泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月26日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

4.本基金基金合同于2011年1月26日生效。实际编制期间为2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准:80%×中证700指数+20%×上证国债指数。 中证700指数由中证指数有限公司编制。中证700指数成份股由中证500指数和中证200指数成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2011年1月26日,2011年度净值增长率的计算期间为2011年1月26日至2011年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于本报告期内未进行利润分配。本基金基金合同于2011年1月26日生效。实际报告期间为2011年1月26日至2011年12月31日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500指数分级基金在内的十七只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,投资者面临的宏观环境是:国内紧缩,国际动荡。国内方面,上一轮超发货币刺激经济带来的通胀压力继续发酵,房地产价格继续高企,土地财政问题日益严重,最终在政策上体现为贯穿全年的货币紧缩(加息3次,上调存款准备金率6次)和更加严格的地产调控政策 虽然期间有保障房、水利投资等政策出台,但远远难以对冲紧缩政策对经济的负面影响,并最终导致5月份经济活力开始下降,并持续向下。国际方面,欧债危机逐步深化拖累欧洲经济持续低迷,美国经济依然不振,中东及北非政治动荡加剧,全球总体发展环境变差,中国出口压力增加。上述环境下,A股表现低迷:1季度经济依然强劲,主题投资盛行、低估值周期股上涨,而成长股因估值压缩急跌 2季度紧缩政策开始影响经济,市场走弱,继续压缩成长股估值,但前期超跌的消费类股票开始受到关注 3季度经济继续下行,消费类股票显著跑赢市场,周期股加速下跌 4季度金融板块、基建类板块为代表的大盘股表现较好。

总体上看,在国内政策持续紧缩、经济增长放缓、国际经济低迷的大环境下,2011年沪深指数跌幅较大,上证指数下跌21.68%,深成指下跌28.41%。从行业看,仅食品饮料、银行板块表现相对较好,有色、TMT、机械、汽车等周期性板块跌幅较大。

操作上,一季度,抓住市场机会建仓,把握了部分周期行业景气周期下的估值修复机会,重点配置了建材、机械等行业 二季度,从均衡配置角度出发,在保有对强势周期股配置的同时,底部建仓部分消费类公司 三季度,继续维持消费类股票的高配 四季度,增加了金融行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.802元,自基金合同生效日至本报告期末份额净值增长率为-19.80%,同期业绩比较基准增长率为-19.57%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,整体投资环境好于2011年是大概率事件。第一,虽然目前看不到国内政策大幅度放松的迹象,但紧缩程度缓解确定,去年12月份下调存款准备金率部分代表了管理层的宏观调控方向 国际方面,虽然欧债危机依然没有解决,但美国经济已经开始复苏,2012年是主要经济体政府换届年,稳定诉求提升。第二,市场对2012年全球发展的预期已经很低,像2011年因诸多意外事件(如北非、中东动荡,经济下滑超预期等)导致市场波动加剧的概率降低。第三,2011年的市场大幅度下跌,压缩了估值,释放了部分风险。从投资角度看, 2012年经济环境依然存在较大的变数,而政府依靠大规模投资拉动经济增长的难度在加大,预计经济转型相关行业将成为市场关注的焦点。

上述情况下,本基金基本策略是保持中等仓位、均衡配置,以低估值、确定性增长品种为主 并根据政策变化,择机配置政策利好的板块 加大对超跌优质小盘股的研究,择优加仓。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及本基金实际运作的情况,本基金于本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金托管协议》的约定,对泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金管理人—泰达宏利基金管理有限公司2011年1月26日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2011年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.802元,基金份额总额1,674,518,039.11份。本基金基金合同于2011年1月26日生效。实际报告期间为2011年1月26日至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月26日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同于2011年1月26日生效,基金成立未满一年,本基金实际报告期间为2011年1月26日至2011年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月26日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1691号《关于核准泰达领先中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,708,363,042.86元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第27号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,708,745,852.14份,其中认购资金利息折合382,809.28份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0-3%,资产支持证券占基金资产净值的0-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%×中证700指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2011]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。



经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国农行银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

■

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

注:上表中所列示债券为报告期末本基金持有的全部债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本报告期内,本基金券商交易单元均为新增。

2、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要。

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 泰达宏利中小盘股票
基金主代码 162214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,674,518,039.11份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会,获取企业成长价值,努力实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 中小市值上市公司多处于快速成长阶段,往往具有较高的业绩增长空间和预期。本基金将通过严格的基本面研究和积极主动的选股策略将企业的成长转化为基金的投资回报。
业绩比较基准 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 曹桢桢 李芳菲
联系电话 010-66577728 010-63201510
电子邮箱 irm@mfcteda.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-69-88888 95599
传真 010-66577666 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年1月26日-2011年12月31日
本期已实现收益 -298,640,705.64
本期利润 -364,174,033.14
加权平均基金份额本期利润 -0.1766
本期基金份额净值增长率 -19.80%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1981
期末基金资产净值 1,342,795,524.06
期末基金份额净值 0.802
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -7.07% 1.09% -11.81% 1.30% 4.74% -0.21%
过去六个月 -14.50% 1.09% -22.67% 1.22% 8.17% -0.13%
自基金合同生效起至今 -19.80% 0.97% -19.57% 1.15% -0.23% -0.18%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈少平 本基金基金经理,研究部总监 2011年1月26日 - 10 硕士学位。2002年10月工作于海问投资咨询公司,任研究员 2003年10月起就职于泰达宏利基金管理公司,历任研究员,泰达宏利行业精选基金经理助理,高级研究员、研究部副总经理,现担任研究部总监。自2006年12月至2008年8月担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理 自2007年11月至今担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理。10年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 33,368,931.55
结算备付金 403,177,194.29
存出保证金 1,089,304.14
交易性金融资产 923,635,809.12
其中:股票投资 908,956,950.12
基金投资 -
债券投资 14,678,859.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 104,299.01
应收股利 -
应收申购款 6,540.22
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,361,382,078.33
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 9,386,833.34
应付赎回款 4,612,661.39
应付管理人报酬 1,820,115.06
应付托管费 303,352.52
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,571,209.55
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 892,382.41
负债合计 18,586,554.27
所有者权益:
实收基金 1,674,518,039.11
未分配利润 -331,722,515.05
所有者权益合计 1,342,795,524.06
负债和所有者权益总计 1,361,382,078.33
项目 本期2011年1月26日至2011年12月31日
一、收入 -318,496,170.94
1.利息收入 7,437,576.87
其中:存款利息收入 4,182,473.95
债券利息收入 10,777.50
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,244,325.42
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -261,703,416.91
其中:股票投资收益 -272,033,584.46
基金投资收益 -
债券投资收益 2,114,524.37
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 8,215,643.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -65,533,327.50
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,302,996.60
减:二、费用 45,677,862.20
1.管理人报酬 27,453,339.95
2.托管费 4,575,556.74
3.销售服务费 -
4.交易费用 13,260,549.57
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 388,415.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -364,174,033.14
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -364,174,033.14
项目 本期2011年1月26日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,708,745,852.14 - 2,708,745,852.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -364,174,033.14 -364,174,033.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,034,227,813.03 32,451,518.09 -1,001,776,294.94
其中:1.基金申购款 42,835,881.58 -2,235,422.34 40,600,459.24
2.基金赎回款 -1,077,063,694.61 34,686,940.43 -1,042,376,754.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,674,518,039.11 -331,722,515.05 1,342,795,524.06
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 27,453,339.95
其中:支付销售机构的客户维护费 10,014,233.18
项目 本期2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,575,556.74
关联方名称 本期2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 33,368,931.55 4,085,547.03
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 网下申购 23.25 27.87 69,953.00 1,626,407.25 1,949,590.11 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600315 上海家化 2011年12月30日 重大事项 34.09 2012年1月4日 34.75 626,120.00 22,404,058.08 21,344,430.80 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 908,956,950.12 66.77
其中:股票 908,956,950.12 66.77
2 固定收益投资 14,678,859.00 1.08
其中:债券 14,678,859.00 1.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 436,546,125.84 32.07
6 其他各项资产 1,200,143.37 0.09
7 合计 1,361,382,078.33 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 10,503.78 0.00
C 制造业 618,719,201.91 46.08
C0 食品、饮料 265,351,023.09 19.76
C1 纺织、服装、皮毛 53,004,503.20 3.95
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,432,425.18 3.23
C5 电子 74,169,537.96 5.52
C6 金属、非金属 18,394,255.42 1.37
C7 机械、设备、仪表 86,239,281.89 6.42
C8 医药、生物制品 74,324,527.07 5.54
C99 其他制造业 3,803,648.10 0.28
D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,382,422.06 2.41
E 建筑业 3,675.36 0.00
F 交通运输、仓储业 66,186,940.84 4.93
G 信息技术业 49,024,943.72 3.65
H 批发和零售贸易 14,568,527.56 1.08
I 金融、保险业 49,688,970.96 3.70
J 房地产业 - -
K 社会服务业 57,532,717.83 4.28
L 传播与文化产业 20,839,046.10 1.55
M 综合类 - -
合计 908,956,950.12 67.69
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 4,157,404 84,935,763.72 6.33
2 000895 双汇发展 1,102,753 77,137,572.35 5.74
3 002106 莱宝高科 4,317,371 72,359,137.96 5.39
4 002304 洋河股份 414,933 53,513,909.01 3.99
5 002029 七匹狼 1,501,544 53,004,503.20 3.95
6 600125 铁龙物流 4,533,926 42,074,833.28 3.13
7 600587 新华医疗 1,297,008 40,596,350.40 3.02
8 000650 仁和药业 3,258,462 39,134,128.62 2.91
9 600298 安琪酵母 1,204,854 35,434,756.14 2.64
10 600498 烽火通信 1,153,166 31,250,798.60 2.33
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 135,401,362.82 10.08
2 002106 莱宝高科 112,112,597.33 8.35
3 601601 中国太保 92,921,982.20 6.92
4 600887 伊利股份 91,192,619.90 6.79
5 600068 葛洲坝 90,902,934.17 6.77
6 000680 山推股份 90,742,832.06 6.76
7 000039 中集集团 86,260,547.10 6.42
8 000550 江铃汽车 83,135,348.76 6.19
9 000063 中兴通讯 81,046,191.44 6.04
10 000858 五粮液 81,000,464.69 6.03
11 000528 柳工 80,566,139.23 6.00
12 600030 中信证券 80,195,596.32 5.97
13 600125 铁龙物流 79,487,175.82 5.92
14 600009 上海机场 78,604,944.87 5.85
15 002008 大族激光 75,630,238.31 5.63
16 002001 新和成 74,614,315.10 5.56
17 000895 双汇发展 72,789,867.23 5.42
18 600801 华新水泥 70,308,854.06 5.24
19 600587 新华医疗 70,191,761.23 5.23
20 600498 烽火通信 68,084,881.70 5.07
21 600805 悦达投资 67,748,430.51 5.05
22 000423 东阿阿胶 67,401,469.45 5.02
23 000530 大冷股份 66,079,531.67 4.92
24 600518 康美药业 64,503,175.39 4.80
25 600318 巢东股份 63,342,981.69 4.72
26 000877 天山股份 63,053,383.97 4.70
27 000937 冀中能源 62,261,268.25 4.64
28 000415 渤海租赁 59,188,091.01 4.41
29 002304 洋河股份 57,907,472.50 4.31
30 600188 兖州煤业 56,555,924.46 4.21
31 600104 上汽集团 56,524,471.78 4.21
32 600153 建发股份 56,500,691.63 4.21
33 600312 平高电气 54,382,459.33 4.05
34 600519 贵州茅台 53,852,843.80 4.01
35 000988 华工科技 52,998,935.91 3.95
36 000562 宏源证券 52,969,759.56 3.94
37 002029 七匹狼 52,753,900.54 3.93
38 600809 山西汾酒 51,674,482.18 3.85
39 000915 山大华特 51,400,157.51 3.83
40 002073 软控股份 51,340,464.28 3.82
41 600395 盘江股份 51,080,881.67 3.80
42 000157 中联重科 49,035,689.14 3.65
43 600697 欧亚集团 48,134,034.65 3.58
44 601117 中国化学 47,417,034.87 3.53
45 000650 仁和药业 45,223,528.22 3.37
46 000776 广发证券 44,871,414.37 3.34
47 601006 大秦铁路 42,030,786.22 3.13
48 600027 华电国际 41,739,898.48 3.11
49 002038 双鹭药业 40,597,730.62 3.02
50 600516 方大炭素 39,394,679.15 2.93
51 601628 中国人寿 39,259,595.39 2.92
52 000028 国药一致 39,116,926.38 2.91
53 000630 铜陵有色 38,510,056.94 2.87
54 000597 东北制药 38,339,228.46 2.86
55 600298 安琪酵母 37,756,130.19 2.81
56 600409 三友化工 33,445,507.91 2.49
57 000596 古井贡酒 33,400,967.54 2.49
58 000823 超声电子 32,519,116.26 2.42
59 600089 特变电工 31,983,389.11 2.38
60 600741 华域汽车 31,756,658.01 2.36
61 601699 潞安环能 31,262,741.90 2.33
62 002167 东方锆业 30,393,546.98 2.26
63 600486 扬农化工 28,817,730.49 2.15
64 600971 恒源煤电 27,698,685.00 2.06
65 000012 南玻A 27,416,895.36 2.04
66 002081 金螳螂 27,354,543.59 2.04
67 600686 金龙汽车 27,249,101.19 2.03
68 000527 美的电器 27,085,589.59 2.02
69 600284 浦东建设 27,076,455.02 2.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 106,043,197.05 7.90
2 601601 中国太保 90,085,227.57 6.71
3 000680 山推股份 84,281,159.70 6.28
4 000063 中兴通讯 83,525,466.63 6.22
5 000528 柳工 79,584,212.30 5.93
6 600801 华新水泥 79,357,069.52 5.91
7 600030 中信证券 79,192,532.75 5.90
8 600009 上海机场 76,431,480.30 5.69
9 600318 巢东股份 74,318,135.10 5.53
10 000858 五粮液 74,167,498.20 5.52
11 002008 大族激光 71,214,481.06 5.30
12 000039 中集集团 69,614,963.41 5.18
13 002001 新和成 67,265,098.05 5.01
14 600068 葛洲坝 63,827,663.70 4.75
15 600809 山西汾酒 62,067,614.09 4.62
16 000550 江铃汽车 61,116,279.82 4.55
17 000877 天山股份 59,385,912.89 4.42
18 600805 悦达投资 59,301,102.39 4.42
19 000937 冀中能源 58,977,135.10 4.39
20 600519 贵州茅台 55,336,364.29 4.12
21 000530 大冷股份 55,260,321.18 4.12
22 000562 宏源证券 52,058,339.96 3.88
23 600188 兖州煤业 51,364,184.85 3.83
24 600153 建发股份 50,490,571.05 3.76
25 000157 中联重科 50,116,688.87 3.73
26 600104 上汽集团 49,943,755.55 3.72
27 000988 华工科技 49,641,129.97 3.70
28 601117 中国化学 48,531,757.88 3.61
29 600395 盘江股份 46,844,121.02 3.49
30 600697 欧亚集团 45,528,619.28 3.39
31 000423 东阿阿胶 45,380,135.11 3.38
32 600518 康美药业 43,817,876.68 3.26
33 000776 广发证券 43,701,104.51 3.25
34 600516 方大炭素 40,214,948.69 2.99
35 000915 山大华特 37,723,775.05 2.81
36 002073 软控股份 37,675,839.25 2.81
37 000415 渤海租赁 37,230,835.15 2.77
38 000597 东北制药 37,202,569.90 2.77
39 002038 双鹭药业 36,550,841.47 2.72
40 000630 铜陵有色 36,490,035.65 2.72
41 000028 国药一致 36,327,995.24 2.71
42 600587 新华医疗 35,640,511.96 2.65
43 600089 特变电工 32,886,216.24 2.45
44 600971 恒源煤电 32,517,442.47 2.42
45 002167 东方锆业 32,115,115.68 2.39
46 600125 铁龙物流 31,262,269.13 2.33
47 600498 烽火通信 31,256,733.09 2.33
48 601628 中国人寿 30,625,815.58 2.28
49 601699 潞安环能 29,738,125.71 2.21
50 600409 三友化工 29,090,414.75 2.17
51 600741 华域汽车 28,897,213.31 2.15
52 600284 浦东建设 27,053,691.00 2.01
买入股票成本(成交)总额 5,204,740,125.14
卖出股票收入(成交)总额 3,957,686,254.29
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 14,678,859.00 1.09
8 其他 - -
9 合计 14,678,859.00 1.09
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 72,810 7,751,352.60 0.58
2 110018 国电转债 65,360 6,927,506.40 0.52
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,089,304.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104,299.01
5 应收申购款 6,540.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,200,143.37
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 7,751,352.60 0.58
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47,270 35,424.54 250,362,365.75 14.95% 1,424,155,673.36 85.05%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 322,135.24 0.0192%
基金合同生效日(2011年1月26日)基金份额总额 2,708,745,852.14
基金合同生效日起至报告期期末总申购份额 42,835,881.58
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,077,063,694.61
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,674,518,039.11
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。2、2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金无投资策略的变化。
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币10万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为1年。
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
齐鲁证券 1 1,723,152,892.58 18.81% 1,400,069.46 18.40% -
方正证券 1 1,087,991,489.18 11.88% 883,999.17 11.62% -
长江证券 1 1,070,586,389.33 11.69% 910,001.03 11.96% -
海通证券 1 961,177,279.57 10.49% 780,961.11 10.27% -
申银万国 1 848,538,548.49 9.26% 721,259.36 9.48% -
高华证券 1 753,394,998.33 8.22% 640,383.32 8.42% -
国金证券 1 473,227,309.88 5.17% 402,240.08 5.29% -
华融证券 1 451,990,250.10 4.93% 384,190.19 5.05% -
兴业证券 1 400,026,249.65 4.37% 340,021.03 4.47% -
中金公司 1 324,513,875.26 3.54% 263,670.54 3.47% -
渤海证券 1 312,151,983.12 3.41% 253,624.31 3.33% -
华泰联合 1 293,572,205.07 3.20% 249,538.04 3.28% -
平安证券 1 216,185,842.57 2.36% 175,652.75 2.31% -
长城证券 1 153,059,118.69 1.67% 124,361.13 1.63% -
中信建投 1 80,524,584.38 0.88% 68,444.45 0.90% -
招商证券 1 10,706,955.98 0.12% 8,699.45 0.11% -
中信证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
齐鲁证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 6,507,225.10 17.71% - - - -
高华证券 22,576,389.90 61.45% - - - -
国金证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
兴业证券 - - 1,870,000,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华泰联合 7,657,123.00 20.84% - - - -
平安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -