鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 12

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息 ...... 56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57
§9 开放式基金份额变动 ...... 57
§10 重大事件揭示 ...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

10.4 基金投资策略的改变 ...... 58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

10.8 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
§12 备查文件目录 ...... 63

12.1 备查文件目录 ...... 63

12.2 存放地点 ...... 63

12.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 鹏华价值优势混合(LOF)

场内简称 鹏华价值优势 LOF

基金主代码 160607

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2006 年 7 月 18 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,900,150,136.26 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2006 年 9 月 18 日

2.2 基金产品说明

投资目标 依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发
掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋
求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 （1）股票投资：首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置
和个股选择，再运用相对估值分析方法，进行多维估值比较，分析
行业、个股的合理估值区间，深入发掘行业和个股层面由于具备相
对价值优势而存在的投资机会，以此作为基金经理的投资线索以及
权重调整的重要依据。 （2）债券投资：以降低组合总体波动性从
而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，进而谋取
超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、债
券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中具有中高风险、中高
收益的投资品种。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 王小飞

负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 021-60637228

传真 0755-82021126 021-60635778

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号


圳国际商会中心第 43 楼

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院
圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -204,092,271.59

本期利润 -164,537,428.63

加权平均基金份额本期利润 -0.0857

本期加权平均净值利润率 -11.27%

本期基金份额净值增长率 -10.73%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 687,313,189.77

期末可供分配基金份额利润 0.3617

期末基金资产净值 1,342,524,581.50

期末基金份额净值 0.707

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 591.42%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.61% 0.70% 0.97% 0.60% 1.64% 0.10%

过去三个月 -8.06% 0.71% -3.08% 0.58% -4.98% 0.13%

过去六个月 -10.73% 0.80% 0.37% 0.59% -11.10 0.21%
%

过去一年 -18.36% 1.01% -8.90% 0.69% -9.46% 0.32%

过去三年 -6.50% 1.20% -1.00% 0.84% -5.50% 0.36%

自基金合同生效起 591.42% 1.50% 243.67% 1.16% 347.75 0.34%
至今 %

注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2006 年 07 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，12
年证券从业经验。曾任国泰君安证券股份
有限公司分析师、海通证券股份有限公司
分析师、平安证券股份有限公司分析师。
2017 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司，
张 华 基金经理 2021-12- - 12 年 历任研究部高级研究员、投资经理，现担
恩 11 任研究部基金经理。2020 年 08 月至今担
任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金
经理,2021 年 12 月至今担任鹏华价值优势
混合型证券投资基金（LOF）基金经理,张
华恩先生具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 23 年上半年，虽然国内经济迈入了疫后的恢复进程，但整体恢复的弹性和力度确实比我
们年初的乐观预期要更弱。我们低估了国内政策定力、地产自身惯性、疫情“疤痕效应”等对国内消费和投资带来的持续影响,这也对组合中跟随总量需求相关的板块形成了较大拖累。在过去 3年的组合管理过程中，每年上半年我们都是面临的挑战和困难更多，但通过下半年的回追，最终都能取得一个不算太差的爬坑结果，但今年这种挑战和困难明显更大。我们过往基于自上而下选赛道、自下而上寻找经营周期向上的企业去做投资的框架，在上半年 AI 等产业趋势快速变化、产业信息大爆炸的环境中遭遇了巨大的不适应性。同时，在应对“中特估”这种宏达叙事的主题方面我们也缺乏领先市场的深刻认知，导致错失了明显的投资机会。

组合管理上，年初我们在疫后消费复苏（包括地产竣工端链条）、医药院内复苏等方向投入了较大仓位，但在复苏预期反复过程中，相关资产均遭受了较大回撤，这些成为上半年组合拖累的主要来源。在 2 季度，面对上半年市场的快速变化，我们在一些新的方向上做出了更多努力和尝试，但由于自身一些方向缺乏系统性的认知，因此这些方向整体在组合中的贡献并不大。在长期持有的消费和制造业领域，我们在持仓上进一步进行了优化，增加了部分对需求端要求不高、但供给端过去两年受到较大约束的价值类资产配置。同时，在 TMT 的硬件制造领域，对于一些我们可以认知和理解的环节，尤其是长期竞争力稳固且估值仍在合理区间的标的，尝试增加了少部分配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华价值优势混合（LOF）份额净值增长率为-10.73%，同期业绩比较基准增长率为 0.37%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

往下半年看，虽然存在着种种不确定性，但我们认为经济自身的修复仍是一个反复平衡的过程，当下过度悲观的预期在一些价值类的资产价格中已经得到了充分体现，这里面仍然存在不少被市场错杀的机会，对于这类资产，当条件具备并买入以后，最重要的就是要充满信心地耐心持有，时间将是这些公司价值兑现的朋友。同时，在新的产业趋势方向上，我们也会尝试去摆脱原有的框架束缚，做更多的投资尝试，并在拓圈的过程中去寻找自身可认知、产业逻辑可持续的方向去做更多储备。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 687,313,189.77 元，期末基金份额净值 0.707
元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 173,991,971.66 106,690,080.34

结算备付金 2,357,064.63 1,516,592.76

存出保证金 271,348.13 362,396.29

交易性金融资产 6.4.7.2 1,172,754,952.72 1,425,298,061.63

其中：股票投资 1,172,752,843.22 1,425,296,067.78

基金投资 - -

债券投资 2,109.50 1,993.85

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 7,638,531.15

应收股利 - -

应收申购款 66,573.64 38,445.63

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,349,441,910.78 1,541,544,107.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,675,047.05 4,605,159.19

应付赎回款 277,768.02 247,418.99

应付管理人报酬 1,633,867.29 1,940,210.88

应付托管费 272,311.23 323,368.46

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 165,701.20 165,701.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,892,634.49 1,063,099.74

负债合计 6,917,329.28 8,344,958.46

净资产：

实收基金 6.4.7.10 655,211,391.73 667,246,033.41

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 687,313,189.77 865,953,115.93

净资产合计 1,342,524,581.50 1,533,199,149.34

负债和净资产总计 1,349,441,910.78 1,541,544,107.80

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.707 元，基金份额总额 1,900,150,136.26
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -151,717,540.23 -200,067,119.20

1.利息收入 234,114.13 367,887.94

其中：存款利息收入 6.4.7.13 234,114.13 367,887.94

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -191,522,540.51 -47,082,936.15
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -204,838,717.82 -56,232,350.55

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 7.54 159,096.29

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 13,316,169.77 8,990,318.11

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 39,554,842.96 -153,392,215.19
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 16,043.19 40,144.20
号填列）

减：二、营业总支出 12,819,888.40 14,285,212.20

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,877,579.78 12,133,468.19

2．托管费 6.4.10.2.2 1,812,929.98 2,022,244.70

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 3.03


8．其他费用 6.4.7.23 129,378.64 129,496.28

三、利润总额（亏损总额 -164,537,428.63 -214,352,331.40
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -164,537,428.63 -214,352,331.40
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -164,537,428.63 -214,352,331.40

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 667,246,033.41 - 865,953,115.93 1,533,199,149.34
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 667,246,033.41 - 865,953,115.93 1,533,199,149.34
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -12,034,641.68 - -178,639,926.16 -190,674,567.84
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -164,537,428.63 -164,537,428.63
益总额
（二）、

本 期 基 -12,034,641.68 - -14,102,497.53 -26,137,139.21
金 份 额

交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 14,885,848.03 - 17,897,691.88 32,783,539.91
购款

2

.基金赎 -26,920,489.71 - -32,000,189.41 -58,920,679.12
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 655,211,391.73 - 687,313,189.77 1,342,524,581.50
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 651,313,685.47 - 1,331,470,669.08 1,982,784,354.55
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更


前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 651,313,685.47 - 1,331,470,669.08 1,982,784,354.55
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 21,934,534.52 - -313,867,326.23 -291,932,791.71
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -214,352,331.40 -214,352,331.40
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 21,934,534.52 - 37,929,587.60 59,864,122.12
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 48,683,719.41 - 76,508,328.94 125,192,048.35
购款

2

.基金赎 -26,749,184.89 - -38,578,741.34 -65,327,926.23
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -137,444,582.43 -137,444,582.43
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”

号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 673,248,219.99 - 1,017,603,342.85 1,690,851,562.84
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(原名为“鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 105 号《关于同意鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,875,734,450.63 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(06)第 SZ002 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华价值优势股票型证券投资
基 金 (LOF) 基 金 合 同 》于 2006 年 7 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,876,753,992.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,019,542.09 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附
注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 173,991,971.66

等于：本金 173,976,301.33

加：应计利息 15,670.33

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 173,991,971.66

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,165,018,070.01 - 1,172,752,843.22 7,734,773.21

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 1,900.00 13.99 2,109.50 195.51
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 1,900.00 13.99 2,109.50 195.51

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,165,019,970.01 13.99 1,172,754,952.72 7,734,968.72

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 107.40

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,783,431.15

其中：交易所市场 1,783,431.15

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 109,095.94

合计 1,892,634.49

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 1,935,044,279.61 667,246,033.41

本期申购 43,171,789.90 14,885,848.03

本期赎回（以“-”号填列） -78,065,933.25 -26,920,489.71

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,900,150,136.26 655,211,391.73

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,373,367,230.62 -507,414,114.69 865,953,115.93

本期利润 -204,092,271.59 39,554,842.96 -164,537,428.63

本期基金份额交易产 -22,942,087.20 8,839,589.67 -14,102,497.53
生的变动数

其中：基金申购款 28,972,236.69 -11,074,544.81 17,897,691.88

基金赎回款 -51,914,323.89 19,914,134.48 -32,000,189.41

本期已分配利润 - - -

本期末 1,146,332,871.83 -459,019,682.06 687,313,189.77

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 217,814.06

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,777.25

其他 2,522.82

合计 234,114.13

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -204,838,717.82

股票投资收益——赎回差价收入 -


股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -204,838,717.82

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,514,429,871.61

减：卖出股票成本总额 1,714,901,444.49

减：交易费用 4,367,144.94

买卖股票差价收入 -204,838,717.82

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 7.54

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 7.54

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 13,316,169.77

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 13,316,169.77

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 39,554,842.96


股票投资 39,554,734.85

债券投资 108.11

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 39,554,842.96

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 15,705.94

基金转换费收入 337.25

合计 16,043.19

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 1,682.70

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 129,378.64

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国信证券 136,799,077.78 4.69 30,695,014.94 0.86

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 126,033.60 4.81 111,447.58 6.25

关联方名称 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 28,110.29 0.87 12,745.75 0.83

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 10,877,579.78 12,133,468.19

其中：支付销售机构的客户维护费 2,631,516.30 2,910,832.09

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,812,929.98 2,022,244.70

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 173,991,971.66 217,814.06 182,693,151.57 341,459.26

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
日 类型 股）

三联 2023 新股

001282 锻造 年5月 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
15 日 受限

陕西 2023 新股

001286 能源 年3月 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 日 受限

中电 2023 新股

001287 港 年3月 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
30 日 受限

长青 2023 新股

001324 科技 年5月 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
12 日 受限

登康 2023 新股

001328 口腔 年3月 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 日 受限

海森 2023 新股

001367 药业 年3月 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
30 日 受限

中科 2023 新股

301141 磁业 年3月 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
27 日 受限

华塑 2023 新股

301157 科技 年3月 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
1 日 受限

锡南 2023 新股

301170 科技 年6月 6 个月 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
16 日 受限

301202 朗威 2023 1 个月 新股 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
股份 年6月内（含）未上


28 日 市

朗威 2023 新股

301202 股份 年6月 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
28 日 受限

恒工 2023 1 个月 新股

301261 精密 年6月内（含）未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
29 日 市

恒工 2023 新股

301261 精密 年6月 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
29 日 受限

海看 2023 新股

301262 股份 年6月 6 个月 流通 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
13 日 受限

科源制
药于
科源 2023 新股 2023 年
301281 制药 年3月 6 个月 流通 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 5 月 26
28 日 受限 日 每
10 股送
4 股

明阳 2023 新股

301291 电气 年6月 6 个月 流通 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
21 日 受限

海科 2023 1 个月 新股

301292 新源 年6月内（含）未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
29 日 市

海科 2023 新股

301292 新源 年6月 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
29 日 受限

三博 2023 新股

301293 脑科 年4月 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
25 日 受限

美硕 2023 新股

301295 科技 年6月 6 个月 流通 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
19 日 受限

2022 新股

301301 川宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生物 月 20 受限

日

真兰 2023 新股

301303 仪表 年2月 6 个月 流通 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
13 日 受限

301315 威士 2023 6 个月 新股 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 年6月 流通


13 日 受限

鑫磊 2023 新股

301317 股份 年1月 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
12 日 受限

豪江 2023 新股

301320 智能 年6月 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
1 日 受限

绿通科
技于
绿通 2023 新股 2023 年
301322 科技 年2月 6 个月 流通 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 5 月 25
27 日 受限 日 每
10 股送
5 股

新莱 2023 新股

301323 福 年5月 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
29 日 受限

曼恩 2023 新股

301325 斯特 年5月 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
4 日 受限

德尔 2023 新股

301332 玛 年5月 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
9 日 受限

亚华 2023 新股

301337 电子 年5月 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 日 受限

涛涛 2023 新股

301345 车业 年3月 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 日 受限

南王 2023 新股

301355 科技 年6月 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
2 日 受限

北方 2023 新股

301357 长龙 年4月 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
11 日 受限

湖南 2023 新股

301358 裕能 年2月 6 个月 流通 23.77 42.89 1,680 39,933.60 72,055.20 -
1 日 受限

荣旗 2023 新股

301360 科技 年4月 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
17 日 受限

凌玮 2023 新股

301373 科技 年1月 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
20 日 受限


致欧 2023 新股

301376 科技 年6月 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
14 日 受限

蜂助 2023 新股

301382 手 年5月 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
9 日 受限

未来 2023 新股

301386 电器 年3月 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
21 日 受限

英特 2023 新股

301399 科技 年5月 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
16 日 受限

华人 2023 新股

301408 健康 年2月 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
22 日 受限

阿莱 2023 新股

301419 德 年2月 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
2 日 受限

世纪 2023 新股

301428 恒通 年5月 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 日 受限

泓淋 2023 新股

301439 电力 年3月 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
10 日 受限

致尚 2023 1 个月 新股

301486 科技 年6月内（含）未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
30 日 市

致尚 2023 新股

301486 科技 年6月 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
30 日 受限

豪恩 2023 1 个月 新股

301488 汽电 年6月内（含）未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
26 日 市

豪恩 2023 新股

301488 汽电 年6月 6 个月 流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
26 日 受限

中信 2023 新股

601061 金属 年3月 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 日 受限

江盐 2023 新股

601065 集团 年3月 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
31 日 受限

601133 柏诚 2023 6 个月 新股 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股份 年3月 流通


31 日 受限

浙商银
行于
浙商 2023 1 个月 配股 2023 年
601916 银行 年6月内（含）未上 2.02 2.641,918,5903,875,551.805,065,077.60 6 月 27
27 日 市 日 每
10 股配
3 股

常青 2023 新股

603125 科技 年3月 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 日 受限

中重 2023 新股

603135 科技 年3月 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
29 日 受限

恒尚 2023 新股

603137 节能 年4月 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
10 日 受限

万丰 2023 新股

603172 股份 年4月 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
28 日 受限

中船 2023 新股

688146 特气 年4月 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
13 日 受限

晶合 2023 新股

688249 集成 年4月 6 个月 流通 19.86 18.06 7,059 140,191.74 127,485.54 -
24 日 受限

西高 2023 新股

688334 院 年6月 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
9 日 受限

颀中 2023 新股

688352 科技 年4月 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
11 日 受限

中科 2023 新股

688361 飞测 年5月 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
-U 12 日 受限

时创 2023 新股

688429 能源 年6月 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
20 日 受限

华曙 2023 新股

688433 高科 年4月 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
7 日 受限

智翔 2023 新股

688443 金泰 年6月 6 个月 流通 37.88 29.49 1,820 68,941.60 53,671.80 -
-U 13 日 受限


美芯 2023 新股

688458 晟 年5月 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
15 日 受限

中芯 2023 新股

688469 集成 年4月 6 个月 流通 5.69 5.41 13,193 75,068.17 71,374.13 -
-U 28 日 受限

阿特 2023 新股

688472 斯 年6月 6 个月 流通 11.10 17.04 4,876 54,123.60 83,087.04 -
2 日 受限

晶升 2023 新股

688478 股份 年4月 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
13 日 受限

友车 2023 新股

688479 科技 年5月 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
4 日 受限

索辰科
技于
索辰 2023 新股 2023 年
688507 科技 年4月 6 个月 流通 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 6 月 20
10 日 受限 日 每
10 股送
4.8 股

航天 2023 新股

688523 环宇 年5月 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
26 日 受限

日联 2023 新股

688531 科技 年3月 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
24 日 受限

华海 2023 新股

688535 诚科 年3月 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
28 日 受限

高华 2023 新股

688539 科技 年4月 6 个月 流通 38.22 43.49 5,334 203,865.48 231,975.66 -
11 日 受限

国科 2023 新股

688543 军工 年6月 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 日 受限

航天 2023 新股

688562 软件 年5月 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 日 受限

天玛 2023 新股

688570 智控 年5月 6 个月 流通 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 日 受限

688581 安杰 2023 6 个月 新股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -


思 年5月 流通

12 日 受限

芯动 2023 新股

688582 联科 年6月 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
21 日 受限

新相 2023 新股

688593 微 年5月 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
25 日 受限

天承 2023 1 个月 新股

688603 科技 年6月内（含）未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
30 日 市

天承 2023 新股

688603 科技 年6月 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
30 日 受限

安凯 2023 新股

688620 微 年6月 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
15 日 受限

华丰 2023 新股

688629 科技 年6月 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 日 受限

莱斯 2023 新股

688631 信息 年6月 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
19 日 受限

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票，债券，央行票据，权证，资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支
持证券占基金资产净值的比例为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 2,109.50 1,993.85

未评级 - -

合计 2,109.50 1,993.85

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 173,991,971.66 - - - 173,991,971.66

结算备付金 2,357,064.63 - - - 2,357,064.63

存出保证金 271,348.13 - - - 271,348.13

交易性金融资产 - 2,109.50 - 1,172,752,843.22 1,172,754,952.72

应收申购款 - - - 66,573.64 66,573.64

资产总计 176,620,384.42 2,109.50 - 1,172,819,416.86 1,349,441,910.78

负债

应付赎回款 - - - 277,768.02 277,768.02

应付管理人报酬 - - - 1,633,867.29 1,633,867.29

应付托管费 - - - 272,311.23 272,311.23

应付清算款 - - - 2,675,047.05 2,675,047.05

应交税费 - - - 165,701.20 165,701.20

其他负债 - - - 1,892,634.49 1,892,634.49

负债总计 - - - 6,917,329.28 6,917,329.28

利率敏感度缺口 176,620,384.42 2,109.50 - 1,165,902,087.58 1,342,524,581.50

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 106,690,080.34 - - - 106,690,080.34

结算备付金 1,516,592.76 - - - 1,516,592.76

存出保证金 362,396.29 - - - 362,396.29

交易性金融资产 - 1,993.85 - 1,425,296,067.78 1,425,298,061.63

应收申购款 - - - 38,445.63 38,445.63

应收清算款 - - - 7,638,531.15 7,638,531.15

资产总计 108,569,069.39 1,993.85 - 1,432,973,044.56 1,541,544,107.80

负债

应付赎回款 - - - 247,418.99 247,418.99

应付管理人报酬 - - - 1,940,210.88 1,940,210.88

应付托管费 - - - 323,368.46 323,368.46

应付清算款 - - - 4,605,159.19 4,605,159.19

应交税费 - - - 165,701.20 165,701.20

其他负债 - - - 1,063,099.74 1,063,099.74

负债总计 - - - 8,344,958.46 8,344,958.46

利率敏感度缺口 108,569,069.39 1,993.85 - 1,424,628,086.10 1,533,199,149.34

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

正常市场状况下，股票投资比例为 60%~95%，债券投资比例为 0%~35%，权证的投资比例为 0~3%，
现金或到期日在 1 年以内的政府债券投资比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,172,752,843.22 87.35 1,425,296,067.78 92.96
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 2,109.50 - 1,993.85 -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,172,754,952.72 87.35 1,425,298,061.63 92.96

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

48,787,343.29 65,022,975.92
5%

分析

业绩比较基准下降

-48,787,343.29 -65,022,975.92
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 1,170,357,777.90

第二层次 726,804.90

第三层次 1,670,369.92

合计 1,172,754,952.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 1,172,752,843.22 86.91

其中：股票 1,172,752,843.22 86.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,109.50 0.00

其中：债券 2,109.50 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 176,349,036.29 13.07

8 其他各项资产 337,921.77 0.03

9 合计 1,349,441,910.78 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 43,488,748.20 3.24

B 采矿业 114,403.51 0.01

C 制造业 794,899,756.07 59.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 31,570,295.43 2.35

E 建筑业 239,735.96 0.02

F 批发和零售业 27,976,181.21 2.08

G 交通运输、仓储和邮政业 45,832,406.60 3.41

H 住宿和餐饮业 11,777.40 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 37,295,312.67 2.78

J 金融业 112,205,391.70 8.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 45,342,107.09 3.38

M 科学研究和技术服务业 27,031,275.36 2.01

N 水利、环境和公共设施管理业 639,370.92 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,863,158.56 0.44

R 文化、体育和娱乐业 242,922.54 0.02

S 综合 - -

合计 1,172,752,843.22 87.35

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002472 双环传动 1,497,792 54,369,849.60 4.05

2 000063 中兴通讯 1,165,700 53,085,978.00 3.95

3 603345 安井食品 350,889 51,510,505.20 3.84

4 601567 三星医疗 3,990,731 50,402,932.53 3.75

5 603300 华铁应急 8,316,952 45,327,388.40 3.38

6 600519 贵州茅台 26,600 44,980,600.00 3.35

7 601838 成都银行 3,635,100 44,384,571.00 3.31

8 300498 温氏股份 2,368,920 43,469,682.00 3.24

9 300760 迈瑞医疗 144,700 43,381,060.00 3.23

10 600276 恒瑞医药 902,894 43,248,622.60 3.22

11 000333 美的集团 671,300 39,552,996.00 2.95

12 605499 东鹏饮料 227,887 39,401,662.30 2.93

13 601318 中国平安 780,700 36,224,480.00 2.70

14 002463 沪电股份 1,669,158 34,952,168.52 2.60

15 300832 新产业 568,300 33,529,700.00 2.50

16 603596 伯特利 403,901 32,013,193.26 2.38

17 600021 上海电力 2,892,200 31,148,994.00 2.32

18 603885 吉祥航空 1,801,300 27,794,059.00 2.07

19 603368 柳药集团 1,080,100 26,689,271.00 1.99

20 300416 苏试试验 1,228,253 26,481,134.68 1.97

21 601601 中国太保 1,016,100 26,398,278.00 1.97

22 000725 京东方 A 5,852,500 23,936,725.00 1.78

23 600761 安徽合力 1,145,800 22,835,794.00 1.70

24 600845 宝信软件 435,953 22,150,771.93 1.65

25 002459 晶澳科技 471,820 19,674,894.00 1.47

26 300633 开立医疗 357,000 19,456,500.00 1.45

27 688617 惠泰医疗 51,425 19,220,093.75 1.43

28 300314 戴维医疗 880,600 18,615,884.00 1.39

29 601021 春秋航空 312,400 17,953,628.00 1.34

30 600419 天润乳业 1,070,800 17,368,376.00 1.29

31 301155 海力风电 190,554 14,687,902.32 1.09

32 603589 口子窖 281,700 13,901,895.00 1.04

33 688050 爱博医疗 66,276 13,608,451.08 1.01

34 000860 顺鑫农业 403,400 13,590,546.00 1.01

35 603027 千禾味业 613,816 12,963,793.92 0.97

36 002050 三花智控 426,900 12,917,994.00 0.96

37 300525 博思软件 798,400 12,247,456.00 0.91


38 002821 凯莱英 98,300 11,585,638.00 0.86

39 000596 古井贡酒 30,000 7,421,400.00 0.55

40 688609 九联科技 588,422 7,002,221.80 0.52

41 300724 捷佳伟创 54,800 6,156,780.00 0.46

42 301267 华厦眼科 95,806 5,839,375.70 0.43

43 601916 浙商银行 1,918,590 5,065,077.60 0.38

44 688472 阿特斯 48,760 888,797.28 0.07

45 688469 中芯集成-U 131,923 744,573.23 0.06

46 688361 中科飞测-U 8,303 673,991.49 0.05

47 688443 智翔金泰-U 18,197 559,884.87 0.04

48 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.03

49 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03

50 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03

51 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03

52 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03

53 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03

54 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03

55 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.03

56 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02

57 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02

58 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.02

59 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02

60 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02

61 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.02

62 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.02

63 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02

64 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02

65 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02

66 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02

67 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.02

68 301339 通行宝 9,127 229,361.51 0.02

69 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02

70 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.02

71 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02

72 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.02

73 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01

74 000888 峨眉山 A 17,288 198,120.48 0.01

75 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01

76 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01

77 301091 深城交 10,218 189,237.36 0.01

78 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01

79 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01

80 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01


81 301179 泽宇智能 5,294 178,407.80 0.01

82 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01

83 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01

84 688362 甬矽电子 5,163 171,876.27 0.01

85 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01

86 301117 佳缘科技 2,616 169,045.92 0.01

87 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01

88 301127 天源环保 16,843 165,229.83 0.01

89 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01

90 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01

91 301187 欧圣电气 8,759 161,778.73 0.01

92 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

93 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

94 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01

95 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01

96 300750 宁德时代 686 156,949.94 0.01

97 301221 光庭信息 2,791 155,821.53 0.01

98 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01

99 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01

100 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01

101 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.01

102 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.01

103 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01

104 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.01

105 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01

106 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01

107 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01

108 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01

109 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01

110 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.01

111 301277 新天地 6,577 128,317.27 0.01

112 688249 晶合集成 7,059 127,485.54 0.01

113 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01

114 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01

115 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01

116 301052 果麦文化 2,520 124,286.40 0.01

117 301151 冠龙节能 7,025 124,131.75 0.01

118 301100 风光股份 5,985 123,650.10 0.01

119 688049 炬芯科技 3,260 119,968.00 0.01

120 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01

121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

122 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01

123 600153 建发股份 10,100 110,191.00 0.01


124 301166 优宁维 2,528 108,552.32 0.01

125 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01

126 301190 善水科技 5,741 107,873.39 0.01

127 688283 坤恒顺维 1,595 106,099.40 0.01

128 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01

129 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01

130 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

131 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01

132 301138 华研精机 2,849 103,646.62 0.01

133 688102 斯瑞新材 8,442 102,992.40 0.01

134 301110 青木股份 2,013 101,515.59 0.01

135 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01

136 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01

137 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

138 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01

139 301222 浙江恒威 3,315 97,626.75 0.01

140 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01

141 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01

142 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01

143 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01

144 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01

145 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01

146 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01

147 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01

148 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.01

149 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.01

150 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01

151 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01

152 301116 益客食品 5,764 88,765.60 0.01

153 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.01

154 301163 宏德股份 2,764 87,204.20 0.01

155 688737 中自科技 2,186 85,232.14 0.01

156 301259 艾布鲁 6,276 84,412.20 0.01

157 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01

158 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.01

159 301193 家联科技 4,752 83,302.56 0.01

160 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.01

161 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01

162 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.01

163 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01

164 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01

165 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01

166 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.01


167 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

168 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01

169 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.01

170 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.01

171 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.01

172 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.01

173 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.01

174 688509 正元地信 15,433 76,702.01 0.01

175 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

176 300957 贝泰妮 853 75,814.64 0.01

177 301111 粤万年青 3,783 74,071.14 0.01

178 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

179 301358 湖南裕能 1,680 72,055.20 0.01

180 688267 中触媒 3,390 71,427.30 0.01

181 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01

182 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.01

183 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.01

184 301182 凯旺科技 2,932 67,348.04 0.01

185 688071 华依科技 1,101 67,326.15 0.01

186 688571 杭华股份 10,660 67,264.60 0.01

187 301158 德石股份 3,783 65,483.73 0.00

188 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00

189 301228 实朴检测 3,721 57,973.18 0.00

190 301098 金埔园林 4,604 55,478.20 0.00

191 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00

192 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00

193 300811 铂科新材 864 51,356.16 0.00

194 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

195 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00

196 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00

197 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00

198 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00

199 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

200 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00

201 600955 维远股份 1,694 32,914.42 0.00

202 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

203 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00

204 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.00

205 301029 怡合达 666 29,756.88 0.00

206 688565 力源科技 3,450 29,221.50 0.00

207 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00

208 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00

209 301050 雷电微力 420 27,270.60 0.00


210 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00

211 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00

212 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00

213 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00

214 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00

215 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00

216 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

217 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

218 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

219 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.00

220 605555 德昌股份 1,284 22,418.64 0.00

221 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.00

222 600115 中国东航 4,660 22,181.60 0.00

223 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00

224 300981 中红医疗 1,407 21,316.05 0.00

225 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

226 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00

227 300902 国安达 551 20,634.95 0.00

228 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00

229 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00

230 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00

231 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00

232 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00

233 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00

234 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00

235 600935 华塑股份 4,811 18,041.25 0.00

236 603122 合富中国 2,198 18,023.60 0.00

237 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00

238 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00

239 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00

240 300996 普联软件 540 16,578.00 0.00

241 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00

242 001216 华瓷股份 1,177 15,489.32 0.00

243 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00

244 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00

245 603230 内蒙新华 1,140 14,706.00 0.00

246 300918 南山智尚 1,063 14,594.99 0.00

247 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00

248 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00

249 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00

250 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00

251 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00

252 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00


253 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00

254 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00

255 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00

256 300908 仲景食品 285 12,924.75 0.00

257 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00

258 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00

259 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00

260 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00

261 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.00

262 300941 创识科技 599 12,183.66 0.00

263 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.00

264 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00

265 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00

266 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00

267 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00

268 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00

269 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00

270 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00

271 603130 云中马 480 10,900.80 0.00

272 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00

273 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00

274 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00

275 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00

276 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00

277 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00

278 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00

279 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00

280 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00

281 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00

282 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00

283 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00

284 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00

285 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00

286 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00

287 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00

288 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00

289 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00

290 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00

291 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00

292 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00

293 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00

294 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00

295 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00


296 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00

297 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00

298 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00

299 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00

300 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00

301 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00

302 300940 南极光 491 8,351.91 0.00

303 301066 万事利 482 8,309.68 0.00

304 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00

305 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00

306 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00

307 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

308 605298 必得科技 508 8,107.68 0.00

309 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00

310 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00

311 300922 天秦装备 402 8,035.98 0.00

312 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00

313 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00

314 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00

315 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00

316 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00

317 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00

318 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00

319 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00

320 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00

321 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00

322 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00

323 300950 德固特 329 6,974.80 0.00

324 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00

325 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00

326 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00

327 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00

328 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00

329 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00

330 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00

331 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00

332 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00

333 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00

334 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00

335 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00

336 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00

337 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00

338 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00


339 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00

340 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00

341 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00

342 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00

343 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00

344 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00

345 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00

346 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00

347 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00

348 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00

349 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00

350 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00

351 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00

352 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00

353 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00

354 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00

355 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00

356 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00

357 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00

358 301037 保立佳 213 3,795.66 0.00

359 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00

360 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00

361 600176 中国巨石 43 608.88 0.00

362 002624 完美世界 28 472.92 0.00

363 600110 诺德股份 62 448.88 0.00

364 600546 山煤国际 15 217.05 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603300 华铁应急 59,425,208.12 3.88

2 300682 朗新科技 59,158,770.12 3.86

3 002463 沪电股份 48,270,786.48 3.15

4 000063 中兴通讯 46,415,407.39 3.03

5 300760 迈瑞医疗 44,763,965.40 2.92

6 601601 中国太保 44,244,960.00 2.89

7 600276 恒瑞医药 42,921,817.28 2.80

8 300498 温氏股份 41,122,398.40 2.68

9 601318 中国平安 41,102,680.66 2.68

10 000333 美的集团 40,128,712.85 2.62

11 600761 安徽合力 36,006,564.44 2.35

12 600021 上海电力 35,636,302.73 2.32


13 600859 王府井 33,123,252.29 2.16

14 603589 口子窖 32,679,992.00 2.13

15 603885 吉祥航空 32,081,224.23 2.09

16 603259 药明康德 30,017,047.00 1.96

17 605499 东鹏饮料 27,377,939.36 1.79

18 000596 古井贡酒 26,917,583.04 1.76

19 601111 中国国航 24,936,631.00 1.63

20 603368 柳药集团 24,911,699.80 1.62

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600765 中航重机 60,888,139.75 3.97

2 600660 福耀玻璃 59,657,962.62 3.89

3 600809 山西汾酒 52,507,489.30 3.42

4 300682 朗新科技 50,539,597.34 3.30

5 600309 万华化学 46,915,608.73 3.06

6 300760 迈瑞医疗 45,638,402.30 2.98

7 601601 中国太保 43,814,339.00 2.86

8 002311 海大集团 43,061,083.00 2.81

9 000858 五粮液 40,971,530.92 2.67

10 601888 中国中免 39,699,702.44 2.59

11 002472 双环传动 38,097,951.58 2.48

12 002304 洋河股份 36,662,758.00 2.39

13 600132 重庆啤酒 35,742,866.98 2.33

14 601636 旗滨集团 35,646,620.00 2.32

15 688190 云路股份 32,752,251.19 2.14

16 300724 捷佳伟创 32,727,896.00 2.13

17 600872 中炬高新 32,651,099.44 2.13

18 300737 科顺股份 32,335,363.00 2.11

19 688800 瑞可达 31,893,536.36 2.08

20 002475 立讯精密 31,796,928.94 2.07

21 002648 卫星化学 31,075,082.81 2.03

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,422,803,485.08

卖出股票收入（成交）总额 1,514,429,871.61

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,109.50 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,109.50 0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128125 华阳转债 19 2,109.50 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

成都银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行成都分行、中国银行保险监
督管理委员会四川监管局的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 271,348.13

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 66,573.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 337,921.77

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128125 华阳转债 2,109.50 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

74,070 25,653.44 45,101,663.63 2.37 1,855,048,472.63 97.63

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 徐慧均 4,000,000.00 5.02


2 张宝林 2,252,881.00 2.83

3 俞春娇 1,000,256.00 1.26

4 王春黎 713,988.00 0.90

5 万安科 665,682.00 0.84

6 郭志峰 570,800.00 0.72

7 张礼德 535,000.00 0.67

8 李继民 514,500.00 0.65

9 吴亓 501,200.00 0.63

10 高雪莹 448,097.00 0.56

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 347,345.30 0.0183

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 -

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006 年 7 月 18 日） 1,876,753,992.72
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,935,044,279.61

本报告期基金总申购份额 43,171,789.90

减：本报告期基金总赎回份额 78,065,933.25

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,900,150,136.26

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

天风证券 2 708,238,901. 24.27 582,927.30 22.25 -
26

长江证券 1 305,608,382. 10.47 281,544.89 10.75 -
31

民生证券 1 217,866,801. 7.47 202,899.89 7.75 -
55

中金公司 1 212,133,506. 7.27 195,456.65 7.46 -
10

华创证券 1 211,774,380. 7.26 195,103.23 7.45 -
80

本报
海通证券 2 188,812,633. 6.47 173,954.15 6.64 告期
48 内新
增 1


个

平安证券 2 154,469,448. 5.29 142,313.87 5.43 -
50

中信证券 1 153,581,349. 5.26 141,495.79 5.40 -
43

光大证券 1 141,104,788. 4.84 129,995.25 4.96 -
95

国信证券 1 136,799,077. 4.69 126,033.60 4.81 -
78

方正证券 2 121,973,824. 4.18 112,375.45 4.29 -
06

广发证券 2 96,536,292.5 3.31 88,939.47 3.39 -
4

安信证券 1 91,802,463.9 3.15 84,582.58 3.23 -
8

银河证券 2 80,008,945.8 2.74 73,710.77 2.81 -
9

东方财富 1 74,073,230.6 2.54 68,241.01 2.60 -
证券 4

兴业证券 3 14,818,691.6 0.51 12,170.19 0.46 -
7

中泰证券 1 8,521,023.67 0.29 7,849.64 0.30 -

国泰君安 2 163,462.80 0.01 150.60 0.01 -

长城证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
证券

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

天风证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

华创证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券


平安证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

兴业证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

长城证 - - - - - -
券

东莞证 - - - - - -
券

高华证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

瑞信方 - - - - - -
正

瑞银证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券


西部证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中航证 - - - - - -
券

中金财 - - - - - -
富

中信建 - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - -
际
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、基金管理

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 04 日
金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《证券时报》、基金管理

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 金电子披露网站

鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

3 （LOF）2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 20 日
金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 10 日
的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

6 （LOF）2022 年年度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 30 日
金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《证券时报》、基金管理

7 币直销资金专户的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 07 日
金电子披露网站

鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

8 （LOF）2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 21 日
金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

9 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 17 日
的公告 金电子披露网站


鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

10 持有的股票估值方法变更的提示性公 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 19 日
告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《证券时报》、基金管理

11 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

12 基金参与国海证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

13 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 06 日
示性公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

14 基金参与北京中植基金销售有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

15 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 28 日
的公告 金电子披露网站

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（一）《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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