国泰沪深 300 指数

证券投资基金更新招募说明书
(2012 年第二号)




基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
截止日：二○一二年十一月十一日
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



重要提示

本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投
资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监
基金字[2004]140 号）和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》（基
金部函[2004]109 号）的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于 2004
年 11 月 10 日正式生效。
根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，经基金份额持有人大会
表决通过，并经中国证监会核准（证监基金字[2007]307 号），本基金管理人对《国泰金象
保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改，国泰金象保本增值混合证券投资基金在
保本期满后转型为国泰沪深 300 指数证券投资基金。
自 2007 年 11 月 11 日起，《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》生效，《国泰
金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险
收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资要
承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、
合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 11 月
11 日，投资组合报告为 2012 年 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6
月 30 日。




1
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



目 录
第一节 绪 言............................................................... 3
第二节 释 义............................................................... 3
第三节 基金管理人........................................................... 6
第四节 基金托管人.......................................................... 16
第五节 相关服务机构........................................................ 19
第六节 基金的历史沿革...................................................... 32
第七节 基金的存续.......................................................... 33
第八节 基金份额的集中申购.................................................. 33
第九节 基金份额的申购、赎回与转换.......................................... 35
第十节 基金的投资.......................................................... 43
第十一节 基金的业绩........................................................ 50
第十二节 基金的财产........................................................ 50
第十三节 基金资产的估值.................................................... 51
第十四节 基金的收益与分配.................................................. 54
第十五节 基金的费用与税收.................................................. 55
第十六节 基金的会计与审计.................................................. 57
第十七节 基金的信息披露.................................................... 57
第十八节 风险揭示.......................................................... 60
第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 62
第二十节 基金合同内容摘要.................................................. 64
第二十一节 基金托管协议的内容摘要.......................................... 74
第二十二节 对基金份额持有人的服务.......................................... 81
第二十三节 其他应披露的事项................................................ 83
第二十四节 招募说明书的存放和查阅方式 ...................................... 85
第二十五节 备查文件........................................................ 85




2
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



第一节 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）和其他相关法律法规的规定以及《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料开展集中
申购的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。



第二节 释 义

招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
基金或本基金： 指国泰沪深 300 指数证券投资基金，本基金由国泰金象保本
增值混合证券投资基金转型而来；
基金转型： 指对国泰金象保本增值混合基金保本期届满时，转型为“国
泰沪深 300 指数证券投资基金”，基金投资、基金费率等相
关内容做相应修改，修订基金合同、托管协议等一系列事项
的统称；
基金合同或本基金合同： 指《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及对本基金
合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》及其定期
更新；
集中申购公告： 指《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金份额集中申购公
告》；
托管协议： 指《国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议》及其任何有
效修订和补充；



3
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日
起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》： 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日
起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指国泰基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交
易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司基金
管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额
持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
集中申购期： 指本基金合同生效后，仅开放申购、不开放赎回的一段时间，
最长不超过一个月；



4
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



基金合同生效日： 指《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》生效起始日
（中国证监会的书面确认之日），《国泰金象保本增值混合
证券投资基金基金合同》自同一日起失效；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金
基金份额的行为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金
合同规定的条件要求卖出本基金基金份额的行为；
基金转换： 指基金份额持有人按本基金合同和基金管理人规定的条件，
申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为；
巨额赎回： 在单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购份额
总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日
基金总份额的 10%；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从
一个销售机构托管到另一销售机构的行为；
投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
及其他媒体；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额
的变动及结余情况的账户；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；



5
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
T+n 日： 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和
费用的节约；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以
及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修
改和补充件；
不可抗力： 指任何不能预见、不能避免且不能克服的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事
件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。



第三节 基金管理人

一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
成立日期：1998 年 3 月 5 日
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：1.1 亿元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）38569000，4008888688
股权结构：

股东名称 股权比例




6
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%


二、基金管理人管理基金的基本情况
截至 2012 年 11 月 11 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：金泰证券投
资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，
以及 26 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金
（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、
国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券
投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券
投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股
票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱
动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易
型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用
债券型证券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于
2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基
金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008
年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金
公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为
目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII 等管理业务资格。


三、主要人员情况
（一）董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，20 年证券从业经历。1982 年起在中国建
设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经
理（主持工作）。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北




7
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



京分公司总经理，1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999 年 10 月起任
公司董事长、党委书记。
庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999 年 8 月至 2004 年 12 月在中国建设银
行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005 年 1 月至
2007 年 7 月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007
年 8 月至 2009 年 2 月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009 年 2 月起
在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建
银投资有限责任公司办公室、党委办公室主任。2012 年 4 月起任公司董事。
林川，董事，博士研究生。2006 年 6 月至 2009 年 1 月在美国华盛顿互惠银行任高级计
量分析师。2009 年 2 月至 2009 年 7 月在美国富升人寿保险任财务经理。2010 年 3 月起在中
国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部综合
风险组负责人。2012 年 4 月起任公司董事。
Philippe SETBON，董事，硕士研究生。1991 年起历任 BARCLAYS BANK 金融分析师；1993
年起任 BOISSY GESTION SA (AZUR–GMF)首席执行官；2003 年起任 ROTHSCHILD ET COMPAGNIE
GESTION SA 股票投资部总监；2004 年起任 GENERALI FINANCES SA 副总经理、投资总监；2007
年起任 GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席执行官、投资总监；
2009 年起任 GENERALI INVESTMENTS 董事会主席/首席执行官。2011 年起任 Generali Group
首席投资官。并兼任 Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments
Deutschland 监事会主席、Generali Investments SGR 副主席、THALIA SA (Lugano) 董事
会成员等职务。2010 年 6 月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师
（Chartered Insurer）。1994 年起历任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保
险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理，
兼任中意人寿保险有限公司董事。2010 年 6 月起任公司董事。
侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托
投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津
证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心
主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务
有限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，19 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证
监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004 年
7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全




8
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。
2007 年 11 月起任公司董事、党委副书记。
吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师
事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。1993 年回国从事律师工作，
现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001 年 5 月起任
公司独立董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院
执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院
学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中
国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中
心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律
师等职。2010 年 6 月起任公司独立董事。
刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委
书记；1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985 年起任吉林省抚
松县县委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；
1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分
行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作，
历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003 年至 2008
年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
（二）监事会：
唐建光，监事会主席，大学本科。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任
工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月
至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在
煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月
在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005 年 1 月进入中国建银投资有限责任公司，先
后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人，现任中国建银投资有限
责任公司企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起担任本公司监事会主席。
Amerigo BORRINI，监事，大学本科，CFA，金融咨询师。1967 年起历任忠利集团会计
结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行
官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010 年 6 月起任
本公司监事。
刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放
军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任



9
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎
百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，
先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司副总经理、党组
成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管
理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。
沙骎，监事，硕士研究生。1998 年 5 月至 1999 年 11 月任职于国泰君安证券，1999 年
11 月至 2000 年 11 月任职于平安保险集团，2000 年 11 月至 2008 年 1 月任职于宝盈基金管
理有限公司。2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司；2008 年 2 月至 2009 年 8 月任交易部
总监；2009 年 9 月至 2011 年 6 月任研究部总监；2011 年 1 月至 2012 年 2 月兼任公司投资
副总监；2012 年 2 月起兼任公司投资总监。2011 年 4 月起任国泰保本混合型证券投资基金
的基金经理；2011 年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010 年
11 月起担任公司职工监事。
王骏，监事，硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001 年 10 月加
入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部总监。2007 年 11 月起
任公司职工监事。
（三）高级管理人员：
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，19 年证券从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在
华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。
1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金
运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。
梁之平，本科，15 年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究
部经理，大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投
资部总监，2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理兼财富管理中心总经理，
2011 年 1 月至 2012 年 2 月兼任深圳分公司总经理，2010 年 4 月起任公司副总经理兼财富管
理中心总经理。
周向勇，硕士研究生，16 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银
行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月
在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入
国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月起任公司副总经理。
田昆，博士研究生，9 年证券基金从业经历。2003 年 7 月至 2012 年 8 月在博时基金管
理有限公司工作，历任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、




10
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



市场部总经理、北京分公司及零售业务总经理。2012 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，
2012 年 11 月起任公司副总经理。
林海中，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监
会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金
监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月起加盟国泰基金管理有限公司，
2012 年 8 月起任公司督察长。
（四）本基金的基金经理
1、现任基金经理
章赟，男，博士研究生，6 年证券从业经历，2006 年 3 月至 2007 年 3 月就职于上海天
狮津泉投资咨询有限公司，任数量分析师；2007 年 5 月至 2008 年 4 月就职于平安资产管理
有限公司，任量化投资经理；2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师；
2010 年 3 月至 2011 年 5 月任国泰沪深 300 指数基金的基金经理助理；2011 年 3 月起担任上
证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理；2011 年 5 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理；
2012 年 3 月起兼任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2、历任基金经理
自本基金成立至 2009 年 3 月 11 日，由黄刚担任本基金的基金经理，自 2009 年 3 月 12
日至 2009 年 3 月 31 日，由黄刚和刘翔共同担任本基金的基金经理；自 2009 年 4 月 1 日至
2011 年 5 月 8 日，由刘翔担任本基金的基金经理；自 2011 年 5 月 9 日至 2011 年 5 月 30 日
由刘翔和章赟共同担任本基金的基金经理；自 2011 年 5 月 31 日至 2011 年 7 月 14 日由章赟
担任本基金的基金经理；自 2011 年 7 月 15 日起至 2012 年 11 月 4 日由章赟和林海共同担任
本基金的基金经理，2012 年 11 月 5 日至今由章赟担任本基金的基金经理。
3、相关研究人员配备情况
为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通数量分析的金融工程师和
基本面分析研究员协助基金经理的投资管理工作。金融工程部负责数量化分析，根据标的指
数的变化等因素提出投资组合管理建议，研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行
业个股分析的基础上提出研究分析报告。
（五）投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总
监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。
公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人
列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，




11
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究
相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
金旭女士：总经理
梁之平先生：副总经理兼财富管理中心总经理
周向勇先生：副总经理
张人蟠先生：总经理助理
黄焱先生：总经理助理
沙骎先生：投资总监
张则斌先生：财富管理中心投资总监
张玮先生：投资总监兼研究部总监
刘夫先生：投资副总监
裴晓辉先生：固定收益投资总监兼固定收益部总监
（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。


四、基金管理人的职责
（一）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（二）办理基金备案手续；
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（六）编制季度、半年度和年度基金报告；
（七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（九）召集基金份额持有人大会；
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
（十二）有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。


五、基金管理人的承诺
（一）基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；



12
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（二）基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制
度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
1、基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2、不公平地对待管理的不同基金财产；
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
（三）基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措
施，防止违反基金合同行为的发生；
（四）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
（五）基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。


六、基金经理的承诺
（一）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（二）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（三）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（四）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


七、基金管理人的内部控制制度
（一）内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开
展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制
体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各
个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。
1、内部风险控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和
业务环节；
（2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部，稽核监察部保持高度的独立性和权威
性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；
（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，
建立不同岗位之间的制衡体系；



13
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳
固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；
（5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和
操作性。
2、内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，
实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核
算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。
3、风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由
一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技
术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以
及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进
行有效的控制。
4、监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部充分授权，对公司执行国家有关法律
法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司
经营的合法合规性和内部控制的有效性。
（二）基金管理人内部控制制度要素
1、控制环境
公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的
有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风
险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
（1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 3 名。董事会下设资格审查
委员会、合规审核委员会、薪酬考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划
进行决策及监督；
（2）在组织结构方面，公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委
员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督
控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和
制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
（3）公司一贯坚持诚信为投资者服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强
职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
（4）公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内
部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。



14
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



2、控制的性质和范围
（1）内部会计控制
公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真
实性和及时性。
首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、
基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、
准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证
两者相互独立，各基金之间做到独立建帐、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及
各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制
度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗
位的相互监督等。
另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加
强成本控制和监督。
（2）风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：
1）岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分
离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；
2）投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，
完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基
金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及稽核监察部对投资交易实时监控等，
加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，
有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临
的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资
管理的风险和业绩进行及时评估和反馈；
3）信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件
采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流
程；
4）营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在
营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；
5）信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披
露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整
的会计、统计和各种业务资料档案；



15
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



6）独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保
证稽核的独立性和客观性。
（3）内部控制制度的实施
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进
行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自
业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控
制流程，并在实际业务中加以控制。
3、内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情
况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司
经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，
对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对
内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评
估，并提出相应改进建议。
4、内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出
现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告，使公司高级管理层和稽核监察部
及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报
告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。
同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。
（三）基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化
和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。



第四节 基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖钢



16
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942


二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国
银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工 120 余人。
另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、
QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资
产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，
中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2011
年末，中国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。


三、证券投资基金托管情况
截至 2012 年 6 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优
势混合（LOF）、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封
闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰
金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海
富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数（LOF）、华宝兴业大盘精
选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混
合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长
收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、
嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优
势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、
易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方
达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家
180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、
景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰
信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混
合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中
国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现



17
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力
股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、
摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回
报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票
交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中
小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中
小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交
易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股
票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证
技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招
商深圳电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指数
证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面
120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开
放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、
平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策
导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增利债
券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币市场、
上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混
合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券
投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、
诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深 300 交易型开放式指数、民生
加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国
海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融
50 指数债券型、180 等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本
混合型、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利
债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛
环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国
积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、
华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普 500 等权重指数（QDII）、长信标普 100
等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信
诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票
型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等 164 只证券投
资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同
客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。



18
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



四、托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业
人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以
及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托
管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理
制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录
音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，
保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部
信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。
最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未
受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。


五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金
合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督
管理机构报告。



第五节 相关服务机构

一、基金份额发售机构
（一）直销机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
国泰基金管理有
1 限公司上海直销 电话：021-38561759 传真：021-68775881
柜台 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

联系人：蔡丽萍 网址：www.gtfund.com

国泰基金管理有 地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层
2 限公司北京直销 电话：010-66553078 传真：010-66553082
柜台 联系人：王彬



19
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



国泰基金电子交 网站：www.gtfund.com登录网上交易页面
3
易平台 电话：021-38561739 联系人：徐怡
（二）代销机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
中国银行股份有
1 法定代表人：肖钢 联系人：客户服务中心
限公司
客服电话：95566 网址：www.boc.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
2
份有限公司 法定代表人：王洪章 客服电话：95533

网址：www.ccb.com

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
中国农业银行股
3 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599
份有限公司
联系人：刘一宁 传真：010-85109219

网址：www.95599.cn

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）

中国工商银行股 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）
4
份有限公司 法定代表人：姜建清 电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

注册地址：上海市银城中路 188 号

交通银行股份有 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559
5
限公司 联系人：曹榕 电话：021-58781234

网址：www.bankcomm.com

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

招商银行股份有 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
6
限公司 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109

客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com

7 上海浦东发展银 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号




20
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888

联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

华夏银行股份有 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
8
限公司 法定代表人：吴建 客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

中信银行股份有 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖
9
限公司 电话：010-65550827 传真：010-65550827

客服电话：95558 网址：www.bank.ecitic.com

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

中国民生银行股 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏
10
份有限公司 电话：010-58351666 传真：010-83914283

客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华
北京银行股份有
11 电话：010-66223587 传真：010-66226045
限公司
客服电话：010-95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

中国邮政储蓄银 法定代表人：李国华 联系人：陈春林
12
行股份有限公司 客服电话：95580 传真：010-68858117

网址：www.psbc.com

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.
19.20.21.22.23 单 元
中国中投证券有
13 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅
限责任公司
电话：0755-82023442 客服电话：400-600-8008

网址：www.china-invs.cn

14 国泰君安证券股 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
份有限公司



21
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺

电话：021-38676161 传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号

宏源证券股份有 法定代表人：冯戎 联系人：李巍
15
限公司 电话：010-88085858 传真：010-88085195

客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、
19 层
万联证券有限责 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌
16
任公司
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013

客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

中信建投证券股 法定代表人：王常青 联系人：魏明
17
份有限公司 电话：010-85130588 传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
海通证券股份有
18 电话：021-23219000 传真：021-23219100
限公司
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553

网址：www.htsec.com

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

中国银河证券股 法定代表人：陈有安 联系人：田薇
19
份有限公司 电话：010-66568430 传真：010-66568990

客服电话：400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19
楼
中信证券（浙江） 法定代表人：沈强 联系人：周妍
20
有限责任公司
电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

21 申银万国证券股 注册地址：上海市常熟路 171 号
份有限公司



22
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰

电话：021-54033888 传真：021-54038844

客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

东方证券股份有 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇
22
限公司 电话：021-63325888 传真：021-63326173

客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

东吴证券股份有 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
23
限公司 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
广发证券股份有 38、39、41、42、43、44 楼
24
限公司
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚

电话：020-87555888 传真：020-87555305

客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4
楼
国盛证券有限责
25
任公司 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云

电话：0791-6285337 传真：0791-6288690

网址：www.gsstock.com

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A
座 16-18 层
民生证券股份有 法定代表人：余政 联系人：赵明
26
限公司
电话：010-85127622 传真：010-85127917

客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com

27 上海证券有限责 注册地址：上海市西藏中路 336 号
任公司
法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

电话：021-53519888 传真：021-53519888



23
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



客服电话：021-962518 网址：www.962518.com

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨
光大证券股份有
28 电话：021-22169999 传真：021-22169134
限公司
客服电话：10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号
中信万通证券有 楼第 20 层（266061）
29
限责任公司
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超

电话：0532-85022326 传真：0532-85022605

客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

中信证券股份有 法定代表人：王东明 联系人：陈忠
30
限公司 电话：010-84588888 传真：010-84865560

网址：www.ecitic.com

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
华泰证券有限责
31 法定代表人：吴万善 联系人：张小波
任公司
电话：025-84457777 网址：www.htzq.com.cn

客服电话：95597

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

长江证券股份有 法定代表人：胡运钊 联系人：李良
32
限公司 电话：027-65799999 传真：027-85481900

客服电话：95579 网址：www.95579.com

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

国海证券股份有 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇
33
限公司 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850

客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn




24
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101
室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号
渤海证券股份有
34
限公司 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权

电话：022-28451861 传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层

中原证券股份有 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳、耿铭
35
限公司 电话：0371-65585670 传真：0371-65585665

客服电话：400-813-9666/0371-967218

网址：www.ccnew.com

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26
楼
国信证券股份有 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
36
限公司
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林 联系人：黄健
招商证券股份有
37 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
限公司
网址：www.newone.com.cn

客服电话：400-888-8111\95565

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦

兴业证券股份有 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得
38
限公司 电话：021-38565785 传真：021-38565783

客服电话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
齐鲁证券有限公
39 法定代表人：李玮 联系人：吴阳
司
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752

客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn




25
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层
A02 单元
安信证券股份有 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
40
限公司
联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355

客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

东莞证券有限责 法定代表人：游锦辉 联系人：梁健伟
41
任公司 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999

客服电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

恒泰证券股份有 法定代表人：庞介民 联系人：常向东
42
限公司 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707

客服电话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn

注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

厦门证券有限公 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文
43
司 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140

客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层
华宝证券有限责 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
44
任公司
电话：021-68778081 传真 021-68778117

客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

英大证券有限责 法定代表人：赵文安 联系人：王睿
45
任公司 电话：0755-83007069 传真：0755-83007167

客服电话：400-869-8698 网址：www.ydsc.com.cn

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层
中国国际金融有 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯
46
限公司
电话：010-65051166 传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn




26
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

华福证券有限责 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
47
任公司 电话：0591-87278701 传真：0591-87841150

客服电话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

天相投资顾问有 法定代表人：林义相 联系人：林爽
48
限公司 电话：010-66045608 传真：010-66045527

客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

信达证券股份有 法定代表人：高冠江 联系人：唐静
49
限公司 电话：010-88656100 传真：010-88656290

客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

中国民族证券有 法定代表人：赵大建 联系人：李微
50
限责任公司 电话：010-59355941 传真：010-66553791

客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
华龙证券有限责
51 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
任公司
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618

网址：www.hlzqgs.com

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

国元证券股份有 法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍
52
限公司 电话：0551-2257012 传真：0551-2272100

客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

杭州银行股份有 法定代表人：吴太普 联系人：严峻
53
限公司 电话：0571-85163127 传真：0571-85179591

客服电话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn

54 渤海银行股份有 注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
限公司



27
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏

电话：022-58316666 传真：022-58316259

客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn

注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：郭少泉 联系人：滕克
青岛银行股份有
55 电话：0532-85709732 传真：0532-85709725
限公司
客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）

网址：www.qdccb.com

注册地址：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼

西部证券股份有 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍
56
限公司 电话：029-87406488 传真：029-87406387

客服电话：95582 网址：www.westsecu.com

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

德邦证券有限责 法定代表人：姚文平 联系人：罗芳
57
任公司 电话：021-68761616 传真：021-68767981

客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦
A 座 41 楼
中航证券有限公 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
58
司
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽
洛阳银行股份有
59 电话：0379-65921977 传真：0379-65920155
限公司
客服电话：0379-96699

网址：www.bankofluoyang.com.cn

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

东海证券有限责 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛
60
任公司 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761

客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn




28
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24
层
方正证券股份有 法定代表人：雷杰 联系人：郭瑞军
61
限公司
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214

客服电话：95571 网址：www.foundersc.com

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

山西证券股份有 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠
62
限公司 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619

客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

深圳农村商业银 法定代表人：李伟 联系人：曾明 宋永成
63
行股份有限公司 电话：0755-25188269 传真：0755-25188785

客服电话：4001961200 网址：www.961200.net

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

湘财证券有限责 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺
64
任公司 电话：021-68634518 传真：021-68865680

客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com

注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号

华融证券股份有 法定代表人：宋德清 联系人：陶颖
65
限公司 电话：010-58568040 传真：010-58568062

客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

日信证券有限责 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉
66
任公司 电话：010-66413306 传真：010-66412537

客服电话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

江海证券有限公 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
67
司 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

广州证券有限责 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
68
任公司 19 楼，20 楼




29
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



法定代表人：刘东 联系人：林洁茹

电话：020-88836655 传真： 020-88836654

客服电话：020-961303 网址： www.gzs.com.cn

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

大连银行股份有 法定代表人：陈占维 联系人：李鹏
69
限公司 电话：0411-82308602 传真： 0411-82311420

客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号

天源证券经纪有 法定代表人：林小明 联系人：王斌
70
限公司 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815

客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn

注册地址： 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7

浙商证券股份有 法定代表人：吴承根 联系人：毛亚莉
71
限公司 电话：021-64318893 传真：021-64713795

客服电话：967777 网址：www.stocke.com.cn

注册地址： 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

新时代证券有限 法定代表人：马金声 联系人：孙恺
72
责任公司 电话：010-83561149 传真：010-83561094

客服电话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn

注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号

西南证券股份有 法定代表人：余维佳 联系人：张婷
73
限公司 电话：023-63786220 传真：023-63786212

网址：http://www.swsc.com.cn

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

中银国际证券有 法定代表人：许刚 联系人：李丹
74
限责任公司 电话：021-20328216 传真：021-50372474

客服电话：4006208888 网址： www.bocichina.com

75 诺亚正行（上海）基 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
金销售投资顾问有
限公司 法定代表人：汪静波 联系人：方成

电话：021-38602377 传真：021-38509777




30
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com

注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

上海好买基金销 法定代表人：杨文斌 联系人：王玉山
76
售有限公司 电话：58870011 传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
上海长量基金销 法定代表人： 张跃伟 联系人：沈雯斌
77 售投资顾问有限
公司 电话：021-58788678 传真：021-58788678-8101

客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼
I、J 单元

法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅
深圳众禄基金销
78
售有限公司 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798

客服电话：4006-788-877

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰 联系人：张晶晶
北京展恒基金销售
79 电话：010-62020088-8501 传真：010-62020088-8802
有限公司
客服电话：95105686，4008880688

网址：www.myfund.com

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

浙江同花顺基金销 法定代表人：李晓涛 联系人：杨翼
80
售公司 电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423

客服电话：0571-88920897 网址：www.ijijin.cn

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

杭州数米基金销 法定代表人： 陈柏青 联系人： 周嬿旻
81
售有限公司 电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn


二、注册登记机构

序号 机 构 名 称 机 构 信 息




31
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中
心 39 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中
国泰基金管理有限 心 39 楼
1
公司
法定代表人：陈勇胜 传真：021-38561800

联系人：何晔

客户服务专线：400-888-8688，021-38569000


三、出具法律意见书的律师事务所

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

上海源泰律师事务 负责人：廖海 联系人：廖海
1
所
电话：021-51150298 传真：021-51150398

经办律师：廖海、吕红


四、会计师事务所和经办注册会计师

序号 机 构 名 称 机 构 信 息

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
普华永道中天会计
1
师事务所有限公司 法人代表：杨绍信 联系人：魏佳亮

电话：021-61238888 传真：021-61238800

经办注册会计师：汪棣、屈斯洁



第六节 基金的历史沿革

本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。
国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合
证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]140 号）和《关于国泰金象保本增值混合证
券投资基金募集时间的确认函》（基金部函[2004]109 号）的核准募集。《国泰金象保本增
值混合证券投资基金基金合同》于 2004 年 11 月 10 日正式生效。募集基金份额共计
803,489,881.73 份。




32
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



国泰金象保本增值混合证券投资基金基金管理人为国泰基金管理有限公司、基金托管人
为中国银行股份有限公司、基金担保人为上海国有资产经营有限公司。《国泰金象保本增值
混合证券投资基金基金合同》于基金合同生效日（即 2004 年 11 月 10 日）开始保本周期，
保本周期自基金合同生效之日起三年后对应日（即 2007 年 11 月 10 日）止。
根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，经基金份额持有人大会
表决通过，并经中国证监会核准（证监基金字[2007]307 号），本基金管理人对《国泰金象
保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改，国泰金象保本增值混合证券投资基金在
保本期满后转型为国泰沪深 300 指数证券投资基金。
自 2007 年 11 月 11 日起，《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》生效，《国泰
金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。



第七节 基金的存续

一、基金类型和存续期限
（一）基金的类别：股票型指数基金；
（二）基金的运作方式：契约型开放式；
（三）基金存续期限：不定期。


二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。



第八节 基金份额的集中申购

一、集中申购期
本基金自 2007 年 11 月 16 日起至 2007 年 12 月 14 日开放申购，期间不开放赎回，称为
“集中申购期”。


二、销售对象
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除
外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
者。



33
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



三、销售规模
本基金集中申购期内的新增销售规模上限为 150 亿元（不含集中申购资金产生的利息）。


四、销售场所
投资者应当在各销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金的集中申购。直销机构、代销机构名单和联系方式见其发售公告，基金管理人可以
根据情况增加其他代销机构，并另行公告。


五、集中申购期销售时间、方式安排及确认结果
（一）集中申购时间
2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日。
（二）集中申购价格
本基金集中申购价格为每份 1.00 元，集中申购代码为“020011”。
（三）集中申购份额的确认
集中申购款项在集中申购期间存入专门账户，在集中申购期结束前任何人不得动用，期
间产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资者所有。集中申购期结束后，由注
册登记机构计算投资者集中申购应获得的基金份额，基金管理人应在 3 日内聘请会计师事务
所进行集中申购款项的验资。
验资结束日为原国泰金象保本增值混合基金默认转为国泰沪深 300 指数基金的投资者
的基金份额拆分日，基金管理人将通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为
1.000 元，再根据当日基金份额净值计算默认转为国泰沪深 300 指数基金的投资者应获得的
基金份额，并由注册登记机构进行登记确认，验资结果将报中国证监会备案。
基金份额拆分是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使
得基金份额净值相应降低，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生
变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
（四）“末日比例确认”的处理方式
为了基金平稳投资运作的需要，本基金管理人在集中申购期内对基金新增申购规模实行
150 亿元的上限控制（不含集中申购资金产生的利息）。
1、集中申购期内申购申请不超过 150 亿元（含 150 亿元）的情形：若集中申购期内申
购申请全部确认后本基金集中申购的总金额不超过 150 亿元（含 150 亿元），则所有的有效
申购申请全部予以确认。
2、集中申购期内申购申请高于 150 亿元的情形：若集中申购期内申购申请全部确认后
本基金集中申购的总金额超过 150 亿元，将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购




34
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分
确认，未确认部分的申购款项退还给投资者。
（五）集中申购确认比例和确认结果
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本基金最终确认的有效申购金额为
6,017,777,874.63 元人民币，扣除申购费用后的有效净申购金额为 5,938,412,579.14 元人
民币。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计 3,606,042.98 元人民币。本次集中申购
有效净申购资金及其产生的银行利息已于 2007 年 12 月 18 日全额划入本基金在基金托管人
中国银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
本次集中申购按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算，有效净申购资金及其产
生的利息结转的基金份额共计 5,942,018,622.12 份，已分别计入各基金份额持有人的基金
账户，归各基金份额持有人所有。
本基金管理人已于 2007 年 12 月 18 日按照 1.431547301 的拆分比例对原国泰金象保本
基金默认转为本基金的投资者的基金份额进行了基金份额拆分，份额折算的具体情况请参阅
2008 年 12 月 19 日发布的《关于原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额拆分比例
的公告》。



第九节 基金份额的申购、赎回与转换

一、申购、赎回与转换的开放日及时间
（一）开放日及开放时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务
办理时间以销售机构公布时间为准。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申
购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换时间所在开放日的价格。
国泰基金电子交易平台提供 7×24 小时服务，接受个人投资者申购、赎回与转换的申请，
但交易日下午 15:00 以后接受的交易申请顺延至下一交易日处理。
（二）申购、赎回与转换的开始日及业务办理时间
本基金已于 2008 年 2 月 29 日起开始办理日常申购交易业务，2008 年 3 月 14 日起开始
办理日常赎回交易业务，基金管理人开始办理各基金间的转换的具体业务办理时间在基金转
换开始公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前 3 日在至少一种指定媒体上公告。
本基金在基金合同规定的开放日办理申购、赎回和转换。具体业务办理时间由基金管理
人与代销机构约定。




35
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。


二、申购与赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或通过国泰基金电子交易平台
（www.gtfund.com）或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回与转换。基金管理
人可根据情况变更增减代销机构，并予以公告。


三、申购、赎回与转换的原则
（一）“未知价”原则，即基金份额的申购、赎回与转换价格以受理申请当日收市后计
算的基金份额净值为基准进行计算；
（二）“金额申购、份额赎回和份额转出”原则，即申购以金额申请，赎回和转换以份
额申请，投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必
须处于可申购状态；
（三）基金份额持有人在赎回或转出基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对
该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理，申购确认日期在先的基金份额先
赎回或转出，申购确认日期在后的基金份额后赎回或转出，以确定所适用的赎回费率；
（四）当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束
后不得撤销；
（五）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转
入基金的销售。
（六）目前，基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金
份额将被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益的情况下更改
上述原则，但最迟应在新的原则实施 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒
体予以公告。


四、申购、赎回与转换的数额限定
（一）申购金额的限制
基金管理人网上交易及代销机构每个账户单笔申购的最低金额为 1000 元（含申购费）；
直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为 1 万元（含申购费），已在直销机构有本基
金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购本基金的最低金额为 1000 元
（含申购费）。



36
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（二）赎回份额的限制
基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金份额，若单
个交易账户的基金份额余额不足 100 份时，余额部分基金份额必须在赎回时全部赎回。
（三）转换份额的限制
基金转换的最低申请份额为 1000 份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金
的份额不足 1000 份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
（四）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金
管理人进行前述调整，必须在调整生效前 2 个工作日在中国证监会指定媒体上刊登公告。


五、申购、赎回与转换的程序
（一）申购、赎回与转换申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购、赎回与转
换的申请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回、转换申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
（二）申购、赎回与转换申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的
有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他
方式查询申购、赎回与转换的成交情况。
（三）申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退
回投资者账户。
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资
者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处
理。


六、申购、赎回的数额与价格
（一）申购份额、余额及赎回金额的处理方式
1、申购份额的处理方式：本基金采用外扣法计算申购费用及申购份额，申购的有效份
额以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2
位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。




37
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份
额净值的金额，赎回净额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，
保留小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（二）申购份额的计算
申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额÷申购当日基金份额净值
（注：对于 500 万（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申购
金额－申购费用）
（三）赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×基金赎回费率
赎回净额=赎回金额－赎回费用
（四）基金份额净值的计算公式
基金份额净值的计算公式为：
基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。


七、基金的申购费、赎回费与转换费
（一）申购费用
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费
用等于净申购金额乘以所适用的申购费率。若投资者在一天之内有多笔申购，则按每次申购
金额对应费率分别收取申购费。申购费用由基金申购人承担，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金的申购费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率
50 万元以下 1.5%
50 万元（含）－200 万元 1.2%
200 万元（含）－500 万元 1.0%



38
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



500 万元（含）以上 1000 元/笔
举例说明如下：
某投资者以 40 万元申购本基金，申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.10
元，则其可得到的申购份额为：
净申购净额＝400,000/（1+1.5%）＝394,088.66 元
申购费用＝400,000－394,088.66 ＝5911.34 元
申购份额＝394088.66/1.10＝358,262.41
即投资者以 40 万元申购本基金，如果申购当日基金份额净值为 1.10 元，则其可得到的
申购份额为 358,262.41 份。
（二）赎回费用
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其余
部分用于支付销售、注册登记等机构的相关手续费。
本基金的赎回费率如下：

持有时间 赎回费率
1 年以下 0.5%
1 年（含）－2 年 0.2%
2 年（含）以上 0
（注：1 年按 365 天计算）
举例说明如下：
某基金份额持有人赎回持有不超过 1 年的 1000 份基金份额，赎回对应的赎回费率为
0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.10 元，则其可得到的赎回净额为：
赎回金额＝1000×1.10＝1100 元
赎回费用＝1100×0.5%=5.50 元
赎回净额＝1100－5.50＝1094.50 元
即基金份额持有人赎回持有不超过 1 年的 1000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值是 1.10 元，则其可得到的赎回净额为 1094.50 元。
（三）转换费
1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取
情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金管理人将另行公告各
基金之间的转换费率。基金转换费用由基金持有人承担。
（1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25%归转出
基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。
（2）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。
转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金




39
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购
费率的，补差费为零。
2、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（四）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更，基金管理人最迟应在调整实施前 2 个工作日中国证监会指定的媒体上刊登公
告。
（五）针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以调低基金申购
费率和赎回费率。
（六）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相
关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以调低基金申购费率和赎回费率。


八、申购、赎回和转换的注册登记
投资者申购基金成立后，注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手
续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回、转换该部分基金份额。
投资者赎回、转换基金成功后，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登
记手续。


九、巨额赎回的情形及处理方式
（一）巨额赎回的认定
单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基
金总份额的 10%，为巨额赎回。
（二）巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或
部分延期赎回。
1、接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎
回程序执行。
2、部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资
者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的
赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该
基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未



40
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入
下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。
3、当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定
的其他方式，在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在至少一种中
国证监会指定媒体予以公告。
4、暂停接受和延缓支付：本基金连续 2 个开放日以上（以上含本数，下同）发生巨额
赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒体公告。
5、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金
资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比
例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。


十、拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理
（一）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；
2、证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
4、基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
5、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账
户。基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金
管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
（二）在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回和转换申请：
1、因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；
2、证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回和转出申请的情
况；
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
5、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受
的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被
接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放
日予以支付。



41
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



在暂停赎回和转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回和转换业务的办理并及时
公告。
（三）暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。


十一、重新开放申购、赎回与转换的公告
暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
（一）如果发生暂停的时间为 1 天，基金管理人将于重新开放日，在中国证监会指定报
刊或其他相关媒体，刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告，并公告最新的基金份额净
值。
（二）如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周，暂停结束基金重新开放申购、赎回转
换时，基金管理人将提前 1 个工作日，在中国证监会指定报刊或其他相关媒体，刊登基金重
新开放申购、赎回转换的公告，并在重新开放申购、赎回与转换日公告最新的基金份额净值。
（三）如果发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂
停公告 1 次；当连续暂停时间超过 2 个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停
结束，基金重新开放申购、赎回与扎时，基金管理人应提前 3 个工作日，在中国证监会指定
报刊或其他相关媒体连续刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告，并在重新开放申购、
赎回与转换日公告最新的基金份额净值。


十二、转托管
基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。投资者于 T 日转托
管基金份额成功转入后，转托管份额于 T+1 日到达转入方网点，投资者可于 T+2 日起赎回该
部分基金份额。


十三、定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资者提供定期定额投资计划服务，具体规则由
基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。


十四、基金的非交易过户
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况
下的非交易过户。其中：
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体的情形；




42
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。


十五、基金的冻结
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并
冻结。



第十节 基金的投资

一、投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控
制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。


二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份
股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资
于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%，其中备选成份股投资比
例不高于 15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
5%。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当
程序后，本基金可以将其纳入投资范围。


三、投资理念
本基金采取被动式指数化投资管理方式，实现与市场的同步增长，获取中国经济增长的
长期稳定回报。


四、投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建
指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因
基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合
进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。



43
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



五、股票组合的构建与调整方法
本基金采用以完全复制为目标的指数跟踪方法，原则上按照成份股在沪深 300 指数中的
基准权重构建股票投资组合。在发生以下情况时，基金管理人将对资产组合进行适当变通和
调整，使跟踪误差控制在限定的范围内：
（一）因受成份股股票停牌限制、股票流动性等其他市场因素的影响或因受法律法规、
基金合同等合规因素限制，使基金管理人无法依据指数购买某成份股；
（二）预期标的指数的成份股发生新增、剔除或成份股发生配股、增发、分红等行为，
或因公司行为导致指数权重发生变化；
（三）其他可能影响指数复制的因素，如在发生基金分红、大额申购或赎回等情况时。


六、投资决策过程
（一）投资依据
1、有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
2、经济运行态势和证券市场走势。
（二）投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定
基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关基准指数重大调整的应对决策、其他重
大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资
组合的构建、调整和日常管理等工作。
（三）投资程序
1、金融工程部运用数量化模型以及各种风险监控指标，结合研究开发部的研究报告，
对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，提出研究分析报告。
2、投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究分析报告，定期召开或遇重大事
项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投
资管理的日常决策。
3、基金经理根据标的指数，结合研究分析报告，原则上依据指数成份股的权重构建资
产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的技术和方法，降低交易成
本，控制投资风险。
4、交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
5、金融工程部等部门根据市场变化，定期和不定期地对基金投资绩效进行评估，并提
供相关绩效评估报告。稽核监察部对基金投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
6、基金经理密切跟踪标的指数的变动，结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎
回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结
果，对投资组合进行监控和调整，以实现对跟踪误差的有效控制。



44
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资程序，并予以公告。
（四）关于交易过程的说明
本基金管理人所管理的各基金将独立、平等地使用公司统一的中央交易平台。交易管理
部公平、及时地处理所有投资产品的交易指令，并保护不同产品之间的交易秘密。基金经理
小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定，经由交易管理部统一下达交易
指令。


七、业绩比较基准
业绩基准=90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收益率
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国 A 股市场指数，它
是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中
国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经
济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的跟踪标的。
如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于
指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或者证券市场有其他代表性更
强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的跟踪目标和
投资对象，并在变更前提前 2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。中证系列指数由中
证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。
但无论因为疏忽或其他原因，中证指数有限公司，上海证券交易所，深圳证券交易所不因指
数的任何错误对任何人负责，也无义务对任何人和任何错误给予建议。关于指数值和成分股
名单的所有版权归属中证指数有限公司。


八、风险收益特征
本基金属于中高风险的证券投资基金品种。


九、投资禁止行为与限制
基金财产不得用于下列投资或者活动：
（一）承销证券；
（二）向他人贷款或者提供担保；
（三）从事承担无限责任的投资；
（四）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（五）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券；



45
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（六）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（七）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（八）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
（九）若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的
投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可
相应调整禁止行为和投资限制规定。
对于因上述（五）、（六）项情形导致无法投资的沪深 300 指数成份股，基金管理人将
在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。


十、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。因沪深 300 指数成分股调整、上市公司合并、证券市场波动、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。


十一、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。


十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2012 年 9 月 30 日。本报告中财务资料未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,931,110,134.78 85.11

其中：股票 4,931,110,134.78 85.11

2 固定收益投资 63,106,308.00 1.09

其中：债券 63,106,308.00 1.09

资产支持证券 - -



46
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 615,142,121.30 10.62

6 其他各项资产 184,272,477.12 3.18

7 合计 5,793,631,041.20 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本期末积极投资部分未持有股票。
2、指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 30,996,559.17 0.57

B 采掘业 539,915,478.40 9.89

C 制造业 1,747,055,569.51 32.01

C0 食品、饮料 382,307,544.04 7.00

C1 纺织、服装、皮毛 16,228,877.16 0.30

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,738,451.99 2.01

C5 电子 87,459,534.96 1.60

C6 金属、非金属 396,360,413.13 7.26

C7 机械、设备、仪表 500,333,814.04 9.17

C8 医药、生物制品 253,398,407.07 4.64

C99 其他制造业 1,228,527.12 0.02

D 电力、煤气及水的生产和供应业 127,937,694.10 2.34

E 建筑业 157,236,617.52 2.88

F 交通运输、仓储业 130,371,211.33 2.39

G 信息技术业 140,208,493.59 2.57

H 批发和零售贸易 129,700,404.30 2.38

I 金融、保险业 1,525,696,688.31 27.95




47
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



J 房地产业 266,054,162.36 4.87

K 社会服务业 44,946,409.53 0.82

L 传播与文化产业 16,448,893.04 0.30

M 综合类 74,541,953.62 1.37

合计 4,931,110,134.78 90.35
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五
名积极投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 3,641,621 152,729,584.74 2.80

2 600016 民生银行 24,530,355 138,596,505.75 2.54

3 600036 招商银行 13,460,994 136,763,699.04 2.51

4 600519 贵州茅台 454,909 111,816,632.20 2.05

5 601328 交通银行 24,908,944 106,112,101.44 1.94

6 601166 兴业银行 8,195,807 98,431,642.07 1.80

7 600000 浦发银行 12,179,560 89,885,152.80 1.65

8 600030 中信证券 7,521,239 88,675,407.81 1.62

9 000002 万 科Ａ 10,509,672 88,596,534.96 1.62

10 600837 海通证券 8,807,255 84,373,502.90 1.55
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本期末积极投资部分未持有股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,035,000.00 0.92

其中：政策性金融债 50,035,000.00 0.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 13,071,308.00 0.24



48
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



8 其他 - -

9 合计 63,106,308.00 1.16
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
值比例（％）
1 120218 12 国开 18 500,000 50,035,000.00 0.92

2 113003 重工转债 84,680 8,711,031.60 0.16

3 110018 国电转债 28,960 3,036,166.40 0.06

4 113002 工行转债 13,110 1,324,110.00 0.02
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 500,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,044,887.49

4 应收利息 830,765.52

5 应收申购款 181,896,824.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 184,272,477.12
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110018 国电转债 3,036,166.40 0.06



49
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



2 113002 工行转债 1,324,110.00 0.02
5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。



第十一节 基金的业绩

基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 日。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2007 年 11 月 11 日至
0.41% 0.09% 5.38% 1.75% -4.97% -1.66%
2007 年 12 月 31 日

2008 年度 -62.61% 2.78% -61.64% 2.73% -0.97% 0.05%

2009 年度 89.60% 1.93% 84.85% 1.85% 4.75% 0.08%

2010 年度 -11.67% 1.50% -11.03% 1.43% -0.64% 0.07%

2011 年度 -23.57% 1.22% -22.62% 1.17% -0.95% 0.05%

2012 年上半年 5.42% 1.23% 4.57% 1.20% 0.85% 0.03%

2007 年 11 月 11 日至
-49.35% 1.87% -46.20% 1.84% -3.15% 0.03%
2012 年 6 月 30 日



第十二节 基金的财产

一、基金资产总值
本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项
和其他投资所形成的价值总和。


二、基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。




50
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



三、基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人
和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。


四、基金财产的保管及处分
（一）本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。
（二）基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和
收益，归入基金财产。
（三）基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的，基金财产不属于其清算范围。
（四）基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基
金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执
行。



第十三节 基金资产的估值

一、估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开
放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。


二、估值日
本基金合同生效后，每个交易日对基金财产进行估值。


三、估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。


四、估值的基本原则
（一）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估
值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价
值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值



51
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽
可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有
效性。
（三）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基
金管理公司应根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。


五、估值方法
（一）股票估值方法
1、上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
2、未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同
一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近
交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况
下，按成本估值。
3、有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定
确定公允价值。
（二）固定收益证券的估值办法
1、证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
2、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值
日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的
净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。



52
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



3、未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成
本估值。
4、在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定
公允价值。
5、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（三）权证估值：
1、配股权证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
2、认沽/认购权证的估值：
从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估
值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股
权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
（四）其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
（五）在任何情况下，基金管理人采用上述（一）至（四）项规定的方法对基金财产进
行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上
述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交
价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映
公允价值的价格估值。
（六）国家有最新规定的，按其规定进行估值。


六、估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估
值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、
时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


七、暂停估值的情形
（一）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；



53
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（二）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值
时；
（三）中国证监会认定的其他情形。


八、基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。


九、估值错误的处理
（一）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，
视为基金份额净值估值错误。
（二）基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当
报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，
并同时报中国证监会备案。
（三）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。


十、特殊情形的处理
（一）基金管理人按本条第五款有关估值方法规定的第（五）项条款进行估值时，所造
成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（二）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由
此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应
当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。



第十四节 基金的收益与分配

一、收益的构成
（一）基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款
利息以及其他收入。



54
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（二）因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
（三）基金净收益为基金收益扣除按照有关法律法规规定可以在基金收益中扣除的费用
等项目后的余额。


二、收益分配原则
（一）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益
分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（二）每一基金份额享有同等分配权；
（三）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
（四）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值；
（五）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（六）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 2 次；
（七）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不
满 3 个月，收益可不分配；
（八）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。


三、收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、
分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。


四、收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人按法律
法规的规定在指定媒体公告并向中国证监会备案。


五、收益分配中发生的费用
（一）收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
（二）收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份
额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额
持有人的现金红利按分红除权除息日的基金份额净值转为基金份额。



第十五节 基金的费用与税收

一、基金费用的种类
（一）基金管理人的管理费；



55
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（二）基金托管人的托管费；
（三）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（四）基金合同生效以后的信息披露费用；
（五）基金份额持有人大会费用；
（六）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（七）基金的资金汇划费用；
（八）基金的指数使用费；
（九）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（二）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（三）本条第一款第（三）至第（九）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定，列入当期基金费用。


三、不列入基金费用的项目
本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。




56
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额
持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日依照有关规定在指定媒体上公告。


五、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。



第十六节 基金的会计与审计

一、基金会计政策
（一）基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
（二）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
（三）会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
（四）本基金独立建账、独立核算。
（五）本基金会计责任人为基金管理人。
（六）基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律
法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等
进行核对并以书面方式确认。


二、基金审计
（一）基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的
会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计；
（二）会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意；
（三）基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人同意，并报中国
证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体公
告。



第十七节 基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
本基金的信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性。




57
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



本基金的信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过至少一
种中国证监会指定报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证投资者
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
一、招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前，将招募
说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的
15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。更新后的
招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。


二、基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。


三、基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点
以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值登载在指定报刊和网站上。


四、定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。
（一）基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度
报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
（二）基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金
半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。




58
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（三）基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完
成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。


五、临时报告与公告
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并
在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件，包括：
（一）基金份额持有人大会的召开；
（二）终止基金合同；
（三）转换基金运作方式；
（四）更换基金管理人、基金托管人；
（五）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（六）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（七）基金募集期延长；
（八）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动；
（九）基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
（十）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；
（十一）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（十二）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（十三）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处
罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（十四）重大关联交易事项；
（十五）基金收益分配事项；
（十六）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（十七）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（十八）基金改聘会计师事务所；
（十九）基金变更、增加、减少基金代销机构；
（二十）基金更换基金注册登记机构；



59
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（二十一）基金开始办理申购、赎回；
（二十二）基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（二十三）基金发生巨额赎回并延期支付；
（二十四）基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（二十五）基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（二十六）基金份额上市交易；
（二十七）基金份额持有人大会的决议；
（二十八）中国证监会规定的其他事项。


六、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，
投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，投资者可免费
查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。



第十八节 风险揭示

一、市场风险
本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各
种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。
（一）政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响，
从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。
（二）经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周
期性变化，基金所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（三）利率风险
金融市场利率的变化直接影响着国债的价格和收益率，进而影响金融债、企业债的价格
和收益率，同时影响债券利息的再投资。同时，金融市场利率的变化也影响到证券市场资金
供求关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。上述变化将直接影响本基金的收益。
（四）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、
人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的成长型公司经营不善，成长性不
足，导致股票价格下跌或股息、红利减少；如果基金所投资的价值型公司基本情况继续恶化，



60
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



或者没有出现预计的价值回归，其股票价格可能下跌，或股息、红利减少，给基金的投资带
来风险。
（五）购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力
下降，从而使基金的实际投资收益下降。
（六）国际竞争风险
随着中国市场开放程度的提高，上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产
品公司的强有力竞争，部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国
加入ＷＴＯ以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影响下
将存在更大不确定性。


二、管理风险
（一）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影
响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；
（二）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益
水平。


三、流动性风险
本基金类型为契约型开放式，基金规模将随着基金投资者对基金份额的申购和赎回而不
断波动，若由于基金投资者的连续大量赎回，导致基金管理人的现金支付出现困难，或被迫
在不适当的价格大量抛售债券、股票，使基金财产净值受到不利影响，从而产生流动性风险。


四、本基金有关指数投资风险
（一）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
（二）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（三）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
误差。



61
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
3、成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪
误差。
4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪误差。
5、由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管
理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。
6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人所运用的指数跟踪技术会对本基金的收益
产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7、其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成
本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。
（四）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。


五、其他风险
（一）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
（二）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产
生的风险；
（三）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的潜在风险；
（四）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的潜在风险；
（五）因业务竞争压力可能产生的风险；



第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更
（一）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
（二）变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国
证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
（三）但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或
者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利



62
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同
意修改后公布，并报中国证监会备案。


二、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
（一）基金份额持有人大会决定终止；
（二）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
（三）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人
承接的；
（四）法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得补
偿的权利。


三、基金财产的清算
（一）基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
（二）基金财产清算组
1、自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，
在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议
的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
（三）清算程序
1、基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2、基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3、基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4、对基金财产进行评估和变现；
5、制作清算报告；
6、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
7、将清算报告报中国证监会备案并公告；
8、对基金财产进行分配。



63
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（五）基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
1、支付清算费用；
2、交纳所欠税款；
3、清偿基金债务；
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 1、2、3 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（六）基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，
报中国证监会备案并公告。
（七）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。



第二十节 基金合同内容摘要

一、基金合同当事人的权利义务
（一）基金管理人的权利义务
1、基金管理人享有如下权利
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；
（3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、
转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基
金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规
定的其他费用；
（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；
（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行
必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同
当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措
施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；




64
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法
规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册
登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；
（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；
（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
（12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其
他证券所产生的权利；
（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
（16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定
有关费率；
（17）法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人履行如下义务
（1）依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（3）办理基金备案手续；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行
证券投资；
（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取
利益，不得委托第三人运作基金财产；
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（9）依法接受基金托管人的监督；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定；



65
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其
他相关资料；
（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。
（二）基金托管人的权利义务
1、基金托管人享有如下权利：
（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6）法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、托管人履行如下义务
（1）安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



66
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、半年度报告和年度基金报告的相关内容出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行
基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会；
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；
（19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（20）法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利义务
1、基金份额持有人享有如下权利：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼；
（9）法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人履行如下义务：
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；



67
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活
动；
（5）执行基金份额持有人大会的决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利；
（7）法律法规及基金合同规定的其他义务。


二、基金份额持有人大会
（一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。
（二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、变更基金类别；
6、变更基金投资目标、范围或策略；
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
8、本基金与其他基金合并；
9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项；
10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
（四）召集方式：
1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。




68
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开。
4、代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行
召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应
当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（五）通知
召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 40 日，在至少一种中国证监会指
定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份
额持有人大会通知将至少载明以下内容：
1、会议召开的时间、地点、方式；
2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
3、代理投票授权委托书的内容、送达时间和地点；
4、会务常设联系人姓名、电话；
5、权益登记日；
6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7、如采用通讯表决方式，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，还应载明具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决
的截止日以及表决票的送达地址等内容。
（六）开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持
有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代
表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的



69
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和
终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；
2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证
所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同
时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权
委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的
事项。
（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会
召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案，也可以
在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应该在大会召开前 35 日提交召集
人。召集人对于临时议案应当在大会召开前 30 日公告，否则，会议召开日期应当顺延并保
证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。
（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
1）关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
2）程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人



70
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额
持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6
个月。法律法规另有规定的除外。
（5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，
报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中
公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部
有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。
（八）表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通
过方为有效。
（2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。
3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
4、采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
（九）计票
1、现场开会
（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理
人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管



71
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管
人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召
集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推
举三名基金份额持有人代表担任监票人。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如
果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对
大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持
人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代
表共同担任监票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：
由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。
（十）生效与公告
1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应
当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内，由基
金份额持有人大会召集人在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
（十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。


三、基金合同的变更与终止
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。




72
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意
修改后公布，并报中国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得补
偿的权利。


四、争议解决方式
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过
友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决
的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时
该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。


五、基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各
持有二份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人的办公场所和
营业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但内容应以本基金合同
正本为准。




73
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



第二十一节 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 201A
法定代表人：陈勇胜
注册资本：1.1 亿元人民币
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
营业期限：持续经营
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
成立时间：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营


二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：




74
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库
等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投
资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基
金的投资进行监督；
2、对基金投融资比例进行监督；
3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理
人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单；
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按约定进行监督。
6、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）项的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人
收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的
规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人发现基
金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合
同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。



75
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（六）基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 基
金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。


三、基金资产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）本基金的集中申购
1、基金集中申购期满或基金管理人宣布提前结束集中申购期时，由基金管理人聘请具
有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应
由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应在集中申购结束后的 3 个工作日将属于本基金财产的全部资金划入在
基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。




76
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管
理办法》、《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、
《支付结算办法》以及其他有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营
业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理
人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应
提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协
助。
（五）基金证券账户和资金账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。



77
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。


四、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得
出当日的该基金份额净值，并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到
上述传真后对净值计算结果进行复核，并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理
人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠
正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净
值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应及
时向中国证监会报告；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并
报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金
托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。



78
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核
对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人
的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双
方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40
日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60
日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管
理人可以不编制当期季度报告，半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在
收到后应立即进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当
日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并
将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基
金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人
应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基
金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金



79
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。


五、基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金集中申购期结束时的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后
5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，
基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。


六、适用法律与争议解决
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会
现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。


七、托管协议的变更和终止
（一）托管协议的变更




80
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。



第二十二节 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。
一、客户服务专线
1、理财咨询
每周一至周五，8:30—20:00，人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、
交易费率等）。
3、7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙，可留言，基金管理人会尽
快在 2 个工作日内回电。
4、直销客户在签订远程交易协议后可以开通电话自助交易和传真交易。


二、信访服务
投资人可以通过信函、电邮、传真等信访方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理
人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。


三、网站服务
1、信息查询：基金净值、公司动态、公司和基金的公告、投资人个人账户信息、销售
网点、企业年金信息等。
2、基金网上交易：工商银行借记卡用户、农业银行借记卡用户、建设银行借记卡用户、
招商银行借记卡用户、兴业银行借记卡用户等可以通过基金管理人网站实现网上开户和交
易。
3、网站客户资料修改：投资人可在基金管理人网站的账户查询栏下实现客户资料的修
改和完善。



81
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



4、网站“投资者教育”栏目：分为新手上路、客户服务知识库、最新热点问题、理财
工具等小栏目，并提供关键字搜索，包括基金知识、交易指南、公司产品、活动动态、市场
热点等信息，加强基金管理人与投资人之间的交流与沟通。
5、操作指南：无论是直销、代销，还是网上交易的投资人都能获得详细的操作流程。
6、在线服务：WEBCALL 人工在线咨询服务（每周一至周五，8：30-17：00）、客户留
言版、交易指南、直销类单据下载。
7、短信与电子邮件定制：通过“账户查询”系统订制免费短信和电子邮件资讯。
8、信息披露：按照法律规定披露基金管理人管理基金的持仓、资产、投资收益等信息，
供投资人定期了解基金运作的最新情况。
9、理财资讯：目前理财资讯产品包括《市场周刊》、《季度策略报告》、《国泰基金
快讯》、《最新市场新闻》、《市场热点要闻点评》等，与投资人展示公司的市场研究成果，
交流市场研判观点。
10、互动专区：提供投资人参与公司各种理财活动的在线平台，包括最新活动介绍、现
场活动报道、在线活动参与等。


四、短信服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信
资讯。内容包括基金净值、交易确认、手机月度对账单、生日节日祝福、相关基金资讯信息
以及移动资讯刊物等。


五、资料寄送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的纸制资讯。
在获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下，基金管理人将负责向订制客户寄送以下资料：
1、基金投资者对账单
基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供，在每季度结
束后 1 个月内向有交易的订制持有人以书面形式寄送，若投资者在季度期内无交易发生，基
金注册登记人不邮寄该季度对账单，年度对账单在每年度结束后 1 个月内对所有订制持有人
以书面形式寄送。
2、其他相关的信息资料。


六、电子邮件电子刊物发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件
资讯。基金管理人定期或不定期向订制邮件服务的投资人发送电子资讯和电子月度交易对账
单等。



82
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



七、交易服务
1、多样化的委托下单方式：投资者可以通过基金管理人直销机构及其代理销售机构提
供的柜台下单、电话下单、传真下单、网上交易下单等多种交易服务。
基金管理人向投资人提供包括工商银行借记卡用户、农业银行借记卡用户、建设银行借
记卡用户、招商银行借记卡用户、兴业银行借记卡用户等可以通过公司网站进行的电子化基
金交易，并享受相应交易费率优惠。投资人欲了解更多网上交易详情，可登录国泰基金网站
www.gtfund.com 查询。
2、基金间转换服务：投资人可以在同一销售机构，对基金管理人旗下的符合转换规则
基金产品进行转换，投资人可登录国泰基金网站 www.gtfund.com 查询。若新增销售机构开
通此项业务，本基金管理人或代销机构将及时予以公告。
3、定期定额投资计划：投资人可以在本基金销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请。具体业务规则和办理时间详见我公司发布在指定信息披露媒体及公司网站公
告。


八、投诉处理受理
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、电子邮件、传真等方式，
对基金公司和销售网点所提供的服务进行投诉，基金管理人将尽快回复并充分与投资人做好
沟通。


九、联系基金管理人
1、网址：www.gtfund.com
2、电子邮箱：service@gtfund.com
3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-38569000
4、客户服务传真：021-38561700
5、基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
邮编：200120



第二十三节 其他应披露的事项

公告名称 报纸 日期
国泰基金管理有限公司关于新增杭州数米
《中国证券报》、《上海证券报》、
基金销售有限公司为开放式基金代销机构 2012-05-18
《证券时报》、《证券日报》
的公告




83
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



国泰基金管理有限公司关于新增深圳众禄
《中国证券报》、《上海证券报》、
基金销售有限公司为开放式基金代销机构 2012-05-24
《证券时报》、《证券日报》
的公告
关于国泰基金管理有限公司旗下基金参加
《中国证券报》、《上海证券报》、
众禄基金网上交易申购费率及定期定额申 2012-06-08
《证券时报》、《证券日报》
购费率优惠活动的公告
关于新增众禄基金代理销售国泰基金旗下
《中国证券报》、《上海证券报》、
部分基金并开通定期定额投资计划及转换 2012-06-08
《证券时报》、《证券日报》
业务的公告
关于新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾
《中国证券报》、《上海证券报》、
问公司代理销售国泰基金旗下部分基金并 2012-06-14
《证券时报》、《证券日报》
开通定期定额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于新增上海好买
《中国证券报》、《上海证券报》、
基金销售有限公司为开放式基金代销机构 2012-07-12
《证券时报》、《证券日报》
并实施费率优惠的公告
关于国泰基金管理有限公司旗下基金参加
《中国证券报》、《上海证券报》、
数米基金网上交易申购费率及定期定额申 2012-07-13
《证券时报》、《证券日报》
购费率优惠活动的公告
关于新增数米基金网代理销售国泰基金旗
《中国证券报》、《上海证券报》、
下部分基金并开通定期定额投资计划及转 2012-07-13
《证券时报》、《证券日报》
换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于开通银联支付
浦发银行、中信银行、光大银行等 5 家银 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-07-13
行借记卡网上基金直销业务并实施申购费 《证券时报》、《证券日报》
率优惠的公告
关于国泰基金管理有限公司旗下基金参加
上海长量基金销售投资顾问有限公司网上 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-08-09
交易申购费率及定期定额申购费率优惠活 《证券时报》、《证券日报》
动的公告
关于新增上海长量基金销售投资顾问有限
《中国证券报》、《上海证券报》、
公司代理销售国泰基金旗下部分基金并开 2012-08-09
《证券时报》、《证券日报》
通定期定额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于开通通联支付
中国农业银行借记卡、中国建设银行借记 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-08-16
卡网上基金直销业务并实施申购费率优惠 《证券时报》、《证券日报》
的公告
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更
《上海证券报》 2012-08-22
公告
国泰基金管理有限公司关于调整旗下基金 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-09-06
在众禄基金定期定额投资起点金额的公告 《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司关于开展公司网上 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-09-06
交易定期定额赎回业务的公告 《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司关于在宏源证券开 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-09-10
通旗下部分基金定期定额投资业务的公告 《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司关于新增浙江同花
《中国证券报》、《上海证券报》、
顺基金销售有限公司为开放式基金代销机 2012-09-12
《证券时报》、《证券日报》
构的公告
关于国泰基金管理有限公司旗下基金参加
《中国证券报》、《上海证券报》、
浙商证券有限责任公司网上交易申购费率 2012-09-14
《证券时报》、《证券日报》
及定期定额申购费率优惠活动的公告



84
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



关于新增西南证券股份有限公司代理销售
《中国证券报》、《上海证券报》、
国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投 2012-09-14
《证券时报》、《证券日报》
资计划及转换业务的公告
关于新增新时代证券有限责任公司代理销 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-09-14
售国泰基金旗下部分基金的公告 《证券时报》、《证券日报》
关于新增浙商证券有限责任公司代理销售
《中国证券报》、《上海证券报》、
国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投 2012-09-14
《证券时报》、《证券日报》
资计划及转换业务的公告
关于新增中银国际证券有限责任公司代理 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-09-14
销售国泰基金旗下部分基金的公告 《证券时报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-09-22
估值方法及影响的公告 《证券时报》
关于国泰基金旗下基金参加北京展恒基金
《中国证券报》、《上海证券报》、
销售投资顾问有限公司网上交易申购费率 2012-10-13
《证券时报》、《证券日报》
及定期定额申购费率优惠活动的公告
关于新增北京展恒基金销售有限公司代理
《中国证券报》、《上海证券报》、
销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定 2012-10-13
《证券时报》、《证券日报》
额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于在国海证券开
《中国证券报》、《上海证券报》、
通旗下基金定期定额投资计划及参加定投 2012-10-16
《证券时报》、《证券日报》
网上交易申购费率优惠活动的公告
关于国泰基金管理有限公司旗下基金参加
《中国证券报》、《上海证券报》、
浙江同花顺基金销售公司网上交易申购费 2012-10-17
《证券时报》、《证券日报》
率及定期定额申购费率优惠活动的公告
关于新增浙江同花顺基金销售有限公司代
《中国证券报》、《上海证券报》、
理销售国泰基金旗下部分基金并开通定期 2012-10-17
《证券时报》、《证券日报》
定额投资计划及转换业务的公告
国泰基金管理有限公司关于开通通联支付
交通银行、邮储银行等四家银行借记卡网 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-10-18
上基金直销业务并实施申购费率优惠的公 《证券时报》、《证券日报》
告
国泰沪深 300 指数证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海证券报》、
2012-11-06
变更公告 《证券时报》



第二十四节 招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售网点的营业场所，投资者可
在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。



第二十五节 备查文件

一、备查文件目录
（一）《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
（二）《国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议》




85
 国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书（2012 年第二号）



（三）《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金转型为国泰沪深 300 指数证券投资基
金之法律意见书》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件和营业执照


二、备查文件存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市浦东新区世纪大道 100 号上
海环球金融中心 39 楼。


三、投资者查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。




国泰基金管理有限公司
二○一二年十二月二十五日




86

点击查看>>  附件