富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
二 0 一一年半年度报告
（摘要）




2011 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2011 年 08 月 27 日




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 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




2
 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天成红利混合
基金主代码 100029
前端交易代码：100029
交易代码
后端交易代码：100030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 05 月 28 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 553,926,927.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资
本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精
投资目标
细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增
值。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策
投资策略 略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评
估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准 中信标普 300 指数×55%+中信标普国债指数×45%
本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基
风险收益特征 金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的
证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李长伟 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010-63201816
2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的 www.fullgoal.com.cn
管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33
基金半年度报告备置地点
号花旗集团大厦 5、6 层


3
 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 32,730,630.20

本期利润 -22,691,641.86

加权平均基金份额本期利润 -0.0447

本期基金份额净值增长率 -3.93%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.1762

期末基金资产净值 726,546,189.86

期末基金份额净值 1.3116
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 1.74% 0.93% 0.66% 0.66% 1.08% 0.27%
过去三个月 -2.65% 0.77% -2.87% 0.60% 0.22% 0.17%
过去六个月 -3.93% 0.86% -1.10% 0.68% -2.83% 0.18%
过去一年 23.33% 0.96% 10.98% 0.76% 12.35% 0.20%
过去三年 57.08% 1.26% 15.31% 1.09% 41.77% 0.17%
自成立以来 49.26% 1.26% 1.87% 1.12% 47.39% 0.14%
注：1.本基金合同生效日为 2008 年 5 月 28 日。
2.本表所示时间区间为 2008 年 5 月 28 日起至 2011 年 6 月 30 日止。
3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标
普 300 指数×55%＋中信标普国债指数×45%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采
用中信标普 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标
普 300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普 300 指数由深沪两市具

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有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地
描述中国 A 股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资
业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下
列公式计算：
benchmarkt = 55% *[中信标普 300 指数 t/(中信标普 300 指数 t-1)-1] +45％* [中
信标普国债指数 t/(中信标普国债指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,,T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较




注：1.本基金合同生效日为 2008 年 5 月 28 日。
2.本图所示时间区间为 2008 年 5 月 28 日至 2011 年 6 月 30 日。
3.本基金于 2008 年 5 月 28 日成立，建仓期 6 个月，从 2008 年 5 月 28 日至 2008 年
11 月 27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成

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立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、
富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国
汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投
资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
于江勇 本基金基 2008-05-28 － 15 年 硕士，曾任华夏证券研究所
金经理兼 研究员；2001 年 4 月任富国
任权益投 基金管理有限公司行业研
资副总监 究员、高级行业研究员，
2008 年 5 月至今任富国天
成基金经理，兼任权益投资
副总监。具有基金从业资
格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金
资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。


6
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较




4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年，受通货膨胀率较高等因素影响，宏观调控继续进行，因此上半
年本基金立足震荡市进行操作管理，实际情况与我们的判断基本相符。
在市场结构方面，由于去年大小盘分化严重，今年上半年得到一定程度纠正，除
金融股外的权重股表现较好，尤其是在信贷收缩的情况下，建材、煤炭、机械等表现
突出，在这些领域，基金配置偏少，同时本基金在医药等消费股方面受到一些损失。
但尽管如此，通过积极选股和灵活配置，基金在上半年的排名业绩尚好。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.3116 元，份额累计净值为 1.4826
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-3.93%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，较高的通胀率可能维持，因此可能出现偏紧货币和偏宽松财政的局
面，而且通胀率的回落是缓慢的，货币政策的转向也是缓慢的，所以，我们对下半年
是乐观的，也是谨慎的。即不认为市场有很大的下跌空间，也不认为市场探明底部后
就会快速上涨。此外，另一个风险是欧洲经济不稳定，需要我们关注。
市场结构和行业方面，我们相对看好消费、金融和一部分确定性高的成长股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大


7
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金分别于 2011 年 1 月 4 日公告派发 2010 年红利每 10 份基金份
额 0.55 元；2011 年 1 月 12 日公告派发 2010 年红利每 10 份基金份额 0.01 元。
本基金对 2011 年报告期内利润共进行三次收益分配。分别于 2011 年 3 月 1 日公
告派发红利每 10 份基金份额 0.10 元；2011 年 5 月 3 日公告派发红利每 10 份基金份
额 0.10 元；2011 年 7 月 1 日公告派发红利每 10 份基金份额 0.10 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中
国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金管
理人—富国基金管理有限公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天成红利灵活配置混合型证券投资
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天成红
利灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011 年 8 月 25 日

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金


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报告截止日：2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 31,903,719.13 21,495,670.94
结算备付金 1,139,136.05 1,405,993.32
存出保证金 500,000.00 341,473.60
交易性金融资产 622,939,437.29 661,370,806.73
其中：股票投资 512,274,351.09 538,463,275.93
基金投资 － －
债券投资 110,665,086.20 122,907,530.80
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 68,253,065.56 6,806,156.31
应收利息 2,458,121.30 1,111,606.11
应收股利 － －
应收申购款 1,766,871.09 1,951,688.05
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 728,960,350.42 694,483,395.06
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 9,593,508.50
应付赎回款 106,001.56 1,221,761.63
应付管理人报酬 874,692.82 893,184.81
应付托管费 145,782.15 148,864.13
应付销售服务费 － －
应付交易费用 367,582.72 750,344.99
应交税费 316,127.40 259,666.60
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 603,973.91 589,287.73
负债合计 2,414,160.56 13,456,618.39
所有者权益：

9
 实收基金 553,926,927.17 472,727,665.10
未分配利润 172,619,262.69 208,299,111.57
所有者权益合计 726,546,189.86 681,026,776.67
负债和所有者权益总计 728,960,350.42 694,483,395.06
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.3116 元，基金份额总额
553,926,927.17 份。

6.2 利润表

会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2011 年 01 月 01 日至 （2010 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日） 2010 年 06 月 30 日）
一、收入 -14,971,894.40 -45,028,083.37
1.利息收入 1,779,902.92 1,042,193.69
其中：存款利息收入 271,012.54 159,637.56
债券利息收入 1,500,498.71 882,556.13
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 8,391.67 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 38,422,605.44 21,603,154.21
其中：股票投资收益 34,341,669.54 19,111,976.42
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,863,501.34 1,279,091.76
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 2,217,434.56 1,212,086.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -55,422,272.06 -67,939,829.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 247,869.30 266,397.88
减：二、费用 7,719,747.46 5,612,979.77
1．管理人报酬 5,085,693.35 3,102,135.13
2．托管费 847,615.56 517,022.49
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,414,079.62 1,818,961.09
5．利息支出 282,642.58 84,637.21
其中：卖出回购金融资产支出 282,642.58 84,637.21
6．其他费用 89,716.35 90,223.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -22,691,641.86 -50,641,063.14
减：所得税费用 － －

10
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -22,691,641.86 -50,641,063.14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 472,727,665.10 208,299,111.57 681,026,776.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -22,691,641.86 -22,691,641.86
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
81,199,262.07 22,487,191.03 103,686,453.10
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 225,774,234.20 76,457,023.34 302,231,257.54
2.基金赎回款 -144,574,972.13 -53,969,832.31 -198,544,804.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -35,475,398.05 -35,475,398.05
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 553,926,927.17 172,619,262.69 726,546,189.86
上年度可比期间
项目 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 437,055,590.70 145,853,685.54 582,909,276.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -50,641,063.14 -50,641,063.14
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
-100,637,862.29 -27,716,470.77 -128,354,333.06
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 67,628,750.59 19,048,400.84 86,677,151.43
2.基金赎回款 -168,266,612.88 -46,764,871.61 -215,031,484.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -17,390,519.75 -17,390,519.75
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 336,417,728.41 50,105,631.88 386,523,360.29


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松

11
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策及会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大差错更正。

6.4.3 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

12
 6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行（“农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.5.1.2 权证交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.3 债券交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.5.1.4 回购交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元产生交易费用。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2010 年 01 月
项目
2011 年 06 月 30 日） 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 5,085,693.35 3,102,135.13
其中：支付销售机构的客户维护费 420,532.62 417,229.29
注：本基金的管理费按该基金资产净值的 1.50%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元


13
 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01 月 01
项目
年 06 月 30 日） 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 847,615.56 517,022.49
注：本基金的托管费按基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内及上年度可比期内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基
金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 31,903,719.13 254,504.95 72,854,914.52 149,181.82
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.6 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.6.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-10 非公开发 10.28 9.18 500,000 5,140,000.00 4,590,000.00 －


14
 行股票
002575 群兴玩具 2011-04-18 2011-07-22 新股认购 20.00 17.45 840,000 16,800,000.00 14,658,000.00 －
002584 西陇化工 2011-05-27 2011-09-02 新股认购 12.50 13.51 1,250,000 15,625,000.00 16,887,500.00 －
300225 金力泰 2011-05-25 2011-08-31 新股认购 28.00 26.72 480,000 13,440,000.00 12,825,600.00 －
非公开发
600432 吉恩镍业 2010-07-02 2011-07-04 16.22 22.26 33,600 544,992.00 747,936.00 －
行股票
601058 赛轮股份 2011-06-24 2011-09-30 新股认购 6.88 10.02 324,503 2,232,580.64 3,251,520.06 －
601798 蓝科高新 2011-06-14 2011-09-22 新股认购 11.00 13.27 49,658 546,238.00 658,961.66 －
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 开盘单
日期 原因 值单价 日期 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价
000603 *ST 威达 2011-06-29 筹划重大事项 30.06 2011- 31.56 100,000 2,987,443.10 3,006,000.00
－
07-06
000876 新 希 望 2011-06-29 筹划重大事项 19.95 2011- 21.95 670,000 12,755,353.99 13,366,500.00
－
07-05
000917 电广传媒 2010-12-27 筹划重大事项 24.40 2011- 26.84 164,000 4,331,864.45 4,001,600.00
－
07-06
002296 辉煌科技 2011-06-28 筹划重大事项 26.00 － － 61,000 1,778,912.78 1,586,000.00 －
600315 上海家化 2010-12-06 筹划重大事项 36.88 － － 112,214 2,565,233.60 4,138,452.32 －
601998 中信银行 2011-06-29 配股 4.75 2011- 4.59 400,000 2,190,135.22 1,900,000.00
－
07-07
000759 中百集团 2011-04-14 筹划重大事项 10.99 － － 30,000 411,000.00 329,700.00 －
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末（2011 年 6 月 30 日）止，本基金无银行间市场债券正回购;未持
有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（2011 年 6 月 30 日）止，本基金无交易所市场债券正回购，未
持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

15
1 权益投资 512,274,351.09 70.27
其中：股票 512,274,351.09 70.27
2 固定收益投资 110,665,086.20 15.18
其中：债券 110,665,086.20 15.18
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 33,042,855.18 4.53
6 其他各项资产 72,978,057.95 10.01
7 合计 728,960,350.42 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 15,758,650.00 2.17
C 制造业 320,747,570.06 44.15
C0 食品、饮料 90,970,186.00 12.52
C1 纺织、服装、皮毛 13,351,700.00 1.84
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 14,658,000.00 2.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,063,512.88 7.44
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 40,183,955.10 5.53
C7 机械、设备、仪表 47,195,549.66 6.50
C8 医药、生物制品 60,324,666.42 8.30
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 5,909,263.00 0.81
F 交通运输、仓储业 1,280,000.00 0.18
G 信息技术业 36,609,500.00 5.04
H 批发和零售贸易 45,670,022.03 6.29
I 金融、保险业 65,642,766.00 9.03
J 房地产业 6,984,000.00 0.96
K 社会服务业 2,296,980.00 0.32
L 传播与文化产业 4,001,600.00 0.55
M 综合类 7,374,000.00 1.01
合计 512,274,351.09 70.51




16
 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 81,616 17,354,010.08 2.39
2 002584 西陇化工 1,250,000 16,887,500.00 2.32
3 002575 群兴玩具 840,000 14,658,000.00 2.02
4 601318 中国平安 300,000 14,481,000.00 1.99
5 600036 招商银行 1,103,300 14,364,966.00 1.98
6 600016 民生银行 2,500,000 14,325,000.00 1.97
7 600694 大商股份 350,000 13,380,500.00 1.84
8 000876 新 希 望 670,000 13,366,500.00 1.84
9 002153 石基信息 375,000 13,087,500.00 1.80
10 000858 五 粮 液 360,000 12,859,200.00 1.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002575 群兴玩具 16,800,000.00 2.47
2 300180 华峰超纤 15,784,000.00 2.32
3 002584 西陇化工 15,625,000.00 2.29
4 600036 招商银行 15,179,658.55 2.23
5 300225 金力泰 13,440,000.00 1.97
6 000629 攀钢钒钛 11,606,249.26 1.70
7 600172 黄河旋风 11,070,711.57 1.63
8 600132 重庆啤酒 9,120,607.79 1.34
9 601318 中国平安 8,634,381.24 1.27
10 600547 山东黄金 8,205,489.73 1.20
11 002132 恒星科技 8,199,157.75 1.20
12 600016 民生银行 7,914,578.78 1.16
13 002153 石基信息 7,568,662.90 1.11
14 601989 中国重工 7,322,337.79 1.08
15 000651 格力电器 7,229,838.60 1.06
16 600048 保利地产 7,205,284.25 1.06
17 000401 冀东水泥 7,198,234.90 1.06
18 600111 包钢稀土 7,088,250.95 1.04
19 002029 七 匹 狼 7,075,297.84 1.04

17
20 000423 东阿阿胶 6,854,780.77 1.01
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 16,884,952.48 2.48
2 601318 中国平安 14,554,170.03 2.14
3 601166 兴业银行 13,806,387.71 2.03
4 300158 振东制药 12,981,166.32 1.91
5 000937 冀中能源 12,721,292.65 1.87
6 300086 康芝药业 12,467,026.19 1.83
7 601601 中国太保 12,277,202.57 1.80
8 600048 保利地产 12,045,837.62 1.77
9 600028 中国石化 10,693,616.16 1.57
10 601299 中国北车 10,558,906.56 1.55
11 000581 威孚高科 9,908,225.17 1.45
12 601699 潞安环能 9,428,822.00 1.38
13 600395 盘江股份 9,134,033.76 1.34
14 000651 格力电器 9,011,711.75 1.32
15 600111 包钢稀土 7,979,988.77 1.17
16 600352 浙江龙盛 7,849,396.96 1.15
17 601088 中国神华 7,706,955.40 1.13
18 600036 招商银行 7,123,889.89 1.05
19 600887 伊利股份 7,018,854.12 1.03
20 000758 中色股份 6,728,831.70 0.99
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 483,936,012.18
卖出股票收入（成交）总额 491,144,653.86
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 33,906,390.00 4.67


18
 2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 76,758,696.20 10.56
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 110,665,086.20 15.23

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 126017 08 葛洲债 310,000 26,973,100.00 3.71
2 122012 08 保利债 190,770 19,931,649.60 2.74
3 010112 21 国债⑿ 177,800 17,735,550.00 2.44
4 010110 21 国债⑽ 162,000 16,170,840.00 2.23
5 122028 09 华发债 136,670 14,213,680.00 1.96

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注


7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券中的五粮液因重大投资行为未披露、主营业务
收入数据存在差错、证券投资信息披露不及时、不完整等事项受到中国证监会行政处
罚。中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 27 日下午下达《行政处罚决定书》
（[2011]17 号）。
五粮液作为国内高端白酒代表性品牌之一，实力雄厚。随着社会消费结构升级，
高端白酒业绩增长持续稳定。此次公布的证监会行政处罚，被处罚事项发生时间已经
很早，因此对本基金目前的投资决策没有影响。
报告期内本基金投资的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。



19
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 68,253,065.56
3 应收股利 －
4 应收利息 2,458,121.30
5 应收申购款 1,766,871.09
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 72,978,057.95

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 002584 西陇化工 16,887,500.00 2.32 新股认购


2 002575 群兴玩具 14,658,000.00 2.02 新股认购


3 000876 新 希 望 13,366,500.00 1.84 筹划重大事项


7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）


20
 23989 23,090.87 358,350,811.49 64.69 195,576,115.68 35.31

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
49,254.93 0.0089
本开放式基金

§9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2008 年 05 月 28 日)基金份额总额 341,107,991.95
报告期期初基金份额总额 472,727,665.10
本报告期基金总申购份额 225,774,234.20
减：本报告期基金总赎回份额 144,574,972.13
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 553,926,927.17

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
2011 年 1 月 21 日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高
级管理人员任职资格（证监许可【2011】116 号），张健任中国农业银行股份有限公
司托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。

21
 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
西部证券 1 121,238,163.69 13.41 2,419,566.00 3.50 97,300,000.00 26.20 － － 103,052.17 13.64 －
兴业证券 1 289,412,058.43 32.01 33,200,119.42 48.08 161,100,000.00 43.38 － － 246,000.04 32.56 －
中金公司 1 123,196,783.75 13.62 14,759,349.88 21.37 113,000,000.00 30.43 － － 104,716.90 13.86 －
中信证券 2 98,706,977.87 10.92 1,891,403.68 2.74 － － － － 80,874.98 10.71 －
中银国际 1 271,714,275.42 30.05 16,786,022.84 24.31 － － － － 220,769.08 29.22 －
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更




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