深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2011年11月4日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2011年9月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

邮政编码:100140

法定代表人:李晓鹏

成立日期:2005年6月21日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号

中国银监会银监复[2005]105号

经营范围:基金募集 基金销售 资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

联系人:朱碧艳

联系电话:010-5869 8918

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的55% 瑞士信贷占公司注册资本的25% 中国远洋运输(集团)总公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事会成员

李晓鹏先生:董事长,经济学博士。自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1984年加入中国工商银行,2004年9月任中国工商银行副行长,曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长、中国华融资产管理公司副总裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行(阿拉木图)股份公司董事长、中国工商银行(中东)有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。

Neil Harvey 先生,董事。瑞士信贷董事总经理,长驻香港工作,负责资产管理部的环球新兴市场及亚太区市场业务,是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太地区执行委员会成员。2010年重返瑞士信贷工作,在此之前任职于复兴集团(Renaissance Group),最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在2006年加盟复兴集团之前,Harvey先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金——Bennelong资产管理公司。Harvey先生1993年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间,分别在投资银行业务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展业务的负责人。此外,他创立并管理了瑞士信贷在亚洲(除日本)的固定收益业务,并担任了多个领导职务,包括新兴市场固定收益分配全球负责人,管理中东、非洲、土耳其和拉丁美洲的业务。

David Peter Walker先生:独立董事,1978年至1983年任职于J.P.Morgan,负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进行,以及推广及执行债务融资 1983年至1990年任职于Bankers Trust,先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负责亚太区(日本除外)的银行及证券业务 1990年至2003年5月,任职于瑞士信贷第一波士顿,担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职 2003年6月至今,成立物业发展业务公司,并兼任几家英国公司的董事。

陈晓燕女士:董事,学士。1982-1984年任职于中国人民银行会发局。1984-1986年任中国工商银行会计部营业处处长。1986-1998年任中国工商银行会计部副主任。1998-1999年任中国工商银行银行卡部主任。1999-2001年任中国工商银行资金营运部总经理。2001年1月至2009年7月任中国工商银行个人金融业务部总经理。2009年7月至今任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。

刘国恩先生:经济学博士,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国医药经济研究中心主任,博士生导师。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000-2006,获终身教职) 曾担任中国留美经济学会2004-2005届主席以及国际医药经济学会亚太联合会主席。目前担任国务院城镇居民医疗保险试点评估专家组成员等职,同时承担了包括国家发改委、世界银行等直接立项资助的重大课题。

牛大鸿先生:独立董事, 博士。1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总经理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD副总裁(兼)。2000年至今PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

蔡昀,董事,学士。1990-1993年任职于中远总公司审计处。1993-1994年任职于中远(集团)总公司审计处员工。1994-1996年任职于中远英国公司。1996-1998年任中远(集团)总公司监督部审计室副主任。1998-1999年任中远(集团)总公司监督部审计处处长。1999-2006年任中远英国公司副总经理。2006年11月至今任中远(集团)总公司财务部副总经理。

赵跃女士:董事,硕士。1987-1994年在中国工商银行信托投资公司工作。1994-1998年在工商国际金融有限公司工作,1998.01-1998.09 任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行证券基金托管部总经理。2002-2004年任中国工商银行资产托管部副总经理(总经理级)。2004年至今任中国工商银行养老金业务部(原企业年金中心)总经理。

郭特华女士: 董事,总经理,博士。1989-1998年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,1998-2005 年中国工商银行总行资产托管部历任处长,副总经理。

2、监事会成员

张衢先生:监事会主席,博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998.8-2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10 中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。

Sarah Pearson女士:监事,法学学士。拥有英格兰、香港和澳大利亚(新南威尔士州)的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官,负责亚太区及全球新兴市场的资产管理业务。Pearson女士于1994年加盟伦敦瑞士信贷金融产品 (Credit Suisse Financial Products), 1996年至2010年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和悉尼。出任现有职务前,Pearson女士曾任亚太区区域总顾问六年,并在2006年至2010年期间担任瑞士信貸澳洲區首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前,Pearson女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。

王妍敏女士:监事,硕士,会计师。1997.08-1999.04中远(集团)总公司资产管理中心员工。1999.04-2009.02中远(集团)总公司监督部员工。2009.02至今任中远(集团)总公司监督部财务审计室副经理。2010年7月起兼任中远慈善基金会监事。

江明波先生:11年证券从业经验 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人 2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理 2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监,2008年4月14日至今,担任工银瑞信信用添利基金基金经理,2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益基金基金经理。

刘坤女士:监事,硕士,中国注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会会员。2002年至2007年,任职于华安基金管理有限公司北京分公司,担任高级经理 2000年至2002年,任职于环球太阳海网络电视有限公司,担任高级财务经理 1998年至2000年,任职于北京东方龙马系统集成有限公司,担任财务经理。1995年至1998年,任职于北京康拓科技开发集团总公司,担任主管会计。1991年至1994年,任职于北京康捷电子工程有限公司,担任主管会计。2007年11月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任高级经理。2011年6月起担任财务部副总监。

3、其他高级管理人员

朱碧艳女士:督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

夏洪彬先生:副总经理,工商管理硕士。1999年至2003年任职于瑞士信贷资产管理公司,历任高级风险分析师、副总裁 2003年至2005年,任职于瑞士信贷第一波士顿,曾担任CSFB/Tremont对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006年加入瑞士信贷集团资产管理部,历任副总裁、董事。

肖在翔先生:副总经理,毕业于中国社会科学院研究生院。1980年至1982年任职于中国人民银行,1984年至2007年任职于中国工商银行,历任储蓄部储蓄业务处处长,零售业务部副总经理,个人金融业务部副总经理。

4.本基金基金经理

何江先生,6年证券从业经验 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师 2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理。

本基金历任基金经理

樊智先生:2010年11月9日至2011年7月14日管理本基金。

5.投资决策委员会成员

郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

何江旭先生:14年证券从业经验 曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监 2009年加入工银瑞信,现任权益投资总监 2010年4月12日至今,担任工银核心价值基金基金经理 2011年4月21日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。

江明波先生:简历同上。

陈超先生:首席经济学家,毕业于中国人民银行研究生部,获经济学博士学位。2000年8月至2005年2月,任职于中国人民银行,担任主任科员。2005年2月至2007年9月,任职于中央汇金投资有限责任公司,担任副主任。2007年9月至2009年10月,任职于中国投资有限责任公司,担任高级经理。2009年10月,加入工银瑞信基金管理有限公司,担任首席经济学家。

曹冠业先生:10年证券从业经验,CFA、FRM 先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理 2007年加入工银瑞信,现任权益投资部总监 2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理 2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理 2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理 2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。

郝康先生:16年证券从业经验 先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监 2007年加入工银瑞信,现任国际业务总监 2008年2月14日至今,担任工银全球基金基金经理。

杜海涛先生:14年证券从业经验 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理 2006年加入工银瑞信,现任固定收益部总监 2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理 2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理 2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理 2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型基金基金经理。

杨军先生,14年证券从业经验 先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基金管理有限公司担任基金经理 2010年加入工银瑞信基金管理有限公司 2010年5月18日至今,担任工银红利基金基金经理。

宋炳珅先生,7年证券从业经验 曾任中信建投证券有限公司研究员 2007年加入工银瑞信,现任研究部副总监。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:项俊波

成立时间:2009年1月15日

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、申购赎回代理证券公司

(1)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:祝幼一

电话:021-62580818-177

客服电话:4008888666

联系人:芮敏祺

公司网站:www.gtja.com

(2)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(3)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

客户服务热线:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(4)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

公司网址:www.ebscn.com

(5)山西证券股份有限公司

办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

客服电话:400-666-1618

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

网址:www.i618.com.cn

(6)广发证券股份有限公司

法定代表人:王志伟

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

(7)红塔证券股份有限公司

地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

客服电话:0871-3577930

联系人:刘晓明

电话:0871-3577942

(8)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(9)齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283906

传真:0531-81283900

客户服务热线: 95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(10)广发华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

法定代表人:黄金琳

电 话:0591-87841160

传 真:0591-87841150

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

2、二级市场交易代理证券公司

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:陈耀先

联系人:刘永卫

电话:(021)58872625

传真:(021)68870311

(三)律师事务所及经办律师

名 称:北京市德恒律师事务所

住 所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

负责人:王丽

电 话:(010)66575888

传 真:(010)65232181

经办律师:徐建军、王莹

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名 称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:许康玮、王鸣宇

联系电话:(021)23238888

传 真:(021)23238800

联系人:王鸣宇

四、基金的名称

本基金名称:深证红利交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:股票型指数基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

八、基金的投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制 (2)标的指数成份股流动性严重不足 (3)标的指数的成份股票长期停牌 (4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%,偏离度年化标准差不超过2%。

1、股票资产日常投资组合管理

(1)投资组合的建立

基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。

1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。

2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。

3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

(2)投资组合日常管理

1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。

2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。

3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。

(3)标的指数成份股票定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

(4)成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。

(5)标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

(6)申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。

(7)跟踪偏离度的监控与管理

基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。

2、其他金融工具投资策略

本基金基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的10%。

九、基金的标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为深证红利价格指数。

本基金股票资产跟踪的标的指数为深证红利价格指数(简称“深红利P”,当前代码为399324)。深证红利价格指数是由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制并发布的市场指数,它的成份股选自在深圳证券交易所上市的具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票组成,成份股每年调整一次。深证红利价格指数成份股数量适中、股息回报率高、规模和流动性较好,适宜作为投资标的和指数衍生工具的基础。深证红利价格指数样本股包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股,整体市场表现良好,指数回报率自基日以来在各指数中名列前茅。

本基金的业绩比较基准为:本基金标的指数

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2011年7月1日起至9月30日止。

1. 报告期末基金资产组合情况

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注:股票投资项含可退替代款估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)指数投资部分

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注:1、合计项不含可退替代款估值增值

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

(2)积极部分

无。

3. 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 基金的其他资产构成

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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2010年11月5日,基金合同生效以来(截至2011年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

■

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

(2010年11月5日至2011年9月30日)

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十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、基金合同生效后的信息披露费用

4、基金上市费及年费

5、基金收益分配中发生的费用

6、基金份额持有人大会费用

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费

8、基金的证券交易费用

9、基金财产拨划支付的银行费用

10、标的指数许可使用费

11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.1%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为0.03%

H为每日应计提的基金标的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,当季标的指数许可使用费不足50,000元的,按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起3个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

4、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年6月14日刊登的《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“释义”部分,根据新修订的《证券投资基金销售管理办法》,更新了对《销售办法》的释义。

2、在“三、基金管理人”部分,更新了本公司监事会成员简历 更新了本基金基金经理的相关内容 更新了本公司投资决策委员会成员的情况。

3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人情况及基金托管业务经营情况的相关内容。

4、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息。

5、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

6、在 “十一、基金的业绩”部分,更新了截至2011年第三季度末本基金的业绩表现。

7、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,更新了相关内容。

8、在“二十三、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间与本基金及管理人相关的历次公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一一年十二月十四日

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,101,212,032.75 98.77
其中:股票 1,101,212,032.75 98.77
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,992,714.83 1.17
6 其他资产 716,326.65 0.06
7 合计 1,114,921,074.23 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 149,970,047.75 13.47
C 制造业 547,175,957.12 49.15
C0 食品、饮料 124,321,244.28 11.17
C1 纺织、服装、皮毛 9,917,376.00 0.89
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 146,541,362.03 13.16
C7 机械、设备、仪表 250,501,345.26 22.50
C8 医药、生物制品 15,894,629.55 1.43
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,898,139.80 2.60
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 17,633,525.60 1.58
G 信息技术业 82,914,977.00 7.45
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 88,082,588.86 7.91
J 房地产业 175,479,538.46 15.76
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 11,057,258.16 0.99
合计 1,101,212,032.75 98.91
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 18,885,400 136,730,296.00 12.28
2 000157 中联重科 8,824,366 83,919,720.66 7.54
3 000063 中兴通讯 3,926,100 74,203,290.00 6.67
4 000983 西山煤电 3,374,600 71,912,726.00 6.46
5 000527 美的电器 4,059,240 59,833,197.60 5.37
6 000568 泸州老窖 1,517,504 59,030,905.60 5.30
7 000895 双汇发展 690,817 44,903,105.00 4.03
8 000937 冀中能源 1,567,282 37,003,528.02 3.32
9 000402 金融街 5,219,400 31,838,340.00 2.86
10 000709 河北钢铁 8,602,900 31,486,614.00 2.83
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 698,347.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,602.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,376.29
8 其他 -
9 合计 716,326.65
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010.11.5-2010.12.31 0.35% 0.59% -5.45% 1.97% 5.80% -1.38%
2011.1.1-2011.9.30 -20.01% 1.33% -20.45% 1.35% 0.44% -0.02%
自基金合同生效起至今 -19.73% 1.23% -24.79% 1.48% 5.06% -0.25%


基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司