大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 68

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69

8.12 投资组合报告附注 ...... 70
§9 基金份额持有人信息...... 71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 72
§10 开放式基金份额变动...... 72
§11 重大事件揭示...... 72

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73

11.8 其他重大事件 ...... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 77

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 77

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 77
§13 备查文件目录...... 77

13.1 备查文件目录 ...... 77

13.2 存放地点 ...... 77

13.3 查阅方式 ...... 77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 深证 ETF

场内简称 深证成指 ETF

基金主代码 159943

交易代码 159943

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 161,229,922.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2015 年 7 月 8 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证成份指数

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 任航

负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市东城区建国门内大街 69
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号


27-33 层

办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 28
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号凯晨世贸中心东座 F9

27-33 层

邮政编码 518054 100031

法定代表人 吴庆斌 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
(特殊普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -160,833.58 1,068,722.02 37,876,872.98
现收益

本期利润 -17,804,370.31 -25,445,009.24 12,499,252.62

加权平均

基金份额 -0.1539 -0.3366 0.5753
本期利润
本期加权

平均净值 -14.07% -27.81% 10.06%
利润率
本期基金

份额净值 -12.17% -24.33% 8.52%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 -48,347,315.60 -14,103,353.51 5,844,301.16
分配利润

期末可供 -0.2999 -0.1636 0.0820

分配基金
份额利润

期末基金 159,492,777.09 97,054,890.31 105,984,256.93
资产净值

期末基金 0.989 1.126 1.488
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 -23.27% -12.64% 15.44%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -5.63% 0.96% -5.79% 0.97% 0.16% -0.01%

过去六个月 -12.86% 0.95% -13.62% 0.97% 0.76% -0.02%

过去一年 -12.17% 0.92% -13.54% 0.94% 1.37% -0.02%

过去三年 -27.87% 1.20% -34.18% 1.24% 6.31% -0.04%

过去五年 49.78% 1.35% 31.56% 1.38% 18.22% -0.03%

自基金合同生效起 -23.27% 1.52% -45.58% 1.57% 22.31% -0.05%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准
成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月
加入大成基金管理有限公司，先后担任基
金运营部基金会计、股票投资部投委会秘
书兼风控员、数量与指数投资部数量分析
师、指数与期货投资部基金经理、指数与
本基金基 2021 年 9 期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 日
刘淼 金经理 月 2 日 - 15 年 至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国 A 股
质优价值 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2023
年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数
联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至


2022 年 11 月 30 日任大成中证 500 深市交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任
大成中证红利指数证券投资基金基金经
理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日
任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日起任大
成中证 100 交易型开放式指数证券投资基
金、大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日起
任大成中证电池主题指数型发起式证券投
资基金基金经理。2022 年 7 月 13 日起任
大成中证上海环交所碳中和交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2022 年 10
月 13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成动态
量化配置策略混合型证券投资基金基金经
理。2023 年 3 月 20 日起任大成有色金属
期货交易型开放式指数证券投资基金、大
成有色金属期货交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14
日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍：中国

法国雷恩高等商学院管理学硕士。2017 年
6 月至 2018 年 10 月任平安道远投资管理
（上海）有限公司企划财务部企划财务。
2018 年 11 月至 2022 年 7 月任平安基金管
理有限公司 ETF 指数投资部指数研究员、
基金经理助理。2022 年 7 月至 2024 年 1
月任大成基金管理有限公司指数与期货投
资部基金经理助理。2022 年 8 月 1 日至
2023 年 6 月 14 日任大成上海金交易型开
王宁 本基金基 2022 年 8 放式证券投资基金基金经理助理。2022 年
宁 金经理助 月 1 日 - 5 年 8 月 1 日至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI
理 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理助理。2022 年 8 月
1 日至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国
A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理助理。2022 年
8 月 1 日至 2024 年 1 月 8 日任大成有色金
属期货交易型开放式指数证券投资基金、
大成有色金属期货交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、大成绝对收益策略混
合型发起式证券投资基金、大成中证上海


环交所碳中和交易型开放式指数证券投资
基金、大成中证全指医疗保健设备与服务
交易型开放式指数证券投资基金、深证成
长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大
成中证 100 交易型开放式指数证券投资基
金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券
投资基金、大成中证 500 深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成深证成份交易
型开放式指数证券投资基金、大成深证成
长 40 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理。具备基金从业资格。
国籍：中国

香港中文大学理学（金融工程）硕士。2018
年 5 月加入大成基金管理有限公司，曾担
本基金基 2022 年 2023 年 任指数与期货投资部研究员兼基金经理助
刘旺 金经理助 12 月 19 12 月 13 5 年 理，现任指数与期货投资部基金经理。2024
理 日 日 年 1 月 2 日起任大成沪深 300 指数增强型
发起式证券投资基金基金经理。具备基金
从业资格。国籍：中国

清华大学经济学硕士。2004 年 9 月至 2008
年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金
运作部。2008 年加入大成基金管理有限公
司，曾担任规划发展部高级产品设计师、
数量与指数投资部总监助理、指数与期货
投资部副总监，现任混合资产投资部副总
监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23
日任大成中证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。2014 年
1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康
本基金基 产业股票型证券投资基金基金经理。2012
金经理， 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成
苏秉 混合资产 2015 年 6 2023 年 4 19 年 长 40 交易型开放式指数证券投资基金及
毅 投资部副 月 5 日 月 10 日 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
总监 投资基金联接基金基金经理。2012 年 8 月
24 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2013 年 2 月 7 日至 2023 年 3 月 20 日
任大成中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日至 2023
年4月10日任大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月
29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成中证互
联网金融指数分级证券投资基金基金经


理。2016 年 3 月 4 日至 2023 年 4 月 19 日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6
月 26 日起任大成景恒混合型证券投资基
金基金经理。2021 年 4 月 23 日至 2023 年
7 月 13 日任大成智惠量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2023 年 4
月 25 日起任大成卓享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2023 年 8 月 1 日
起任大成中证 1000 指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2024 年 1 月 29 日
起任大成丰享回报混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

3、因个人原因离职，王宁宁女士自 2024 年 1 月 8 日起不再担任基金经理助理。上述事项已
按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，国内经济总体在复苏通道中，GDP 同比 5.2%，实现全年增长目标。不过，由于“有
效需求不足”、 “部分行业产能过剩”和“社会预期偏弱”等问题的存在，修复过程呈现出“波浪式发展”的态势。从年初脉冲修复到二季度增长环比放缓，从三季度企稳改善到四季度的回踩，股票市场始终伴随经济预期与现实变化而上下波动。报告期内，A 股市场先扬后抑，整体表现不佳。

主要指数方面，沪深 300 跌 11.38%；中证 500 跌 7.42%；创业板指跌 19.41%，中证 1000 跌
6.28%。行业上（中信一级），通信、传媒、煤炭涨幅领先；消费者服务、房地产、电力设备及新能源表现萎靡。主题方面，红利策略整体上贯穿全年；人工智能在上半年表现颇为强势。风格上，小盘、价值相对占优。

阶段表现上，开年伊始，基于对经济的乐观预期，A 股延续了 2022 年底启动的修复行情继续
反弹。三月份以后，市场对于后续复苏强度的判断产生了分歧并影响投资方向与风格。主力逐渐定价弱复苏，叠加流动性宽松以及 CHATGPT 为代表的人工智能出现了比较明显的技术进步，交易方向顺势转向成长，TMT 大幅跑赢。五月份，内部与外部去库存共振，各类经济活动走弱；海外方面，美联储紧缩预期反复，影响国内。因此，股票市场开始普遍下跌，偏股型主动基金陆续回吐年内收益，上半年表现强势的“人工智能”与“中特估”两大投资主线也出现明显回调。直至7 月份，经济偏弱反而强化了市场对政策放松的期待，资产价格开始伴随政策预期波动。也正如市场所希望的，稳增长政策及活跃资本市场的各项政策在这段时间陆续加码，实际出台的力度较此前预期边际有所提升。这对市场情绪起到提振作用，尤其是基本面受益的房地产、大金融等，在情绪带动下反弹强劲。8 月份以后，国内经济总体企稳，但弹性走弱，结构上面临需求不足的问题。政策上，重要会议基调积极但出台力度相对克制。海外方面，美债收益率经历冲高见顶后逐渐回落的过程。在此背景下，股票市场信心缺乏，A 股走势逐渐低颓。尽管美债收益率回落理应对股票估值的压制作用边际缓和，但因未与分子端形成合力，所以，只有对贴现率更为敏感的小盘股阶段性表现较好。而大盘蓝筹则完全没有演绎分母端改善所带来的变化，在四季度一度出现超跌情况。

本基金标的指数为深证成份指数。深证成份指数由深圳证券市场中市值大、流动性好的 500
只 A 股组成，定位于深交所标尺指数，反映深交所多层次市场的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.989 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.17%，业绩比较基准收益率为-13.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于股票市场而言，2024 年开局市场仍在反映对于经济内外部挑战的担忧，惯性地放大利空因素并形成负反馈。实际上，今年市场环境较 2023 年将会有所改善。首先，经济继续温和复苏，名义 GDP 回升助力企业盈利修复，这是改善投资预期或者信心的基础。其次，美联储加息周期结束，美债收益率大概率会下行，美元走弱。因此，外部环境对 A 股的制约将会一定程度减弱，同时也为国内货币政策打开空间。第三，政策工具箱空间比较丰富，并将继续发力托底经济，包括前期政策的落地执行、防范化解地产风险和重点产业的支持等。最后，股票经过多轮调整，当前
配置性价比提高。综上，2024 年股票市场表现应好于去年。同时，由于经济增长或更重结构，A股也将呈现结构性行情。

组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。

各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了大成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“大成深证 ETF 基金”)的财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变
动表以及财务报表附注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了大成深证 ETF 基金 2023 年 12


月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成深
证 ETF 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

大成深证 ETF 基金的基金管理人大成基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包
括大成深证 ETF 基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们
其他信息 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事
项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
管理层和治理层对财务报表的责 大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成深
证 ETF 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算大成深证 ETF 基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督大成深证 ETF 基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。

任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现


由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成深
证 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成深证 ETF 基金
不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 陈熹 徐翘楚

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,513,014.36 3,417,635.54

结算备付金 8,477.84 -

存出保证金 40,379.13 5,798.31

交易性金融资产 7.4.7.2 157,064,193.71 94,615,200.83

其中：股票投资 157,064,193.71 94,615,200.83

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 111,573.01 44,046.57

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 159,737,638.05 98,082,681.25

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 764,118.97

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 64,364.04 40,491.16

应付托管费 12,872.81 8,098.23

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 167,624.11 215,082.58

负债合计 244,860.96 1,027,790.94

净资产：

实收基金 7.4.7.10 207,840,092.69 111,158,243.82

未分配利润 7.4.7.12 -48,347,315.60 -14,103,353.51

净资产合计 159,492,777.09 97,054,890.31

负债和净资产总计 159,737,638.05 98,082,681.25

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.989 元，基金份额总额 161,229,922.00
份。
7.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -16,777,870.68 -24,585,950.71

1.利息收入 18,456.33 20,725.50

其中：存款利息收入 7.4.7.13 18,456.33 20,725.50

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 799,447.30 1,903,879.85
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -859,486.29 736,755.69

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 26,414.85 37,459.47

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 1,632,518.74 1,129,664.69

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -17,643,536.73 -26,513,731.26
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 47,762.42 3,175.20
号填列）

减：二、营业总支出 1,026,499.63 859,058.53

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 630,053.92 457,211.26

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 126,010.70 91,442.27

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.01 -

8．其他费用 7.4.7.23 270,435.00 310,405.00

三、利润总额（亏损总额 -17,804,370.31 -25,445,009.24
以“-”号填列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -17,804,370.31 -25,445,009.24
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -17,804,370.31 -25,445,009.24

7.3 净资产变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 111,158,243.82 - -14,103,353.51 97,054,890.31
资产

二、本期期初净 111,158,243.82 - -14,103,353.51 97,054,890.31
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 96,681,848.87 - -34,243,962.09 62,437,886.78
号填列）

（一）、综合收益 - - -17,804,370.31 -17,804,370.31
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 96,681,848.87 - -16,439,591.78 80,242,257.09
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 204,965,519.59 - -32,536,392.43 172,429,127.16
购款

2.基金赎 -108,283,670.7

回款 - 16,096,800.65 -92,186,870.07
2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 207,840,092.69 - -48,347,315.60 159,492,777.09
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 91,821,874.07 - 14,162,382.86 105,984,256.93
资产

二、本期期初净 91,821,874.07 - 14,162,382.86 105,984,256.93
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 19,336,369.75 - -28,265,736.37 -8,929,366.62
号填列）

（一）、综合收益 - - -25,445,009.24 -25,445,009.24
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 19,336,369.75 - -2,820,727.13 16,515,642.62
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 34,805,465.57 - -4,026,584.00 30,778,881.57
购款

2.基金赎 -15,469,095.82 - 1,205,856.87 -14,263,238.95
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 111,158,243.82 - -14,103,353.51 97,054,890.31
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 范瑛 梁靖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]450 号《关于核准大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,384,454,750.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 634 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,384,588,069.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 133,319.00 元份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]330 号文审核同意，本基金于 2015 年
7 月 8 日在深交所挂牌交易。

根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金基金折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2015 年 6 月 29 日进
行了基金份额折算，折算比例为 1：0.06565125，并于 2015 年 6 月 30 日进行了变更登记。

根据大成基金管理有限公司于 2021 年 10 月 22 日发布的《大成深证成份交易型开放式指数证
券投资基金基金份额拆分结果的公告》，本基金于 2021 年 10 月 21 日进行了基金份额拆分并进行
了变更登记，拆分比例为 11.817461846。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报；主要投资范围为标的指数的成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)，该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,513,014.36 3,417,635.54

等于：本金 2,512,522.71 3,416,952.20

加：应计利息 491.65 683.34

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,513,014.36 3,417,635.54

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 171,464,002.08 - 157,064,193.71 -14,399,808.37

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 171,464,002.08 - 157,064,193.71 -14,399,808.37

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 91,371,472.47 - 94,615,200.83 3,243,728.36

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 91,371,472.47 - 94,615,200.83 3,243,728.36

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,624.11 6,194.68

其中：交易所市场 2,624.11 6,194.68

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 130,000.00 170,000.00

应付指数使用费 35,000.00 35,000.00

可退替代款 - 3,887.90

合计 167,624.11 215,082.58

注：可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 86,229,922.00 111,158,243.82

本期申购 159,000,000.00 204,965,519.59

本期赎回（以“-”号填列） -84,000,000.00 -108,283,670.72

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 161,229,922.00 207,840,092.69

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年 8,427,735.39 -22,531,088.90 -14,103,353.51
度末

本期 8,427,735.39 -22,531,088.90 -14,103,353.51
期初

本期 -160,833.58 -17,643,536.73 -17,804,370.31
利润
本期
基金
份额

交易 9,508,534.05 -25,948,125.83 -16,439,591.78
产生
的变
动数
其
中：

基金 19,832,000.18 -52,368,392.61 -32,536,392.43
申购
款

基

金赎 -10,323,466.13 26,420,266.78 16,096,800.65
回款
本期

已分 - - -
配利
润

本期 17,775,435.86 -66,122,751.46 -48,347,315.60
末
7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 17,854.28 20,458.82

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -


结算备付金利息收入 268.45 148.53

其他 333.60 118.15

合计 18,456.33 20,725.50

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -747,396.08 -675,359.97
股票差价收入

股票投资收益——赎回 -112,090.21 1,412,115.66
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -859,486.29 736,755.69

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 14,570,485.01 9,568,107.27
额

减：卖出股票成本 15,288,059.48 10,219,817.53
总额

减：交易费用 29,821.61 23,649.71

买卖股票差价收 -747,396.08 -675,359.97
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12
月31日

赎回基金份额对价总 92,186,870.07 14,263,238.95
额

减：现金支付赎回款 907,033.07 248,019.95
总额

减：赎回股票成本总 91,391,927.21 12,603,103.34

额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -112,090.21 1,412,115.66

7.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 21.29 31.42
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 26,393.56 37,428.05
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 26,414.85 37,459.47

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 147,620.97 138,074.71
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 121,200.00 100,600.00
总额

减：应计利息总额 21.50 41.11

减：交易费用 5.91 5.55

买卖债券差价收入 26,393.56 37,428.05

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 1,632,518.74 1,129,664.69
收益


其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 1,632,518.74 1,129,664.69

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -17,643,536.73 -26,513,731.26

股票投资 -17,643,536.73 -26,501,206.31

债券投资 - -12,524.95

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -17,643,536.73 -26,513,731.26

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 47,762.42 3,175.20

合计 47,762.42 3,175.20

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00


信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 435.00 395.00

指数使用费 140,000.00 140,000.00

其他 - 10.00

合计 270,435.00 310,405.00

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。本基金当季日均基金资产净值大于 5,000 万元时，标的指
数许可使用费收取下限为每季度人民币 3.5 万元，不足 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；本基金当
季日均基金资产净值小于或等于 5,000 万元时，标的指数许可使用费收取不设下限金额。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人
银行”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司
际”)
大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业
资本”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券 27,631,986.34 85.77 17,600,929.77 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券 129,651.95 87.83 138,074.71 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 13,287.59 75.59 2,624.11 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 12,685.35 100.00 6,194.68 100.00

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费 630,053.92 457,211.26

其中：应支付销售机构的客户维护 - -
费

应支付基金管理人的净管理费 630,053.92 457,211.26

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 126,010.70 91,442.27

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 2,513,014.36 17,854.28 3,417,635.54 20,458.82

注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

光大证券 001268 联合精密 网下发行 409 7,873.25

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

股）

永达 2023 新股

001239 股份 年 12 6 个月 锁定 12.05 19.92 151 1,819.55 3,007.92 -
月 4 日

夏厦 2023 新股

001306 精密 年 11 6 个月 锁定 53.63 75.36 29 1,555.27 2,185.44 -
月 9 日


联域 2023 新股

001326 股份 年 11 6 个月 锁定 41.18 48.64 59 2,429.62 2,869.76 -
月 1 日

2023

001358 兴欣 年 12 6 个月 新股 41.00 44.16 47 1,927.00 2,075.52 -
新材 月 14 锁定

日

威尔 2023 新股

301251 高 年 8 月 6 个月 锁定 28.88 34.59 132 3,812.16 4,565.88 -
30 日

恒工 2023 新股

301261 精密 年 6 月 6 个月 锁定 36.90 50.85 79 2,915.10 4,017.15 -
29 日

敷尔 2023 新股

301371 佳 年 7 月 6 个月 锁定 55.68 37.58 64 3,563.52 2,405.12 -
24 日

2023

301413 安培 年 12 6 个月 新股 33.25 58.19 125 4,156.25 7,273.75 -
龙 月 11 锁定

日

协昌 2023 新股

301418 科技 年 8 月 6 个月 锁定 51.88 50.20 54 2,801.52 2,710.80 -
10 日

波长 2023 新股

301421 光电 年 8 月 6 个月 锁定 29.38 59.37 137 4,025.06 8,133.69 -
16 日

丰茂 2023 新股

301459 股份 年 12 6 个月 锁定 31.90 39.84 138 4,402.20 5,497.92 -
月 6 日

博盈 2023 新股

301468 特焊 年 7 月 6 个月 锁定 47.58 30.22 109 5,186.22 3,293.98 -
12 日

盟固 2023 新股

301487 利 年 8 月 6 个月 锁定 5.32 40.96 611 3,250.52 25,026.56 -
1 日

2023

301489 思泉 年 10 6 个月 新股 41.66 64.11 80 3,332.80 5,128.80 -
新材 月 16 锁定

日

乖宝 2023 新股

301498 宠物 年 8 月 6 个月 锁定 39.99 38.81 85 3,399.15 3,298.85 -
9 日

301505 苏州 2023 6 个月 新股 26.35 35.81 110 2,898.50 3,939.10 -
规划 年 7 月 锁定


12 日

民生 2023 新股

301507 健康 年 8 月 6 个月 锁定 10.00 15.85 335 3,350.00 5,309.75 -
24 日

金凯 2023 新股

301509 生科 年 7 月 6 个月 锁定 56.56 62.23 69 3,902.64 4,293.87 -
26 日

德福 2023 新股

301511 科技 年 8 月 6 个月 锁定 28.00 22.67 141 3,948.00 3,196.47 -
8 日

中远 2023 新股

301516 通 年 12 6 个月 锁定 6.87 15.51 541 3,716.67 8,390.91 -
月 1 日

陕西 2023 新股

301517 华达 年 10 6 个月 锁定 26.87 43.69 106 2,848.22 4,631.14 -
月 9 日

儒竞 2023 新股

301525 科技 年 8 月 6 个月 锁定 99.57 81.46 35 3,484.95 2,851.10 -
23 日

多浦 2023 新股

301528 乐 年 8 月 6 个月 锁定 71.80 68.91 50 3,590.00 3,445.50 -
17 日

福赛 2023 新股

301529 科技 年 8 月 6 个月 锁定 36.60 37.88 84 3,074.40 3,181.92 -
31 日

崇德 2023 新股

301548 科技 年 9 月 6 个月 锁定 66.80 58.99 47 3,139.60 2,772.53 -
11 日

三态 2023 新股

301558 股份 年 9 月 6 个月 锁定 7.33 13.40 600 4,398.00 8,040.00 -
21 日

中集 2023 新股

301559 环科 年 9 月 6 个月 锁定 24.22 18.24 188 4,553.36 3,429.12 -
26 日

2023

301566 达利 年 12 6 个月 新股 8.90 22.14 444 3,951.60 9,830.16 -
凯普 月 22 锁定

日

2023

301578 辰奕 年 12 6 个月 新股 48.94 68.32 79 3,866.26 5,397.28 -
智能 月 21 锁定

日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 2,513,014.36 - - - 2,513,014.36

结算备付金 8,477.84 - - - 8,477.84

存出保证金 40,379.13 - - - 40,379.13

交易性金融资产 - - - 157,064,193.71 157,064,193.71

应收清算款 - - - 111,573.01 111,573.01

资产总计 2,561,871.33 - - 157,175,766.72 159,737,638.05


负债

应付管理人报酬 - - - 64,364.04 64,364.04

应付托管费 - - - 12,872.81 12,872.81

其他负债 - - - 167,624.11 167,624.11

负债总计 - - - 244,860.96 244,860.96

利率敏感度缺口 2,561,871.33 - - 156,930,905.76 159,492,777.09

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,417,635.54 - - - 3,417,635.54

存出保证金 5,798.31 - - - 5,798.31

交易性金融资产 - - - 94,615,200.83 94,615,200.83

应收清算款 - - - 44,046.57 44,046.57

资产总计 3,423,433.85 - - 94,659,247.40 98,082,681.25

负债

应付管理人报酬 - - - 40,491.16 40,491.16

应付托管费 - - - 8,098.23 8,098.23

应付清算款 - - - 764,118.97 764,118.97

其他负债 - - - 215,082.58 215,082.58

负债总计 - - - 1,027,790.94 1,027,790.94

利率敏感度缺口 3,423,433.85 - - 93,631,456.46 97,054,890.31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证深证成份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 157,064,193.71 98.48 94,615,200.83 97.49
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 157,064,193.71 98.48 94,615,200.83 97.49

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

7,796,924.60 4,707,618.57
5%

业绩比较基准下降

-7,796,924.60 -4,707,618.57
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 156,913,993.72 94,449,685.07

第二层次 - 74,592.00

第三层次 150,199.99 90,923.76

合计 157,064,193.71 94,615,200.83

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 90,923.76 90,923.76

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 291,417.91 291,417.91

转出第三层次 - 193,075.87 193,075.87

当期利得或损失总额 - -39,065.81 -39,065.81

其中：计入损益的利得或损 - -39,065.81 -39,065.81

失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 150,199.99 150,199.99

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 50,901.85 50,901.85
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 181,737.56 181,737.56

转出第三层次 - 65,477.90 65,477.90

当期利得或损失总额 - -25,335.90 -25,335.90

其中：计入损益的利得或损 - -25,335.90 -25,335.90
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 90,923.76 90,923.76

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -1,141.62 -1,141.62
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资(上年度末：同)。

于本期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(上年度可比期间：同)。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值


证券交易所上 平均价格亚

市但尚在限售 150,199.99 式期权模型 预期波动率 0.1462-2.1752 负相关

期内的股票

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

证券交易所上 平均价格亚

市但尚在限售 90,923.76 式期权模型 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关

期内的股票
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)基金申购款

本基金申购基金份额的对价总额为 172,429,127.16元(上年度可比期间：30,778,881.57元)。
其中包括以股票支付的申购款167,236,148.40元和以现金支付的申购款5,192,978.76元(上年度可比期间：其中包括以股票支付的申购款 30,143,040.00 元和以现金支付的申购款 635,841.57元)。

(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 157,064,193.71 98.33

其中：股票 157,064,193.71 98.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 2,521,492.20 1.58

8 其他各项资产 151,952.14 0.10

9 合计 159,737,638.05 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,802,827.58 2.38

B 采矿业 2,045,874.40 1.28

C 制造业 115,568,896.14 72.46

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,868,404.00 1.17
业

E 建筑业 274,796.88 0.17

F 批发和零售业 1,533,271.15 0.96

G 交通运输、仓储和 2,103,614.78 1.32
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 9,698,548.28 6.08
信息技术服务业

J 金融业 11,118,227.63 6.97

K 房地产业 1,919,481.53 1.20

L 租赁和商务服务 1,564,240.58 0.98
业

M 科学研究和技术 1,514,574.50 0.95
服务业

N 水利、环境和公共 479,125.86 0.30
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 276,624.00 0.17

Q 卫生和社会工作 1,671,341.04 1.05

R 文化、体育和娱乐 1,179,800.09 0.74
业

S 综合 294,345.28 0.18

合计 156,913,993.72 98.38

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 138,220.89 0.09

D 电力、热力、燃气 - -


及水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,040.00 0.01

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 3,939.10 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 150,199.99 0.09

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 38,680 6,314,896.80 3.96

2 000333 美的集团 75,607 4,130,410.41 2.59

3 000858 五 粮 液 28,000 3,928,680.00 2.46

4 300059 东方财富 194,338 2,728,505.52 1.71

5 002594 比亚迪 12,900 2,554,200.00 1.60

6 002475 立讯精密 70,446 2,426,864.70 1.52

7 300760 迈瑞医疗 8,300 2,411,980.00 1.51

8 000651 格力电器 68,700 2,210,079.00 1.39

9 000568 泸州老窖 11,400 2,045,388.00 1.28

10 002415 海康威视 58,625 2,035,460.00 1.28

11 000725 京东方 A 497,000 1,938,300.00 1.22

12 300124 汇川技术 29,691 1,874,689.74 1.18


13 300498 温氏股份 83,605 1,677,116.30 1.05

14 002714 牧原股份 38,206 1,573,323.08 0.99

15 002352 顺丰控股 35,400 1,430,160.00 0.90

16 300274 阳光电源 15,580 1,364,652.20 0.86

17 000063 中兴通讯 49,100 1,300,168.00 0.82

18 002230 科大讯飞 27,975 1,297,480.50 0.81

19 000001 平安银行 131,000 1,230,090.00 0.77

20 000100 TCL 科技 280,740 1,207,182.00 0.76

21 300308 中际旭创 9,820 1,108,776.20 0.70

22 000625 长安汽车 65,414 1,100,917.62 0.69

23 000338 潍柴动力 79,700 1,087,905.00 0.68

24 002371 北方华创 4,400 1,081,124.00 0.68

25 002142 宁波银行 53,517 1,076,226.87 0.67

26 300122 智飞生物 17,450 1,066,369.50 0.67

27 300015 爱尔眼科 66,474 1,051,618.68 0.66

28 002304 洋河股份 9,362 1,028,883.80 0.65

29 000002 万 科 A 94,800 991,608.00 0.62

30 002027 分众传媒 156,288 987,740.16 0.62

31 000792 盐湖股份 59,700 952,215.00 0.60

32 002050 三花智控 31,900 937,860.00 0.59

33 002466 天齐锂业 15,900 887,061.00 0.56

34 300014 亿纬锂能 19,631 828,428.20 0.52

35 002241 歌尔股份 37,700 792,077.00 0.50

36 002460 赣锋锂业 17,190 735,732.00 0.46

37 300782 卓胜微 5,153 726,573.00 0.46

38 002129 TCL 中环 45,550 712,402.00 0.45

39 000661 长春高新 4,760 694,008.00 0.44

40 002049 紫光国微 10,080 679,896.00 0.43

41 002179 中航光电 16,824 656,136.00 0.41

42 000776 广发证券 43,700 624,473.00 0.39

43 000166 申万宏源 139,460 619,202.40 0.39

44 300142 沃森生物 25,200 592,452.00 0.37

45 000538 云南白药 11,960 587,834.00 0.37

46 000425 徐工机械 107,200 585,312.00 0.37

47 002459 晶澳科技 27,732 574,607.04 0.36

48 002252 上海莱士 71,820 574,560.00 0.36

49 002271 东方雨虹 29,853 573,177.60 0.36

50 300408 三环集团 19,200 565,440.00 0.35

51 002311 海大集团 11,980 538,021.80 0.34

52 002920 德赛西威 4,100 530,991.00 0.33

53 000977 浪潮信息 15,953 529,639.60 0.33

54 000938 紫光股份 26,847 519,489.45 0.33

55 300033 同花顺 3,200 501,984.00 0.31


56 002236 大华股份 27,000 498,150.00 0.31

57 000596 古井贡酒 2,100 488,880.00 0.31

58 002493 荣盛石化 46,925 485,673.75 0.30

59 000963 华东医药 11,595 480,728.70 0.30

60 300502 新易盛 9,661 476,480.52 0.30

61 002709 天赐材料 18,692 468,795.36 0.29

62 300418 昆仑万维 12,400 463,760.00 0.29

63 002602 世纪华通 89,809 463,414.44 0.29

64 002422 科伦药业 15,900 461,895.00 0.29

65 300347 泰格医药 8,350 458,999.50 0.29

66 002028 思源电气 8,800 457,952.00 0.29

67 002463 沪电股份 20,450 452,354.00 0.28

68 000157 中联重科 69,100 451,223.00 0.28

69 000768 中航西飞 20,100 449,637.00 0.28

70 000895 双汇发展 16,400 438,044.00 0.27

71 002812 恩捷股份 7,670 435,809.40 0.27

72 300496 中科创达 5,400 432,324.00 0.27

73 301236 软通动力 9,350 431,970.00 0.27

74 002555 三七互娱 22,600 425,106.00 0.27

75 300316 晶盛机电 9,580 422,382.20 0.26

76 300661 圣邦股份 4,722 420,305.22 0.26

77 300759 康龙化成 14,350 415,863.00 0.26

78 001979 招商蛇口 43,501 414,564.53 0.26

79 000975 银泰黄金 27,477 412,155.00 0.26

80 300896 爱美客 1,400 412,062.00 0.26

81 002821 凯莱英 3,540 410,994.00 0.26

82 002001 新 和 成 24,217 410,720.32 0.26

83 002340 格林美 74,420 406,333.20 0.25

84 002601 龙佰集团 23,500 402,555.00 0.25

85 000933 神火股份 23,700 398,160.00 0.25

86 300433 蓝思科技 30,059 396,778.80 0.25

87 002648 卫星化学 26,762 394,739.50 0.25

88 000807 云铝股份 32,200 393,484.00 0.25

89 300450 先导智能 15,300 391,680.00 0.25

90 300832 新产业 5,000 391,000.00 0.25

91 000988 华工科技 12,900 383,904.00 0.24

92 002156 通富微电 16,600 383,792.00 0.24

93 000983 山西焦煤 37,510 370,598.80 0.23

94 000301 东方盛虹 38,300 367,680.00 0.23

95 002456 欧菲光 42,000 365,820.00 0.23

96 002410 广联达 21,180 363,025.20 0.23

97 002736 国信证券 42,400 362,096.00 0.23

98 002384 东山精密 19,800 359,964.00 0.23


99 000630 铜陵有色 107,000 350,960.00 0.22

100 002738 中矿资源 9,380 349,967.80 0.22

101 002007 华兰生物 15,660 346,555.80 0.22

102 002074 国轩高科 16,090 345,935.00 0.22

103 300037 新宙邦 7,260 343,398.00 0.22

104 002185 华天科技 40,274 343,134.48 0.22

105 002465 海格通信 26,600 341,810.00 0.21

106 002797 第一创业 58,820 341,744.20 0.21

107 002436 兴森科技 22,900 337,317.00 0.21

108 000423 东阿阿胶 6,800 335,376.00 0.21

109 003816 中国广核 107,800 335,258.00 0.21

110 000786 北新建材 14,300 334,048.00 0.21

111 000733 振华科技 5,600 329,504.00 0.21

112 002202 金风科技 40,936 327,488.00 0.21

113 002223 鱼跃医疗 9,330 322,631.40 0.20

114 000932 华菱钢铁 62,360 321,154.00 0.20

115 300394 天孚通信 3,500 320,320.00 0.20

116 002180 纳思达 14,100 319,083.00 0.20

117 002625 光启技术 21,340 315,405.20 0.20

118 002176 江特电机 23,300 314,550.00 0.20

119 000066 中国长城 31,004 313,760.48 0.20

120 300207 欣旺达 21,200 312,912.00 0.20

121 002405 四维图新 35,150 312,835.00 0.20

122 002966 苏州银行 48,300 312,018.00 0.20

123 300012 华测检测 21,900 310,980.00 0.19

124 300003 乐普医疗 19,126 309,076.16 0.19

125 002517 恺英网络 27,500 307,175.00 0.19

126 301269 华大九天 2,900 306,965.00 0.19

127 000876 新 希 望 32,800 305,696.00 0.19

128 002078 太阳纸业 24,500 298,165.00 0.19

129 000009 中国宝安 25,072 294,345.28 0.18

130 000783 长江证券 54,700 294,286.00 0.18

131 002600 领益智造 43,500 294,060.00 0.18

132 300999 金龙鱼 8,800 293,744.00 0.18

133 002385 大北农 48,850 291,146.00 0.18

134 300136 信维通信 12,320 290,752.00 0.18

135 300724 捷佳伟创 3,900 288,639.00 0.18

136 002138 顺络电子 10,600 286,306.00 0.18

137 002439 启明星辰 10,600 286,200.00 0.18

138 300223 北京君正 4,400 284,460.00 0.18

139 000999 华润三九 5,682 282,565.86 0.18

140 000728 国元证券 41,150 281,054.50 0.18

141 300285 国瓷材料 12,100 279,752.00 0.18


142 002607 中公教育 67,800 276,624.00 0.17

143 300567 精测电子 3,150 276,003.00 0.17

144 002603 以岭药业 11,924 275,086.68 0.17

145 000408 藏格矿业 10,800 273,672.00 0.17

146 002044 美年健康 45,304 272,277.04 0.17

147 300568 星源材质 17,642 272,039.64 0.17

148 000799 酒鬼酒 3,700 270,655.00 0.17

149 300454 深信服 3,700 267,473.00 0.17

150 002472 双环传动 10,200 265,404.00 0.17

151 300474 景嘉微 3,750 265,162.50 0.17

152 300058 蓝色光标 36,919 265,078.42 0.17

153 300751 迈为股份 2,044 264,718.44 0.17

154 002353 杰瑞股份 9,400 264,234.00 0.17

155 000831 中国稀土 9,500 262,865.00 0.16

156 002008 大族激光 12,600 261,072.00 0.16

157 300146 汤臣倍健 15,300 260,559.00 0.16

158 300601 康泰生物 9,560 259,554.00 0.16

159 300054 鼎龙股份 10,700 258,940.00 0.16

160 000723 美锦能源 38,600 257,076.00 0.16

161 002273 水晶光电 18,814 254,741.56 0.16

162 002756 永兴材料 4,870 254,262.70 0.16

163 002841 视源股份 5,520 252,595.20 0.16

164 002195 岩山科技 81,664 250,708.48 0.16

165 300002 神州泰岳 28,300 250,455.00 0.16

166 300763 锦浪科技 3,540 247,446.00 0.16

167 300017 网宿科技 31,452 246,898.20 0.15

168 300118 东方日升 13,900 245,335.00 0.15

169 300144 宋城演艺 24,851 245,279.37 0.15

170 000818 航锦科技 7,800 244,764.00 0.15

171 002152 广电运通 19,950 244,587.00 0.15

172 000021 深科技 15,066 244,219.86 0.15

173 002739 万达电影 18,700 243,474.00 0.15

174 002444 巨星科技 10,800 243,216.00 0.15

175 300413 芒果超媒 9,630 242,676.00 0.15

176 002673 西部证券 38,066 242,480.42 0.15

177 002409 雅克科技 4,300 239,639.00 0.15

178 000878 云南铜业 21,800 237,402.00 0.15

179 300573 兴齐眼药 1,300 237,016.00 0.15

180 000683 远兴能源 40,100 235,387.00 0.15

181 002294 信立泰 7,200 235,152.00 0.15

182 300803 指南针 3,900 235,014.00 0.15

183 300395 菲利华 6,400 233,984.00 0.15

184 300073 当升科技 6,100 233,020.00 0.15


185 300390 天华新能 9,180 232,713.00 0.15

186 002624 完美世界 19,650 232,656.00 0.15

187 300919 中伟股份 4,700 230,911.00 0.14

188 002262 恩华药业 8,500 230,520.00 0.14

189 000591 太阳能 41,000 228,780.00 0.14

190 000998 隆平高科 16,200 228,420.00 0.14

191 000997 新 大 陆 11,450 224,534.50 0.14

192 300604 长川科技 5,900 224,141.00 0.14

193 300699 光威复材 8,284 220,934.28 0.14

194 000893 亚钾国际 8,400 220,416.00 0.14

195 000400 许继电气 10,000 219,600.00 0.14

196 002407 多氟多 14,420 219,472.40 0.14

197 002916 深南电路 3,084 218,933.16 0.14

198 002558 巨人网络 19,600 218,344.00 0.14

199 002128 电投能源 15,300 218,331.00 0.14

200 000039 中集集团 28,340 216,801.00 0.14

201 002938 鹏鼎控股 9,600 214,272.00 0.13

202 000960 锡业股份 14,921 213,668.72 0.13

203 000629 钒钛股份 65,100 213,528.00 0.13

204 300459 汤姆猫 43,080 212,815.20 0.13

205 000034 神州数码 7,100 212,361.00 0.13

206 300024 机器人 17,866 212,069.42 0.13

207 000738 航发控制 10,600 210,940.00 0.13

208 300088 长信科技 31,500 210,735.00 0.13

209 002532 天山铝业 35,000 210,350.00 0.13

210 002025 航天电器 4,370 209,847.40 0.13

211 300487 蓝晓科技 3,950 209,587.00 0.13

212 002281 光迅科技 7,300 208,050.00 0.13

213 000617 中油资本 38,520 208,008.00 0.13

214 000750 国海证券 58,665 207,674.10 0.13

215 300001 特锐德 10,300 207,030.00 0.13

216 300769 德方纳米 3,392 207,013.76 0.13

217 300558 贝达药业 4,000 206,200.00 0.13

218 300383 光环新网 21,200 206,064.00 0.13

219 002497 雅化集团 15,700 205,513.00 0.13

220 000703 恒逸石化 30,566 205,403.52 0.13

221 000623 吉林敖东 13,520 204,692.80 0.13

222 300628 亿联网络 6,890 203,599.50 0.13

223 002131 利欧股份 89,034 202,997.52 0.13

224 002568 百润股份 8,248 202,983.28 0.13

225 002430 杭氧股份 6,900 201,549.00 0.13

226 002065 东华软件 32,400 199,908.00 0.13

227 002268 电科网安 8,860 198,995.60 0.12


228 000513 丽珠集团 5,667 198,401.67 0.12

229 300212 易华录 6,300 198,135.00 0.12

230 300866 安克创新 2,200 194,920.00 0.12

231 300253 卫宁健康 27,047 194,467.93 0.12

232 002318 久立特材 9,700 192,836.00 0.12

233 300114 中航电测 4,400 192,500.00 0.12

234 002203 海亮股份 17,100 190,665.00 0.12

235 300346 南大光电 6,880 189,956.80 0.12

236 000050 深天马 A 17,700 188,505.00 0.12

237 300748 金力永磁 9,296 187,965.12 0.12

238 300296 利亚德 31,250 187,500.00 0.12

239 000762 西藏矿业 6,500 185,900.00 0.12

240 002429 兆驰股份 33,300 185,814.00 0.12

241 002145 中核钛白 41,365 185,315.20 0.12

242 002595 豪迈科技 6,200 184,574.00 0.12

243 300633 开立医疗 3,900 184,470.00 0.12

244 000069 华侨城 A 59,100 183,801.00 0.12

245 002414 高德红外 25,048 182,850.40 0.11

246 000403 派林生物 6,700 182,508.00 0.11

247 002506 协鑫集成 66,600 182,484.00 0.11

248 002389 航天彩虹 9,800 182,280.00 0.11

249 000708 中信特钢 12,890 180,975.60 0.11

250 002092 中泰化学 29,600 180,560.00 0.11

251 002368 太极股份 6,111 180,457.83 0.11

252 300765 新诺威 4,900 179,438.00 0.11

253 002373 千方科技 16,000 179,360.00 0.11

254 002192 融捷股份 3,300 178,893.00 0.11

255 000519 中兵红箭 12,700 178,308.00 0.11

256 300456 赛微电子 7,400 177,896.00 0.11

257 300676 华大基因 3,700 177,600.00 0.11

258 300251 光线传媒 21,780 177,507.00 0.11

259 002064 华峰化学 26,400 177,144.00 0.11

260 002675 东诚药业 9,600 175,968.00 0.11

261 300666 江丰电子 3,000 175,740.00 0.11

262 300009 安科生物 17,186 175,640.92 0.11

263 002926 华西证券 22,400 173,824.00 0.11

264 002402 和而泰 12,100 172,909.00 0.11

265 002151 北斗星通 5,450 172,111.00 0.11

266 300182 捷成股份 33,734 171,368.72 0.11

267 300679 电连技术 4,100 170,150.00 0.11

268 002080 中材科技 10,680 170,025.60 0.11

269 000547 航天发展 20,300 169,911.00 0.11

270 300476 胜宏科技 9,200 169,740.00 0.11


271 002015 协鑫能科 13,700 169,606.00 0.11

272 002212 天融信 17,300 169,194.00 0.11

273 300244 迪安诊断 7,072 168,384.32 0.11

274 300442 润泽科技 6,600 167,442.00 0.10

275 002507 涪陵榨菜 11,670 166,764.30 0.10

276 000060 中金岭南 38,400 165,888.00 0.10

277 300595 欧普康视 7,340 165,737.20 0.10

278 002019 亿帆医药 11,200 165,536.00 0.10

279 300373 扬杰科技 4,500 165,150.00 0.10

280 002531 天顺风能 14,200 164,720.00 0.10

281 300777 中简科技 5,500 164,065.00 0.10

282 002557 洽洽食品 4,700 163,654.00 0.10

283 000155 川能动力 12,300 163,467.00 0.10

284 300294 博雅生物 4,850 163,348.00 0.10

285 002939 长城证券 20,400 163,200.00 0.10

286 000636 风华高科 11,900 162,554.00 0.10

287 002056 横店东磁 12,000 162,480.00 0.10

288 002936 郑州银行 80,446 161,696.46 0.10

289 002832 比音勒芬 5,100 161,670.00 0.10

290 002500 山西证券 29,780 160,514.20 0.10

291 002850 科达利 1,900 160,474.00 0.10

292 002299 圣农发展 9,300 159,774.00 0.10

293 002487 大金重工 6,000 159,720.00 0.10

294 300115 长盈精密 12,036 159,477.00 0.10

295 002958 青农商行 60,200 157,724.00 0.10

296 002831 裕同科技 5,720 157,357.20 0.10

297 002317 众生药业 9,800 157,290.00 0.10

298 000729 燕京啤酒 18,200 157,066.00 0.10

299 000830 鲁西化工 15,600 156,468.00 0.10

300 300070 碧水源 31,014 154,759.86 0.10

301 002221 东华能源 15,000 154,500.00 0.10

302 002747 埃斯顿 8,300 154,297.00 0.10

303 300677 英科医疗 6,580 153,708.80 0.10

304 000970 中科三环 14,845 153,645.75 0.10

305 300458 全志科技 6,764 153,475.16 0.10

306 000887 中鼎股份 12,400 153,388.00 0.10

307 000686 东北证券 21,520 152,792.00 0.10

308 000426 兴业银锡 16,800 152,544.00 0.10

309 002508 老板电器 6,990 152,242.20 0.10

310 002120 韵达股份 20,329 151,654.34 0.10

311 002030 达安基因 15,465 149,701.20 0.09

312 300229 拓尔思 8,800 148,368.00 0.09

313 300775 三角防务 5,300 147,870.00 0.09


314 002643 万润股份 8,900 147,651.00 0.09

315 300298 三诺生物 4,800 145,920.00 0.09

316 300682 朗新集团 8,900 145,871.00 0.09

317 000778 新兴铸管 38,000 145,160.00 0.09

318 000739 普洛药业 9,400 144,666.00 0.09

319 300529 健帆生物 6,480 144,050.40 0.09

320 000877 天山股份 21,500 143,620.00 0.09

321 002617 露笑科技 23,100 143,220.00 0.09

322 300034 钢研高纳 7,000 142,450.00 0.09

323 002572 索菲亚 8,908 142,082.60 0.09

324 000563 陕国投 A 46,400 141,056.00 0.09

325 002372 伟星新材 9,740 140,937.80 0.09

326 000528 柳 工 20,680 139,383.20 0.09

327 300438 鹏辉能源 4,900 138,621.00 0.09

328 002698 博实股份 9,100 138,229.00 0.09

329 300674 宇信科技 8,480 138,054.40 0.09

330 002851 麦格米特 5,600 137,760.00 0.09

331 002155 湖南黄金 12,200 135,908.00 0.09

332 000032 深桑达 A 6,400 135,552.00 0.08

333 002254 泰和新材 9,000 134,640.00 0.08

334 002683 广东宏大 6,700 134,536.00 0.08

335 002984 森麒麟 4,600 132,710.00 0.08

336 000810 创维数字 8,400 131,964.00 0.08

337 001965 招商公路 13,500 131,895.00 0.08

338 300363 博腾股份 5,200 130,780.00 0.08

339 000875 吉电股份 29,700 130,680.00 0.08

340 300957 贝泰妮 1,900 129,523.00 0.08

341 300638 广和通 6,760 128,642.80 0.08

342 000027 深圳能源 19,940 128,613.00 0.08

343 300026 红日药业 30,200 128,048.00 0.08

344 002245 蔚蓝锂芯 15,000 127,800.00 0.08

345 000709 河钢股份 59,800 127,374.00 0.08

346 000690 宝新能源 28,500 126,255.00 0.08

347 000035 中国天楹 25,500 125,970.00 0.08

348 300357 我武生物 4,340 125,860.00 0.08

349 000581 威孚高科 8,300 125,081.00 0.08

350 000825 太钢不锈 33,400 124,582.00 0.08

351 002541 鸿路钢构 5,730 124,512.90 0.08

352 000921 海信家电 6,100 124,440.00 0.08

353 002249 大洋电机 24,900 123,753.00 0.08

354 000951 中国重汽 9,260 123,713.60 0.08

355 300482 万孚生物 4,080 123,093.60 0.08

356 002396 星网锐捷 6,800 122,876.00 0.08


357 002865 钧达股份 1,579 122,340.92 0.08

358 002244 滨江集团 16,800 122,136.00 0.08

359 002484 江海股份 7,600 122,056.00 0.08

360 300773 拉卡拉 7,600 121,904.00 0.08

361 002183 怡 亚 通 27,100 121,408.00 0.08

362 002326 永太科技 10,400 120,848.00 0.08

363 002266 浙富控股 35,440 120,496.00 0.08

364 002153 石基信息 12,312 119,918.88 0.08

365 301308 江波龙 1,300 119,665.00 0.08

366 300451 创业慧康 18,192 119,157.60 0.07

367 300888 稳健医疗 3,180 118,455.00 0.07

368 002727 一心堂 5,100 118,116.00 0.07

369 300672 国科微 2,000 117,880.00 0.07

370 002312 川发龙蟒 16,400 117,260.00 0.07

371 300776 帝尔激光 1,940 116,904.40 0.07

372 000012 南 玻 A 20,939 116,630.23 0.07

373 300432 富临精工 11,100 116,550.00 0.07

374 300979 华利集团 2,200 115,808.00 0.07

375 002091 江苏国泰 14,700 115,101.00 0.07

376 000598 兴蓉环境 20,200 114,938.00 0.07

377 001227 兰州银行 44,200 114,920.00 0.07

378 000937 冀中能源 16,090 114,882.60 0.07

379 000883 湖北能源 27,000 114,210.00 0.07

380 002706 良信股份 12,860 113,553.80 0.07

381 002745 木林森 13,100 113,446.00 0.07

382 002701 奥瑞金 27,400 113,436.00 0.07

383 300747 锐科激光 4,812 113,226.36 0.07

384 002099 海翔药业 15,600 112,164.00 0.07

385 000902 新洋丰 9,802 111,644.78 0.07

386 000422 湖北宜化 10,500 109,830.00 0.07

387 002597 金禾实业 5,000 109,550.00 0.07

388 002032 苏 泊 尔 2,000 106,020.00 0.07

389 000785 居然之家 32,100 105,930.00 0.07

390 301050 雷电微力 1,800 104,868.00 0.07

391 000800 一汽解放 12,300 104,550.00 0.07

392 300171 东富龙 5,800 104,342.00 0.07

393 002511 中顺洁柔 10,400 104,000.00 0.07

394 000987 越秀资本 17,135 103,152.70 0.06

395 300376 易事特 16,000 101,920.00 0.06

396 001286 陕西能源 11,900 101,745.00 0.06

397 002985 北摩高科 2,930 101,612.40 0.06

398 300457 赢合科技 5,450 100,498.00 0.06

399 000401 冀东水泥 15,700 100,323.00 0.06


400 000559 万向钱潮 19,228 99,793.32 0.06

401 000156 华数传媒 13,500 99,495.00 0.06

402 002518 科士达 3,600 99,360.00 0.06

403 000555 神州信息 8,800 99,352.00 0.06

404 300850 新强联 3,000 95,490.00 0.06

405 002773 康弘药业 5,160 95,150.40 0.06

406 002408 齐翔腾达 17,980 94,934.40 0.06

407 300257 开山股份 6,000 94,560.00 0.06

408 002690 美亚光电 4,800 94,272.00 0.06

409 002867 周大生 6,200 94,116.00 0.06

410 002237 恒邦股份 8,700 93,786.00 0.06

411 301267 华厦眼科 2,900 93,061.00 0.06

412 000089 深圳机场 14,300 91,949.00 0.06

413 300910 瑞丰新材 2,000 91,880.00 0.06

414 300761 立华股份 4,360 91,429.20 0.06

415 002948 青岛银行 29,910 91,225.50 0.06

416 002048 宁波华翔 7,000 91,070.00 0.06

417 301035 润丰股份 1,300 91,000.00 0.06

418 002653 海思科 3,900 90,285.00 0.06

419 003022 联泓新科 4,900 89,719.00 0.06

420 002505 鹏都农牧 55,830 89,328.00 0.06

421 002585 双星新材 11,000 89,210.00 0.06

422 301039 中集车辆 9,500 89,110.00 0.06

423 002085 万丰奥威 17,856 88,208.64 0.06

424 300623 捷捷微电 5,450 86,491.50 0.05

425 000930 中粮科技 13,000 86,320.00 0.05

426 301239 普瑞眼科 1,000 86,000.00 0.05

427 003035 南网能源 16,200 85,212.00 0.05

428 002906 华阳集团 2,400 84,600.00 0.05

429 002010 传化智联 18,200 84,084.00 0.05

430 000028 国药一致 2,890 83,781.10 0.05

431 000898 鞍钢股份 33,452 83,295.48 0.05

432 301095 广立微 1,100 82,203.00 0.05

433 002670 国盛金控 8,793 81,950.76 0.05

434 000927 中国铁物 30,500 81,435.00 0.05

435 002925 盈趣科技 4,180 81,384.60 0.05

436 002081 金 螳 螂 21,363 80,324.88 0.05

437 000967 盈峰环境 16,400 77,900.00 0.05

438 000958 电投产融 19,600 77,224.00 0.05

439 301155 海力风电 1,300 76,895.00 0.05

440 000627 天茂集团 26,700 75,828.00 0.05

441 002468 申通快递 9,700 75,563.00 0.05

442 002423 中粮资本 11,300 75,484.00 0.05


443 001914 招商积余 6,300 75,348.00 0.05

444 002626 金达威 4,600 75,118.00 0.05

445 002041 登海种业 5,500 72,765.00 0.05

446 000959 首钢股份 21,000 72,660.00 0.05

447 300861 美畅股份 2,180 72,572.20 0.05

448 002498 汉缆股份 17,700 70,800.00 0.04

449 003031 中瓷电子 800 70,584.00 0.04

450 000935 四川双马 3,900 69,888.00 0.04

451 300428 立中集团 3,300 69,696.00 0.04

452 002791 坚朗五金 1,700 68,833.00 0.04

453 002705 新宝股份 4,700 68,479.00 0.04

454 301358 湖南裕能 2,000 67,900.00 0.04

455 000537 中绿电 7,000 67,410.00 0.04

456 002216 三全食品 5,020 67,268.00 0.04

457 002434 万里扬 9,000 67,050.00 0.04

458 002110 三钢闽光 16,550 67,027.50 0.04

459 001287 中电港 3,200 66,656.00 0.04

460 002945 华林证券 4,400 66,440.00 0.04

461 301047 义翘神州 800 65,920.00 0.04

462 002563 森马服饰 11,300 65,201.00 0.04

463 301219 腾远钴业 1,650 64,960.50 0.04

464 000402 金 融 街 17,800 64,614.00 0.04

465 001203 大中矿业 6,300 64,071.00 0.04

466 002608 江苏国信 9,700 63,729.00 0.04

467 301238 瑞泰新材 3,600 63,108.00 0.04

468 000539 粤电力 A 12,900 63,081.00 0.04

469 301071 力量钻石 1,900 61,370.00 0.04

470 000966 长源电力 13,800 61,134.00 0.04

471 300737 科顺股份 9,800 60,172.00 0.04

472 301268 铭利达 2,000 59,660.00 0.04

473 002612 朗姿股份 3,100 59,613.00 0.04

474 301029 怡合达 2,312 59,603.36 0.04

475 001872 招商港口 3,700 59,052.00 0.04

476 002060 广东建工 12,000 58,920.00 0.04

477 301078 孩子王 7,100 58,291.00 0.04

478 300726 宏达电子 1,900 57,361.00 0.04

479 002320 海峡股份 9,768 56,947.44 0.04

480 000567 海德股份 5,300 56,339.00 0.04

481 000582 北部湾港 7,400 55,574.00 0.03

482 000062 深圳华强 4,905 55,279.35 0.03

483 002242 九阳股份 4,100 52,111.00 0.03

484 001213 中铁特货 12,100 50,820.00 0.03

485 300973 立高食品 1,000 48,550.00 0.03


486 000688 国城矿业 4,500 46,395.00 0.03

487 300821 东岳硅材 5,400 44,820.00 0.03

488 301207 华兰疫苗 1,600 44,480.00 0.03

489 002461 珠江啤酒 5,600 44,240.00 0.03

490 001289 龙源电力 2,000 39,620.00 0.02

491 000869 张 裕 A 1,600 38,624.00 0.02

492 301165 锐捷网络 1,000 37,890.00 0.02

493 002901 大博医疗 900 36,531.00 0.02

494 300741 华宝股份 1,700 36,397.00 0.02

495 002978 安宁股份 1,000 31,660.00 0.02

496 301301 川宁生物 3,700 31,080.00 0.02

497 001308 康冠科技 1,080 30,218.40 0.02

498 003039 顺控发展 1,800 27,288.00 0.02

499 001322 箭牌家居 2,300 27,278.00 0.02

500 301177 迪阿股份 600 17,694.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301487 盟固利 611 25,026.56 0.02

2 301566 达利凯普 444 9,830.16 0.01

3 301516 中远通 541 8,390.91 0.01

4 301421 波长光电 137 8,133.69 0.01

5 301558 三态股份 600 8,040.00 0.01

6 301413 安培龙 125 7,273.75 0.00

7 301459 丰茂股份 138 5,497.92 0.00

8 301578 辰奕智能 79 5,397.28 0.00

9 301507 民生健康 335 5,309.75 0.00

10 301489 思泉新材 80 5,128.80 0.00

11 301517 陕西华达 106 4,631.14 0.00

12 301251 威尔高 132 4,565.88 0.00

13 301509 金凯生科 69 4,293.87 0.00

14 301261 恒工精密 79 4,017.15 0.00

15 301505 苏州规划 110 3,939.10 0.00

16 301528 多浦乐 50 3,445.50 0.00

17 301559 中集环科 188 3,429.12 0.00

18 301498 乖宝宠物 85 3,298.85 0.00

19 301468 博盈特焊 109 3,293.98 0.00

20 301511 德福科技 141 3,196.47 0.00

21 301529 福赛科技 84 3,181.92 0.00

22 001239 永达股份 151 3,007.92 0.00

23 001326 联域股份 59 2,869.76 0.00

24 301525 儒竞科技 35 2,851.10 0.00

25 301548 崇德科技 47 2,772.53 0.00


26 301418 协昌科技 54 2,710.80 0.00

27 301371 敷尔佳 64 2,405.12 0.00

28 001306 夏厦精密 29 2,185.44 0.00

29 001358 兴欣新材 47 2,075.52 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300750 宁德时代 792,882.93 0.82

2 300760 迈瑞医疗 521,317.70 0.54

3 002517 恺英网络 467,250.00 0.48

4 300394 天孚通信 313,544.00 0.32

5 301269 华大九天 309,905.00 0.32

6 000596 古井贡酒 272,494.00 0.28

7 301236 软通动力 252,164.00 0.26

8 300002 神州泰岳 251,568.00 0.26

9 300896 爱美客 244,951.00 0.25

10 300573 兴齐眼药 233,860.00 0.24

11 300212 易华录 229,267.00 0.24

12 000100 TCL 科技 221,154.00 0.23

13 000034 神州数码 216,389.00 0.22

14 000858 五 粮 液 211,512.00 0.22

15 300114 中航电测 186,566.00 0.19

16 002607 中公教育 183,127.00 0.19

17 002015 协鑫能科 179,104.00 0.18

18 002318 久立特材 173,324.00 0.18

19 300442 润泽科技 172,138.00 0.18

20 300765 新诺威 171,091.00 0.18

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002594 比亚迪 355,659.00 0.37

2 000858 五 粮 液 227,549.00 0.23

3 000516 国际医学 200,795.00 0.21

4 002013 中航机电 171,803.96 0.18

5 300033 同花顺 163,173.00 0.17

6 000860 顺鑫农业 160,353.10 0.17

7 301516 中远通 158,121.00 0.16

8 000333 美的集团 147,179.00 0.15


9 300750 宁德时代 145,744.00 0.15

10 002371 北方华创 129,517.00 0.13

11 301487 盟固利 126,828.06 0.13

12 002415 海康威视 121,579.00 0.13

13 000651 格力电器 119,204.00 0.12

14 002821 凯莱英 117,653.00 0.12

15 301558 三态股份 115,625.92 0.12

16 301566 达利凯普 111,636.00 0.12

17 300618 寒锐钴业 110,380.20 0.11

18 002004 华邦健康 107,959.00 0.11

19 002920 德赛西威 106,085.00 0.11

20 300463 迈克生物 104,584.00 0.11

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 19,536,367.90

卖出股票收入（成交）总额 14,570,485.01

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。

8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 40,379.13

2 应收清算款 111,573.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 151,952.14

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 301487 盟固利 25,026.56 0.02 新股锁定

2 301566 达利凯普 9,830.16 0.01 新股锁定

3 301516 中远通 8,390.91 0.01 新股锁定

4 301421 波长光电 8,133.69 0.01 新股锁定

5 301558 三态股份 8,040.00 0.01 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

5,878 27,429.38 15,855,519.00 9.83 145,374,403.00 90.17

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 广发证券股份有限公 6,926,350.00 4.30
司

2 中信建投证券股份有 2,397,481.00 1.49
限公司

3 宁波安联国际集装箱 2,361,700.00 1.46
储运有限公司

4 华泰证券股份有限公 1,899,800.00 1.18
司

5 童玲华 1,814,800.00 1.13

6 刘小彦 1,551,750.00 0.96

7 吴柯杰都 1,500,000.00 0.93

8 李长柱 1,241,138.00 0.77

9 北京天鸿控股（集团） 1,211,900.00 0.75
有限公司

10 廖松波 1,134,700.00 0.70

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日）基 2,384,588,069.00
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 86,229,922.00

本报告期基金总申购份额 159,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 84,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 161,229,922.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自 2023 年 3 月 25 日起，温智
敏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 50,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提

供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 27,631,986.3 85.77 13,287.59 75.59 -
4

兴业证券 2 4,584,121.24 14.23 4,290.59 24.41 -

爱建证券 1 - - - - -

本期
财通证券 1 - - - - 报告
新增
1 个

川财证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东亚前海 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高盛中国 1 - - - - -
证券

广发证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

国投证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -


红塔证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

本期
申万宏源 0 - - - - 报告
西部 退租
1 个

世纪证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中国银河 4 - - - - -
证券

本期
中金公司 2 - - - - 报告
退租
1 个

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中信证券 4 - - - - -

中银国际 1 - - - - -
证券

中原证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；


（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

光大证 129,651.95 87.83 - - - -
券

兴业证 17,969.02 12.17 - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 29 日
公司网站

关于大成基金旗下部分交易型开放式 中国证监会基金电子披

2 指数证券投资基金增加中国中金财富 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 25 日
证券有限公司为申购赎回代办证券公 公司网站

司的公告

关于大成深证成份交易型开放式指数 中国证监会基金电子披

3 证券投资基金增加华泰证券股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 1 日
公司为申购赎回代办证券公司的公告 公司网站

关于大成深证成份交易型开放式指数 中国证监会基金电子披

4 证券投资基金新增流动性服务商的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 1 日
告 公司网站

大成基金管理有限公司关于终止和谐 中国证监会基金电子披

5 保险销售有限公司办理旗下基金相关 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 29 日
销售业务的公告 公司网站

大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

6 投资基金 2023 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 25 日
公司网站


大成基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会基金电子披

7 金信（海口）基金销售有限公司办理 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 6 日
旗下基金相关销售业务的公告 公司网站

大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

8 投资基金 2023 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日
公司网站

大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

9 投资基金基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日
公司网站

大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

10 投资基金 2023 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 20 日
公司网站

大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披

11 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 13 日
公司网站

大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

12 投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 5 日
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关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

13 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日
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大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披

14 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日
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大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

15 投资基金 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
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大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

16 投资基金基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 12 日
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17 投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 12 日
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大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

18 投资基金变更基金经理公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 11 日
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大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披

19 投资基金 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日
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大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

20 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日
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21 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 27 日
人员变更的公告 露网站、规定报刊及本


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大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披

22 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日
惠的公告 公司网站

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23 投资基金 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日
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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；

2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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