东吴深证 100 指数增强型证券投资基金

（LOF）

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东吴深证100指数增强（LOF）

场内简称 东吴100

基金主代码 165806

交易代码 165806

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年3月9日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,977,266.45份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年4月27日

2.2 基金产品说明

本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进

行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的

投资目标 指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基

准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力

争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超

过7.75%。

本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证

100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权

重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权

投资策略 重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效

跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积

极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比

较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率

+5%×商业银行活期存款利息（税后）

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混

合基金、债券基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 徐军 田青

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096

传真 021-50509888-8211 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.scfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -222,756.53

本期利润 587,182.24

加权平均基金份额本期利润 0.1168

本期基金份额净值增长率 11.33%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2088

期末基金资产净值 6,016,595.22

期末基金份额净值 1.209

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于2012年3月9日成立。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.75% 0.92% 8.27% 0.84% -0.52% 0.08%

过去三个月 7.37% 0.85% 6.44% 0.83% 0.93% 0.02%

过去六个月 11.33% 0.79% 12.19% 0.79% -0.86% 0.00%

过去一年 9.81% 0.85% 11.00% 0.85% -1.19% 0.00%

过去三年 53.62% 1.92% 61.51% 1.78% -7.89% 0.14%

自基金合同 20.90% 1.66% 26.69% 1.58% -5.79% 0.08%

生效起至今

注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

2、本基金于2012年3月9日成立。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年

9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一

社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公

司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中

国证监会许可的其他业务。

在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，

专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管

理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。

尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了

多只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。

2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已

开始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金公司的第六位。

今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴

增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方

财富风云榜）等。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，南开大学毕业。

曾就职于海通证券；

2011年5月加入东

吴基金管理有限公司，

曾任公司研究策划部

研究员，现任基金经

理，自2012年

05月03日起担任东

吴中证新兴产业指数

证券投资基金基金经

理、自2013年6月

5日起担任东吴深证

100指数增强型证券

投资基金（LOF）基

金经理、自2016年

6月3日起担任东吴

安鑫量化灵活配置混

合型证券投资基金基

本基金基 2013年6月 金经理，自2016年

周健 金经理 5日 - 10年 8月11日起担任东

吴智慧医疗量化策略

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，

其中，自2012年

10月27日至

2015年5月29日担

任东吴新创业混合型

证券投资基金基金经

理，2016年2月

3日至2017年4月

19日担任东吴安盈

量化灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理，2016年2月

5日至2017年4月

19日担任东吴国企

改革主题灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理。

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南京大学计算机应用

专业，学士学位。曾

任江苏省昆山市信托

投资公司证券营业部、

东吴证券营业部信息

技术部系统工程师，

自2003年10月参与

我司筹建以来，一直

就职于我司，其中

2003年10月至

朱冰兵 本基金基 2017年3月- 6.5年 2010年6月任系统

金经理 9日 工程师，2010年

7至今，一直从事研

究工作，历任助理研

究员、研究员、基金

经理助理，自

2017年3月9日起

担任东吴深证100指

数增强型证券投资基

金（LOF）、东吴中

证新兴产业指数证券

投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事 第9页共38页

前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，经济整体保持平稳增长，制造业投资和民间投资都有所上行；受益于海外经济增长及国内需求拉动，进出口数据较好；汇率趋于稳定。但是外部有美国加息及缩表预期，国内由于政府为了防范风险，加强银行监管，金融去杠杆，导致10年期国债利率较去年同期2.9%提升了0.7%，市场利率水平有较大幅度的提高；叠加3月份的房地产调控政策，其中包括银行对房贷的收紧，使市场产生流动性趋紧、经济下滑的预期，市场出现大幅波动。市场存量博弈、经济下行预期及多次股灾导致风险偏好大幅降低，资金不断买入估值便宜、业绩确定的蓝筹白马龙头，其盈利能力在经过多年的行业去产能后不断增强，估值和业绩能够匹配；而很多所谓的成长股受到并购重组监管政策限制、IPO放开、商誉减值等影响，估值高、成长性差，出现戴维斯双杀；沪深与香港市场的连通进一步推动了蓝筹白马股价的上涨，使其大幅跑赢业绩差、流动性差的小股票。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回；并在个股配置上积极调整，进行适度偏离，加强家电、白酒、安防和医药等蓝筹白马的配置，降低基本面差、估值贵的股票仓位，获得较好超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2090元；本报告期基金份额净值增长率为11.33%，业

绩比较基准收益率为12.19%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为短期经济有韧劲，增长可能好于市场预期；经济转型以稳为前提，去杠杆将持续，流动性收紧预期或者外部事件将阶段性干扰市场，因此业绩的确定性尤其重要。中长期来看，经济转型势在必行，产业整合、转型升级必然加快，如国企改革等将是未来重点。随着产业发展成熟、增速放缓，行业竞争格局对企业盈利的影响更大，龙头公司将充分受益。随着人均可支配收入不断提升，以及消费意愿的提升，消费将成为中国经济的重要推动力。鉴于十九大临近，在大会之前市场预计将整体较为稳定，呈现区间震荡的结构性行情。在投资的操作上轻指数、重个股，轻主题、重业绩，主要从未来业绩增速、业绩确定性、估值等多个维度选股，自下而上从中报中寻找有核心竞争力的、未来能够持续成长的公司，实现价值成长双轮驱动。自下而上从中报中寻找业绩超预期且未来成长能够持续的公司。

深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值

明显。作为增强型投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 第11页共38页

定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，因市场等原因，本基金2017年1月1日至2017年6月30日持续出现基金资

产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，

本基金未出现基金持有人低于200人的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 605,648.98 1,237,801.43

结算备付金 7,776.93 5,214.60

存出保证金 1,187.80 1,991.10

交易性金融资产 5,607,450.14 6,325,451.60

其中：股票投资 5,607,450.14 6,325,451.60

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 102.43 184.68

应收股利 - -

应收申购款 1,997.60 248,894.44

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 6,224,163.88 7,819,537.85

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 39,282.40 714,225.24

应付赎回款 4,590.05 1,536.08

应付管理人报酬 4,640.27 4,869.09

应付托管费 696.02 730.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,210.65 10,071.53

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 154,149.27 180,005.79

负债合计 207,568.66 911,438.11

所有者权益：

实收基金 4,977,266.45 6,361,370.37

未分配利润 1,039,328.77 546,729.37

所有者权益合计 6,016,595.22 6,908,099.74

负债和所有者权益总计 6,224,163.88 7,819,537.85

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.209元，基金份额总额4,977,266.45份。

6.2 利润表

会计主体：东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 838,854.17 -2,317,023.07

1.利息收入 1,856.15 4,023.35

其中：存款利息收入 1,856.15 4,023.35

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 24,026.92 -41,112.39

其中：股票投资收益 -14,662.57 -129,157.98

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 38,689.49 88,045.59

3.公允价值变动收益（损失以 809,938.77 -2,281,161.01

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 3,032.33 1,226.98

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列）

减：二、费用 251,671.93 294,041.69

1．管理人报酬 27,976.46 62,381.15

2．托管费 4,196.44 9,357.17

3．销售服务费 - -

4．交易费用 14,787.49 12,904.05

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 204,711.54 209,399.32

三、利润总额（亏损总额以 587,182.24 -2,611,064.76

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 587,182.24 -2,611,064.76

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 6,361,370.37 546,729.37 6,908,099.74

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 587,182.24 587,182.24

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,384,103.92 -94,582.84 -1,478,686.76

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 949,958.44 132,046.95 1,082,005.39

2.基金赎回款 -2,334,062.36 -226,629.79 -2,560,692.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,977,266.45 1,039,328.77 6,016,595.22

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（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -2,611,064.76 -2,611,064.76

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -570,207.53 -131,435.01 -701,642.54

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 934,306.33 78,850.76 1,013,157.09

2.基金赎回款 -1,504,513.86 -210,285.77 -1,714,799.63

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 11,288,529.70 1,139,575.01 12,428,104.71

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1278号《关于核准东吴深证100指

数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公开发行募集，基金合同于2012年3月9日正式生效，首次设立募集规模为

385,199,023.48份基金份额。

第17页共38页

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的业绩比较基准为：95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税

后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证100指数增强型证券投资基金

（LOF）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第18页共38页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第19页共38页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

第20页共38页

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

第21页共38页

东吴证券股份有限 - - 4,669,731.26 55.77%

公司

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股 - - - -

份有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股 4,255.50 55.57% 243.83 9.07%

份有限公司

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

第22页共38页

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 27,976.46 62,381.15

的管理费

其中：支付销售机构的 1,487.50 10,874.95

客户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 4,196.44 9,357.17

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.15%/ 当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

第23页共38页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 605,648.98 1,780.04 889,280.86 3,975.59

份有限公司

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

码 名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2017 重大

乐视年 资产

300104网 30.68 - - 1,959 69,256.8960,102.12 -

4月

重组

17日

2016 重大

中环年 事项

002129股份 8.27 - - 6,800 68,068.0056,236.00 -

7月

停牌

6日

2017 重大 2017

TCL年 事项 年

000100集团 3.43 3.72 15,990 68,647.3654,845.70 -

4月 7月

停牌

21日 26日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

第24页共38页

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

第25页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 5,607,450.14 90.09

其中：股票 5,607,450.14 90.09

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 613,425.91 9.86

7 其他各项资产 3,287.83 0.05

8 合计 6,224,163.88 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 60,944.00 1.01

B 采矿业 28,064.00 0.47

C 制造业 3,651,251.83 60.69

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 63,487.36 1.06

F 批发和零售业 62,066.25 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 410,530.25 6.82

服务业

J 金融业 577,347.82 9.60

K 房地产业 312,904.92 5.20

第26页共38页

L 租赁和商务服务业 42,028.00 0.70

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 175,898.40 2.92

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 93,063.47 1.55

S 综合 30,547.84 0.51

合计 5,508,134.14 91.55

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 2,174.00 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 15,880.00 0.26

服务业

J 金融业 46,260.00 0.77

K 房地产业 15,952.00 0.27

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 19,050.00 0.32

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 99,316.00 1.65

第27页共38页

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000651 格力电器 9,532 392,432.44 6.52

2 000333 美的集团 8,856 381,162.24 6.34

3 000858 五粮液 4,317 240,284.22 3.99

4 000725 京东方A 50,617 210,566.72 3.50

5 000002 万科A 7,900 197,263.00 3.28

6 002415 海康威视 5,971 192,863.30 3.21

7 000001 平安银行 16,060 150,803.40 2.51

8 000063 中兴通讯 5,136 121,928.64 2.03

9 002450 康得新 4,955 111,586.60 1.85

10 000568 泸州老窖 2,205 111,528.90 1.85

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.scfund.com.cn的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601336 新华保险 900 46,260.00 0.77

2 000888 峨眉山A 1,500 19,050.00 0.32

3 600048 保利地产 1,600 15,952.00 0.27

4 002174 游族网络 500 15,880.00 0.26

5 600518 康美药业 100 2,174.00 0.04

第28页共38页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300498 温氏股份 422,168.00 6.11

2 000002 万科A 279,038.00 4.04

3 000333 美的集团 214,969.00 3.11

4 300418 昆仑万维 130,211.00 1.88

5 600518 康美药业 110,507.00 1.60

6 600887 伊利股份 104,988.00 1.52

7 002174 游族网络 103,400.00 1.50

8 300059 东方财富 89,252.00 1.29

9 002739 万达电影 88,301.00 1.28

10 300144 宋城演艺 83,955.00 1.22

11 300072 三聚环保 81,650.00 1.18

12 002183 怡亚通 81,385.00 1.18

13 000983 西山煤电 72,855.00 1.05

14 600048 保利地产 68,884.00 1.00

15 300017 网宿科技 66,820.00 0.97

16 600690 青岛海尔 65,442.00 0.95

17 002673 西部证券 64,034.73 0.93

18 000839 中信国安 58,783.00 0.85

19 000651 格力电器 56,243.00 0.81

20 600153 建发股份 53,540.00 0.78

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300498 温氏股份 371,385.18 5.38

2 000002 万科A 350,628.17 5.08

第29页共38页

3 000333 美的集团 218,229.08 3.16

4 300418 昆仑万维 137,265.00 1.99

5 600887 伊利股份 129,008.00 1.87

6 600518 康美药业 119,894.00 1.74

7 000651 格力电器 117,129.00 1.70

8 000568 泸州老窖 107,687.00 1.56

9 000538 云南白药 105,200.00 1.52

10 002024 苏宁云商 95,776.00 1.39

11 002174 游族网络 93,289.00 1.35

12 300059 东方财富 92,167.23 1.33

13 300027 华谊兄弟 89,740.00 1.30

14 600690 青岛海尔 89,558.00 1.30

15 300144 宋城演艺 84,860.00 1.23

16 000100 TCL集团 83,336.00 1.21

17 300017 网宿科技 82,728.90 1.20

18 002183 怡亚通 77,120.00 1.12

19 000858 五粮液 75,521.00 1.09

20 002673 西部证券 74,754.47 1.08

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,912,324.68

卖出股票收入（成交）总额 5,425,602.34

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第30页共38页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

第31页共38页

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,187.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 102.43

5 应收申购款 1,997.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,287.83

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

273 18,231.75 29,514.40 0.59% 4,947,752.05 99.41%

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 张明 141,971.00 31.89%

2 董霞 63,421.00 14.25%

3 邱章 44,900.00 10.09%

4 毛维贤 32,108.00 7.21%

5 刘玉坤 30,003.00 6.74%

6 张晓鹏 20,100.00 4.52%

7 冯红 15,000.00 3.37%

8 黄工贝 10,000.00 2.25%

9 董勇 9,009.00 2.02%

10 朱洪博 7,900.00 1.77%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年3月9日）基金份额总额 385,199,023.48

本报告期期初基金份额总额 6,361,370.37

本报告期基金总申购份额 949,958.44

减:本报告期基金总赎回份额 2,334,062.36

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 4,977,266.45

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无相关诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

恒泰证券 25,272,420.54 56.47% 4,824.82 56.54% -

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招商证券 13,882,438.85 41.58% 3,538.22 41.46% -

国信证券 1 182,524.90 1.95% 169.99 1.99% -

平安证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期无证券公司交易单元的变更情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

恒泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

2017年8月25日

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