国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2010年11月9日证监许可[2010]1587号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金份额净值及交易价格可升可跌,基金份额持有人赎回或卖出基金份额时,所得或会高于或低于其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的积极管理风险以及本基金的其他特定风险等。本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险,投资人认购(申购)基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年7月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金合同生效的日期:2011年1月26日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国联安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人:符学东
成立日期:2003年4月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
存续期间:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话: 021-38992888
联系人:童鹭榕
股权结构:
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
(二)证券投资基金管理情况
截止2012年7月26日,公司旗下共管理17只基金:国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“国联安稳健混合”)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安小盘精选混合”)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“国联安安心成长混合”)、国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“国联安精选股票”)、国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“国联安优势股票”)、国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“国联安红利股票”)、国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“国联安增利债券”)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(以下简称“国联安主题驱动股票”)、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“国联安双禧中证100指数分级”)、国联安信心增益债券型证券投资基金(以下简称“国联安信心增益债券”)、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“商品ETF”)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国联安上证商品ETF联接”)、国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币”)、国联安优选行业股票型证券投资基金(以下简称“国联安优选行业股票”)、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(以下简称“国联安定期开放债券”)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“国联安双力中小板综指分级”)和国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称“国联安双佳信用分级债券”)。
(三)主要人员情况
1、董事会成员
(1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。
(2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生, 副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。
(3)George Alan McKay先生, 董事,英国牛津A类等级标准(经济学和英文)。历任英国Save & Prosper 管理有限公司(富林明集团)董事,怡富资产管理公司(香港) 营运董事、常务董事,摩根富林明资产管理公司(香港) 常务董事,纽约银行梅隆公司 (原为梅隆国际投资管理公司) 执行董事。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。
(4)邵杰军先生,董事、总经理,研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司 1998年6月加盟华安基金管理有限公司,担任常务副总裁,先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
(5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现担任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。
(6)程静萍女士,独立董事,大专学历,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会、市物价局副主任兼局长,上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。
(7)王丽女士,独立董事,法学博士。德恒律师事务所主任,首席全球合伙人,兼德恒海牙分所主任,德恒律师学院院长、教授,清华大学、北京大学研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员,劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家,全国工商业联合会执委、法律委员会委员。
(8)Thilo Ketterer先生,独立董事,经济管理博士,德国注册会计师,历任德国NEXIA国际集团审计助理,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG会计主管,以色列Microspec Technologies Inc.董事,现任德国纽伦堡罗德会计师事务所(有限责任)合伙集团的合伙人和儒德管理咨询(上海)有限公司总经理。
2、监事会成员
(1)蒋忆明先生,监事会主席,会计师,博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。
(2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚太)有限公司法律顾问。
(3)陆康芸女士,职工监事,法学硕士。历任中国工商银行上海市分行法律顾问、上海市海华永泰律师事务所律师。现任国联安基金管理有限公司监察稽核部执行总监。
3、公司高级管理人员
(1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。
(2)邵杰军先生,董事、总经理,研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司 1998年6月加盟华安基金管理有限公司,担任常务副总裁,先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
(3)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司 2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。
(4)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
(5)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司 2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。
4、基金经理
(1)本基金现任基金经理:
薛琳女士,管理学学士。2003年6月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月起,担任本基金基金经理。
(2)本基金历任基金经理:
基金经理 担任本基金基金经理时间
冯俊先生 2011年1月至2012年7月
注:自2012年7月26日起,冯俊先生不再担任本基金基金经理。该公告于2012年7月26日披露。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:
邵杰军(总经理) 投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
王忠波(研究总监)
冯俊(固定收益部负责人)
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金托管人
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
成立时间: 1992年10月19日
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 186.5347亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人: 朱萍
联系电话:021-61618888
上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2011年12月31日,全行总资产规模已达26,846.94亿元人民币,各项存款余额18,510.55亿元人民币,各项贷款余额13,314.36亿元人民币,实现净利润273.55亿元人民币,每股收益达1.463元。
上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,现有员工48人。
四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:
名称:国联安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
成立时间:2003年4月3日
法定代表人:符学东
联系人:茅斐
客户服务电话:400-7000-365(免长途通话费)或021-38784766
网址:www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com
2、代销机构:
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系电话:021-61616206
联系人:虞谷云
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(2)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
联系电话:010-85238428
联系人:刘军祥
客户服务电话:95577
公司网址: www.hxb.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
联系电话:010-67596084
联系人:王琳
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(4)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系电话:0574-87011947
联系人:朱海亚
客户服务电话:962528(上海)
公司网址:www.nbcb.com.cn
(5)平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路1099号平安银行大厦半地下层1、2、
4-17、21-22层
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙健一
联系电话:0755-22197874
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:95511
公司网址:www.bank.pingan.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系电话:0755-83196223
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系电话:010-65557046
传真:010-65541281
联系人:赵树林
客户服务电话:95558
公司网址:www.bank.ecitic.com
(8)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
联系电话:010-66594587
传真:010-66594568
联系人:张建伟
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(9)渤海银行股份有限公司
注册地址:中国天津市河西区马场道201-205号
办公地址:中国天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系电话:022-58314846
联系人:王宏
客户服务电话:400-8888-811
公司网址:www.cbhb.com.cn
(10)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街1138号
办公地址:长春市人民大街1138号
法定代表人:矫正中
联系电话:0431-85096517
联系人:安岩岩
客户服务电话:400-6000-686
公司网址: www.nesc.cn
(11)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:400-8888-999
公司网址:www.cjsc.com
(12)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系电话:021-50586660-8644
联系人:霍晓飞
客户服务电话:400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(13)华福证券有限责任公司
注册地址:福州五四路157号新天地大厦7、8、10层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
联系电话:0591-87383623
联系人:张腾
客户服务电话:0591-96326
公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(14)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、 28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、 28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系电话:0755-82558038
联系人:郑向溢
客户服务电话:400-8001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(15)光大证券股份有限公司
注册地址:上海静安区新闸路1508号
办公地址:上海静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系电话:021-22169089
联系人:李芳芳
客户服务电话:400-8888-788
公司网址:www.ebscn.com
(16)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
法定代表人:林治海
联系电话:020-87555888
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
联系电话:021-38676161
联系人:芮敏琪
客户服务电话:400-8888-666,95521
公司网址:www.gtja.com
(18)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系电话:0755-82133066
联系人:李颖
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(19)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人: 王开国
联系电话: 021-23219275
联系人: 李笑鸣
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(20)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系电话:010-88085338
联系人:李巍
客户服务电话:400-8000-562
公司网址:www.hysec.com
(21)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84579763
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(22)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层
办公地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人:马昭明
联系电话:0755-82493561
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95513
公司网址:www.lhzq.com
(23)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系电话:0531-68889157
联系人:王霖
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(24)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系电话:0351-8686602
联系人:孟婉娉
客户服务电话:400-6661-618
公司网址:www.i618.com.cn
(25)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系电话:021-54033888-2643
传真:021-64738844
联系人:高夫
客户服务电话:95523
公司网址:www.sywg.com
(26)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:高冠江
联系电话:010-63080985
联系人:唐静
客户服务电话:400-8008-899
公司网址:www.cindasc.com
(27)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系电话:010-83561149
联系人:孙恺
客户服务电话:400-6989-898
公司网址:www.xsdzq.cn
(28)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:顾伟国
联系电话:010-66568430
传真:010-66568536
联系人:田巍
客户服务电话:400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(29)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人:宫少林
联系电话:0755-82943079
传真:0755-82960141
联系人:吴少彬
客户服务电话:400-8888-111,95565
公司网址:www.newone.com.cn
(30)中信建投股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系电话:010-85130577
联系人:魏明
客户服务电话:400-8888-108或95587
公司网址:www.csc108.com
(31)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人:杨宇翔
联系电话:0755-22626391
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511
公司网址:www.stock.pingan.com
(32)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045608
联系人:林爽
客户服务电话: 010-66045555
公司网址:www.txsec.com
(33)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:丁之锁
联系电话:010-58568162
联系人:林长华
客户服务电话:010-66045555
公司网址:www.hrsec.com.cn
(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼21层
法定代表人:张智河
联系电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客户服务电话:96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(35)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系电话:027-87618882
联系人:翟璟
客户服务电话:400-800-5000
公司网址: www.tfzq.com
(36)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
联系电话:021-50122222
联系人:宋歌
客户服务电话:400-8209-898
公司网址:www.cnhbstock.com
(37)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-85130579
联系人:魏明
客户服务电话:010-60836688
公司网址:www.cs.ecitic.com
(38)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系电话:0451-82269280
联系人:张宇宏
客户服务电话:400-6662-288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(39)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
法定代表人:沈强
联系电话:0571-86078823
联系人:周妍
客户服务电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(40)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系电话:0551-2257034
联系人:李伟卫
客户服务电话:95578
公司网址:www.gyzq.com
(41)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
联系电话:0769-2211811
联系人:巫渝峰
客户服务电话:400-1196-228
公司网址:www.dongguanbank.cn
(42)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系电话:021-58766688
联系人:蔡雪
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
3、基金管理人可根据相关法律法规和《基金合同》的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
名称:国联安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
成立时间:2003年4月3日
法定代表人:符学东
联系人:茅斐
客户服务电话:400-7000-365(免长途通话费)或021-38784766
网址:www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:黎明
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所
注册地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人:蔡廷基
联系人:黎俊文
联系电话:021-53594666
传真:021-62881889
经办注册会计师:王国蓓、陈彦君
五、基金的名称
本基金名称:国联安货币市场证券投资基金
六、基金的类型
本基金类型:货币市场基金
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的数额限制
1、通过本公司网站或代销机构首次申购本基金A级基金份额的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1000元 首次申购本基金B级基金份额的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于500万元。单笔追加申购本基金A级、B级基金份额的单笔最低金额为1000元。销售机构另有规定的,从其规定。
通过本公司直销柜台首次申购本基金A级基金份额的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1万元 首次申购本基金B级基金份额的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于500万元。单笔追加申购A 级、B级基金份额的最低金额为10,000元。
2、基金份额持有人单笔赎回申请不得低于100份基金份额。每个工作日基金份额持有人在销售机构(网点)单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足100份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。
3、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
4、投资者可多次申购,对单个投资人累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的有关数额限制以及最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,调整结果必须至少在调整生效前在前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。
(二)申购和赎回的费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。
(三)申购份数与赎回金额的计算方式
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1、本基金申购份额的计算
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资100万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:
申购份额=1,000,000/1.00=1,000,000.00份
2、本基金赎回支付金额的计算
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
例1:某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为1,000元,T日该投资者赎回500,000份,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000.00元
例2:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-1,000元,T日该投资者赎回500,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余500,000份,足以弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元,所以:
赎回金额=500,000×1.00=500,000元
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转当前未付收益,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+赎回份额按比例结转的未付收益
例3:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-10,000元,T日该投资者赎回999,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余1,000份,按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益-10,000元,则:按照赎回份额占其持有的基金份额比例,结转累计至T日的未付收益赎回份额对应的未付收益=-10,000×(999,000/1,000,000)=-9,900元
赎回金额=999,000×1.00-9,900=989,100元
(2)全部赎回
投资者全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算公式为:
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值+该等份额对应的未付收益
例4:某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为1,000元,T日该投资者全部赎回,则赎回金额的计算为:
赎回金额=1,000,000×1.00+1,000=1,001,000.00元
3、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为实际确认的申购金额除以基金份额净值1.00元,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额净值1.00元,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(四)基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
1、 适用基金范围:
本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的国联安德盛稳健证券投资基金(简称:国联安稳健混合 基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010)、国联安德盛精选股票证券投资基金(简称:国联安精选股票 基金代码:前端257020 后端 257021)、国联安德盛优势股票证券投资基金(简称:国联安优势股票 基金代码:前端257030 后端 257031)、国联安德盛红利股票证券投资基金(简称:国联安红利股票 基金代码:前端 257040 后端257041)、国联安德盛增利债券证券投资基金(简称:国联安增利债券 基金代码:A类253020 B类 253021)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(简称:国联安主题驱动股票 基金代码:257050)、国联安信心增益债券型证券投资基金(简称:国联安信心增益债券 基金代码:253030)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接 金代码:257060)、国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币 基金代码:A级253050、B级253051)和国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票 基金代码:257070)。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。
2、 适用销售机构:
1)华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和招商证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票)。
2)宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司和海通证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B)。
3)上海浦东发展银行股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安货币)。
4)中国建设银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华融证券股份有限公司和中信证券(浙江)有限责任公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币)。
5)国联安基金管理有限公司直销业务平台、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司和华泰证券股份有限公司(上述机构适用如下基金的转换:国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安信心增益债券、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票)。
本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并将另行公告。
具体可转换基金为各销售机构已销售基金。
3、 基金转换费及转换份额的计算:
1) 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
(2)转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
其中:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
目前,本公司旗下开通转换业务的基金赎回费率如下:
基金名称 持有时间 费率
国联安稳健混合 全部 0.50%
国联安红利股票国联安主题驱动股票 持有1年以下 0.50%
持有1年(含)至2年 0.25%
持有2年(含)及以上 0.00%
国联安上证商品ETF联接 持有1年以下 0.50%
持有1年(含)至2年 0.30%
持有2年(含)及以上 0.00%
国联安优选行业股票 持有1年以下 0.50%
持有1年(含)至2年 0.20%
持有2年(含)及以上 0.00%
国联安增利债券A 持有90天以下 0.30%
持有90天以上 0.00%
国联安增利债券B 持有30天以下 0.75%
持有30天(含)及以上 0.00%
国联安信心增益债券 持有30天以下 0.90%
持有30天以上(含)至1年 0.10%
持有1年(含)至2年 0.05%
持有2年(含)及以上 0.00%
国联安货币 全部 0.00%
注:其中1年按365天计算,2 年按730天计算。
上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。
(3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0。
转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0。
目前,本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下:
基金名称 申购金额(含申购费) 费率
国联安小盘精选混合国联安安心成长混合 100万以下 1.50%
100万(含)至500万 1.00%
500万元(含)以上 每笔交易1000元
国联安红利股票(前端)国联安主题驱动股票 50万以下 1.50%
50万(含)至150万 1.00%
150万(含)至500万 0.60%
500万(含)及以上 每笔交易1000元
国联安上证商品ETF联接 100万元以下 1.50%
100万元(含)至500万元 0.70%
500万元(含)以上 每笔交易1000元
国联安优选行业股票 50万元以下 1.50%
50万元(含)至100万元 1.20%
100万元(含)至500万元 0.80%
500万元(含)至1000万元 0.30%
1000万元(含)以上 每笔交易1000元
国联安优势股票(后端)国联安红利股票(后端) 持有1年以下 1.60%
持有1年(含)至3年 1.30%
持有3年(含)至5年 0.60%
持有5年(含)及以上 0.00%
国联安增利债券A国联安信心增益债券 100万以下 0.80%
100万(含)至300万 0.50%
300万(含)至500万 0.30%
500万(含)及以上 每笔交易1000元
国联安增利债券B 全部 0.00%
国联安货币 全部 0.00%
转出基金的申购费率
转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费
②如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
转换费用=转出基金的赎回费
③转入金额 = 转出金额 - 转换费用
④转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3) 基金转换业务举例:
例:某投资者投资101,500元申购国联安优选行业股票基金,申购费率为1.5%,申购申请当日国联安优选行业股票基金的基金份额净值是1.0000元,则可申购国联安优选行业股票基金100,000份。持有一年半后,该投资者将这100,000份国联安优选行业股票基金基金份额转换为国联安货币市场基金,转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元,国联安优选行业股票基金基金份额净值为1.0500元。则:
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000×1.0500= 105,000元
赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 105,000×0.2% = 210元
申购补差费率 = max [(转入基金申购费 - 转出基金申购费),0 ](即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取零),即申购补差费率 = max[(0-1.5%),0] = 0
申购补差费 =(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(105,000-210)× 0/(1+0)=0元
转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=105,000-210-0=104,790元
转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值=104,790/1.0000=104,790份。
4、 业务规则:
1) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2) 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3) 正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可通过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。
4) 目前,每次对上述单只基金转换业务的申请不得低于1000份基金份额 且如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
5) 单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
6) 目前,原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。
5、 暂停基金转换的情形及处理:
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2) 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。
4) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
6、 重要提示:
1) 基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。
2) 本招募说明书仅对国联安稳健混合、国联安小盘混合、国联安安心混合、国联安精选股票、国联安优势股票、国联安红利股票、国联安增利债券A、国联安增利债券B、国联安主题驱动股票、国联安上证商品ETF联接、国联安货币和国联安优选行业股票的转换事项予以说明。
3) 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4) 本基金转换业务的解释权归本公司。
八、基金投资的目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。
九、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金
2、通知存款
3、短期融资券
4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券
5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券
6、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单
7、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购
8、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十、基金的投资策略及程序
(一)投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择,具体包括以下策略:
1、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。如果预期利率下降,将增加组合的久期 反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。
2、收益率曲线策略
短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
3、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例 再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、现金流管理策略
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
5、套利策略
套利策略包括正回购与银行同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的套利、跨市场套利和跨期限套利。
正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。
正回购与逆回购之间的套利包括异日正回购与逆回购之间的套利和同日正回购与逆回购之间的套利。
同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第T天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。
同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取收益。
跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利.
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,较短期回购利率低于较长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加较长期回购的配置比例,或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
6、个券选择策略
根据上述资产配置要求,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。具体而言,个券选择遵循以下一些原则:
(1)符合前述资产配置策略
(2)寻求短期内价值被低估的个券
(3)寻求具有套利空间的个券
(4)符合风险管理指标,包括VAR和流动性指标的要求
(5)优先选择双边报价商报价债券列表中的个券
(6)优先选择央行公开市场操作的个券。
(二)投资决策流程
1、投资依据
有关法律、法规、基金合同等的相关规定。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 决定重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
(下转21版)
(上接22版)
3、投资程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供资产配置、投资决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,结合对宏观经济和市场状况的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
(4)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(5)风险管理部、数量策略部定期进行基金风险评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
(6)风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,重点关注基金投资组合的风险状况,并控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
(7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。
十一、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
七天通知存款具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征,这些特征与七天通知存款的特征较为接近,且同期七天通知存款利率具有透明、权威的特点,鉴于此,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十二、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
十三、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年 7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据自2012年4月1日至2012年6月30日,本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 90,943,839.93 36.16
其中:债券 90,943,839.93 36.16
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,000,000.00 6.36
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 141,567,365.07 56.28
4 其他各项资产 3,011,984.39 1.20
5 合计 251,523,189.39 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.32
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
注:根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 15.97 6.80
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 17.00 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 42.52 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.52 -
4 90天(含)—180天 8.60 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 21.54 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.63 6.80
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,032,975.24 8.52
其中:政策性金融债 20,032,975.24 8.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,910,864.69 30.14
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 90,943,839.93 38.66
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,032,975.24 8.52
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100236 10国开36 200,000 20,032,975.24 8.52
2 041265003 12江宁水CP001 100,000 10,237,514.55 4.35
3 041258014 12獐子岛CP001 100,000 10,141,175.68 4.31
4 041160004 11沈阳水务CP001 100,000 10,121,759.47 4.30
5 041159014 11苏汇鸿CP002 100,000 10,119,056.60 4.30
6 041260013 12皖盐业CP001 100,000 10,113,336.40 4.30
7 041269005 12天音CP001 100,000 10,104,915.75 4.30
8 041253009 12恒逸CP001 100,000 10,073,106.24 4.28
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 30次
报告期内偏离度的最高值 0.45%
报告期内偏离度的最低值 0.08%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.25%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
(2)本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,740,512.13
4 应收申购款 271,472.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,011,984.39
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、国联安货币A
阶段 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④
2011-1-26至2011-12-31 2.6078% 1.3672% 1.2406% 0.0051% 0.0001% 0.0050%
2012-1-1至2012-6-30 2.2004% 0.7367% 1.4637% 0.0094% 0.0001% 0.0093%
2011-1-26至2012-6-30 4.8655% 2.1039% 2.7616% 0.0072% 0.0001% 0.0071%
注:本基金收益分配按日结转份额。
2、国联安货币B
基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④
2011-1-26至2011-12-31 2.8397% 1.3672% 1.4725% 0.0051% 0.0001% 0.0050%
2012-1-1至2012-6-30 2.3220% 0.7367% 1.5853% 0.0094% 0.0001% 0.0093%
2011-1-26至2012-6-30 5.2276% 2.1039% 3.1237% 0.0072% 0.0001% 0.0071%
注:本基金收益分配按日结转份额。
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、销售服务费
4、基金合同生效后的信息披露费用
5、基金份额持有人大会费用
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7、基金的证券交易费用
8、基金财产拨划支付的银行费用
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用:
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率/当年天数,本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率/当年天数,本基金年托管费率为0.10%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用:
(1)基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用A级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构,由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,由基金托管人按费用实际支出金额支付,列入当期本基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年3月10日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
3、更新了“五、相关服务机构” 部分的内容。
4、更新了“九、基金份额的申购和赎回” 部分的内容。
5、更新了“十、基金的投资” 部分的内容。
6、新增了“十一、基金的业绩” 部分的内容。
7、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务” 部分的内容。
8、更新了“二十三、其他应披露事项” 部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一二年九月八日