金鹰保本混合型证券投资基金2012年年度报告摘要

金鹰保本混合型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年5月17日至2012年12月31日)

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注:1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票、权证占基金资产净值的比例为0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3% 债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 2、本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款利率(税后)。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰保本混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金基金合同正式生效于2011年5月17日,2011年及2012年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十二个部门,分别是:基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资 研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究 集中交易部负责完成基金经理投资指令 金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作 产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作 固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作 市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务 机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理 运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理 监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查 综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至2012年12月31日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金和金鹰货币市场证券投资基金十四只开放式基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人的各类投资者和委托人享受到平等的资产管理服务,保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见 》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易制度》并严格执行。

同时,本基金管理人自主开发了公平交易数量分析系统,该系统能够实现对公司旗下任意两个资产管理账户在一定期间内买卖相同证券的差价率与差价金额进行统计分析,设置了包括:正向交易占比、差价率t检验值等监控指标,并设置预警阀值,通过定期或不定期对公司旗下各资产管理账户的公平交易执行情况进行预警、分析和提示。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等 事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块 事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年债券市场表现出色, 第一,第二季度中国债券市场在悲观的GDP增长前景和央行连续降息,下调准备金率下,收益率急速下跌,特别是城投债等低等级信用债表现亮丽。 然而第三季度政策并没有如大家预期的进一步放松,债券市场调整了一个季度,第四季度迎来温和的复苏。2012年度前3季度, 中国经济并没有预期反弹, 反而经济继续触底, 在盈利下滑和悲观的宏观数据下,上证指数一度跌破1949点。 第四季度在房地产投资和基建投资的带动下, 经济开始在底部反弹, 股票市场迎来强劲反弹。保本基金对第四季度突然而来的股市行情准备不足,权益类的仓位偏低, 从而第四季度业绩大幅落后市场同类基金。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日,基金份额净值1.062元,本报告期份额净值增长率为3.91%,同期业绩比较基准增长率为4.79%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2013年中国债券市场,我们保持谨慎的乐观。 2013年的经济在基建投资和房地产投资带动下大概率继续保持弱势复苏, 上半年通胀水平预计保持低位, 预期央行会继续保持资金利率的稳定性, 这些因素有利于整个债市。 2013年债券市场的风险点主要表现在投资者风险偏好的上升, 债券收益率有向上的压力。 随着国家清理信托等影子银行, 债券供需平衡有可能发生不利的变化。 但是全年来说这些风险可控。

对权益类市场, 我们认为这波行情主要是由于投资者风险偏好的上升而引起的, 对于企业的盈利改善则需要2013年第一季度的宏观数据来验证。

对于保本基金, 我们会在2013年加大股票仓位的配置力度,同时注意控制仓位, 严格按照保本基金的风险模型CPPI来进行风险资产配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司估值召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会问题决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年,本基金托管人在对金鹰保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年,金鹰保本混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,金鹰保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰保本混合型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金2012年年度财务会计报告已经立信会计师事务所公司(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告,投资者欲了解本基金审计报告详细内容,可阅读年度报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金截至2012年12月31日,基金份额净值1.062元,基金份额总额502,376,728.18份。

7.2利润表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:殷克胜,主管会计工作负责人:殷克胜,会计机构负责人:傅军

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")基金部函[2011]315号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准,于2011年5月17日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,保本周期为3年,保证人为广州国际集团有限公司,基金第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期、保本和担保安排以本基金管理人届时公告为准。基金首次设立募集规模为933,906,638.28份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称"企业会计准则"),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金按以下方式进行估值:

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计提

4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账

6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账

7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账

8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账

9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率逐日计提

2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提

3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

2、本基金收益分配方式:

(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资

(2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

4、每一基金份额享有同等分配权

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本年度无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本年度无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本年度无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本年度无差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2008年4月24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券(股票)交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金报告期内及上年度可比期间内均没有应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

本基金报告期内及上年度可比期间内均没有应支付关联方的销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内及上年度可比期间内均没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金清算备付金 2012年度期末余额9,229,822.65元,清算备付金利息收入190,765.36元 2011年度期末余额 12,516,701.08元,清算备付金利息收入108,826.16元。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期末没有银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额193,000,000.00元,于2013年01月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期会计报表无需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:1、截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、截至本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

本报告期内应支付会计师事务所的审计费为56000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、公司成立深圳分公司

经公司董事会决议通过,并经中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立深圳分公司的批复》(深证局发〔2012〕117号)批复同意,我公司向深圳市市场监管局申请登记设立深圳分公司,分公司负责人为郭容辰,营业场所位于深圳市福田中心区中国凤凰大厦2栋17G,经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2012年7月11日对此事项进行了公开披露。



金鹰基金管理有限公司

二〇一三年三月二十八日

基金简称 金鹰保本混合
基金主代码 210006
交易代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 502,376,728.18份
基金合同存续期 不定期





投资目标 采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略(CPPI),是本基金投资运作过程中的核心策略 投资策略采用“自上而下”的投资视角,根据宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、基金净资产、价值底线,定性分析与定量分析并用,灵活动态地选取适当的风险乘数,以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化调节,力争在确保本金安全的前提下,获取投资收益。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,但高于货币市场基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 苏文锋 赵会军
联系电话 020-83282627 010-66105799
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798





登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年5月17日至2011年12月31日 2010年
本期已实现收益 31,428,913.08 14,191,361.56 -
本期利润 27,122,849.17 18,191,053.92 -
加权平均基金份额本期利润 0.0428 0.0215 -
本期基金份额净值增长率 3.91% 2.20% 0%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0621 0.0169 -
期末基金资产净值 533,573,517.85 811,510,532.26 -
期末基金份额净值 1.062 1.022 -





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.14% 0.08% 1.09% 0.01% 0.05% 0.07%
过去六个月 0.28% 0.10% 2.20% 0.01% -1.92% 0.09%
过去一年 3.91% 0.11% 4.79% 0.01% -0.88% 0.10%
自基金合同生效起至今 6.20% 0.10% 8.14% 0.01% -1.94% 0.09%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邱新红 基金经理 2011-05-17 - 9年 邱新红先生,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,证券从业年限9年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担任Bayview资产管理公司的投资经理,负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有公司,任职债券研究员,现任本基金基金经理以及金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。





资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 9,915,385.93 39,391,277.11
结算备付金 9,229,822.65 12,516,701.08
存出保证金 762,107.60 916,666.63
交易性金融资产 520,679,021.90 733,992,888.42
其中:股票投资 7,857,234.00 2,227,804.00
基金投资 - -
债券投资 512,821,787.90 731,765,084.42
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 184,000,676.00 208,950,833.43
应收证券清算款 - -
应收利息 9,431,279.77 11,922,230.06
应收股利 - -
应收申购款 2,772.48 1,583,470.98
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 734,021,066.33 1,009,274,067.71
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 193,000,000.00 180,000,000.00
应付证券清算款 4,740,801.43 15,421,828.88
应付赎回款 1,442,401.38 1,160,779.90
应付管理人报酬 553,362.54 791,375.96
应付托管费 92,227.09 131,896.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 46,141.18 43,148.09
应交税费 203,445.00 -
应付利息 - 8,249.00
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 369,169.86 206,257.62
负债合计 200,447,548.48 197,763,535.45
所有者权益:
实收基金 502,376,728.18 793,818,584.37
未分配利润 31,196,789.67 17,691,947.89
所有者权益合计 533,573,517.85 811,510,532.26
负债和所有者权益总计 734,021,066.33 1,009,274,067.71





项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
一、收入 42,435,604.47 27,298,928.02
1.利息收入 33,859,580.42 22,006,545.37
其中:存款利息收入 489,948.91 418,204.55
债券利息收入 28,379,521.64 16,246,308.68
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,990,109.87 5,342,032.14
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 11,739,192.30 553,102.05
其中:股票投资收益 -9,151,745.13 -1,527,446.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 20,419,414.47 2,067,487.39
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 471,522.96 13,060.98
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,306,063.91 3,999,692.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,142,895.66 739,588.24
减:二、费用 15,312,755.30 9,107,874.10
1.管理人报酬 7,990,282.41 6,378,671.48
2.托管费 1,331,713.78 1,063,111.95
3.销售服务费 - -
4.交易费用 444,264.24 151,197.75
5.利息支出 5,145,772.43 1,281,003.24
其中:卖出回购金融资产支出 5,145,772.43 1,281,003.24
6.其他费用 400,722.44 233,889.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,122,849.17 18,191,053.92
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,122,849.17 18,191,053.92





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 793,818,584.37 17,691,947.89 811,510,532.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 27,122,849.17 27,122,849.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -291,441,856.19 -13,618,007.39 -305,059,863.58
其中:1.基金申购款 27,539,780.44 677,941.38 28,217,721.82
2.基金赎回款 -318,981,636.63 -14,295,948.77 -333,277,585.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 502,376,728.18 31,196,789.67 533,573,517.85
项目 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 933,906,638.28 - 933,906,638.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 18,191,053.92 18,191,053.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -140,088,053.91 -499,106.03 -140,587,159.94
其中:1.基金申购款 54,051,242.09 977,805.55 55,029,047.64
2.基金赎回款 -194,139,296.00 -1,476,911.58 -195,616,207.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 793,818,584.37 17,691,947.89 811,510,532.26





关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
广州证券 19,961,527.69 2.96% 0.00 0.00%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广州证券 1,650,000,000.00 6.02% 0.00 0.00%





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,990,282.41 6,378,671.48
其中:支付销售机构的客户维护费 3,537,453.42 2,871,111.44





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,331,713.78 1,063,111.95





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年5月17日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 9,915,385.93 299,183.55 39,391,277.11 309,378.39





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000042 深长城 2012-12-18 筹划重大事项 20.10 2013-02-05 22.11 150,960 2,882,894.31 3,034,296.00 -
000002 万科A 2012-12-26 筹划重大事项 10.62 2013-01-21 11.13 299,900 2,811,676.00 3,184,938.00 采用指数法估值





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,857,234.00 1.07
其中:股票 7,857,234.00 1.07
2 固定收益投资 512,821,787.90 69.86
其中:债券 512,821,787.90 69.86
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 184,000,676.00 25.07
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,145,208.58 2.61
6 其他各项资产 10,196,159.85 1.39
7 合计 734,021,066.33 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,638,000.00 0.31
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 1,638,000.00 0.31
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 6,219,234.00 1.17
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 7,857,234.00 1.47





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 299,900 3,184,938.00 0.60
2 000042 深长城 150,960 3,034,296.00 0.57
3 002412 汉森制药 81,900 1,638,000.00 0.31





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
600741 华域汽车 10,481,601.74 1.29
000063 中兴通讯 7,542,831.06 0.93
000338 潍柴动力 7,399,288.00 0.91
601318 中国平安 7,307,017.00 0.90
601628 中国人寿 7,258,079.91 0.89
600066 宇通客车 6,915,387.96 0.85
600029 南方航空 6,138,341.03 0.76
002063 远光软件 5,994,348.23 0.74
600303 曙光股份 5,679,958.62 0.70
300285 国瓷材料 4,801,353.44 0.59
600801 华新水泥 4,035,772.05 0.50
002574 明牌珠宝 3,836,445.46 0.47
600583 海油工程 3,771,359.00 0.46
600395 盘江股份 3,680,905.00 0.45
000983 西山煤电 3,664,802.95 0.45
600837 海通证券 3,650,119.00 0.45
000877 天山股份 3,649,243.17 0.45
000039 中集集团 3,641,624.11 0.45
000024 招商地产 3,640,094.10 0.45
601601 中国太保 3,639,575.00 0.45





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
600741 华域汽车 11,272,427.97 1.39
601318 中国平安 7,836,389.71 0.97
000338 潍柴动力 7,160,826.20 0.88
601628 中国人寿 7,007,042.68 0.86
600066 宇通客车 6,155,275.66 0.76
000063 中兴通讯 6,099,084.96 0.75
002063 远光软件 5,879,238.29 0.72
600029 南方航空 5,522,709.08 0.68
600303 曙光股份 5,400,752.57 0.67
300285 国瓷材料 4,295,110.65 0.53
000024 招商地产 3,945,201.40 0.49
601601 中国太保 3,808,041.67 0.47
600837 海通证券 3,696,128.00 0.46
002574 明牌珠宝 3,661,689.00 0.45
000877 天山股份 3,567,779.98 0.44
000983 西山煤电 3,536,357.17 0.44
600583 海油工程 3,303,382.00 0.41
000012 南玻A 3,151,409.48 0.39
600395 盘江股份 3,148,578.53 0.39
000060 中金岭南 3,127,947.71 0.39





买入股票的成本(成交)总额 156,656,783.14
卖出股票的收入(成交)总额 142,743,842.65





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,931,000.00 5.61
其中:政策性金融债 29,931,000.00 5.61
4 企业债券 362,847,847.20 68.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 92,680,000.00 17.37
7 可转债 27,362,940.70 5.13
8 其他 - -
9 合计 512,821,787.90 96.11





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 122086 11正泰债 499,680 51,032,318.40 9.56
2 122070 11海航01 489,980 48,949,002.00 9.17
3 1182254 11甘公投MTN1 300,000 31,155,000.00 5.84
4 1182298 11TCL集MTN1 300,000 30,978,000.00 5.81
5 120228 12国开28 300,000 29,931,000.00 5.61





序号 名称 金额
1 存出保证金 762,107.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,431,279.77
5 应收申购款 2,772.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,196,159.85





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 15,416,000.00 2.89
2 110017 中海转债 8,770,561.60 1.64
3 110015 石化转债 3,087,300.00 0.58
4 110018 国电转债 87,859.20 0.02
5 110013 国投转债 1,219.90 0.00





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 3,184,938.00 0.60 筹划重大事项
2 000042 深长城 3,034,296.00 0.57 筹划重大事项





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,451 77,875.79 3,230,404.47 0.64% 499,146,323.71 99.36%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0%





基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 933,906,638.28
本报告期期初基金份额总额 793,818,584.37
本报告期期间基金总申购份额 27,539,780.44
减:本报告期期间基金总赎回份额 318,981,636.63
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 502,376,728.18





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
民生证券 1 88,468,580.54 29.55% 76,814.24 31.85% -
长城证券 2 61,491,335.57 20.54% 41,594.09 17.24% -
金元证券 1 61,359,581.65 20.49% 50,175.56 20.80% -
东方证券 1 31,764,828.31 10.61% 25,809.00 10.70% -
兴业证券 1 21,195,176.72 7.08% 17,221.19 7.14% -
西南证券 1 19,080,991.85 6.37% 16,254.88 6.74% -
红塔证券 1 8,688,661.67 2.90% 7,363.80 3.05% -
东北证券 1 7,351,469.48 2.46% 5,973.06 2.48% -
东兴证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
广州证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
方正证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 13 299,400,625.79 100.00% 241,205.82 100.00% -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
民生证券 44,758.00 0.01% 0.00 0.00% - -
长城证券 78,546,796.09 11.66% 11,777,500,000.00 43.00% - -
金元证券 55,848,970.14 8.29% 6,769,000,000.00 24.72% - -
东方证券 0.00 - 0.00 - - -
兴业证券 84,310.20 0.01% 0.00 - - -
西南证券 32,850,934.22 4.88% 5,550,000,000.00 20.27% - -
红塔证券 2,666,622.00 0.40% 0.00 - - -
东北证券 0.00 - 0.00 - - -
东兴证券 5,365,600.00 0.80% 200,000,000.00 0.73% - -
国信证券 6,404,061.07 0.95% 1,440,000,000.00 5.26% - -
广州证券 19,961,527.69 2.96% 1,650,000,000.00 6.02% - -
方正证券 472,069,926.84 70.06% 0.00 - - -
合计 673,843,506.25 100.00% 27,386,500,000.00 100.00% - -





2012年12月31日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十八日