融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要
2011-11-15 来源:上海证券报
(2011年第2号)
重要提示
融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2003年8月6日证监基金字[2003]94号文件“关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复”批准募集设立,基金合同于2003年9月30日正式生效。
本系列基金包含三个子基金,分别是:融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2011年9月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金合同生效日
2003年9月30日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:田德军
电话:(0755)26948070
联系人:敖敬东
注册资本:12500万元人民币
目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
(二)主要人员情况
1、现任董事情况
董事长田德军先生,经济学博士,现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管;上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010年至今任公司董事长。
独立董事强力先生,教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。2001年至今任公司独立董事。
独立董事田利辉先生,伦敦商学院金融学博士,密歇根大学经济学博士后,具有中国律师执业资格,现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长、兼职任教于北京大学光华管理学院。2011年起任公司独立董事。
独立董事杜婕女士,民进会员,中国注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计;吉林大学讲师、教授。2011年起任公司独立董事。
董事Frederick Reidenbach (弗莱德)先生,毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有会计师执照,现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行政官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司KVH 电信的首席执行长和首席营运官;日本Aon Risk Services的首席财务官和首席营运官。2010年至今任公司董事。
董事颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总经理。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理;日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2007年至今任公司董事。
董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长;中国农业发展银行副行长;国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长;华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今任公司董事。
董事刘汝军先生,经济学博士,中国注册会计师。历任中国证监会上市公司监管处副处长;恒泰证券股份有限公司董事长。2010年至今任公司董事。
董事涂卫东先生,法学硕士,现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员,中国证监会基金监管部监管一处处级干部,中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记,2010年至今任公司董事。
2、现任监事情况
监事李华先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师,1993年起,历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理,2004年任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。2011年3月至今任公司监事。
3、报告期内公司高级管理人员情况
总经理奚星华先生,经济学硕士,历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员;北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理;长财证券经纪有限责任公司总裁;恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年起任公司总经理。
常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理;日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年起任公司常务副总经理。
副总经理刘模林先生,工学硕士。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理;花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通领先成长股票型证券投资基金基金经理。2007年至2011年10月20日任公司副总经理。
副总经理秦玮先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理;鹏华基金管理有限公司行政部总监;融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员,中国证监会基金监管部监管一处处级干部,中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011年至今任公司督察长。
4、本系列基金基金经理
(1)融通债券基金
A、现任基金经理情况
乔羽夫先生,经济学硕士,具有证券从业资格,7 年证券从业经验。2000年9月至2001年10月,就职于深圳远永盛投资有限责任公司,从事证券交易工作;2004 年9 月至今,就职于融通基金管理有限公司,先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试,2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。
在任职本基金基金经理前,乔羽夫先生未担任过基金经理。
B、历任基金经理情况
自2003年9月30日起至2004年7月20日,由徐荔蓉先生担任基金经理。
自2004年7月21日起至2008年3月30日,由陶武彬先生担任基金经理。
自2008年3月31日起至今,由乔羽夫先生担任基金经理。
(2)融通深证100指数基金
A、现任基金经理情况
王建强先生,本科学历,具有证券从业资格,7年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司;2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时担任融通巨潮100指数基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数基金基金经理。
在任职本基金基金经理前,王建强先生未担任过基金经理。
陶武彬先生,硕士学位,具有证券从业资格,14年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作;2001年1月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理、投资经理及部门副总监职务。
在任职本基金基金经理前,陶武彬先生于2004年7月21日至2008年3月30日担任融通债券投资基金基金经理;于2006年1月19日至2008年3月30日担任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
B、历任基金经理情况
自2003年9月30日起至2009年5月14日,由张野先生担任基金经理。
自2009年5月15日起至2010年4月16日,由郑毅先生和王建强先生共同担任基金经理。
自2010年4月17日起至2011年6月10日,由王建强先生担任基金经理。
自2011年6月11日起至今,由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。
(3)融通蓝筹成长混合基金
A、现任基金经理情况
严菲女士,经济学硕士,具有证券从业资格,8年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。
在任职本基金基金经理前,严菲女士未担任过基金经理。
B、历任基金经理情况
自2003年9月30日起至2007年3月1日,由易万军先生担任基金经理。
自2007年3月2日起至2011年3月23日,由陈晓生先生及严菲女士共同担任基金经理。
自2011年3月24日起至今,由严菲女士担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会由总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监邹曦先生、研究部总监康晓云先生、基金经理吴巍先生、基金经理刘泽兵先生组成。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
2、主要人员情况
截至2011年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年9月,中国工商银行共托管证券投资基金225只,其中封闭式7只,开放式218只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)融通基金管理有限公司深圳投资理财中心
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:马洪元
电话:(0755)26948062
传真:(0755)26935139
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮编:100140
联系人:宋雅萍
电话:(010)66190975
传真:(010)88091635
(3)融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602
邮编:200120
联系人:刘佳佳
电话:(021)38424889
传真:(021)38424884
2、代销机构:
(1)中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107900
传真:(010)66107914
联系人:田耕
(2)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
传真:(010)67598409
联系人:曲华蕊
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:王玮
客户服务电话:95559
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195834
传真:(0755)83195049
联系人:朱虹 刘薇
客服电话:95555
(5)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:(010)65557062
传真:(010)65550827
客户服务电话:95558
(6)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
电话:(0755)82088888转8811
传真:(0755)82080714
联系人:周勤
客户服务电话:95501
(7)中国光大银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:(010)68098778
传真:(010)68560661
联系人:李伟
客户服务电话:95595
(8)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:经叔平
客户服务电话:95568
电话:(010)58560666转8988
传真:(010)58560794
联系人:吴杰
(9)中国邮政储蓄银行有限责任公司(仅代销融通蓝筹成长混合基金前端)
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
电话:(010)66421200-8019
传真:(010)66415194
联系人:陈春林
客户服务电话:95580
(10)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
代销联系人:王曦
电话:(010)66223584
传真:(010)66226045
客服热线:95525
(11)华夏银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
联系人:陈宇
电话:(010)85238423
客服热线:95577
(12)上海银行股份有限公司(仅代销融通深证100指数基金)
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:陈辛
开放式基金咨询电话:962888
开放式基金业务传真:(021)68476111
联系人:张萍
联系电话:(021)68475888
客服热线:962888
(13)深圳平安银行股份有限公司
注册地址:深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
注册资本: 550200万元
联系人:霍兆龙
电话:(0755)25859591
传真:(0755)25879453
客服热线:40066-99999
(14)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:(022)58316666
联系人:王宏
客户服务电话:400-888-8811
(15)天相投资顾问有限公司
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话: 010-66045577
联系人:林爽
(16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818
传真:(021)62583439
联系人: 芮敏祺
客服热线:400-8888-666
(17)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
(18)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833转2181
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽
客服热线:800-8108-868
(19)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943511
联系人:黄健
客服热线:95565、400-8888-111
(20)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路大都会广场36、37、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
(21)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84864818转63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
客服热线:(010)84868330
(22)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
联系人:田薇
客服热线:400-8888-888
(23)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路98号
办公地址:上海淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566转6507
传真:(021)53858549
联系人:金芸
客服热线:400-8888-001
(24)华泰联合证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492193
传真:(0755)82492962
联系人:庞晓芸
客服热线:400-8888-555、95513
(25)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
联系人:黄维琳
客服热线:(021)962505
(26)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
联系人:杨盛芳
客服热线:(021)68419962
(27)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:(021)68751929
传真:(021)51062920
客服热线:400-8888-999、95579
(28)安信证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558355
客服热线:4008001001
(29)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人:刘军
联系人:何燕华
电话:(0571)85783752
传真:(0571)85783748
客服热线:96598
(30)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层
法定代表人:李舫金
电话:(020)87694550
传真:(020)87691530
联系人:熊辉
(31)民生证券有限责任公司
总部地址:北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦13 层
法人代表:岳献春
电话:(010)85252564
联系人:崔颖
客服热线:400-6198-888
(32)国元证券有限责任公司
注册地址: 合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
联系人:程维
客服热线:95578
(33)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人: 张志军
电话:(022)28451883
传真:(022)28451616
联系人:徐焕强
客服热线:(022)28455588
(34)华泰证券股份有限公司
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777转882、721
传真:(025)84579879
联系人:袁红彬
(35)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686766、8686708
联系人:邹连星 刘文康
客户服务电话:(0351)8686868
(36)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市东海路28号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)5023457
联系人:丁韶燕
客服热线:96577
(37)东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市十梓街298号
法定代表人:吴永敏
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓丹
客服热线:(0512)65588066
(38)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
电话:(010)88656269
联系人:郭京华
客户服务电话:400-800-8899
(39)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
电话:(021)50367888
联系人:盛云
客服热线:95503
(40)方正证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:刑铁英
电话:(0571)87782047
传真:(0571)87782011
客服热线:95571
(41)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
客服热线:400-6666-888、(0755)82288968
(42)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人:王明权
联系人:刘晨
电话:(021)22169081
传真:(021)22169134
客服热线:400-8888-788、10108998
(43)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)5096710
传真:(0431)5680032
联系人:高新宇
开放式基金咨询电话:(0431)96688转0;(0431)5096733
(44)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:陈辛
电话:021-68475888
联系人:张萍
客户服务电话:4008-918-918
(45)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
电话:(010)68084591
传真:(010)68084986
客服热线:400-6989-898
(46)国联证券有限责任公司
注册地址: 无锡市县前东街8号
法定代表人:范炎
电话:(0510)2831662
联系人:袁丽萍
客服热线:400-888-5288、(0510)82588168
(47)平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼
法定代表人:陈敬达
电话:(0755)82440136、82450826
联系人:余江
客服热线:400-8866-338,(0755)82422251
(48)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人:李工
电话:(0551)5161671
联系人:唐泳
(49)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
业务联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311-3389
客服热线:400-818-8118
(50)恒泰证券有限责任公司
联系地址: 呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:刘汝军
业务联系人:魏华
联系电话:(0471)4961259
传真:(0471)4961259
(51)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号(330003)
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
联系:(0791)6289771
传真:(0791)6289395
联系人:万齐志
(52)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥19号
法定代表人:冯戎
电话:(010)62267799转6416
传真:(010)62294470
联系人:张智红
客户服务热线:4008-000-562
(53)第一创业证券有限责任公司
办公地址:深圳市笋岗路中民时代广场B座25楼
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25832493
传真:(0755)25831718
客服热线:(0755)25832583
(54)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
联系人:张萍
客服热线:4008-888-228
(55)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:(029)87406172
传真:(029)87406387
联系人:黄晓军
客户服务电话:(029)99582
(56)华福证券有限责任公司
办公地址:福州五四路157号新天地大厦10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
联系人:张腾
客户服务电话:(0591)96326
(57)华龙证券有限责任公司
联系地址: 甘肃省兰州市静宁路138 号
法定代表人:李晓安
业务联系人:王宝国
联系电话:(0931)4890068
传真:(0931)4890515
(58)恒泰长财证券有限责任公司
办公地址:吉林省长春市珠江路439号
法定代表人:赵培武
电话:0431-82951765
联系人:吴德森
(二)注册登记人
名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
法定代表人:田德军
联系人:杜嘉
电话:(0755)26948075
传真:(0755)26935011
客服热线:400-883-8088,(0755)26948088
网址:www.rtfund.com
(三)律师事务所和经办律师
名称:康达律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室
法定代表人:傅洋
联系人:娄爱东 王琪
经办律师:李赫 肖钢
电话:(010)85262828
传真:(010)85262826
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)
法人代表:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:单峰、陈清
五、基金的名称
融通通利系列证券投资基金
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
(一)融通债券基金
在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
(二)融通深证100指数基金
融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
(三)融通蓝筹成长混合基金
融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。
八、基金的投资方向
(一)融通债券基金
主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合,而利率风险则根据组合优化的需要分布在高中低等不同的风险等级上。
(二)融通深证100指数基金
主要投资于深证100指数成份股和债券。
(三)融通蓝筹成长混合基金
融通蓝筹成长混合基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
九、基金的投资策略
A、融通债券基金
(一)投资策略
本基金以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程,具体如下:
1、总体资产配置自上而下
利率是债券市场的主导因素,本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测,形成债券投资决策的最根本依据;利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能,本系列基金将基于实时的期限结构变化,给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果,设定债券组合的久期,控制整体的利率风险。此外,结合市场特征,充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标,对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。
本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购,以便获得较高的收益。
2、类属配置组合优化
在总体资产配置之下,对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略,最终优化的比例是一个多目标规划的结果。
债券市场存在无效之处,本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会,提高组合的投资收益。
3、单个品种合理定价
本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价,基于对每个品种的绝对和相对定价,进行债券品种的投资价值分析。
4、风险控制之下追求收益最大
目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险,本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险,然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。
可转债的投资风险主要来源于股价的波动,在投资可转债的总体比例上,本基金将根据VaR风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上,本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值,力争实现较高的收益。
(二)投资决策
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)国家宏观经济环境及其对债券市场的影响;
(3)国家货币政策、财政政策以及证券市场政策;
(4)发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格;
(5)货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。
2、决策程序
(1)确定投资策略
基金经理在宏观、债券以及金融工程研究员提供的研究报告和模型的基础上完成最终的投资策略报告,并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后,交由风险控制委员会备案监督,并由基金经理进行具体实施。
(2)进行资产配置
基金经理将根据上述研究报告和投资策略报告,对基金资产在每个市场进行合理的配置,为每个债券组合设计合理的久期,并根据基金投资风格对每个市场组合进行不同的风险设置。
(3)建立投资组合
运用组合优化模型构建初始比例,然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。
(4)组合监控与调整
组合监控与调整的理由主要来自于两个方面,一是可能出现市场失效,例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会;二是风险控制的需要,由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监控,基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时,基金经理应立即对组合进行调整。
(5)风险报告与业绩分析
风险管理小组定期对本基金进行风险分析和业绩评价,为未来的管理提供客观的依据。
(三)资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例
1、投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于资产支持证券。
(1)买入持有策略
基金可在与投资目标一致的前提下,买入并持有资产支持证券,以获取相应的利息收入。
(2)利率预期策略
根据对利率趋势、提前还款率等的预期,预测资产支持证券收益率的变化趋势,从而决定对资产支持证券的买入或卖出。
(3)信用利差策略
通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
(4)相对价值策略
基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标,将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较,确定其是否具有相对价值,从而决定对其整体或个券的买入和卖出。
2、风险控制措施
(1)通过严格的投资流程控制投资风险,基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。
(2)在投资资产支持证券时,首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议,基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限,参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告,充分评估资产支持证券的风险收益特征,确定具体投资方案,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。
(3)交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。
(4)固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估,密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素,并在投资中进行相应操作,以规避信用风险的上升。
(5)固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型,并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素,并评估其对资产支持证券持有期收益的影响,并进行相应的投资操作。
(6)基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排,并考虑其对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。
(7)基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素,并评估其对资产支持证券投资价值的影响,并进行相应的投资决策。
(8)不断完善内部控制制度及相应技术手段,使基金相关操作以谨慎安全的方式进行,确保基金及持有人利益得到保障。
(9)严格审查所投资资产支持证券的法律文件,确保各业务环节都有适当的法律保障。
3、本基金可投资资产支持证券。
(1)持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。
(2)投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。
(3)与基金管理人管理的其它基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
(5)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第(2)项和第(4)项规定的比例,基金管理人将在10交易日内调整完毕。
(6)投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为BBB以上(含BBB)的资产支持债券。在持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。
(四)投资组合管理
本基金投资于国债、金融债和企业债(包括可转债),投资组合必须符合以下规定:
1、投资于债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
3、持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;
4、遵守中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述1至2项规定的比例的,基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。
B、融通深证100指数基金
(一)投资策略
本基金以基金非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不能满足上述比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。
(二)投资决策
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)宏观经济形势及前景,经济政策趋向;
(3)本基金跟踪误差的控制管理;
(4)行业及上市公司基本面研究;
(5)提前或延后指数成份股的变更。根据指数编制规则,预测指数成份股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成份股。
2、决策程序
(1)研究部提供宏观分析、利率和通货膨胀分析、深证100指数成份股公司的研究报告;金融工程小组利用模型进行历史模拟和风险测算。在此基础上进行投资论证,做出投资建议提交给基金经理,并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
(2)基金经理根据研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的资产配置提案报投资决策委员会。
(3)投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案,形成资产配置计划书。
(4)基金经理根据投资决策委员会的决策,制定相应的指数投资和债券投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。
(5)基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。
(6)交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
(7)金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门,及时进行投资组合的调整。
(8)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督,投资组合方案执行完毕,基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。
(三)资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例
同融通债券基金。
(四)投资组合管理
本基金主要投资于股票、国债等。投资组合必须符合以下规定:
1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
2、持有一家上市公司的股票,不得超过本基金资产净值的10%;
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
4、现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;
5、遵守中国证监会规定的其他比例限制;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述1至3项规定的比例的,基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。
C、融通蓝筹成长混合基金
(一)投资策略
1、资产配置
贯彻自上而下的投资策略,结合宏观经济状况、资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。
2、行业资产配置
在蓝筹成长型投资理念的指导下,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,确定股票资产在不同行业的投资比例。
3、债券选择
分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。
4、股票选择
本基金为蓝筹成长型基金。其股票投资主要包括两部分:一部分为蓝筹股投资,另一部分为成长型投资。对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。
本基金投资的蓝筹公司具有以下主要特点:
(1)行业地位突出,收益稳定,属于相对成熟、稳定的行业;
(2)业绩优异,盈利能力强,由于投资回报高而具备投资价值;
(3)股本较大,市值以及权重较大、市场地位突出;
(4)市场形象良好,这源自于稳定可观的公司收益及投资回报,良好的股价走势(慢牛特征、抗跌性较强)等等;
本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点:
(1)公司发展前景好,主营产品或服务的市场有充分的成长空间,销售增长率或收益增长率高;
(2)公司是中小型公司,有优于同行其他公司的某种竞争优势;
(3)公司具有高成长潜力,已建立并形成较好的发展基础;
(4)公司处于技术(方法)革新时期,有较强的管理层,具有较大发展空间。
5、权证投资
根据权证作为衍生品种本身的特性和作用,本基金在权证投资上主要运用以下投资策略:基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略;基于权证杠杆比率及Delta对冲比率分析基础上的权证替换投资策略;基于Black-Scholes等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。
(二)投资决策
1、决策依据
(1)国家宏观经济环境;
(2)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(3)货币政策、利率走势;
(4)地区及行业发展状况;
(5)上市公司研究;
(6)证券市场的走势。
2、决策程序
(1)研究部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告,并在此基础上进行投资论证,作出投资建议提交给基金经理,并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
(2)基金经理根据研究部提交的投资建议决定本基金下一阶段的仓位和资金分布,形成资产配置提案报投资决策委员会。
(3)投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案,形成资产配置计划书。
(4)基金经理根据投资决策委员会的决策,制定相应的投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。
(5)基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。
(6)交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
(7)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督,投资组合方案执行完毕,基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。
(三)资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例
同融通债券基金。
(四)投资组合管理
本基金可投资于股票、国债、金融债、企业债(包括可转债)和权证。投资组合必须符合以下规定:
1、投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
2、持有一家上市公司的股票,不得超过本基金资产净值的10%;
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
4、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;本基金与由本基金管理人管理的的其他基金基金持有的同一权证不得超过该权证流通量的10%。
5、持有现金或到期日在一年之内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;
6、遵守中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素使基金投资不符合上述1至4项及规定的比例的,基金管理人应当在法规规定期限内进行调整。
十、基金的业绩比较标准
融通债券基金业绩比较基准为:中信标普全债指数收益率。
融通深证100指数基金业绩比较基准为:深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
融通蓝筹成长混合基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%。
十一、基金的风险收益特征
融通债券基金:属于相对低风险的基金品种。
融通深证100指数基金:风险和预期收益率接近市场平均水平。
融通蓝筹成长混合基金:力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
十二、基金的投资组合报告
本系列基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本系列基金托管人中国工商银行根据本系列基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告截止日为2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)融通债券基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
226,977,538.29
95.66
其中:债券
226,977,538.29
95.66
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
2,830,931.01
1.19
6
其他资产
7,475,548.86
3.15
7
合计
237,284,018.16
100.00
2、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
6,238,200.00
3.38
2
央行票据
-
-
3
金融债券
48,724,000.00
26.38
其中:政策性金融债
48,724,000.00
26.38
4
企业债券
138,919,604.00
75.20
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
33,095,734.29
17.92
8
其他
-
-
9
合计
226,977,538.29
122.87
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
122813
11宁交通
200,000
20,000,000.00
10.83
2
090414
09农发14
200,000
19,448,000.00
10.53
3
1180008
11新余债
200,000
19,398,000.00
10.50
4
080218
08国开18
200,000
19,284,000.00
10.44
5
1180074
11高密国投债
200,000
19,274,000.00
10.43
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金不进行主动权证投资,本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。
6、投资组合报告附注
6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
6.2其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,397,398.21
5
应收申购款
1,828,150.65
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,475,548.86
6.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
125731
美丰转债
11,564,152.11
6.26
2
110011
歌华转债
11,275,513.20
6.10
3
125709
唐钢转债
5,381,834.08
2.91
4
110013
国投转债
4,646,000.00
2.52
5
125887
中鼎转债
228,234.90
0.12
(二)融通深证100指数基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
13,589,715,525.34
94.43
其中:股票
13,589,715,525.34
94.43
2
固定收益投资
523,216,000.00
3.64
其中:债券
523,216,000.00
3.64
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
242,829,270.63
1.69
6
其他资产
36,030,756.07
0.25
7
合计
14,391,791,552.04
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1指数投资部分
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
63,017,161.48
0.44
B
采掘业
1,178,048,897.50
8.21
C
制造业
8,039,211,080.50
56.04
C0
食品、饮料
1,818,818,264.97
12.68
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
475,617,333.86
3.32
C5
电子
256,893,999.22
1.79
C6
金属、非金属
1,733,398,926.26
12.08
C7
机械、设备、仪表
2,765,273,428.90
19.27
C8
医药、生物制品
883,538,411.77
6.16
C99
其他制造业
105,670,715.52
0.74
D
电力、煤气及水的生产和供应业
137,507,338.78
0.96
E
建筑业
68,396,266.84
0.48
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
416,944,018.48
2.91
H
批发和零售贸易
590,577,619.61
4.12
I
金融、保险业
1,205,125,521.20
8.40
J
房地产业
1,151,776,313.24
8.03
K
社会服务业
167,845,906.35
1.17
L
传播与文化产业
144,545,956.44
1.01
M
综合类
426,719,444.92
2.97
合计
13,589,715,525.34
94.73
2.2 积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1指数投资部分前十名
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000858
五 粮 液
19,425,585
705,148,735.50
4.92
2
000002
万 科A
92,632,626
670,660,212.24
4.67
3
002024
苏宁电器
45,924,541
478,074,471.81
3.33
4
000651
格力电器
22,813,300
456,037,867.00
3.18
5
000001
深发展A
28,204,935
452,407,157.40
3.15
6
000157
中联重科
42,465,831
403,850,052.81
2.81
7
000063
中兴通讯
19,844,310
375,057,459.00
2.61
8
000983
西山煤电
16,448,865
350,525,313.15
2.44
9
000527
美的电器
20,604,643
303,712,437.82
2.12
10
000568
泸州老窖
7,739,836
301,079,620.40
2.10
3.2 积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
49,960,000.00
0.35
2
央行票据
193,340,000.00
1.35
3
金融债券
279,916,000.00
1.95
其中:政策性金融债
279,916,000.00
1.95
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
523,216,000.00
3.65
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110414
11农发14
2,300,000
229,931,000.00
1.60
2
1101016
11央行票据16
2,000,000
193,340,000.00
1.35
3
110242
11国开42
500,000
49,985,000.00
0.35
4
110018
11附息国债18
500,000
49,960,000.00
0.35
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
2011 年5 月27 日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。由于本基金投资该股票完全按照指数权重配置,在指数编制规则及成分股权重未调整的情况下,本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
除此之外,报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
5,112,699.42
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,221,705.79
5
应收申购款
25,696,350.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
36,030,756.07
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
8.5.1 指数投资部分前十名
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
8.5.2 积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
(三)融通蓝筹成长混合基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,099,465,765.15
59.92
其中:股票
1,099,465,765.15
59.92
2
固定收益投资
487,980,000.00
26.60
其中:债券
487,980,000.00
26.60
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
238,084,615.37
12.98
6
其他资产
9,206,962.74
0.50
7
合计
1,834,737,343.26
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
39,634,000.00
2.23
C
制造业
588,452,768.70
33.10
C0
食品、饮料
211,065,075.54
11.87
C1
纺织、服装、皮毛
11,226,782.70
0.63
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
7,020,000.00
0.39
C6
金属、非金属
34,400,000.00
1.94
C7
机械、设备、仪表
130,942,410.46
7.37
C8
医药、生物制品
193,798,500.00
10.90
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
97,457,971.32
5.48
G
信息技术业
10,230,473.20
0.58
H
批发和零售贸易
95,685,916.53
5.38
I
金融、保险业
177,373,982.31
9.98
J
房地产业
51,859,917.21
2.92
K
社会服务业
38,770,735.88
2.18
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
1,099,465,765.15
61.85
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
494,806
94,305,075.54
5.31
2
000423
东阿阿胶
2,000,000
82,980,000.00
4.67
3
600887
伊利股份
4,000,000
73,200,000.00
4.12
4
601006
大秦铁路
9,999,996
71,699,971.32
4.03
5
600016
民生银行
12,000,000
66,240,000.00
3.73
6
000538
云南白药
1,065,000
60,172,500.00
3.39
7
000858
五 粮 液
1,200,000
43,560,000.00
2.45
8
600030
中信证券
3,499,929
39,374,201.25
2.22
9
600383
金地集团
7,999,983
38,959,917.21
2.19
10
002344
海宁皮城
1,499,937
35,383,513.83
1.99
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
49,145,000.00
2.76
2
央行票据
338,930,000.00
19.07
3
金融债券
99,905,000.00
5.62
其中:政策性金融债
99,905,000.00
5.62
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
487,980,000.00
27.45
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1101018
11央行票据18
1,000,000
96,660,000.00
5.44
2
1101020
11央行票据20
1,000,000
96,600,000.00
5.43
3
1101022
11央行票据22
1,000,000
96,600,000.00
5.43
4
100310
10进出10
500,000
49,960,000.00
2.81
5
100231
10国开31
500,000
49,945,000.00
2.81
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
2011年5月27日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
除此之外,报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,364,339.43
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,758,425.13
5
应收申购款
84,198.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,206,962.74
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本系列基金合同生效日为2003年9月30日。基金合同生效以来的投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
融通债券基金
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2003年度
2.40%
0.13%
0.81%
0.12%
1.59%
0.01%
2004年度
0.17%
0.25%
1.60%
0.15%
-1.43%
0.10%
2005年度
7.93%
0.21%
5.11%
0.08%
2.82%
0.13%
2006年度
13.75%
0.23%
3.07%
0.06%
10.68%
0.17%
2007年度
9.20%
0.25%
0.61%
0.09%
8.59%
0.16%
2008年度
9.22%
0.16%
9.52%
0.21%
-0.30%
-0.05%
2009年度
1.75%
0.13%
1.86%
0.06%
-0.11%
0.07%
2010年度
2.26%
0.15%
2.00%
0.07%
0.26%
0.08%
2011上半年
-1.24%
0.13%
1.33%
0.04%
-2.57%
0.09%
融通深证100指数基金
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2003年度
4.19%
0.58%
5.38%
0.92%
-1.19%
-0.34%
2004年度
-9.56%
1.11%
-6.60%
1.03%
-2.96%
0.08%
2005年度
-1.47%
1.17%
-3.85%
1.14%
2.38%
0.03%
2006年度
117.23%
1.48%
120.93%
1.43%
-3.70%
0.05%
2007年度
151.54%
2.27%
168.53%
2.30%
-16.99%
-0.03%
2008年度
-60.61%
2.87%
-61.08%
2.89%
0.47%
-0.02%
2009年度
103.78%
2.02%
107.59%
2.04%
-3.81%
-0.02%
2010年度
-3.66%
1.64%
-2.94%
1.64%
-0.72%
0.00%
2011上半年
-4.66%
1.31%
-3.95%
1.31%
-0.71%
0.00%
融通蓝筹成长混合基金
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2003年度
4.60%
0.32%
1.64%
0.89%
2.96%
-0.57%
2004年度
-0.46%
0.83%
-12.21%
1.02%
11.75%
-0.19%
2005年度
9.10%
1.06%
-10.67%
1.09%
19.77%
-0.03%
2006年度
83.08%
0.99%
59.33%
1.10%
23.75%
-0.11%
2007年度
111.95%
1.76%
114.93%
1.72%
-2.98%
0.04%
2008年度
-49.60%
1.82%
-50.30%
2.29%
0.70%
-0.47%
2009年度
50.59%
1.50%
74.03%
1.49%
-23.44%
0.01%
2010年度
-6.01%
1.07%
-8.57%
1.19%
2.56%
-0.12%
2011上半年
-8.07%
0.80%
-1.54%
0.93%
-6.53%
-0.13%
十四、基金的申购、赎回与转换
(一)基金投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外)和合格境外机构投资者。
(二)申购、赎回与转换的办理场所
1、本公司的直销机构和公司网站www.rtfund.com(详见本招募说明书第五部分)
2、受本公司委托、具备销售基金资格的基金销售机构(具体名单详见本招募说明书第五部分)的代销网点。
基金管理人可以依据实际情况增加或在不对投资者的实质利益造成影响的条件下减少销售代理人或销售代理人的代销网点,并另行公告。基金管理人同时考虑,在适当的时候,投资者可通过基金管理人或者指定基金销售代理人进行电话、传真或互联网等形式的申购、赎回与转换。
(三)申购、赎回与转换的开放日及办理时间
本系列基金已于2003年10月30日起开放日常申购业务, 2003年12月25日起开放赎回及各成份基金之间的转换业务;2005年4月1日起开始办理融通行业景气混合基金与本系列基金之间的转换业务;2006年2月27日起开始办理融通易支付货币基金与本系列基金之间的转换业务;2006年11月21日起开始办理融通新蓝筹混合基金与本系列基金之间的转换业务。
申购、赎回与转换的开放日为证券交易所交易日。代理销售网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,直销机构在开放日的具体业务办理时间为上午9:30-下午3:00。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回和转换时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的报刊上刊登公告。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;
4、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的报刊上刊登公告。
(五)转换的原则
1、基金转换的计算采用“未知价”原则,即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出及转入基金的基金份额净值为基准进行计算;
2、采用份额转换的方式,即基金转换以份额申请;
3、基金转换无基金份额持有时间限制;
4、基金转换收取适当的基金转换费和补差费;
5、基金转换转出的基金在申请日有权益,确认日开始无权益;基金转换转入的基金在申请日无权益,确认日开始记权益;
6、于2010年3月15日之前已转入的基金份额持有时间按其初始持有时间连续计算。根据中国证监会颁布的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求,于2010年3月15日起转入的基金份额的持有时间自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算;
7、在发生基金转换时,转出基金必须为允许赎回状态,转入基金必须为允许申购状态;
8、在发生限制申购或巨额赎回的情况下,所涉及到的基金转换按比例确认。如果发生连续巨额赎回,基金转换不顺延;
9、由于前端费用和后端费用的费率结构差异较大,因此,基金转换只允许在缴纳前端认购(申购)费用的基金份额之间或者缴纳后端认购(申购)费用的基金份额之间进行。不能将缴纳前端认购(申购)费用的基金份额转换为缴纳后端认购(申购)费用的基金份额,或将缴纳后端认购(申购)费用的基金份额转换为缴纳前端认购(申购)费用的基金份额;
10、对于缴纳前端认购(申购)费用的基金份额,转出基金的申购(或认购)费率高于转入基金的申购(或认购)费率时,补差费为0;转出基金的申购(或认购)费率低于转入基金的申购(或认购)费率时,按申购(或认购)费率的差额收取补差费;
11、对于缴纳后端认购(申购)费用的基金份额,在基金转换时,不收取补差费;
12、基金份额记录其历史转换情况,对于缴纳前端认购(申购)费用的基金份额,从低费率基金转入高费率基金时,基金补差费的收取应以该基金份额曾经有过的最高申购(认购)费率为基础计算,累计不超过最高申购(认购)费率与最低申购(认购)费率的差额;
13、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上公告。
(六)申购、赎回与转换的数额限制
1、投资者在代销网点和网上直销的每次最低申购金额为1,000元人民币(含申购费,定期定额申购每次最低金额为100元人民币);在直销机构的直销柜台单笔最低申购金额为10万元人民币(含申购费);
2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回或转换;每笔赎回的最低份额为300份基金份额;每次最低转换份额为1,000份基金份额;
3、基金账户的最低持有份额不设限制;
4、基金管理人可根据市场情况,调整申购最低金额或赎回、转换最低份额以及最低持有份额的限制,最迟在开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上刊登公告。
(七)申购、赎回与转换的程序
1、申购、赎回与转换申请的提出
基金投资者须按基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购、赎回或转换的申请。
投资人申购基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金。
投资人提交赎回和转换申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购、赎回与转换申请的确认
申请当日(T日)在规定时间内受理的申请,正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或其办理业务的销售网点查询确认情况,打印确认单。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额缴款方式,申购不成功或无效款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后,基金管理人将按有关规定将赎回款项在T+5日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本系列基金合同及招募说明书有关规定处理。
(八)申购份数、赎回金额与转换份数的计算方式
1、申购份数的计算
1)前端收费模式
如果投资者选择缴纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例1:假设申购费率为1.5%,T日基金份额净值为1.200元,投资者申购5,000元,并且选择缴纳前端申购费,则申购情况如下:
净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元 ;
申购费用=5,000-4,926.11=73.89元;
申购份额=4,926.11/1.200=4,105.09份
净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位,余额归基金财产;基金份额数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
注:由于不同的申购金额所对应的费率不同,该例仅作参考。
2)后端收费模式
如果投资者选择缴纳后端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
申购份数=申购金额/T日基金份额净值
例2:假设T日基金份额净值为1.200元,投资者申购5,000元,并且选择缴纳后端申购费,则申购情况如下:
申购份额=5,000/1.200=4,166.67份。
2、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以赎回日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。
赎回费以四舍五入的方法保留小数点后两位,余额归基金财产。
1)前端收费模式
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例3:假设赎回费率为0.3%,T日基金份额净值为1.200元,投资者赎回前端收费份额10,000份,则赎回情况如下:
赎回总金额=10,000×1.200元=12,000元
赎回费=12,000×0.3%=36元
赎回金额=12,000-36=11,964元
注:由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同,该例仅作参考。
2)后端收费模式
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
后端申购费=赎回份额×最小值[申(认)购日基金份额净值,T日基金份额净值]×对应的后端申购费费率
赎回费=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-后端申购费-赎回费
例4:假如赎回费率为0.3%,T日基金份额净值为1.200元,投资者赎回后端收费份额10,000份,该笔份额对应的申购日基金份额净值为1.100元,对应的后端申购费费率为1.5%,则赎回情况如下:
赎回总金额=10,000×1.200元=12,000元
后端申购费=10,000×最小值(1.100,1.200)×1.5%=165元
赎回费=12,000×0.3%=36元
赎回金额=12,000-165-36=11,799元
注:由于持有基金份额时间不同所对应的费率不相同,该例仅作参考。
3、转换份数的计算
基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归基金资产。
1)转入情况的计算
转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率
转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值
例5:某投资者转换1万份基金A至融通通利系列基金的某成份基金,则其可得到转换入的融通通利系列基金的某成份基金份额为:
基金A转换份额10,000份;
基金A转换申请日份额净值(NAV) 1.20元;
融通通利系列基金的某成份基金份额净值(NAV) 1.00元;
假设基金A转换至融通通利系列基金的某成份基金的转换费率0.3%,补差费率为0.2%;
转换金额=10,000×1.20=12,000元;
转换费=12,000×0.3%=36元;
补差费=[(12,000-36)/(1+0.2%)]×0.2%=23.88元;
转入份数=(12,000-36-23.88)/1=11,940.12份。
注:由于转换基金所对应的费率不相同,该例仅作参考。
2)转出情况的计算
转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值
转换费=转换金额×转换费率
补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率
转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值
例6:某投资者转换1万份融通通利系列基金的某成份基金至基金A,则其可得到的转换入的基金A份额为:
融通通利系列基金的某成份基金转换份额10,000份;
基金A转换申请日份额净值(NAV) 1.20元;
融通通利系列基金的某成份基金份额净值(NAV) 1.00元;
假设融通通利系列基金的某成份基金转换至基金A的转换费率0.3%,补差费率为0.2%;
转换金额=10,000×1=10,000元;
转换费=10,000×0.3%=30元;
补差费=[(10,000-30)/(1+0.2%)]×0.2%=19.90元;
转入基金A的份数=(10,000-30-19.90)/1.2=8,291.75份。
4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差归基金资产。
5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差归基金资产。
6、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=(基金总资产-基金总负债)/已售出的基金份额总数
基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入。
本系列基金每个工作日公告基金份额净值,当日的基金份额净值在当天收市后计算,并在下一工作日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(九)申购、赎回与转换的注册登记
投资者申购或转换基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。投资者赎回或转换基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回、拒绝或暂停转换的情形及处理
1、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(1)基金管理人认为基金资产规模的扩大有可能对基金份额持有人的利益产生负面影响;
(2)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或登记过户机构的技术保障或人员支持等不充分;
(3)由于不可抗力而导致基金无法正常运作;
(4)证券交易所交易时间非正常停市;
(5)法律、法规、规章允许的其他情形或其他在《基金合同》已载明并获中国证监会批准的其他暂停申购情形;
(6)基金管理人认为某笔申购申请可能影响到其他基金份额持有人利益时,可拒绝该笔申购申请。
发生上述第(1)到第(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上刊登暂停公告。暂停期间,每月至少重复刊登暂停公告一次;暂停结束,基金重新开放申购时,基金管理人应在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上刊登基金重新开放申购公告及最近一个工作日基金份额净值。
对于销售机构已受理的申购申请或发生上述第(6)项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。
2、暂停赎回的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易所交易时间非正常停市;
(3)因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回,导致成份基金的现金支付出现困难时,基金管理人可以暂停接受赎回申请;
(4)法律、法规、规章允许的其他情形或其他在《基金合同》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一时,基金管理人在当日向中国证监会报告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分根据基金管理人制定的原则在后续工作日予以兑付,并以该工作日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤销。
3、拒绝或暂停转换的情形及处理方式
当转出基金暂停赎回,或转入基金暂停申购时,基金管理人暂停接受基金投资者的转换申请;当转入基金拒绝申购时,基金管理人拒绝接受基金投资者的转换申请。
(十一)其他暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回和转换申请的,应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上刊登暂停公告。暂停期间,基金管理人将每2周至少重复刊登暂停公告一次;暂停期间结束基金重新开放时,基金管理人公告最近一个工作日基金份额净值。
(十二)重新开放申购、赎回与转换的公告
如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定报刊上刊登基金重新开放申购、赎回与转换公告并公布最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定报刊上刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告,并在重新开放申购、赎回或转换日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定报刊上连续刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告并在重新开放申购、赎回或转换日公告最近一个工作日的基金份额净值。
(十三)成份基金巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
基金单个开放日,某成份基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日该成份基金总份额的10%时,即认为该成份基金发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当某成份基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据该成份基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回;同时该成份基金的转出申请按赎回比例确认。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能导致该成份基金份额持有人的利益受损或无法实现时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日该成份基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的该成份基金份额净值为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
(3)巨额赎回的公告:当某成份基金发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内在公告,并说明有关处理方法。
成份基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊上进行公告。
(十四)基金的非交易过户与转托管
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承。捐赠只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。司法执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。
基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,在同一注册登记机构内可办理已持有基金份额的转托管。
十五、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、运作费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后的信息披露费用;
(4)基金合同生效后的的会计师费和律师费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)按照国家有关规定和基金合同的约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
A、融通债券基金
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%年费率计提。具体计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0%。的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.0%。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述1中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
B、融通深证100指数基金
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0%。的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.0%。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述1中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
C、融通蓝筹成长混合基金
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.5%。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述1中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须与新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取,称为前端申购费用;也可在投资者赎回基金份额时收取,称为后端申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费由赎回人承担,赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费和相关的手续费。
(1)前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定,其中融通债券基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%,融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通蓝筹成长混合基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%,具体如下表所示:
基金名称
申购金额M(元)
前端申购费率
融通债券基金
M<100万
1.20%
100万≤M<1000万
0.90%
1000万≤M<2000万
0.30%
M≥2000万
2000元
融通深证100指数基金
M<100万
1.50%
100万≤M<1000万
1.20%
1000万≤M<2000万
0.60%
M≥2000万
2000元
融通蓝筹成长混合基金
M<100万
1.60%
100万≤M<1000万
1.30%
1000万≤M<2000万
0.70%
M≥2000万
2000元
(2)后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通债券基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%,融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%,融通蓝筹成长混合基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去;
当单笔申购金额超过2000万元(含2000万元)时,该笔申购的后端申购费为2000元。
(3)赎回费率
三只成份基金各自的赎回费率最高不超过赎回总额的0.3%,随着持有份额的时间递减,具体如下:
基金名称
申请份额持有时间
赎回费率
证100指数基金、融通
蓝筹成长混合基金
持有时间<1年
0.30%
1年≤持有时间<3年
0.15%
持有时间≥3年
0
(4)基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
2、转换费
(1)各成份基金之间的转换费
1)如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式,则转换费率为0.2%;补差费率=MAX [(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0 ],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0 。
2)如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用,则转换费率为0.2%,补差费率为0。
基金转换费及基金补差费由转换申请人承担,作为注册登记费和相关的手续费。
(2)与融通易支付货币基金之间的转换费
通利系列基金与融通易支付货币基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务,其费用结构为:
1)转换费率:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用;
2)补差费率:补差费率=MAX [(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0 ],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0 。
基金转换费由转换申请人承担,其中25%归基金资产,其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担,作为相关的手续费。
(3)与融通新蓝筹混合基金、融通行业景气混合基金之间的转换费
通利系列基金与融通新蓝筹混合基金、融通行业景气混合基金之间已经开通基金转换业务,其费用结构为:
1)转换费率:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用;
2)补差费率:如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式,则补差费率=MAX [(转入基金的申购(认购)费率-转出基金的申购(认购)费率),0 ],即补差费率等于转入基金的申购(认购)费率减去转出基金的申购(认购)费率,如为负数则取0 。
如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用,则补差费率为0。
基金转换费由转换申请人承担,其中25%归基金资产,其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担,作为相关的手续费。
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定,目前相关开放式基金的申购费率(和认购费率)如下:
基金名称
申购(认购)金额M(元)
前端申购费率
前端认购费率
融通债券基金
M<100万
1.20%
0.90%
100万≤M<1000万
0.90%
1000万≤M<2000万
0.30%
M≥2000万
2000元
融通深证100指数基金
M<100万
1.50%
1.20%
100万≤M<1000万
1.20%
1000万≤M<2000万
0.60%
M≥2000万
2000元
融通蓝筹成长混合基金
M<100万
1.60%
1.30%
100万≤M<1000万
1.30%
1000万≤M<2000万
0.70%
M≥2000万
2000元
融通行业景气混合基金
M<100万
1.60%
1.30%
M≥100万元
1.10%
0.90%
融通易支付货币基金
0
0
0
融通新蓝筹混合基金
M<100万
1.50%
1.00%,最高不超过1000000元
100万≤M<1000万
1.20%
1000万≤M<1亿
1.00%
M≥1亿
1000000元
(三)基金的税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本系列基金管理人于2011年5月16日刊登的本系列基金更新招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,对 “(二)主要人员情况”进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”部分,对“(一)基金份额发售机构” 进行了更新;
4、在“七、基金的投资”部分,对“第四部分 基金投资组合报告”的内容进行了更新,更新数据为本系列基金2011年第3季度报告中的投资组合数据;
5、在“八、基金的业绩”部分,对投资业绩数据进行了更新;
6、在“二十、其他应披露的事项”部分,对本报告期内的基金公告进行了列表说明。
十七、其他事项
我公司于2011年10月22日发布高管变更公告,刘模林先生因个人原因于2011年10月21日起不再担任公司副总经理。
融通基金管理有限公司
二〇一一年十一月十五日