交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
第 2 页共 50 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第 3 页共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41
第 4 页共 50 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 50
第 5 页共 50 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称
交银中证互联网金融指数分级
场内简称
E金融
基金主代码
164907
交易代码
164907
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月26日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
175,268,900.83份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年7月8日
下属分级基金的基金简称
E金融
E金融A
E金融B
下属分级基金的场内简称
E金融
E金融A
E金融B
下属分级基金的交易代码
164907
150317
150318
报告期末下属分级基金的份额总额
160,780,910.83份
7,243,995.00份
7,243,995.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投
第 6 页共 50 页
资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
交银E金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征
交银E金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征
交银E金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙艳
田青
联系电话
（021）61055050
010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，021-61055000
010-67595096
传真
（021）61055054
010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
200120
100033
法定代表人
于亚利
王洪章
第 7 页共 50 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com，www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益
-15,346,095.45
本期利润
-60,685,117.74
加权平均基金份额本期利润
-0.2898
本期加权平均净值利润率
-29.46%
本期基金份额净值增长率
-19.06%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润
-70,850,470.26
期末可供分配基金份额利润
-0.404
期末基金资产净值
200,698,210.58
期末基金份额净值
1.145
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率
-26.10%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第 8 页共 50 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
4.09%
1.93%
2.59%
1.85%
1.50%
0.08%
过去三个月
-1.21%
1.96%
-2.10%
1.82%
0.89%
0.14%
过去六个月
-19.06%
2.82%
-18.84%
2.56%
-0.22%
0.26%
过去一年
-26.10%
2.96%
-29.43%
2.87%
3.33%
0.09%
自基金合同生效起至今
-26.10%
2.94%
-36.26%
2.97%
10.16%
-0.03%
注：本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年6月26日至2016年6月30日）
注：本基金基金合同生效日为2015年6月26日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
第 9 页共 50 页
定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的54只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理 （助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡铮
交银环球精选混合(QDII)、交银上证180公司治理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银全球资源混合(QDII)、交银国证新能源指数分级、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中
2015-06-26
-
7年
蔡铮先生，复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理。
第 10 页共 50 页
证互联网金融指数分级、交银中证环境治理指数分级的基金经理，公司量化投资部助理总经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
第 11 页共 50 页
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年，国内经济增速仍呈现弱企稳的态势，内需疲软，面临一定的不确定性，经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。A股市场在上半年表现出大幅向下后盘整震荡的格局，1月份市场在熔断机制的影响下、在人民币贬值风险的担忧中大幅快速下跌。此后2月份、3月份随着人民币汇率企稳、银行信贷投入加大、经济数据有所好转等利好因素，市场总体表现出震荡格局。4-6月份随着美元加息预期的反复、英国脱欧事件以及国内局部流动性和信用违约等宏观风险的释放，整体市场的风险偏好有所修复。就2016年上半年而言市场整体下探，作为跟踪中证互联网金融指数的指数基金，在上半年也总体呈现出先急跌后震荡的走势。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金份额净值1.145元，本报告期份额净值增长率为-19.06%，同期业绩比较基准增长率为-18.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济已有所企稳，处于阶段性弱复苏期间，预计将继续维持温和增长的态势。下半年的A股市场有望阶段性好转，我们总体维持谨慎但不悲观的看法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
第 12 页共 50 页
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第 13 页共 50 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元
资产
附注号
本期末 2016年6月30日
上年度末 2015年12月31日
资产：
银行存款
6.4.7.1
11,393,843.14
18,962,620.60
结算备付金
-
288,646.96
存出保证金
35,440.37
200,469.19
交易性金融资产
6.4.7.2
190,009,572.33
285,149,374.40
其中：股票投资
190,009,572.33
285,149,374.40
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
1,124,641.98
-
应收利息
6.4.7.5
2,157.41
4,117.16
应收股利
-
-
应收申购款
39,752.30
48,247.49
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
202,605,407.53
304,653,475.80
负债和所有者权益
附注号
本期末 2016年6月30日
上年度末 2015年12月31日
负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
第 14 页共 50 页
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
1,406,255.56
2,203,930.13
应付管理人报酬
162,118.04
277,151.30
应付托管费
35,665.99
60,973.26
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
44,350.75
446,111.04
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
258,806.61
308,306.27
负债合计
1,907,196.95
3,296,472.00
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
271,548,680.84
330,206,889.63
未分配利润
6.4.7.10
-70,850,470.26
-28,849,885.83
所有者权益合计
200,698,210.58
301,357,003.80
负债和所有者权益总计
202,605,407.53
304,653,475.80
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额175,268,900.83份，其中交银互联网金融份额净值1.145元，基金份额160,780,910.83份；交银互联网金融A份额参考净值1.023元，基金份额7,243,995.00份；交银互联网金融B份额参考净值1.267元，基金份额7,243,995.00份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元
项目
附注号
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年6月30日一、收入
-58,994,707.42
60,090.71
1.利息收入
47,576.47
44,154.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11
47,576.47
44,154.30
债券利息收入
-
-
第 15 页共 50 页
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-13,793,649.63
-
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-15,157,090.20
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
1,363,440.57
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-45,339,022.29
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
90,388.03
15,936.41
减：二、费用
1,690,410.32
67,149.61
1．管理人报酬
1,028,773.28
48,392.55
2．托管费
226,330.15
10,646.36
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
6.4.7.19
129,927.51
-
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
6.4.7.20
305,379.38
8,110.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-60,685,117.74
-7,058.90
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-60,685,117.74
-7,058.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元
项目
本期
第 16 页共 50 页
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
330,206,889.63
-28,849,885.83
301,357,003.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-60,685,117.74
-60,685,117.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-58,658,208.79
18,684,533.31
-39,973,675.48
其中：1.基金申购款
45,338,435.55
-12,810,574.40
32,527,861.15
2.基金赎回款
-103,996,644.34
31,495,107.71
-72,501,536.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
271,548,680.84
-70,850,470.26
200,698,210.58
项目
上年度可比期间2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
441,570,114.09
-
441,570,114.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-7,058.90
-7,058.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减
-
-
-
第 17 页共 50 页
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
441,570,114.09
-7,058.90
441,563,055.19
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]941号文《关于准予交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币441,524,789.06元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第750号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为441,570,114.09份基金份额，其中认购资金利息折合45,325.03份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括本基金之基础份额(即“交银互联网金融份额”)、稳健收益类份额(即“交银互联网金融A份额”)与积极收益类份额(即“交银互联网金融B份额”)。交银互联网金融份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，暂不上市交易。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额可在深圳证券交易所上市交易，但不可进行申购或赎回。基金份额持有人可将其持有的每2份场内交银互联网金融份额按1:1的比例分拆成1份交银互联网金融A份额和1份交银互联网金融B份额，或将其持有的每1份交银互联网金融A份额和1份交银互联网金融B份额1∶1的基金份额配比合并为交银互联网金融份额的场内份额。场外的交银互联网金融份额不进行分拆，也不进行自动分离。场外的交银互联网金融份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内的交银互联网金融份额配对转换规则进行操作。
本基金将根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》的约定进行定期/不定期份额折算。于每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对交银互联网金融A份额和交银互联网金融份额进行定期份额折算；但基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足
第 18 页共 50 页
6个月的，则该年度可不进行定期折算。此外，当交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元或当交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额进行不定期份额折算。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，本基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
第 19 页共 50 页
6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
第 20 页共 50 页
活期存款
11,393,843.14
定期存款
-
其他存款
-
合计
11,393,843.14
6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
234,838,375.46
190,009,572.33
-44,828,803.13
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
234,838,375.46
190,009,572.33
-44,828,803.13
6.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
应收活期存款利息
2,141.41
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
第 21 页共 50 页
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
16.00
合计
2,157.41
6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
44,350.75
银行间市场应付交易费用
-
合计
44,350.75
6.4.7.8 其他负债单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4,930.21
预提信息披露费
149,178.12
应付指数使用费
50,000.00
预提上市年费
29,835.26
预提审计费
24,863.02
合计
258,806.61
6.4.7.9 实收基金金额单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
第 22 页共 50 页
基金份额（份）
账面金额
上年度末
330,206,889.63
330,206,889.63
本期申购
124,867.17
124,867.17
本期赎回（以“-”号填列）
-2,061,661.10
-2,061,661.10
2016年1月4日基金拆分/份额折算前
328,270,095.70
328,270,095.70
基金拆分/份额折算调整
6,527,026.83
-
本期申购
6,234,677.28
6,112,839.82
本期赎回（以“-”号填列）
-126,730,091.36
-2,368,597.53
2016年1月29日基金拆分/份额折算前
338,615,727.22
332,014,337.99
基金拆分/份额折算调整
-124,314,018.77
-
本期申购
25,233,987.99
39,100,728.56
本期赎回（以“-”号填列）
-64,266,795.61
-99,566,385.71
本期末
175,268,900.83
271,548,680.84
注：1、本基金的基金份额包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额，交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额不可进行申购和赎回。2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2016 年1 月4日为份额折算基准日，对交银互联网金融的场外份额、场内份额以及交银互联网金融A份额实施定期份额折算。根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》，折算前交银互联网金融场外和场内份额分别为243,871,948.70份和20,773,437.00份，根据基金份额折算公式，份额折算比例为0.019883102，折算后交银互联网金融场外份额总额和场内份额总额分别为248,720,879.53份和22,451,533.00份，场内份额包括交银互联网金融A份额折算产生新增份额1,265,056.00份，折算比例为0.039766204，份额净值为0.817元；折算前交银互联网金融A份额总额为31,812,355.00份，份额参考净值1.032元，根据基金份额折算公式，交银互联网金融A份额折算比例为0.039766204，折算后交银互联网金融A份额总额为31,812,355.00份，份额参考净值为1.000元。
根据本基金的基金合同的相关规定，当交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于
第 23 页共 50 页
或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。于2016年1月28日，本基金交银互联网金融B份额的基金份额参考净值为0.210元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值。根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，本基金的基金管理人确定2016年1月29日为份额折算基准日实施不定期份额折算。折算前，交银互联网金融B份额总额为39,309,926.00份，份额参考净值为0.262元，根据基金份额折算公式，份额折算比例为0.262087823，折算后交银互联网金融B份额总额为10,302,652.00份，份额参考净值为1.000元；折算前，交银互联网金融A份额总额为39,309,926.00份，份额参考净值为1.004元，根据基金份额折算公式，交银互联网金融A份额折算比例为0.262087823，折算后交银互联网金融A份额总额为10,302,652.00份，份额参考净值为1.000元，并折算产生交银互联网金融场内份额29,151,298.00份，折算比例为0.741576028；折算前，交银互联网金融份额场外和场内份额分别为251,891,172.22份和8,104,703.00份，根据基金份额折算公式，份额折算比例为0.632875837，折算后交银互联网金融份额场外份额总额和场内份额总额分别为159,415,836.45份和34,280,568.00份，场内份额包括交银互联网金融A份额折算产生新增份额29,151,298.00份，份额净值为1.000元。6.4.7.10 未分配利润单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-18,280,854.57
-10,569,031.26
-28,849,885.83
本期利润
-15,346,095.45
-45,339,022.29
-60,685,117.74
本期基金份额交易产生的变动数
4,409,667.67
14,274,865.64
18,684,533.31
其中：基金申购款
-3,784,604.74
-9,025,969.66
-12,810,574.40
基金赎回款
8,194,272.41
23,300,835.30
31,495,107.71
本期已分配利润
-
-
-
本期末
-29,217,282.35
-41,633,187.91
-70,850,470.26
6.4.7.11 存款利息收入单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
第 24 页共 50 页
活期存款利息收入
46,125.23
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
603.63
其他
847.61
合计
47,576.47
6.4.7.12 股票投资收益单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额
54,361,484.41
减：卖出股票成本总额
69,518,574.61
买卖股票差价收入
-15,157,090.20
6.4.7.13债券投资收益本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,363,440.57
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,363,440.57
6.4.7.17 公允价值变动收益单位：人民币元
项目名称
本期
第 25 页共 50 页
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产
-45,339,022.29
——股票投资
-45,339,022.29
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-45,339,022.29
6.4.7.18 其他收入单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
90,388.03
合计
90,388.03
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.7.19 交易费用单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用
129,927.51
银行间市场交易费用
-
合计
129,927.51
6.4.7.20 其他费用单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
149,178.12
第 26 页共 50 页
银行汇划费
1,502.98
上市年费
29,835.26
指数使用费
100,000.00
合计
305,379.38
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元。6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项无。 6.4.8.2资产负债表日后事项无。 6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
上年度可比期间
2015年6月26日（基
第 27 页共 50 页
6月30日
金合同生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,028,773.28
48,392.55
其中：支付销售机构的客户维护费
420,068.53
10.30
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间 2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
226,330.15
10,646.36
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
第 28 页共 50 页
单位：人民币元
关联方名称
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间 2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
11,393,843.14
46,125.23
441,543,217.28
44,154.30
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况本基金于本报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元
股票 代码
股票 名称
停牌 日期
停牌 原因
期末估值单价
复牌 日期
复牌开 盘单价
数量 (股)
期末 成本总额
期末 估值总额
备注
000948
南天信息
2016-06-28
重大事项
19.31
2016-07-12
21.00
55,000
1,305,210.38
1,062,050.00
-
300166
东方国信
2016-06-08
重大事项
27.47
-
-
90,945
3,139,496.87
2,498,259.15
-
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第 29 页共 50 页
6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金为指数型基金，以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象，采用指数化投资，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
第 30 页共 50 页
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券（2015年12月31日：同）。6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
第 31 页共 50 页
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元
本期末 2016年6月30日
1年以内
1至5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
11,393,843.14
-
-
-
11,393,843.14
存出保证金
35,440.37
-
-
-
35,440.37
交易性金融资产
-
-
-
190,009,572.33
190,009,572.33
应收证券清算款
-
-
-
1,124,641.98
1,124,641.98
应收利息
-
-
-
2,157.41
2,157.41
应收申购款
-
-
-
39,752.30
39,752.30
资产总计
11,429,283.51
-
-
191,176,124.02
202,605,407.53
负债
应付赎回款
-
-
-
1,406,255.56
1,406,255.56
应付管理人报酬
-
-
-
162,118.04
162,118.04
应付托管费
-
-
-
35,665.99
35,665.99
应付交易费用
-
-
-
44,350.75
44,350.75
其他负债
-
-
-
258,806.61
258,806.61
负债总计
-
-
-
1,907,196.95
1,907,196.95
利率敏感度缺口
11,429,283.51
-
-
189,268,927.07
200,698,210.58
上年度末 2015年12月31日
1年以内
1至5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
18,962,620.60
-
-
-
18,962,620.60
结算备付金
288,646.96
-
-
-
288,646.96
第 32 页共 50 页
存出保证金
200,469.19
-
-
-
200,469.19
交易性金融资产
-
-
-
285,149,374.40
285,149,374.40
应收利息
-
-
-
4,117.16
4,117.16
应收申购款
-
-
-
48,247.49
48,247.49
资产总计
19,451,736.75
-
-
285,201,739.05
304,653,475.80
负债
应付赎回款
-
-
-
2,203,930.13
2,203,930.13
应付管理人报酬
-
-
-
277,151.30
277,151.30
应付托管费
-
-
-
60,973.26
60,973.26
应付交易费用
-
-
-
446,111.04
446,111.04
其他负债
-
-
-
308,306.27
308,306.27
负债总计
-
-
-
3,296,472.00
3,296,472.00
利率敏感度缺口
19,451,736.75
-
-
281,905,267.05
301,357,003.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。6.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
第 33 页共 50 页
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的90%，本基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
上年度末 2015年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资
190,009,572.33
94.67
285,149,374.40
94.62
交易性金融资产－基金投资
-
-
-
-
交易性金融资产－贵金属投资
-
-
-
-
衍生金融资产－权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
190,009,572.33
94.67
285,149,374.40
94.62
第 34 页共 50 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“中证互联网金融”指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）
本期末 2016年6月30日
上年度末 2015年12月31日
1.“中证互联网金融”指数上升5%
增加约937
无经验数据
2.“中证互联网金融”指数下降5%
减少约937
无经验数据
注：于2015年12月31日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
190,009,572.33
93.78
其中：股票
190,009,572.33
93.78
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
11,393,843.14
5.62
7
其他各项资产
1,201,992.06
0.59
8
合计
202,605,407.53
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
第 35 页共 50 页
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
45,496,934.39
22.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
6,807,889.00
3.39
G
交通运输、仓储和邮政业
1,136,572.00
0.57
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
71,747,828.70
35.75
J
金融业
39,569,562.86
19.72
K
房地产业
16,670,818.38
8.31
L
租赁和商务服务业
8,579,967.00
4.28
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
190,009,572.33
94.67
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第 36 页共 50 页
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
000609
绵石投资
472,520
6,062,431.60
3.02
2
601555
东吴证券
446,023
5,976,708.20
2.98
3
600570
恒生电子
89,300
5,962,561.00
2.97
4
000712
锦龙股份
286,700
5,951,892.00
2.97
5
600109
国金证券
426,558
5,750,001.84
2.86
6
002285
世联行
717,082
5,586,068.78
2.78
7
000001
平安银行
640,600
5,573,220.00
2.78
8
601318
中国平安
173,400
5,555,736.00
2.77
9
300059
东方财富
248,180
5,509,596.00
2.75
10
002024
苏宁云商
504,300
5,476,698.00
2.73
11
601998
中信银行
964,846
5,470,676.82
2.73
12
600599
熊猫金控
198,400
5,305,216.00
2.64
13
601166
兴业银行
347,200
5,291,328.00
2.64
14
600271
航天信息
219,852
5,232,477.60
2.61
15
600446
金证股份
144,700
5,201,965.00
2.59
16
002183
怡亚通
360,000
5,155,200.00
2.57
17
300033
同花顺
62,099
5,057,963.55
2.52
18
300104
乐视网
95,062
5,029,730.42
2.51
19
600177
雅戈尔
364,200
5,022,318.00
2.50
20
002385
大北农
591,859
4,770,383.54
2.38
21
600588
用友网络
209,200
4,096,136.00
2.04
22
300136
信维通信
193,453
4,054,774.88
2.02
23
000997
新大陆
189,700
3,801,588.00
1.89
24
300079
数码视讯
397,800
3,409,146.00
1.70
25
300077
国民技术
162,700
3,221,460.00
1.61
26
600198
大唐电信
152,800
3,037,664.00
1.51
27
000627
天茂集团
368,910
2,851,674.30
1.42
28
002410
广联达
193,900
2,772,770.00
1.38
29
601216
君正集团
365,360
2,729,239.20
1.36
30
002104
恒宝股份
164,840
2,709,969.60
1.35
31
002657
中科金财
48,800
2,681,072.00
1.34
32
300170
汉得信息
168,800
2,562,384.00
1.28
33
300377
赢时胜
50,500
2,499,245.00
1.25
34
300166
东方国信
90,945
2,498,259.15
1.24
35
002153
石基信息
92,400
2,437,512.00
1.21
36
002095
生意宝
43,322
2,425,598.78
1.21
37
300085
银之杰
78,951
2,360,634.90
1.18
38
600745
中茵股份
83,729
2,247,286.36
1.12
39
300226
上海钢联
42,600
2,147,040.00
1.07
40
601519
大智慧
229,510
2,109,196.90
1.05
41
300178
腾邦国际
96,260
1,848,192.00
0.92
第 37 页共 50 页
42
600289
亿阳信通
130,700
1,828,493.00
0.91
43
002261
拓维信息
128,700
1,779,921.00
0.89
44
300386
飞天诚信
48,300
1,602,111.00
0.80
45
002344
海宁皮城
161,700
1,576,575.00
0.79
46
300322
硕贝德
70,200
1,509,300.00
0.75
47
300339
润和软件
41,400
1,483,776.00
0.74
48
002197
证通电子
73,800
1,418,436.00
0.71
49
600180
瑞茂通
88,100
1,331,191.00
0.66
50
300295
三六五网
38,400
1,248,000.00
0.62
51
002711
欧浦智网
76,280
1,136,572.00
0.57
52
300205
天喻信息
74,549
1,102,579.71
0.55
53
000948
南天信息
55,000
1,062,050.00
0.53
54
300130
新国都
33,400
1,032,060.00
0.51
55
300248
新开普
34,900
939,159.00
0.47
56
002315
焦点科技
13,600
917,456.00
0.46
57
300312
邦讯技术
46,200
914,760.00
0.46
58
002017
东信和平
60,088
865,267.20
0.43
59
300380
安硕信息
15,900
818,850.00
0.41
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000609
绵石投资
5,048,396.05
1.68
2
600599
熊猫金控
4,613,105.00
1.53
3
002285
世联行
3,636,193.70
1.21
4
000712
锦龙股份
2,785,443.02
0.92
5
300377
赢时胜
1,014,474.00
0.34
6
300059
东方财富
890,785.00
0.30
7
601998
中信银行
482,803.00
0.16
第 38 页共 50 页
8
002183
怡亚通
457,641.00
0.15
9
600588
用友网络
452,999.06
0.15
10
002095
生意宝
165,163.00
0.05
11
002024
苏宁云商
116,710.00
0.04
12
300295
三六五网
54,082.00
0.02
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300104
乐视网
6,863,608.92
2.28
2
601166
兴业银行
2,679,636.00
0.89
3
002385
大北农
2,654,077.00
0.88
4
600570
恒生电子
2,256,531.52
0.75
5
601318
中国平安
2,195,749.00
0.73
6
600177
雅戈尔
2,185,445.41
0.73
7
000001
平安银行
1,672,581.00
0.56
8
600109
国金证券
1,543,557.00
0.51
9
300033
同花顺
1,491,096.74
0.49
10
601555
东吴证券
1,326,925.39
0.44
11
601998
中信银行
1,303,041.00
0.43
12
300079
数码视讯
1,203,048.00
0.40
13
000997
新大陆
1,186,380.26
0.39
14
300136
信维通信
1,184,462.99
0.39
15
002024
苏宁云商
1,164,174.00
0.39
第 39 页共 50 页
16
600271
航天信息
1,132,027.82
0.38
17
600446
金证股份
1,100,724.00
0.37
18
300077
国民技术
963,352.82
0.32
19
002104
恒宝股份
940,576.87
0.31
20
600198
大唐电信
903,935.00
0.30
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
19,717,794.83
卖出股票的收入（成交）总额
54,361,484.41
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
第 40 页共 50 页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
35,440.37
2
应收证券清算款
1,124,641.98
3
应收股利
-
4
应收利息
2,157.41
5
应收申购款
39,752.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,201,992.06
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 41 页共 50 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
E金融
4,672
34,413.72
6,795.00
0.00%
160,774,115.83
100.00%
E金融A
119
60,873.91
5,841,276.00
80.64%
1,402,719.00
19.36%
E金融B
701
10,333.80
416,287.00
5.75%
6,827,708.00
94.25%
合计
5,492
31,913.49
6,264,358.00
3.57%
169,004,542.83
96.43%
8.2 期末上市基金前十名持有人
E金融A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
上海明汯投资管理有限公司－明汯CTA一号基金
1,809,796.00
24.98%
2
民生通惠资产－中信银行－民生通惠聚利3号资产管理产品
1,705,394.00
23.54%
3
海通资管－民生－海通年年升集合资产管理计划
1,673,001.00
23.10%
4
王继伟
687,465.00
9.49%
5
海通资管－上海银行－海通赢家系列－年年鑫集合资产管理计划
543,266.00
7.50%
6
谢叶强
127,100.00
1.75%
7
上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金
97,130.00
1.34%
8
陆传琴
53,600.00
0.74%
9
孙鹏
47,466.00
0.66%
10
谷福利
45,900.00
0.63%
第 42 页共 50 页
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 E金融B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
江淼
778,912.00
10.75%
2
李庆虹
205,200.00
2.83%
3
黄次良
200,000.00
2.76%
4
马睿
200,000.00
2.76%
5
韩勇
192,495.00
2.66%
6
邹璞如
176,281.00
2.43%
7
石彩雯
174,226.00
2.41%
8
周喜华
156,000.00
2.15%
9
上海观全资产管理有限公司－观全成长投资基金
148,500.00
2.05%
10
上海明汯投资管理有限公司－明汯CTA二号基金
137,400.00
1.90%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
E金融
-
-
E金融A
-
-
E金融B
-
-
合计
-
-
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
E金融
0
E金融A
0
E金融B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
E金融
0
E金融A
0
第 43 页共 50 页
E金融B
0
合计
0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目
E金融
E金融A
E金融B
基金合同生效日（2015年6月26日）基金份额总额
323,568,752.09
59,000,681.00
59,000,681.00
本报告期期初基金份额总额
262,822,479.63
33,692,205.00
33,692,205.00
本报告期基金总申购份额
31,593,532.44
-
-
减：本报告期基金总赎回份额
68,744,529.30
-
-
本报告期基金拆分变动份额
-64,890,571.94
-26,448,210.00
-26,448,210.00
本报告期期末基金份额总额
160,780,910.83
7,243,995.00
7,243,995.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
第 44 页共 50 页
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况针对中国证监会在2015年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中国中投证券有限责任公司
1
992,259.00
1.34%
924.12
1.34%
-
安信证券股份有限公司
2
9,419,550.40
12.72%
8,772.51
12.72%
-
申万宏源证券有限公司
2
773,767.00
1.04%
720.59
1.04%
-
方正证券股份有限公司
1
5,508,382.00
7.44%
5,129.96
7.44%
-
中信证券股份有限公司
2
497,779.00
0.67%
463.58
0.67%
-
中国国际金融股份有限公司
1
26,421,615.94
35.67%
24,606.68
35.67%
-
长江证券股份有限公司
2
16,286,169.00
21.98%
15,167.57
21.98%
-
北京高华证券有限责任公司
1
13,101,188.90
17.69%
12,201.49
17.69%
-
东方证券股份有限公司
1
1,078,568.00
1.46%
1,004.47
1.46%
-
东吴证券股份
1
-
-
-
-
-
第 45 页共 50 页
有限公司
东兴证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
华安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
信达证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
德邦证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
注：1、报告期内，本基金终止交易单元为广发证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化。2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-05
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-05
第 46 页共 50 页
券投资基金定期折算业务期间E金融A份额停复牌的公告
3
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-06
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2015-01-06
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2015-01-06
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融A份额约定年基准收益率调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2015-01-06
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-12
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-13
9
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-14
10
交银施罗德基金管理有限公司关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-15
11
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-15
12
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-16
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-19
第 47 页共 50 页
的风险提示公告
14
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2015年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-21
15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-22
16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-23
17
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-26
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-27
19
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-27
20
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格波动的提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-27
21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-28
22
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格波动的提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-28
23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算期间的风险提示公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-29
24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-29
25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及办理折算业务完毕后恢复
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-29
第 48 页共 50 页
申购、赎回业务的公告
26
交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额折算基准日证券简称的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-29
27
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期折算业务期间E金融A、E金融B份额停复牌的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-02-01
28
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-02-02
29
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融A和E金融B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-02-02
30
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2015年第1号）
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-02-06
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-02-26
32
交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安证券有限责任公司为旗下部分基金场外销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-03-16
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-03-22
34
交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-03-25
35
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2015年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-03-29
36
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券有限责任公司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-04-06
37
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2016年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-04-20
38
交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-05-10
39
交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金申购费率优惠活动的公
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-06-08
第 49 页共 50 页
告
40
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-06-29
41
交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-06-29
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据本基金基金合同中关于定期份额折算的相关规定，于每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）的第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定对交银互联网金融A份额和交银互联网金融份额进行定期份额折算；但基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足6个月的，则该年度可不进行定期折算。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2016年1月4日为基金份额定期折算基准日，对当日登记在册的交银互联网金融A份额和交银互联网金融份额办理了定期折算业务，相关事宜详情请见本基金管理人于2015年12月29日、2016年1月5日、2016年1月6日发布的系列公告。2、根据本基金基金合同的规定，交银互联网金融A份额约定年基准收益率为“同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率（税后）+4%”，同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率（税后）以最近一次进行定期份额折算的基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）为准。交银互联网金融A份额约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算。鉴于2016年1月5日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）为1.5%，因此2016年1月5日起（含该日）至下一个定期份额折算基准日（含该日）期间，交银互联网金融A份额适用的约定年基准收益率为5.5%（=1.5%+4%）。相关事宜详情请见本基金管理人于2016年1月6日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融A份额约定年基准收益率调整的公告》。
3、根据本基金基金合同中关于不定期份额折算的相关约定，当交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。截至2016年1月28日，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值为0.210元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2016年1月29日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务。相关事宜详情请见本基金管理人于2016年1月29
第 50 页共 50 页
日、2月1日、2月2日发布的系列公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金募集注册的文件；2、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的法律意见书；8、报告期内交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
点击查看>>  附件