东吴沪深300指数型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年四月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 东吴沪深300指数

基金主代码 165806

交易代码 165806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年7月11日

报告期末基金份额总额 6,101,826.46份

本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标

投资目标 的指数，力争控制本基金的份额净值增长率与

业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对

值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被

动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照

投资策略 标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标

的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变

动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率

×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较

高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险

与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货

风险收益特征 币市场基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟

踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中

等风险水平的基金产品。


基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C
下属分级基金的交易代码 165806 165810

报告期末下属分级基金的份额总额 6,101,826.46份 0.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

1．本期已实现收益 -38,603.93 -
2．本期利润 1,372,421.39 -
3．加权平均基金份额本期利润 0.2338 -
4．期末基金资产净值 7,103,137.64 -
5．期末基金份额净值 1.1641 1.1641
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴沪深300指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 25.60% 1.48% 27.19% 1.48% -1.59% 0.00%
东吴沪深300指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 25.60% 1.48% 27.19% 1.48% -1.59% 0.00%
注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；

2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；

2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同规定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

朱冰兵同志，南京大学计
算机应用专业，学士学位。
曾任江苏省昆山市信托投
资公司证券营业部、东吴
证券营业部信息技术部系
统工程师，自2003年

10月参与我司筹建以来，
一直就职于我司，其中

2003年10月至2010年

6月任系统工程师，

基金经 2017年 2010年7至今，一直从事
朱冰兵 理 3月9日 - 8年 研究工作，历任助理研究
员、研究员、基金经理助
理，现任基金经理，其中，
自2018年7月11日起担
任东吴沪深300指数型证
券投资基金（2018年7月
11日由原东吴深证100指
数增强型证券投资基金

（LOF）转型）、自

2017年3月9日起担任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度市场呈现与2018年截然不同的、快速上涨走势，上证指数上涨23.93%，深证成指上涨36.84%，沪深300指数上涨28.62%，创业板指数上涨35.43%，其中农业、计算机、食品饮料、非银、电子等行业由于基本面超预期或者风险偏好提升，有较好的相对收益。

随着欧美货币政策转向鸽派、预期流动性宽松，国内政策转向、资本市场重定位、科创板加快推出及贸易摩擦缓和等多方面因素影响，市场信心恢复，悲观预期得到大幅修复。

我们看到去年四季度以来，政策方面不断调整，积极信号出现，流动性宽松，民营企业融资难问题解决有助于解决投资及就业问题，减税降费的推进有助于改善企业盈利和刺激消费，压制房地产、推动科创立国有助于实现中国经济的转型升级。一季度以来财政政策积极，地方债、专项债提前发行，基建项目陆续开工，节后房地产销售数据的好转也将稳定经济增长。三月份制造业PMI数据超预期显示刺激的效果和经济的韧性；如果未来社融增速较快，企业投资加速，将进一步增强短期经济企稳的信心。从企业盈利来看，随着经济扩张，PPI、CPI回升，二季度盈利有望企稳回升。与海外相比，估值仍有吸引力，但是结构差异较为明显，沪深300等仍处于较低位置，而创业板则上升至历史的百分之六十多分位，因此在部分结构泡沫化后，未来将转向关注盈利兑现。

报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，控制相对基准的偏离，严格控制仓位。看好消费和创新，坚持价值投资和行业龙头策略，从相对中长线周期来自下而上精选有核心竞争力、估值低、业绩增长确定的优质公司，通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动，获得超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.1641元，本报告期基金份额净值增长率为25.60%；截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.1641元，本报告期基金份额净值增长率为25.60%；同期业绩比较基准收益率为27.19%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于2019年1月1日至2019年3月31日出现基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金
未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,733,244.32 93.20
其中：股票 6,733,244.32 93.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 447,445.55 6.19
8 其他资产 43,861.71 0.61
9 合计 7,224,551.58 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,538.36 0.32
B 采矿业 220,823.24 3.11
C 制造业 2,751,178.80 38.73
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 109,563.76 1.54
E 建筑业 232,782.37 3.28
F 批发和零售业 109,086.74 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 214,921.04 3.03
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 266,664.28 3.75
J 金融业 2,306,751.86 32.48
K 房地产业 336,934.60 4.74
L 租赁和商务服务业 79,902.06 1.12
M 科学研究和技术服务业 5,535.38 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 16,307.64 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 38,783.56 0.55
R 文化、体育和娱乐业 21,470.63 0.30
S 综合 - -
合计 6,733,244.32 94.79
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 6,136 473,085.60 6.66
2 600519 贵州茅台 279 238,263.21 3.35
3 600036 招商银行 5,846 198,296.32 2.79
4 000651 格力电器 2,735 129,119.35 1.82
5 601166 兴业银行 7,063 128,334.71 1.81
6 000333 美的集团 2,630 128,159.90 1.80
7 600030 中信证券 4,465 110,642.70 1.56
8 000858 五粮液 1,105 104,975.00 1.48
9 600887 伊利股份 3,452 100,487.72 1.41
10 600276 恒瑞医药 1,506 98,522.52 1.39
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 465.31
2 应收证券清算款 25,903.64
3 应收股利 -
4 应收利息 102.17
5 应收申购款 17,390.59

6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,861.71
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C
报告期期初基金份额总额 5,609,952.34 -
报告期期间基金总申购份额 1,539,522.28 -
减:报告期期间基金总赎回份额 1,047,648.16 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 6,101,826.46 -
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。


7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；

2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》；

4.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
5.《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》；

6.《东吴沪深300指数型证券投资基金托管协议》；

7.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

8.报告期内东吴沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2019年4月20日
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