华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年
第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 华富强化回报债券(场内简称:华富强债)
基金主代码 164105
交易代码 164105
契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳
基金运作方式 证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后,转为
上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,386,368,086.50 份
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期投资目标
收益和长期回报。
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政
策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动
性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产投资策略
以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要
约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益
和预期风险,以确定各类金融资产的配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
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华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 31,079,699.13
2.本期利润 25,729,125.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0135
4.期末基金资产净值 1,438,473,518.64
5.期末基金份额净值 1.038注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 1.56% 0.14% -1.13% 0.09% 2.69% 0.05%
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华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%。在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2010 年 9 月 8 日到 2011 年 3 月 8 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
上海社会科学院金融学硕
士、研究生学历,历任上海
远东资信评估有限公司研究
员、房地产评级部经理、集
华富强化回报债
2011 年 4 月 团与证券评级部副经理,新
张钫 券型基金基金经 - 十一年
26 日 华财经有限公司资信评级部
理
高级经理,2009 年 5 月加入
华富基金管理有限公司,任
债券研究员、华富强化回报
债券型基金基金助理。注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
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华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,债券市场走熊。国债和金融债收益率创出新高,信用债收益率水涨船高,需求整体堪忧。
经济出现季节性弱复苏,资金面相对平稳,难以解释国债收益率的大幅上行。除了供给因素,市场讨论的焦点是机构资产配置行为的变化,随着资金成本水位的抬高,银行对高收益资产的风险偏好继续上升。
9 月初,本资金从封闭式基金转为开放式 LOF 基金,继续坚持债券投资为主的策略。4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2010 年 9 月 8 日正式成立。截止 2013 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.038 元,累计份额净值为 1.109 元。报告期,本基金本季度净值增长率为 1.56%,同期业绩比较基准收益率为-1.13%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
利率市场化初期,金融系统资产负债表的调整有持续性,资金来源的不稳定因素仍在,对资金成本和债市需求带来负面影响。另一方面,社会整体融资成本的持续上升,加大了经济增长的压力,四季度,经济反弹势头有所削弱,后续需要关注政策适时调整的可能。
中长期债的配置价值正在显现,信用债在供给冲击下,利差有扩大的趋势。四季度有望迎来择券配置的机会,后续的策略是适度扩大债券仓位,提高久期。
本基金将在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,稳健地做好配置策略,积极而不激进,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 51,886,543.16 3.57
其中:股票 51,886,543.16 3.57
2 固定收益投资 1,349,722,599.66 92.89
其中:债券 1,349,722,599.66 92.89
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
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5 银行存款和结算备付金合计 24,391,306.21 1.68
6 其他资产 27,096,292.18 1.86
7 合计 1,453,096,741.21 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,779,100.00 0.68
C 制造业 42,107,443.16 2.93
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,886,543.16 3.615.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600085 同仁堂 973,096 21,515,152.56 1.50
2 600422 昆明制药 394,970 10,656,290.60 0.74
3 600143 金发科技 1,600,000 9,936,000.00 0.69
4 002683 宏大爆破 370,000 9,779,100.00 0.68
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华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 124,135,000.00 8.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 197,572,000.00 13.73
其中:政策性金融债 197,572,000.00 13.73
4 企业债券 636,846,306.32 44.27
5 企业短期融资券 30,245,000.00 2.10
6 中期票据 179,312,000.00 12.47
7 可转债 181,612,293.34 12.63
8 其他 - -
9 合计 1,349,722,599.66 93.835.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 130227 13 国开 27 1,000,000 99,550,000.00 6.92
13 附息国
2 130011 1,000,000 95,080,000.00 6.61
债 11
3 113003 重工转债 669,960 85,178,714.40 5.92
4 1280219 12 铁道 03 780,000 74,607,000.00 5.19
13 乌国资
5 101360012 600,000 60,684,000.00 4.22
MTN0015.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。
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华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.9 投资组合报告附注5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 108,394.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,499,875.37
5 应收申购款 5,488,022.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,096,292.185.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 113003 重工转债 85,178,714.40 5.92
2 110015 石化转债 31,292,496.30 2.18
3 110012 海运转债 23,932,650.00 1.66
4 127001 海直转债 13,172,123.24 0.92
5 110018 国电转债 13,063,200.00 0.91
6 128001 泰尔转债 1,228,369.20 0.09
7 110019 恒丰转债 1,003,284.80 0.07
8 125887 中鼎转债 526,655.40 0.045.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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华富强化回报债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,999,206,694.42
报告期期间基金总申购份额 60,477,398.98
减:报告期期间基金总赎回份额 673,316,006.90
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,386,368,086.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、华富强化回报债券型证券投资基金基金合同
2、华富强化回报债券型证券投资基金托管协议
3、华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富强化回报债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
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