金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日
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金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰中证500指数分级
基金主代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月5日
报告期末基金份 28,975,705.83份额总额
本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基
投资目标 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制
在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基
投资策略 础,在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行
业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔
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值等因素的基础上,采用重点抽样与分层抽样相结合的策
略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌或出
现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况,
对于抽样组合进行再调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为
90%~95%,其中,中证500指数成分股和备选成分股占基金
资产净值的比例不低于90%;债券、货币市场工具、现金、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~10%,其中,现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。
本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+活期业绩比较基准
存款利率(税后)×5%
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属三级基金的 金鹰500A 金鹰500B 金鹰500基金简称
下属三级基金的 150088 150089 162107交易代码
报告期末下属三 1,127,995份 1,127,995份 26,719,715.83份级基金的份额总额
本级基金具有低 本级基金具有高 本级基金为被动
风险、预期收益相 风险、高预期收益 跟踪指数的指数
下属三级基金的 对稳定的特征。 的特征 型证券投资基金,
风险收益特征 属于证券投资基
金当中收益、风险
较高的品种。一般
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情形下,其风险和
预期收益高于混
合型、债券型、货
币市场基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 2,211,154.48
2.本期利润 6,328,542.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.1593
4.期末基金资产净值 31,124,244.28
5.期末基金份额净值 1.0741注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 16.32% 1.26% 18.65% 1.31% -2.33% -0.05%
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 6 月 5 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、本基金于 2012 年 6 月 5 日成立。2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产净值的比例为 90%~95%,其中,中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持。证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
张永东先生,工学博士,FR
M(金融风险管理师),证券
从业经历10年,中山大学数学
与计算科学学院兼职研究生
导师,曾任广发证券和中山大
学联合博士后工作站研究人
员、广发证券发展研究中心金
基金 融工程组负责人、华南理工大
张永东 2012-6-7 - 10
经理 学副教授、硕士生导师以及广
发基金、天治基金、益民基金
金融工程负责人等职。201
0年7月加入金鹰基金管理
有限公司,现任金融工程部总
监、本基金基金经理以及金鹰
中证技术领先指数增强型证
券投资基金基金经理。
林华显先生 2002年 10月进 入
金鹰基金管理有限公司,2004
年后开始从事投资研究等工
作,先后任交易员、交易主管、
基金经理助理等职。2009年10
基金 月12日开始担任金鹰成份股
林华显 2012-6-5 - 11
经理 优选证券投资基金基金经理
助理,协助基金经理管理金鹰
成份股优选证券投资基金,现
任本基金基金经理以及金鹰
成份股优选证券投资基金基
金经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013 年三季度,在向好的经济数据和全面深化改革的政策预期的支撑下,A 股市场呈现出震荡向上的运行格局,上证综指上涨 9.88%,中证 500 指数上涨 19.68%,市场风格与行业继续延续分化,其中,在行业表现上,信息服务、商业贸易、餐饮旅游、信息设备等行业表现较好,涨幅均超过 30%;建筑建材、公用事业、采掘、食品饮料、黑色金属等行业表现较差,涨幅相对较小;在风格特征上,创业板、中小板等小盘股组合、中高估值组合显著跑赢其它风格组
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告合。
本季度的年化跟踪误差 1.48%控制在投资目标限定范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0741 元,本报告期份额净值增长率 16.32%,同期业绩比较基准增长率为 18.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年四季度,改革与创新将成为四季度乃至今后较长一段时间内的重要投资逻辑,而美联储 QE 退出预期、IPO 重启方案推出、流动性中性偏紧等因素的影响,短期将可能对市场有所冲击,因此,A 股市场将可能继续演绎结构性行情。
本基金将继续坚持采用量化策略进行指数复制和风险管理,适时对投资组合进行再平衡调整,力求将跟踪误差控制在投资目标限定范围内。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 29,220,838.35 91.89
其中:股票 29,220,838.35 91.89
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,254.38 8.04
6 其他各项资产 21,839.29 0.07
7 合计 31,799,932.02 100.00注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 478,227.28 1.54
B 采矿业 509,909.04 1.64
C 制造业 16,789,201.87 53.94
电力、热力、燃气及水
D 1,183,609.99 3.80
生产和供应业
E 建筑业 761,618.12 2.45
F 批发和零售业 1,808,647.11 5.81
交通运输、仓储和邮政
G 927,851.97 2.98
业
H 住宿和餐饮业 35,412.52 0.11
信息传输、软件和信息
I 2,150,847.20 6.91
技术服务业
J 金融业 323,396.37 1.04
K 房地产业 2,615,942.69 8.40
L 租赁和商务服务业 369,995.80 1.19
M 科学研究和技术服务业 125,424.32 0.40
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水利、环境和公共设施
N 144,711.94 0.46
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 888,848.26 2.86
S 综合 107,193.87 0.34
合计 29,220,838.35 93.885.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金报告期末未持有积极投资股票。5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002230 科大讯飞 5,242 249,624.04 0.80
2 000503 海虹控股 11,442 232,272.60 0.75
3 000400 许继电气 7,164 230,895.72 0.74
4 000917 电广传媒 11,425 213,647.50 0.69
5 600880 博瑞传播 6,842 199,786.40 0.64
6 000793 华闻传媒 15,165 199,419.75 0.64
7 000661 长春高新 1,741 192,049.71 0.62
8 600867 通化东宝 10,382 183,034.66 0.59
9 600570 恒生电子 7,963 171,682.28 0.55
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10 600643 爱建股份 13,169 170,011.79 0.555.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货的持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策无5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本报告期无投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价无。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期本基金投资的前十名证券海虹控股的发行主体海虹企业(控股)股份有限公司,曾于2013年1月30日因信息披露问题,被交易所计入上市公司诚信档案。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,543.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 801.45
5 应收申购款 494.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,839.295.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明期末前十名股票中无流通受限情况。5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末积极投资前五名股票中无流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
本报告期期初基金份额总额 1,601,776.00 1,601,776.00 36,264,140.89
本报告期基金总申购份额 - - 14,079,875.80
减:本报告期基金总赎回份额 - - 24,571,862.86
本报告期基金拆分变动份额 -473,781.00 -473,781.00 947,562.00
本报告期期末基金份额总额 1,127,995.00 1,127,995.00 26,719,715.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一三年十月二十四日
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