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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 (100061)
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富国中国中小盘混合(QDII)人民币100061
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2012-09-04     基金规模:19.20亿份     基金经理: 张峰 
基金全称:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.99%
  • 近一月
    增长率
    -6.35%
  • 近一季
    增长率
    -15.47%
  • 近半年
    增长率
    -9.11%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二一年中期报告
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

二 0 二一年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

送出日期: 2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理......9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 12

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6 中期财务报表(未经审计)...... 13

6.1 资产负债表...... 13

6.2 利润表...... 14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 15

6.4 报表附注...... 16

§7 投资组合报告...... 34

7.1 期末基金资产组合情况...... 34

7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布...... 35

7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 35

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细...... 35

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 42

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细. 45

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 45

7.11 投资组合报告附注...... 45

§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47

§9 开放式基金份额变动...... 47

§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

10.8 其他重大事件...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55

§12 备查文件目录...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

基金简称 富国中国中小盘混合(QDII)

基金主代码 100061

交易代码 前端交易代码:100061

后端交易代码:000162

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 09 月 04 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额(单位:份) 1,920,025,383.04

基金合同存续期 不定期

注:本基金的业绩比较基准自 2018 年 10 月 1 日起由“MSCI 中国自由投资中小
盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业
拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%”变更为“中证
香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong

Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%”。本基金含人民币份额(份额代
码:100061)及美元现汇份额(份额代码:010591),交易代码仅列示人民币份
额代码。

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过
投资目标 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。

本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,本基
金将基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状
况等因素的综合分析和预测,来确定权益及固定收益类资产
的相对吸引力,并决定基金在权益和固定收益类资产之间的
配置比例;权益投资方面,本基金将使用自下而上的选股策
略,在选股上力图通过定性和定量方法相结合的基本面研究
投资策略 发掘中小盘股票中的具有价值优势的股票;债券投资方面,
本基金将根据需要,适度进行债券投资,在有效控制整体资
产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行
特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收
益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优
化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。本基
金的金融衍生品投资策略详见法律文件。

中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行
业绩比较基准 同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)
×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券


型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公


姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010—66105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 55 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 55 号

27-30 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - The Hongkong and Shanghai

名称 Banking Corporation Limited

中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 - -

办公地址 - -

邮政编码 - -

2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 55 号

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 428,614,056.39

本期利润 477,732,075.01

加权平均基金份额本期利润 0.2577

本期加权平均净值利润率 8.78%

本期基金份额净值增长率 13.54%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,707,748,070.64

期末可供分配基金份额利润 0.8894

期末基金资产净值 5,940,026,617.10

期末基金份额净值 3.094

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 312.52%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④


过去一个月 3.62% 0.84% 0.81% 0.73% 2.81% 0.11%

过去三个月 9.21% 0.94% 5.82% 0.86% 3.39% 0.08%

过去六个月 13.54% 1.61% 9.77% 1.31% 3.77% 0.30%

过去一年 35.40% 1.58% 24.79% 1.22% 10.61% 0.36%

过去三年 70.31% 1.41% 20.85% 1.14% 49.46% 0.27%

自基金合同生 312.52% 1.25% 114.46% 1.05% 198.06% 0.20%
效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI ChinaFree SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong3-Month Interbank Offer Rate)×20%。
MSCI 中国自由投资中小盘股票指数,是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内地中小企业整体状况的指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

benchmarkt =[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中
小盘股票指数 t-1)-1] *80% + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20%;
其中,t=1,2,3,?,T,T 表示时间截至日;
期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,?; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2012 年 9 月 4 日成立,建仓期 6 个月,从 2012 年 9 月 4 日起至 2013
年 3 月 3 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。

目前,公司注册资本金 5.2 亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管
理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。

截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市
场基金等 212 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士, 曾任摩根 士丹利股票 研究
金经理 助理, 里昂证券 分析员,摩 根大
通执行董事,美林证券执行董事;
自 2009 年 7 月加入富国基金管理
有限公司,历任周期行业负责人、
QDII 基金经理、量化与海外投资
张峰 2012-09-04 - 19.7 部海外 投资副总 监、量化与 海外
投资部 海外投资 总监;现任 富国
基金总 经理助理 ,兼任富国 基金
海外权益投资部总经理、资深
QDII 基金经理。2011 年 4 月至
2012年12月任富国全球债券证券
投资基金基金经理,自 2011 年 7


月至 2018 年 12 月任富国全球科
技互联网股票型证券投资基金
(QDII) (原富国 全球顶级 消费
品股票型证券投资基金,于 2015
年 8 月 4 日更名为富国全球顶级
消费品 混合型证 券投资基金 ;最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为富
国全球 科技互联 网股票型证 券投
资基金 (QDII)) 基金经理 ,自
2012 年 9 月起任富国中国中小盘
(香港 上市)混 合型证券投 资基
金(原 富国中国 中小盘(香 港上
市)股票型证券投资基金,于 2015
年 8 月 4 日更名)基金经理,自
2015 年 6 月至 2018 年 7 月任富国
沪港深 价值精选 灵活配置混 合型
证券投资基金基金经理,自 2018
年 5 月至 2020 年 6 月任富国港股
通量化 精选股票 型证券投资 基金
基金经理,2018 年 7 月至 2019 年
11 月任富国沪港深业绩驱动混合
型证券 投资基金 基金经理 ,2019
年 3 月至 2020 年 6 月任富国恒生
中国企 业交易型 开放式指数 证券
投资基金基金经理,2019 年 5 月
起任富 国民裕进 取沪港深成 长精
选混合型证券投资基金基金经
理,2019 年 6 月起任富国全球科
技互联网股票型证券投资基金
(QDII) (原富国 全球顶级 消费
品股票型证券投资基金,于 2015
年 8 月 4 日更名为富国全球顶级
消费品 混合型证 券投资基金 ;最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为富
国全球 科技互联 网股票型证 券投
资基金(QDII))基金经理,2019
年 8 月起任富国蓝筹精选股票型
证券投资基金(QDII)基金经理,
2020年12月起任富国全球健康生
活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(QDII)基金经理,2021 年 3 月
起任富 国沪港深 业绩驱动混 合型
证券投 资基金基 金经理。具 有基
金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年富国中国中小盘上半年整体主要增持了通信服务和能源板块, 减持
了非日常生活消费品。上半年整体跑赢基金基准,组合主要的收益来源于医疗板块和可选消费板块。我们坚持自下而上的基本面选股和“GARP”投资策略,以合理的价格买到尽可能高的成长,重视性价比和安全边际。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 3.094 元;份额累计净值为 3.629
元;本报告期,本基金份额净值增长率为 13.54%,同期业绩比较基准收益率为9.77%
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济景气度预计四季度会边际改善,在该背景下,传统的价值板块以及因为政策或公司自身原因导致股价低迷的互联网板块都有机会,一些互联网公司的估值已经进入到一个非常有吸引力的范围。 整体上我们觉得今年目前到三季度末是一个比较好的介入时间。

从中长期来看,我们比较看好有定价权的企业。在看好行业的同时,我们也将精选个股,力争给投资人带来较好的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

报告截止日:2021 年 06 月 30 日

单位:人民币元

资 产 本期末 上年度末

(2021 年 06 月 30 日) (20 20 年 12 月 31 日)

资 产:

银行存款 1,020,610,285.92 338,046,001.76

结算备付金 3,228,944.69 3,266,042.93

存出保证金 - -

交易性金融资产 4,877,778,850.79 3,233,704,053.30

其中:股票投资 4,877,778,850.79 3,233,704,053.30

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 72,893,121.89 -

应收利息 6,350.51 14,665.35

应收股利 59,307,231.23 2,956,012.97

应收申购款 9,529,447.34 51,669,699.02

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 6,043,354,232.37 3,629,656,475.33


负债和所有者权益 本期末 上年度末

(2021 年 06 月 30 日) (20 20 年 12 月 31 日)

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,773,468.58 34,097,624.95

应付赎回款 91,917,013.87 45,312,886.25

应付管理人报酬 7,668,798.40 4,424,601.93

应付托管费 1,437,899.70 829,612.86

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - 6,389.82

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 530,434.72 379,872.06

负债合计 103,327,615.27 85,050,987.87

所有者权益:

实收基金 1,920,025,383.04 1,300,594,872.56

未分配利润 4,020,001,234.06 2,244,010,614.90

所有者权益合计 5,940,026,617.10 3,544,605,487.46

负债和所有者权益总计 6,043,354,232.37 3,629,656,475.33

注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 3.094 元,基金份额总额

1,920,025,383.04 份。

6.2 利润表

会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 (2021 年 01 月 01 日至 (2020 年 01 月 01 日至

2021 年 06 月 30 日) 2020 年 06 月 30 日)

一、收入 550,558,921.30 530,318,523.36

1.利息收入 635,810.30 337,049.71

其中:存款利息收入 635,810.30 337,049.71

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益(损失以“-”填列) 504,659,721.62 159,896,116.12

其中:股票投资收益 420,321,300.97 140,534,688.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具投资收益 - -

股利收益 84,338,420.65 19,361,427.35

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 49,118,018.62 367,535,139.39

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -5,735,338.14 1,763,554.11

5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,880,708.90 786,664.03

减:二、费用 72,826,846.29 29,787,307.37

1.管理人报酬 43,327,866.40 15,069,227.72

2.托管费 8,123,974.95 2,825,480.23

3.销售服务费 - -

4.交易费用 21,099,041.78 11,730,803.02

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 275,963.16 161,796.40

三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) 477,732,075.01 500,531,215.99

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损 以“-”号填列) 477,732,075.01 500,531,215.99

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位:人民币元

本期

(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,300,594,872.56 2,244,010,614.90 3,544,605,487.46

二、本期经营活动产生的基金净值 - 477,732,075.01 477,732,075.01
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数( 净值减 少以“-”号 619,430,510.48 1,298,258,544.15 1,917,689,054.63
填列)

其中:1.基金申购款 1,093,421,404.05 2,218,776,179.04 3,312,197,583.09

2.基金赎回款 -473,990,893.57 -920,517,634.89 -1,394,508,528.46

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -

润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,920,025,383.04 4,020,001,234.06 5,940,026,617.10

上年度可比期间

项目 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 888,604,875.36 699,850,789.13 1,588,455,664.49

二、本期经营活动产生的基金净值 - 500,531,215.99 500,531,215.99
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数( 净值减 少以“-”号 226,253,056.87 231,719,046.80 457,972,103.67
填列)

其中:1.基金申购款 543,346,995.51 525,476,273.01 1,068,823,268.52

2.基金赎回款 -317,093,938.64 -293,757,226.21 -610,851,164.85

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少 - - -
以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,114,857,932.23 1,432,101,051.92 2,546,958,984.15

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金,原名富国中国中小盘

(香港上市)股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]955 号《关于核准富国中

国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人
富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2012 年 9 月 4 日正式

生效,首次设立募集规模为 249,999,292.07 份 基金份额。本基金为契约型开放

式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公

司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰

银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)。
根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证

监会备案,自 2015 年 8 月 4 日起本基金更名为富国中国中小盘(香港上市)混

合型证券投资基金。

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解

备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含 ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。

本基金为混合型基金,投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。但现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

本基金的业绩基准为:中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个
月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年1 月1 日至 2021年 6 月 30 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金
过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定;

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征
收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加;

基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;

基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)

活期存款 1,020,610,285.92

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 1,020,610,285.92

注:


6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,260,440,750.47 4,877,778,850.79 617,338,100.32

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,260,440,750.47 4,877,778,850.79 617,338,100.32

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)

应收活期存款利息 6,350.51

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 6,350.51

6.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

注:本基金本报告期末无应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 345,722.54

应付证券出借违约金 -

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 124,712.18

合计 530,434.72

6.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,300,594,872.56 1,300,594,872.56

本期申购 1,093,421,404.05 1,093,421,404.05

本期赎回(以“-”号填列) -473,990,893.57 -473,990,893.57

本期末 1,920,025,383.04 1,920,025,383.04

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 826,114,016.18 1,417,896,598.72 2,244,010,614.90

本期利润 428,614,056.39 49,118,018.62 477,732,075.01

本期基金份额交易产生的 453,019,998.07 845,238,546.08 1,298,258,544.15
变动数

其中:基金申购款 827,575,778.45 1,391,200,400.59 2,218,776,179.04

基金赎回款 -374,555,780.38 -545,961,854.51 -920,517,634.89

本期已分配利润 - - -

本期末 1,707,748,070.64 2,312,253,163.42 4,020,001,234.06

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

活期存款利息收入 612,430.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 -

其他 23,379.72

合计 635,810.30

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

卖出股票成交总额 5,865,331,540.55

减:卖出股票成本总额 5,445,010,239.58

买卖股票差价收入 420,321,300.97

6.4.7.13 基金投资收益
注:本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

股票投资产生的股利收益 84,338,420.65

其中:证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 84,338,420.65

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

1.交易性金融资产 49,118,018.62

股票投资 49,118,018.62

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融 商品公允价 值变动产 -
生的预估增值税

合计 49,118,018.62

6.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

基金赎回费收入 1,880,708.90

合计 1,880,708.90

6.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

交易所市场交易费用 21,099,041.78

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -

赎回费 -

合计 21,099,041.78

6.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

审计费用 34,712.18

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 -

银行费用 306.72

其他 180,944.26

合计 275,963.16


6.4.7.22 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”) 基金境外托管行

申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构

海通国际证券集团有限公司(“海通香 基金管理人的股东控制的子公司

港”)

工银国际控股有限公司(“工银国际”) 基金托管人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 上年度可比期间(2020年01月01日至
关联方名称 月 30 日) 2020年06月30日)

成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例(%) 总额的比例(%)

HAITONG INTERNATIONAL 1,565,502,211.70 12.13 471,238,196.64 6.89

ICBC International Securities 450,863,062.32 3.49 161,589,241.32 2.36

6.4.10.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


6.4.10.1.3 债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4 回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5 基金交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期(2021年01月01日至2021年06月30日)

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例(%) 额的比例(%)

HAITONG INTERNATIONAL 782,751.48 8.64 - -

ICBC International Securities 450,863.11 4.97 - -

上年度可比期间(2020年01月01日至2020年06月30日)

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例(%) 额的比例(%)

ICBC International Securities 161,799.80 3.10 - -

HAITONG INTERNATIONAL 460,106.20 8.81 - -

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2020 年 01 月

2021 年 06 月 30 日) 01 日至 2020 年 06 月 30 日)

当期发生的基金应支付的管理费 43,327,866.40 15,069,227.72

其中:支付销售机构的客户维护费 10,481,835.12 3,309,806.11

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.60%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2020 年 01 月

2021 年 06 月 30 日) 01 日至 2020 年 06 月 30 日)

当期发生的基金应支付的托管费 8,123,974.95 2,825,480.23

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情



注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020
关联方名称 日) 年 06 月 30 日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

香港上海汇丰银行有限 947,352,130.03 -1,975.68 134,309,444.82 8,857.65


公司

中国工商银行股份有限

公司 73,258,155.89 614,406.26 133,673,460.17 280,894.37

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注:本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型价格 值单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注

2190 HK 归创通桥 2021-06-28 2021-07-05 认购新发 42.70 35.53 1,000 35,528.54 35,529.82 -
证券

注:表中 2190 HK 的认购价格为港币计价,估值单价、期末成本总额及期末估值

总额均为人民币计价,计算方式为按照期末汇率 0.83208 折算。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额 注


1114 HK 华晨中国 2021-03-31 重大事项停牌 6.07 - - 3,858,000 23,664,036.93 23,434,201.87 -
汽车

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金净值的 10%,持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时,要求所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本基金除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位:人民币元

本期末(2021 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日)

资产

银行存款 1,020,610,285.92 - - - - - 1,020,610,285.92

结算备付金 3,228,944.69 - - - - - 3,228,944.69

交易性金融资产 - - - - - 4,877,778,850.79 4,877,778,850.79

应收证券清算款 - - - - - 72,893,121.89 72,893,121.89

应收利息 - - - - - 6,350.51 6,350.51

应收股利 - - - - - 59,307,231.23 59,307,231.23

应收申购款 146,010.11 - - - - 9,383,437.23 9,529,447.34

资产总计 1,023,985,240.72 - - - - 5,019,368,991.65 6,043,354,232.37

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,773,468.58 1,773,468.58

应付赎回款 - - - - - 91,917,013.87 91,917,013.87

应付管理人报酬 - - - - - 7,668,798.40 7,668,798.40

应付托管费 - - - - - 1,437,899.70 1,437,899.70

其他负债 - - - - - 530,434.72 530,434.72

负债总计 - - - - - 103,327,615.27 103,327,615.27

利率敏感度缺口 1,023,985,240.72 - - - - 4,916,041,376.38 5,940,026,617.10

上年度末(2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日)

资产

银行存款 338,046,001.76 - - - - - 338,046,001.76


结算备付金 3,266,042.93 - - - - - 3,266,042.93

交易性金融资产 - - - - - 3,233,704,053.30 3,233,704,053.30

应收利息 - - - - - 14,665.35 14,665.35

应收股利 - - - - - 2,956,012.97 2,956,012.97

应收申购款 24,526.35 - - - - 51,645,172.67 51,669,699.02

资产总计 341,336,571.04 - - - - 3,288,319,904.29 3,629,656,475.33

负债

应付证券清算款 - - - - - 34,097,624.95 34,097,624.95

应付赎回款 - - - - - 45,312,886.25 45,312,886.25

应付管理人报酬 - - - - - 4,424,601.93 4,424,601.93

应付托管费 - - - - - 829,612.86 829,612.86

应付交易费用 - - - - - 6,389.82 6,389.82

其他负债 - - - - - 379,872.06 379,872.06

负债总计 - - - - - 85,050,987.87 85,050,987.87

利率敏感度缺口 341,336,571.04 - - - - 3,203,268,916.42 3,544,605,487.46


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产(不含可转债),因此市场利率

的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,本基金的基金

管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末(2021 年 06 月 30 日)

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 368,260,863.23 578,717,441.27 1,534,987.56 - 948,513,292.06

交易性金融资产 136,133,620.44 4,702,100,266.5 39,544,963.81 - 4,877,778,850.7
4 9

应收股利 - 54,302,368.98 - - 54,302,368.98

结算备付金 - 3,228,944.69 - - 3,228,944.69

应收证券清算款 - 72,893,121.89 - - 72,893,121.89

应收利息 3.04 - - - 3.04

应收申购款 70,086.34 - - - 70,086.34

资产合计 504,464,573.05 5,411,242,143.3 41,079,951.37 - 5,956,786,667.7
7 9

以外币计价的负债

应付证券清算款 1,773,468.58 - - - 1,773,468.58

负债合计 1,773,468.58 - - - 1,773,468.58

资产负债表外汇风 502,691,104.47 5,411,242,143.3 41,079,951.37 - 5,955,013,199.2
险敞口净额 7 1

上年度末(2020 年 12 月 31 日)

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 52,052,932.88 161,022,037.85 - - 213,074,970.73

交易性金融资产 270,433,142.58 2,963,270,910.7 - - 3,233,704,053.3
2 0

应收股利 - 106,012.97 - - 106,012.97

结算备付金 - 3,266,042.93 - - 3,266,042.93

资产合计 322,486,075.46 3,127,665,004.4 - - 3,450,151,079.9
7 3

以外币计价的负债

应付证券清算款 10,715,092.65 23,382,532.30 - - 34,097,624.95


负债合计 10,715,092.65 23,382,532.30 - - 34,097,624.95

资产负债表外汇风 311,770,982.81 3,104,282,472.1 - - 3,416,053,454.9
险敞口净额 7 8

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%,其他变量不变; (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动; (3) 计算外汇风险敏感性时,包

含了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )

相关风险变量的变动 本期末(2021 年 06月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31

分析 日)

港币相对人民币贬值 1% -54,112,421.43 -31,042,824.72

港币相对人民币升值 1% 54,112,421.43 31,042,824.72

美元相对人民币贬值 1% -5,026,911.04 -3,117,709.83

美元相对人民币升值 1% 5,026,911.04 3,117,709.83

欧元相对人民币贬值 1% -410,799.51 -

欧元相对人民币升值 1% 410,799.51 -

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

而发生波动的风险。本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边

监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会

签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金

(含 ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求),所面临的最大市场价格风险

由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化 降低市场

价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

金额单位:人民币元

本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日)

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 4,877,778,850.79 82.12 3,233,704,053.30 91.23

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,877,778,850.79 82.12 3,233,704,053.30 91.23

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生

的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;

假设

2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )

相关风险变量的变动 本期末(2021 年 06 月 上年度末(2020 年 12 月

30 日) 31 日)

分析 1.业绩比较基准增加 1% 66,498,029.64 41,924,101.83

2.业绩比较基准减少 1% -66,498,029.64 -41,924,101.83

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值


于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 4,854,274,920.61 元,属于第二层次的
余额为人民币 23,503,930.18 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 4,877,778,850.79 80.71

其中:普通股 4,831,350,675.09 79.94

存托凭证 46,428,175.70 0.77

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -


6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,023,839,230.61 16.94

8 其他各项资产 141,736,150.97 2.35

9 合计 6,043,354,232.37 100.00

7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

中国香港 4,702,100,266.54 79.16

德国 39,544,963.81 0.67

美国 136,133,620.44 2.29

合计 4,877,778,850.79 82.12

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 1,414,793,716.42 23.82

医疗保健 896,111,266.24 15.09

日常消费品 621,831,772.96 10.47

工业 494,941,178.03 8.33

通信服务 387,552,095.19 6.52

公用事业 342,325,910.48 5.76

金融 248,217,610.06 4.18

信息技术 231,759,034.38 3.90

原材料 95,924,820.10 1.61

能源 84,054,142.15 1.42

房地产 60,267,304.78 1.01

合计 4,877,778,850.79 82.12

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位:人民币元

占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净
(英文) (中文) 代码 市场 (地区) (股) 价值 值比例
(%)

1 Tencent 腾讯控股 700 香港联合交 中国香港 648300 315,031,478.98 5.30
Holdings Ltd 易所

Pharmaron 香港联合交

2 Beijing Co., 康龙化成 3759 易所 中国香港 1363300 234,815,555.45 3.95
Ltd.

3 XinYi Glass 信义玻璃 868 香港联合交 中国香港 8839000 232,777,999.55 3.92


Holdings 易所

Limited

China

Resources

4 Beer 华润啤酒 291 香港联合交 中国香港 3986000 231,337,793.88 3.89
(Holdings) 易所

Company

Limited

Tsingtao

5 Brewery 青岛啤酒股份 168 香港联合交 中国香港 3286000 228,580,363.97 3.85
Company 易所

Limited

Haier Smart 6690 香港联合交 中国香港 7827200 176,498,413.21 2.97
6 Home Co., 海尔智家 易所

Ltd. 690D 德国证券交 德国 3213573 39,544,963.81 0.67
易所

Fuyao Glass

7 Industry 福耀玻璃 3606 香港联合交 中国香港 4712400 214,483,830.42 3.61
Group 易所

Co.,Ltd.

8 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 中国香港 546400 145,669,383.24 2.45
易所

Xinyi Energy 香港联合交

9 Holdings 信义能源 3868 易所 中国香港 35722000 137,620,090.95 2.32
Limited

ANTA Sports 香港联合交

10 Products 安踏体育 2020 易所 中国香港 880000 133,851,717.12 2.25
Limited

Jiumaojiu

11 Internationa 九毛九 9922 香港联合交 中国香港 4852000 128,182,756.08 2.16
l Holdings 易所

Limited

BOC Hong Kong 香港联合交

12 (Holdings) 中银香港 2388 易所 中国香港 5655000 123,987,616.74 2.09
Limited

Innovent 香港联合交

13 Biologics, 信达生物 1801 易所 中国香港 1587000 119,572,267.43 2.01
Inc.

14 ZTE 中兴通讯 763 香港联合交 中国香港 5772000 116,467,069.68 1.96
Corporation 易所

Kunlun Energy 香港联合交

15 Company 昆仑能源 135 易所 中国香港 16360000 97,467,854.21 1.64
Limited


Zhuzhou CRRC

16 Times 中车时代电气 3898 香港联合交 中国香港 2480600 94,740,246.04 1.59
Electric Co. 易所

Ltd.

Hygeia

17 Healthcare 海吉亚医疗 6078 香港联合交 中国香港 1073200 91,084,802.11 1.53
Holdings Co., 易所

Limited

18 Akeso,Inc. 康方生物-B 9926 香港联合交 中国香港 1736000 90,497,353.63 1.52
易所

The Hong Kong 香港联合交

19 and China Gas 香港中华煤气 3 易所 中国香港 8993550 90,249,238.19 1.52
Co. Ltd.

Simcere

20 Pharmaceutic 先声药业 2096 香港联合交 中国香港 6899792 80,261,681.40 1.35
al Group 易所

Limited

Yum China 香港联合交

21 Holdings, 百胜中国-S 9987 易所 中国香港 187950 79,211,249.33 1.33
Inc.

Zhou Hei Ya

Internationa 香港联合交

22 l Holdings 周黑鸭 1458 易所 中国香港 9846000 76,273,661.62 1.28
Company

Limited

Js Global

23 Lifestyle JS 环球生活 1691 香港联合交 中国香港 3987000 72,487,439.68 1.22
Company 易所

Limited

AAC 香港联合交

24 Technologies 瑞声科技 2018 易所 中国香港 1405500 67,947,278.36 1.14
Holdings Inc.

Frontage 香港联合交

25 Holdings 方达控股 1521 易所 中国香港 9848000 67,603,171.68 1.14
Corporation

26 Tesla, Inc. 特斯拉 TSLA 美国证券交 美国 15100 66,303,042.55 1.12
易所

China

27 Everbright 中国光大银行 6818 香港联合交 中国香港 24107000 63,586,879.62 1.07
Bank Company 易所

Limited

28 Li Ning Co. 李宁 2331 香港联合交 中国香港 797000 62,868,303.65 1.06
Ltd. 易所


Livzon 香港联合交

29 Pharmaceutic 丽珠医药 1513 易所 中国香港 1876700 59,729,843.50 1.01
al Group Inc.

Man Wah 香港联合交

30 Holdings 敏华控股 1999 易所 中国香港 3685600 57,224,884.14 0.96
Limited

Wuxi 香港联合交

31 Biologics 药明生物 2269 易所 中国香港 468000 55,413,532.51 0.93
(Cayman) Inc

China Mengniu 香港联合交

32 Dairy Co. 蒙牛乳业 2319 易所 中国香港 1412000 55,161,412.27 0.93
Ltd.

Galaxy

33 Entertainmen 银河娱乐 27 香港联合交 中国香港 1050000 54,299,460.60 0.91
t Group 易所

Limited

Yanzhou Coal

34 Mining 兖州煤业股份 1171 香港联合交 中国香港 6094000 52,938,061.23 0.89
Company 易所

Limited

China Pacific

35 Insurance 中国太保 2601 香港联合交 中国香港 2209000 44,940,682.40 0.76
(Group) Co., 易所

Ltd.

Techtronic 香港联合交

36 Industries 创科实业 669 易所 中国香港 362000 40,844,477.38 0.69
Co. Ltd.

China

Overseas 香港联合交

37 Property 中海物业 2669 易所 中国香港 5765000 39,814,611.96 0.67
Holdings

Limited

China Lesso

38 Group 中国联塑 2128 香港联合交 中国香港 2478000 39,505,893.64 0.67
Holdings 易所

Limited

Tongcheng-El 香港联合交

39 ong Holdings 同程艺龙 780 易所 中国香港 2382800 38,543,303.55 0.65
Limited

Shenzhou

40 Internationa 申洲国际 2313 香港联合交 中国香港 216400 35,310,180.16 0.59
l Group 易所

Holdings Ltd.


41 CPMC Holdings 中粮包装 906 香港联合交 中国香港 8764000 33,180,188.50 0.56
Limited 易所

China Shenhua

42 Energy 中国神华 1088 香港联合交 中国香港 2457000 31,116,080.92 0.52
Company 易所

Limited

43 BILIBILI INC BILIBILI INC 9626 香港联合交 中国香港 36800 29,273,240.06 0.49
CLASS Z CLASS Z 易所

44 Alphamab 康宁杰瑞制药-B 9966 香港联合交 中国香港 1299000 26,859,667.21 0.45
Oncology 易所

NTES 美国证券交 美国 24000 17,868,636.60 0.30
45 NetEase, Inc 网易 易所

9999 香港联合交 中国香港 58000 8,489,046.58 0.14
易所

China State

Construction 香港联合交

46 Internationa 中国建筑国际 3311 易所 中国香港 5796000 25,560,499.10 0.43
l Holdings

Limited

Times

47 Neighborhood 时代邻里 9928 香港联合交 中国香港 4340153 24,051,621.02 0.40
Holdings 易所

Limited

China Meidong 香港联合交

48 Auto Holdings 美东汽车 1268 易所 中国香港 680000 23,962,239.84 0.40
Limited

49 I-Mab 天境生物 IMAB 美国证券交 美国 43583 23,636,167.69 0.40
易所

Brilliance

50 China BRILLIANCE CHI 1114 香港联合交 中国香港 3858000 23,434,201.87 0.39
Automotive 易所

Holdings Ltd.

51 CROCS Inc 卡骆驰 CROX 美国证券交 美国 31090 23,402,402.19 0.39
易所

Xinyi

Electric 香港联合交

52 Storage 信义储电 8328 易所 中国香港 5088000 21,506,805.04 0.36
Holdings

Limited

Sunac

53 Services 融创服务 1516 香港联合交 中国香港 852000 20,452,692.82 0.34
Holdings 易所

Limited


Shandong

Chenming 香港联合交

54 Paper 晨鸣纸业 1812 易所 中国香港 5044500 20,315,549.39 0.34
Holdings

Limited

55 China Foods 中国食品 506 香港联合交 中国香港 8072000 18,940,670.32 0.32
Limited 易所

56 PRADA S.p.A. 普拉达 1913 香港联合交 中国香港 385700 18,919,015.44 0.32
易所

China 香港联合交

57 Hongqiao 中国宏桥 1378 易所 中国香港 2097500 18,360,427.66 0.31
Group Limited

Shanghai

58 Pharmaceutic 上海医药 2607 香港联合交 中国香港 1282100 18,093,093.67 0.30
als Holding 易所

Co.,Ltd

Towngas China 香港联合交

59 Company 港华燃气 1083 易所 中国香港 3557000 16,988,727.13 0.29
Limited

Sunny Optical

Technology 香港联合交

60 (Group) 舜宇光学科技 2382 易所 中国香港 83000 16,947,971.86 0.29
Company

Limited

61 Kuaishou 快手-W 1024 香港联合交 中国香港 104200 16,889,692.97 0.28
Technology 易所

Chinasoft 香港联合交

62 Internationa 中国软件国际 354 易所 中国香港 1350000 15,906,041.28 0.27
l Ltd.

CSPC

63 Pharmaceutic 石药集团 1093 香港联合交 中国香港 1636000 15,300,819.57 0.26
al Group 易所

Limited

64 Xiaomi 小米集团-W 1810 香港联合交 中国香港 645000 14,490,673.20 0.24
Corporation 易所

China Isotope 香港联合交

65 & Radiation 中国同辐 1763 易所 中国香港 496200 13,129,523.45 0.22
Corporation

Yuexiu

66 Transport 越秀交通基建 1052 香港联合交 中国香港 3086000 11,555,094.96 0.19
Infrastructu 易所

re Limited

67 Hong Kong 香港交易所 388 香港联合交 中国香港 30000 11,552,598.72 0.19


Exchanges and 易所

Clearing Ltd.

Health and

Happiness

68 (H&H) H&H 国际控股 1112 香港联合交 中国香港 426000 11,537,870.90 0.19
Internationa 易所

l Holdings

Limited

Ganfeng 香港联合交

69 Lithium Co., 赣锋锂业 1772 易所 中国香港 98000 9,459,085.44 0.16
Ltd.

Henan Jinma

70 Energy 金马能源 6885 香港联合交 中国香港 2685000 7,663,082.36 0.13
Company 易所

Limited

Sinopec

Shanghai 上海石油化工股 香港联合交

71 Petrochemica 份 338 易所 中国香港 4284000 6,451,981.60 0.11
l Company

Limited

Bosideng

72 Internationa 波司登 3998 香港联合交 中国香港 1172000 5,412,347.57 0.09
l Holdings 易所

Ltd.

New Oriental

73 Education & 新东方-S 9901 香港联合交 中国香港 98400 5,240,107.01 0.09
Technology 易所

Group Inc.

Samsonite 香港联合交

74 Internationa 新秀丽 1910 易所 中国香港 380000 5,021,103.55 0.08
l S.A.

75 Pinduoduo 拼多多 PDD 美国证券交 美国 6000 4,923,371.41 0.08
Inc. 易所

China 香港联合交

76 Securities 中信建投证券 6066 易所 中国香港 530000 4,149,832.58 0.07
Co.,Ltd.

MORIMATSU MORIMATSU 香港联合交

77 INTERNATIONA INTERNATIONAL 2155 易所 中国香港 466000 3,129,136.69 0.05
L HOLD HOLD

China State

78 Construction 中国建筑兴业 830 香港联合交 中国香港 1282000 1,269,404.61 0.02
Development 易所

Holdings


Limited

China 香港联合交

79 Molybdenum 洛阳钼业 3993 易所 中国香港 120000 460,306.66 0.01
Co.,Ltd.

CStone 香港联合交

80 Pharmaceutic 基石药业-B 2616 易所 中国香港 5500 78,257.12 0.00
als

ZYLOX-TONBRI ZYLOX-TONBRIDG 香港联合交

81 DGE MEDICAL E MEDICAL TECH 2190 易所 中国香港 1000 35,529.82 0.00
TECH

China

82 Longevity 中国龙天集团 1863 香港联合交 中国香港 30000 34,198.49 0.00
Group Company 易所

Limited

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 Tencent Holdings 700 HK 230,130,660.88 6.49
Ltd

Fuyao Glass

2 Industry Group 3606 HK 208,284,601.61 5.88
Co.,Ltd.

China Resources

3 Beer (Holdings) 291 HK 196,073,041.05 5.53
Company Limited

4 Tsingtao Brewery 168 HK 181,472,541.59 5.12
Company Limited

5 Haier Smart Home 690D GR 47,379,544.99 1.34
Co., Ltd. 6690 HK 126,938,913.68 3.58

6 Vipshop Holdings VIPS US 156,385,345.46 4.41
Ltd

BOC Hong Kong

7 (Holdings) 2388 HK 133,684,178.90 3.77
Limited

8 Kunlun Energy 135 HK 130,477,549.02 3.68
Company Limited

9 XinYi Glass 868 HK 110,397,519.04 3.11
Holdings Limited

10 ZTE Corporation 763 HK 108,160,580.09 3.05

11 Innovent 1801 HK 107,783,278.32 3.04
Biologics, Inc.


12 The Hong Kong and 3 HK 107,402,856.05 3.03
China Gas Co. Ltd.

Zhuzhou CRRC

13 Times Electric 3898 HK 105,981,650.29 2.99
Co. Ltd.

14 Meituan 3690 HK 104,277,742.82 2.94

Hygeia Healthcare

15 Holdings Co., 6078 HK 98,782,224.68 2.79
Limited

16 Pharmaron Beijing 3759 HK 95,954,137.95 2.71
Co., Ltd.

17 CanSino Biologics 6185 HK 95,317,126.65 2.69
Inc.

China Longyuan

18 Power Group 916 HK 94,778,913.24 2.67
Corporation

Limited

Sunny Optical

19 Technology 2382 HK 92,588,749.93 2.61
(Group) Company

Limited

20 Xinte Energy Co., 1799 HK 88,240,554.38 2.49
Ltd.

Zhou Hei Ya

21 International 1458 HK 85,821,720.27 2.42
Holdings Company

Limited

22 Wuxi Biologics 2269 HK 84,747,191.45 2.39
(Cayman) Inc

23 I-Mab IMAB US 83,284,813.36 2.35

24 Pinduoduo Inc. PDD US 82,877,101.65 2.34

25 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 80,440,539.24 2.27

26 Weimob Inc. 2013 HK 80,228,885.01 2.26

China Everbright

27 Bank Company 6818 HK 78,564,065.44 2.22
Limited

China Pacific

28 Insurance (Group) 2601 HK 78,172,630.98 2.21
Co., Ltd.

Galaxy

29 Entertainment 27 HK 74,696,593.96 2.11
Group Limited

30 Yum China 9987 HK 74,296,576.18 2.10


Holdings, Inc.

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 CanSino Biologics 6185 HK 191,468,887.98 5.40
Inc.

2 Vipshop Holdings Ltd VIPS US 163,877,584.81 4.62

3 China Mengniu Dairy 2319 HK 152,149,470.57 4.29
Co. Ltd.

4 Geely Automobile 175 HK 140,525,689.75 3.96
Holdings Limited

China Longyuan Power

5 Group Corporation 916 HK 136,438,627.89 3.85
Limited

6 China Meidong Auto 1268 HK 128,278,539.23 3.62
Holdings Limited

7 Li Auto Inc. LI US 123,409,608.88 3.48

8 Techtronic 669 HK 115,279,761.81 3.25
Industries Co. Ltd.

9 I-Mab IMAB US 108,898,156.96 3.07

China Resources Beer

10 (Holdings) Company 291 HK 98,692,732.22 2.78
Limited

11 Meituan 3690 HK 96,981,216.95 2.74

12 Weimob Inc. 2013 HK 96,308,822.65 2.72

13 Pinduoduo Inc. PDD US 86,623,193.15 2.44

14 Hygeia Healthcare 6078 HK 85,655,485.71 2.42
Holdings Co., Limited

15 Sea Ltd SE US 81,941,507.41 2.31

16 Zhuzhou CRRC Times 3898 HK 80,100,672.96 2.26
Electric Co. Ltd.

17 WuXi Apptec Co.,Ltd. 2359 HK 79,261,939.46 2.24

Sunny Optical

18 Technology (Group) 2382 HK 78,670,446.93 2.22
Company Limited

19 Wuxi Biologics 2269 HK 76,295,871.13 2.15
(Cayman) Inc

Livzon

20 Pharmaceutical Group 1513 HK 74,532,728.70 2.10
Inc.

21 Shanghai Junshi 1877 HK 73,108,772.62 2.06
Biosciences Co.,Ltd.


Haidilao

22 International 6862 HK 72,172,859.81 2.04
Holding Ltd.

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本(成交)总额 7,039,967,018.45

卖出收入(成交)总额 5,865,331,540.55

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明


注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“腾讯控股”的发行主体腾讯控股有
限公司(以下简称“公司”),由于在收购猿辅导(YUAN INC)股权过程中涉嫌

违法实施经营者集中的违法违规行为,国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 12

日对公司作出罚款 50 万元的行政处罚(国市监处〔2021〕18 号)。

基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 72,893,121.89

3 应收股利 59,307,231.23

4 应收利息 6,350.51

5 应收申购款 9,529,447.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 141,736,150.97

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)


232,670 8,252.14 758,821,007.37 39.52 1,161,204,375.67 60.48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所有从业人员 130,603.80 0.0068

持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 0~10

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2012 年 09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07

报告期期初基金份额总额 1,300,594,872.56

本报告期基金总申购份额 1,093,421,404.05

减:本报告期基金总赎回份额 473,990,893.57

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,920,025,383.04

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。


中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命
刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该

券商的佣金

占当 占当 占当 占当

交易 占当期 期债 占当期 期权 期基 期佣 备注
券商名称 单元 股票成 券成 债券成 证 金 金

数量 成交金额 交总额 成交金额 交总 成交金额 交总额 成交金额 成交 成交金额 成交 佣金 总量

的比例 额的 的比例 总额 总额 的比

(%) 比例 (%) 的比 的比 例(%)

(%) 例(%) 例(%)

ABCI Securities 0 8,052,588.85 0.06 - - - - - - - - 8,052.59 0.09 -
Co.Ltd

ANZ 0 - - - - - - - - - - - - -

BNP Paribas 0 - - - - - - - - - - - - -

BOC HONG KONG 0 - - - - - - - - - - - - -
BRANCH

BOCI Security 0 505,412,563.74 3.92 - - - - - - - - 505,412.56 5.58 -
Limited

BOCOM 0 166,668,992.58 1.29 - - - - - - - - 116,680.64 1.29 -
International

CCB International 0 215,483,471.30 1.67 - - - - - - - - 214,343.79 2.36 -

CEB International 0 - - - - - - - - - - - - -
Capital

Corporation

Limited


CIMB Securities Ltd 0 - - - - - - - - - - - - -

CITIC BANK 0 - - - - - - - - - - - - -

CITIC Securities 0 - - - - - - - - - - - - -

CLSA 0 454,220,111.08 3.52 - - - - - - - - 481,904.05 5.32 -

CMFU 0 - - - - - - - - - - - - -

CMB International 0 105,533,532.08 0.82 - - - - - - - - 116,839.27 1.29 -
Securities Ltd

CTI Capital 0 - - - - - - - - - - - - -
Management

Cathay Securities 0 162,938,680.79 1.26 - - - - - - - - 162,093.67 1.79 -
Hong Kong Limited

China Everbright 0 - - - - - - - - - - - - -
Securities

HKLimited

China Galaxy 0 941,360,819.53 7.29 - - - - - - - - 722,882.03 7.98 -
International
Financial Holdings

Limited

China Industrial 0 347,305,910.08 2.69 - - - - - - - - 347,305.90 3.83 -
Securities

China 0 247,896,815.49 1.92 - - - - - - - - 201,473.45 2.22 -
International
Capital Corp LTD

China Merchant 0 38,175,748.84 0.30 - - - - - - - - 20,751.84 0.23 -
International


China Merchants 0 566,422,930.76 4.39 - - - - - - - - 566,422.94 6.25 -
Securities

China Renaissance 0 323,109,295.24 2.50 - - - - - - - - 258,487.43 2.85 -

China Securities 0 265,834,300.87 2.06 - - - - - - - - 265,834.30 2.93 -
International

Citigroup Global 0 1,164,706,410.90 9.03 - - - - - - - -1,052,832.55 11.62 -
Markets Limited

Credit Suisse 0 86,595,732.47 0.67 - - - - - - - - 129,893.61 1.43 -

DBS Vickers 0 99,286,108.89 0.77 - - - - - - - - 79,428.89 0.88 -

Daiwa Capital 0 48,795,909.99 0.38 - - - - - - - - 34,157.22 0.38 -
Markets HK Limited

Deutsche Bank 0 - - - - - - - - - - - - -

Essence 0 6,654,736.62 0.05 - - - - - - - - 6,654.74 0.07 -
International

Securities

First Shanghai 0 68,063,496.01 0.53 - - - - - - - - 68,063.50 0.75 -
Securities

GF Securities HK 0 306,112,510.61 2.37 - - - - - - - - 306,252.34 3.38 -

Goldman Sachs 0 1,778,587,293.74 13.78 - - - - - - - - 463,167.88 5.11 -

Guo Yuan Securities 0 - - - - - - - - - - - - -
Hong Kong Ltd

Guosen Securities 0 - - - - - - - - - - - - -
HK Finacial Holding

CO LTD


Guotai Junan 0 - - - - - - - - - - - - -
Securities HK

HAITONG 0 1,565,502,211.70 12.13 - - - - - - - - 782,751.48 8.64 -
INTERNATIONAL

HSBC 0 855,986,831.23 6.63 - - - - - - - - 374,804.11 4.14 -

Huatai Financial 0 21,115,115.82 0.16 - - - - - - - - 21,115.12 0.23 -
Holdings

ICBC International 0 450,863,062.32 3.49 - - - - - - - - 450,863.11 4.97 -
Securities

Instinet Pacific 0 181,558,304.65 1.41 - - - - - - - - 90,779.20 1.00 -
Limited

JPMorgan 0 165,607,411.36 1.28 - - - - - - - - 66,242.98 0.73 -

Jefferies 0 117,027,085.69 0.91 - - - - - - - - 58,513.57 0.65 -

Macquarie Bank 0 1,032,673,695.81 8.00 - - - - - - - - 516,337.12 5.70 -
Limited

Merrill Lynch 0 - - - - - - - - - - - - -

Mizuho Securities 0 - - - - - - - - - - - - -
International

Morgan Stanley 0 - - - - - - - - - - - - -

Nomura 0 - - - - - - - - - - - - -
International

Orient 0 - - - - - - - - - - - - -
SecuritiesHongKong

Limited

Shenwan Hongyuan 0 - - - - - - - - - - - - -
Securites H.K.


Standard Chartered 0 - - - - - - - - - - - - -
Bank

UBS Securities Asia 0 213,716,802.05 1.66 - - - - - - - - 195,007.31 2.15 -
Limited

UOB Kay Hian Hong 0 39,623,899.89 0.31 - - - - - - - - 23,774.35 0.26 -
kongLimited

Zhongtai 0 354,406,177.58 2.75 - - - - - - - - 354,435.58 3.91 -
International
Securities Limited

安信证券 2 - - - - - - - - - - - - -

长江证券 2 - - - - - - - - - - - - -

东北证券 2 - - - - - - - - - - - - -

东方证券 2 - - - - - - - - - - - - -

东吴证券 2 - - - - - - - - - - - - -

东兴证券 2 - - - - - - - - - - - - -

广发证券 2 - - - - - - - - - - - - -

国盛证券 2 - - - - - - - - - - - - -

国泰君安 2 - - - - - - - - - - - - -

国信证券 3 - - - - - - - - - - - - -

海通证券 2 - - - - - - - - - - - - -

华创证券 2 - - - - - - - - - - - - -

华金证券 1 - - - - - - - - - - - - -

华西证券 2 - - - - - - - - - - - - -


民生证券 2 - - - - - - - - - - - - -

瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - - -

申万宏源 3 - - - - - - - - - - - - -

太平洋证券 2 - - - - - - - - - - - - -

天风证券 2 - - - - - - - - - - - - -

西南证券 1 - - - - - - - - - - - - -

湘财证券 1 - - - - - - - - - - - - -

兴业证券 1 - - - - - - - - - - - - -

银河证券 1 - - - - - - - - - - - - -

英大证券 2 - - - - - - - - - - - - -

招商证券 2 - - - - - - - - - - - - -

中金公司 2 - - - - - - - - - - - - -

中泰证券 2 - - - - - - - - - - - - -

中信建投 2 - - - - - - - - - - - - -

中信证券 1 - - - - - - - - - - - - -

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国中国中小盘香港上市混合型证券

1 投资基金关于 2021 年境外主要市场节 规定披露媒介 2021 年 01 月 06 日
假日暂停申购、赎回、定投业务的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

2 规定披露媒介 2021 年 03 月 05 日
基金最低定投金额的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国(上海)自由贸易试 投资者对本报告书如有

富国中国中小盘(香港上 验区世纪大道 1196 号世 疑问,可咨询本基金管理

市)混合型证券投资基金 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公

的文件 司。咨询电话:95105686、
2、富国中国中小盘(香 4008880688(全国统一,

港上市)混合型证券投资 免长途话费)公司网址:

基金基金合同 http://www.fullgoal.c

3、富国中国中小盘(香 om.cn。

港上市)混合型证券投资
基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中国中小盘(香
港上市)混合型证券投资
基金财务报表及报表附


6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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