东吴沪深 300 指数型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 3 月 15 日
送出日期：2022 年 3 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴沪深300指数 基金代码 165806

下属基金简 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

称

下属基金代 165806 165810

码

下属前端交 - -

易代码

下属后端交 - -

易代码

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生 2018-07-11 上市交易所及上市 暂未上市 -

效日 日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2020-01-18

周健 金经理的日期

证券从业日期 2006-08-01

其他 东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更
注册而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况

投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数，力争控制本基金的份额净值增
长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不
超过4%。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其
备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于
其他股票（非标的指数成分股及其备选成分股，包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准发行的股票）、权证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券
（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、


货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90％，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不
低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到
期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构
建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调
入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、股指期货投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、可转换债券/可交换债券投资策略

业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中
处于中等风险水平的基金产品。

前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出
的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括
基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不
同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中
风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评
级结果应以销售机构的评级结果为准。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


1、业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%；
2、东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来，变更日期为2018年7月11日（即基金合同生效日）；
3、业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

东吴沪深 300 指数 A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

M<500,000 1.2% -

申购费（前收费） 500,000≤M<2,000,000 0.8% -

2,000,000≤M<5,000,000 0.4% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N<7天 1.5% -

赎回费 7天≤N<30天 0.75% -

30天≤N<180天 0.5% -

N≥180天 0% -


东吴沪深 300 指数 C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

N<7天 1.5% -

赎回费 7天≤N<30天 0.5% -

N≥30天 0% -

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

销 售 服 东吴沪深300指数A -

务费 东吴沪深300指数C 0.20%

其他费用 1、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费0.02%；2、费用的计算
方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险及其他风险等。本基金特有风险如下：

1、本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

因此本基金特有的风险主要包括：

（1）市场系统风险

本基金为股票型基金，重点投资于沪深300指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中，本基金可能面临沪深300指数成份股以及备选股所具有的特有风险，也可能由于跟踪标的为市场代表性指数而面临较高的系统性风险。

（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

（3）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。


2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误差。

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（5）指数编制方案变更风险

标的指数的编制方案存在变更的可能，从而引发标的指数成份股及权重发生较大调整，进而增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。

（6）标的指数成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（8）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人可能面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（9）标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

2、本基金可投资于资产支持证券，面临与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险以及与基础资产
相关的原始权益人破产、现金流预测等风险，上述风险可能对基金收益产生不利影响。

3、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。
4、本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

（3）信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在退市风险。

（4）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

（6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值


基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

-
点击查看>>  附件