国联安双力中小板综指分级证券投资基金
2014年半年度报告摘要
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年3月23日至2014年6月30日)
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注:1、本基金业绩比较基准为:95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)
2、本基金基金合同于2012年3月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一 外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十三只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,是两个投资组合根据不同的投资策略进行的调仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。在处理日常的申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件过程中,综合考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素进行组合调整,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.048元,本报告期份额净值增长率为2.86%,同期业绩比较基准收益率为4.54%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为1.14%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年下半年,随着“微刺激”的持续发力,中国经济增长中枢下移将大大延缓,从PMI、工业增加值等指标来看,经济短期企稳。预计全年固定资产投资增速与上半年基本持平或略高,消费增长会企稳回升,在海外经济复苏的大背景下,下半年出口对经济的拉动有望增强,全年GDP增速实现7.5%的目标应该是大概率事件,但实体经济领域的去产能行业和房地产行业下行的压力依旧较大。
在宏观经济长期增长放缓,短期增长企稳反弹的大格局下,预计市场维持区间震荡的格局,但震荡的区间范围较上半年会有所放大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见 对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定,本基金(包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额)分级运作期内,不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国联安双力中小板综指分级证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日
单位:人民币元
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注:1、报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.048元,基金份额总额29,736,223.21份。其中国联安双力A中小板综指份额11,550,160.00份 国联安双力B中小板综指份额11,550,161.00份 国联安双力中小板综指份额6,635,902.21份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体:国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
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注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:邵杰军,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安双力中小板综指分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 1593号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年3月23日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为809,109,186.27份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金业绩比较基准为:95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况、2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无债券交易。
6.4.8.1.4债券回购交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期内及上年度可比期间,本基金无支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:1、在本基金分级运作期内,支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数
2、在本基金分级运作期到期后,支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人费前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间内,本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末,其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计算。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末(2014年6月30日)未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A)
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注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B)
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注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2、国联安双力的本期申购份额中包含有双力A折算时增加的份额1,010,368.84份。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、专用交易单元的选择标准和程序
(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为:
A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名:
A 提供的研究报告质量和数量
B 研究报告被基金采纳的情况
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失
E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
国联安基金管理有限公司
二〇一四年八月二十九日
基金简称 国联安双力中小板综指分级
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月23日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,736,223.21份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年4月16日
下属分级基金的基金简称 国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A) 国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B) 国联安双力中小板综指(场内简称:国安双力)
下属分级基金的交易代码 150069 150070 162510
报告期末下属分级基金的份额总额 11,550,160.00 11,550,161.00 6,635,902.21
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属三级基金的风险收益特征 双力A:低风险低收益。 双力B:高风险高收益。 国安双力:本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益 1,252,471.66
本期利润 1,061,864.47
加权平均基金份额本期利润 0.0328
本期基金份额净值增长率 2.86%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1125
期末基金资产净值 31,163,140.44
期末基金份额净值 1.048
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 3.46% 1.03% 3.83% 1.01% -0.37% 0.02%
过去三个月 4.38% 1.06% 5.44% 1.03% -1.06% 0.03%
过去六个月 2.86% 1.25% 4.54% 1.25% -1.68% 0.00%
过去一年 20.40% 1.31% 25.11% 1.31% -4.71% 0.00%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 11.98% 1.30% 15.75% 1.34% -3.77% -0.04%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄志钢 本基金基金经理、兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理 2012-03-23 - 7年(自2007年起) 黄志钢先生,硕士,曾任海通期货担任研究员 国元证券股份有限公司衍生产品部高级经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,曾担任金融工程分析师。2010年11月起担任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年3月起兼任本基金基金经理,2012年6月起至2013年7月兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理,2013年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。
资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日
资产:
银行存款 6.4.7.1 1,854,930.79 2,614,478.72
结算备付金 - -
存出保证金 2,698.57 13,401.52
交易性金融资产 6.4.7.2 29,608,417.67 36,743,237.87
其中:股票投资 29,608,417.67 36,743,237.87
1基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 65,106.92
应收利息 6.4.7.5 394.16 646.11
应收股利 - -
应收申购款 494.07 693.70
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 30,247.09 -
资产总计 31,497,182.35 39,437,564.84
负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 67,845.12 168,779.33
应付管理人报酬 25,281.40 34,212.50
应付托管费 5,561.90 7,526.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,374.48 13,764.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 232,979.01 327,890.86
负债合计 334,041.91 552,173.66
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 27,818,972.56 35,731,949.68
未分配利润 6.4.7.10 3,344,167.88 3,153,441.50
所有者权益合计 31,163,140.44 38,885,391.18
负债和所有者权益总计 31,497,182.35 39,437,564.84
项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 1,565,270.43 14,559,285.63
1.利息收入 7,895.26 32,579.48
其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,895.26 32,579.48
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,736,386.91 5,156,705.80
其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,505,156.60 4,351,533.90
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 231,230.31 805,171.90
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -190,607.19 9,196,746.18
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 11,595.45 173,254.17
减:二、费用 503,405.96 1,453,452.02
1.管理人报酬 168,496.62 678,026.31
2.托管费 37,069.24 149,165.78
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 16,905.42 334,334.14
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 280,934.68 291,925.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,061,864.47 13,105,833.61
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,061,864.47 13,105,833.61
项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 35,731,949.68 3,153,441.50 38,885,391.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,061,864.47 1,061,864.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -7,912,977.12 -871,138.09 -8,784,115.21
其中:1.基金申购款 1,036,843.65 148,559.86 1,185,403.51
2.基金赎回款 -8,949,820.77 -1,019,697.95 -9,969,518.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 27,818,972.56 3,344,167.88 31,163,140.44
项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,105,833.61 13,105,833.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -147,761,971.60 2,875,335.41 -144,886,636.19
其中:1.基金申购款 1,426,443.41 9,348.11 1,435,791.52
2.基金赎回款 -149,188,415.01 2,865,987.30 -146,322,427.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 74,209,518.74 -5,211,514.80 68,998,003.94
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司
项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 168,496.62 678,026.31
其中:支付销售机构的客户维护费 11,608.56 43,293.22
项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 37,069.24 149,165.78
关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 1,854,930.79 7,849.29 4,469,069.94 31,607.95
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002035 华帝股份 2014-06-27 重大事项停牌 9.89 2014-07-02 10.58 8,286 52,250.74 81,948.54 -
002047 宝鹰股份 2014-06-30 重大事项停牌 4.97 - - 8,543 28,098.78 42,458.71 -
002071 长城影视 2014-06-30 重大事项停牌 21.57 2014-07-11 23.23 4,782 33,046.71 103,147.74 -
002074 东源电器 2014-03-31 重大事项停牌 7.28 - - 6,349 39,550.59 46,220.72 -
002100 天康生物 2014-05-27 重大事项停牌 9.82 - - 10,651 80,627.72 104,592.82 -
002156 通富微电 2014-06-25 重大事项停牌 7.97 2014-07-01 7.90 13,851 72,722.03 110,392.47 -
002167 东方锆业 2013-12-31 重大事项停牌 11.39 2014-07-01 11.10 4,696 88,227.10 53,487.44 -
002180 万力达 2014-06-25 重大事项停牌 17.09 2014-07-03 18.80 1,457 16,373.31 24,900.13 -
002252 上海莱士 2014-06-13 重大事项停牌 63.30 - - 5,598 77,738.17 354,353.40 -
002306 湘鄂情 2014-06-20 重大事项停牌 5.57 2014-07-29 6.13 10,309 52,472.81 57,421.13 -
002340 格林美 2014-06-26 重大事项停牌 11.19 2014-07-24 11.77 8,294 71,591.23 92,809.86 -
002381 双箭股份 2014-05-29 重大事项停牌 10.84 2014-07-04 11.92 4,459 33,252.87 48,335.56 -
002418 康盛股份 2014-06-13 重大事项停牌 7.55 2014-07-03 7.56 4,408 33,236.32 33,280.40 -
002502 骅威股份 2014-05-13 重大事项停牌 15.03 2014-07-28 14.11 5,324 27,805.28 80,019.72 -
002554 惠博普 2014-06-30 重大事项停牌 10.76 2014-07-01 11.84 4,503 32,572.49 48,452.28 -
002564 张化机 2014-05-26 重大事项停牌 6.35 - - 9,846 60,619.51 62,522.10 -
002565 上海绿新 2014-06-16 重大事项停牌 8.64 2014-07-07 9.10 9,716 40,191.24 83,946.24 -
002570 贝因美 2014-06-18 重大事项停牌 14.36 - - 7,710 69,539.05 110,715.60 -
002581 万昌科技 2014-04-21 重大事项停牌 16.65 2014-08-21 18.32 2,644 35,569.73 44,022.60 -
002589 瑞康医药 2014-06-12 重大事项停牌 46.10 2014-07-03 50.71 821 24,192.05 37,848.10 -
002602 世纪华通 2014-06-24 重大事项停牌 24.68 2014-07-02 25.50 2,611 21,484.42 64,439.48 -
002622 永大集团 2014-06-02 重大事项停牌 13.78 2014-08-19 15.16 1,249 17,866.81 17,211.22 -
002629 仁智油服 2014-01-07 重大事项停牌 12.22 2014-07-08 13.44 4,921 53,673.49 60,134.62 -
002635 安洁科技 2014-06-30 重大事项停牌 31.99 2014-08-05 35.19 1,728 53,339.79 55,278.72 -
002638 勤上光电 2014-06-10 重大事项停牌 14.15 2014-07-15 14.75 6,467 77,438.75 91,508.05 -
002647 宏磊股份 2014-06-06 重大事项停牌 11.02 - - 2,883 28,773.39 31,770.66 -
002681 奋达科技 2014-06-23 重大事项停牌 27.45 - - 2,210 12,396.79 60,664.50 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 29,608,417.67 94.00
其中:股票 29,608,417.67 94.00
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,854,930.79 5.89
7 其他各项资产 33,833.89 0.11
8 合计 31,497,182.35 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 530,797.11 1.70
B 采矿业 292,368.62 0.94
C 制造业 22,309,153.15 71.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 243,423.42 0.78
E 建筑业 1,348,985.23 4.33
F 批发和零售业 1,260,556.12 4.05
G 交通运输、仓储和邮政业 265,538.43 0.85
H 住宿和餐饮业 108,930.38 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,734,234.94 5.57
J 金融业 515,988.83 1.66
K 房地产业 583,313.10 1.87
L 租赁和商务服务业 359,778.32 1.15
M 科学研究和技术服务业 55,350.02 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 29,608,417.67 95.01
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 34,624 586,530.56 1.88
2 002304 洋河股份 10,094 512,270.50 1.64
3 002241 歌尔声学 13,787 367,561.42 1.18
4 002024 苏宁云商 55,912 366,782.72 1.18
5 002252 上海莱士 5,598 354,353.40 1.14
6 002065 东华软件 14,528 292,303.36 0.94
7 002142 宁波银行 31,621 290,913.20 0.93
8 002081 金螳螂 18,958 268,445.28 0.86
9 002450 康得新 10,772 245,063.00 0.79
10 002353 杰瑞股份 5,307 213,606.75 0.69
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002522 浙江众成 3,287.50 0.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 195,988.19 0.50
2 002399 海普瑞 179,181.84 0.46
3 002304 洋河股份 164,890.97 0.42
4 002024 苏宁云商 157,329.71 0.40
5 002195 海隆软件 139,874.50 0.36
6 002432 九安医疗 139,368.20 0.36
7 002241 歌尔声学 119,774.72 0.31
8 002142 宁波银行 117,322.88 0.30
9 002408 齐翔腾达 116,601.64 0.30
10 002095 生意宝 114,284.31 0.29
11 002240 威华股份 102,439.00 0.26
12 002202 金风科技 100,496.61 0.26
13 002353 杰瑞股份 99,007.39 0.25
14 002440 闰土股份 91,584.80 0.24
15 002081 金螳螂 90,911.38 0.23
16 002022 科华生物 89,871.75 0.23
17 002450 康得新 88,355.33 0.23
18 002665 首航节能 87,888.80 0.23
19 002318 久立特材 85,267.20 0.22
20 002117 东港股份 85,070.52 0.22
买入股票的成本(成交)总额 3,287.50
卖出股票的收入(成交)总额 8,452,657.11
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,698.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 394.16
5 应收申购款 494.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.09
8 其他 -
9 合计 33,833.89
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002522 上海莱士 354,353.40 1.14 重大事项
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A) 319 36,207.40 5,613,698.00 48.60% 5,936,462.00 51.40%
国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B) 553 20,886.37 100,200.00 0.87% 11,449,961.00 99.13%
国联安双力中小板综指(场内简称:国安双力) 718 9,242.20 1,384,999.00 20.87% 5,250,903.21 79.13%
合计 1,590 18,702.03 7,098,897.00 23.87% 22,637,326.21 76.13%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中银保险有限公司-传统保险产品 3,706,355.00 32.09%
2 中信信托有限责任公司-企业年金资金信托12 1,868,441.00 16.18%
3 郑淑女 500,053.00 4.33%
4 李荣 431,000.00 3.73%
5 彩霞 407,400.00 3.53%
6 张兰华 281,199.00 2.43%
7 方向 222,119.00 1.92%
8 杨楚杰 150,012.00 1.30%
9 胡红霞 136,306.00 1.18%
10 孙学让 129,301.00 1.12%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 李延欣 850,000.00 7.36%
2 杨震 500,000.00 4.33%
3 郑淑女 424,553.00 3.68%
4 张思东 300,000.00 2.60%
5 金纪良 300,000.00 2.60%
6 魏代铭 265,827.00 2.30%
7 陆晓秋 261,901.00 2.27%
8 朱洪宏 252,000.00 2.18%
9 周宇 200,110.00 1.73%
10 张美芳 200,000.00 1.73%
项目 国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A) 国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B) 国联安双力中小板综指(场内简称:国安双力)
基金合同生效日(2012年3月23日)基金份额总额 179,140,090 179,140,091 450,829,005.27
本报告期期初基金份额总额 14,894,600 14,894,601 7,260,176.21
本报告期基金总申购份额 - - 1,084,663.79
减:本报告期基金总赎回份额 - - 9,408,186.63
本报告期基金拆分变动份额 -3,344,440 -3,344,440 7,699,248.84
本报告期期末基金份额总额 11,550,160 11,550,161 6,635,902.21
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券股份有限公司 1 8,452,657.11 100.00% 7,479.72 100.00% -
第一创业证券股份有限公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 2 - - - - -
东北证券股份有限公司 1 - - - - -
安信证券股份有限公司 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券股份有限公司 - - - - - -
第一创业证券股份有限公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 - - - - - -
2014年6月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年八月二十九日