金鹰保本混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

金鹰保本混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年5月17日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

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注:1、本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,截至2011年12月31日,本基金成立不足一年

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

4、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

5、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,基金成立不足一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金于2011年5月17日基金合同正式生效

2、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票、权证占基金资产净值的比例为0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3% 债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

3、本基金的业绩比较基准为:3年期银行定期存款利率(税后)。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同正式生效于2011年5月17日,截至2011年12月31日,基金合同生效不足一年,基金净值增长率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,本年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十二个部门,分别是:投资管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资 研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究 集中交易部负责完成基金经理投资指令 金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作 产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作 固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作 市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务 机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理 运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理 监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查 综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至2011年12月31日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金和金鹰策略配置股票型证券投资基金九只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,本基金于成立之后的封闭期内曾误买入托管行发行的可转债,本基金管理人及时卖出该债券并进行处理,未给基金资产和基金持有人利益造成损失。对本事件给基金持有人造成的影响,本基金管理人深表歉意,将在今后基金投资运营中强化合规管理,防止再次出现类似情况。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期,本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度,主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程,加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,启用投资交易系统中的公平交易模块,加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求,不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金报告期内无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,上证指数先扬后抑,自4月份下旬以来出现震荡向下走势,上证指数在2011年下降了约21%。债券市场前三个季度由于受通胀高企和上调存款准备金率的影响,债券收益率出现大幅度的单边上行 四季度由于通胀回落以及下调存款准备金的影响,国债等利率债以及较高等级信用债收益率出现快速、显著的下降。前三季度10年国债收益率持续处于3.8%以上水平,高等级信用债收益率上升了100BP。而四季度随着通胀的回落以及下调法定存款准备金率的影响,利率债以及高等级信用债出现了快速上涨行情,10年国债收益率下降了近40BP,高等级信用债收益率也下降了90BP左右,而高等级信用债与低等级信用债市场表现分化严重,较低等级的信用债收益率回落幅度较小,转债由于石化转债下修转股价而带动整个转债市场上行一定幅度。

本基金处于保本期的第一年,在二、三季度债券市场存在诸多利空的因素的环境下采取了短久期的操作思路,在四季度债券市场环境转好的背景下,逐步拉长了组合久期,在债券配置上采取了以高等级债券为主思路,由于保本基金还处于做大安全垫的阶段,目前的资产配置还是以债券为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,基金份额净值为1.022元,本报告期份额净值增长率为2.20%,同期业绩比较基准增长率为3.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然目前A股市场估值处于历史相对低位,但是当前A股市场仍存在很多不确定因素。从外围因素来看,虽然随着欧盟进一步推进财政一体化以及EFSF和未来的ESM逐步发挥更大的作用,欧债危机最危急时刻已经过去,但是欧债危机是持久的,在短期内不会结束,发达国家会经历一段经济持续低迷的时期,这将对我国的出口带来一定的影响。对于国内经济,由于调整经济结构的影响,我们认为经济高增长态势将有一定的回落。国内通胀方面,由于货币增速的大幅下降预计未来通胀将有一定的下降。

对于债券市场,我们认为信用利差仍处于相对高位,信用债信用利差有一定的回落空间,在未来的投资中,将密切关注信用债的走势,精挑细选以及综合权衡风险与收益的基础上进行个券的合理配置,根据未来的经济走势和宏观政策进行资产类别的转换,从市场中寻找可能存在的超额收益,力争为基金持有人获得更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司估值召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会问题决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本托管人在对金鹰保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,金鹰保本混合型证券投资基金的管理人--金鹰基金管理有限公司在金鹰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。

2011年,金鹰保本混合型证券投资基金在基金合同生效后的封闭期内出现过投资托管人发行的债券的情况,我行向金鹰基金管理有限公司发送提示函件,金鹰基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行了调整和处理,未对基金资产和基金持有人利益造成损失和影响。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰保本混合型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

会计师对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,基金成立不足一年,资产负债表无上年度末数据。截至2011年12月31日,本基金基金份额净值1.022,基金份额总额793,818,584.37份。

7.2 利润表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期:(2011年5月17日至2011年12月31日)

单位:人民币元

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注:本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,基金成立不足一年,利润表无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期:(2011年5月17日至2011年12月31日)

单位:人民币元

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注:本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,基金成立不足一年,所有者权益变动无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

____________________ ____________________ ____________________

基金管理公司负责人:殷克胜 主管会计工作负责人:殷克胜 会计机构负责人:傅军

7.4 报表附注

7.4.1 重要会计政策和会计估计

7.4.1.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。

7.4.1.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金按以下方式进行估值:

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.1.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.1.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计提

4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账

6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账

7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账

8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账

9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.1.10 费用的确认和计量

1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率逐日计提

2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提

3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.1.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

2、本基金收益分配方式:

(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资

(2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

4、每一基金份额享有同等分配权

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.1.12 外币交易

本基金本年度无外币交易。

7.4.1.13 分部报告

本基金本年度无分部报告。

7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本年度无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.2 关联方关系

■

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.3.1.2 权证交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.3.1.3 债券交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.3.1.4 债券回购交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.3.1.5 应支付关联方的佣金

本基金报告期内没有应支付关联方的佣金。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.3.2.3 销售服务费

本基金报告期内没有应支付关联方的销售服务费。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金报告期内没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注: 本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户,2011年度期末余额 12,516,701.08元,清算备付金利息收入108,826.16元。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金无其他关联交易事项。

7.4.4 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末没有持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末没有银行间市场债券正回购。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额180,000,000.00元,于2012年01月04日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位: 人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金旗下基金审计的原会计师事务所立信羊城会计师事务所已于2012年初整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司董事会和基金托管银行同意,公司已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),并于2012年1月20日进行了公告。

本报告期内应支付会计师事务所的审计费为35000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、公司增加注册资本

根据本公司股东会会议决议,并报经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011] 538号)、中华人民共和国商务部(商外资资审A字[2010]0016 号)批准,本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元, 同时,就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额,股东出资比例不变,增加注册资本后,公司股东出资额及出资占公司注册资本比例为:广州证券有限责任公司12250万元人民币,占注册资本总额的49% 广州美的电器股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20% 广州药业股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20% 东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币,占注册资本总额的11%。

本次增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在广东省工商行政管理局办理完毕。详情请参见本公司于2011年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

2、上海分公司成立

本报告期,经公司董事会决议通过,并经中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》(沪证监基金字〔2011〕15号)批复同意,我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海分公司,上海分公司负责人为郭容辰,营业场所位于上海市静安区南京西路758号17E室,经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2011年6月20日对此事项进行了公开披露。

3、广州分公司(主要办公场所)地址变更

经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,我公司决定将广州分公司(主要办公场所)由原来的"广州市沿江中路298号江湾商业中心22层"搬迁至"广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层",并自2011年7月19日起在新址正常办公,详见我公司2011年7月12日、21日刊登的相关搬迁公告。

4、变更会计师事务所

因负责本公司旗下基金审计事务的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司第四届董事会第三次会议决议通过,并经旗下基金的相关托管银行同意,已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。上述事项已向监管机关备案并于2012年1月20日公告。

金鹰基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 金鹰保本混合
基金主代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 793,818,584.37份
基金合同存续期 不定期
投资目标 采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略(CPPI),是本基金投资运作过程中的核心策略 投资策略采用“自上而下”的投资视角,根据宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、基金净资产、价值底线,定性分析与定量分析并用,灵活动态地选取适当的风险乘数,以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化调节,力争在确保本金安全的前提下,获取投资收益。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,但高于货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 苏文锋 赵会军
联系电话 020-83282627 010-66105799
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 020-83936180,4006-135-888 95588
传真 020-83282856 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
3.1.1期间数据和指标 2011年
本期已实现收益 14,191,361.56
本期利润 18,191,053.92
加权平均基金份额本期利润 0.0215
本期基金份额净值增长率(%) 2.20
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0169
期末基金资产净值 811,510,532.26
期末基金份额净值 1.022
阶段 份额净值增长率①(%) 份额净值增长率标准差②(%) 业绩比较基准收益率③(%) 业绩比较基准收益率标准差④(%) ①-③(%) ②-④(%)
过去三个月 2.00 0.10 1.29 0.02 0.71 0.08
过去六个月 2.00 0.08 2.58 0.02 -0.58 0.06
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 2.20 0.08 3.19 0.01 -0.99 0.07
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邱新红 基金经理 2011年5月17日 - 9年 邱新红先生,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,证券从业年限9年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担任Bayview资产管理公司的投资经理,负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有公司,任职债券研究员,现任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。
资产 本期末(2011年12月31日) 上年度末()
资产:
银行存款 39,391,277.11 -
结算备付金 12,516,701.08 -
存出保证金 916,666.63 -
交易性金融资产 733,992,888.42 -
其中:股票投资 2,227,804.00 -
基金投资 - -
债券投资 731,765,084.42 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 208,950,833.43 -
应收证券清算款 - -
应收利息 11,922,230.06 -
应收股利 - -
应收申购款 1,583,470.98 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,009,274,067.71 -
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日) 上年度末()
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 180,000,000.00 -
应付证券清算款 15,421,828.88 -
应付赎回款 1,160,779.90 -
应付管理人报酬 791,375.96 -
应付托管费 131,896.00 -
应付销售服务费 - -
应付交易费用 43,148.09 -
应交税费 - -
应付利息 8,249.00 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 206,257.62 -
负债合计 197,763,535.45 -
所有者权益:
实收基金 793,818,584.37 -
未分配利润 17,691,947.89 -
所有者权益合计 811,510,532.26 -
负债和所有者权益总计 1,009,274,067.71 -
项目 本期(2011年5月17日至2011年12月31日) 上年度可比期间(至)
一、收入 27,298,928.02 -
1.利息收入 22,006,545.37 -
其中:存款利息收入 418,204.55 -
债券利息收入 16,246,308.68 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,342,032.14 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 553,102.05 -
其中:股票投资收益 -1,527,446.32 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,067,487.39 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,060.98 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,999,692.36 -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 739,588.24 -
减:二、费用 9,107,874.10 -
1.管理人报酬 6,378,671.48 -
2.托管费 1,063,111.95 -
3.销售服务费 - -
4.交易费用 151,197.75 -
5.利息支出 1,281,003.24 -
其中:卖出回购金融资产支出 1,281,003.24 -
6.其他费用 233,889.68 -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,191,053.92 -
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,191,053.92 -
项目 本期(2011年5月17日至2011年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 933,906,638.28 - 933,906,638.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 18,191,053.92 18,191,053.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -140,088,053.91 -499,106.03 -140,587,159.94
其中:1.基金申购款 54,051,242.09 977,805.55 55,029,047.64
2.基金赎回款 -194,139,296.00 -1,476,911.58 -195,616,207.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 793,818,584.37 17,691,947.89 811,510,532.26
项目 上年度可比期间(至)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - - -
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) - - -
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
项目 本期(2011年5月17日至2011年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 6,378,671.48
其中:应支付给销售机构的客户维护费 2,871,111.44
项目 本期(2011年5月17日至2011年12月31日) 上年度可比期间(至)
当期发生的基金应支付的托管费 1,063,111.95 -
关联方名称 本期(2011年5月17日至2011年12月31日)
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 39,391,277.11 309,378.39
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,227,804.00 0.22
其中:股票 2,227,804.00 0.22
2 固定收益投资 731,765,084.42 72.50
其中:债券 731,765,084.42 72.50
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 208,950,833.43 20.70
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 51,907,978.19 5.14
6 其他各项资产 14,422,367.67 1.43
7 合计 1,009,274,067.71 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,227,804.00 0.27
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,227,804.00 0.27
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,227,804.00 0.27
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600875 东方电气 96,400 2,227,804.00 0.27
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002053 云南盐化 11,205,893.40 1.38
2 600529 山东药玻 8,762,456.83 1.08
3 002413 常发股份 5,797,767.81 0.71
4 002480 新筑股份 4,675,695.95 0.58
5 002028 思源电气 4,083,323.33 0.50
6 000783 长江证券 2,451,907.00 0.30
7 601106 中国一重 2,446,660.00 0.30
8 600875 东方电气 2,441,306.00 0.30
9 600362 江西铜业 1,563,873.84 0.19
10 000937 冀中能源 782,207.00 0.10
11 000001 深发展A 1,772.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002053 云南盐化 11,515,157.77 1.42
2 600529 山东药玻 9,081,948.02 1.12
3 002413 常发股份 4,732,029.53 0.58
4 002480 新筑股份 4,276,460.71 0.53
5 002028 思源电气 4,095,378.11 0.50
6 000783 长江证券 2,305,333.76 0.28
7 601106 中国一重 2,159,854.60 0.27
8 600362 江西铜业 1,377,907.34 0.17
9 000937 冀中能源 698,334.00 0.09
10 000001 深发展A 1,707.00 0.00
买入股票的成本(成交)总额 44,211,091.16
卖出股票的收入(成交)总额 40,244,110.84
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,066,000.00 3.70
其中:政策性金融债 30,066,000.00 3.70
4 企业债券 307,656,214.50 37.91
5 企业短期融资券 119,589,000.00 14.74
6 中期票据 234,305,000.00 28.87
7 可转债 40,148,869.92 4.95
8 其他 - -
9 合计 731,765,084.42 90.17
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1181275 11曲文投CP01 700,000 69,692,000.00 8.59
2 122086 11正泰债 629,570 63,429,177.50 7.82
3 1182254 11甘公投MTN1 500,000 52,170,000.00 6.43
4 1182298 11TCL集MTN1 500,000 50,670,000.00 6.24
5 1182204 11九洲MTN1 400,000 39,676,000.00 4.89
序号 名称 金额
1 存出保证金 916,666.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,922,230.06
5 应收申购款 1,583,470.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,422,367.67
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 6,785,100.00 0.84
2 110015 石化转债 5,107,918.20 0.63
3 113001 中行转债 8,512,200.00 1.05
4 125709 唐钢转债 2,657,875.00 0.33
5 125887 中鼎转债 14,792.12 0.00
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
8,587 92,444.23 57,306,127.46 7.22 736,512,456.91 92.78
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 14,881.78 0.00
基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 933,906,638.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 54,051,242.09
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 194,139,296.00
本报告期期末基金份额总额 793,818,584.37
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
中信证券 1 1,659,328.65 1.96 0.00 0.00 0 0.00 1,348.21 1.97
东海证券 1 0.00 0.00 4,919,145.48 1.38 160,000,000 0.86 0.00 0.00
红塔证券 1 782,207.00 0.93 0.00 0.00 0 0.00 635.54 0.93
东兴证券 1 0.00 0.00 45,265,209.20 12.68 250,000,000 1.35 0.00 0.00
长江证券 1 14,439,252.33 17.10 60,525,680.20 16.96 300,000,000 1.62 11,782.76 17.23
国信证券 1 0.00 0.00 5,185,263.73 1.45 900,000,000 4.86 0.00 0.00
金元证券 1 0.00 0.00 14,962,244.26 4.19 330,000,000 1.78 0.00 0.00
兴业证券 1 17,525,574.56 20.75 2,728,165.00 0.76 0 0.00 14,239.78 20.82
方正证券 1 13,394,754.30 15.86 222,845,802.12 62.43 16,463,800,000 88.95 10,593.80 15.49
东莞证券 1 1,772.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1.09 0.00
五矿证券 1 18,437,883.67 21.83 484,150.00 0.14 0 0.00 14,980.96 21.91
西南证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000,000 0.57 0.00 0.00
齐鲁证券2 2 14,791,764.60 17.51 0.00 0.00 0 0.00 12,018.61 17.58
东方证券 1 3,424,436.89 4.05 57,427.17 0.02 0 0.00 2,782.45 4.07
合计 15 84,456,974 100 356,973,087.16 100 18,508,800,000 100 68,383.20 100