交易所市场 276,168,200.37 2,297,674.53 278,457,674.53 -8,200.37

债券 银行间市场 467,736,153.41 5,215,481.64 473,501,481.64 549,846.59
其他 - - - -

合计 743,904,353.78 7,513,156.17 751,959,156.17 541,646.22

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 883,826,830.63 7,513,156.17 886,580,638.15 -4,759,348.65

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 债权投资

7.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金无债权投资。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 429,276.91

其中：交易所市场 419,291.91


银行间市场 9,985.00

应付利息 -

应付审计费 70,000.00

应付信息披露费 70,000.00

应付指数使用费 -

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

应付或有管理费 -

其他 -

合计 569,276.91

7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富稳健回报债券 A

项目 本期 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 847,873,540.89 847,873,540.89

本期申购 50,368,404.60 50,368,404.60

本期赎回（以“-”

号填列） -415,479,511.62 -415,479,511.62

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 482,762,433.87 482,762,433.87

汇添富稳健回报债券 C

项目 本期 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 681,237,035.09 681,237,035.09

本期申购 146,952.86 146,952.86

本期赎回（以“-”

号填列） -438,717,647.77 -438,717,647.77

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算 - -

调整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 242,666,340.18 242,666,340.18

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；

2、本基金合同于 2023 年 09 月 01 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金

（本金）为人民币 1,528,750,509.50 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
360,066.48 元，以上实收基金（本息）合计人民币 1,529,110,575.98 元，折合
1,529,110,575.98 份人民币基金份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富稳健回报债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生

效日 - - -

本期利润 -3,040,602.06 -1,937,695.16 -4,978,297.22

本期基金份

额交易产生 796,306.83 2,084,628.92 2,880,935.75
的变动数
其中：基金

申购款 -180,140.72 -182,508.43 -362,649.15

基金赎回款 976,447.55 2,267,137.35 3,243,584.90

本期已分配

利润 - - -

本期末 -2,244,295.23 146,933.76 -2,097,361.47

汇添富稳健回报债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生

效日 - - -

本期利润 -2,121,832.86 -2,821,653.49 -4,943,486.35

本期基金份

额交易产生 670,379.71 2,894,119.04 3,564,498.75
的变动数
其中：基金

申购款 -559.88 -788.73 -1,348.61

基金赎回款 670,939.59 2,894,907.77 3,565,847.36

本期已分配

利润 - - -


本期末 -1,451,453.15 72,465.55 -1,378,987.60

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
月 31 日

活期存款利息收入 162,334.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 58,877.56

其他 1,245.56

合计 222,457.95

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年
12 月 31 日

卖出股票成交总额 337,197,589.16

减：卖出股票成本总额 345,729,349.60

减：交易费用 826,901.43

买卖股票差价收入 -9,358,661.87

7.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 8,930,719.58

债券投资收益——买卖债券（债转股

及债券到期兑付）差价收入 -2,137,634.13

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,793,085.45

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

交总额 1,081,102,528.41

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

成本总额 1,069,761,240.52

减：应计利息总额 13,462,009.52

减：交易费用 16,912.50

买卖债券差价收入 -2,137,634.13

7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12

月 31 日

股票投资产生的股利收益 407,987.03

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 407,987.03

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
月 31 日


1.交易性金融资产 -4,759,348.65

——股票投资 -5,300,994.87

——债券投资 541,646.22

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -

合计 -4,759,348.65

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 715.75

替代损益 -

其他 -

合计 715.75

7.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

审计费用 70,000.00

信息披露费 70,000.00

证券出借违约金 -

账户维护费 -

银行费用 9,851.74

指数使用费 -

持有人大会-公证

费 -

持有人大会-律师

费 -

开户费 -

上市费 -

或有管理费 -


其他 4.31

合计 149,856.05

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构

恒丰银行股份有限公司（"恒丰银行股份有 基金托管人,基金代销机构
限公司"）

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司

东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期不存在向关联方支付佣金的情况。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至

2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,600,425.84

其中：应支付销售机构的客户维护费 291,143.24

应支付基金管理人的净管理费 1,309,282.60

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年

12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 400,106.50

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 汇添富稳健回报

债券 A 汇添富稳健回报债券 C 合计

汇添富基金管理

股份有限公司 - 12.45 12.45

恒丰银行股份有

限公司 - 629,561.33 629,561.33

合计 - 629,573.78 629,573.78

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 09 月 01 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

恒丰银行股份有限公

司 2,663,785.95 162,334.83

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款共人民币 185,338,256.11 元，于 2024 年 01 月 02 日,2024 年 01 月 04 日,

2024 年 01 月 05 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 45,235,479.45

合计 45,235,479.45

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 12 月 31 日

AAA 304,905,604.92

AAA 以下 -

未评级 401,818,071.80

合计 706,723,676.72

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组
合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 1- 5

1 个月以内 3 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计

3 个 以

年 月 上

12
月
31

日
资
产
货

币 2,663,785.9
资 2,663,785.95 - - - - - 5
金
结
算

备 18,339,424.6 - - - - - 18,339,424.
付 5 65
金
存
出

保 422,786.84 - - - - - 422,786.84
证
金
交
易
性

金 - - 45,235,479 706,723,676 - 134,621,481 886,580,638
融 .45 .72 .98 .15
资
产
衍
生
金

融 - - - - - - -
资
产
买
入
返
售

金 - - - - - - -
融
资
产
债
权

投 - - - - - - -
资

应 2,166,036.5 2,166,036.5
收 - - - - - 4 4

清
算
款
应
收

股 - - - - - - -
利
应
收

申 - - - - - 1,002.00 1,002.00
购
款
递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其
他

资 - - - - - - -
产
资

产 21,425,997.4 45,235,479 706,723,676 136,788,520 910,173,674
总 4 - .45 .72 - .52 .13
计
负
债
短
期

借 - - - - - - -
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融

负
债
卖
出
回
购

金 185,338,256. - - - - - 185,338,256
融 11 .11
资
产
款
应
付

清 - - - - - - -
算
款
应
付

赎 - - - - - 1,857,700.8 1,857,700.8
回 3 3
款
应
付
管

理 - - - - - 272,581.76 272,581.76
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 68,145.43 68,145.43
管
费
应
付
销

售 - - - - - 87,419.49 87,419.49
服
务
费
应
付

投 - - - - - - -
资

顾
问
费
应
交

税 - - - - - 27,868.62 27,868.62
费
应
付

利 - - - - - - -
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债
其
他

负 - - - - - 569,276.91 569,276.91
债
负

债 185,338,256. 2,882,993.0 188,221,249
总 11 - - - - 4 .15
计
利
率

敏 -

感 163,912,258. - 45,235,479 706,723,676 - 133,905,527 721,952,424
度 67 .45 .72 .48 .98
缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状
假设 况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个
基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；


3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采
取的风险管理活动；

4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金
融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；

5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交
换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影
相关风险变量的变动 响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 2023 年 12 月 31 日

基准利率减少 25 个基点 3,240,279.66

基准利率增加 25 个基点 -3,217,279.83

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 134,621,481.98 18.65

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 751,959,156.17 104.16

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 886,580,638.15 122.80

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即
假设 从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线
性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持


不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值
的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影
相关风险变量的变动 响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 2023 年 12 月 31 日

中证 800 指数上涨 5% 4,816,070.63

中证 800 指数下跌 5% -4,816,070.63

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产
或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 12 月 31 日

第一层次 134,621,481.98

第二层次 751,959,156.17

第三层次 -

合计 886,580,638.15

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意

义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金本报告期末不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期末不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 134,621,481.98 14.79

其中：股票 134,621,481.98 14.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 751,959,156.17 82.62

其中：债券 751,959,156.17 82.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,003,210.60 2.31

8 其他各项资产 2,589,825.38 0.28

9 合计 910,173,674.13 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 1,179,347.00 0.16

B 采矿业 13,400,716.00 1.86

C 制造业 73,767,903.58 10.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,990,656.00 1.66

E 建筑业 1,084,165.00 0.15

F 批发和零售业 1,534,260.00 0.21

G 交通运输、仓储和邮政业 1,722,877.00 0.24

H 住宿和餐饮业 173,646.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,837,129.40 1.64

J 金融业 11,612,693.00 1.61

K 房地产业 905,731.00 0.13

L 租赁和商务服务业 1,659,050.00 0.23

M 科学研究和技术服务业 1,398,912.00 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 171,702.00 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 126,888.00 0.02

Q 卫生和社会工作 697,552.00 0.10

R 文化、体育和娱乐业 1,224,782.00 0.17

S 综合 133,472.00 0.02

合计 134,621,481.98 18.65

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 2,900 5,005,400.00 0.69

2 600900 长江电力 157,000 3,664,380.00 0.51

3 000333 美的集团 35,450 1,936,633.50 0.27

4 600028 中国石化 342,000 1,908,360.00 0.26

5 601088 中国神华 59,300 1,859,055.00 0.26

6 601225 陕西煤业 69,700 1,456,033.00 0.20

7 601857 中国石油 203,800 1,438,828.00 0.20

8 002475 立讯精密 38,600 1,329,770.00 0.18

9 002594 比亚迪 6,500 1,287,000.00 0.18


10 000858 五 粮 液 9,000 1,262,790.00 0.17

11 601318 中国平安 29,200 1,176,760.00 0.16

12 600276 恒瑞医药 25,500 1,153,365.00 0.16

13 300750 宁德时代 7,000 1,142,820.00 0.16

14 601985 中国核电 151,500 1,136,250.00 0.16

15 000725 京东方Ａ 288,800 1,126,320.00 0.16

16 600941 中国移动 10,800 1,074,384.00 0.15

17 601899 紫金矿业 86,000 1,071,560.00 0.15

18 000651 格力电器 32,400 1,042,308.00 0.14

19 300760 迈瑞医疗 3,500 1,017,100.00 0.14

20 000063 中兴通讯 38,200 1,011,536.00 0.14

21 601728 中国电信 186,300 1,007,883.00 0.14

22 600905 三峡能源 229,600 1,003,352.00 0.14

23 600050 中国联通 229,000 1,003,020.00 0.14

24 002415 海康威视 28,800 999,936.00 0.14

25 600036 招商银行 33,500 931,970.00 0.13

26 300308 中际旭创 7,700 869,407.00 0.12

27 603259 药明康德 11,700 851,292.00 0.12

28 688981 中芯国际 15,200 805,904.00 0.11

29 600938 中国海油 37,600 788,472.00 0.11

30 600887 伊利股份 29,400 786,450.00 0.11

31 002027 分众传媒 121,300 766,616.00 0.11

32 600309 万华化学 9,800 752,836.00 0.10

33 002230 科大讯飞 14,300 663,234.00 0.09

34 601166 兴业银行 39,400 638,674.00 0.09

35 600886 国投电力 47,800 630,004.00 0.09

36 000100 TCL 科技 144,700 622,210.00 0.09

37 000568 泸州老窖 3,400 610,028.00 0.08

38 000625 长安汽车 35,800 602,514.00 0.08

39 688111 金山办公 1,897 599,831.40 0.08

40 603501 韦尔股份 5,600 597,576.00 0.08

41 600795 国电电力 143,100 595,296.00 0.08

42 601888 中国中免 7,000 585,830.00 0.08

43 600690 海尔智家 27,300 573,300.00 0.08

44 600011 华能国际 70,600 543,620.00 0.08

45 600674 川投能源 35,800 541,296.00 0.07

46 600030 中信证券 26,500 539,805.00 0.07

47 000938 紫光股份 27,500 532,125.00 0.07

48 600809 山西汾酒 2,300 530,679.00 0.07

中微半导

49 688012 体设备 3,400 522,240.00 0.07

50 002714 牧原股份 12,600 518,868.00 0.07

51 688041 海光信息 7,300 518,154.00 0.07


52 300498 温氏股份 24,600 493,476.00 0.07

53 002371 北方华创 2,000 491,420.00 0.07

54 600188 兖矿能源 24,800 491,288.00 0.07

55 300059 东方财富 34,400 482,976.00 0.07

56 002050 三花智控 16,100 473,340.00 0.07

57 603986 兆易创新 5,100 471,189.00 0.07

58 601699 潞安环能 21,500 471,065.00 0.07

59 601138 工业富联 30,600 462,672.00 0.06

60 600104 上汽集团 33,700 455,961.00 0.06

61 601398 工商银行 95,000 454,100.00 0.06

62 000792 盐湖股份 28,400 452,980.00 0.06

63 600660 福耀玻璃 11,500 429,985.00 0.06

64 601328 交通银行 74,500 427,630.00 0.06

65 300015 爱尔眼科 26,600 420,812.00 0.06

66 300502 新易盛 8,500 419,220.00 0.06

67 300122 智飞生物 6,800 415,548.00 0.06

68 600436 片仔癀 1,700 411,383.00 0.06

69 688008 澜起科技 7,000 411,320.00 0.06

70 300782 卓胜微 2,900 408,900.00 0.06

71 000983 山西焦煤 40,800 403,104.00 0.06

72 003816 中国广核 126,200 392,482.00 0.05

73 002241 歌尔股份 18,500 388,685.00 0.05

74 300418 昆仑万维 10,200 381,480.00 0.05

75 601012 隆基绿能 16,020 366,858.00 0.05

76 000723 美锦能源 54,400 362,304.00 0.05

77 300124 汇川技术 5,700 359,898.00 0.05

78 603019 中科曙光 9,000 355,410.00 0.05

79 002049 紫光国微 5,200 350,740.00 0.05

80 002555 三七互娱 18,600 349,866.00 0.05

81 688036 传音控股 2,500 346,000.00 0.05

82 600570 恒生电子 11,700 336,492.00 0.05

83 600919 江苏银行 49,700 332,493.00 0.05

84 688271 联影医疗 2,400 328,824.00 0.05

85 600584 长电科技 11,000 328,460.00 0.05

86 601816 京沪高铁 65,000 319,800.00 0.04

87 601898 中煤能源 32,900 318,801.00 0.04

88 600348 华阳股份 32,400 316,224.00 0.04

89 601288 农业银行 86,500 314,860.00 0.04

90 600546 山煤国际 17,800 311,678.00 0.04

91 002353 杰瑞股份 11,000 309,210.00 0.04

92 002304 洋河股份 2,800 307,720.00 0.04

93 300408 三环集团 10,300 303,335.00 0.04

94 300394 天孚通信 3,300 302,016.00 0.04


95 002466 天齐锂业 5,400 301,266.00 0.04

96 600023 浙能电力 64,500 297,345.00 0.04

97 600985 淮北矿业 17,800 296,014.00 0.04

98 603288 海天味业 7,700 292,215.00 0.04

99 601666 平煤股份 25,000 289,000.00 0.04

100 002517 恺英网络 25,800 288,186.00 0.04

101 600745 闻泰科技 6,700 283,477.00 0.04

102 600585 海螺水泥 12,500 282,000.00 0.04

103 600588 用友网络 15,800 281,082.00 0.04

104 002236 大华股份 15,200 280,440.00 0.04

105 600019 宝钢股份 46,200 273,966.00 0.04

106 600845 宝信软件 5,500 268,400.00 0.04

107 002465 海格通信 20,800 267,280.00 0.04

108 601668 中国建筑 55,500 266,955.00 0.04

109 300033 同花顺 1,700 266,679.00 0.04

110 000703 恒逸石化 39,500 265,440.00 0.04

111 002352 顺丰控股 6,500 262,600.00 0.04

112 000661 长春高新 1,800 262,440.00 0.04

113 000977 浪潮信息 7,900 262,280.00 0.04

114 002920 德赛西威 2,000 259,020.00 0.04

115 600111 北方稀土 13,200 255,288.00 0.04

116 002460 赣锋锂业 5,900 252,520.00 0.03

117 600642 申能股份 39,300 252,306.00 0.03

118 600016 民生银行 67,300 251,702.00 0.03

119 000538 云南白药 5,100 250,665.00 0.03

120 600803 新奥股份 14,900 250,618.00 0.03

121 600025 华能水电 28,900 249,407.00 0.03

122 601360 三六零 27,500 247,775.00 0.03

123 000001 平安银行 26,300 246,957.00 0.03

124 600837 海通证券 26,200 245,494.00 0.03

125 300274 阳光电源 2,800 245,252.00 0.03

126 000591 太阳能 43,900 244,962.00 0.03

127 002252 上海莱士 30,300 242,400.00 0.03

128 002739 万达电影 18,300 238,266.00 0.03

129 600406 国电南瑞 10,600 236,592.00 0.03

130 600583 海油工程 39,700 235,818.00 0.03

131 601689 拓普集团 3,200 235,200.00 0.03

132 603799 华友钴业 7,100 233,803.00 0.03

133 601600 中国铝业 41,400 233,496.00 0.03

134 000988 华工科技 7,800 232,128.00 0.03

寒武纪科

135 688256 技 1,700 229,432.00 0.03

136 300017 网宿科技 29,200 229,220.00 0.03


137 002463 沪电股份 10,300 227,836.00 0.03

138 601988 中国银行 57,100 227,829.00 0.03

139 300413 芒果超媒 9,000 226,800.00 0.03

140 601633 长城汽车 8,900 224,458.00 0.03

141 300496 中科创达 2,800 224,168.00 0.03

142 300661 圣邦股份 2,500 222,525.00 0.03

143 601601 中国太保 9,300 221,154.00 0.03

上海硅产

144 688126 业集团 12,700 219,964.00 0.03

145 300142 沃森生物 9,200 216,292.00 0.03

146 600031 三一重工 15,700 216,189.00 0.03

147 600426 华鲁恒升 7,800 215,202.00 0.03

148 002142 宁波银行 10,700 215,177.00 0.03

149 600547 山东黄金 9,400 214,978.00 0.03

150 300058 蓝色光标 29,800 213,964.00 0.03

151 601058 赛轮轮胎 18,000 211,500.00 0.03

152 002195 岩山科技 68,700 210,909.00 0.03

153 600000 浦发银行 31,800 210,516.00 0.03

154 600085 同仁堂 3,900 209,430.00 0.03

155 000963 华东医药 5,000 207,300.00 0.03

156 600863 内蒙华电 52,400 204,360.00 0.03

157 300433 蓝思科技 15,400 203,280.00 0.03

157 301236 软通动力 4,400 203,280.00 0.03

159 000338 潍柴动力 14,400 196,560.00 0.03

160 601688 华泰证券 14,000 195,300.00 0.03

161 002422 科伦药业 6,700 194,635.00 0.03

162 600048 保利发展 19,500 193,050.00 0.03

163 002624 完美世界 16,300 192,992.00 0.03

164 000002 万科Ａ 18,400 192,464.00 0.03

165 603993 洛阳钼业 36,900 191,880.00 0.03

166 600021 上海电力 22,600 191,196.00 0.03

167 002384 东山精密 10,500 190,890.00 0.03

168 600008 首创环保 70,700 190,183.00 0.03

169 002156 通富微电 8,200 189,584.00 0.03

华润微电

170 688396 子 4,203 187,832.07 0.03

171 601016 节能风电 62,300 186,900.00 0.03

172 000596 古井贡酒 800 186,240.00 0.03

173 600741 华域汽车 11,400 185,592.00 0.03

174 688072 拓荆科技 800 185,040.00 0.03

175 600637 东方明珠 24,600 184,992.00 0.03

176 002558 巨人网络 16,600 184,924.00 0.03

177 600089 特变电工 13,400 184,920.00 0.03


178 002131 利欧股份 81,100 184,908.00 0.03

179 603000 人民网 6,600 184,668.00 0.03

180 600196 复星医药 7,300 182,719.00 0.03

181 601169 北京银行 40,100 181,653.00 0.03

182 601211 国泰君安 12,200 181,536.00 0.03

183 300628 亿联网络 6,100 180,255.00 0.02

184 600438 通威股份 7,200 180,216.00 0.02

185 301269 华大九天 1,700 179,945.00 0.02

186 300136 信维通信 7,500 177,000.00 0.02

187 300896 爱美客 600 176,598.00 0.02

188 002410 广联达 10,300 176,542.00 0.02

189 000733 振华科技 3,000 176,520.00 0.02

190 603712 七一二 5,600 176,456.00 0.02

191 600150 中国船舶 5,900 173,696.00 0.02

192 002180 纳思达 7,600 171,988.00 0.02

193 002311 海大集团 3,800 170,658.00 0.02

194 600989 宝丰能源 11,500 169,855.00 0.02

195 688169 石头科技 600 169,770.00 0.02

196 601766 中国中车 32,200 169,372.00 0.02

197 002185 华天科技 19,800 168,696.00 0.02

198 002138 顺络电子 6,200 167,462.00 0.02

199 600536 中国软件 4,600 166,796.00 0.02

200 600183 生益科技 9,100 166,621.00 0.02

201 603392 万泰生物 2,200 165,286.00 0.02

202 300347 泰格医药 3,000 164,910.00 0.02

203 002493 荣盛石化 15,900 164,565.00 0.02

204 300212 易华录 5,200 163,540.00 0.02

205 000598 兴蓉环境 28,700 163,303.00 0.02

晶晨半导

206 688099 体 2,600 162,838.00 0.02

207 002821 凯莱英 1,400 162,540.00 0.02

208 601919 中远海控 16,900 161,902.00 0.02

209 600079 人福医药 6,500 161,590.00 0.02

210 601229 上海银行 27,000 161,190.00 0.02

211 601778 晶科科技 45,800 160,300.00 0.02

212 002439 启明星辰 5,800 156,600.00 0.02

213 601808 中海油服 10,600 154,972.00 0.02

214 601390 中国中铁 27,200 154,496.00 0.02

215 603596 伯特利 2,200 152,460.00 0.02

216 600995 南网储能 15,400 151,844.00 0.02

217 000975 银泰黄金 10,100 151,500.00 0.02

218 600489 中金黄金 15,200 151,392.00 0.02

219 000066 中国长城 14,900 150,788.00 0.02


220 688120 华海清科 800 150,160.00 0.02

221 002001 新 和 成 8,800 149,248.00 0.02

222 300144 宋城演艺 15,100 149,037.00 0.02

223 002601 龙佰集团 8,700 149,031.00 0.02

224 300474 景嘉微 2,100 148,491.00 0.02

225 300759 康龙化成 5,100 147,798.00 0.02

226 000027 深圳能源 22,900 147,705.00 0.02

227 002841 视源股份 3,200 146,432.00 0.02

228 600460 士兰微 6,400 146,112.00 0.02

229 002600 领益智造 21,600 146,016.00 0.02

230 601818 光大银行 50,300 145,870.00 0.02

231 600161 天坛生物 4,700 145,418.00 0.02

232 603160 汇顶科技 2,100 145,110.00 0.02

233 002273 水晶光电 10,700 144,878.00 0.02

234 600346 恒力石化 11,000 144,870.00 0.02

235 601991 大唐发电 59,700 144,474.00 0.02

236 300251 光线传媒 17,600 143,440.00 0.02

237 300285 国瓷材料 6,200 143,344.00 0.02

238 300223 北京君正 2,200 142,230.00 0.02

239 300866 安克创新 1,600 141,760.00 0.02

240 600498 烽火通信 8,500 141,440.00 0.02

241 603369 今世缘 2,900 141,375.00 0.02

242 601168 西部矿业 9,900 141,273.00 0.02

243 600839 四川长虹 26,600 140,714.00 0.02

244 601238 广汽集团 16,000 140,000.00 0.02

245 002007 华兰生物 6,300 139,419.00 0.02

246 600999 招商证券 10,100 137,764.00 0.02

247 000933 神火股份 8,200 137,760.00 0.02

248 300454 深信服 1,900 137,351.00 0.02

249 002281 光迅科技 4,800 136,800.00 0.02

250 000937 冀中能源 19,100 136,374.00 0.02

251 300014 亿纬锂能 3,200 135,040.00 0.02

252 002129 TCL 中环 8,600 134,504.00 0.02

253 600871 石化油服 73,200 133,956.00 0.02

纳芯微电

254 688052 子 800 133,480.00 0.02

255 601233 桐昆股份 8,800 133,144.00 0.02

256 000883 湖北能源 31,400 132,822.00 0.02

257 000301 东方盛虹 13,800 132,480.00 0.02

258 601698 中国卫通 7,600 131,556.00 0.02

259 601799 星宇股份 1,000 131,110.00 0.02

260 600177 雅戈尔 20,000 131,000.00 0.02

261 601658 邮储银行 30,100 130,935.00 0.02


262 600893 航发动力 3,500 130,830.00 0.02

263 000630 铜陵有色 39,700 130,216.00 0.02

奕瑞科技

264 688301 股份 400 130,104.00 0.02

265 002648 卫星化学 8,800 129,800.00 0.02

266 300604 长川科技 3,400 129,166.00 0.02

267 000423 东阿阿胶 2,600 128,232.00 0.02

268 000895 双汇发展 4,800 128,208.00 0.02

269 688122 西部超导 2,400 127,752.00 0.02

270 601628 中国人寿 4,500 127,575.00 0.02

271 600699 均胜电子 7,100 127,516.00 0.02

272 002472 双环传动 4,900 127,498.00 0.02

273 002607 中公教育 31,100 126,888.00 0.02

274 603290 斯达半导 700 126,700.00 0.02

275 300088 长信科技 18,900 126,441.00 0.02

276 603816 顾家家居 3,600 126,000.00 0.02

277 000997 新 大 陆 6,400 125,504.00 0.02

278 601989 中国重工 30,200 124,726.00 0.02

279 600176 中国巨石 12,500 122,875.00 0.02

格科微有

280 688728 限公司 6,000 122,820.00 0.02

281 002409 雅克科技 2,200 122,606.00 0.02

282 603444 吉比特 500 122,560.00 0.02

283 600760 中航沈飞 2,900 122,322.00 0.02

284 600988 赤峰黄金 8,700 121,887.00 0.02

285 300003 乐普医疗 7,500 121,200.00 0.02

286 688002 睿创微纳 2,736 120,985.92 0.02

287 002938 鹏鼎控股 5,400 120,528.00 0.02

288 688220 翱捷科技 1,700 119,748.00 0.02

289 600600 青岛啤酒 1,600 119,600.00 0.02

290 601939 建设银行 18,200 118,482.00 0.02

291 002152 广电运通 9,600 117,696.00 0.02

292 002223 鱼跃医疗 3,400 117,572.00 0.02

293 601006 大秦铁路 16,300 117,523.00 0.02

294 600060 海信视像 5,600 117,040.00 0.02

295 000021 深科技 7,200 116,712.00 0.02

296 603939 益丰药房 2,900 116,116.00 0.02

297 600160 巨化股份 7,000 115,430.00 0.02

298 605358 立昂微 4,200 115,038.00 0.02

芯原微电

299 688521 子 2,300 114,908.00 0.02

300 600332 白云山 4,000 114,400.00 0.02

301 000999 华润三九 2,300 114,379.00 0.02


302 600352 浙江龙盛 13,600 114,240.00 0.02

303 002916 深南电路 1,600 113,584.00 0.02

304 600959 江苏有线 36,000 113,040.00 0.02

305 688180 君实生物 2,700 112,941.00 0.02

306 002738 中矿资源 3,000 111,930.00 0.02

307 601669 中国电建 22,800 111,492.00 0.02

308 000932 华菱钢铁 21,600 111,240.00 0.02

309 002603 以岭药业 4,800 110,736.00 0.02

310 600977 中国电影 9,000 110,160.00 0.02

311 601377 兴业证券 18,700 109,769.00 0.02

312 002179 中航光电 2,800 109,200.00 0.02

313 600131 国网信通 7,200 109,080.00 0.02

314 000166 申万宏源 24,400 108,336.00 0.02

315 600009 上海机场 3,300 108,174.00 0.01

316 600219 南山铝业 36,700 107,898.00 0.01

317 300383 光环新网 11,100 107,892.00 0.01

318 002044 美年健康 17,900 107,579.00 0.01

319 002078 太阳纸业 8,800 107,096.00 0.01

320 601607 上海医药 6,400 107,072.00 0.01

321 600373 中文传媒 8,100 106,758.00 0.01

322 002065 东华软件 17,300 106,741.00 0.01

323 600096 云天化 6,700 104,520.00 0.01

324 002294 信立泰 3,200 104,512.00 0.01

325 002756 永兴材料 2,000 104,420.00 0.01

326 600968 海油发展 36,600 104,310.00 0.01

327 000408 藏格矿业 4,100 103,894.00 0.01

328 601009 南京银行 14,000 103,320.00 0.01

329 002268 电科网安 4,600 103,316.00 0.01

330 688114 华大智造 1,200 103,224.00 0.01

331 300601 康泰生物 3,800 103,170.00 0.01

332 601916 浙商银行 40,900 103,068.00 0.01

333 000425 徐工机械 18,800 102,648.00 0.01

334 001286 陕西能源 12,000 102,600.00 0.01

思瑞浦股

335 688536 份 700 102,410.00 0.01

336 600129 太极集团 2,200 102,212.00 0.01

337 002532 天山铝业 17,000 102,170.00 0.01

338 601966 玲珑轮胎 5,300 101,919.00 0.01

339 002271 东方雨虹 5,300 101,760.00 0.01

340 000050 深天马Ａ 9,500 101,175.00 0.01

341 605117 德业股份 1,200 100,680.00 0.01

342 002368 太极股份 3,400 100,402.00 0.01

343 603882 金域医学 1,600 100,112.00 0.01


344 300395 菲利华 2,700 98,712.00 0.01

345 600754 锦江酒店 3,300 98,670.00 0.01

346 600298 安琪酵母 2,800 98,504.00 0.01

347 000876 新 希 望 10,500 97,860.00 0.01

348 601717 郑煤机 7,700 97,405.00 0.01

349 600529 山东药玻 3,800 97,280.00 0.01

350 600015 华夏银行 17,300 97,226.00 0.01

351 000636 风华高科 7,100 96,986.00 0.01

352 000967 盈峰环境 20,400 96,900.00 0.01

352 603260 合盛硅业 1,900 96,900.00 0.01

354 600362 江西铜业 5,400 96,444.00 0.01

355 600926 杭州银行 9,600 96,096.00 0.01

356 603195 公牛集团 1,000 95,650.00 0.01

357 002373 千方科技 8,500 95,285.00 0.01

358 689009 九号公司 3,200 94,912.00 0.01

359 300253 卫宁健康 13,200 94,908.00 0.01

360 600497 驰宏锌锗 18,600 93,930.00 0.01

361 300296 利亚德 15,600 93,600.00 0.01

362 300999 金龙鱼 2,800 93,464.00 0.01

363 001979 招商蛇口 9,800 93,394.00 0.01

364 601186 中国铁建 12,200 92,842.00 0.01

365 600563 法拉电子 1,000 92,600.00 0.01

366 002262 恩华药业 3,400 92,208.00 0.01

367 600398 海澜之家 12,400 92,008.00 0.01

368 300373 扬杰科技 2,500 91,750.00 0.01

369 600271 航天信息 8,600 91,504.00 0.01

370 601995 中金公司 2,400 91,320.00 0.01

371 000831 中国稀土 3,300 91,311.00 0.01

372 600339 中油工程 30,100 91,203.00 0.01

373 002385 大北农 15,300 91,188.00 0.01

374 002459 晶澳科技 4,400 91,168.00 0.01

375 600859 王府井 5,700 91,029.00 0.01

376 002429 兆驰股份 16,300 90,954.00 0.01

377 002812 恩捷股份 1,600 90,912.00 0.01

378 600873 梅花生物 9,500 90,725.00 0.01

379 603833 欧派家居 1,300 90,493.00 0.01

380 601111 中国国航 12,300 90,282.00 0.01

381 601901 方正证券 11,200 90,272.00 0.01

382 000893 亚钾国际 3,400 89,216.00 0.01

奇安信集

383 688561 团 2,200 88,198.00 0.01

384 600115 中国东航 22,700 88,076.00 0.01

385 601098 中南传媒 8,600 87,462.00 0.01


386 600655 豫园股份 14,000 86,940.00 0.01

387 600535 天士力 5,100 86,802.00 0.01

388 000537 中绿电 9,000 86,670.00 0.01

389 600867 通化东宝 8,000 86,640.00 0.01

390 688200 华峰测控 700 85,960.00 0.01

391 688234 天岳先进 1,300 85,891.00 0.01

392 688599 天合光能 3,000 85,590.00 0.01

393 000157 中联重科 13,100 85,543.00 0.01

394 688385 复旦微电 2,200 84,986.00 0.01

395 300682 朗新科技 5,100 83,589.00 0.01

盛美上海

396 688082 半导体 800 83,528.00 0.01

397 002028 思源电气 1,600 83,264.00 0.01

398 002432 九安医疗 2,200 82,874.00 0.01

399 601066 中信建投 3,500 82,810.00 0.01

400 000768 中航西飞 3,700 82,769.00 0.01

401 603893 瑞芯微 1,300 82,420.00 0.01

402 600029 南方航空 14,300 82,368.00 0.01

403 600486 扬农化工 1,300 82,056.00 0.01

404 000156 华数传媒 11,100 81,807.00 0.01

405 601788 光大证券 5,300 81,726.00 0.01

406 601928 凤凰传媒 9,200 81,052.00 0.01

407 603927 中科软 2,700 80,946.00 0.01

408 000683 远兴能源 13,710 80,477.70 0.01

409 000623 吉林敖东 5,300 80,242.00 0.01

410 300146 汤臣倍健 4,700 80,041.00 0.01

411 300699 光威复材 3,000 80,010.00 0.01

412 000629 钒钛股份 24,300 79,704.00 0.01

412 600399 抚顺特钢 8,200 79,704.00 0.01

414 601555 东吴证券 10,900 79,679.00 0.01

415 000878 云南铜业 7,300 79,497.00 0.01

415 002608 江苏国信 12,100 79,497.00 0.01

417 002497 雅化集团 6,000 78,540.00 0.01

418 600143 金发科技 9,800 78,302.00 0.01

419 603688 石英股份 900 78,192.00 0.01

420 600998 九州通 11,100 77,811.00 0.01

421 688538 和辉光电 32,000 77,760.00 0.01

422 002709 天赐材料 3,100 77,748.00 0.01

423 002240 盛新锂能 3,400 77,350.00 0.01

424 601231 环旭电子 5,100 77,061.00 0.01

425 600516 方大炭素 14,700 77,028.00 0.01

426 603589 口子窖 1,700 77,010.00 0.01

427 601100 恒立液压 1,400 76,552.00 0.01


428 603077 和邦生物 32,300 76,228.00 0.01

429 002407 多氟多 5,000 76,100.00 0.01

430 002430 杭氧股份 2,600 75,946.00 0.01

431 600549 厦门钨业 4,400 75,592.00 0.01

432 603456 九洲药业 3,100 75,051.00 0.01

433 600258 首旅酒店 4,800 74,976.00 0.01

434 300316 晶盛机电 1,700 74,953.00 0.01

435 600925 苏能股份 13,600 74,936.00 0.01

436 600707 彩虹股份 11,100 74,925.00 0.01

437 600141 兴发集团 4,100 74,825.00 0.01

438 600521 华海药业 5,100 74,817.00 0.01

439 000960 锡业股份 5,200 74,464.00 0.01

440 000708 中信特钢 5,300 74,412.00 0.01

441 600392 盛和资源 7,300 74,314.00 0.01

442 600418 江淮汽车 4,600 74,290.00 0.01

443 002340 格林美 13,600 74,256.00 0.01

444 300450 先导智能 2,900 74,240.00 0.01

445 603658 安图生物 1,300 74,113.00 0.01

446 002508 老板电器 3,400 74,052.00 0.01

447 601933 永辉超市 26,100 73,602.00 0.01

448 000513 丽珠集团 2,100 73,521.00 0.01

449 002572 索菲亚 4,600 73,370.00 0.01

450 600132 重庆啤酒 1,100 73,095.00 0.01

451 605499 东鹏饮料 400 73,004.00 0.01

452 300748 金力永磁 3,600 72,792.00 0.01

453 300558 贝达药业 1,400 72,170.00 0.01

454 601868 中国能建 34,300 72,030.00 0.01

455 600739 辽宁成大 6,100 71,858.00 0.01

456 601336 新华保险 2,300 71,599.00 0.01

457 688065 凯赛生物 1,300 71,474.00 0.01

458 601800 中国交建 9,400 71,440.00 0.01

459 601881 中国银河 5,900 71,095.00 0.01

460 003031 中瓷电子 800 70,584.00 0.01

461 000887 中鼎股份 5,700 70,509.00 0.01

462 603486 科沃斯 1,700 70,448.00 0.01

463 300595 欧普康视 3,100 69,998.00 0.01

464 000539 粤电力Ａ 14,300 69,927.00 0.01

465 002064 华峰化学 10,400 69,784.00 0.01

466 002203 海亮股份 6,200 69,130.00 0.01

467 000998 隆平高科 4,900 69,090.00 0.01

468 300244 迪安诊断 2,900 69,049.00 0.01

469 300487 蓝晓科技 1,300 68,978.00 0.01

470 600673 东阳光 9,400 68,902.00 0.01


471 600515 海南机场 18,600 68,820.00 0.01

472 601077 渝农商行 16,800 68,544.00 0.01

473 300009 安科生物 6,700 68,474.00 0.01

474 601108 财通证券 8,800 68,288.00 0.01

475 600372 中航机载 5,100 67,218.00 0.01

476 300676 华大基因 1,400 67,200.00 0.01

477 002128 电投能源 4,700 67,069.00 0.01

478 688363 华熙生物 1,000 66,930.00 0.01

479 002736 国信证券 7,800 66,612.00 0.01

480 300037 新宙邦 1,400 66,220.00 0.01

481 600566 济川药业 2,100 66,003.00 0.01

482 002092 中泰化学 10,800 65,880.00 0.01

483 600380 健康元 5,300 65,879.00 0.01

484 601216 君正集团 17,600 65,824.00 0.01

485 601021 春秋航空 1,300 65,260.00 0.01

485 603267 鸿远电子 1,300 65,260.00 0.01

487 603233 大参林 2,600 64,740.00 0.01

488 000009 中国宝安 5,500 64,570.00 0.01

489 600109 国金证券 7,100 64,468.00 0.01

490 002966 苏州银行 9,900 63,954.00 0.01

491 300012 华测检测 4,500 63,900.00 0.01

492 002032 苏 泊 尔 1,200 63,612.00 0.01

493 601139 深圳燃气 9,200 63,388.00 0.01

494 300888 稳健医疗 1,700 63,325.00 0.01

495 000786 北新建材 2,700 63,072.00 0.01

496 600511 国药股份 2,200 62,964.00 0.01

497 300529 健帆生物 2,800 62,244.00 0.01

498 002019 亿帆医药 4,200 62,076.00 0.01

499 688331 荣昌生物 1,000 62,060.00 0.01

500 601117 中国化学 9,700 61,692.00 0.01

501 002153 石基信息 6,300 61,362.00 0.01

502 600885 宏发股份 2,200 60,808.00 0.01

503 300677 英科医疗 2,600 60,736.00 0.01

504 601877 正泰电器 2,800 60,228.00 0.01

505 002074 国轩高科 2,800 60,200.00 0.01

506 601615 明阳智能 4,800 60,192.00 0.01

507 000830 鲁西化工 6,000 60,180.00 0.01

508 000877 天山股份 9,000 60,120.00 0.01

509 002192 融捷股份 1,100 59,631.00 0.01

510 600282 南钢股份 16,100 59,570.00 0.01

511 000060 中金岭南 13,700 59,184.00 0.01

中信科移

512 688387 动 8,200 59,122.00 0.01


513 002625 光启技术 4,000 59,120.00 0.01

514 002568 百润股份 2,400 59,064.00 0.01

515 603228 景旺电子 2,600 58,656.00 0.01

516 601838 成都银行 5,200 58,552.00 0.01

517 002299 圣农发展 3,400 58,412.00 0.01

518 002202 金风科技 7,300 58,400.00 0.01

519 601162 天风证券 18,800 58,092.00 0.01

520 300026 红日药业 13,700 58,088.00 0.01

南微医学

521 688029 科技 600 58,080.00 0.01

522 300979 华利集团 1,100 57,904.00 0.01

523 601618 中国中冶 18,900 57,834.00 0.01

524 300207 欣旺达 3,900 57,564.00 0.01

525 601636 旗滨集团 8,400 57,456.00 0.01

526 603225 新凤鸣 4,000 56,800.00 0.01

527 600233 圆通速递 4,600 56,534.00 0.01

528 000783 长江证券 10,500 56,490.00 0.01

529 000729 燕京啤酒 6,500 56,095.00 0.01

530 002080 中材科技 3,500 55,720.00 0.01

531 601878 浙商证券 5,300 55,279.00 0.01

532 600827 百联股份 5,800 55,042.00 0.01

533 300957 贝泰妮 800 54,536.00 0.01

534 000581 威孚高科 3,600 54,252.00 0.01

535 002030 达安基因 5,600 54,208.00 0.01

536 600329 达仁堂 1,600 53,840.00 0.01

537 600415 小商品城 7,300 53,436.00 0.01

538 603858 步长制药 3,139 53,394.39 0.01

539 603305 旭升集团 2,700 53,271.00 0.01

540 002507 涪陵榨菜 3,700 52,873.00 0.01

541 002797 第一创业 9,100 52,871.00 0.01

542 000970 中科三环 5,100 52,785.00 0.01

543 300568 星源材质 3,400 52,428.00 0.01

544 603737 三棵树 1,100 52,371.00 0.01

545 000739 普洛药业 3,400 52,326.00 0.01

546 002831 裕同科技 1,900 52,269.00 0.01

固德威电

547 688390 源 400 52,232.00 0.01

548 600482 中国动力 2,900 52,229.00 0.01

549 300357 我武生物 1,800 52,200.00 0.01

550 601158 重庆水务 9,200 52,164.00 0.01

551 603127 昭衍新药 2,200 52,162.00 0.01

552 600918 中泰证券 7,600 52,136.00 0.01

553 300724 捷佳伟创 700 51,807.00 0.01


554 300751 迈为股份 400 51,804.00 0.01

555 600765 中航重机 2,700 51,597.00 0.01

556 600732 爱旭股份 2,900 51,156.00 0.01

557 600155 华创云信 6,100 50,874.00 0.01

558 603883 老百姓 1,700 50,813.00 0.01

上海柏楚

559 688188 电子科技 200 50,622.00 0.01

560 601872 招商轮船 8,600 50,568.00 0.01

561 688303 大全能源 1,700 50,269.00 0.01

562 000559 万向钱潮 9,500 49,305.00 0.01

563 002155 湖南黄金 4,400 49,016.00 0.01

564 603156 养元饮品 2,300 48,898.00 0.01

565 002557 洽洽食品 1,400 48,748.00 0.01

566 600862 中航高科 2,200 48,730.00 0.01

567 002867 周大生 3,200 48,576.00 0.01

568 603806 福斯特 2,000 48,540.00 0.01

569 000728 国元证券 7,100 48,493.00 0.01

神州细胞

570 688520 集团公司 900 48,483.00 0.01

571 601958 金钼股份 5,100 48,195.00 0.01

572 603659 璞泰来 2,300 48,139.00 0.01

573 600056 中国医药 4,300 48,031.00 0.01

574 601990 南京证券 6,000 47,880.00 0.01

575 688107 安路科技 1,300 47,814.00 0.01

576 300363 博腾股份 1,900 47,785.00 0.01

577 000778 新兴铸管 12,500 47,750.00 0.01

578 603529 爱玛科技 1,900 47,576.00 0.01

579 001289 龙源电力 2,400 47,544.00 0.01

580 601128 常熟银行 7,400 47,286.00 0.01

581 600061 国投资本 7,000 47,180.00 0.01

582 603606 东方电缆 1,100 47,025.00 0.01

583 688223 晶科能源 5,300 46,958.00 0.01

584 002925 盈趣科技 2,400 46,728.00 0.01

585 002673 西部证券 7,300 46,501.00 0.01

586 600066 宇通客车 3,500 46,375.00 0.01

587 600956 新天绿能 5,700 46,341.00 0.01

588 601696 中银证券 4,500 46,305.00 0.01

589 002683 广东宏大 2,300 46,184.00 0.01

590 000709 河钢股份 21,600 46,008.00 0.01

591 603517 绝味食品 1,700 45,662.00 0.01

592 002008 大族激光 2,200 45,584.00 0.01

593 600062 华润双鹤 2,400 44,640.00 0.01

594 000825 太钢不锈 11,900 44,387.00 0.01


595 601577 长沙银行 6,500 44,330.00 0.01

596 300919 中伟股份 900 44,217.00 0.01

597 603379 三美股份 1,300 44,200.00 0.01

598 600369 西南证券 10,800 44,172.00 0.01

599 002326 永太科技 3,800 44,156.00 0.01

600 002653 海思科 1,900 43,985.00 0.01

601 601998 中信银行 8,300 43,907.00 0.01

长春百克

602 688276 生物科技 800 43,848.00 0.01

603 600801 华新水泥 3,500 43,505.00 0.01

604 603650 彤程新材 1,300 43,290.00 0.01

605 600499 科达制造 4,100 43,255.00 0.01

606 603786 科博达 600 42,816.00 0.01

607 002444 巨星科技 1,900 42,788.00 0.01

608 600378 昊华科技 1,400 42,672.00 0.01

609 600875 东方电气 2,900 42,398.00 0.01

610 300118 东方日升 2,400 42,360.00 0.01

611 601319 中国人保 8,700 42,108.00 0.01

612 300073 当升科技 1,100 42,020.00 0.01

613 603707 健友股份 2,800 42,000.00 0.01

614 300763 锦浪科技 600 41,940.00 0.01

615 000400 许继电气 1,900 41,724.00 0.01

616 601992 金隅集团 21,800 41,638.00 0.01

617 600500 中化国际 9,400 41,548.00 0.01

618 000069 华侨城Ａ 13,300 41,363.00 0.01

619 603826 坤彩科技 700 41,321.00 0.01

620 600118 中国卫星 1,600 41,312.00 0.01

621 600884 杉杉股份 3,000 40,860.00 0.01

622 601997 贵阳银行 7,900 40,606.00 0.01

623 300390 天华新能 1,600 40,560.00 0.01

624 600895 张江高科 2,100 40,530.00 0.01

625 600737 中粮糖业 4,900 40,376.00 0.01

626 300001 特锐德 2,000 40,200.00 0.01

627 600879 航天电子 5,200 40,092.00 0.01

628 601865 福莱特 1,500 40,050.00 0.01

629 600416 湘电股份 2,500 39,700.00 0.01

珠海冠宇

630 688772 电池 1,800 39,618.00 0.01

631 600598 北大荒 3,300 39,501.00 0.01

632 688153 唯捷创芯 600 39,300.00 0.01

633 300024 机器人 3,300 39,171.00 0.01

634 002408 齐翔腾达 7,400 39,072.00 0.01

635 600170 上海建工 16,500 38,610.00 0.01


636 600153 建发股份 4,000 38,520.00 0.01

637 003022 联泓新科 2,100 38,451.00 0.01

638 603899 晨光股份 1,000 37,550.00 0.01

639 000039 中集集团 4,900 37,485.00 0.01

640 600126 杭钢股份 7,000 37,310.00 0.01

641 000617 中油资本 6,900 37,260.00 0.01

642 600909 华安证券 7,600 37,088.00 0.01

643 002511 中顺洁柔 3,700 37,000.00 0.01

644 000750 国海证券 10,400 36,816.00 0.01

645 600704 物产中大 8,200 36,326.00 0.01

646 600018 上港集团 7,400 36,260.00 0.01

奥特维科

647 688516 技 400 36,200.00 0.01

648 603338 浙江鼎力 700 35,819.00 0.00

649 688690 纳微科技 1,300 35,646.00 0.00

650 002939 长城证券 4,400 35,200.00 0.00

651 000401 冀东水泥 5,500 35,145.00 0.00

652 300114 中航电测 800 35,000.00 0.00

653 601456 国联证券 3,200 34,688.00 0.00

654 600166 福田汽车 12,700 34,671.00 0.00

655 600039 四川路桥 4,600 34,454.00 0.00

656 600808 马钢股份 12,600 34,272.00 0.00

657 600315 上海家化 1,600 33,888.00 0.00

658 000738 航发控制 1,700 33,830.00 0.00

659 002850 科达利 400 33,784.00 0.00

660 002025 航天电器 700 33,614.00 0.00

661 002563 森马服饰 5,800 33,466.00 0.00

662 600820 隧道股份 5,800 33,408.00 0.00

663 002926 华西证券 4,300 33,368.00 0.00

664 600435 北方导航 2,800 32,872.00 0.00

665 002414 高德红外 4,500 32,850.00 0.00

666 002595 豪迈科技 1,100 32,747.00 0.00

667 688567 孚能科技 2,000 32,620.00 0.00

668 600325 华发股份 4,500 32,445.00 0.00

669 688005 容百科技 800 31,840.00 0.00

670 688063 派能科技 300 31,800.00 0.00

671 002500 山西证券 5,800 31,262.00 0.00

672 000898 鞍钢股份 12,500 31,125.00 0.00

673 002865 钧达股份 400 30,992.00 0.00

674 000519 中兵红箭 2,200 30,888.00 0.00

675 600038 中直股份 800 30,824.00 0.00

676 002936 郑州银行 15,300 30,753.00 0.00

677 002372 伟星新材 2,100 30,387.00 0.00


678 600004 白云机场 3,100 30,318.00 0.00

679 002056 横店东磁 2,200 29,788.00 0.00

680 601568 北元集团 6,200 29,388.00 0.00

681 688187 时代电气 800 29,064.00 0.00

682 300070 碧水源 5,800 28,942.00 0.00

683 601236 红塔证券 3,800 28,842.00 0.00

684 000930 中粮科技 4,300 28,552.00 0.00

685 600390 五矿资本 6,100 28,548.00 0.00

686 601155 新城控股 2,500 28,525.00 0.00

687 000547 航天发展 3,400 28,458.00 0.00

688 002120 韵达股份 3,800 28,348.00 0.00

689 603866 桃李面包 3,700 28,342.00 0.00

690 600032 浙江新能 3,500 28,210.00 0.00

691 600580 卧龙电驱 2,400 28,152.00 0.00

692 000959 首钢股份 8,100 28,026.00 0.00

693 600597 光明乳业 3,200 27,936.00 0.00

694 002531 天顺风能 2,400 27,840.00 0.00

695 603885 吉祥航空 2,300 27,600.00 0.00

696 002958 青农商行 10,500 27,510.00 0.00

697 601000 唐山港 7,800 27,300.00 0.00

698 603185 弘元绿能 800 26,624.00 0.00

699 601179 中国西电 5,400 26,622.00 0.00

700 002487 大金重工 1,000 26,620.00 0.00

701 000155 川能动力 2,000 26,580.00 0.00

702 600906 财达证券 3,500 26,250.00 0.00

703 600606 绿地控股 11,400 26,220.00 0.00

704 600970 中材国际 2,800 26,152.00 0.00

705 600848 上海临港 2,600 26,130.00 0.00

诺唯赞生

706 688105 物 800 25,616.00 0.00

707 300438 鹏辉能源 900 25,461.00 0.00

708 600481 双良节能 3,000 25,380.00 0.00

709 000563 陕国投Ａ 8,300 25,232.00 0.00

710 600208 新湖中宝 11,500 24,955.00 0.00

711 002244 滨江集团 3,400 24,718.00 0.00

712 000987 越秀资本 4,100 24,682.00 0.00

713 002399 海普瑞 2,100 24,633.00 0.00

714 601866 中远海发 10,500 24,570.00 0.00

715 001203 大中矿业 2,400 24,408.00 0.00

716 600755 厦门国贸 3,500 24,395.00 0.00

中复神鹰

717 688295 碳纤维 800 24,248.00 0.00

718 601665 齐鲁银行 6,200 24,242.00 0.00


719 300776 帝尔激光 400 24,104.00 0.00

720 600582 天地科技 4,400 23,936.00 0.00

721 002266 浙富控股 6,900 23,460.00 0.00

722 600316 洪都航空 1,100 23,287.00 0.00

723 603568 伟明环保 1,400 22,400.00 0.00

724 600901 江苏金租 4,600 22,264.00 0.00

725 601611 中国核建 3,200 22,176.00 0.00

726 000785 居然之家 6,700 22,110.00 0.00

727 601598 中国外运 4,200 22,008.00 0.00

728 600528 中铁工业 2,900 21,576.00 0.00

729 600517 国网英大 4,500 21,465.00 0.00

730 000800 一汽解放 2,500 21,250.00 0.00

731 003035 南网能源 4,000 21,040.00 0.00

732 601106 中国一重 7,300 21,024.00 0.00

733 001227 兰州银行 7,700 20,020.00 0.00

734 600764 中国海防 800 19,960.00 0.00

735 603317 天味食品 1,500 19,935.00 0.00

736 601156 东航物流 1,300 19,214.00 0.00

737 688208 道通科技 800 19,000.00 0.00

738 600967 内蒙一机 2,300 18,998.00 0.00

739 688779 长远锂科 2,600 18,980.00 0.00

740 603026 胜华新材 400 18,344.00 0.00

741 601187 厦门银行 3,600 18,252.00 0.00

742 601608 中信重工 4,600 17,756.00 0.00

743 002690 美亚光电 900 17,676.00 0.00

744 600663 陆家嘴 2,000 17,500.00 0.00

745 000089 深圳机场 2,700 17,361.00 0.00

746 000958 电投产融 4,400 17,336.00 0.00

746 300257 开山股份 1,100 17,336.00 0.00

748 603218 日月股份 1,400 17,318.00 0.00

749 600095 湘财股份 2,300 17,273.00 0.00

750 688349 三一重能 600 17,172.00 0.00

751 002010 传化智联 3,700 17,094.00 0.00

752 002423 中粮资本 2,500 16,700.00 0.00

753 688425 铁建重工 4,200 16,674.00 0.00

754 300861 美畅股份 500 16,645.00 0.00

755 002518 科士达 600 16,560.00 0.00

浙江杭可

756 688006 科技 700 16,436.00 0.00

757 601059 信达证券 900 16,191.00 0.00

758 300850 新强联 500 15,915.00 0.00

厦钨新能

759 688778 源 400 15,856.00 0.00


760 002468 申通快递 2,000 15,580.00 0.00

中航无人

761 688297 机 400 15,332.00 0.00

762 600299 安迪苏 1,900 15,200.00 0.00

763 603868 飞科电器 300 15,150.00 0.00

764 002761 浙江建投 1,400 14,364.00 0.00

天能电池

765 688819 集团股份 500 13,960.00 0.00

766 600377 宁沪高速 1,300 13,325.00 0.00

767 001914 招商积余 1,100 13,156.00 0.00

768 301029 怡合达 500 12,890.00 0.00

769 600927 永安期货 800 12,568.00 0.00

770 601228 广州港 4,000 12,520.00 0.00

771 600350 山东高速 1,800 12,492.00 0.00

772 002791 坚朗五金 300 12,147.00 0.00

773 600928 西安银行 3,600 11,988.00 0.00

774 601298 青岛港 1,900 11,742.00 0.00

775 000402 金 融 街 3,200 11,616.00 0.00

776 603056 德邦股份 800 11,576.00 0.00

777 002945 华林证券 700 10,570.00 0.00

778 000031 大悦城 3,500 10,395.00 0.00

779 601061 中信金属 1,300 10,023.00 0.00

780 001872 招商港口 600 9,576.00 0.00

南方电网

781 688248 电力科技 200 4,994.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 7,665,262.00 1.06

2 600900 长江电力 6,614,523.00 0.92

3 002600 领益智造 3,939,782.00 0.55

4 601225 陕西煤业 3,895,384.00 0.54

5 600959 江苏有线 3,843,133.00 0.53

6 600028 中国石化 3,767,806.00 0.52

7 601601 中国太保 3,753,963.00 0.52

8 601088 中国神华 3,621,182.00 0.50

9 600489 中金黄金 3,458,218.00 0.48

10 000333 美的集团 3,421,233.50 0.47


11 600050 中国联通 3,250,678.00 0.45

12 600875 东方电气 3,233,523.00 0.45

13 300750 宁德时代 3,226,138.21 0.45

14 600019 宝钢股份 3,188,242.00 0.44

15 601138 工业富联 3,167,469.00 0.44

16 601857 中国石油 3,065,208.00 0.42

17 300760 迈瑞医疗 3,063,156.00 0.42

18 600893 航发动力 2,967,863.00 0.41

19 601216 君正集团 2,940,804.00 0.41

20 600406 国电南瑞 2,922,551.00 0.40

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 002600 领益智造 4,113,830.00 0.57

2 600959 江苏有线 3,700,295.00 0.51

3 600489 中金黄金 3,183,432.00 0.44

4 601601 中国太保 3,173,407.00 0.44

5 600900 长江电力 3,148,045.00 0.44

6 600875 东方电气 3,133,386.00 0.43

7 603367 辰欣药业 2,997,567.00 0.42

8 600019 宝钢股份 2,906,724.00 0.40

9 000050 深天马Ａ 2,876,409.00 0.40

10 002465 海格通信 2,799,427.00 0.39

11 601216 君正集团 2,778,931.00 0.38

12 600893 航发动力 2,746,781.00 0.38

13 600623 华谊集团 2,716,278.52 0.38

14 601225 陕西煤业 2,699,579.00 0.37

15 601607 上海医药 2,672,609.00 0.37

16 002065 东华软件 2,642,875.00 0.37

17 603858 步长制药 2,626,597.00 0.36

18 000157 中联重科 2,620,550.00 0.36

19 002736 国信证券 2,605,108.00 0.36

20 600332 白云山 2,601,629.00 0.36

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 485,651,826.45

卖出股票收入（成交）总额 337,197,589.16

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 45,235,479.45 6.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 153,751,475.41 21.30

其中：政策性金融债 153,751,475.41 21.30

4 企业债券 233,222,195.08 32.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 319,750,006.23 44.29

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 751,959,156.17 104.16

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）

1 200212 20 国开 12 1,000,000 103,110,491.80 14.28

2 220406 22 农发 06 500,000 50,640,983.61 7.01

23 浙资运营

3 102382310 MTN001(科创 500,000 50,514,672.13 7.00
票据)

4 019709 23 国债 16 450,000 45,235,479.45 6.27

23 广州地铁

5 102381107 MTN003 400,000 40,976,052.46 5.68

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 422,786.84

2 应收清算款 2,166,036.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,002.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,589,825.38

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份 持有人 机构投资者 个人投资者

额 户数 户均持有的

级 基金份额 占总份 占总份
别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

汇
添
富
稳

健 492 981,224.46 448,357,722.54 92.87 34,404,711.33 7.13
回
报
债
券 A
汇
添
富
稳

健 2,731 88,856.22 2,000,180.00 0.82 240,666,160.18 99.18
回
报
债
券 C
合

计 3,223 225,078.74 450,357,902.54 62.08 275,070,871.51 37.92

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

汇添富稳健回报

基金管理人所有 债券 A 498,480.47 0.10

从业人员持有本 汇添富稳健回报

基金 债券 C 10,007.65 0.00

合计 508,488.12 0.07

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金 汇添富稳健回报债券 A 0

投资和研究部门负责人持有 汇添富稳健回报债券 C 0

本开放式基金 合计 0

汇添富稳健回报债券 A 10~50

本基金基金经理持有本开放 汇添富稳健回报债券 C

式基金 0

合计 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富稳健回报债券 A 汇添富稳健回报债券 C

基金合同生效日（2023

年 09 月 01 日）基金份 847,873,540.89 681,237,035.09
额总额
基金合同生效日起至报

告期期末基金总申购份 50,368,404.60 146,952.86
额
减：基金合同生效日起

至报告期期末基金总赎 415,479,511.62 438,717,647.77
回份额
基金合同生效日起至报

告期期末基金拆分变动 - -
份额
本报告期期末基金份额

总额 482,762,433.87 242,666,340.18

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2023 年 09 月 01 日）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商 交易 占当期股 占当期佣

名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
数量 额的比例 比例（%）

（%）

长江

证券 3 822,849,415.61 100.00 605,533.79 100.00

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当 占当
券 占当期 债券回 成 期权 成 期基
商 债券成 购成交 交 证成 交 金成
名 成交金额 交总额 成交金额 总额的 金 交总 金 交总
称 的比例 比例 额 额的 额 额的
（%） （%） 比例 比例
（%） （%）

长
江

证 659,895,609.60 100.00 11,625,956,000.00 100.00 - - - -
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 3 个交易单元：长江证券（上交所单元，深交所单元，北交所单元）。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富稳健回报债券型证券投资 上证报,公司网站,中

1 基金发行文件 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 14 日
露网站

关于汇添富稳健回报债券型证券 上证报,公司网站,中

2 投资基金线上直销系统认购费率 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 08 日
执行标准的公告 露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中

3 司运用固有资金投资旗下基金的 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 21 日
公告 露网站

汇添富稳健回报债券型证券投资 上证报,公司网站,中

4 基金基金合同生效公告 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 02 日
露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中

5 司终止与南京途牛基金销售有限 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 04 日
公司合作关系的公告 露网站

关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中

6 司终止与凤凰金信（海口）基金 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 12 日
销售有限公司合作关系的公告 露网站

汇添富稳健回报债券型证券投资 上证报,公司网站,中

7 基金开放日常申购、赎回、转换 国证监会基金电子披 2023 年 10 月 23 日
和定期定额投资业务公告 露网站

关于汇添富运用固有资金投资旗 上证报,公司网站,中

8 下基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日
露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富稳健回报债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富稳健回报债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富稳健回报债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富稳健回报债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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