鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华策略优选混合

场内简称 鹏华策略

基金主代码 160627

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月10日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 187,797,911.50份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，灵活优选多种投资策略，挖掘

优质的上市公司，在有效控制风险前提下，力求超额

收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观

经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水

平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策

（包括财政、税收、货币、汇率政策等）来判断经济

周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上

对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制

定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调

整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金的股

票投资包含策略选股和个股分析两个步骤。首先根据

不同市场状况灵活运用多种策略选出备选股票，再针

对相关个股进行深度分析。 （1）策略选股：本基金

运用的选股策略包括但不限于以下几种： 1）买入持

有策略：寻找市场中价值被低估的公司，尤其是优质

的行业龙头企业，通过长期持有分享其升值收益。

2）主题投资策略：通过对政策红利、技术更迭、社

会变迁等层面已经或预期将发生的，导致行业竞争力

产生重大变化的驱动因素进行分析，并投资于受益的

股票；或者通过对管理层更换、资产注入等导致企业

盈利水平有重大改善的驱动因素进行分析，并投资于

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受益的股票。 3）行业轮动策略：根据宏观经济景气

的变化，研究并把握经济周期中的行业轮动规律，从

而在轮动开始前配置受益行业及个股，在轮动结束后

进行调整，从而获取超额收益。 4）逆向投资策略：

发掘并投资未被市场主流认同的价值被低估的股票，

主要有以下几类：市场阶段性关注度较低的股票、涉

及重大突发事件且为市场过度反应的股票、景气存在

复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票等。 （2）个

股分析：根据多种选股策略选出相关股票后，通过定

性和定量相结合的方法进行个股深度分析，对企业基

本面和估值水平进行综合研判。1）定性分析 本基金

通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析：

一方面是竞争力分析，包括公司的研发创新、产品分

布、品牌价值、渠道资源、人员配置等竞争要素。另

一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治

理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队

的依赖度大大增加，因此也将分析公司的管理层以及

管理制度。 2）定量分析 通过对估值方法的选择和

估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值

方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的

关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、

EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、

历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水

平。

3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、

收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策

略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资

策略。（1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考

量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上

而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重

要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的

搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将

采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的

骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。

（4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好

地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。（5）个券

选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于

市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、

选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选

择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信

用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取

信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似

债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，

选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用

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债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小

企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，

约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开

性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深

入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地

进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密

切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽

力规避风险，并获取超额收益。

4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期

货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低

申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓

位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目

的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小

组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事

项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险

控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标

的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖

掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理

估值水平，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率

×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于

证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张戈 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

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址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年6月10日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -7,987,768.54 337,018,687.41 29,261,122.51

本期利润 -38,478,799.25 227,312,320.17 278,806,923.56

加权平均基金份额本期利润 -0.1771 0.5472 0.1949

本期基金份额净值增长率 -10.42% 25.73% 25.36%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1606 0.3229 -0.1250

期末基金资产净值 261,320,858.90 362,773,343.61 824,383,929.33

期末基金份额净值 1.392 1.554 1.236

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.00% 0.67% 0.51% 0.44% -3.51% 0.23%

过去六个月 1.61% 0.89% 3.24% 0.46% -1.63% 0.43%

过去一年 -10.42% 1.87% -5.60% 0.84% -4.82% 1.03%

自基金合同 41.18% 2.24% 41.47% 1.13% -0.29% 1.11%

生效起至今

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注：沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2014年6月10日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为30,152,956.50元，期末基金份额净值

1.392元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年 第8页共36页

9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只

全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

张戈，经济学博士，

9年证券从业经验。历

任宝盈基金管理有限

公司核心研究员，从

事策略、地产等研究；

2012年5月加盟鹏华

基金管理有限公司，

担任研究部高级研究

员，从事策略研究工

作，2014年4月至

2014年6月担任鹏华

普丰证券投资基金

（2014年6月已转型

为鹏华策略优选混合

基金）基金经理，

2014年7月至

本基金基 2014年6月 2015年8月兼任鹏华

张戈 金经理 10日 2016年9月24日 9 优质治理股票（LOF）

基金（2015年8月已

转型为鹏华优质治理

股票（LOF）基金）基

金经理，2015年8月

至2015年12月兼任

鹏华优质治理股票

（LOF）基金基金经理，

2014年6月至

2016年9月担任鹏华

策略优选混合基金基

金经理。张戈先生具

备基金从业资格。本

报告期内本基金基金

经理发生变动，张戈

不再担任本基金基金

经理，仅由袁航担任

本基金基金经理。

袁航 本基金基 2015年8月- 7 袁航先生，国籍中国，

金经理 13日 经济学硕士，7年证券

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从业经验。2009年

6月加盟鹏华基金管理

有限公司，从事行业

研究及投资助理相关

工作，担任研究部资

深研究员、投资经理

助理，2014年11月起

担任鹏华先进制造股

票基金基金经理，

2015年2月起兼任鹏

华弘盛混合基金基金

经理，2015年4月起

兼任鹏华弘泽混合基

金基金经理，2015年

5月起兼任鹏华弘实混

合、鹏华弘信混合基

金基金经理，2015年

6月起兼任鹏华弘锐混

合基金基金经理，

2015年8月起兼任鹏

华策略优选混合基金

基金经理。袁航先生

具备基金从业资格。

本报告期内本基金基

金经理发生变动，张

戈不再担任本基金基

金经理，仅由袁航担

任本基金基金经理。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了 第11页共36页

关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年本基金坚持自下而上、精选个股的投资策略，为投资者选择成长性突出、管理优异

的企业，尤其是在国防军工、黄金、新能源汽车、化工以及食品饮料方面的布局终于收获了回报，组合总体收益情况超越业绩基准。但受制于股票市场的系统性估值回落，本基金在2016年未能实现正收益，净值在经历过2015年的显着上涨之后出现了阶段性的回落。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-10.42%，同期上证综指下跌12.31%，深证成指下跌

19.64%，沪深300指数下跌11.28%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过多年的高速发展之后，中国目前的经济体量已经跃升至全球第二。在如此之高的基数下，期望中国经济仍然保持过往的增长速率既不现实也不可取，中国经济增长速率的中枢将出现下移，经济增长的L型曲线将会逐步延伸。

经济增速的下降、总需求增长的放缓是否意味着企业盈利就一定出现恶化答案是否定的。

近年来，许多行业出现了产能收缩、供给调整，国家也在积极推行供给侧改革，加速行业产能调整、提升行业运行质量，我们观察到多个中上游行业出现了盈利的改善。

展望证券市场，我们认为17年存在着明显的结构性机会，第一，相当数量的行业在经历过

去几年的调整期后，盈利将显着改善，推动力或来自于需求增长，或来自产能收缩带来的供给结构优化；第二，中国作为全球第二大的经济体，在产业结构方面具备广度以及纵深，技术创新、模式创新、产品创新以及服务创新已经在多个领域不断涌现，创新将成为推动中国经济发展、质量提升的持久推动力；第三，16年A股市场出现明显调整，主要股指均经历了下跌，市场整体估值显着降低，提升了后续投资的获益空间。

作为策略优选基金的管理者，无论市场笼罩在何种情绪之下，我们将始终保持勤勉态度，为持有人精选优质标的。最后，衷心感谢持有人对本基金的支持和信任，我们将继续努力，力争为持有人实现资产的保值增值，分享中国权益市场的中长期增值机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 第13页共36页

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为30,152,956.50元，期末基金份额净值

1.392元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金（原普丰证券投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金（原普丰证券投资基金）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金（原普丰证券投资基金）的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金（原普丰证券投资基金）2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 24,480,189.80 30,250,830.06

结算备付金 115,511.47 257,230.22

存出保证金 57,625.87 267,213.09

交易性金融资产 236,714,885.57 316,565,726.22

其中：股票投资 236,714,885.57 316,565,726.22

基金投资 - -

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债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,169,034.93 17,122,295.04

应收利息 5,602.13 7,771.67

应收股利 - -

应收申购款 197.63 175,399.62

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 262,543,047.40 364,646,465.92

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 178,282.95 565,679.14

应付管理人报酬 353,462.22 500,399.65

应付托管费 58,910.37 83,399.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 179,458.52 352,547.74

应交税费 2,058.00 2,058.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 450,016.44 369,037.80

负债合计 1,222,188.50 1,873,122.31

所有者权益：

实收基金 231,167,902.40 287,379,345.57

未分配利润 30,152,956.50 75,393,998.04

所有者权益合计 261,320,858.90 362,773,343.61

负债和所有者权益总计 262,543,047.40 364,646,465.92

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.392元，基金份额总额187,797,911.50份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金

第16页共36页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -31,686,204.98 243,901,780.26

1.利息收入 333,452.46 797,403.00

其中：存款利息收入 333,452.46 433,856.99

债券利息收入 - 341,502.12

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 22,043.89

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,863,853.73 351,234,189.67

其中：股票投资收益 -2,633,974.17 347,241,854.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 674,325.81

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 770,120.44 3,318,009.59

3.公允价值变动收益（损失以“- -30,491,030.71 -109,706,367.24

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 335,227.00 1,576,554.83

减：二、费用 　 6,792,594.27 16,589,460.09

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 4,406,452.73 9,258,265.25

2．托管费 7.4.8.2.2 734,408.72 1,543,044.29

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 1,283,078.82 5,494,936.56

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 368,654.00 293,213.99

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -38,478,799.25 227,312,320.17

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -38,478,799.25 227,312,320.17

列）

第17页共36页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 287,379,345.57 75,393,998.04 362,773,343.61

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -38,478,799.25 -38,478,799.25

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -56,211,443.17 -6,762,242.29 -62,973,685.46

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,838,805.58 1,630,179.48 12,468,985.06

2.基金赎回款 -67,050,248.75 -8,392,421.77 -75,442,670.52

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 231,167,902.40 30,152,956.50 261,320,858.90

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 820,858,225.32 3,525,704.01 824,383,929.33

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 227,312,320.17 227,312,320.17

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -533,478,879.75 -155,444,026.14 -688,922,905.89

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,308,826.21 3,194,054.13 17,502,880.34

第18页共36页

2.基金赎回款 -547,787,705.96 -158,638,080.27 -706,425,786.23

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 287,379,345.57 75,393,998.04 362,773,343.61

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金是根据原普丰证券投资基金(以下简称“基金普丰”)基金份额持有人大会2014年5月15日决议通过的《关于普丰证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部函

[2014]373号文备案，由原基金普丰转型而来。原基金普丰存续期限至2014年6月9日止。自

2014年6月10日起，原基金普丰更名为鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称

“本基金”)，《普丰证券投资基金基金合同》失效的同时《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限为不定期。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金普丰于基金合同失效前的基金资产净值为2,403,438,125.64元，已于本基金的基金

合同生效日全部转为本基金的基金资产。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于5%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证综合债 第19页共36页

指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普丰证券投资基金基金合同》和在财务报表附注

7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第20页共36页

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

(EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

第21页共36页

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国信证券 322,572,051.64 38.52% 132,002,075.27 3.84%

7.4.8.1.2 债券交易

注：无。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

国信证券 - - 66,000,000.00 79.52%

7.4.8.1.4 权证交易

注：无。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 293,960.25 38.51% 55,013.66 30.66%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

(%) (%)

国信证券 117,692.71 3.82% 49,930.34 14.16%

注：（1）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由 第22页共36页

券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,406,452.73 9,258,265.25

的管理费

其中：支付销售机构的 175,636.87 213,399.87

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按

月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 734,408.72 1,543,044.29

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

注：无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第23页共36页

注：无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2014年6月10日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 3,046,543.00 3,046,543.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 3,046,543.00 3,046,543.00

期末持有的基金份额 1.6222% 1.3050%

占基金总份额比例

注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

国信证 6,093,086.00 3.2400% 6,093,086.00 2.6099%

券

注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 24,480,189.80 326,090.81 30,250,830.06 407,329.50

第24页共36页

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 备注

2015年 2017 非公开

盐湖 12月年 发行流

000792 股份 1月 18.36 19.06 354,000 6,499,440.006,747,240.00 -

28日 6日 通受限

2016年 2017

中原 12月年 新股流

601375 证券 1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -

20日 3日

2016年 2017

太平 12月年 新股流

603877鸟 1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

2016年 2017

赛托 12月年 新股流

300583 生物 1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

2016年 2017

皖天 12月年 新股流

603689 然气 1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

2016年 2017

景旺 12月年 新股流

603228 电子 1月 通受限 23.16 23.16 1,143 26,471.88 26,471.88 -

28日 6日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 1月

第25页共36页

5日

2016年 2017

天龙 12月年 新股流

603266 股份 1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

2016年 2017

天铁 12月年 新股流

300587 股份 1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

2016年 2017

道恩 12月年 新股流

002838 股份 1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

2016年 2017

华正 12月年 新股流

603186 新材 1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

2016年 2017

德新 12月年 新股流

603032 交运 1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

2016年 2017

美联 12月年 新股流

300586 新材 1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

2016年 2017

万里 12月年 新股流

300591马 1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

2016年 2017

熙菱 12月年 新股流

300588 信息 1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末

股票股票 停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称 日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额

因

603308应流 2016 重大 21.92 2017 21.92 274,516 6,266,092.316,017,390.72 -

第26页共36页

股份年 事项 年

11月 2月

24日 14日

2016 2017

兆易年 重大 年

603986创新 9月 事项 177.97 3月 195.77 907 21,096.82 161,418.79 -

19日 13日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 236,714,885.57 90.16

其中：股票 236,714,885.57 90.16

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 24,595,701.27 9.37

7 其他各项资产 1,232,460.56 0.47

8 合计 262,543,047.40 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第27页共36页

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 24,519,279.66 9.38

C 制造业 172,200,748.18 65.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 7,878,440.94 3.01

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,112,433.20 2.72

业

J 金融业 5,344,540.00 2.05

K 房地产业 2,509,030.30 0.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,061,322.72 0.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,653,120.00 0.63

R 文化、体育和娱乐业 14,373,002.00 5.50

S 综合 - -

合计 236,714,885.57 90.58

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

第28页共36页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002507 涪陵榨菜 1,858,531 24,867,144.78 9.52

2 600419 天润乳业 402,450 22,943,674.50 8.78

3 600489 中金黄金 1,494,134 18,064,080.06 6.91

4 000951 中国重汽 1,332,801 17,926,173.45 6.86

5 603686 龙马环卫 426,781 14,134,986.72 5.41

6 002026 山东威达 1,127,830 13,026,436.50 4.98

7 600990 四创电子 151,000 10,977,700.00 4.20

8 600498 烽火通信 435,098 10,968,820.58 4.20

9 600567 山鹰纸业 2,548,061 9,223,980.82 3.53

10 000401 冀东水泥 752,100 8,949,990.00 3.42

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600489 中金黄金 31,200,841.80 8.60

2 002507 涪陵榨菜 26,691,092.26 7.36

3 600419 天润乳业 19,851,544.79 5.47

4 000951 中国重汽 19,794,909.64 5.46

5 603686 龙马环卫 15,010,705.81 4.14

6 601636 旗滨集团 14,964,760.39 4.13

7 002466 天齐锂业 14,714,388.96 4.06

8 002013 中航机电 13,905,696.87 3.83

9 603308 应流股份 12,812,116.52 3.53

10 600990 四创电子 11,100,777.30 3.06

11 002281 光迅科技 9,933,071.00 2.74

12 300336 新文化 9,753,715.72 2.69

13 002026 山东威达 9,615,672.01 2.65

14 300114 中航电测 9,304,894.10 2.56

15 000401 冀东水泥 8,986,597.98 2.48

16 300065 海兰信 8,973,919.41 2.47

第29页共36页

17 600567 山鹰纸业 8,867,228.67 2.44

18 000603 盛达矿业 8,795,532.19 2.42

19 002221 东华能源 8,775,693.67 2.42

20 000811 烟台冰轮 7,487,407.00 2.06

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002013 中航机电 37,938,911.67 10.46

2 000957 中通客车 25,623,974.99 7.06

3 600489 中金黄金 18,940,452.36 5.22

4 002466 天齐锂业 18,148,780.74 5.00

5 002281 光迅科技 16,651,864.22 4.59

6 601636 旗滨集团 13,765,286.57 3.79

7 300114 中航电测 13,655,232.91 3.76

8 002643 万润股份 12,749,407.50 3.51

9 002152 广电运通 12,249,627.01 3.38

10 603308 应流股份 11,943,589.85 3.29

11 300012 华测检测 10,528,252.71 2.90

12 300065 海兰信 10,487,237.78 2.89

13 000060 中金岭南 10,158,935.57 2.80

14 002073 软控股份 9,939,596.65 2.74

15 300335 迪森股份 9,413,975.14 2.60

16 300217 东方电热 9,029,016.78 2.49

17 300195 长荣股份 8,127,164.68 2.24

18 000925 众合科技 7,791,556.97 2.15

19 002033 丽江旅游 7,715,340.08 2.13

20 300228 富瑞特装 7,493,056.91 2.07

21 000802 北京文化 7,486,257.18 2.06

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 398,741,617.04

卖出股票收入（成交）总额 445,467,452.81

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 第30页共36页

相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：无。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：无。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

第31页共36页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 57,625.87

2 应收证券清算款 1,169,034.93

3 应收股利 -

4 应收利息 5,602.13

5 应收申购款 197.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,232,460.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

第32页共36页

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

20,703 9,071.05 15,118,260.00 8.05% 172,679,651.50 91.95%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 25.00 0.0000%

持有本基金

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年6月10日）基金份额总额 3,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 233,458,880.83

本报告期基金总申购份额 8,805,739.67

第33页共36页

减:本报告期基金总赎回份额 54,466,709.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 187,797,911.50

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，

Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月

2日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

报告期内基金托管人的重大人事变动：

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

第34页共36页

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）常规审计费用50,000.00元该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 3322,572,051.64 38.52% 293,960.25 38.51% -

兴业证券 1245,758,416.78 29.35% 223,960.29 29.34% -

招商证券 1136,328,274.53 16.28% 124,236.35 16.28% -

中信建投 1100,720,309.09 12.03% 91,786.59 12.02% -

中银国际 1 11,116,665.04 1.33% 10,130.68 1.33% -

国泰君安 2 10,449,908.57 1.25% 9,523.28 1.25% -

申万宏源 1 10,446,155.66 1.25% 9,728.41 1.27% -

银河证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - -本报告期内

新增

国元证券 1 - - - - -

第35页共36页

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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