东吴沪深 300 指数型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴沪深 300 指数

基金主代码 165806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 32,215,999.59 份

本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的
投资目标 指数，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩
比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
投资策略 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%
＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪
标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风
险水平的基金产品。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 东吴沪深 300 指数 A 东吴沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 165806 165810

报告期末下属分级基金的份额总额 32,215,999.59 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日 － 2023 年 3 月 31 日 ）

东吴沪深 300 指数 A 东吴沪深 300 指数 C

1．本期已实现收益 -667,472.79 -

2．本期利润 3,672,591.65 -

3．加权平均基金份额本期利润 0.0719 -

4．期末基金资产净值 33,161,583.07 -

5．期末基金份额净值 1.0294 -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴沪深 300 指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.01% 0.82% 4.40% 0.81% -0.39% 0.01%

过去六个月 6.44% 1.03% 6.15% 1.04% 0.29% -0.01%

过去一年 -1.33% 1.07% -3.84% 1.09% 2.51% -0.02%

过去三年 17.20% 1.14% 9.45% 1.14% 7.75% 0.00%

自基金合同 18.01% 1.23% 16.07% 1.23% 1.94% 0.00%
生效起至今
注：1、业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

2、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）变更而
来，变更日期为 2018 年 7 月 11 日（即基金合同生效日）。

3、自 2018 年 7 月 11 日至今，东吴沪深 300 指数 C 基金份额为零。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

2、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）变更
而来，变更日期为 2018 年 7 月 11 日（即基金合同生效日）。

3、自 2018 年 7 月 11 日至今，东吴沪深 300 指数 C 基金份额为零。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周健先生，中国国籍，南开
大学经济学硕士，具备证券
投资基金从业资格。曾任职
海通证券股份有限公司研
究所金融工程分析师。2011
年 5 月加入东吴基金管理有
限公司，现任基金经理。
2012 年 10 月 27 日至 2015
年 5 月 29 日担任东吴新创
业股票型证券投资基金基
金经理,2016年8月11日至
2018年12月13日担任东吴
智慧医疗量化策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2016 年 2 月 3 日至
2017 年 4 月 19 日担任东吴
安盈量化灵活配置混合型
周健 基 金 经 2020 年 1 - 16 年 证券投资基金基金经理，
理 月 18 日 2020 年 12 月 16 日至 2022
年 8 月 17 日担任东吴多策
略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2016 年 2
月 5 日至 2017 年 4 月 19 日
及 2019 年 5 月 30 日至2022
年 12 月 30 日担任东吴国企
改革主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2012 年 5 月 03 日至2018年
12 月 13 日及 2020 年 1 月
18 日至今担任东吴中证新
兴产业指数证券投资基金
基金经理，2013 年 6 月 5 日
至2018年12月13日及2020
年 1 月 18 日至今担任东吴
沪深 300 指数型证券投资基
金（原东吴深证 100 指数增


强型证券投资基金（LOF））
基金经理，2016 年 6 月 3 日
至2018年12月13日及2020
年 7 月 23 日至今担任东吴
安鑫量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2020年12月16日至今担任
东吴配置优化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月 30 日至今
担任东吴优益债券型证券
投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期为对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，经济复苏的基础仍不稳固。过去三年里受大环境压制的民间投资和大众消费获得一定程度修复，但因固定资产投资疲软，经济结构正处于艰难的转型阶段，居民收入增速大概率放缓，内需短期难超预期。


股市方面，依然以结构性行情为主，除金融地产板块，多数行业的估值均有所修复。当前制约指数上行的因素主要是经济复苏不及预期和海外流动性收紧的压力，但从估值和业绩角度来看，沪深 300 指数调整充分，估值处于相对底部，经济复苏对业绩的拉动有望逐步兑现，当前有望具备较好的投资价值。

报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴沪深 300 指数 A 基金份额净值为 1.0294 元，本报告期基金份额净值增长
率为 4.01%,同期业绩比较基准收益率为 4.40%，基金持有人未实际持有本基金 C 类份额。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 31 日出现连续二十
个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 30,614,733.68 91.64

其中：股票 30,614,733.68 91.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,704,020.71 8.09

8 其他资产 88,203.01 0.26

9 合计 33,406,957.40 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 570,601.00 1.72

B 采矿业 1,149,400.29 3.47

C 制造业 17,928,606.76 54.06

D 电力、热力、燃气及水生产和 446,766.00 1.35
供应业

E 建筑业 752,878.00 2.27

F 批发和零售业 55,608.00 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 1,031,825.80 3.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,450,473.04 4.37
务业

J 金融业 5,628,912.60 16.97

K 房地产业 645,375.94 1.95

L 租赁和商务服务业 354,777.00 1.07

M 科学研究和技术服务业 325,022.26 0.98

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 234,351.39 0.71

R 文化、体育和娱乐业 33,516.00 0.10

S 综合 - -

合计 30,608,114.08 92.30

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 6,619.60 0.02
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,619.60 0.02

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 1,000 1,820,000.00 5.49

2 300750 宁德时代 2,600 1,055,730.00 3.18

3 601318 中国平安 17,123 780,808.80 2.35

4 002594 比亚迪 2,500 640,050.00 1.93

5 600036 招商银行 18,400 630,568.00 1.90

6 601012 隆基绿能 14,330 579,075.30 1.75

7 000858 五粮液 2,900 571,300.00 1.72

8 600030 中信证券 26,410 540,876.80 1.63

9 002415 海康威视 11,700 499,122.00 1.51

10 600276 恒瑞医药 10,356 443,443.92 1.34

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 603291 联合水务 536 6,619.60 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券中“招商银行（证券代码：600036）”的发行主体具有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,768.01

2 应收证券清算款 62,652.34

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,782.66

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 88,203.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴沪深 300 指数 A 东吴沪深300指数C

报告期期初基金份额总额 96,784,159.39 -

报告期期间基金总申购份额 744,033.40 -

减:报告期期间基金总赎回份额 65,312,193.20 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 32,215,999.59 -

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者 持有基金份额比例

序 期初 购 赎回 份额占
类 达到或者超过 20%的 持有份额

号 份额 份 份额 比
别 时间区间

额

机

1 20230101-20230105 38,654,039.93 - 38,654,039.93 - -
构

2 20230106-20230222 18,670,263.32 18,670,263.32 - -

3 20230101-20230331 23,192,114.42 23,192,114.42 71.99%

个

- - - - - - -
人

产品特有风险

1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临

赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；

2.《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》；

4.《东吴沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》；

5.《东吴沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》；

6.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7.报告期内东吴沪深 300 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

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2023 年 4 月 21 日
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