富国天利增长债券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 2014 年 07 月 18 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国天利增长债券
基金主代码 100018
前端交易代码:100018交易代码
后端交易代码:100019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 02 日报告期末基金份额总额(单位:份) 1,169,382,416.93
本基金为主要投资于高信用等级固定收
益证券的投资基金,投资目标是在充分投资目标
重视本金长期安全的前提下,力争为基
金持有人创造较高的当期收益。
投资策略 久期控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为主要投资于高信用等级固定收
风险收益特征 益证券的投资基金,属于低风险的基金
品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
报告期(2014 年 04 月 01 日-2014
主要财务指标
年 06 月 30 日)
1.本期已实现收益 16,763,281.67
2.本期利润 51,868,242.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.0506
4.期末基金资产净值 1,433,079,630.29
5.期末基金份额净值 1.2255注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 4.32% 0.07% 3.51% 0.11% 0.81% -0.04%
注:过去三个月指 2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:截止日期为 2014 年 6 月 30 日。
本基金于 2003 年 12 月 2 日成立,建仓期 6 个月,从 2003 年 12 月 2 日至 2004
年 6 月 1 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金基金
经理兼任固
定收益投资
部总经理、
富国资产管
硕士,曾任职兴业证券股份有
理(上海)
限公司研究部职员、投资银行
有限公司总
部职员;2003 年 7 月任富国基
经理、、富国
金管理有限公司债券研究员,
天丰强化收
2006 年 1 月至今任富国天利基
益债券型证
金经理,2008 年 10 月起兼任
券投资基金
富国天丰基金经理,2010 年 9
基金经理、
月至 2013 年 9 月兼任富国汇
富国汇利回
利分级债券基金经理,2013 年
报分级债券
9 月起兼任富国汇利回报分级
型证券投资
债券型证券投资基金基金经
基金基金经
理,2013 年 6 月起任富国目标
理、富国目
收益一年期纯债债券型证券
饶刚 标收益一年 2006-01-12 - 16 年
投资基金基金经理,2013 年 9
期纯债债券
月起任富国目标收益两年期
型证券投资
纯债债券型证券投资基金基
基金基金经
金经理,2014 年 3 月起任富国
理、富国目
天盈分级债券型证券投资基
标收益两年
金(2014 年 5 月更名为富国天
期纯债债券
盈债券型证券投资基金
型证券投资
(LOF))基金经理,2014 年 6
基金基金经
月起任富国产业债债券型证
理、富国天
券投资基金基金经理。兼任固
盈债券型证
定收益投资部总经理和富国
券投资基金
资产管理(上海)有限公司总
(LOF)基金
经理。,具有基金从业资格。
经理、富国
产业债债券
型证券投资
基金基金经
理
本基金基金 硕士,2008 年 6 月至 2012 年
陈曙亮 2012-07-02 - 7年
经理兼任富 1 月任富国基金管理有限公司
国可转换债 助理定量研究员、定量研究
券证券投资 员; 2012 年 2 月至 4 月任富
基金基金经 国基金管理有限公司年金投
理、富国优 资经理;2012 年 7 月任富国天
化增强债券 利增长债券投资基金基金经
基金基金经 理、富国可转换债券证券投资
理、富国全 基金基金经理;2012 年 12 月
球债券证券 任富国优化增强债券基金基
投资基金基 金经理,2014 年 4 月起任富国
金经理 全球债券证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
本基金基金
经理兼任富 硕士,曾任国泰君安证券股份
国汇利回报 有限公司助理研究员;2012 年
分级债券型 11 月至 2013 年 2 月任富国基
证券投资基 金管理有限公司债券研究员;
金基金经 2013 年 2 月起任富国强回报定
理、富国强 期开放债券型证券投资基金
黄纪亮 回报定期开 2014-03-26 - 7年 基金经理,2014 年 3 月起任富
放债券型证 国汇利回报分级债券型证券
券投资基金 投资基金基金经理和富国天
基金经理、 利增长债券投资基金基金经
富国信用债 理,2014 年 6 月起任富国信用
债券型证券 债债券型证券投资基金基金
投资基金基 经理。具有基金从业资格。
金经理
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利增长债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济下行压力下,货币政策趋向宽松,二季度债券呈现牛市。本基金继续强调票息收入以及精选个券,搁置债市牛熊争辩,在强调风险控制至上的原则上,择机提高产业债占比,关注利率债和转债的交易性机会,持续调整持仓结构,争取为基金持有人带来可持续的投资回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 3.14%,同期业绩比较基准收益率为2.45%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,320,299,535.35 94.58
其中:债券 2,320,299,535.35 94.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 87,546,584.95 3.57
7 其他资产 45,525,286.78 1.86
8 合计 2,453,371,407.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 69,805,177.00 4.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 252,498,012.60 17.62
其中:政策性金融债 207,498,012.60 14.48
4 企业债券 1,677,967,990.15 117.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 111,633,000.00 7.79
7 可转债 208,395,355.60 14.54
8 其他 - -
9 合计 2,320,299,535.35 161.91
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019322 13 国债 22 631,870 63,376,561.00 4.42
2 018001 国开 1301 550,530 56,319,219.00 3.93
3 110015 石化转债 504,700 54,492,459.00 3.80
4 1080033 10 常投债 500,000 51,720,000.00 3.61
5 090203 09 国开 03 500,000 48,815,000.00 3.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金持有的石化转债发行主体中国石油化工股份有限公司于 2013 年 11 月25 日公告其位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,在开始抢险处置后,市政排水暗渠发生爆燃,导致周边行人、抢险人员的重大伤亡,中国政府已派出事故调查组进行全面调查。2014 年 1 月 13 日,中国石油化工股份有限公司公告了国务院事故调查组对上述事故的调查处理结果。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 100,992.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,030,225.93
5 应收申购款 394,067.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,525,286.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 54,492,459.00 3.80
2 110023 民生转债 48,201,248.00 3.36
3 113005 平安转债 36,515,348.80 2.55
4 113001 中行转债 29,643,283.80 2.07
5 110018 国电转债 21,994,913.60 1.53
6 110020 南山转债 16,400,102.40 1.14
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 881,267,040.96
报告期期间基金总申购份额 434,179,829.42
减:报告期期间基金总赎回份额 146,064,453.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 1,169,382,416.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天利增长债券投资基金的文件
2、富国天利增长债券投资基金基金合同
3、富国天利增长债券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天利增长债券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年 07 月 18 日
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