银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
银华沪深 300 指数分级证券投资基金(原银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)转型)
2014 年第 1 季度报告
2014 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 4 月 19 日
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(“本基金合同”)、《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》规定,于 2014 年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金管理人于 2013 年 10 月 14 日至 2013 年 11 月 14 日期间以通讯方式召开了银华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》。本基金管理人于 2013 年 11 月 19 日发布了《关于银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果的公告》。基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案,并自完成备案手续后生效。基金管理人于 2013 年 12 月 20 日发布了《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公告》,并向深圳证券交易所申请终止银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)的上市交易,获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2013]476 号)同意。
根据生效的基金份额持有人大会决议,自银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)终止上市之日(即 2014 年 1 月 7 日)起,银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)转型为银华沪深 300 指数分级证券投资基金,《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效且《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》生效,同时本基金更名为“银华沪深 300 指数分级证券投资基金”。基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》相关约定为准。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 7 日(基金合同生效日)起至 2014 年 3 月 31 日止(注:银华沪深
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告300 指数证券投资基金(LOF)报告期为自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 1 月 6 日(《银华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效前日)止)。
§2 基金产品概况 (转型后)
基金简称 银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)
交易代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
报告期末基金份额总额 239,264,088.42 份
本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率投资目标
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟
踪误差不超过 4%。
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
投资策略 差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,投资于股票的资产不低于
基金资产的 85%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不
低于非现金资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的
特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
风险收益特征 基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华 300A 份额具有低
风险、收益相对稳定的特征;银华 300B 份额具有高风险、高预期收
益的特征。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金简称 银华 300A 银华 300B 银华 300
下属三级基金交易代码 150167 150168 161811下属三级基金报告期末基
3,438,187.00 份 3,438,187.00 份 232,387,714.42 份金份额总额
下属三级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 较高风险、较高预期
高风险、高预期收益。
特征 定。 收益。
§3 基金产品概况 (转型前)
基金简称 银华沪深 300 指数(LOF)(场内简称:银华 300)
交易代码 161811
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009 年 10 月 14 日
报告期末基金份额总额 249,941,223.01 份
本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率投资目标
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟
踪误差不超过 4%。
本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在沪深 300 指数中的组
成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪沪深 300 指数的
收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
如未来法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于股票指数期
货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,以使基
投资策略 金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品
的,需将有关投资方案和基金托管人协商一致,并在报中国证监会
备案后公告。
本基金投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于
基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的
风险收益特征 特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§4 主要财务指标和基金净值表现4.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
转型后主要财务指标
报告期( 2014 年 1 月 7 日 - 2014 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -4,308,386.58
2.本期利润 -10,255,566.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0417
4.期末基金资产净值 229,112,416.02
5.期末基金份额净值 0.958注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告费用后实际收益水平要低于所列数字。4.2 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
转型前主要财务指标
报告期( 2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 1 月 6 日 )
1.本期已实现收益 -31,420.40
2.本期利润 -9,439,141.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0273
4.期末基金资产净值 249,941,223.70
5.期末基金份额净值 1.000注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4.3 基金净值表现(转型后)4.3.1 本报告期(2014 年 1 月 7 日 - 2014 年 3 月 31 日)基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增
净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③ 益率标准差④
准差②2014 年 1 月 7
日至 2014 年 -4.20% 1.07% -3.90% 1.11% -0.30% -0.04%
3 月 31 日
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告4.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本基金由银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)转型而来,基金转型日(及基金合同生效日)为 2014 年 1 月 7 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起三个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。4.4 基金净值表现(转型前)4.4.1 本报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 1 月 6 日)基金份额净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增
净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标 ①-③ ②-④
率① 准收益率③ 益率标准差④
准差②2014 年 1 月 1
日至 2014 年 -3.71% 0.84% -3.73% 0.92% 0.02% -0.08%
1月6日
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告4.4.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§5 管理人报告5.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士学位。毕业于中国人民大学;
2008 年 7 月加盟银华基金管理有限
公司,曾担任银华基金管理有限公司
量化投资部研究员及基金经理助理
本基金 等职,自 2012 年 8 月 23 日起兼任上周大鹏
的基金 2014 年 1 月 7 日 - 5.5 年 证 50 等权重交易型开放式指数证券
先生
经理 投资基金基金经理,自 2012 年 8 月
29 日起兼任银华上证 50 等权重交易
型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理,自 2013 年 5 月 22 日起
兼任银华中证成长股债恒定组合
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
30/70 指数证券投资基金基金经理。
具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、周大鹏先生在银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)转型为银华沪深 300 指数分级证券投资基金后,继续担任转型后基金的基金经理职务。5.2 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士学位。毕业于中国人民大学;
2008 年 7 月加盟银华基金管理有限
公司,曾担任银华基金管理有限公司
量化投资部研究员及基金经理助理
等职,自 2012 年 8 月 23 日起兼任上
本基金 证 50 等权重交易型开放式指数证券
周大鹏 2011 年 9 月 2014 年 1 月
的基金 5.5 年 投资基金基金经理,自 2012 年 8 月
先生 26 日 6日
经理 29 日起兼任银华上证 50 等权重交易
型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理,自 2013 年 5 月 22 日起
兼任银华中证成长股债恒定组合
30/70 指数证券投资基金基金经理。
具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期指公司作出决定之日,离任日期为《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效前日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。5.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
2014 年 1 月 7 日银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)转型为银华沪深 300 指数分级证券投资基金,即日起至报告期末,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深 300 指
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。5.4 公平交易专项说明5.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。5.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。5.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明5.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,工业企业收入、利润总额增速大幅下滑,制造业 PMI 指数创出新低,经济数据低于预期。利率、汇率出现大幅波动。投资者对未来经济下滑的担忧以及对政策的不确定性的考虑,最终转化为股市较大幅度的下跌。
在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告金的跟踪误差控制在合理水平。5.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 3 月 31 日,银华沪深 300 指数分级证券投资基金份额净值为 0.958 元,本报告期(2014 年 1 月 7 日至 2014 年 3 月 31 日)份额净值增长率为-4.20%,同期业绩比较基准收益率为-3.90%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内,年化跟踪误差控制在 4%之内。
截至 2014 年 1 月 6 日,银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)份额净值为 1.000 元,本报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日)份额净值增长率为-3.71%,同期业绩比较基准收益率为-3.73%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内,年化跟踪误差控制在 4%之内。5.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年第二季度,我们对市场持谨慎的态度。汇率市场化加速,改变了单向升值的态势,长期有利于我国出口增长。收入分配改革方面仍然缺乏实质性动作,预计内部消费将持续疲软。在出口弱复苏、内需疲软的局面下,投资仍将是经济增长的主要动力。但是打破刚性兑付的背景下,违约风险的上升会加剧信用紧缩,这对投资增速有压制作用。分项来看:房地产市场销售的下滑和信贷紧缩,较大概率地促使房地产投资增速下滑;由于制造业产能利用率依然偏低,制造业投资将保持低迷态势;政府在进行市场化资源配置的思路下,对经济增长的底线容忍度更高,因此短期基建投资的放量是小概率事件。综合以上考虑,我们认为二季度经济增速会进一步下滑,对市场持谨慎的态度。
§6 投资组合报告(转型后)
(报告期为 2014 年 1 月 7 日至 2014 年 3 月 31 日)6.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 213,024,995.41 92.71
其中:股票 213,024,995.41 92.71
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
6 银行存款和结算备付金合计 16,674,503.35 7.26
7 其他资产 83,768.98 0.04
8 合计 229,783,267.74 100.006.2 报告期末按行业分类的股票投资组合6.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,385,955.64 0.60
B 采矿业 12,612,042.03 5.50
C 制造业 76,255,430.36 33.28
电力、热力、燃气及水生产和供
D 6,958,439.78 3.04
应业
E 建筑业 7,118,940.08 3.11
F 批发和零售业 6,372,480.97 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 5,690,783.45 2.48
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 6,330,119.56 2.76
业
J 金融业 72,893,388.16 31.82
K 房地产业 10,636,491.21 4.64
L 租赁和商务服务业 1,440,121.66 0.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,009,806.23 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,325,335.49 0.58
S 综合 1,995,660.79 0.87
合计 213,024,995.41 92.986.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细6.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 601318 中国平安 231,105 8,680,303.80 3.79
2 600016 民生银行 1,004,224 7,692,355.84 3.36
3 600036 招商银行 733,767 7,205,591.94 3.15
4 601166 兴业银行 508,173 4,837,806.96 2.11
5 600000 浦发银行 497,570 4,836,380.40 2.11
6 601398 工商银行 1,218,730 4,204,618.50 1.84
7 000002 万 科A 430,259 3,480,795.31 1.52
8 600837 海通证券 359,705 3,323,674.20 1.45
9 600030 中信证券 306,190 3,224,180.70 1.41
10 000651 格力电器 106,997 2,995,916.00 1.316.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。6.11 投资组合报告附注6.11.1 本基金投资的前十名证券中包括中国平安(股票代码:601318)。
根据中国平安股票发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司于 2013 年 5
月 21 日和 2013 年 10 月 14 日发布的公告,该上市公司的控股子公司平安证
券有限责任公司在保荐万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市过程
中受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,罚款金额为 5,110 万元,同时其
保荐机构资格被暂停 3 个月。
在上述公告公布后,本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析,
认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管
理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部
门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。6.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。6.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,761.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,655.16
5 应收申购款 24,351.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 83,768.986.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明6.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。6.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告6.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
§7 投资组合报告(转型前)
(报告期为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日)7.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 227,463,787.46 90.60
其中:股票 227,463,787.46 90.60
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
6 银行存款和结算备付金合计 13,517,272.74 5.38
7 其他资产 10,079,376.68 4.01
8 合计 251,060,436.88 100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,592,554.04 0.64
B 采矿业 13,879,468.30 5.55
C 制造业 83,233,110.38 33.30
电力、热力、燃气及水生产和供
D 7,070,912.04 2.83
应业
E 建筑业 7,718,992.49 3.09
F 批发和零售业 7,029,829.62 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 6,232,120.96 2.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 6,698,660.34 2.68
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
业
J 金融业 76,840,346.39 30.74
K 房地产业 10,138,767.95 4.06
L 租赁和商务服务业 1,569,558.66 0.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,059,903.90 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,182,656.56 0.47
S 综合 2,216,905.83 0.89
合计 227,463,787.46 91.017.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 221,534 8,925,604.86 3.57
2 600036 招商银行 764,418 7,995,812.28 3.20
3 600016 民生银行 1,038,243 7,672,615.77 3.07
4 601166 兴业银行 526,187 5,082,966.42 2.03
5 600000 浦发银行 515,800 4,740,202.00 1.90
6 601398 工商银行 1,261,073 4,476,809.15 1.79
7 600837 海通证券 372,690 4,058,594.10 1.62
8 600030 中信证券 317,806 3,886,767.38 1.56
9 000651 格力电器 110,983 3,331,709.66 1.33
10 000002 万 科A 444,389 3,324,029.72 1.337.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。7.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.11 投资组合报告附注7.11.1 本基金投资的前十名证券中包括中国平安(股票代码:601318)。
根据中国平安股票发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司于 2013 年 5
月 21 日和 2013 年 10 月 14 日发布的公告,该上市公司的控股子公司平安证
券有限责任公司在保荐万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市过程
中受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,罚款金额为 5,110 万元,同时其
保荐机构资格被暂停 3 个月。
在上述公告公布后,本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析,
认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管
理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部
门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 44,803.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,832.12
5 应收申购款 10,029,740.74
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,079,376.687.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目 银华 300A 银华 300B 银华 300基金转型日(2014 年 1 月 7 日)
8,326,722.00 8,326,722.00 233,287,779.01基金份额总额基金转型日起至报告期期末基金
0.00 0.00 26,606,446.76总申购份额减:基金转型日起至报告期期末
0.00 0.00 37,283,581.35基金总赎回份额基金转型日起至报告期期末基金
拆分变动份额(份额减少以“-” -4,888,535.00 -4,888,535.00 9,777,070.00填列)
报告期期末基金份额总额 3,438,187.00 3,438,187.00 232,387,714.42注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
报告期期初基金份额总额 346,343,221.57
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日期间基金总申购份额 14,202,781.85
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告减:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日期间基金总赎回
1,524,390.84份额2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日期间基金拆分变动份
-109,080,389.57额(份额减少以“-”填列)
2014 年 1 月 6 日基金份额总额 249,941,223.01
§10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)注:本基金的基金管理人于 2014 年 1 月 7 日至 2014 年 3 月 31 日期间未运用固有资金投资本基金。
§11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)注:本基金的基金管理人于 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日期间未运用固有资金投资本基金。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
§13 备查文件目录13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会核准银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)募集的文件
13.1.2《银华沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
13.1.6《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
13.1.7《银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》
13.1.8《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
13.1.9 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.10 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.11 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
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银华沪深 300 指数分级(场内简称:银华 300)2014 年第 1 季度报告13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。13.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
银华基金管理有限公司
2014 年 4 月 19 日
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