易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
易方达货币市场基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...............................................................................................................................................2
1.2 目录 3
2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................................7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..............................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................................14
5 托管人报告 .............................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................15
6 半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................15
6.1 资产负债表 ..........................................................................................................................................15
6.2 利润表 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................17
6.4 报表附注 ..............................................................................................................................................19
7 投资组合报告 .........................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................................................................................36
7.2 债券回购融资情况 ..............................................................................................................................37
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ..............................................................................................................37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ..............................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..............................................................................................38
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................................39
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................................39
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明.................................................................................39
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明...................................................................................39
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......................39
7.9 投资组合报告附注 ..............................................................................................................................40
8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................................41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..............................................................................................................41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..............................................................................42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..........................................42
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................43
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................44
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.......................................................................................................45
10.9 其他重大事件 ....................................................................................................................................45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .....................................................................................................46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...............................................46
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................47
12.1 备查文件目录 ....................................................................................................................................47
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................47
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................47
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达货币市场基金
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,305,621,286.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 8 日
下属分级基金的基金简称 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
下属分级基金场内简称 - - 易货币
下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,003,585,233.21
份
31,519,589,223.0
7 份
1,782,446,830.04
份
注： 1.易方达货币市场基金 E 类基金份额上市交易。
2. 自 2014 年 11 月 21 日起，易方达货币市场基金增设 E 类份额类别，基金份额面值为 100
元，本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张南 王永民
信 息 披 露
联系电话 020-85102688 010-66594896
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负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-8室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广
州银行大厦 40-43 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
注：本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的注册登记机构为易方达基金管理有限公司， E 类
基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
本期已实现收益 37,488,299.78 592,625,372.35 43,409,372.26
本期利润 37,488,299.78 592,625,372.35 43,409,372.26
本期净值收益率 1.6223% 1.7438% 1.6210%
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
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期末基金资产净值 2,003,585,233.21 31,519,589,223.07 1,782,446,830.04
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
累计净值收益率 45.8781% 45.1928% 7.8581%
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金自成立起至 2014 年 11 月 20 日，利润分配是按月结转份额；自 2014 年 11 月 21 日起
至今，利润分配是按日结转份额。
3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18 日实
施分级，分级后本基金设两级基金份额： A 级基金份额和 B 级基金份额，升级后的 B 级基金份额
从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
4.相关财务指标中的 “累计净值收益率”， A 级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数
据全部纳入 A 级基金进行核算； B 级基金自 2006 年 7 月 19 日开始计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．易方达货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3043% 0.0027% 0.0288% 0.0000% 0.2755% 0.0027%
过去三个月 0.8691% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.7818% 0.0023%
过去六个月 1.6223% 0.0024% 0.1737% 0.0000% 1.4486% 0.0024%
过去一年 2.9177% 0.0022% 0.3501% 0.0000% 2.5676% 0.0022%
过去三年 9.6955% 0.0051% 1.0554% 0.0000% 8.6401% 0.0051%
自基金合同生效
起至今 45.8781% 0.0070% 13.3792% 0.0031% 32.4989% 0.0039%
2．易方达货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3241% 0.0027% 0.0288% 0.0000% 0.2953% 0.0027%
过去三个月 0.9295% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.8422% 0.0023%
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过去六个月 1.7438% 0.0024% 0.1737% 0.0000% 1.5701% 0.0024%
过去一年 3.1650% 0.0022% 0.3501% 0.0000% 2.8149% 0.0022%
过去三年 10.4888% 0.0051% 1.0554% 0.0000% 9.4334% 0.0051%
自基金合同生效
起至今 45.1928% 0.0073% 10.7316% 0.0032% 34.4612% 0.0041%
3．易方达货币 E：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3039% 0.0027% 0.0288% 0.0000% 0.2751% 0.0027%
过去三个月 0.8682% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.7809% 0.0023%
过去六个月 1.6210% 0.0024% 0.1737% 0.0000% 1.4473% 0.0024%
过去一年 2.9151% 0.0022% 0.3501% 0.0000% 2.5650% 0.0022%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效
起至今 7.8581% 0.0045% 0.9112% 0.0000% 6.9469% 0.0045%
注： 1.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18
日实施分级，分级后本基金设两级基金份额： A 级基金份额和 B 级基金份额，升级后的 B 级基金
份额从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
2.自 2014 年 11 月 21 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 11 月
27 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2005 年 2 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日）
1、易方达货币 A
（ 2005 年 2 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日）
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2、易方达货币 B
（ 2006 年 7 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日）
3、易方达货币 E
（ 2014 年 11 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日）
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注： 1.根据 2008 年 12 月 25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩
比较基准的公告》，自 2009 年 1 月 1 日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存
款的税后利率：（ 1－利息税率） ×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为： “税后活期存款利率(即
活期存款利率×(1－利息税率))”。
2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18 日实
施分级，分级后本基金设两级基金份额： A 级基金份额和 B 级基金份额，升级后的 B 级基金份额
从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
3.自 2014 年 11 月 21 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 11 月
27 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
4.自基金合同生效至报告期末， A 类基金份额净值收益率为 45.8781%，同期业绩比较基准收益
率为 13.3792%。
B 类基金份额净值收益率为 45.1928%，同期业绩比较基准收益率为 10.7316%。 E 类基金份额
净值收益率为 7.8581%，同期业绩比较基准收益率为 0.9112%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
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于 2001 年 4 月 17 日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公
司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在
“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管
理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。 2004 年 10 月，易方达取得全国社会保障基金
投资管理人资格。 2005 年 8 月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。 2007 年 12 月，易方达
获得合格境内机构投资者（ QDII）资格。 2008 年 2 月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资
格。 2012 年 10 月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。 2016 年 12 月，易方达获得基本养老
保险基金证券投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日，易方达的总资产管理规模达到 11000 亿
元，其中公募基金管理规模 4842 亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓 名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
石 大 怿
本基金的基金经理、易方达掌柜季
季盈理财债券型证券投资基金的基
金经理、易方达月月利理财债券型
证券投资基金的基金经理、易方达
易理财货币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利货币市场
基金的基金经理、易方达天天理财
货币市场基金的基金经理、易方达
天天发货币市场基金的基金经理、
易方达双月利理财债券型证券投资
基金的基金经理、易方达龙宝货币
市场基金的基金经理、易方达财富
快线货币市场基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市场基金的基
金经理、易方达新鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理助理
2013-
04-22
- 8 年
硕士研究生，曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员、易方达
基金管理有限公司集中交易室债券
交 易 员 、 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助
理。
梁 莹
本基金的基金经理助理、易方达财
富快线货币市场基金的基金经理、
易方达增金宝货币市场基金的基金
经理、易方达月月利理财债券型证
券投资基金的基金经理、易方达现
金增利货币市场基金的基金经理、
易方达天天增利货币市场基金的基
2015-
02-17
- 7 年
硕士研究生，曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交易员，易
方达基金管理有限公司固定收益交
易员、固定收益基金经理助理。
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金经理、易方达双月利理财债券型
证券投资基金的基金经理、易方达
龙宝货币市场基金的基金经理、易
方达天天理财货币市场基金的基金
经理助理、易方达易理财货币市场
基金的基金经理助理、易方达保证
金收益货币市场基金的基金经理助
理
注： 1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易； 2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，国内经济基本面表现良好，继续延续回升态势。基建投资快速扩张，房地产
和制造业投资稳中有升。受总需求平稳以及企业补库存影响，工业生产持续向好。上半年债券市场
整体处于下跌调整的态势中。货币政策方面，在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下，央行继续实
施稳健中性的货币政策，两次上调公开市场操作利率，并在一季度末对银行体系实施宏观审慎评估
体系考核。资金面方面，一季度资金面多数时间呈现紧平衡状态，资金利率中枢上升，月末季末等
关键时点资金价格波动较大。 4 月公布的 3 月经济数据大幅好于市场预期，同时银行监管集中发
文，大行委外资金赎回预期加剧，资金面也由于缴税因素从月初的短暂宽松恢复紧张局面，导致收
益率快速上行。 5 月债市在监管趋严背景下延续调整，收益率曲线大幅平坦化，信用债利差也逐步
扩大。进入 6 月，监管协调不断加强，货币政策也有所缓和，央行通过公开市场提前投放流动性大
幅缓解了市场对季末资金面的担忧，银行同业存单的发行利率也从高位开始快速回落。同时， 5 月
的经济数据有所回落，市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下，无风险利率高
位回落，信用债收益率也快速下行，信用利差有所收窄。
报告期内本基金以存单、存款作为主要配置资产，继续维持较短的剩余期限。本基金抓住了季
度末收益率走高的时点，提高了逆回购的配置比例，在保持稳定的投资收益的同时，为投资者提供
了较高的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 本 报 告 期 内 A 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 1.6223%； B 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为
1.7438%； E 类基金份额净值收益率为 1.6210%；同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对经济基本面维持向好持谨慎乐观的态度。在金融监管协调加强、货币政策
由偏紧转为中性的背景下，融资供需的变化对于利率的影响尤为重要。融资需求和经济增长密切相
关。当前经济增长的主要动力是基建和地产投资，这也是融资的主要需求方。融资供给取决于银行
的资金融出意愿。 2017 年上半年银行体系在监管和高负债成本的双重压力下出现了比较明显的融
资供给收缩，这是推升广谱利率的核心原因。融资供需是相互作用的，融资供给的收缩在推升利率
后，会反过来抑制融资需求，带来经济的下滑和融资需求的内生萎缩，这会导致融资量萎缩和利率
下滑的组合出现。短期来看，融资需求相对平稳，大幅萎缩需要看到基建和地产投资的大幅回落，
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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这可能需要很长的时间。在监管协调加强的大背景下，融资供给的收缩速度可能已经在放缓，但银
行体系高负债成本的现况还没有得到实质缓解，利率水平高位运行的态势短期仍难以逆转。我们将
密切关注融资供需格局的变化及时调整投资策略。对于货币市场利率，我们认为收益率曲线仍将维
持较为平坦的形态，这对货币基金的运作较为有利。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和适
中的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用资质相对较好的短期融资券为
主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收
益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现
收益全额分配给基金份额持有人。
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达货币市场基金（以下称
“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达货币市场基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,786,980,387.40 22,372,494,252.58
结算备付金 237,414,000.00 771,240,927.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 13,584,028,266.70 17,693,299,297.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
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债券投资 13,584,028,266.70 17,693,299,297.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 17,024,326,017.41 17,684,936,898.72
应收证券清算款 295,661,850.00 -
应收利息 6.4.7.5 62,026,603.57 116,911,022.80
应收股利 - -
应收申购款 339,027,789.57 1,551,383,379.86
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 12,500.00 12,500.00
资产总计 37,329,477,414.65 60,190,278,278.83
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 981,089,149.45 -
应付证券清算款 997,903,338.89 -
应付赎回款 27,045,441.79 53,598,688.09
应付管理人报酬 8,973,602.74 15,271,900.42
应付托管费 2,719,273.58 4,627,848.62
应付销售服务费 1,085,932.55 1,932,042.71
应付交易费用 6.4.7.7 480,984.81 569,810.87
应交税费 315,450.00 315,450.00
应付利息 75,450.29 -
应付利润 3,555,531.61 13,253,797.28
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 611,972.62 756,859.56
负债合计 2,023,856,128.33 90,326,397.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 35,305,621,286.32 60,099,951,881.28
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 35,305,621,286.32 60,099,951,881.28
负债和所有者权益总计 37,329,477,414.65 60,190,278,278.83
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.0000 元， B 类基金份额净值 1.0000
元， E 类基金份额净值 100.0000 元；基金份额总额 35,305,621,286.32 份，下属分级基金的份额总
额分别为： A 类基金份额总额 2,003,585,233.21 份， B 类基金份额总额 31,519,589,223.07 份， E 类
基金份额总额 1,782,446,830.04 份，其中 E 类份额净值已折算为 1 元。
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6.2 利润表
会计主体： 易方达货币市场基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 793,964,535.22 1,549,973,830.34
1.利息收入 934,848,032.72 1,772,305,406.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 309,341,104.26 768,717,265.96
债券利息收入 431,213,513.77 926,787,332.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 194,293,414.69 76,800,808.83
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -140,883,497.50 -222,331,576.47
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 -140,883,497.50 -222,331,576.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用 120,441,490.83 306,994,249.96
1．管理人报酬 66,318,747.66 166,746,194.38
2．托管费 20,096,590.23 50,529,149.79
3．销售服务费 8,110,890.06 38,180,899.49
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出 25,497,885.40 51,015,567.32
其中：卖出回购金融资产支出 25,497,885.40 51,015,567.32
6．其他费用 6.4.7.15 417,377.48 522,438.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 673,523,044.39 1,242,979,580.38
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号 填
列） 673,523,044.39 1,242,979,580.38
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 易方达货币市场基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 60,099,951,881.28 - 60,099,951,881.28
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 673,523,044.39 673,523,044.39
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-24,794,330,594.96 - -24,794,330,594.96
其中： 1.基金申购款 200,819,950,495.14 - 200,819,950,495.14
2.基金赎回款 -225,614,281,090.10 - -225,614,281,090.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -673,523,044.39 -673,523,044.39
五、期末所有者权益（基金
净值） 35,305,621,286.32 - 35,305,621,286.32
上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 204,019,092,080.83 - 204,019,092,080.83
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 1,242,979,580.38 1,242,979,580.38
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-158,576,437,465.92 - -158,576,437,465.92
其中： 1.基金申购款 281,041,319,453.79 - 281,041,319,453.79
2.基金赎回款 -439,617,756,919.71 - -439,617,756,919.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,242,979,580.38 -1,242,979,580.38
五、期末所有者权益（基金
净值） 45,442,654,614.91 - 45,442,654,614.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监
基金字[2004]217 号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向社会公开募集,首次募
集规模为 3,622,219,215.04 份基金份额。根据基金部函[2005]26 号《关于易方达货币市场基金备案
确认的函》，本基金合同于 2005 年 2 月 2 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银
行”）。
本基金于 2006 年 7 月 18 日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若 A 级基金份额持
有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在
该基金帐户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额；若 B 级基金份额持有人在单个基金帐户保
留的基金份额低于 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份
额降级为 A 级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布
基金日收益和基金七日收益率。
自 2014 年 11 月 21 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 11 月 27
日。经上海证券交易所自律监管决定书［ 2014］ 655 号核准同意， E 类 2,009,926 份基金份额于
2014 年 12 月 8 日在上海交易所上市交易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6税项
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
(2)营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征
增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 1,001,980,387.40
定期存款 4,785,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 1,000,000,000.00
存款期限 3 个月-1 年 3,785,000,000.00
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 5,786,980,387.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（ %）
交易所市场 - - - -
银行间市场 13,584,028,2
66.70
13,692,921,000
.00
108,892,733.30 0.3084
债券
合计 13,584,028,2
66.70
13,692,921,000
.00
108,892,733.30 0.3084
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 4,500,000,000.00 -
银行间市场 12,524,326,017.41 -
合计 17,024,326,017.41 -
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 535,406.89
应收定期存款利息 22,360,937.33
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 96,176.57
应收债券利息 29,781,815.03
应收买入返售证券利息 9,252,267.75
应收申购款利息 -
其他 -
合计 62,026,603.57
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 12,500.00
待摊费用 -
合计 12,500.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 480,984.81
合计 480,984.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,419.53
预提费用 606,553.09
合计 611,972.62
6.4.7.9 实收基金
易方达货币 A
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,018,345,718.21 4,018,345,718.21
本期申购 13,666,575,052.42 13,666,575,052.42
本期赎回（以“-”号填列） -15,681,335,537.42 -15,681,335,537.42
本期末 2,003,585,233.21 2,003,585,233.21
易方达货币 B
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,533,039,311.78 51,533,039,311.78
本期申购 186,912,073,800.48 186,912,073,800.48
本期赎回（以“-”号填列） -206,925,523,889.19 -206,925,523,889.19
本期末 31,519,589,223.07 31,519,589,223.07
易方达货币 E
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,548,566,851.29 4,548,566,851.29
本期申购 241,301,642.24 241,301,642.24
本期赎回（以“-”号填列） -3,007,421,663.49 -3,007,421,663.49
本期末 1,782,446,830.04 1,782,446,830.04
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 37,488,299.78 - 37,488,299.78
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -37,488,299.78 - -37,488,299.78
本期末 - - -
易方达货币 B
单位：人民币元
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 48 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 592,625,372.35 - 592,625,372.35
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -592,625,372.35 - -592,625,372.35
本期末 - - -
易方达货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 43,409,372.26 - 43,409,372.26
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -43,409,372.26 - -43,409,372.26
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 34,870,263.81
定期存款利息收入 271,067,998.87
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,402,841.58
其他 -
合计 309,341,104.26
6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额 65,288,207,535.51
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额 65,288,060,305.02
减： 应收利息总额 141,030,727.99
买卖债券差价收入 -140,883,497.50
6.4.7.13 其他收入
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 48 页
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 120,659.02
银行间账户维护费 17,853.84
上市费 29,752.78
交易单元使用费 39,671.58
其他 1,165.37
合计 417,377.48
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构、申
赎业务办理机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 48 页
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 66,318,747.66 166,746,194.38
其中：支付销售机构的客户
维护费 2,453,374.21 4,736,243.09
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费 20,096,590.23 50,529,149.79
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日
联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 48 页
易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 合计
易方达基金管理有限
公司 640,494.12 1,616,156.38 1,235,773.19 3,492,423.69
中国银行 352,693.90 2,176.64 - 354,870.54
广发证券 126,499.29 16,074.68 185,884.16 328,458.13
合计 1,119,687.31 1,634,407.70 1,421,657.35 4,175,752.36
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 合计
易方达基金管理有限
公司 835,896.67 3,484,524.06 10,635,802.11 14,956,222.84
中国银行 492,122.59 3,396.82 - 495,519.41
广发证券 192,136.88 49,011.58 746,773.98 987,922.44
合计 1,520,156.14 3,536,932.46 11,382,576.09 16,439,664.69
注：本基金 A 类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提； B
类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提； E 类基金份额的基金
销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算
公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数
R 为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 29,992,123.80 1,685,389,3
77.84
- -
5,063,625,000.
00
553,663.3
2
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 48 页
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 447,699,06
8.41
- -
42,184,868,00
0.00
2,603,095
.03
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额 单 位 ：
份
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
报告期初持有的
基金份额 - - - - - -
报 告 期 间 申 购 /
买入总份额 110,000.00 10,000,000.00 - - - -
报告期间因拆分
变动份额 -110,000.00 110,000.00 - - - -
减：报告期间赎
回/卖出总份额 - 10,110,000.00 - - - -
报告期末持有的
基金份额 - - - - - -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例
- - - - - -
注：本报告期“报告期间因拆分变动份额”为基金份额升降级引起的份额变动净额。基金管理
人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达货币 A
份额单位：份
易方达货币A本期末
2017年6月30日
易方达货币A上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
易方达资产管理有
限公司 2,051,445.70 0.10% 1,018,351.93 0.03%
广东省易方达教育
基金会 808,490.38 0.04% 795,925.86 0.02%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 48 页
有关规定支付。
易方达货币 B
份额单位：份
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
易方达货币 E
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存
款 1,001,980,387.40 34,870,263.81 4,602,481,659.40 22,803,529.74
中国银行-定期存
款 1,000,000,000.00 4,120,000.02 - 3,965,555.54
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张） 总金额
广发证券 011699195 16 淮南矿 分销 1,500,000 149,921,250.00
易方达货币B本期末
2017年6月30日
易方达货币B上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广发证券 - - 500,000,000.00 0.97%
粤财信托 54,300,000.00 0.17% - -
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 48 页
SCP002
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、易方达货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
38,140,755.24 - -652,455.46
37,488,299.7
8
-
2、易方达货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
600,885,712.58 - -8,260,340.23
592,625,372.
35
-
3、易方达货币 E
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
44,194,842.24 - -785,469.98
43,409,372.2
6
-
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 981,089,149.45 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值总额
179927
17 贴现国债
27
2017-07-03 99.31 9,910,000 984,202,152.05
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 48 页
合计 9,910,000 984,202,152.05
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位） ×数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行
风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理
和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，日常经营活动中本基
金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国
证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 27.09%(2016 年 12 月 31 日： 23.46%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 13,613,810,081.73 17,738,625,643.70
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 48 页
合计 13,613,810,081.73 17,738,625,643.70
注： 1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注： 1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变
现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、 VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 48 页
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,786,980,387.40 - - - 5,786,980,387.40
结算备付金 237,414,000.00 - - - 237,414,000.00
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
13,584,028,266.7
0
- - -
13,584,028,266.7
0
衍生金融资
产 - - - - -
买入返售金
融资产
17,024,326,017.4
1
- - -
17,024,326,017.4
1
应收证券清
算款 - - - 295,661,850.00 295,661,850.00
应收利息 - - - 62,026,603.57 62,026,603.57
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 339,027,789.57 339,027,789.57
递延所得税
资产 - - - - -
其他资产 - - - 12,500.00 12,500.00
资产总计 36,632,748,671.5
1
- - 696,728,743.14
37,329,477,414.6
5
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债 - - - - -
衍生金融负
债 - - - - -
卖出回购金
融资产款 981,089,149.45 - - - 981,089,149.45
应付证券清
算款 - - - 997,903,338.89 997,903,338.89
应付赎回款 - - - 27,045,441.79 27,045,441.79
应付管理人
报酬 - - - 8,973,602.74 8,973,602.74
应付托管费 - - - 2,719,273.58 2,719,273.58
应付销售服
务费 - - - 1,085,932.55 1,085,932.55
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 48 页
应付交易费
用 - - - 480,984.81 480,984.81
应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利息 - - - 75,450.29 75,450.29
应付利润 - - - 3,555,531.61 3,555,531.61
递延所得税
负债 - - - - -
其他负债 - - - 611,972.62 611,972.62
负债总计
981,089,149.45 - - 1,042,766,978.88
2,023,856,128.
33
利 率 敏 感 度
缺口
35,651,659,522.0
6
- - -346,038,235.74
35,305,621,286.3
2
上年度末
2016 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,372,494,252.5
8
- - -
22,372,494,252.5
8
结算备付金 771,240,927.27 - - - 771,240,927.27
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
17,564,157,765.7
5
129,141,531.85 - -
17,693,299,297.6
0
衍生金融资
产 - - - - -
买入返售金
融资产
17,684,936,898.7
2
- - -
17,684,936,898.7
2
应收证券清
算款 - - - - -
应收利息 - - - 116,911,022.80 116,911,022.80
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,551,383,379.86 1,551,383,379.86
递延所得税
资产 - - - - -
其他资产 - - - 12,500.00 12,500.00
资产总计
58,392,829,844.3
2
129,141,531.85 - 1,668,306,902.66
60,190,278,278.8
3
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债 - - - - -
衍生金融负 - - - - -
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 48 页
债
卖出回购金
融资产款 - - - - -
应付证券清
算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 53,598,688.09 53,598,688.09
应付管理人
报酬 - - - 15,271,900.42 15,271,900.42
应付托管费 - - - 4,627,848.62 4,627,848.62
应付销售服
务费 - - - 1,932,042.71 1,932,042.71
应付交易费
用 - - - 569,810.87 569,810.87
应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 13,253,797.28 13,253,797.28
递延所得税
负债 - - - - -
其他负债 - - - 756,859.56 756,859.56
负债总计 - - - 90,326,397.55 90,326,397.55
利率敏感度
缺口
58,392,829,844.3
2
129,141,531.85 - 1,577,980,505.11
60,099,951,881.2
8
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1.市场利率下降 25 个基
点 16,763,170.34 23,827,437.76
分析
2.市场利率上升 25 个基
点 -16,713,858.50 -23,754,020.74
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 48 页
资股票、权证等其他交易性金融资产。
于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 13,584,028,266.70 元，无属于第一或第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第二
层次 17,693,299,297.60 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 48 页
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 固定收益投资 13,584,028,266.70 36.39
其中：债券 13,584,028,266.70 36.39
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 17,024,326,017.41 45.61
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,024,394,387.40 16.14
4 其他各项资产 696,728,743.14 1.87
5 合计 37,329,477,414.65 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 5.67
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 981,089,149.45 2.78
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 56.74 5.61
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 0.28 -
2 30 天（含） —60 天 2.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 1.39 -
3 60 天（含） —90 天 20.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天 8.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 0.44 -
5 120 天（含） —397 天（含） 15.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 104.60 5.61
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 993,140,415.79 2.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,025,272,834.80 8.57
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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其中：政策性金融债 3,025,272,834.80 8.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,565,615,016.11 27.09
8 其他 - -
9 合计 13,584,028,266.70 38.48
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券 745,044,399.57 2.11
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 150214 15 国开 14 16,000,000 1,577,795,660.61 4.47
2 111710042
17 兴业银行
CD042
10,000,000 996,088,306.57 2.82
3 179927 17 贴现国债 27 10,000,000 993,140,415.79 2.81
4 111609365 16 浦发 CD365 10,000,000 985,398,032.14 2.79
5 111711183
17 平安银行
CD183
6,000,000 587,738,797.38 1.66
6 111707152
17 招商银行
CD152
5,000,000 494,008,497.19 1.40
7 111711224
17 平安银行
CD224
5,000,000 486,021,145.47 1.38
8 111711221
17 平安银行
CD221
5,000,000 485,763,102.41 1.38
9 111714191
17 江苏银行
CD191
5,000,000 483,570,479.13 1.37
10 170401 17 农发 01 4,700,000 464,192,222.01 1.31
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 53
报告期内偏离度的最高值 0.4766%
报告期内偏离度的最低值 0.1186%
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2568%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（ 1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成
本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（ 2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与
实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（ 3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.217 平安银行 CD183（代码： 111711183）、 17 平安银行 CD221（代码： 111711221）、 17 平安
银行 CD224（代码： 111711224）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。 2017 年 3 月 29 日，
中国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转让信贷资产；销售对公非保本
理财产品出具回购承诺、承诺保本；为同业投资业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真
实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币 1670 万元的行政处罚。
17 招商银行 CD152（代码： 111707152）为易方达货币市场基金的前十大持仓证券。 2017 年 3 月
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 48 页
29 日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币 50 万元的行政处罚。
本基金投资 17 平安银行 CD183、 17 平安银行 CD221、 17 平安银行 CD224、 17 招商银行 CD152
的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 17 平安银行 CD183、 17 平安银行 CD221、 17 平安银行 CD224、 17 招商银行 CD152 外，本基
金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 295,661,850.00
3 应收利息 62,026,603.57
4 应收申购款 339,027,789.57
5 其他应收款 12,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 696,728,743.14
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达货币 A 164,619 12,171.04 467,384,895.84 23.33% 1,536,200,337. 76.67%
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 48 页
37
易方达货币 B 147
214,418,974
.31
30,936,998,121
.29
98.15% 582,591,101.78 1.85%
易方达货币 E 3,823 466,242.96
1,017,126,166.
81
57.06% 765,320,663.23 42.94%
合计 168,589 209,418.30
32,421,509,183
.94
91.83%
2,884,112,102.
38
8.17%
8.2 期末上市基金前十名持有人
易方达货币 E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
金元顺安基金－广发证券－吉富 1
号广发金元顺安资产管理计划 974,142.00 5.47%
2
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限公
司
929,802.00 5.22%
3
英大泰和财产保险股份有限公司－
传统 1 739,557.00 4.15%
4
泰康资产管理（香港）有限公司－
客户资金 632,198.00 3.55%
5 黄荣军 539,271.00 3.03%
6 海南洋浦海悦药业有限公司 508,189.00 2.85%
7
信达证券－兴业－信享利达 1 号集
合资产管理计划 382,028.00 2.14%
8
联想集团公司企业年金计划－招商
银行股份有限公司 371,161.00 2.08%
9 全国社保基金四一零组合 366,300.00 2.06%
10
易方达基金－农业银行－中油财务
有限责任公司 354,053.00 1.99%
注：本表统计的上市基金前十名持有人为场内 E 类份额持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 48 页
易方达货币 A 25,230.31 0.0013%
易方达货币 B 0.00 0.0000%
易方达货币 E 0.00 0.0000%
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金 合计 25,230.31 0.0001%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达货币 A 0~10
易方达货币 B 0
易方达货币 E 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0~10
易方达货币 A 0
易方达货币 B 0
易方达货币 E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E
基金合同生效日（ 2005 年 2 月 2
日）基金份额总额 3,622,219,215.04 - -
本报告期期初基金份额总额 4,018,345,718.21 51,533,039,311.78 4,548,566,851.29
本报告期基金总申购份额 13,666,575,052.42 186,912,073,800.48 241,301,642.24
减：本报告期基金总赎回份额 15,681,335,537.42 206,925,523,889.19 3,007,421,663.49
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 2,003,585,233.21 31,519,589,223.07 1,782,446,830.04
注： A 类和 B 类总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级
导致的强制调减份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发布公告，自 2017 年 3 月 10 日起聘任关秀霞女士担任公司
首席国际业务官（副总经理级）；于 2017 年 4 月 19 日发布公告，自 2017 年 4 月 19 日起聘任高松
凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国泰君安 1 - - 40,000.00 100.00% -
申万宏源 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注： a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 48 页
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - 479,536,2
00,000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-02-09
2
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管 2017-03-02
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 48 页
费率优惠活动的公告 理人网站
3
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-10
4
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳
永续申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-15
5
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-03-22
6
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-19
7
易方达基金管理有限公司关于增加天风证券
为易方达货币市场基金 E 类基金份额申购赎
回代办证券公司的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-24
8
易方达基金管理有限公司关于增加中航证券
为易方达货币市场基金 E 类基金份额申购赎
回代办证券公司的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-04-26
9
易方达基金管理有限公司关于增加金元证券
为易方达货币市场基金 E 类基金份额申购赎
回代办证券公司的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-05-22
10
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加阜新银行为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-16
11
易方达基金管理有限公司关于在中银国际证
券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业
务、参加中银国际证券定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-19
12
关于易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2017-06-23
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资 况
者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
比
1 2017 年 06 月 29 日 - 9,000,000,0 - 9,000,000,00 25.49
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 48 页
机构 ~2017 年 06 月 30 日 00.00 0.00 %
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定
决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》；
3.《易方达货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
易方达货币市场基金 2017 年半年度报告
第 48 页共 48 页
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