汇添富季季红定期开放债券型证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富季季红定期开放债券

场内简称 添富季红

交易代码 164702

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年7月26日

报告期末基金份额总额 412,973,119.59份

投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管

理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。

本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严

格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国

投资策略 经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政

策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，

适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力

争为基金资产获取稳健回报。

业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低

风险收益特征 风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购、赎回基金份额，但本基金可以在深圳证券交易所 第2页共13页

上市交易。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周、不超过一个月，在此期间，投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推，循环运作。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日

）

1.本期已实现收益 3,599,193.84

2.本期利润 2,486,003.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 416,984,590.24

5.期末基金份额净值 1.010

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.60% 0.09% 0.93% 0.01% -0.33% 0.08%

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月26日）起6个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

第4页共13页

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学历：

华东师范大学金融学

博士。相关业务资格：

基金从业资格。从业

经历：曾任上海申银

万国证券研究所有限

公司高级分析师。

汇添富增 2007年8月加入汇添

强收益债 富基金管理股份有限

券基金、 公司，现任总经理助

汇添富季 理、固定收益投资总

季红定期 监。2008年3月6日

开放债券 至今任汇添富增强收

基金、汇 益债券基金的基金经

添富纯债 理，2009年1月

(LOF)基 21日至2011年6月

金、汇添 21日任汇添富货币基

富收益快 2012年 金的基金经理，

陆文磊 钱货币基 7月26日 - 15年 2011年1月26日至

金、汇添 2013年2月7日任汇

富鑫瑞债 添富保本混合基金的

券基金、 基金经理，2012年

添富年年 7月26日至今任汇添

泰定开混 富季季红定期开放债

合基金的 券基金的基金经理，

基金经理， 2013年11月6日至

固定收益 今任汇添富纯债

投资总监。 (LOF)基金（原汇添

富互利分级债券基金）

的基金经理，

2013年12月13日至

2015年3月31日任

汇添富全额宝货币基

金的基金经理，

2014年1月21日至

2015年3月31日任

汇添富收益快线货币

第5页共13页

基金的基金经理，

2014年12月23日至

今任汇添富收益快钱

货币基金的基金经理，

2016年12月26日至

今任汇添富鑫瑞债券

基金的基金经理，

2017年4月14日至

今任添富年年泰定开

混合基金的基金经理。

国籍：中国。学历：

复旦大学经济学博士。

汇添富季 相关业务资格：基金

季红定期 从业资格。从业经历：

开放债券 曾任光大证券股份有

基金、汇 限公司研究所债券分

添富纯债 析师，国信证券股份

(LOF)基 有限公司经济研究所

金、汇添 固定收益高级分析师。

富达欣混 2012年5月加入汇添

合基金、 富基金管理股份有限

汇添富盈 公司任固定收益高级

鑫保本混 分析师。2015年

合基金、 5月25日至今任汇添

汇添富稳 富增强收益债券基金

健添利定 的基金经理助理，

李怀定 期开放债 2015年 - 10年 2015年11月18日至

券基金、 11月18日 今任汇添富季季红定

汇添富长 期开放债券基金、汇

添利定期 添富纯债(LOF)基金

开放债券 （原汇添富互利分级

基金、汇 债券基金）的基金经

添富新睿 理，2015年12月

精选混合 2日至今任汇添富达

基金、汇 欣混合基金的基金经

添富鑫瑞 理，2016年3月

债券基金、 11日至今任汇添富盈

添富年年 鑫保本混合基金的基

泰定开混 金经理，2016年

合基金的 3月16日至今任汇添

基金经理。 富稳健添利定期开放

债券基金的基金经理，

2016年12月6日至

今任汇添富长添利定

第6页共13页

期开放债券基金的基

金经理，2016年

12月21日至今任汇

添富新睿精选混合基

金的基金经理，

2016年12月26日至

今任汇添富鑫瑞债券

基金的基金经理，

2017年4月14日至

今任添富年年泰定开

混合基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

第7页共13页

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济数据总体保持平稳，尽管受地产调控和制造业去库存周期结束的影响，投资增速有所回落，但工业生产保持稳定，外需稳定，特别是三四线城市的地产销售和投资超预期，使得经济短期内呈现出一定的韧性。二季度工业品价格指数受制造业去库存周期结束的影响，开始明显下行，并带来企业盈利扩张放缓，尽管消费物价指数表现相对平稳，但通胀压力大幅缓解。二季度，货币政策在前期延续一季度的偏紧基调，但在4月“三会”的监管力度全面升级后，央行在5月末提前引导市场预期，表示会重启28天逆回购、对冲到期的MLF，政策基调上出现一定的边际改善。二季度债券市场出现较大的波动，5月底前在金融去杠杆大背景下，债券收益率大幅上行，但在5月末调整至阶段性高点之后，随着监管协调预期加强，叠加货币政策边际上有所放松与债券收益率存在较明显的配置价值，债券市场收益率又开始出现显着下行，但期末仍较一季度末有所上升；二季度债券市场收益率曲线继续平坦化，信用债评级利差有所拉大。

二季度债券市场大幅调整，收益率曲线平坦化上行，本基金二季度配置了短久期债券，获取相对稳定的持有期回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金二季度收益率为0.6%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

第8页共13页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 621,681,024.10 95.75

其中：债券 621,681,024.10 95.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,157,659.37 1.10

8 其他资产 20,440,880.09 3.15

9 合计 649,279,563.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

第9页共13页

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 602,645,811.60 144.53

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 9,925,000.00 2.38

7 可转债（可交换债） 9,110,212.50 2.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 621,681,024.10 149.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 1380309 13永州城 300,000 25,092,000.00 6.02

投债

2 136009 15红星01 230,000 22,705,600.00 5.45

3 1480432 14双水务 200,000 20,790,000.00 4.99

债02

4 124987 14昆经开 200,000 20,550,000.00 4.93

5 127274 15铜城投 200,000 20,352,000.00 4.88

债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

第10页共13页

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,453.55

2 应收证券清算款 4,977,288.40

3 应收股利 -

4 应收利息 15,457,138.14

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,440,880.09

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 110031 航信转债 8,388,984.00 2.01

2 127003 海印转债 242,943.50 0.06

第11页共13页

3 113008 电气转债 20,772.00 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 412,973,119.65

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 0.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 412,973,119.59

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

第12页共13页

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年7月20日

第13页共13页
点击查看>>  附件