鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年01月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华盛世创新混合

场内简称 鹏华创新

基金主代码 160613

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2008年10月10日

报告期末基金份额总额 93,233,044.28份

投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新
类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管
理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求
长期、稳定的资本增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”
的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主
要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主
创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风

险的基础上，通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人
谋求长期、稳定的资本增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中
高风险、中高收益品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,336,019.00
2.本期利润 -4,784,413.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0635
4.期末基金资产净值 98,466,826.12
5.期末基金份额净值 1.056
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -6.30% 1.61% -8.77% 1.23% 2.47% 0.38%
注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2008年10月10日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

伍旋先生，国籍中国，工商
管理硕士，12年证券基金从
业经验。曾任职于中国建设
银行，2006年6月加盟鹏华
基金管理有限公司，从事研
究分析工作，历任研究部高
级研究员、基金经理助理，
本基金基金 现担任权益投资一部副总
伍旋 经理 2011-12-28 - 12年 经理/基金经理。2011年12
月担任鹏华盛世创新混合
（LOF）基金基金经理，2015
年02月至2017年02月担
任鹏华可转债基金基金经
理，2015年04月担任鹏华
改革红利股票基金基金经
理。伍旋先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基

金经理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

4季度权益市场表现较差。尽管央行再次实施降准，但权益市场仍受制于宏观经济走弱、贸易摩擦、医药招标等负面因素，市场成交金额逐渐萎缩。我们坚持一贯精选低估值股票的策略，适时在部分消费股上捕捉机会。
4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为-6.30%,业绩比较基准增长率-8.77%。同期上证综指涨跌幅为-11.6063%，深证成指涨跌幅为-13.8232%，沪深300指数涨跌幅为-12.4521%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 87,309,422.40 88.16
其中：股票 87,309,422.40 88.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 6,356,470.01 6.42
计

8 其他资产 5,367,848.54 5.42
9 合计 99,033,740.95 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 54,812,995.56 55.67
D 电力、热力、燃气及水生产 - -
和供应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,400,967.73 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 5,106,351.00 5.19
服务业

J 金融业 25,989,108.11 26.39
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理 - -
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 87,309,422.40 88.67
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 2,070,847 7,475,757.67 7.59
2 300232 洲明科技 776,337 7,406,254.98 7.52
3 300389 艾比森 455,629 7,121,481.27 7.23
4 601336 新华保险 163,642 6,912,238.08 7.02
5 601601 中国太保 216,763 6,162,572.09 6.26
6 600612 老凤祥 94,001 4,230,045.00 4.30
7 002624 完美世界 133,698 3,723,489.30 3.78
8 300546 雄帝科技 120,100 3,110,590.00 3.16
9 601398 工商银行 583,659 3,087,556.11 3.14
10 603589 口子窖 85,400 2,994,978.00 3.04
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 18,253.73
2 应收证券清算款 5,334,883.62
3 应收股利 -
4 应收利息 1,059.75
5 应收申购款 13,651.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,367,848.54
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 73,195,406.65
报告期期间基金总申购份额 22,303,005.56
减:报告期期间基金总赎回份额 2,265,367.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 93,233,044.28

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)
别 20%的时间区

间

机 1 20181224~20 - 19,158,75 - 19,158,75 20.55
构 181231 1.57 1.57

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
(一)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
(二)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
(三)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2018年第4季度报告》（原文）。
9.2存放地点


深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2019年01月21日
点击查看>>  附件