鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式
证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 46

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56

7.12 投资组合报告附注 ...... 56
§8 基金份额持有人信息 ...... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 59
§9 重大事件揭示 ...... 59

9.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59

9.4 基金投资策略的改变 ...... 60

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60

9.8 其他重大事件 ...... 62
§10 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

10.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
§11 备查文件目录 ...... 63

11.1 备查文件目录 ...... 63

11.2 存放地点 ...... 63

11.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华前海万科 REITs

场内简称 鹏华前海 REIT

基金主代码 184801

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2015 年 9 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融
创新的红利。

投资策略 基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协
议等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权
至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24
日期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费
收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制
和激励机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出
安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。 本
基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票
（含存托凭证）、债券和货币市场工具等。 1、对于目标公司的投
资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口结构
等）、商业地产周期（供需结构、租金和资产价格波动等）、以及其
他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业
物业当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，基金将深
入调研目标 公司所持商业物业的基本面（包括位置、质量、资产
价格、出租率、租金价格、租户、租约、现金流等）和运营基本面
（包括定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等），通过合适的
估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建
立合适的估值模型。 本基金将根据投资需要参与所投资项目商业
运营并代表持有人行使股东权利，并与目标公司服务机构签订相应
的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力争获取稳定的租金
收益，具体交易结构详见招募说明书。 2、固定收益资产投资策略
本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资
产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出款在按照
本《基金合同》约定进行分配或支付前，可全部投资于依法发行或


上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。 本基金将采用持
有到期策略构建投资组合，以获取相对确定的目标收益。首先对存
款利率、回购利率和债券收益率进行比较，并在对封闭运作期内资
金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否
进行杠杆操作；其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的持有期
收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类固定收益资
产的市场容量，确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期
做严格管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。 投资
决策委员会将定期或不定期召开会议，确定本基金固定收益资产各
类属的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。本公司信用评估团
队依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个
券的信用评级，为本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金
将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置
和调整计划，进行固定收益投资组合的构建和日常管理。 3、权益
类资产投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本
基金将根据发行人的基本面情况，并结合对市场流动性、上市后表
现的预期，适当参与股票等权益类投资，以增加基金收益。 本基
金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%

风险收益特征 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商业物业租金
收益为目标，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特
征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股
票型基金。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露 姓名 高永杰 朱萍

负责人 联系电话 0755-81395402 021-31888888

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4006788999 95528

传真 0755-82021126 021-63602540

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 上海市中山东一路 12 号

圳国际商会中心第 43 楼

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 上海市博成路1388号浦银中心A
圳国际商会中心第 43 楼 栋

邮政编码 518048 200126

法定代表人 何如 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn


基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 34,706,394.93

本期利润 46,691,701.88

加权平均基金份额本期利润 1.5566

本期加权平均净值利润率 1.53%

本期基金份额净值增长率 1.55%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 51,088,560.51

期末可供分配基金份额利润 1.7032

期末基金资产净值 3,050,680,118.23

期末基金份额净值 101.703

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 49.04%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.80% 0.16% 0.34% 0.01% 0.46% 0.15%


过去三个月 0.29% 0.14% 1.06% 0.01% -0.77% 0.13%

过去六个月 1.55% 0.16% 2.14% 0.01% -0.59% 0.15%

过去一年 0.88% 0.16% 4.28% 0.01% -3.40% 0.15%

过去三年 12.58% 0.16% 13.27% 0.01% -0.69% 0.15%

自基金合同生效起 49.04% 0.15% 36.96% 0.01% 12.08% 0.14%
至今

注：业绩比较基准=十年期国债收益率+1.5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公

司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘方正先生，国籍中国，理学硕士，13 年
证券从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华基金
管理有限公司，从事债券研究工作，历任
固定收益部高级研究员、基金经理助理，
现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。
2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘
利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏华
行业成长证券投资基金基金经理,2015 年
04 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘润灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2015 年
05月至今担任鹏华弘华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015年05月至2017
年 01 月担任鹏华弘益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015 年 05 月至今担
任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 06 月至 2017 年 01 月担
刘 方 2015-08- 任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
正 基金经理 06 - 13 年 基金经理,2015 年 08 月至今担任鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资
基金基金经理,2015 年 08 月至 2017 年 01
月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2018 年 05
月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2017 年 05
月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2022 年 12
月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 08 月至今担任鹏华
弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 08 月至 2017 年 12 月担任鹏华
弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 09 月至 2022 年 08 月担任鹏华
弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 11 月至 2018 年 01 月担任鹏华
兴裕定期开放灵活配置混合型基金基金经
理,2016 年 11 月至今担任鹏华兴泰定期开


放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 12 月至今担任鹏华兴悦定期开
放灵活配置混合型基金基金经理,2017 年
09 月至 2018 年 08 月担任鹏华兴益定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2018 年 05 月至今担任鹏华睿投灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2023 年
02月至今担任鹏华永瑞一年封闭式债券型
证券投资基金基金经理,刘方正先生具备
基金从业资格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2023 年上半年完成总收入 7,907 万元。其中
公馆租赁收入占总收入的 95%，会议中心等其他收入合计占 5%。


2023 年上半年，宏观经济总需求在 2022 年底触底反弹后略微有所延续，二季度又稍有回落，
内需呈现前高后低走势，其中，基建投资仍保持一定稳定节奏，制造业也是政策重点鼓励方向，保持一定动力，但是由于内外需整体的扰动，制造业自发动力有减弱迹象。房地产方面，销售在年初有所好转，但二季度持续有所回落，竣工仍保持一定节奏，新开工和拿地动力偏弱，消费整体也有回落趋势。因此，内需有一定减弱的迹象，外需也受到欧美央行逐步加息产生一定的抑制效果，内外需的不确定性仍然较大。财政政策方面，融资和投资都是支撑经济的重要来源。金融数据方面，社融在逐步确立底部区域以后，一季度有明显反弹，与经济表现一致，但二季度有明显回落。

2023 年上半年，权益市场整体处于底部震荡走势，年初延续去年四季度以来的复苏趋势，但
伴随经济复苏动力走弱，市场逐渐趋缓，但并未跌至 2022 年运行的较低区间，在窄幅区间震荡，结构上分化较为明显，2022 年表现较为突出新能源、光伏等行业明显走弱，AI 和中特估等板块较为活跃，且对大盘有明显支撑。债券收益率伴随经济动力走弱和降息趋势的启动，仍在缓慢下行趋势之中，整体处于历史较低水平震荡。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华前海万科 REITs 份额净值增长率为 1.55%，同期业绩比较基
准增长率为 2.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为内外需的都具备较大的不确定性，内生增长动力不足逐渐反应在整体宏观经济全部产业链上，房地产重要性逐步降低，但对冲房地产下行的需求仍显不足，基建维持稳定，但上冲动力有限，制造业跟随需求的扰动压力仍然较大，外需受到加息周期尚未结束的影响，仍有趋势性的回落压力。因此，总趋势上需求偏弱的局面仍将持续，政策大幅度刺激的可能性较低，但需求的低点已经在 2022 年下半年过去，现阶段仍是需求企稳之后的再次回落，经济自发动力修复过程中的一个阶段。流动性上仍保持稳定，较低的利率环境仍然有利于信用环境的积累和信用宽松的扩散。

在此环境下，我们认为权益市场整体的底部区域在 2022 年已经逐步确立完成，流动性环境也
持续向有利于权益类资产汇集，但企业盈利的趋势尚未形成，盈利的底部大概率已经逐步确立，且宽基指数的估值也处于历史较为合理较为安全的区间，因此权益市场未来仍将有一定震荡走势，
向下空间较为有限，但向上动力仍在积累，等待形成合力。债券方面，目前收益率水平仍处于历史极低区域，与经济所处的客观情况也相对匹配，对未来的预期也并不清晰，在流动性宽松和降息趋势之下，收益率较低仍将在中短期内维持，中长久期资产波动风险仍然存在。

未来我们仍将坚持稳健的投资策略，稳步增加固定收益率资产配置，保持中高仓位、中短久期的债券配置，严控仓位情况下适当参与股票市场，并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资，追求稳定的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 51,088,560.51 元，期末基金份额净值
101.703 元。

2、本基金于 2023 年 1 月 11 日进行利润分配，分配金额为 39,594,609.55 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对鹏华前海万科
REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 155,179,110.13 16,912,386.88

结算备付金 181,634,634.93 89,942,525.16

存出保证金 123,826.91 189,060.09

交易性金融资产 6.4.7.2 4,243,985,509.32 4,601,253,125.90

其中：股票投资 492,328,963.49 495,214,161.24

基金投资 - -

债券投资 3,691,884,187.83 3,937,808,964.66

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 59,772,358.00 168,230,000.00

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -


其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 2,807,516.15 9,067,289.85

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 4,583,730,597.44 4,717,364,387.88

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,389,494,717.82 1,670,161,847.16

应付清算款 140,602,221.27 106,034.10

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,625,530.41 1,685,705.73

应付托管费 250,081.58 259,339.38

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 500,163.19 518,678.71

应交税费 354,866.60 407,740.83

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 222,898.34 642,016.07

负债合计 1,533,050,479.21 1,673,781,361.98

净资产：

实收基金 6.4.7.10 2,999,591,557.72 2,999,591,557.72

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 51,088,560.51 43,991,468.18

净资产合计 3,050,680,118.23 3,043,583,025.90

负债和净资产总计 4,583,730,597.44 4,717,364,387.88

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 101.703 元，基金份额总额 29,995,915.35
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 82,375,028.01 43,209,856.37


1.利息收入 974,372.88 692,738.76

其中：存款利息收入 6.4.7.13 970,076.99 692,738.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 4,295.89 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 69,415,348.18 79,044,292.99
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 6,715,184.74 7,960,605.08

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 55,649,982.01 67,193,377.80

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 4,709,056.92 3,874,649.80

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 2,341,124.51 15,660.31

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 11,985,306.95 -36,527,175.38
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 35,683,326.13 29,967,188.19

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,815,890.97 9,861,092.55

2．托管费 6.4.10.2.2 1,510,137.04 1,517,091.18

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 3,020,274.20 3,034,182.29

5．利息支出 20,988,305.89 15,009,142.19

其中：卖出回购金融资产 20,988,305.89 15,009,142.19
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 209,410.80 218,539.88

8．其他费用 6.4.7.23 139,307.23 327,140.10

三、利润总额（亏损总额 46,691,701.88 13,242,668.18
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 46,691,701.88 13,242,668.18

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 46,691,701.88 13,242,668.18

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,999,591,557.72 - 43,991,468.18 3,043,583,025.90
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 2,999,591,557.72 - 43,991,468.18 3,043,583,025.90
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - 7,097,092.33 7,097,092.33
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 46,691,701.88 46,691,701.88
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额

交 易 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值

减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -39,594,609.55 -39,594,609.55
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 2,999,591,557.72 - 51,088,560.51 3,050,680,118.23
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,999,591,557.72 - 246,433,696.34 3,246,025,254.06
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期

期 初 净 2,999,591,557.72 - 246,433,696.34 3,246,025,254.06
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - -182,351,697.59 -182,351,697.59
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 13,242,668.18 13,242,668.18
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -195,594,365.77 -195,594,365.77
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、

其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留

存收益
四、本期

期 末 净 2,999,591,557.72 - 64,081,998.75 3,063,673,556.47
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1116 号《关于准予鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，在基金合同生效后十年内(含十年)封闭运作，在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,998,986,947.73 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 878 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 6 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,999,591,557.72 份基金份额，其中认购资金利息折合604,609.99 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 155,179,110.13

等于：本金 155,176,201.84

加：应计利息 2,908.29

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 155,179,110.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 530,861,785.14 - 492,328,963.49 -38,532,821.65

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 3,144,961,040.60 70,704,928.65 3,218,626,323.61 2,960,354.36
场

债券 银行间市 466,918,325.28 6,213,864.22 473,257,864.22 125,674.72
场

合计 3,611,879,365.88 76,918,792.87 3,691,884,187.83 3,086,029.08

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 59,766,501.60 - 59,772,358.00 5,856.40

合计 4,202,507,652.62 76,918,792.87 4,243,985,509.32 -35,440,936.17

注：1、股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
2、其他为目标公司投资，公允价值根据现金流量折现模型确定。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 108,843.00

其中：交易所市场 96,674.87

银行间市场 12,168.13

应付利息 -

预提费用 114,055.34

合计 222,898.34

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 29,995,915.35 2,999,591,557.72

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 29,995,915.35 2,999,591,557.72

注：根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本
基金合同生效后(2015 年 7 月 6 日)十年之内(含十年)为封闭期，在此期间投资人不能申购、赎回
基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 91,417,711.30 -47,426,243.12 43,991,468.18

本期利润 34,706,394.93 11,985,306.95 46,691,701.88

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -39,594,609.55 - -39,594,609.55

本期末 86,529,496.68 -35,440,936.17 51,088,560.51

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 81,509.55

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 887,252.93

其他 1,314.51

合计 970,076.99

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 6,715,184.74

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 6,715,184.74

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 258,795,926.53

减：卖出股票成本总额 251,371,370.32

减：交易费用 709,371.47

买卖股票差价收入 6,715,184.74

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 68,991,206.83

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -13,341,224.82
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 55,649,982.01

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,305,814,428.97
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,296,817,736.47
本总额

减：应计利息总额 22,317,598.57

减：交易费用 20,318.75

买卖债券差价收入 -13,341,224.82

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 4,709,056.92

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,709,056.92

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 11,985,306.95

股票投资 10,178,912.59

债券投资 2,225,161.77

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -418,767.41

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 11,985,306.95

注：其他为目标公司投资公允价值变动收益。
6.4.7.21 其他收入
注：无。
6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 54,547.97

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 6,651.89

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 139,307.23

6.4.7.24 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构、基金发起人
司”)
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金托管人、基金代销机构
浦东发展银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市前海金融控股有限公司(“前海金 基金投资顾问、基石投资人、《合作框架协议》其
控”) 他签订方

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,815,890.97 9,861,092.55

其中：支付销售机构的客户维护费 619,676.00 528,156.85

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.65%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.65%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,510,137.04 1,517,091.18

注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日


基金合同生效日（2015 年 7 月 - -

6 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 100,027.00 100,027.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 100,027.00 100,027.00

报告期末持有的基金份额 0.3335% 0.3335%

占基金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

前海金控 3,000,405.00 10.00 3,000,405.00 10.00

注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行 155,179,110.13 81,509.55 26,162,748.22 57,275.47

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金支付基金投资顾问前海金控的投资顾问费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日投资顾问费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

本基金本报告期发生的投资顾问费为人民币 3,020,274.20 元。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
需支付的投资顾问费余额为人民币 500,163.19 元。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每 10 份 再投

权益 基金份 现金形式 资形 本期利润分配

序号 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 式 合计 备注
数 发放

总额

2023 2023 2023

1 年 1 月 年 01 年 01 13.2000 39,594,609.55 - 39,594,609.55 -
11 日 月 12 月 11

日 日

合计 - - - 13.2000 39,594,609.55 - 39,594,609.55 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

001287 中电 2023 年 6 个月 新股流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
港 3 月 30 通受限


日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
日

科源制药
科源 2023 年 新股流 于 2023
301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80年 5 月 26
日 日 每 10
股送 4股

明阳 2023 年 新股流

301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
日

301292 海科 2023 年 1 个月 新股未 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
新源 6 月 29 内（含） 上市


日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通科技
绿通 2023 年 新股流 于 2023
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08年 5 月 25
日 日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

301345 涛涛 2023 年 6 个月 新股流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车业 3 月 10 通受限


日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 -
日

301486 致尚 2023 年 6 个月 新股流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -


科技 6 月 30 通受限

日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 新股流

603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股流

603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
日

中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
-U 日


时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 3,033114,890.04 89,443.17 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
日

友车 2023 年 新股流

688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

龙迅 2023 年 新股流

688486 股份 2 月 10 6 个月 通受限 64.76 105.13 1,887122,202.12198,380.31 -
日

索辰科技
2023 年 于 2023
688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42年 6 月 20
科技 日 通受限 日 每 10
股送 4.8
股

纳睿 2023 年 新股流

688522 雷达 2 月 22 6 个月 通受限 46.68 51.50 4,299200,677.32221,398.50 -
日

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

688535 华海 2023 年 6 个月 新股流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
诚科 3 月 28 通受限


日

国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

航天 2023 年 新股流

688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,389,494,717.82 元，于 2023 年 07 月 03 日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产(具体包括：国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票、权证等权益类资产的投资。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，或者债券回购交易到期时交易对手方不能履行付款或结算义务等，造成基金资产损失的风险。本基金管理人对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款及其他应收款等。于资产负债表日，本基金金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 3,665,210,065.93 3,734,180,830.20

AAA 以下 26,674,121.90 193,474,989.25

未评级 - -

合计 3,691,884,187.83 3,927,655,819.45

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

本基金管理人负责基于项目公司运营的现金流量预测，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。本基金持有充足的使用未受限的货币资金，以满足日常营运以及偿付有关到期债务的资金需求。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，主要包括利率风险，外汇风险和其他价格风险。

本基金所投资的基础设施项目现金流受到经济环境，运营管理等因素影响，具有一定波动性。同时，本基金在二级市场交易的过程中，交易价格受到基础设施经营情况、所在行业情况、市场情绪、供求关系等多因素作用，存在基金份额交易价格相对于基金份额净值折溢价的现象，因此具有市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 155,179,110.13 - - - 155,179,110.13

结算备付金 181,634,634.93 - - - 181,634,634.93

存出保证金 123,826.91 - - - 123,826.91

交易性金融资产 2,704,921,663.17 805,659,264.23241,075,618.43 492,328,963.49 4,243,985,509.32

应收清算款 - - - 2,807,516.15 2,807,516.15


资产总计 3,041,859,235.14 805,659,264.23241,075,618.43 495,136,479.64 4,583,730,597.44

负债

应付管理人报酬 - - - 1,625,530.41 1,625,530.41

应付托管费 - - - 250,081.58 250,081.58

应付清算款 - - - 140,602,221.27 140,602,221.27

卖出回购金融资产 1,389,494,717.82 - - - 1,389,494,717.82
款

应付投资顾问费 - - - 500,163.19 500,163.19

应交税费 - - - 354,866.60 354,866.60

其他负债 - - - 222,898.34 222,898.34

负债总计 1,389,494,717.82 - - 143,555,761.39 1,533,050,479.21

利率敏感度缺口 1,652,364,517.32 805,659,264.23241,075,618.43 351,580,718.25 3,050,680,118.23

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 16,912,386.88 - - - 16,912,386.88

结算备付金 89,942,525.16 - - - 89,942,525.16

存出保证金 189,060.09 - - - 189,060.09

交易性金融资产 2,869,357,774.32 916,897,767.34319,783,423.00 495,214,161.24 4,601,253,125.90

应收清算款 - - - 9,067,289.85 9,067,289.85

资产总计 2,976,401,746.45916,897,767.34 319,783,423.00 504,281,451.09 4,717,364,387.88

负债

应付管理人报酬 - - - 1,685,705.73 1,685,705.73

应付托管费 - - - 259,339.38 259,339.38

应付清算款 - - - 106,034.10 106,034.10

卖出回购金融资产 1,670,161,847.16 - - - 1,670,161,847.16
款

应付投资顾问费 - - - 518,678.71 518,678.71

应交税费 - - - 407,740.83 407,740.83

其他负债 - - - 642,016.07 642,016.07

负债总计 1,670,161,847.16 - - 3,619,514.82 1,673,781,361.98

利率敏感度缺口 1,306,239,899.29916,897,767.34 319,783,423.00 500,661,936.27 3,043,583,025.90

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设

假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率下降25 个

5,775,603.84 11,587,294.93
基点

分析

市场利率上升25 个

-5,744,374.43 -11,500,350.89
基点

注：无。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

基金的投资组合比例为：本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的 50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 492,328,963.49 16.14 495,214,161.24 16.27
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 47,690,222.25 1.56 15,034,619.37 0.49
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 540,019,185.74 17.70 510,248,780.61 16.76

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

- 16,907,103.71
5%

分析

业绩比较基准下降

- -16,907,103.71
5%

注：于2023年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为17.70%，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 537,350,592.10

第二层次 3,644,920,770.48

第三层次 61,714,146.74

合计 4,243,985,509.32

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 492,328,963.49 10.74

其中：股票 492,328,963.49 10.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,691,884,187.83 80.54

其中：债券 3,691,884,187.83 80.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 336,813,745.06 7.35

8 其他各项资产 62,703,701.06 1.37

9 合计 4,583,730,597.44 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,492,040.00 0.05

B 采矿业 3,662,982.20 0.12

C 制造业 360,134,611.94 11.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 3,013,897.03 0.10

E 建筑业 12,656,692.78 0.41

F 批发和零售业 1,056,355.45 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 4,024,863.70 0.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 14,023,913.71 0.46

J 金融业 84,141,656.24 2.76

K 房地产业 568,890.00 0.02

L 租赁和商务服务业 965,502.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 4,196,743.66 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 250,284.42 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 46,530.00 0.00


Q 卫生和社会工作 1,562,502.36 0.05

R 文化、体育和娱乐业 385,451.00 0.01

S 综合 146,047.00 0.00

合计 492,328,963.49 16.14

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600031 三一重工 2,000,000 33,260,000.00 1.09

2 002475 立讯精密 1,000,000 32,450,000.00 1.06

3 600150 中国船舶 800,000 26,328,000.00 0.86

4 600036 招商银行 729,696 23,904,840.96 0.78

5 000001 平安银行 1,952,100 21,922,083.00 0.72

6 000651 格力电器 600,000 21,906,000.00 0.72

7 688007 光峰科技 1,000,000 20,850,000.00 0.68

8 000338 潍柴动力 1,500,000 18,690,000.00 0.61

9 002601 龙佰集团 1,000,000 16,500,000.00 0.54

10 600690 海尔智家 700,000 16,436,000.00 0.54

11 688169 石头科技 50,000 16,034,000.00 0.53

12 002142 宁波银行 600,000 15,180,000.00 0.50

13 601318 中国平安 280,000 12,992,000.00 0.43

14 000333 美的集团 200,000 11,784,000.00 0.39

15 601186 中国铁建 1,000,000 9,850,000.00 0.32

16 688323 瑞华泰 400,000 9,576,000.00 0.31

17 600519 贵州茅台 5,500 9,300,500.00 0.30

18 002185 华天科技 1,000,000 9,200,000.00 0.30

19 600309 万华化学 100,000 8,784,000.00 0.29

20 600111 北方稀土 300,000 7,194,000.00 0.24

21 600419 天润乳业 400,000 6,488,000.00 0.21

22 300750 宁德时代 27,540 6,300,876.60 0.21

23 300441 鲍斯股份 1,000,000 6,110,000.00 0.20

24 688008 澜起科技 93,428 5,364,635.76 0.18

25 002605 姚记科技 100,000 4,643,000.00 0.15

26 600837 海通证券 470,800 4,340,776.00 0.14

27 000951 中国重汽 234,741 3,955,385.85 0.13

28 688180 君实生物-U 100,000 3,854,000.00 0.13

29 600989 宝丰能源 300,000 3,783,000.00 0.12

30 300806 斯迪克 200,000 3,744,000.00 0.12

31 603259 药明康德 57,600 3,589,056.00 0.12

32 003021 兆威机电 40,000 3,509,200.00 0.12


33 300308 中际旭创 20,000 2,949,000.00 0.10

34 300866 安克创新 32,000 2,800,000.00 0.09

35 002410 广联达 78,540 2,551,764.60 0.08

36 601000 唐山港 704,000 2,485,120.00 0.08

37 601899 紫金矿业 200,000 2,274,000.00 0.07

38 688072 拓荆科技 5,300 2,257,641.00 0.07

39 603605 珀莱雅 20,020 2,250,248.00 0.07

40 300033 同花顺 12,100 2,120,888.00 0.07

41 600905 三峡能源 389,400 2,091,078.00 0.07

42 002466 天齐锂业 29,700 2,076,327.00 0.07

43 300316 晶盛机电 27,000 1,914,300.00 0.06

44 600486 扬农化工 19,800 1,730,916.00 0.06

45 601601 中国太保 62,000 1,610,760.00 0.05

46 301269 华大九天 11,677 1,434,402.68 0.05

47 603228 景旺电子 55,000 1,410,750.00 0.05

48 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.05

49 002714 牧原股份 31,900 1,344,585.00 0.04

50 000887 中鼎股份 102,300 1,339,107.00 0.04

51 600606 绿地控股 470,800 1,294,700.00 0.04

52 600438 通威股份 36,000 1,235,160.00 0.04

53 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04

54 000581 威孚高科 67,100 1,056,825.00 0.03

55 002624 完美世界 60,500 1,021,845.00 0.03

56 001872 招商港口 56,100 968,847.00 0.03

57 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.03

58 601628 中国人寿 27,000 943,920.00 0.03

59 688443 智翔金泰-U 30,329 933,162.53 0.03

60 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.03

61 601669 中国电建 152,100 873,054.00 0.03

62 300699 光威复材 26,400 814,440.00 0.03

63 600809 山西汾酒 4,400 814,308.00 0.03

64 300474 景嘉微 9,000 809,910.00 0.03

65 688561 奇安信-U 15,400 797,874.00 0.03

66 688469 中芯集成-U 137,994 778,837.98 0.03

67 002434 万里扬 86,900 777,755.00 0.03

68 600176 中国巨石 53,900 763,224.00 0.03

69 000623 吉林敖东 44,000 705,760.00 0.02

70 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02

71 688361 中科飞测-U 8,303 673,991.49 0.02

72 600522 中天科技 40,000 636,400.00 0.02

73 600941 中国移动 6,600 615,780.00 0.02

74 300244 迪安诊断 24,000 615,120.00 0.02

75 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.02


76 600039 四川路桥 61,600 604,296.00 0.02

77 601225 陕西煤业 32,900 598,451.00 0.02

78 300072 海新能科 171,600 586,872.00 0.02

79 600369 西南证券 157,300 574,145.00 0.02

80 600025 华能水电 80,300 572,539.00 0.02

81 001914 招商积余 37,800 568,890.00 0.02

82 601156 东航物流 42,900 557,700.00 0.02

83 601888 中国中免 5,000 552,650.00 0.02

84 002174 游族网络 31,900 535,920.00 0.02

85 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.02

86 600392 盛和资源 38,500 495,495.00 0.02

87 300363 博腾股份 16,500 488,235.00 0.02

88 600582 天地科技 82,500 480,975.00 0.02

89 002240 盛新锂能 15,000 478,050.00 0.02

90 600732 爱旭股份 15,400 473,550.00 0.02

91 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.02

92 600256 广汇能源 64,000 439,040.00 0.01

93 603267 鸿远电子 6,600 430,980.00 0.01

94 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01

95 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01

96 600415 小商品城 48,400 412,852.00 0.01

97 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01

98 000062 深圳华强 34,100 389,422.00 0.01

99 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01

100 601928 凤凰传媒 33,000 376,200.00 0.01

101 601319 中国人保 63,800 372,592.00 0.01

102 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.01

103 688371 菲沃泰 16,203 350,470.89 0.01

104 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01

105 301367 怡和嘉业 2,229 330,649.86 0.01

106 002756 永兴材料 5,200 325,572.00 0.01

107 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.01

108 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01

109 000629 钒钛股份 80,000 312,800.00 0.01

110 600167 联美控股 44,000 306,680.00 0.01

111 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

112 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.01

113 600188 兖矿能源 9,900 296,208.00 0.01

114 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.01

115 000301 东方盛虹 24,300 287,226.00 0.01

116 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01

117 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01

118 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01


119 000596 古井贡酒 1,100 272,118.00 0.01

120 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.01

121 002372 伟星新材 13,000 267,020.00 0.01

122 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01

123 688306 均普智能 47,094 253,836.66 0.01

124 301327 华宝新能 3,142 248,563.62 0.01

125 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01

126 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.01

127 688290 景业智能 3,648 243,358.08 0.01

128 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01

129 000703 恒逸石化 35,200 238,656.00 0.01

130 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01

131 688381 帝奥微 7,362 237,645.36 0.01

132 002078 太阳纸业 22,000 235,180.00 0.01

133 688006 杭可科技 7,700 234,619.00 0.01

134 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01

135 688353 华盛锂电 6,319 233,676.62 0.01

136 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01

137 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01

138 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.01

139 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01

140 300628 亿联网络 6,300 220,941.00 0.01

141 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.01

142 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01

143 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.01

144 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01

145 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01

146 003035 南网能源 27,500 195,800.00 0.01

147 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01

148 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01

149 600546 山煤国际 13,200 191,004.00 0.01

150 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01

151 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01

152 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01

153 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01

154 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01

155 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01

156 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01

157 000401 冀东水泥 23,100 170,247.00 0.01

158 688416 恒烁股份 2,147 168,539.50 0.01

159 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01

160 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01

161 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01


162 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

163 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

164 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01

165 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01

166 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01

167 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01

168 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.00

169 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.00

170 688305 科德数控 1,496 149,988.96 0.00

171 002299 圣农发展 7,700 147,455.00 0.00

172 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.00

173 000009 中国宝安 12,100 146,047.00 0.00

174 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.00

175 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00

176 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.00

177 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00

178 002867 周大生 7,700 136,906.00 0.00

179 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00

180 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00

181 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00

182 301277 新天地 6,576 128,297.76 0.00

183 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00

184 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00

185 301151 冠龙节能 7,025 124,131.75 0.00

186 688049 炬芯科技 3,260 119,968.00 0.00

187 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00

188 600177 雅戈尔 18,700 117,997.00 0.00

189 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

190 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00

191 688257 新锐股份 4,059 107,604.09 0.00

192 002831 裕同科技 4,400 107,316.00 0.00

193 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00

194 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00

195 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

196 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00

197 688102 斯瑞新材 8,442 102,992.40 0.00

198 301110 青木股份 2,013 101,515.59 0.00

199 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

200 601187 厦门银行 19,800 99,396.00 0.00

201 002191 劲嘉股份 16,500 99,330.00 0.00

202 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00

203 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00

204 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00


205 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00

206 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00

207 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00

208 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00

209 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00

210 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00

211 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00

212 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.00

213 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

214 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00

215 002416 爱施德 12,100 89,298.00 0.00

216 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00

217 301259 艾布鲁 6,276 84,412.20 0.00

218 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00

219 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.00

220 301283 聚胶股份 2,344 83,165.12 0.00

221 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00

222 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00

223 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00

224 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.00

225 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00

226 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

227 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00

228 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00

229 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.00

230 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00

231 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

232 600704 物产中大 15,400 76,076.00 0.00

233 600398 海澜之家 11,000 75,680.00 0.00

234 002841 视源股份 1,100 73,524.00 0.00

235 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

236 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00

237 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00

238 600195 中牧股份 6,000 70,080.00 0.00

239 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00

240 301095 广立微 740 61,161.00 0.00

241 301217 铜冠铜箔 4,284 60,961.32 0.00

242 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00

243 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00

244 002032 苏泊尔 1,100 55,000.00 0.00

245 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00

246 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00

247 002607 中公教育 9,900 46,530.00 0.00


248 601992 金隅集团 20,900 45,562.00 0.00

249 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00

250 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00

251 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00

252 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

253 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00

254 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00

255 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

256 301206 三元生物 945 33,065.55 0.00

257 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

258 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

259 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

260 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00

261 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00

262 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00

263 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00

264 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

265 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00

266 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00

267 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00

268 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00

269 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00

270 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

271 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00

272 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00

273 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00

274 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.00

275 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00

276 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00

277 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00

278 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00

279 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00

280 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00

281 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00

282 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00

283 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00

284 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00

285 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00

286 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00

287 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00

288 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

289 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00

290 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00


291 301318 维海德 309 10,366.95 0.00

292 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

293 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00

294 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00

295 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00

296 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

297 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00

298 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00

299 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00

300 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00

301 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00

302 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

303 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

304 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

305 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00

306 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

307 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00

308 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00

309 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

310 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

311 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002185 华天科技 26,492,215.31 0.87

2 600419 天润乳业 20,434,581.84 0.67

3 000001 平安银行 19,249,489.22 0.63

4 601318 中国平安 17,453,374.00 0.57

5 688007 光峰科技 16,498,030.67 0.54

6 600036 招商银行 12,652,548.44 0.42

7 002142 宁波银行 12,372,713.08 0.41

8 600111 北方稀土 11,893,561.00 0.39

9 600150 中国船舶 10,306,148.00 0.34

10 601186 中国铁建 10,225,468.00 0.34

11 000333 美的集团 9,428,712.00 0.31

12 002601 龙佰集团 7,883,581.00 0.26

13 600690 海尔智家 7,361,302.00 0.24

14 300308 中际旭创 5,912,744.00 0.19

15 000032 深桑达 A 5,748,268.50 0.19

16 002605 姚记科技 4,725,389.58 0.16

17 600989 宝丰能源 4,436,528.00 0.15


18 300806 斯迪克 3,661,746.95 0.12

19 000338 潍柴动力 3,622,422.00 0.12

20 600031 三一重工 3,373,415.00 0.11

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000333 美的集团 36,337,949.75 1.19

2 002493 荣盛石化 29,378,714.00 0.97

3 601318 中国平安 26,190,429.00 0.86

4 002185 华天科技 17,865,076.00 0.59

5 600690 海尔智家 17,861,248.00 0.59

6 600036 招商银行 17,128,462.00 0.56

7 600419 天润乳业 15,078,792.30 0.50

8 000001 平安银行 14,351,479.00 0.47

9 600309 万华化学 13,968,973.00 0.46

10 600150 中国船舶 11,143,073.01 0.37

11 002142 宁波银行 11,031,423.00 0.36

12 002222 福晶科技 8,639,804.20 0.28

13 688235 百济神州-U 7,561,278.99 0.25

14 000032 深桑达 A 6,881,297.65 0.23

15 000651 格力电器 6,843,121.00 0.22

16 688169 石头科技 6,530,804.76 0.21

17 002601 龙佰集团 4,370,346.00 0.14

18 300308 中际旭创 2,966,418.00 0.10

19 600111 北方稀土 2,518,830.00 0.08

20 001286 陕西能源 483,022.00 0.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 238,307,259.98

卖出股票收入（成交）总额 258,795,926.53

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 564,867,132.72 18.52

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,048,154,569.30 99.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 31,172,263.56 1.02

7 可转债（可交换债） 47,690,222.25 1.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,691,884,187.83 121.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 175514 20 鲁金 Y1 1,500,000 154,633,972.61 5.07

2 163769 20 铁工 Y7 1,500,000 154,546,315.07 5.07

3 163793 20 唐租 Y1 1,200,000 123,846,062.46 4.06

4 149184 20 鞍钢 Y4 1,100,000 113,566,151.78 3.72

5 163715 20 建集 Y3 1,000,000 103,387,852.05 3.39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。


中交第一航务工程局有限公司在报告编制日前一年内受到湖州市交通运输局 的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 123,826.91

2 应收清算款 2,807,516.15

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 59,772,358.00

9 合计 62,703,701.06

注：其他为目标公司投资。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123107 温氏转债 16,729,893.23 0.55

2 128136 立讯转债 9,080,187.12 0.30

3 128035 大族转债 7,281,093.15 0.24

4 110047 山鹰转债 5,519,897.05 0.18

5 118018 瑞科转债 4,792,944.58 0.16

6 113053 隆 22 转债 4,286,207.12 0.14

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
（%） （%）

2,177 13,778.56 23,226,947.41 77.43 6,768,967.94 22.57

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

苏银理财有限责任公

1 司－苏银理财恒源融 1,423,214.00 8.48
达 1 号

兴银理财有限责任公

2 司－兴业银行天天万 877,325.00 5.23
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 J 款

兴银理财有限责任公

3 司－兴业银行天天万 779,844.00 4.64
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 F 款

兴银理财有限责任公

3 司－兴业银行天天万 779,844.00 4.64
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 H 款

5 同方全球人寿保险有 659,651.00 3.93
限公司

兴全基金－兴业银行

6 －兴业证券股份有限 559,969.00 3.34
公司

7 陈建燕 553,045.00 3.29

兴银理财有限责任公

8 司－兴业银行天天万 502,697.00 2.99
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 L 款

兴银理财有限责任公

9 司－兴业银行天天万 487,403.00 2.90
利宝稳利 1 号净值型理

财产品 E 款

兴银理财有限责任公

9 司－兴银理财天天万 487,403.00 2.90
利宝稳利恒盈 7 号 H 款

净值型理财产品

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有资金 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 3,000,405.00 10.00 - - 二年

合计 3,100,432.00 10.33 100,027.00 0.33 -

注：1、本基金自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 1 日止期间公开发售，于 2015 年 7 月 6 日基金
合同正式生效。

2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份，2015 年 9 月 18 日本基金经折算
后的份额为 100,027 份。

3、本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13 份，2015 年 9 月 18
日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。
4、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
9.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
9.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金公司 2 199,173,981. 41.39 163,580.37 39.95 -
09

国泰君安 2 141,812,172. 29.47 130,650.79 31.91 -
51

广发证券 1 67,427,752.9 14.01 55,378.49 13.53 -
4

中信建投 1 56,369,606.3 11.71 46,292.43 11.31 -
证券 6

招商证券 1 15,510,026.5 3.22 12,738.50 3.11 -
7

华西证券 1 941,030.96 0.20 772.92 0.19 -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；


（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中金公 20,579,925. 8.18 58,592,100,0 39.40 - -
司 78 00.00

国泰君 229,885,954 91.34 16,975,000,0 11.42 - -
安 .25 00.00

广发证 76,237.00 0.03 14,100,000,0 9.48 - -
券 00.00

中信建 1,142,993.0 0.45 38,491,200,0 25.89 - -
投证券 0 00.00

招商证 - - 2,700,000,00 1.82 - -
券 0.00

华西证 - - 17,835,300,0 11.99 - -
券 00.00

海通证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

9.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《上海证券报》、基金管

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日
基金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《上海证券报》、基金管

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海 《上海证券报》、基金管

3 万科 REITs 封闭式混合型发起式证券 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 09 日
投资基金 2023 年第 1 次分红公告 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

4 起式证券投资基金2022年第4季度报 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
告 基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

5 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

6 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

7 起式证券投资基金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《上海证券报》、基金管

8 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

9 起式证券投资基金2023年第1季度报 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
告 基金电子披露网站

鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 《上海证券报》、基金管

10 起式证券投资基金收到关于深圳市万 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 28 日
科前海公馆建设管理股份有限公司 基金电子披露网站

2022 年度业绩补偿款的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

11 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管

12 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《上海证券报》、基金管

13 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

14 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 2023 年 06 月 05 日


基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会

（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管

15 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管

16 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管

17 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

注：无。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。
11.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。


鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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