景顺长城资源垄断股票（LOF）2012 年年度报告




景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
（LOF）2012 年年度报告

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2013 年 3 月 28 日




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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在

本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 47
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8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）
基金简称 景顺长城资源垄断股票（LOF）(基金场内简称：景顺
资源）
基金主代码 162607
交易代码 162607
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2006 年 1 月 26 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,964,082,307.53 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-04-07
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺资源”。

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立
足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的
优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀
上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。从业务
价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政策四
个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估
值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资
部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准 富时中国 A200 指数×80%＋中国债券总指数×20%。
风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 李芳菲
信息披露负责
联系电话 0755-82370388 010-66060069
人
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-63201816
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69
建设广场第一座 21 层 号
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办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28
建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 赵如冰 蒋超良



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.invescogreatwall.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号
司 星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -1,062,190,880.36 -369,906,379.57 428,654,560.07
本期利润 195,226,042.17 -1,810,064,385.41 -124,507,698.04
加权平均基金份额本期利润 0.0212 -0.1901 -0.0118
本期加权平均净值利润率 3.16% -24.05% -1.45%
本期基金份额净值增长率 3.06% -22.86% -0.96%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 230,522,124.15 1,327,364,426.84 2,036,640,581.63
期末可供分配基金份额利润 0.0257 0.1410 0.2066
期末基金资产净值 6,044,636,590.86 6,153,654,642.00 8,607,046,173.34
期末基金份额净值 0.674 0.654 0.873
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 164.99% 157.13% 233.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


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3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基

金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 3.37% 1.11% 8.85% 1.02% -5.48% 0.09%
过去六个月 -2.32% 1.12% 2.70% 0.97% -5.02% 0.15%
过去一年 3.06% 1.17% 8.20% 1.00% -5.14% 0.17%
过去三年 -21.26% 1.25% -20.80% 1.09% -0.46% 0.16%
过去五年 -39.16% 1.62% -41.37% 1.56% 2.21% 0.06%
自基金合同
164.99% 1.65% 117.72% 1.56% 47.27% 0.09%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期

日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于具有自然资源优势以及

垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。按照本基金基金合同的规定，本

基金自 2006 年 1 月 26 日合同生效日起至 2006 年 4 月 25 日为建仓期。建仓期结束时，本基金投

资组合达到上述投资组合比例的要求。




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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 备注
额分红数 额 总额 计
2012 - - - -
2011 0.250 146,798,961.32 98,923,952.48 245,722,913.80
2010 0.150 96,448,626.73 64,228,821.96 160,677,448.69
合计 0.400 243,247,588.05 163,152,774.44 406,400,362.49




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会

证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺
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资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2012 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 19 只开放式基金，包括管

理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益

股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长

股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证

券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、

景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华

股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券

投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城上证 180 等权重交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金。其中景顺长城

景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基

金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基金 中 国 人民 大学 经济 学
经理，景顺长 学士、英国爱丁堡大学
城支柱产业 工商管理硕士。曾任职
2006 年 12 月
陈晖 股票型证券 - 10 于国信证券，担任理财
14 日
投资基金基 部行业研究员、投资经
金经理，投资 理；2005 年 1 月加入本
副总监 公司。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
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法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法

律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，

为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益

的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律

法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公

司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本

公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券

的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行

的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异

常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投

资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；

确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和

投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据

投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机

制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，

严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在

同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公

平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
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控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分

投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1

日内、3 日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合

临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解

释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，

公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节

的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年

度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011

年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司

公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年

度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为 ETF 基金因被动跟踪标的指数

与其他组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2012 年的国内经济情况，2012 年初的政策放松低于预期，导致前三季度经济增速持续

放缓，上市公司盈利持续恶化；从外部看，欧债危机持续恶化也成为市场的不确定因素，致使投

资者信心不足，因此全年大部分时间市场表现较差。4 季度，由于 2 季度时政府加大基建投资力

度的影响逐步体现出数量和价格向好信号，经济筑底信号出现，市场逐步回暖。相应的，2012 年

中国 A 股市场也就呈现大幅震荡走势，1、2 月份市场出现反弹，3 月份到 11 月份市场持续下跌，

到了 12 月份市场在银行股的带动下大幅反弹，全年 A 股市场略微上涨。

本基金在 2012 年保持相对较高的股票仓位，自下而上选择公司。年初配置相对均衡，年中开

始减持周期行业，逐步加大对医药、消费、汽车、食品、家电、装饰园林以及电子等成长类股票

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的配置，低配有色、工程机械和煤炭等强周期股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年度，本基金份额净值增长率为 3.06%，低于业绩比较基准收益率 5.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年，中国经济在 2012 年第 4 季度触底回升后，全年经济将延续温和复苏态势，GDP

增长将会回升到 8%附近，通胀处于可控状态。随着地产销售回暖，将带动建设活动温和复苏；中

央政府换届之后，将会加大力度推进城镇化建设；企业的去库存基本结束，企业盈利有所恢复；

虽然全球经济增长前景仍然较弱，但下降趋势将大幅改善，美国经济的复苏也会一定程度有利于

中国的出口，净出口在 2013 年不再对经济增长形成拖累。2013 年中国经济良好的复苏态势和企

业盈利的好转有利于中国 A 股市场估值提升，提振投资者信心，有利于证券市场的表现。

2013 年本基金将继续自下而上选择具有资源优势和垄断地位的公司。行业和个股方面重点关

注：长期看好持有成长性好、符合产业升级政策的消费、医疗、环保、园林装饰和智能手机等行

业；重点关注低估值、高 ROE、高净利润率的银行、地产、汽车、家电等行业；也适度关注产业

升级过程中的具有竞争优势的中上游制造型企业。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据深圳证监局（深证局发【2012】16 号）《关于开展深圳辖区

基金公司内部控制专项治理活动的通知》要求，开展了公司内部控制专项治理活动。在本次活动

中，公司通过自查，全面细致地梳理了业务流程、风险点及内控问题，并对发现的风险点及问题

逐一进行整改或制定计划逐步整改。通过本次活动，内控机制得到进一步改善。

除此之外，本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制

度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以

及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持

续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽

核报告，及时报送上级监管部门。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金

份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括

内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，

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根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更

新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同

岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和

临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护

基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准

的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行

评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告

渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风

险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止

合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、

完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后

续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断

提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人

的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律

法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，

将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
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值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品

的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度

进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控

制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资

部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值

小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负

责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行

合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关

从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截至 2012 年 12 月 31 日，本基金期末可供分配利润为 230,522,124.15 元，本基金的基金管

理人已于 2013 年 1 月 21 日完成权益登记，每 10 份基金份额派发红利 0.1 元，详细信息请查阅相

关分红公告。




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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托管人中国农业银行

股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城资源垄断股票型

证券投资基金（LOF）基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议》的

约定，对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）管理人—景顺长城基金管理有限公司 2012

年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监

督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不

存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律

法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城资源垄断股票型证券

投资基金（LOF）年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第 20456 号



6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持
有人：
引言段 我们审计了后附的景 顺长城资源垄断股票型证券投资基 金

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(LOF)(以下简称“景顺长城资源垄断基金”)的财务报表，包括
2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城资源垄断基金的基金管理
人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述景顺长城资源垄断基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了景顺长城资源垄断基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及
2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰 王灵
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2013 年 3 月 26 日




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 737,380,742.36 786,671,158.73
结算备付金 4,225,351.30 9,523,302.79
存出保证金 6,146,330.23 4,508,287.82
交易性金融资产 7.4.7.2 5,273,187,128.51 5,378,755,474.78
其中：股票投资 5,273,187,128.51 5,378,755,474.78
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 49,631,499.47 25,842,366.55
应收利息 7.4.7.5 150,473.57 184,263.56
应收股利 - -
应收申购款 9,470.76 97,061.91
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 6,070,730,996.20 6,205,581,916.14
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,200,577.55 35,513,244.20
应付赎回款 2,987,616.09 669,037.39
应付管理人报酬 7,135,846.42 8,031,144.58
应付托管费 1,189,307.73 1,338,524.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,558,075.06 3,853,647.18
应交税费 19,054.30 19,054.30
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 3,003,928.19 2,502,622.37
负债合计 26,094,405.34 51,927,274.14
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,894,732,153.52 4,089,648,482.21
未分配利润 7.4.7.10 2,149,904,437.34 2,064,006,159.79
所有者权益合计 6,044,636,590.86 6,153,654,642.00
负债和所有者权益总计 6,070,730,996.20 6,205,581,916.14
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注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.674 元，基金份额总额 8,964,082,307.53

份。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
一、收入 345,838,728.56 -1,629,426,968.45
1.利息收入 12,931,619.75 7,793,774.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,264,923.59 7,343,312.45
债券利息收入 8,604,549.18 11,816.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 62,146.98 438,645.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -924,538,605.62 -197,195,991.92
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,018,598,741.81 -261,214,960.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -47,250.00 3,623,454.51
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 94,107,386.19 60,395,514.03
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 1,257,416,922.53 -1,440,158,005.84
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 28,791.90 133,254.38
减：二、费用 150,612,686.39 180,637,416.96
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 92,865,491.26 113,105,613.55
2．托管费 7.4.10.2.2 15,477,581.81 18,850,935.53
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 41,738,117.99 48,132,612.17
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 531,495.33 548,255.71
三、利润总额（亏损总额以“-” 195,226,042.17 -1,810,064,385.41
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 195,226,042.17 -1,810,064,385.41
列）

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 4,089,648,482.21 2,064,006,159.79 6,153,654,642.00
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 195,226,042.17 195,226,042.17
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -194,916,328.69 -109,327,764.62 -304,244,093.31
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 20,578,112.15 11,486,255.08 32,064,367.23
2.基金赎回款 -215,494,440.84 -120,814,019.70 -336,308,460.54
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 3,894,732,153.52 2,149,904,437.34 6,044,636,590.86
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 4,283,716,774.95 4,323,329,398.39 8,607,046,173.34
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -1,810,064,385.41 -1,810,064,385.41
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -194,068,292.74 -203,535,939.39 -397,604,232.13
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 230,218,419.42 175,676,801.63 405,895,221.05
2.基金赎回款 -424,286,712.16 -379,212,741.02 -803,499,453.18
四、本期向基金份额持有 - -245,722,913.80 -245,722,913.80
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）

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五、期末所有者权益（基 4,089,648,482.21 2,064,006,159.79 6,153,654,642.00
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 179 号《关于同意景顺长城资源垄断股票型

证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券

投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金

为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

1,154,861,946.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 8 号

验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合

同》于 2006 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,155,234,378.92 份基金

份额，其中认购资金利息折合 372,432.12 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理

有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第 24 号文审核同意，本基金

18,634,653.00 份基金份额于 2006 年 4 月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在

场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《景顺长城资源垄断股票

型证券投资基金(LOF)基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于 2007 年 7 月 26 日进行了基金份

额拆分，拆分比例为 2.301455159，并于 2007 年 7 月 27 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监

会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，股票投资的比例不少于

基金资产净值的 65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

5%。本基金业绩比较基准为：富时中国 A200 指数(原名为新华富时 200 指数)×80%＋中国债券总

指数×20%。

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本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2013 年 3 月 26 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长

城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12

月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易

性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金承担的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参

数。




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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已

确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比

例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。




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7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选

择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金

份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产

生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未

分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额

为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足

一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告

[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证

券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估

值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一

步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市

场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场

交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始

投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确

认为估值增值。

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(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允

价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由

中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股

息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减

按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
活期存款 737,380,742.36 786,671,158.73

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定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 737,380,742.36 786,671,158.73



7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,236,108,159.41 5,273,187,128.51 37,078,969.10
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,236,108,159.41 5,273,187,128.51 37,078,969.10
上年度末
项目 2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,599,093,428.21 5,378,755,474.78 -1,220,337,953.43
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,599,093,428.21 5,378,755,474.78 -1,220,337,953.43



7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 148,572.04 179,963.10
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,901.40 4,285.50
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.13 14.96
其他 - -
合计 150,473.57 184,263.56



7.4.7.6 其他资产

本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。

7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,558,075.06 3,851,637.66
银行间市场应付交易费用 - 2,009.52
合计 3,558,075.06 3,853,647.18



7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 2,750,000.00 2,250,000.00
应付赎回费 1,428.19 122.37
预提费用 252,500.00 252,500.00
合计 3,003,928.19 2,502,622.37



7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,412,682,818.65 4,089,648,482.21
本期申购 47,361,394.45 20,578,112.15
本期赎回（以“-”号填列） -495,961,905.57 -215,494,440.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 8,964,082,307.53 3,894,732,153.52
注：截至 2012 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 238,628,729.00 份(2011 年

12 月 31 日：251,293,807.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 8,725,453,578.53 份(2011

年 12 月 31 日：9,161,389,011.65 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市

价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值

申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,327,364,426.84 736,641,732.95 2,064,006,159.79
本期利润 -1,062,190,880.36 1,257,416,922.53 195,226,042.17
本期基金份额交易 -34,651,422.33 -74,676,342.29 -109,327,764.62
产生的变动数
其中：基金申购款 3,923,757.85 7,562,497.23 11,486,255.08
基金赎回款 -38,575,180.18 -82,238,839.52 -120,814,019.70
本期已分配利润 - - -
本期末 230,522,124.15 1,919,382,313.19 2,149,904,437.34



7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
31 日 日
活期存款利息收入 4,083,975.47 7,117,505.66
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 180,931.41 214,236.05
其他 16.71 11,570.74
合计 4,264,923.59 7,343,312.45



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7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 13,935,865,104.28 16,143,374,718.96
减：卖出股票成本总额 14,954,463,846.09 16,404,589,679.42
买卖股票差价收入 -1,018,598,741.81 -261,214,960.46



7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年 2011年1月1日至2011年12月
12月31日 31日
卖出债券（债转股及债券到 300,000,000.00 31,951,462.70
期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债 289,937,250.00 28,294,000.00
券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 10,110,000.00 34,008.19
债券投资收益 -47,250.00 3,623,454.51



7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。

7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 94,107,386.19 60,395,514.03
基金投资产生的股利收益 - -
合计 94,107,386.19 60,395,514.03



7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 1,257,416,922.53 -1,440,158,005.84
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——股票投资 1,257,416,922.53 -1,437,171,617.64
——债券投资 - -2,986,388.20
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,257,416,922.53 -1,440,158,005.84



7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
基金赎回费收入 28,791.90 133,254.38
合计 28,791.90 133,254.38
注：本基金场内部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%

归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
月 31 日 31 日
交易所市场交易费用 41,736,917.99 48,132,612.17
银行间市场交易费用 1,200.00 -
合计 41,738,117.99 48,132,612.17



7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
12 月 31 日 月 31 日
审计费用 148,000.00 148,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
上市月费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 5,295.33 22,055.71
其他费用 200.00 200.00
合计 531,495.33 548,255.71


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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

1. 本基金的基金管理人于 2013 年 1 月 17 日宣告 2013 年度第 1 次分红，向截至 2013 年 1

月 21 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10

份基金份额派发红利 0.1 元。

2. 本基金于 2013 年 1 月 21 日份额净值公告错误，本基金的基金管理人于 2013 年 1 月 23

日发布份额净值更正的公告，对投资者权益产生的影响由公司自有资金进行赔付，更正后未对本

基金资产及投资者权益造成影响。

3. 财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个

人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳

税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计

征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得

税。通知自 2013 年 1 月 1 日起施行。



7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构
银行”)
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
长城证券 472,631,199.68 1.73% 2,803,234,567.60 8.90%




7.4.10.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 406,725.54 1.74% 72,824.10 2.05%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 2,314,409.89 8.82% 253,320.61 6.58%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 92,865,491.26 113,105,613.55
的管理费
其中：支付销售机构的客 14,852,713.57 18,354,163.85
户维护费
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

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日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 15,477,581.81 18,850,935.53
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 737,380,742.36 4,083,975.47 786,671,158.73 7,117,505.66

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。




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7.4.11 利润分配情况

1、本基金本报告期未进行利润分配。

2、资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：

7.4.8.2)。

7.4.12 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末
期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额
2013 年 非公开
福田 2012 年 6
600166 6 月 20 发行流 7.00 6.73 4,000,000 28,000,000.00 26,920,000.00 -
汽车 月 20 日
日 通受限



注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票名 停牌原 期末 复牌日 复牌 期末
停牌日期 数量（股） 期末估值总额 备注
码 称 因 估值单价 期 开盘单价 成本总额
美的电 2012 年 8 月 重大资
000527 9.69 未知 未知 9,768,300 139,065,490.23 94,654,827.00 -
器 27 日 产重组

注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融


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工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提

高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心

的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架

构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基

金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险

管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职

责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易

所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风

险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行

限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券(2011 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求，

对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综

合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于

一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的

其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上

市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融

资产均能以合理价格适时变现。

于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算

备付金等。

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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 737,380,742.36 - - - - - 737,380,742.36

结算备付金 4,225,351.30 - - - - - 4,225,351.30

存出保证金 - - - - - 6,146,330.23 6,146,330.23

交易性金融资产 - - - - - 5,273,187,128.51 5,273,187,128.51

应收证券清算款 - - - - - 49,631,499.47 49,631,499.47

应收利息 - - - - - 150,473.57 150,473.57

应收申购款 1,192.85 - - - - 8,277.91 9,470.76

资产总计 741,607,286.51 - - - - 5,329,123,709.69 6,070,730,996.20
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,200,577.55 8,200,577.55
应付赎回款 - - - - - 2,987,616.09 2,987,616.09
应付管理人报酬 - - - - - 7,135,846.42 7,135,846.42
应付托管费 - - - - - 1,189,307.73 1,189,307.73
应付交易费用 - - - - - 3,558,075.06 3,558,075.06
应交税费 - - - - - 19,054.30 19,054.30
其他负债 - - - - - 3,003,928.19 3,003,928.19
负债总计 - - - - - 26,094,405.34 26,094,405.34
利率敏感度缺口 741,607,286.51 - - - - - -
上年度末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 786,671,158.73 - - - - - 786,671,158.73
结算备付金 9,523,302.79 - - - - - 9,523,302.79
存出保证金 - - - - - 4,508,287.82 4,508,287.82
交易性金融资产 - - - - - 5,378,755,474.78 5,378,755,474.78
应收证券清算款 - - - - - 25,842,366.55 25,842,366.55
应收利息 - - - - - 184,263.56 184,263.56
应收申购款 1,783.06 - - - - 95,278.85 97,061.91
资产总计 796,196,244.58 - - - - 5,409,385,671.56 6,205,581,916.14
负债
应付证券清算款 - - - - - 35,513,244.20 35,513,244.20
应付赎回款 - - - - - 669,037.39 669,037.39
应付管理人报酬 - - - - - 8,031,144.58 8,031,144.58
应付托管费 - - - - - 1,338,524.12 1,338,524.12
应付交易费用 - - - - - 3,853,647.18 3,853,647.18
应交税费 - - - - - 19,054.30 19,054.30
其他负债 - - - - - 2,502,622.37 2,502,622.37
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负债总计 - - - - - 51,927,274.14 51,927,274.14
利率敏感度缺口 796,196,244.58 - - - - - -

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资 (2011 年 12 月 31 日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中对于股票的投资不少于

基金资产净值的 65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方

法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
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（%）
交易性金融资产-股票投资 5,273,187,128.51 87.24 5,378,755,474.78 87.41
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,273,187,128.51 87.24 5,378,755,474.78 87.41



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数×80%”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 12 月 上年度末（ 2011 年 12 月
分析
31 日 ） 31 日 ）
1.“沪深 300 指数×80%”上升 5% 311,298,784.43 335,374,177.99
2.“沪深 300 指数×80%”下降 5% -311,298,784.43 -335,374,177.99



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

5,151,612,301.51 元，属于第二层级的余额为 121,574,827.00 元，无属于第三层级的余额(2011

年 12 月 31 日：第一层级 5,371,623,245.66 元，第二层级 7,132,229.12 元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

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对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或属于非公开发行等情况，本基金不会于

停牌日至交易恢复活跃日期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整

中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第

三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,273,187,128.51 86.86
其中：股票 5,273,187,128.51 86.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 741,606,093.66 12.22
6 其他各项资产 55,937,774.03 0.92
7 合计 6,070,730,996.20 100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 56,604,000.00 0.94
B 采掘业 274,389,615.34 4.54
C 制造业 2,570,789,800.32 42.53
C0 食品、饮料 539,593,193.40 8.93
C1 纺织、服装、皮毛 81,810,000.00 1.35
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 170,151,679.51 2.81
C6 金属、非金属 83,772,225.00 1.39
C7 机械、设备、仪表 785,872,819.88 13.00
C8 医药、生物制品 909,589,882.53 15.05
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 332,333,765.75 5.50
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 305,446,291.85 5.05
H 批发和零售贸易 535,410,357.34 8.86
I 金融、保险业 764,764,070.82 12.65
J 房地产业 287,798,655.48 4.76
K 社会服务业 54,821,698.61 0.91
L 传播与文化产业 90,828,873.00 1.50
M 综合类 - -
合计 5,273,187,128.51 87.24



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,850,000 242,490,000.00 4.01
2 002310 东方园林 3,636,263 227,957,327.47 3.77
3 300146 汤臣倍健 3,892,237 226,528,193.40 3.75
4 600000 浦发银行 22,764,614 225,824,970.88 3.74
5 600406 国电南瑞 13,932,395 223,336,291.85 3.69
6 000423 东阿阿胶 5,152,572 208,215,434.52 3.44
7 600079 人福医药 8,509,823 199,044,759.97 3.29
8 601318 中国平安 3,850,000 174,366,500.00 2.88
9 000651 格力电器 6,748,438 172,085,169.00 2.85
10 002415 海康威视 4,799,581 149,314,964.91 2.47
11 600276 恒瑞医药 4,914,530 147,927,353.00 2.45
12 600048 保利地产 10,000,000 136,000,000.00 2.25
13 601166 兴业银行 8,000,000 133,520,000.00 2.21
14 000024 招商地产 4,139,132 123,718,655.48 2.05
15 600104 上汽集团 7,000,000 123,480,000.00 2.04
16 600828 成商集团 24,433,762 122,413,147.62 2.03
17 000987 广州友谊 10,402,329 121,499,202.72 2.01
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18 601699 潞安环能 5,400,000 118,206,000.00 1.96
19 600518 康美药业 8,710,000 114,449,400.00 1.89
20 000049 德赛电池 3,675,298 112,353,859.86 1.86
21 002081 金 螳 螂 2,371,114 104,376,438.28 1.73
22 601601 中国太保 4,600,000 103,500,000.00 1.71
23 002024 苏宁电器 14,999,918 99,749,454.70 1.65
24 600594 益佰制药 4,952,276 99,095,042.76 1.64
25 600827 友谊股份 11,453,518 98,271,184.44 1.63
26 000527 美的电器 9,768,300 94,654,827.00 1.57
27 000417 合肥百货 13,373,014 93,477,367.86 1.55
28 300027 华谊兄弟 6,373,956 90,828,873.00 1.50
29 300171 东富龙 2,886,183 86,412,319.02 1.43
30 600123 兰花科创 4,215,262 85,527,665.98 1.41
31 600585 海螺水泥 4,540,500 83,772,225.00 1.39
32 002405 四维图新 7,000,000 82,110,000.00 1.36
33 000982 中银绒业 10,100,000 81,810,000.00 1.35
34 300207 欣旺达 6,264,038 79,240,080.70 1.31
35 002422 科伦药业 1,289,726 72,250,450.52 1.20
36 600547 山东黄金 1,851,571 70,655,949.36 1.17
37 000858 五 粮 液 2,500,000 70,575,000.00 1.17
38 002223 鱼跃医疗 4,149,592 64,318,676.00 1.06
39 002038 双鹭药业 1,459,996 57,757,441.76 0.96
40 002299 圣农发展 5,300,000 56,604,000.00 0.94
41 601336 新华保险 1,931,117 55,654,791.94 0.92
42 600030 中信证券 2,267,800 30,297,808.00 0.50
43 300015 爱尔眼科 1,741,192 29,617,675.92 0.49
44 600383 金地集团 4,000,000 28,080,000.00 0.46
45 600166 福田汽车 4,000,000 26,920,000.00 0.45
46 000430 张家界 2,707,199 25,204,022.69 0.42
47 600999 招商证券 2,000,000 21,100,000.00 0.35
48 300115 长盈精密 778,070 20,836,714.60 0.34
49 600837 海通证券 2,000,000 20,500,000.00 0.34
50 300099 尤洛卡 1,106,035 19,222,888.30 0.32
51 600976 武汉健民 700,000 10,850,000.00 0.18
52 300124 汇川技术 300,000 7,185,000.00 0.12




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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（%）
1 600079 人福医药 359,002,151.64 5.83
2 000568 泸州老窖 353,307,013.06 5.74
3 600406 国电南瑞 322,914,087.50 5.25
4 600827 友谊股份 312,085,216.98 5.07
5 300027 华谊兄弟 298,137,630.17 4.84
6 000417 合肥百货 292,077,624.75 4.75
7 000024 招商地产 283,188,267.52 4.60
8 600104 上汽集团 266,200,043.09 4.33
9 000423 东阿阿胶 260,738,112.43 4.24
10 600518 康美药业 246,744,292.27 4.01
11 300146 汤臣倍健 245,785,169.04 3.99
12 002299 圣农发展 241,294,162.95 3.92
13 600547 山东黄金 239,484,397.61 3.89
14 002415 海康威视 234,625,440.66 3.81
15 300115 长盈精密 210,009,675.07 3.41
16 002024 苏宁电器 209,392,908.03 3.40
17 601699 潞安环能 203,996,821.47 3.32
18 002310 东方园林 197,129,881.99 3.20
19 002038 双鹭药业 191,629,060.67 3.11
20 601601 中国太保 188,979,819.04 3.07
21 600859 王府井 183,460,655.43 2.98
22 600252 中恒集团 178,357,584.45 2.90
23 002081 金 螳 螂 177,514,301.07 2.88
24 002405 四维图新 176,050,023.67 2.86
25 002007 华兰生物 173,992,962.78 2.83
26 600048 保利地产 172,761,099.62 2.81
27 000063 中兴通讯 162,746,536.27 2.64
28 600123 兰花科创 159,636,452.51 2.59
29 000527 美的电器 154,347,791.55 2.51
30 002419 天虹商场 152,410,574.29 2.48
31 600276 恒瑞医药 151,967,604.29 2.47
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32 002273 水晶光电 149,798,585.68 2.43
33 600875 东方电气 146,602,008.05 2.38
34 002223 鱼跃医疗 143,162,318.83 2.33
35 000049 德赛电池 141,380,067.44 2.30
36 600582 天地科技 138,014,073.80 2.24
37 600703 三安光电 136,441,242.09 2.22
38 600828 成商集团 135,340,171.01 2.20
39 000538 云南白药 134,810,244.39 2.19
40 600585 海螺水泥 134,055,773.54 2.18
41 300171 东富龙 123,240,934.06 2.00

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（%）
1 000527 美的电器 372,841,070.67 6.06
2 600518 康美药业 354,897,935.57 5.77
3 002273 水晶光电 329,229,049.72 5.35
4 601166 兴业银行 326,961,837.70 5.31
5 600036 招商银行 263,205,429.30 4.28
6 000024 招商地产 262,018,553.30 4.26
7 600104 上汽集团 254,456,014.06 4.14
8 002024 苏宁电器 243,365,608.37 3.95
9 600000 浦发银行 243,063,097.29 3.95
10 002405 四维图新 230,590,514.15 3.75
11 000063 中兴通讯 223,993,964.50 3.64
12 601607 上海医药 210,802,030.34 3.43
13 600723 首商股份 208,522,696.80 3.39
14 300027 华谊兄弟 207,169,321.60 3.37
15 600048 保利地产 204,912,090.69 3.33
16 300115 长盈精密 202,926,960.15 3.30
17 000983 西山煤电 200,992,942.19 3.27
18 600276 恒瑞医药 191,145,783.94 3.11
19 600827 友谊股份 186,483,115.44 3.03
20 000028 国药一致 184,106,887.37 2.99
21 000417 合肥百货 184,037,734.83 2.99


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22 600079 人福医药 181,348,965.44 2.95
23 000568 泸州老窖 180,772,053.11 2.94
24 600859 王府井 180,467,956.75 2.93
25 000157 中联重科 177,386,741.09 2.88
26 601699 潞安环能 176,055,239.33 2.86
27 002007 华兰生物 174,329,209.60 2.83
28 600547 山东黄金 174,215,134.30 2.83
29 600362 江西铜业 172,435,305.39 2.80
30 002038 双鹭药业 167,833,781.71 2.73
31 600828 成商集团 159,741,800.32 2.60
32 600252 中恒集团 157,062,070.95 2.55
33 600875 东方电气 147,013,898.15 2.39
34 002299 圣农发展 145,170,200.53 2.36
35 000538 云南白药 144,704,190.11 2.35
36 000400 许继电气 142,515,197.77 2.32
37 600703 三安光电 142,286,543.63 2.31
38 002419 天虹商场 138,862,915.98 2.26
39 300157 恒泰艾普 129,691,926.99 2.11
40 600880 博瑞传播 126,501,769.74 2.06
41 601601 中国太保 125,319,106.76 2.04

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,591,478,577.29
卖出股票收入（成交）总额 13,935,865,104.28
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,146,330.23
2 应收证券清算款 49,631,499.47
3 应收股利 -
4 应收利息 150,473.57
5 应收申购款 9,470.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,937,774.03



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者


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占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
379,093 23,646.13 291,453,631.25 3.25% 8,672,628,676.28 96.75%



9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 冯世杰 1,501,050.00 0.63%
2 宋继仲 1,203,135.00 0.50%
3 梁要梅 959,033.00 0.40%
4 何秀芳 900,000.00 0.38%
5 栾贵超 852,581.00 0.36%
6 衣国霞 846,012.00 0.35%
7 路海英 785,500.00 0.33%
8 潘泽兵 617,200.00 0.26%
9 张剑慧 571,615.00 0.24%
10 郑志坤 560,000.00 0.23%
注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。


§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 1 月 26 日 ）基金份额总额 1,155,234,378.92
本报告期期初基金份额总额 9,412,682,818.65
本报告期基金总申购份额 47,361,394.45
减:本报告期基金总赎回份额 495,961,905.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,964,082,307.53




§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。




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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2012 年 1 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。

2、本基金管理人于 2012 年 4 月 27 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】520 号文核准，聘任邓体顺先生担任本公

司副总经理。

3、本基金管理人于 2012 年 11 月 13 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意 Patrick Song Liu (刘颂)辞去本公司副总经理一职。有关公告刊登在中国证券报、

上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续 7 年为本基金提供审计服务，本

年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 148,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中国银河证券 2 5,858,620,001.63 21.40% 5,053,004.83 21.58% 未变更
股份有限公司

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中信证券股份 2 4,242,823,891.58 15.50% 3,612,031.22 15.42% 未变更
有限公司
东方证券股份 1 3,695,659,066.48 13.50% 3,155,232.09 13.47% 未变更
有限公司
广发证券股份 2 3,125,355,844.83 11.42% 2,669,794.41 11.40% 未变更
有限公司
华福证券有限 1 1,745,123,707.08 6.37% 1,520,590.75 6.49% 未变更
责任公司
申银万国证券 1 1,646,234,727.25 6.01% 1,378,997.76 5.89% 未变更
股份有限公司
中国国际金融 1 1,333,603,711.05 4.87% 1,123,559.69 4.80% 未变更
有限公司
中信建投证券 1 1,190,638,314.27 4.35% 1,049,407.13 4.48% 未变更
股份有限公司
国信证券股份 1 862,124,121.48 3.15% 709,578.15 3.03% 未变更
有限公司
瑞银证券有限 1 701,208,551.54 2.56% 602,163.72 2.57% 未变更
责任公司
国泰君安证券 1 603,187,272.72 2.20% 507,423.92 2.17% 未变更
股份有限公司
民生证券股份 1 571,475,101.22 2.09% 505,698.88 2.16% 本期新增
有限公司
长城证券有限 2 472,631,199.68 1.73% 406,725.54 1.74% 未变更
责任公司
平安证券有限 1 466,374,795.51 1.70% 413,250.93 1.76% 未变更
责任公司
光大证券股份 1 359,024,628.88 1.31% 301,348.24 1.29% 未变更
有限公司
国盛证券有限 1 305,044,461.43 1.11% 247,849.80 1.06% 未变更
责任公司
招商证券股份 1 195,673,529.51 0.71% 161,916.11 0.69% 未变更
有限公司
中国中投证券 1 - - - - 未变更
有限责任公司
中邮证券有限 1 - - - - 本期新增
责任公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

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 景顺长城资源垄断股票（LOF）2012 年年度报告


d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中国银河证券 - - 250,000,000.00 100.00% - -
股份有限公司
中信证券股份 - - - - - -
有限公司
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
华福证券有限 - - - - - -
责任公司
申银万国证券 - - - - - -
股份有限公司
中国国际金融 - - - - - -
有限公司
中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司
国信证券股份 - - - - - -
有限公司
瑞银证券有限 - - - - - -
责任公司
国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司
民生证券股份 - - - - - -
有限公司


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 景顺长城资源垄断股票（LOF）2012 年年度报告


长城证券有限 - - - - - -
责任公司
平安证券有限 - - - - - -
责任公司
光大证券股份 - - - - - -
有限公司
国盛证券有限 - - - - - -
责任公司
招商证券股份 - - - - - -
有限公司
中国中投证券 - - - - - -
有限责任公司
中邮证券有限 - - - - - -
责任公司




11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下开放式基金 2011 年度最后 券报，证券时报，基
1 2012 年 1 月 3 日
一个市场交易日基金资产净值和 金管理人网站
份额净值的公告
中国证券报，上海证
景顺长城基金管理有限公司关于
2 券报，证券时报，基 2012 年 1 月 6 日
基金行业高级管理人员变更公告
金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
3 资基金（LOF）2011 年第四季度 券报，证券时报，基 2012 年 1 月 20 日
报告 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
4 资基金（LOF）2012 年第 1 号更 券报，证券时报，基 2012 年 3 月 10 日
新招募说明书 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
5 资基金（LOF）2012 年第 1 号更 券报，证券时报，基 2012 年 3 月 10 日
新招募说明书摘要 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基
6 2012 年 3 月 29 日
个人电子银行申购费率优惠活动 金管理人网站
的公告
中国证券报，上海证
景顺长城资源垄断股票型证券投
7 券报，证券时报，基 2012 年 3 月 29 日
资基金（LOF）2011 年年度报告
金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
8 资基金（LOF）2011 年年度报告 券报，证券时报，基 2012 年 3 月 29 日
摘要 金管理人网站
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 景顺长城资源垄断股票（LOF）2012 年年度报告


景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加国泰君安证券 券报，证券时报，基
9 2012 年 4 月 6 日
自助式交易系统申购费率优惠活 金管理人网站
动的公告
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
10 资基金（LOF）2012 年第 1 季度 券报，证券时报，基 2012 年 4 月 23 日
报告 金管理人网站
中国证券报，上海证
景顺长城基金管理有限公司关于
11 券报，证券时报，基 2012 年 4 月 27 日
基金行业高级管理人员变更公告
金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
12 旗下基金参加中国农业银行网上 券报，证券时报，基 2012 年 4 月 27 日
银行申购费率优惠活动的公告 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
13 开通通联支付直销网上交易业务 券报，证券时报，基 2012 年 6 月 2 日
及费率优惠的公告 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
14 开通建设银行借记卡直销网上交 券报，证券时报，基 2012 年 6 月 2 日
易业务及费率优惠的公告 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加众禄基金申购 券报，证券时报，基
15 2012 年 6 月 5 日
与定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站
动的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
16 旗下基金投资福田汽车（代码： 券报，证券时报，基 2012 年 6 月 22 日
600166）非公开发行股票的公告 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加申银万国证券 券报，证券时报，基
17 2012 年 6 月 22 日
和东方证券基金申购费率优惠活 金管理人网站
动的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加交通银行网上 券报，证券时报，基
18 2012 年 6 月 28 日
银行、手机银行基金申购费率优 金管理人网站
惠活动的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中信银行电子 券报，证券时报，基
19 2012 年 6 月 29 日
银行基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站
告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中国银行基金 券报，证券时报，基
20 2012 年 6 月 29 日
申购与定期定额投资申购费率优 金管理人网站
惠活动的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
21 2012 年 7 月 1 日
旗下开放式基金 2012 年上半年 券报，证券时报，基

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 景顺长城资源垄断股票（LOF）2012 年年度报告


度最后一个市场交易日基金资产 金管理人网站
净值和份额净值的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中国银行基金 券报，证券时报，基
22 2012 年 7 月 1 日
申购与定期定额投资申购费率优 金管理人网站
惠活动的补充公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
23 旗下部分基金在中投证券开通定 券报，证券时报，基 2012 年 7 月 3 日
期定额投资业务的公告 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中投证券基金 券报，证券时报，基
24 2012 年 7 月 3 日
申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站
惠活动的公告
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
25 资基金（LOF）2012 年第 2 季度 券报，证券时报，基 2012 年 7 月 17 日
报告 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
26 资基金（LOF）2012 年半年度报 券报，证券时报，基 2012 年 8 月 28 日
告 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
27 资基金（LOF）2012 年半年度报 券报，证券时报，基 2012 年 8 月 28 日
告摘要 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
28 资基金（LOF）2012 年第 2 号更 券报，证券时报，基 2012 年 9 月 7 日
新招募说明书 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
29 资基金（LOF）2012 年第 2 号更 券报，证券时报，基 2012 年 9 月 7 日
新招募说明书摘要 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
30 旗下基金参加中国农业银行网上 券报，证券时报，基 2012 年 9 月 28 日
银行申购费率优惠活动的公告 金管理人网站
关于景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证
31 旗下基金持有的长期停牌股票估 券报，证券时报，基 2012 年 10 月 11 日
值方法变更的提示性公告 金管理人网站
景顺长城资源垄断股票型证券投 中国证券报，上海证
32 资基金（LOF）2012 年第 3 季度 券报，证券时报，基 2012 年 10 月 26 日
报告 金管理人网站
中国证券报，上海证
景顺长城基金管理有限公司关于
33 券报，证券时报，基 2012 年 11 月 13 日
基金行业高级管理人员变更公告
金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中国银行基金 券报，证券时报，基
34 2012 年 11 月 29 日
申购与定期定额投资申购费率优 金管理人网站
惠活动的公告

第 54 页 共 55 页
 景顺长城资源垄断股票（LOF）2012 年年度报告


景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
35 调低旗下基金在华泰证券定期定 券报，证券时报，基 2012 年 12 月 4 日
额投资申购金额下限的公告 金管理人网站
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加平安银行申购 券报，证券时报，基
36 2012 年 12 月 31 日
与定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站
动的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加浙商银行申购 券报，证券时报，基
37 2012 年 12 月 31 日
与定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站
动的公告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下基金参加中信建投证券定期 券报，证券时报，基
38 2012 年 12 月 31 日
定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站
告
景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证
旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基
39 2012 年 12 月 31 日
“2013 倾心回馈”基金定投优惠 金管理人网站
活动的公告




§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）设立的文件；

2、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。



景顺长城基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
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