鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式

证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华前海REIT

场内简称 鹏华前海

基金主代码 184801

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2015年7月6日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 29,995,915.35份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年9月30日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，

力争分享金融创新的红利。

基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所

签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过

增资方式持有目标公司股权至2023年7月24日，获

取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前

海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理

费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定

的业绩补偿机制和激励机制进行调整。前述目标公司

的概况、增资入股情况、退出安排、交易结构、业绩

补偿机制和激励措施等详见招募说明书。

本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发

行或上市的股票、债券和货币市场工具等。

投资策略 1、对于目标公司的投资策略

本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口

结构等）、商业地产周期（供需结构、租金和资产价

格波动等）、以及其他可比投资资产项目的风险和预

期收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价

值以及未来的发展空间。在此基础上，基金将深入调

研目标公司所持商业物业的基本面（包括位置、质

量、资产价格、出租率、租金价格、租户、租约、现

金流等）和运营基本面（包括定位、经营策略、租赁

能力、物业管理能力等），通过合适的估值方法评估

其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建

立合适的估值模型。

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本基金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代

表持有人行使股东权利，并与目标公司服务机构签订

相应的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力

争获取稳定的租金收益，具体交易结构详见招募说明

书。

2、固定收益资产投资策略

本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司

后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标

公司股权的退出款在按照本《基金合同》约定进行分

配或支付前，可全部投资于依法发行或上市的债券和

货币市场工具等固定收益类资产。

本基金将采用持有到期策略构建投资组合，以获取相

对确定的目标收益。首先对存款利率、回购利率和债

券收益率进行比较，并在对封闭运作期内资金面进行

判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定

是否进行杠杆操作；其次对各类固定收益资产在封闭

运作期内的持有期收益进行比较，确定优先配置的资

产类别，并结合各类固定收益资产的市场容量，确定

配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期做严格

管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。

投资决策委员会将定期或不定期召开会议，确定本基

金固定收益资产各类属的配置比例、组合的杠杆水平

等目标区间。本公司信用评估团队依托基金管理人信

用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信

用评级，为本基金的组合构建和调整提供标的建议。

本基金将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的

建议制定具体的配置和调整计划，进行固定收益投资

组合的构建和日常管理。

3、权益类资产投资策略

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金

将根据发行人的基本面情况，并结合对市场流动性、

上市后表现的预期，适当参与股票等权益类投资，以

增加基金收益。

业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%

本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取

风险收益特征 商业物业租金收益为目标，因此与股票型基金和债券

型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收

益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

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姓名 张戈 朱萍

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 021-61618888

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4006788999 95528

传真 0755-82021126 021-63602540

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 112,817,446.01

本期利润 35,856,896.71

加权平均基金份额本期利润 1.1954

本期基金份额净值增长率 1.15%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 1.7922

期末基金资产净值 3,053,350,952.75

期末基金份额净值 101.792

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.01% 0.11% 0.42% 0.01% 1.59% 0.10%

过去三个月 1.07% 0.10% 1.25% 0.01% -0.18% 0.09%

过去六个月 1.15% 0.09% 2.44% 0.02% -1.29% 0.07%

过去一年 1.91% 0.12% 4.62% 0.01% -2.71% 0.11%

自基金合同 11.38% 0.13% 9.13% 0.01% 2.25% 0.12%

生效起至今

注：业绩比较基准=十年期国债到期收益率+1.5%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年7月6日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

尤柏年先生，国籍中国，经济

学博士，13年证券从业经验。

历任澳大利亚BConnect公司

Apex投资咨询团队分析师，

华宝兴业基金管理有限公司金

融工程部高级数量分析师、海

外投资管理部高级分析师、基

金经理助理、华宝兴业成熟市

场基金和华宝兴业标普油气基

金基金经理等职；2014年

本基金 2015年7月 7月加盟鹏华基金管理有限公

尤柏年 基金经 6日 - 13 司，任职于国际业务部，

理 2014年8月起担任鹏华全球

高收益债（QDII）基金基金经

理，2014年9月起兼任鹏华

环球发现（QDII-FOF）基金基

金经理，2015年7月起兼任

鹏华前海万科REITs基金基金

经理，2016年12月起兼任鹏

华沪深港新兴成长混合基金基

金经理，现同时担任国际业务

部副总经理。尤柏年先生具备

基金从业资格。

刘方正 本基金 2015年8月 - 7 刘方正先生，国籍中国，理学

基金经 6日 硕士，7年证券从业经验。

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理 2010年6月加盟鹏华基金管

理有限公司，从事债券研究工

作，担任固定收益部高级研究

员、基金经理助理，2015年

3月至2017年1月担任鹏华

弘利混合基金基金经理，

2015年3月至2015年8月兼

任鹏华行业成长基金

（2015年8月已转型为鹏华

弘泰混合基金）基金经理，

2015年4月至2017年1月兼

任鹏华弘润混合基金基金经理，

2015年5月至2017年1月兼

任鹏华弘益混合基金基金经理，

2015年6月至2017年1月兼

任鹏华弘鑫混合基金基金经理，

2015年8月至2017年1月兼

任鹏华弘泰混合基金基金经理，

2016年3月至2017年5月兼

任鹏华弘实混合基金基金经理，

2015年5月起兼任鹏华弘和

混合基金、鹏华弘华混合基金

基金经理，2015年8月起兼

任鹏华前海万科REITs基金基

金经理，2016年3月起兼任

鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合

基金基金经理，2016年8月

起兼任鹏华弘达混合、鹏华弘

嘉混合基金基金经理，

2016年9月起兼任鹏华弘惠

混合基金基金经理，2016年

11月起兼任鹏华兴裕定期开

放混合、鹏华兴泰定期开放混

合基金基金经理，2016年

12月起兼任鹏华兴悦定期开

放混合基金基金经理。刘方正

先生具备基金从业资格。本报

告期内本基金基金经理未发生

变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在2017 年上半年完成总收入8783 万元。其

中公馆租赁收入占总收入的93%，会议中心等其他收入合计占7%。

2017年上半年，宏观经济呈冲高缓慢回落走势，受地产行业超预期支撑，经济下行幅度较

缓，央行维持中性略偏紧的货币政策，金融市场以去杠杆为主要方向，实体经济受融资成本上行影响压力有所增加。其中工业企业伴随库存周期和价格周期的影响年初表现较强，二季度后有所走缓，企业盈利仍处于同比改善阶段。基建投资是平滑经济增长的重要方式，上半年有所放缓，未来随着房地产回落过程将逐步有所增强。

资本市场维持近年来的震荡格局，权益市场方面，一季度维持相对强势走势，4月初受雄安

概念带动短期表现突出，随后大盘冲高回落幅度较大，市场整体有所调整，随后市场走出较大的分化走势，以上证50为代表的大盘股票率先爆发，沪深300随之录得较大反弹幅度，中小盘股票仍维持偏弱走势，直至5月中旬，大盘股票继续表现突出。债券市场方面，伴随宏观经济短期反弹触顶，市场基本面转好，但央行相对偏紧的货币政策以及资管行业去杠杆和银行扩表能力受限，市场整体维持震荡走势，一季度受货币政策微调和金融去杠杆等监管政策出台，收益率延续 第10页共38页

年底以来的调整走势，5月受委外赎回影响收益率再次呈现较大幅度调整，后期随着赎回接近尾

声收益率也有所下行，基本恢复至二季度初收益率区间。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在资产配置方面，我们维持中高等级、中短久期的信用债配置主体，严控投资品种的信用资质，并维持一定比例的杠杆操作，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为101.7920元；本报告期基金份额净值增长率为1.15%，

业绩比较基准收益率为2.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为中长期看宏观经济大概率呈稳步回落走势，一季度经济冲高后短期有一定回落压力，伴随工业产品价格缓慢回落，随着经济旺季过后，工业企业回落压力逐步加大；房地产此轮周期有一定超预期强势表现，三四线城市对地产投资的支撑力度较大，对经济也有一定支撑作用，随着地产销售缓慢回落，未来地产整体仍将延续震荡回落走势，下行幅度也不会过大，政府基建投资仍有进一步支撑经济的空间，所以预计经济将呈缓慢震荡下行走势。政策方面，货币政策仍将保持稳健，相比上半年大概率略有放松，资金供给基本平稳，财政政策的支持力度仍将持续，股票市场和债券市场整体流动性维持相对宽松。民营部门的投融资意愿仍将回落，政府部门的投融资占比仍将进一步提升，物价水平未来一段时间内不会对政策形成阻力，整体政策环境温和。

在此情况下，在上述基本面和政策面下，权益市场大概率仍将维持震荡走势，大盘股票相对优势仍将延续，中小盘股票大概率在底部震荡，整体环境仍有利于中大盘股票，工业品价格上涨对企业盈利仍存在一定延续性，但市场整体新增资金有限，市场上行动力不足，大概率维持箱体震荡走势。债券市场在经济缓慢回落走势过程中相对安全，收益率水平有进一步回落的可能，但受制于央行引导的短端利率水平，下降的空间有限，整体平稳震荡的概率较大，债券市场持有期票息收益具备较强吸引力。

未来我们仍将坚持稳健的投资策略，稳步增加固定收益率资产配置，保持中高仓位、中短久期的债券配置，严控仓位情况下适当参与股票市场，并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资，追求稳定的投资收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2.基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为53,759,395.03元，期末基金份额净值

101.792元。

2、本基金于2017年1月13日对2016年年度可供分配利润进行分配，分配金额为

162,877,821.36元。（详见本报告6.4.11部分）

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为162,877,821.36元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 5,809,401.05 52,945,137.92

结算备付金 252,460,910.57 260,373,488.68

存出保证金 128,197.82 56,944.79

交易性金融资产 4,051,372,917.89 4,211,967,472.57

其中：股票投资 60,521,628.99 129,786,866.37

基金投资 - -

债券投资 3,990,851,288.90 4,082,180,606.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 155,450,494.82

应收利息 91,402,469.67 53,297,369.43

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 1,125,561,638.06 1,167,070,000.00

资产总计 5,526,735,535.06 5,901,160,908.21

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 2,470,500,000.00 2,567,000,000.00

应付证券清算款 939,889.97 150,274,943.35

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,611,451.23 1,766,092.47

应付托管费 247,915.57 271,706.56

应付销售服务费 - -

应付交易费用 46,653.23 107,922.85

应交税费 - -

应付利息 -959,158.84 54,952.50

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 997,831.15 1,313,413.08

负债合计 2,473,384,582.31 2,720,789,030.81

所有者权益：

实收基金 2,999,591,557.72 2,999,591,557.72

未分配利润 53,759,395.03 180,780,319.68

所有者权益合计 3,053,350,952.75 3,180,371,877.40

负债和所有者权益总计 5,526,735,535.06 5,901,160,908.21

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值101.792元，基金份额总额29,995,915.35份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 95,299,926.86 175,258,942.81

1.利息收入 74,145,092.58 67,696,098.00

其中：存款利息收入 2,197,706.42 2,383,661.27

债券利息收入 71,947,386.16 65,188,853.73

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 123,583.00

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,556,240.29 7,365,705.99

其中：股票投资收益 10,016,784.70 4,349,062.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 194,335.05 2,709,521.57

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 345,120.54 307,122.02

3.公允价值变动收益（损失以“- -76,960,549.30 22,007,602.82

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 87,559,143.29 78,189,536.00

减：二、费用 59,443,030.15 39,710,255.52

1．管理人报酬 6.4.8.2.1 9,763,999.23 9,955,449.04

第16页共38页

2．托管费 6.4.8.2.2 1,502,153.69 1,531,607.54

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 294,265.28 65,810.34

5．利息支出 44,257,250.46 24,561,169.62

其中：卖出回购金融资产支出 44,257,250.46 24,561,169.62

6．其他费用 3,625,361.49 3,596,218.98

三、利润总额（亏损总额以“- 35,856,896.71 135,548,687.29

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 35,856,896.71 135,548,687.29

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,999,591,557.72 180,780,319.68 3,180,371,877.40

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 35,856,896.71 35,856,896.71

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -162,877,821.36 -162,877,821.36

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,999,591,557.72 53,759,395.03 3,053,350,952.75

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第17页共38页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,999,591,557.72 137,972,023.86 3,137,563,581.58

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 135,548,687.29 135,548,687.29

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -116,384,153.14 -116,384,153.14

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,999,591,557.72 157,136,558.01 3,156,728,115.73

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1116号《关于准予鹏华前海万科

REITs封闭式混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中

华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金

合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，在基金合同生效后十年内(含十年)封闭运作，在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,998,986,947.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第878号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》于

第18页共38页

2015年7月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,999,591,557.72份基金份额，

其中认购资金利息折合604,609.99份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，

基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于

增设发起式基金审核通道有关问题的通知》，本基金在募集时，使用发起资金认购的金额不少于人民币10,000,000.00元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。另根据《投资顾问协议》，本基金的投资顾问及基石投资人深圳市前海金融控股有限公司以自有资金人民币

300,000,000.00元认购本基金基金份额，自基金合同生效之日起2年内不得转让。

经深交所深证上[2015]432号文审核同意，本基金3,033,156.00份基金份额于2015年9月

30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代

销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产(具体包括：国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票、权证等权益类资产的投资。其中目标公司是指深圳市万科前海公馆建设管理有限公司及其组织形式变更后的实体(以下简称“目标公司”)。本基金对目标公司投资前，目标公司为深圳市万科房地产有限公司全资持股的有限责任公司。

本基金对目标公司投资后，目标公司将按照约定变更为股份有限公司。基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权至2023年7月24日，获取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的50%。本基金的业绩比较基准：十年期国债收益率+1.5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华前海万科

第19页共38页

REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金

行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财

税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 第20页共38页

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金发起人

)

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市前海金融控股有限公司（“前海金 《合作框架协议》其他签订方、基石投资人、基

控”） 金投资顾问

深圳市万科前海公馆建设管理有限公司 基金物业收益权投资的目标公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.《合作框架协议》指鹏华基金、深圳市万科前海公馆建设管理有限公司、万科企业股份有限公司、深圳市万科房地产有限公司、深圳市前海开发投资控股有限公司于2015年2月13日签署的《鹏华基金管理有限公司、深圳市万科前海公馆建设管理有限公司、万科企业股份有限公司、深圳市万科房地产有限公司、深圳市前海开发投资控股有限公司之合作框架协议》。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注：无。

6.4.8.1.2债券交易

注：无。

6.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

6.4.8.1.4权证交易

注：无。

第21页共38页

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 9,763,999.23 9,955,449.04

的管理费

其中：支付销售机构的 233,367.70 139,913.49

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X

0.65%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,502,153.69 1,531,607.54

的托管费

注：支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费年费率为0.10%，逐日计提，按月

支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

注：无。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

第22页共38页

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（

2015年7月6日 ）持有的 10,002,700.27 10,002,700.27

基金份额

期初持有的基金份额 100,027.00 100,027.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 100,027.00 100,027.00

期末持有的基金份额 0.33% 0.33%

占基金总份额比例

注:(1)本基金自2015年6月26 日至2015年7月1 日止期间公开发售，于2015年7月6

日基金合同正式生效。

（2）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

(3)本基金管理人在募集期间认购本基金份额10,002,700.27 份。

(4）2015年9月18日本基金经折算后的份额为100,027份。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

深圳

市前

海金

融控 3,000,405.00 10.03% 3,000,405.00 10.03%

股有

限公

司

第23页共38页

上海

浦东

发展

银行 4,269,650.45 14.23% 4,269,650.45 14.23%

股份

有限

公司

注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 5,809,401.05 72,150.78 41,457,807.17 325,674.80

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金支付基金投资顾问前海金控的投资顾问费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20% ÷当年天数。

本基金本报告期发生的投资顾问费为人民币3,004,307.45元。于2017年6月30日，本基

金需支付的投资顾问费余额为人民币495,831.15元。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注

类型 股）

湘电2016 2017 非公

600416股份年 12.35 13.37 809,71710,000,004.9510,825,916.29 -

年 开发

第24页共38页

9月 9月 行流

22日 20日通受

限

2017 2018 非公

正泰年 年 开发

601877电器2月 2月 行流 17.58 18.24 568,828 9,999,996.2410,375,422.72 -

27日 22日通受

限

2017 2018 非公

联化年 年 开发

002250科技1月 1月 行流 15.96 14.30 403,204 6,435,135.84 5,765,817.20 -

17日 18日通受

限

2016 2017 新股

凯莱年 年 流通

002821英 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -

11月 11月

受限

11日 20日

2016 2017 新股

苏州年 年 流通

603660科达11月 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 -

12月

受限

21日 1日

注：1、截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。

2、湘电股份于2017年6月15日实施权益分派方案,每10股派0.5元。

3、正泰电器于2017年6月21日实施权益分派方案,每10股派3元。

4、凯莱英于2017年6月14日实施权益分派方案,每10股派5元，并转增10股。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期 原因估值单价 日期 开盘单价 成本总额

2017

华录年 重大

300291百纳 20.02 - - 70,000 1,702,114.221,401,400.00 -

4月 事项

19日

TCL 2017 重大 2017

000100集团年 事项 3.43年 3.72 38,400 134,784.00 131,712.00 -

4月 7月

第25页共38页

21日 26日

2017 2017

中国年 重大 年

600050联通 7.47 8.22 15,200 96,519.00 113,544.00 -

4月 事项 8月

5日 21日

2017

中国年 重大

601989重工 6.21 - - 17,600 133,690.00 109,296.00 -

5月 事项

31日

2017

上海年 重大

002252莱士 20.24 - - 4,600 101,519.00 93,104.00 -

4月 事项

21日

2017

中国年 重大

601088神华 22.29 - - 3,800 65,757.00 84,702.00 -

6月 事项

5日

2017

国电年 重大

600795电力 3.60 - - 22,000 72,512.00 79,200.00 -

6月 事项

5日

2017

同方年 重大

600100股份 14.12 - - 3,400 46,071.00 48,008.00 -

4月 事项

21日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额2,470,500,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库

的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第26页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 60,521,628.99 1.10

其中：股票 60,521,628.99 1.10

2 固定收益投资 3,990,851,288.90 72.21

其中：债券 3,990,851,288.90 72.21

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 258,270,311.62 4.67

7 其他各项资产 1,217,092,305.55 22.02

8 合计 5,526,735,535.06 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 324,432.00 0.01

C 制造业 54,716,312.39 1.79

D 电力、热力、燃气及水生产和 435,352.00 0.01

供应业

E 建筑业 343,776.00 0.01

F 批发和零售业 107,498.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 174,298.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 718,615.20 0.02

务业

J 金融业 1,875,483.40 0.06

K 房地产业 200,018.00 0.01

L 租赁和商务服务业 33,304.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 191,140.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第27页共38页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,401,400.00 0.05

S 综合 - -

合计 60,521,628.99 1.98

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002507 涪陵榨菜 1,041,600 11,707,584.00 0.38

2 600416 湘电股份 809,717 10,825,916.29 0.35

3 601877 正泰电器 568,828 10,375,422.72 0.34

4 002250 联化科技 403,204 5,765,817.20 0.19

5 600151 航天机电 679,966 5,596,120.18 0.18

6 002531 天顺风能 472,700 3,143,455.00 0.10

7 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.10

8 300291 华录百纳 70,000 1,401,400.00 0.05

9 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.03

10 600030 中信证券 15,800 268,916.00 0.01

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601877 正泰电器 9,999,996.24 0.31

2 002507 涪陵榨菜 7,562,824.19 0.24

3 002250 联化科技 6,435,135.84 0.20

4 600151 航天机电 3,984,843.91 0.13

5 002531 天顺风能 3,252,372.94 0.10

第28页共38页

6 600566 济川药业 2,745,694.00 0.09

7 600498 烽火通信 2,151,456.60 0.07

8 000002 万 科Ａ 1,070,235.00 0.03

9 000651 格力电器 763,333.00 0.02

10 000333 美的集团 514,348.00 0.02

11 601166 兴业银行 426,636.00 0.01

12 000725 京东方Ａ 411,686.00 0.01

13 600016 民生银行 410,450.00 0.01

14 600036 招商银行 369,844.47 0.01

15 000001 平安银行 337,501.00 0.01

16 000776 广发证券 304,339.00 0.01

17 601328 交通银行 301,997.00 0.01

18 601668 中国建筑 289,952.00 0.01

19 600519 贵州茅台 279,504.00 0.01

20 600030 中信证券 259,593.00 0.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600498 烽火通信 17,754,612.90 0.56

2 600518 康美药业 13,004,070.74 0.41

3 002415 海康威视 8,718,370.16 0.27

4 000651 格力电器 6,694,473.00 0.21

5 002507 涪陵榨菜 5,910,383.50 0.19

6 600637 东方明珠 5,376,209.78 0.17

7 002791 坚朗五金 5,369,620.50 0.17

8 601098 中南传媒 5,344,899.88 0.17

9 002557 洽洽食品 4,838,469.28 0.15

10 002792 通宇通讯 4,763,304.11 0.15

11 000001 平安银行 4,415,709.36 0.14

12 601398 工商银行 4,080,417.17 0.13

13 000801 四川九洲 3,742,707.34 0.12

14 601006 大秦铁路 3,382,521.71 0.11

15 600566 济川药业 3,091,535.02 0.10

16 002531 天顺风能 2,825,641.90 0.09

第29页共38页

17 002152 广电运通 2,340,617.10 0.07

18 002475 立讯精密 2,191,951.00 0.07

19 002701 奥瑞金 2,099,191.00 0.07

20 000625 长安汽车 2,045,038.71 0.06

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 53,206,467.35

卖出股票收入（成交）总额 128,936,480.25

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,854,138,800.00 126.23

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 124,891,000.00 4.09

7 可转债（可交换债） 11,821,488.90 0.39

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,990,851,288.90 130.70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 139014 16普湾债 2,600,000 259,792,000.00 8.51

2 122450 15齐鲁债 2,500,000 248,350,000.00 8.13

3 122465 15广越01 2,130,000 211,359,900.00 6.92

4 112271 15中粮01 2,000,000 200,760,000.00 6.58

第30页共38页

5 112273 15金街01 1,940,000 192,661,400.00 6.31

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

15华泰G1发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称公司）于2016年11月收到2016年

11月28日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号），由于未按照《关于加

第31页共38页

强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项。

2017年1月18日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3号），存在利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品的问题。同日，华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）收到中国证监会行政监管措施决定书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]4号），存在对标的资产主要客户和供应商的核查不充分的问题。决定书责令公司改正。

上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。

公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 128,197.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 91,402,469.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 253,979.06

8 其他 1,125,307,659.00

第32页共38页

9 合计 1,217,092,305.55

注：其他为物业收益权投资。

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 128010 顺昌转债 1,757,250.00 0.06

2 128012 辉丰转债 1,591,376.00 0.05

3 110033 国贸转债 1,421,040.00 0.05

4 120001 16以岭EB 1,169,151.00 0.04

5 127003 海印转债 900,619.00 0.03

6 113010 江南转债 698,302.20 0.02

7 123001 蓝标转债 683,361.20 0.02

8 128013 洪涛转债 177,275.00 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600416 湘电股份 10,825,916.29 0.35 非公开发行

2 601877 正泰电器 10,375,422.72 0.34 非公开发行

3 002250 联化科技 5,765,817.20 0.19 非公开发行

4 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.10 新股锁定

5 300291 华录百纳 1,401,400.00 0.05 重大事项

6 603660 苏州科达 1,064,986.65 0.03 新股锁定

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第33页共38页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,546 19,402.27 27,960,694.47 93.22% 2,035,220.88 6.78%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 平安银行-东海证券1号定 4,744,057.00 58.73%

向资产管理计划

2 中华联合财产保险股份有限 686,892.00 8.50%

公司－传统保险产品

3 中信信托有限责任公司－企 353,764.00 4.38%

业年金资金信托12

上海铂绅投资中心（有限合

4 伙）－铂绅四号证券投资基 131,190.00 1.62%

金（私募）

中信信托有限责任公司－中

5 信信鑫稳健配置1期管理型 130,000.00 1.61%

金融投资

中国对外经济贸易信托有限

6 公司－金锝量化套利集合资 127,848.00 1.58%

金信托计划

上海铂绅投资中心（有限合

7 伙）－铂绅一号证券投资基 114,499.00 1.42%

金（私募）

上海铂绅投资中心（有限合

8 伙）－铂绅六号证券投资私 108,752.00 1.35%

募基金

中国对外经济贸易信托有限

9 公司－金锝6号集合资金信 98,101.00 1.21%

托计划

10 周建妹 95,410.00 1.18%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

第34页共38页

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺

项目 持有份额总数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 3,000,405.00 10.03 - - 二年

合计 3,100,432.00 10.34 100,027.00 0.33

注：（1）本基金自2015年6月26日至2015年7月1日止期间公开发售，于2015年7月6日

基金合同正式生效。

（2）本基金管理人在募集期间认购本基金份额10,002,700.27份，2015年9月18日本基金经

折算后的份额为100,027份。

（3）本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额300,040,500.13份，2015年9月

18日本基金经折算后的份额为3,000,405份。

（4）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

第35页共38页

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

9.2.1基金管理人的重大人事变动：

报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

9.2.2基金托管人的重大人事变动：

报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

第36页共38页

数量 占当期股票 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安 2164,943,610.42 100.00% 150,312.33 100.00% -

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

9.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国泰君安 120,230,045.58 100.00%307,224,009,000.00 100.00% - -

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

第37页共38页

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

第38页共38页
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