广发聚富开放式证券投资基金2007年年度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
日期：二○○八年三月
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
目录
一、基金简介 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5
三、管理人报告 8
四、托管人报告 10
五、审计报告 11
六、财务会计报告 13
七、投资组合报告 38
八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况 38
九、重大事件揭示 45
十、备查文件目录 45
基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：广发聚富开放式证券投资基金
基金简称：广发聚富
基金代码：270001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年12月3日
截止2007年12月31日本基金份额总额：6,591,868,475.96 份
投资目标：依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略：积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。
业绩比较基准：80%*中信标普300指数收益+20%*中信标普全债指数收益
风险收益特征：本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。

（二）基金管理人及注册登记人概况
名称：广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
邮政编码：510308
成立时间：2003年8月5日
法定代表人：马庆泉
信息披露负责人：段西军
联系电话：020-89899117
传真：020-89899158
电子信箱：dxj@gffunds.com.cn
（三）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
法人代表：饶永
电话：0755-82203222
传真：0755-82237549
经办注册会计师：杨克晶 侯立勋
（五）本基金选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报 上海证券报
此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：
查阅地点：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
本基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn　　


主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
单位:人民币元


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序号 项目 2007年 2006年 2005年
1 本期利润 4,371,321,785.28 2,075,369,805.03 250,565,126.80
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益 3,941,895,556.86 1,340,790,587.94 104,669,668.80
后的净额
3 加权平均份额本期利润 0.9793 1.2108 0.1418
4 期末可供分配利润 168,620,906.05 781,653,362.57 27,294,056.05
5 期末可供分配份额利润 0.0256 0.5154 0.0128
6 期末基金资产净值 10,666,002,872.76 3,028,838,791.89 2,284,512,329.32
7 期末基金份额净值 1.6181 1.9972 1.0680
8 加权平均净值利润率 58.40% 79.67% 14.04%
9 本期份额净值增长率 117.01% 129.25% 13.34%
10 份额累计净值增长率 518.60% 185.05% 24.34%
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注：本基金基金合同于2003年12月3日生效。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)，原“加权平均净值收益率”＝第2项/(第1项/第8项)。 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。

（二）基金净值表现
1．本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表


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阶段 净值增长率(1) 净值增长率标 业绩比较基准收 业绩比较基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
准差(2) 益率(3) 率标准差(4)
过去3个月 -1.55% 0.0135 -2.75% 0.0158 1.20% -0.0023
过去6个月 29.99% 0.0147 32.87% 0.0167 -2.88% -0.0020
过去1年 117.01% 0.0170 128.92% 0.0185 -11.91% -0.0015
过去3年 463.85% 0.0133 347.34% 0.0140 116.51% -0.0007
自基金成立起至今 518.60% 0.0123 302.99% 0.0133 215.61% -0.0010
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2．本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图


注： 业绩比较基准： 80%*中信标普300指数收益+20%*中信标普全债指数收益。


3．本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图


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4．本基金每年的基金收益分配情况


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年度 每10份基金份额分红数 备注
2004 1.00元 本基金2004年度共分红4次,累计每10份分红1.00元
2005 0.60元 本基金2005年度共分红3次,累计每10份分红0.60元
2006 3.00元 本基金2006年度共分红5次,累计每10份分红3.00元
2007 1.85元 本基金2007年度共分红4次,累计每10份分红1.85元
合计 6.45元 -
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管理人报告
（一）基金管理人及基金经理小组成员情况：
截至本报告期末，本基金管理人目前旗下管理七只基金：本基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金。
基金经理情况：
江涌，男，经济学、法学双学士，8年证券从业经历，1999年7月至2002年8月任广发证券股份有限公司深圳业务总部研究员，2002年8月至2005年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、行业研究员，2005年2月至2006年5月任广发小盘基金基金经理，2006年5月起任本基金基金经理。

（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金因证券市场波动发生过不符合基金合同中所规定的投资比例限制的情况，本基金管理人经基金托管人以函件形式提示后，及时对本基金的投资组合进行了调整；本基金曾从二级市场主动投资了武钢CWB1（代码:580013)，但次日即予卖出处理，买卖该权证所引起的交易佣金及损失由公司一般风险准备金和有关责任人员赔偿等资金予以弥补，基金份额持有人的利益未受到任何损害。本基金管理人对本次事件所反映出的问题高度重视，除按规定追究有关责任人员责任外，还更换、改进了投资系统，并进一步梳理、完善了业务流程，健全了投资品种库管理制度，同时增设了风险控制岗位，从系统上、组织上、机制上堵塞了漏洞。除此情况外，本基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

（三）基金运作及市场情况回顾与展望
1．市场回顾
无须再对07年的市场作更多描述，当我们看到市场从1000点到6000点只花了两年时间的时候，我们经常反思，如此激昂的牛市真的就在身边？
2．基金运作回顾
07年本基金净值增长117.01％。全年的操作体现出均衡特点，基金净值波动也比较小。虽然个股选择还较成功，但行业的配置上失分明显，需要在重点行业的战略布局上有所加强。
3．未来展望
2008年，国内主动调控基调和美国因素让我们对宏观经济没法保持一直以来的乐观。企业微观盈利方面，全市场可比07年单季利润增速分别为91%、70%、48%，下降趋势较为明显，考虑所得税率因素后，预计08年利润增速在30％左右。支持市场上涨的因素主要是业绩超预期与资金面的宽裕，这两个因素预计在未来一年会减弱。一级市场战略配售以及大小非的解禁，但我们很难指望这部分持有者会成为市场长期的拥泵，市场整体会呈现震荡市的特征。在这种市场特征下，我们的策略为降低目标收益率，赚最有把握赚的钱，选择并坚守持续景气行业的优质公司。这虽是一句老话，但2008年遵守这一点，也许比跟踪趋势效果更好。投资大方向主要在消费、能源资源上。
（四）内部监察报告
2007年度，本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1．日常监察稽核工作：为规范基金运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，通过对基金投资及相关业务的实时跟踪检查，进行事中的风险控制。本报告期内，除广发聚富基金在11月违规买入武钢CWB1外，公司管理的基金运作规范，在研究、投资决策、交易执行等相关环节均严格遵守法律法规及基金合同的有关规定。
2．定期监察稽核工作：按季结合“季度监察稽核项目表”对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，并向中国证监会、公司董事会及公司总经理提交《季度监察稽核报告》，对公司及基金运作情况进行事后的全面检查控制，以保证内控制度的有效执行。
3．年度内控评审：结合日常监察稽核工作结果，对2006年度公司及基金运作中内控制度执行情况进行全面评审，对内控方面的问题进行归纳总结并提出相应整改建议。
4．专项稽核检查：根据监管部门的要求及公司业务发展情况对相关业务进行专项监察稽核，使风险控制工作向纵深展开。对新基金募集工作、基金拆分工作、直销及代销活动进行专项检查，在前述基金销售活动中，公司及代销机构都严格遵守法律、法规及中国证监会的规定；针对公司实施《新会计准则》、加强基金结算业务环节的风险控制工作、加强对投资研究行为和投研人员的管理以及相关风控制度建设与执行工作、实施《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》和《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》等工作开展专项稽核工作。
5．合法合规咨询：就合规运作问题接受各业务部门的咨询并给予合法合规建议，将风险控制关口提到事前。
6．制度建设：根据公司业务的发展及法律法规的更新，协调、组织各部门
对公司制度进行持续的完善、修订及补充。具体包括：制定《公司反洗钱管理办法》、《投资管理人员行为规范》及《一般风险准备金管理制度》等内部控制制度；修订了《固有资金基金投资管理办法》、《投资管理制度》、《基金头寸管理办法》及《奖惩制度》；完成了《公司标准化业务规范》编制工作，确保各项业务制度完善、流程明确、管理规范、风险可控。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

托管人报告
2007年，本托管人在对广发聚富开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2007年，广发聚富开放式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚富开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
2007年，广发聚富开放式证券投资基金因证券市场波动发生过不符合基金合同中所规定的投资比例限制的情况，广发基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，及时对广发聚富开放式证券投资基金的投资组合进行了调整。广发聚富开放式证券投资基金于本报告期内出现过从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情况。我行及时向广发基金管理有限公司发送提示函件，广发基金管理有限公司动用风险准备金弥补了广发聚富开放式证券投资基金因买卖分离交易可转债附送的权证造成的损失。
本托管人依法对广发基金管理有限公司在2007年所编制和披露的广发聚富开放式证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月25日



审计报告
深鹏所股审字[2008]061号
广发聚富开放式证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的广发聚富开放式证券投资基金（简称“广发聚富基金”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

（一）基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是广发聚富基金的基金管理人——广发基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二）注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见
我们认为，广发聚富基金财务报表已经按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了广发聚富基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果。



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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国(深圳

2008年3月25日
杨克晶

中国注册会计师


侯立勋
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财务会计报告
（一）基金会计报表
资产负债表
（2007年12月31日）
金额单位：人民币元


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资产 附注 2007-12-31 2006-12-31
资产：
银行存款 599,493,129.01 182,393,515.52
结算备付金 4,793,479.66 9,465,846.09
存出保证金 4,072,025.49 1,348,780.49
交易性金融资产 5(1) 10,130,658,910.10 2,726,520,811.21
其中：股票投资 7,953,786,249.80 2,106,109,561.71
债券投资 2,176,872,660.30 620,411,249.50
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
衍生金融资产 5(2) - 40,400,718.80
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,635,916.26 141,903,223.05
应收利息 5(3) 26,914,918.74 3,088,265.70
应收股利 - -
应收申购款 31,994,772.30 5,167,309.07
其他资产 - -
资产合计 10,804,563,151.56 3,110,288,469.93
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 5(4) - 60,000,000.00
应付证券清算款 6,190,543.32 -
应付赎回款 114,494,011.6 13,949,799.00
应付管理人报酬 13,079,049.17 3,571,647.83
应付托管费 2,179,841.53 595,274.65
应付销售服务费 -
应付交易费用 5(5) 1,548,818.22 2,270,675.91
应付税费 - -
应付利息 5(6) - 38,142.85
应付利润 - -
其他负债 5(7) 1,068,014.96 1,024,137.80
负债合计 138,560,278.8 81,449,678.04
所有者权益： - -
实收基金 5(8) 6,591,868,475.96 1,516,566,630.08
未分配利润 4,074,134,396.80 1,512,272,161.81
所有者权益合计 10,666,002,872.76 3,028,838,791.89
10,804,563,151.56 3,110,288,469.93
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利 润 表
（2007年度）
金额单位：人民币元


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项目 附注 2007年 2006年
一、收入 4,573,554,196.14 2,141,905,246.42
1、利息收入 50,586,009.24 15,680,398.80
其中：存款利息收入 6,107,796.67 1,725,958.47
债券利息收入 44,478,212.57 13,954,440.33
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
2、投资收益（损失以"-"填列） 4,083,525,141.07 1,387,472,304.09
其中：股票投资收益 5(9) 3,960,350,067.40 1,295,428,022.22
债券投资收益 5(10) 21,284,421.90 4,901,622.05
资产支持证券投资收益 - -
基金投资收益 - -
衍生工具收益 5(11) 71,352,606.53 63,062,163.63
股利收益 30,538,045.24 24,080,496.19
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） 5(12) 429,426,228.42 734,579,217.09
4、其他收入（损失以"-"填列） 5(13) 10,016,817.41 4,173,326.44
二、费用 202,232,410.86 66,535,441.39
1、管理人报酬 111,156,677.38 38,926,447.59
2、托管费 18,526,112.94 6,487,741.20
3、销售服务费 - -
4、交易费用 5(14) 69,654,564.66 17,618,842.60
5、利息支出 2,543,868.82 3,151,571.02
其中：卖出回购金融资产支出 2,543,868.82 3,151,571.02
6、其他费用 5(15) 351,187.06 350,838.98
三、利润总额 4,371,321,785.28 2,075,369,805.03
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所有者权益（基金净值）变动表
（2007年1月1日至2007年12月31日期间）

金额单位：人民币元


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项目 2007年
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,516,566,630.08 1,512,272,161.81 3,028,838,791.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（ - 4,371,321,785.28 4,371,321,785.28
本期净利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 5,075,301,845.88 2,962,916,181.12 8,038,218,027.00
数（减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 10,083,866,204.82 6,568,135,130.35 16,652,001,335.17
2.基金赎回款 -5,008,564,358.94 -3,605,218,949.23 -8,613,783,308.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - -4,772,375,731.41 -4,772,375,731.41
基金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净值） 6,591,868,475.96 4,074,134,396.80 10,666,002,872.76
项目 2006年
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,138,991,687.82 145,520,641.50 2,284,512,329.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（ - 2,075,369,805.03 2,075,369,805.03
本期净利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -622,425,057.74 -195,893,787.35 -818,318,845.09
数（减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,114,274,010.61 1,026,547,191.07 3,140,821,201.68
2.基金赎回款 -2,736,699,068.35 -1,222,440,978.42 -3,959,140,046.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - -512,724,497.37 -512,724,497.37
基金净值变动数
五、期末所有者权益（基金净值） 1,516,566,630.08 1,512,272,161.81 3,028,838,791.89
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（二）会计报告书附注
1．基金简介
广发聚富开放式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]121号文《关于同意广发聚富证券投资基金设立的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于2003年10月31日向社会公开发行募集并于2003年12月3日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为3,131,907,040.29份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2003年10月31日至2003年12月1日，募集资金总额3,131,907,040.29元，其中募集资金的银行存款利息扣除认购费用为428,430.37元，上述资金已经深圳天健信德会计师事务所验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金财务报告由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2008年3月25日批准报出。
2. 主要会计政策与会计估计
（1）会计报表编制基础
基金财务报表的编制以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，2006年度及2007年1月1日至2007年6月30日遵循原企业会计准则、《金融企业会计制度》、财政部颁布的财会[2001]53号《证券投资基金会计核算办法》以及中国证券监督管理委员会颁布的相关规定进行确认和计量，同时，根据中国证券监督管理委员会《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》的规定，按照财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，对2006年度的比较财务报表和2007年1月1日至2007年6月30日的财务报表进行了追溯调整。自2007年7月1日起，本基金按照企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
（2）会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本报告会计报表实际编制期间为2007年1月1日至12月31日止。
（3）记帐本位币
本基金以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务报告。除金融工具使用公允价值计量模式，其余均采用历史成本计量模式。
（5）基金资产的估值方法
A.证券交易所上市的有价证券的估值
a交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
b交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
c交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
d交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
B.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
a送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
b首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
c首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
C.因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
D.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
E.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
F.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
G.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
（6）证券投资的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
买入股票于成交日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。2007年7月1日之前，债券投资成本按交易日应支付的全部价款确认，其中取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额，所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。自2007年7月1日起，债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券的公允价值。
权证投资成本2007年7月1日之前按成交日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按成交日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在确认日，按中国证券业协会公布的权证当天价格确认为权证成本，并相应调整债券投资成本。
认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证确认日单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
（7）金融资产和金融负债
A. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项两类。
金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
a交易性金融资产或金融负债：为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债；
b应收款项：在经营活动中形成的在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的应收取的款项。
B. 金融工具的确认和后续计量
2007年7月1日之前应收款项按应收取的金额入账，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出。自2007年7月1日起，相关金融资产及金融负债按下述原则进行确认和后续计量。
金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：
a应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；
b在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：
a以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；
b与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
C. 金融工具公允价值的确定
金融工具公允价值如“附注2（5）基金资产的估值方法”所述确定。
D. 金融资产转移的确认和计量
金融资产的转移，指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本基金保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
本基金对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本基金对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。
E.金融资产减值
资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
a发行方或债务人发生严重财务困难；
b债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
g债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
h权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（8）收入的确认和计量
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；；
股票投资收益于卖出股票成交日确认，按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；
证券交易所交易的债券投资收益于卖出交易日确认；银行间同业市场交易的债券投资收益于交易日确认。债券投资收益按应收取全部价款与其成本和应收利息的差额确认；
衍生工具收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
公允价值变动损益于估值日确认，并按金融资产当日与前一日公允价值的差额入账；
其他收入于实际收到时确认收入。
（9）费用的确认和计量
基金管理费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提；
基金托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；
交易费用按实际支出金额确认。
卖出回购金融资产支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10）基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配比例为基金净收益的100%，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（11）基金申购、赎回的确认
在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未分配利润的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为两部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。
（12）实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。
（13）损益平准金
损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配利润。占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日列示，并于期末全额转入未分配利润。
（14）预提费用的摊销方法和摊销期限。
本基金的预提费用包括审计费用和信息披露费用。预提费用按直线法每日预提。
（15）现金对价的会计处理
本基金报告期内收取的现金对价，于权益确认日冲减股票投资成本。
3. 会计政策变更
根据中国证券监督委员会管理委员会颁布的证监会计字[2006]23号文，本基金于2007年7月1日起开始执行企业会计准则以及38项具体准则的新企业会计准则体系。
本基金编制2006年度及2007年1月1日至6月30日比较财务报表时，在确认原企业会计准则和金融企业会计制度编制的2006年度及2007年1月1日至6月30日财务报表的基础上，按照新企业会计准则体系进行了重新表述，对上述期间的财务报表项目进行了重分类调整，这些财务报表项目的重分类调整不影响当期损益及留存收益，同时分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对相关期间利润表和资产负债表的影响，进行追溯调整。
本基金重大追溯调整事项：将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。上述追溯调整事项影响增加2006年度和2007年1月1日至6月30日净利润分别为734,579,217.09元、812,844,808.16元，对2007年初和2007年6月30日所有者权益无影响，详见附注11。除上述追溯调整事项外，《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定的其他追溯调整事项对本基金2006年度比较财务报表没有影响。
4．主要税项
（1）印花税
2007年5月30日以前，根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，基金管理人运用基金买卖股票按照1‰的税率征收印花税。2007年5月30日以后，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2007年5月30日起，基金管理人运用基金买卖股票按照3‰的税率征收印花税。
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。
5．主要报表项目说明
（1）交易性金融资产


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2007-12-31
项目 成本 市值 估值增值
股票投资 6,548,430,088.90 7,953,786,249.80 1,405,356,160.90
债券投资 2,184,531,114.76 2,176,872,660.30 -7,658,454.46
其中：交易所市场 2,134,617,902.57 2,126,887,660.30 -7,730,242.27
银行间市场 49,913,212.19 49,985,000.00 71,787.81
合计 8,732,961,203.66 10,130,658,910.10 1,397,697,706.44
2006-12-31
项目 成本 市值 估值增值
股票投资 1,157,980,607.85 2,106,109,561.71 948,128,953.86
债券投资 618,369,188.35 620,411,249.50 2,042,061.15
其中：交易所市场 413,007,188.35 415,049,249.50 2,042,061.15
银行间市场 205,362,000.00 205,362,000.00 -
合计 1,776,349,796.20 2,726,520,811.21 950,171,015.01
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（2）衍生金融资产


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2007-12-31
项目 成本 市值 估值增值
权证投资 - - -
2006-12-31
项目 成本 市值 估值增值
权证投资 22,300,255.79 40,400,718.80 18,100,463.01
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（3）应收利息


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项目 2007-12-31 2006-12-31
银行存款利息 158,893.38 49,839.79
清算备付金利息 2,157.10 4,259.70
权证保证金利息 44.50 44.50
债券利息 26,752,050.84 3,034,121.71
申购款利息 1,772.92 -
合计 26,914,918.74 3,088,265.70
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（4）卖出回购金融证券款


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项目 2007-12-31 2006-12-31
证券交易所非买断式卖出回购证券款 - 60,000,000.00
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（5）应付交易费用


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项目 2007-12-31 2006-12-31
中国国际金融公司 379,958.78 385,521.73
招商证券股份有限公司 101,377.99 496,872.58
平安证券有限责任公司 547,980.29 535,748.94
广发证券股份有限公司 - 360,409.11
国泰君安证券股份有限公司 237,072.45 212,874.08
广发华福证券有限责任公司 - 279,249.47
中国建银投资证券有限责任公司 282,153.71 -
银行间交易费用 275.00 -
合计 1,548,818.22 2,270,675.91
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（6）应付利息


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项目 2007-12-31 2006-12-31
卖出回购金融资产利息支出 - 38,142.85
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（7）其他负债


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项目 2007-12-31 2006-12-31
应付赎回费 238,014.96 74,137.80
其他应付款 750,000.00 750,000.00
其中：应付券商保证金 750,000.00 750,000.00
预提费用 80,000.00 200,000.00
其中：审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费用 - 120,000.00
合计 1,068,014.96 1,024,137.80
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（8）实收基金


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项目 2007年度 2006年度
期初数 1,516,566,630.08 2,138,991,687.82
加：本期因申购的增加数 10,083,866,204.82 2,114,274,010.61
减：本期因赎回的减少数 5,008,564,358.94 2,736,699,068.35
期末数 6,591,868,475.96 1,516,566,630.08
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（9）股票投资收益


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项目 2007年度 2006年度
卖出股票成交总额 10,546,045,416.54 5,202,602,363.50
加：交易费用 44,652,713.66 17,534,556.49
减：卖出股票成本总额 6,621,489,496.35 3,920,346,818.08
应付佣金 8,858,566.45 4,362,079.69
股票投资收益 3,960,350,067.40 1,295,428,022.22
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（10）债券投资收益


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项目 2007年度 2006年度
卖出及到期兑付债券成交总额 1,475,366,583.93 885,827,877.54
加：交易费用 90,149.12 78,135.49
减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,425,091,975.31 858,407,199.88
应收利息 29,080,335.84 22,597,191.10
债券投资收益 21,284,421.90 4,901,622.05
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（11）衍生工具收益


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项目 2007年度 2006年度
卖出权证成交总额 301,728,718.26 63,054,762.67
加：交易费用 37,276.66 7,400.96
减：卖出权证成本总额 230,413,388.39 -
应付佣金 - -
衍生工具收益 71,352,606.53 63,062,163.63
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（12）公允价值变动收益


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项目名称 2007年度 2006年度
交易性金融资产 447,526,691.43 716,478,754.08
其中：股票投资 457,227,207.04 719,074,824.41
债券投资 -9,700,515.61 -2,596,070.33
衍生工具 -18,100,463.01 18,100,463.01
其中：权证投资 -18,100,463.01 18,100,463.01
合计 429,426,228.42 734,579,217.09
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（13）其他收入


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项目 2007年度 2006年度
基金赎回费收入 8,942,431.55 2,326,675.15
基金转换费收入 1,074,385.86 1,828,760.09
配股手续费收入 - 17,891.20
合计 10,016,817.41 4,173,326.44
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（14）交易费用


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项目 2007年度 2006年度
交易所 69,654,289.66 17,618,842.60
银行间 275.00 -
合计 69,654,564.66 17,618,842.60
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（15）其他费用


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项目 2007年度 2006年度
银行汇划费用 37,797.56 18,138.53
信息披露费用 220,000.00 220,000.00
审计费用 80,000.00 80,000.00
其他 13,389.50 32,700.45
合计 351,187.06 350,838.98
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（16）本期已分配基金净收益
本基金本期共进行了四次收益分配，收益分配金额共计47,72,375,731.41元，明细列示如下：


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红利发放日期 金额
2007年1月23日 1,120,858,862.68
2007年6月19日 861,814,194.21
2007年8月28日 1,285,052,421.53
2007年9月4日 1,504,650,252.99
合计 47,772,375,731.41
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本基金于2007年1月17日宣告向截至2007年1月19日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利8.00人民币元，红利发放日为2007年1月23日，共分配收益计1,120,858,862.68人民币元，其中以现金形式派发计528,793,929.86人民币元，以红利再投资形式派发计592,064,932.82人民币元。
本基金于2007年6月13日宣告向截至2007年6月15日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利3.00人民币元，红利发放日为2007年6月19日，共分配收益计861,814,194.21人民币元，其中以现金形式派发计283,924,309.81人民币元，以红利再投资形式派发计577,889,884.40人民币元。
本基金于2007年8月22日宣告向截至2007年8月24日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利4.00人民币元，红利发放日为2007年8月28日，共分配收益计1,285,052,421.53人民币元，其中以现金形式派发计289,735,915.38人民币元，以红利再投资形式派发计995,316,506.15人民币元。
本基金于2007年8月31日宣告向截至2007年8月31日止在基金注册登记人——广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利3.50人民币元，红利发放日为2007年9月4日，共分配收益计1,504,650,252.99人民币元，其中以现金形式派发计297,405,862.33人民币元，以红利再投资形式派发计1,207,244,390.66人民币元。
（17）股权分置改革现金对价对股票投资成本的影响
本报告期股权分置改革现金对价对股票投资成本的累计影响金额为0.00元。
（18）风险准备金使用情况
本报告期本基金管理人动用一般风险准备158,389.45元弥补因本基金买入400万份武钢CWB1造成的基金财产损失。
6．关联方关系及交易
（1）关联方关系


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关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司 基金管理人股东
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
A．2007年度本基金通过关联方席位的股票、债券以及债券回购交易量
a 2007年度本基金通过关联方席位的股票和债券成交量


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交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣
金比例
广发证券 3,418,883,908.58 388,379,938.58 141,541,984.71 15.41% 11.77% 27.90% 2,709,628.34 15.13%
股份有限
公司
广发华福 3,406,955,769.20 166,852,409.70 44,224,344.04 15.35% 5.06% 8.72% 2,730,505.30 15.25%
证券有限
责任公司
合计 6,825,839,677.78 555,232,348.28 185,766,328.76 30.76% 16.83% 36.62% 5,440,133.64 30.38%
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b 2007年度本基金通过关联方席位债券回购成交量：


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关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发证券股份有限公司 90,000,000.00 1.74%
广发华福证券有限责任公司 548,000,000.00 10.60%
合计 638,000,000.00 12.34%
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B．2006 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量
a 2006年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量


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交易量 占总交易量比例
关联方 股票 债券 权证 股票 债券 权证 佣金 占总佣金
比例
广发证券股份有限 1,672,489,105.26 605,258,461.20 43,596,727.76 19.41% 39.13% 51.0 1,336,593.01 19.37%
公司 8%
广发华福证券有限 1,480,410,883.01 27,738,183.28 12,630,471.51 17.18% 1.79% 14.8 1,158,434.04 16.79%
责任公司 0%
合计 3,152,899,988.27 632,996,644.48 56,227,199.27 36.59% 40.92% 65.8 2,495,027.05 36.16%
8%
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b 2006 年度本基金通过关联方席位债券回购成交量：


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关联方 债券回购交易量 占总交易量比例
广发证券股份有限公司 515,000,000.00 8.14%
广发华福证券有限责任公司 - -
合计 515,000,000.00 8.14%
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股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
（3）关联方报酬
A. 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金本期计提管理人报酬为111,156,677.38元。2006年度计提管理人报酬为38,926,447.59元。
B. 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本期计提托管人报酬为18,526,112.94元。2006年度计提托管人报酬为6,487,741.20元。
（4）由关联方保管的银行存款余额和当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并且按照银行间同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为599,493,129.01元，本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,439,011.38元；基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为182,393,515.52元。其会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,595,719.28元。
（5）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
2007年度，本基金未与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行债券交易。
2006年度，本基金未与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行债券交易。
（6）关联方持有的基金份额
截止2007年12月31日，本基金关联方未持有本基金份额。
截止2006 年12月31日，本基金关联方未持有本基金份额。
7．流通转让受到限制的基金资产
截至2007年12月31日，流通转让受到限制的基金资产
（1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券


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证券代码 证券名称 成功认购 可流通日 流通受限 认购价 期末估 数量 期末成本总额 期末估值总额
日 类型 格 值单价
600087 南京水运 07.12.20 08.12.20 非公开 16.80 17.00 5,000,000 84,000,000.00 85,000,000.00
600383 金地集团 07.7.4 08.7.3 非公开 26.00 33.40 3,850,000 100,100,000.00 128,590,000.00
600529 山东药玻 07.2.27 07.2.26 非公开 8.60 13.72 1,000,000 8,600,000.00 13,720,000.00
600125 铁龙物流 07.12.27 08.2.19 新股 11.67 13.14 360,000 4,201,200.00 4,730,400.00
601088 中国神华 07.9.27 08.1.9 新股 36.99 65.61 755,460 27,944,465.40 49,565,730.60
000402 金融街 07.1.25 08.1.25 非公开 10.50 27.06 2,000,000 21,000,000.00 54,120,000.00
000755 山西三维 07.3.6 08.3.6 非公开 7.50 32.88 2,500,000 18,750,000.00 82,200,000.00
合计 15,465,460 264,595,665.40 417,926,130.60
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（2）期末持有的暂时停牌股票:



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股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值 复牌日 复牌开盘 数量 期末成本总额 期末估值总额
单价 期 单价
600169 太原重工 07.12.10 重大事件 36.06 08.1.3 39.67 1,719,945 55,635,361.26 62,021,216.70
600331 宏达股份 07.9.27 重大事件 80.20 - - 2,597,850 156,655,068.10 51,692,501.90
合计 4,317,795 212,290,429.36 113,713,718.60
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8．期末债券正回购交易中作为质押的债券:
截至2007年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券金融资产余额0元。
9．期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至2007年12月31日止，本基金无买断式逆回购交易取得的债券。
10．金融工具的风险及风险管理
（1）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是市场风险、流动性风险及信用风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
（2）市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
对本基金市场风险的监控和管理，本基金管理人首先对宏观经济、市场形势等方面进行深入分析，然后由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，投资部下设基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。当相关指标达到控制目标的60%的时候，基金绩效评估与风险管理组向基金经理递交书面风险警示书，同时报告投资决策委员会。当相关指标达到控制目标的80%的时候，基金绩效评估与风险管理组向基金经理和投资决策委员会递交进一步的书面风险警示书，除经投资决策委员会讨论同意外，基金经理不得进一步提高风险资产的配置比例。
本报告期及截至本报告期末，本基金各类风险指标如下：


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组合名称 市值（元） VaR（元） VaR/市值(%) 组合贝塔 股票贝塔 标准差
广发聚富 10,666,002,872.76 254,277,717 2.38 0.7727 0.8256 0.0170
基准 - 290,371,146 - 1 1 0.0185
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组合名称 市值（元） 麦克劳林久期 修正久期 凸性 剩余期限(年)
债券组合 2,153,645,676.38 0.8526 0.8301 2.2111 0.86
存款组合 0.00 - - - 0.00
基准组合 - 3.9323 3.8319 37.1409 4.72
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基准：中信标普300指数×80%+中信标普全债指数×20%
VAR即在值风险，指在一定的概率水平下（95％），本基金组合在未来特定的一段时间内（1个交易日）的最大可能损失。Var反映了该投资组合风险暴露的绝对水平，“Var/市值”反映相对于投资组合市值的相对水平。
贝塔又称不可分散风险，组合贝塔是根据基金比较基准计算，股票资产贝塔根据基准中股票部分（即中信标普300指数）计算。贝塔值反映了该投资组合相对于市场基准变化的敏感程度。
久期和凸性用来衡量组合中债券的利率敏感性。债券组合的久期越长，组合的净值波动幅度就越大，从而使承担的利率风险就越高。凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的测量，凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度。一般来讲，凸性对投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资。
（3）流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。
对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。当相关指标达到控制目标的60%的时候，基金绩效评估与风险管理组向基金经理递交书面风险警示书，同时报告投资决策委员会。当相关指标 达到控制目标的80%的时候，基金绩效评估与风险管理组向基金经理和投资决策委员会递交进一步的书面风险警示书，除经投资决策委员会讨论同意外，基金经理不得进一步提高风险资产的配置比例。
本报告期及截至本报告期末，各类风险指标如下：


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持仓集中度 前5大重仓股票流动力 基金组合周变现能力(%) 基金组合月变现能力(%)
38.46% 2.0712 52.88 90.89
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持仓集中度为本报告期末前十大重仓股占基金净值比。
股票流动力的计算过程如下：首先，分别计算前5只重仓股票中各股票的流动力，股票的流动力=该股票的持仓市值/该股票最近10个交易日的平均成交金额( 不足按实际天数计算 )；然后，根据各股票持仓市值占这5只股票组合市值的比例进行加权求和，得到前5只重仓股票投资组合的流动力。该指标利用最近10天市场交易活跃情况，以及持有的具体情况来衡量该股票在实际组合中的流动性是否充分。交易不活跃或者持有量大都会使流动力指标变大，说明股票组合的流动性不佳。
变现能力Cash-cability =
, i是本基金报告期末投资组合中第i只股票，
是第i个证券的流动力，
是第i个证券的市值。n是计算周期的长度，针对周变现能力和月变现能力，n的值分别为5和20。变现能力反映了投资组合在计算周期内（周、月或季度）估计可以变现的资产市值占整个组合市值的百分比。
（4）信用风险
信用风险指由于债券发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于国债、AAA级企业债、央行票据以及相关品种的回购等信用等级较高的品种。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
11．按新会计准则调整原会计准则下的所有者权益及净损益
2006年度


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项目 2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 2,284,512,329.32 1,340,790,587.94 3,028,838,791.89
金融资产公允价值变动的调整数 - 734,579,217.09 -
按新会计准则列报的金额 2,284,512,329.32 2,075,369,805.03 3,028,838,791.89
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调整过程：
（1）2006年年初所有者权益


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按原会计准则列报 按新会计准则列报
报表项目 金额 注释 报表项目 金额 注释
实收基金 2,138,991,687.82 （1） 实收基金 2,138,991,687.82 （4）=（1）
未实现利得 118,226,585.45 （2） 未分配利润 145,520,641.50 （5）=（2）+（3）
未分配收益 27,294,056.05 （3）
合计 2,284,512,329.32 合计 2,284,512,329.32
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（2）2006年度净损益


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按原会计准则列报 按新会计准则列报
报表项目 金额 注释 报表项目 金额 注释
已实现基金净收益 1,340,790,587.94 （1） 公允价值变动损益 734,579,217.09 （4）=（2）
加：未实现利得 734,579,217.09 （2） 利润总额 2,075,369,805.03 （5）=（3）
基金经营业绩 2,075,369,805.03 （3）
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（3）2006年年末所有者权益


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按原会计准则列报 按新会计准则列报
报表项目 金额 注释 报表项目 金额 注释
实收基金 1,516,566,630.08 （1） 实收基金 1,516,566,630.08 （4）=（1）
未实现利得 730,618,799.23 （2） 未分配利润 1,512,272,161.81 （5）=（2）+（3）
未分配收益 781,653,362.58 （3）
合计 3,028,838,791.89 合计 3,028,838,791.89
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2007年上半年


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项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 3,028,838,791.89 1,700,026,765.36 6,199,066,923.06
金融资产公允价值变动的调整数 - 812,844,808.16 -
按新会计准则列报的金额 3,028,838,791.89 2,512,871,573.52 6,199,066,923.06
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调整过程：
（1）2007年年初所有者权益


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按原会计准则列报 按新会计准则列报
报表项目 金额 注释 报表项目 金额 注释
实收基金 1,516,566,630.08 （1） 实收基金 1,516,566,630.08 （4）=（1）
未实现利得 730,618,799.23 （2） 未分配利润 1,512,272,161.81 （5）=（2）+（3）
未分配收益 781,653,362.58 （3）
合计 3,028,838,791.89 合计 3,028,838,791.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）2007年上半年净损益


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按原会计准则列报 按新会计准则列报
报表项目 金额 注释 报表项目 金额 注释
已实现基金净收益 1,700,026,765.36 （1） 公允价值变动损益 812,844,808.16 （4）=（2）
加：未实现利得 812,844,808.16 （2） 利润总额 2,512,871,573.52 （5）=（3）
基金经营业绩 2,512,871,573.52 （3） - - -
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（3）2007年上半年末所有者权益


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按原会计准则列报 按新会计准则列报
报表项目 金额 注释 报表项目 金额 注释
实收基金 3,367,770,073.21 （1） 实收基金 3,367,770,073.21 （4）=（1）
未实现利得 2,417,688,330.78 （2） 未分配利润 2,831,296,849.85 （5）=（2）+（3）
未分配收益 413,608,519.07 （3） - -
合计 6,199,066,923.06 合计 6,199,066,923.06
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12．或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
13．资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
14．承诺事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的承诺事项。
15．其他重大事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的其他重要事项。

投资组合报告
（一）基金资产配置组合


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　 市值（元） 占总资产的比重
股票 7,953,786,249.80 73.62%
债券 2,176,872,660.30 20.15%
权证 - -
银行存款和结算备付金 604,286,608.67 5.59%
其他资产 69,617,632.79 0.64%
合计 10,804,563,151.56 100%
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（二）按行业分类的股票投资组合


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行业 市值（元） 净值比
A农、林、牧、渔业 - -
B采掘业 469,576,959.92 4.40%
C制造业 3,800,453,591.70 35.63%
C0食品、饮料 711,830,870.00 6.67%
C1纺织、服装、皮毛 - -
C2木材、家具 - -
C3造纸、印刷 91,543,362.64 0.86%
C4石油、化学、塑胶、塑料 290,547,570.00 2.72%
C5电子 314,918,358.90 2.95%
C6金属、非金属 1,450,452,088.85 13.60%
C7机械、设备、仪表 790,606,378.31 7.41%
C8医药、生物制品 150,554,963.00 1.41%
C9其他制造业 - -
D电力、煤气及水的生产和供应业 110,629,452.68 1.04%
E建筑业 - -
F交通运输、仓储业 89,730,400.00 0.84%
G信息技术业 69,747,976.00 0.65%
H批发和零售贸易 1,069,365,950.22 10.03%
I金融、保险业 1,204,091,925.20 11.29%
J房地产业 842,756,680.08 7.90%
K社会服务业 128,432,970.00 1.20%
L传播与文化产业 169,000,344.00 1.58%
M综合类 - -
合计 7,953,786,249.80 74.57%
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（三）本基金持有的所有股票明细


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科目代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比
600000 浦发银行 13,173,516 695,561,644.80 6.52%
600519 贵州茅台 2,615,569 601,580,870.00 5.64%
600016 民生银行 29,799,903 441,634,562.46 4.14%
600456 宝钛股份 5,676,849 383,868,529.38 3.60%
600685 广船国际 4,631,720 378,735,744.4 3.55%
601666 平煤天安 8,085,818 375,343,671.56 3.52%
000778 新兴铸管 25,131,940 318,924,318.60 2.99%
002008 大族激光 10,257,927 314,918,358.90 2.95%
600859 王府井 5,908,831 298336877.19 2.80%
600631 百联股份 12,748,382 293,467,753.64 2.75%
600048 保利地产 3,685,062 238865718.84 2.24%
600383 金地集团 6,521,512 237,587,689.60 2.23%
600331 宏达股份 2,597,850 208,347,570.00 1.95%
600694 大商股份 4,179,464 204,292,200.32 1.92%
600663 陆家嘴 7,609,532 186,585,724.64 1.75%
600005 武钢股份 9,124,364 179,749,970.80 1.69%
000917 电广传媒 6,814,530 169,000,344.00 1.58%
600019 宝钢股份 9,499,989 165,679,808.16 1.55%
600569 安阳钢铁 13,236,953 158,975,805.53 1.49%
600153 建发股份 5,894,834 152,853,045.62 1.43%
000069 华侨城Ａ 2,555,880 128,432,970.00 1.20%
600529 山东药玻 8,854,833 128,243,465.14 1.20%
002024 苏宁电器 1,675,937 120,416,073.45 1.13%
000527 美的电器 3,205,911 118,971,357.21 1.12%
002022 科华生物 3,166,506 112,410,963.00 1.05%
000539 粤电力Ａ 7,693,286 110,629,452.68 1.04%
000568 泸州老窖 1,500,000 110,250,000.00 1.03%
600150 中国船舶 419,930 104,873,318.20 0.98%
600823 世茂股份 4,752,434 97,424,897.00 0.91%
000768 西飞国际 2,605,550 95,363,130.00 0.89%
000910 大亚科技 6,147,976 91,543,362.64 0.86%
000060 中金岭南 1,916,971 85,190,191.24 0.80%
600087 南京水运 5,000,000 85,000,000.00 0.80%
000402 金融街 2,995,500 82,292,650.00 0.77%
000755 山西三维 2,500,000 82,200,000.00 0.77%
002153 石基信息 501,784 69,747,976.00 0.65%
601166 兴业银行 1,289,929 66,895,717.94 0.63%
600169 太原重工 1,719,945 62,021,216.70 0.58%
601088 中国神华 755,460 49,565,730.60 0.46%
600583 海油工程 857,672 44,667,557.76 0.42%
000999 S三九 1,600,000 38,144,000.00 0.36%
000012 南玻Ａ 1,400,000 29,820,000.00 0.28%
600580 卧龙电气 1,874,630 26919686.8 0.25%
600125 铁龙物流 360,000 4,730,400.00 0.04%
002202 金风科技 26,500 3,721,925.00 0.03%
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（四）报告期内股票投资组合的重大变动


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本报告期内累计买入金额前20名或超过净值2％的股票：
股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%)
600000 浦发银行 927,765,358.34 30.63%
600016 民生银行 493,890,616.16 16.31%
600519 贵州茅台 419,508,751.63 13.85%
600048 保利地产 380,505,581.56 12.56%
600028 中国石化 344,799,257.50 11.38%
600036 招商银行 343,036,141.79 11.33%
600019 宝钢股份 332,021,364.10 10.96%
000778 新兴铸管 324,178,291.43 10.70%
600859 王府井 318,005,487.11 10.50%
600383 金地集团 291,649,876.51 9.63%
600331 宏达股份 260,338,388.76 8.60%
600694 大商股份 255,160,680.54 8.42%
600456 宝钛股份 247,198,003.96 8.16%
600005 武钢股份 245,292,025.06 8.10%
600631 百联股份 244,543,697.73 8.07%
601666 平煤天安 241,945,161.82 7.99%
600663 陆家嘴 234,291,976.76 7.74%
000917 电广传媒 225,949,017.02 7.46%
601166 兴业银行 181,778,282.87 6.00%
600050 中国联通 172,741,418.08 5.70%
600087 南京水运 161,378,165.50 5.33%
600569 安阳钢铁 160,506,172.31 5.30%
600823 世茂股份 156,253,463.63 5.16%
000069 华侨城Ａ 143,483,869.22 4.74%
601988 中国银行 140,693,252.33 4.65%
600037 歌华有线 139,152,763.95 4.59%
002008 大族激光 138,272,597.62 4.57%
600153 建发股份 138,048,107.98 4.56%
000839 中信国安 135,890,319.02 4.49%
600529 山东药玻 134,902,866.99 4.45%
601628 中国人寿 132,850,726.90 4.39%
600685 广船国际 131,380,540.83 4.34%
000568 泸州老窖 128,995,735.96 4.26%
600169 太原重工 124,880,568.11 4.12%
000539 粤电力Ａ 123,346,718.56 4.07%
600150 中国船舶 122,022,656.54 4.03%
000402 金融街 120,081,525.12 3.96%
600022 济南钢铁 119,972,028.69 3.96%
000527 美的电器 115,473,346.05 3.81%
000983 西山煤电 112,532,269.74 3.72%
002024 苏宁电器 109,827,488.75 3.63%
600269 赣粤高速 104,801,785.48 3.46%
000060 中金岭南 103,249,442.94 3.41%
601699 潞安环能 99,591,662.01 3.29%
002022 科华生物 97,284,121.38 3.21%
000910 大亚科技 92,866,425.64 3.07%
000768 西飞国际 85,267,900.77 2.82%
000999 S三九 84,555,319.68 2.79%
600720 祁连山 83,789,054.47 2.77%
000021 长城开发 77,350,241.72 2.55%
600176 中国玻纤 72,787,548.64 2.40%
000930 丰原生化 66,353,436.60 2.19%
600547 山东黄金 66,328,095.09 2.19%
600588 用友软件 65,313,802.02 2.16%
600285 羚锐股份 64,017,133.51 2.11%
000869 张裕Ａ 63,911,259.45 2.11%
600100 同方股份 61,561,812.74 2.03%
000793 华闻传媒 60,785,714.33 2.01%
本报告期内累计卖出金额前20名或超过净值2％的股票：
股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初净值比(%)
600000 浦发银行 679,167,733.04 22.42%
600048 保利地产 502,061,970.87 16.58%
600036 招商银行 408,268,282.81 13.48%
000983 西山煤电 375,946,920.20 12.41%
600028 中国石化 367,316,172.49 12.13%
000402 金融街 299,238,648.20 9.88%
002024 苏宁电器 272,534,746.30 9.00%
600331 宏达股份 264,374,165.25 8.73%
600519 贵州茅台 260,925,827.08 8.61%
600050 中国联通 240,173,449.93 7.93%
600019 宝钢股份 236,362,887.76 7.80%
000778 新兴铸管 220,188,643.38 7.27%
000839 中信国安 217,218,431.16 7.17%
000046 泛海建设 196,204,998.10 6.48%
000792 盐湖钾肥 194,325,774.46 6.42%
601699 潞安环能 188,397,880.79 6.22%
600875 东方电气 186,642,280.79 6.16%
600037 歌华有线 177,340,968.11 5.86%
000568 泸州老窖 167,351,970.35 5.53%
000869 张裕Ａ 167,256,235.57 5.52%
000895 双汇发展 160,274,348.96 5.29%
600022 济南钢铁 140,706,728.07 4.65%
601988 中国银行 135,944,752.09 4.49%
000917 电广传媒 128,003,359.01 4.23%
600269 赣粤高速 119,943,495.09 3.96%
601600 中国铝业 119,119,437.33 3.93%
601166 兴业银行 118,561,914.94 3.91%
600489 中金黄金 116,382,915.90 3.84%
600583 海油工程 114,956,562.55 3.80%
600176 中国玻纤 112,737,110.26 3.72%
601628 中国人寿 112,714,724.07 3.72%
600663 陆家嘴 109,086,368.76 3.60%
000999 S三九 106,105,636.84 3.50%
600087 南京水运 105,938,955.59 3.50%
600585 海螺水泥 105,381,095.99 3.48%
600285 羚锐股份 104,301,569.57 3.44%
600312 平高电气 98,895,971.92 3.27%
000021 长城开发 92,649,372.18 3.06%
600169 太原重工 81,931,349.33 2.71%
000572 海马股份 81,680,622.64 2.70%
000024 招商地产 81,332,908.01 2.69%
000793 华闻传媒 81,031,229.44 2.68%
601939 建设银行 80,050,169.79 2.64%
600694 大商股份 78,157,493.30 2.58%
600720 祁连山 77,995,637.74 2.58%
600547 山东黄金 77,254,832.59 2.55%
600161 天坛生物 74,428,799.59 2.46%
600428 中远航运 74,267,441.06 2.45%
000930 丰原生化 74,076,843.65 2.45%
000538 云南白药 68,696,058.76 2.27%
600849 上海医药 67,625,254.34 2.23%
600005 武钢股份 65,514,656.09 2.16%
600100 同方股份 64,098,993.01 2.12%
600104 上海汽车 61,107,873.89 2.02%
报告期内买入股票成本总额（元） 11,999,932,818.69
报告期内卖出股票收入总额（元） 10,546,045,416.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（五） 按券种分类的债券投资组合


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券类别 债券市值（元） 市值占净值比
交易所国债投资 2,126,887,660.30 19.94%
银行间国债投资 - -
央行票据投资 49,985,000.00 0.47%
企业债券投资 - -
金融债券投资 - -
可转换债投资 - -
国家政策金融债券 - -
债券投资合计 2,176,872,660.30 20.41%
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（六）债券投资前五名明细


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债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比 数量
010103 21国债⑶ 875,738,953.40 8.21% 8,717,290
010115 21国债⒂ 867,198,266.40 8.13% 8,623,690
010112 21国债⑿ 91,570,500.00 0.86% 950,000
010210 02国债⑽ 80,878,240.80 0.76% 818,440
010004 20国债⑷ 52,030,000.00 0.49% 500,000
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（七）投资组合报告附注
1．报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2．本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
3．本基金持有的所有证券的发行主体均未被监管部门立案调查或受到公开谴责和处罚。
4．本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5．本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金4,072,025.49元，应收证券清算款6,635,916.26，应收利息26,914,918.74元，应收申购款31,994,772.30元，合计为69,617,632.79元。
6．本报告期本基金权证投资情况如下：
（1）本报告期本基金主动投资的权证数量和成本总额列示如下：


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主动投资
权证代码 权证名称 权证数量（股） 成本总额（元） 期末余额（数量）
580005 万华HXB1 1,853,805.00 62,674,718.01 -
580006 雅戈QCB1 6,875,576.00 58,580,881.16 -
030002 五粮YGC1 2,050,000.00 50,730,434.40 -
031001 侨城HQC1 500,000.00 7,265,977.92 -
580013 武钢CWB1 4,000,000.00 26,582,774.49 -
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（2）本报告期本基金被动投资的权证数量和成本总额列示如下：


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被动投资
权证代码 权证名称 权证数量（股） 成本总额（元） 期末余额（数量）
580012 云化CWB1 334,854.00 - -
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7.本报告期本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.本报告期末本基金未持有分离交易可转债及相关权证。
9.本报告期本基金未持有资产支持证券。
基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况
（一）报告期末基金持有人结构：


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期末基金持有人户数 558,219
期末平均每户持有基金份额 11,808.75
期末机构投资者持有份额 259,926,569.62
期末机构投资者份额占总份额比例 3.94%
期末个人投资者持有份额 6,331,941,906.34
期末个人投资者份额占总份额比例 96.06%
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（二）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况



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项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 5066.5　 0.000077%
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（三）基金份额变动情况


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合同生效日基金总份额 3,131,907,040.29
期初余额 1,516,566,630.08
期内申购总份额 10,083,866,204.82
期内赎回总份额 5,008,564,358.94
期末余额 6,591,868,475.96
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重大事件揭示
1．本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2．本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门在本报告期内无重大人事变动。
3．在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
4．在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
5．本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务的机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。
6. 本年度支付给深圳鹏城会计师事务所基金审计费捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续两年为本基金提供审计服务。
7. 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下：
（1）股票交易及佣金支付情况：


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席位名称 租用席位数量 股票交易金额 比例 佣金 比例
广发证券 2 3,418,883,908.58 15.41% 2,709,628.34 15.13%
广发华福 2 3,406,955,769.20 15.35% 2,730,505.30 15.25%
国泰君安 2 2,024,566,589.86 9.12% 1,628,637.04 9.09%
中金公司 1 5,303,376,047.45 23.90% 4,328,227.06 24.17%
申银万国 1 923,190,482.67 4.16% 754,288.94 4.21%
招商证券 1 2,852,052,504.84 12.85% 2,331,273.45 13.02%
东吴证券 1 - - - -
平安证券 1 2,812,211,355.33 12.67% 2,291,375.25 12.79%
银河证券 1 640,494,157.80 2.89% 501,192.97 2.80%
中投证券 1 810,939,506.21 3.65% 634,564.40 3.54%
合计 13 22,192,670,321.94 100.00% 17,909,692.75 100.00%
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( 2 )权证交易情况：


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席位名称 租用席位数量 权证交易金额 比列
广发证券 2 141,541,984.71 27.90%
广发华福 2 44,224,344.04 8.72%
国泰君安 2 41,556,501.86 8.19%
中金公司 1 6,501,375.90 1.28%
申银万国 1 114,329,364.07 22.53%
招商证券 1 - -
东吴证券 1 - -
平安证券 1 159,212,534.57 31.38%
银河证券 1 - -
中投证券 1 - -
合计 13 507,366,105.15 100%
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（3）债券、回购交易情况：



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席位名称 席位租用数量 债券交易金额 比例 回购交易金额 比例
广发证券 2 388,379,938.58 11.77% 90,000,000.00 1.74%
广发华福 2 166,852,409.70 5.06% 548,000,000.00 10.60%
国泰君安 2 105,162,627.70 3.19% - -
中金公司 1 1,035,553,350.00 31.39% 2,111,700,000.00 40.84%
申银万国 1 125,975,714.20 3.82% 290,000,000.00 5.61%
招商证券 1 652,465,664.80 19.78% 210,000,000.00 4.06%
东吴证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
平安证券 1 755,971,820.00 22.92% 1,920,500,000.00 37.15%
中投证券 1 68,518,139.60 - - -
　合计 13 3,298,879,664.58 100.00% 5,170,200,000.00 100.00%
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（4）交易席位选择标准：
a 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
d 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务； e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（5）交易席位选择流程：
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。
8．本基金管理人于2007年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利8.00元。权益登记日、除息日为2007年1月19日，红利发放日为2007年1月23日。
9．本基金管理人于2007年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，其中本基金参加了金融街（000402）非公开定向增发，认购其股份 200 万股。
10．本基金管理人于2007年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，对通过中国工商银行股份有限公司网上银行申购本基金的投资者给予申购费率优惠(只限前端申购费用)。
11．本基金管理人于2007年2月3日在《中国证券报》发布北京分公司和上海分公司地址变更的公告。
12．本基金管理人于2007年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，持农行金穗借记卡的个人投资者通过网上交易方式认购或申购本公司旗下偏股基金统一适用0.6％的优惠费率（仅限于前端收费模式）。
13．本基金管理人于2007年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加德邦证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
14．本基金管理人于2007年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加上海浦东发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构并在上海浦东发展银行股份有限公司推出本基金的定期定额投资业务。
15．本基金管理人于2007年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，其中本基金投资了山东药玻（600529）非公开发行的股票，认购数量为 100万股。
16．本基金管理人于2007年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，其中本基金投资了山西三维（000755）非公开发行的股票，认购数量为250万股。
17．本基金管理人于2007年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加交通银行股份有限公司为本基金的代理销售机构并在交通银行股份有限公司推出本基金的定期定额投资业务。
18．本基金管理人于2007年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，对通过交通银行股份有限公司网上银行申购本基金的投资者给予申购费率优惠(只限前端申购模式)。
19．本基金管理人于2007年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国元证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
20．本基金管理人于2007年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年4月23日至2007年9月30日举办 “基金定投1+1”活动。
21．本基金管理人于2007年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年4月26日起开始在广发华福证券有限责任公司正式推出本基金的“开放式基金定期定额投资计划”。
22．本基金管理人于2007年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中国农业银行为本基金的代理销售机构。
23．本基金管理人于2007年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，决定自2007年5月28日起，对旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。
24．本基金管理人于2007年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》发布公告，自2007年6月11日起，在中国工商银行股份有限公司开通广发聚富证券投资基金与广发货币市场基金之间的转换业务。
25．本基金管理人于2007年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利3.00元人民币。权益登记日、除息日：2007年6月15日，红利发放日：2007年6月19日。
26．本基金管理人于2007年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，2007年6月20日至2007年9月28日（截至当日法定交易时间），投资者通过工商银行个人网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金中任一基金均享有优惠。
27．本基金管理人于2007年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，本基金管理人管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金投资了金地集团（600383）非公开发行的股票，认购数量分别为385万股、577万股、385万股、385万股和768万股。
28．本基金管理人于2007年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中国建设银行为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金的代销机构并在中国建设银行推出定期定额投资业务。
29．本基金管理人于2007年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，本基金管理人拟于2007年8月2日至9月28日（截至当日的法定交易时间）对通过中国建设银行网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。
30．本基金管理人于2007年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中国民生银行为本基金的代销机构并开通基金定期定额投资业务。
31．本基金管理人于2007年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加财通证券经纪有限责任公司为本基金的代销机构。
32．本基金管理人于2007年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，在上海浦东发展银行开通广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金基金定期定额投资业务。
33．本基金管理人于2007年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，每10份基金份额派发红利4.00元人民币。权益登记日、除息日：2007年8月24日，红利发放日：2007年8月28日。
34．本基金管理人于2007年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，拟自2007年8月27日起，对通过兴业银行股份有限公司网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金及广发大盘成长混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。
35．本基金管理人于2007年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红预告，每10份基金份额拟派发现金红利3.5元。
36．本基金管理人于2007年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，决定自2007年9月3日起，在中国农业银行推出以下基金的定期定额业务：广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金。
37．本基金管理人于2007年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》发布分红公告，每10份基金份额拟派发现金红利3.5元。
38．本基金管理人于2007年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金自2007年9月10日起参加在中国工商银行推出的基金定投“长期投资、倾心回馈”优惠活动。
39．本基金管理人于2007年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中国光大银行为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金的代销机构。
40．本基金管理人于2007年9月13日在《中国证券报》刊登关于股权变更的公告。
41．本基金管理人于2007年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加万联证券有限责任公司为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金的代销机构。
42．本基金管理人于2007年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加世纪证券有限责任公司为广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金的代销机构。
43．本基金管理人于2007年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年9月19日起，在兴业银行推出本公司以下基金定期定额投资业务: 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。
44．本基金管理人于2007年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年9月19日起，通过广州银联网络支付有限公司，对持有广东发展银行理财通卡的个人投资者开通网上交易定期定额投资业务。
45．本基金管理人于2007年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，本基金管理人修改了广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金原基金合同中的“十四、基金资产估值”部分，修改了广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金和广发大盘混合型证券投资基金原基金合同中的“第十三部分 基金资产估值”部分，并对以上基金托管协议中有关基金估值的内容做了相应修改。
46．本基金管理人于2007年9月29日在《证券时报》发布公告，决定在2007年10月1日至2008年3月31日期间，本基金管理人以下基金参加在中国交通银行推出的基金定期定额投资业务推广活动并享受费率优惠：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金。
47．本基金管理人于2007年9月29日在《证券时报》发布公告，2007年9月29日至2008年3月31日（截至当日法定交易时间），投资者通过中国工商银行个人网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金中任一基金均可享有优惠。
48．本基金管理人于2007年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年10月8日（截至当日的法定交易时间）起，对通过中国建设银行网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金及广发大盘成长混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。
49．本基金管理人于2007年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为代销机构。
50．本基金管理人于2007年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金新增江南证券有限责任公司为代销机构。
51．本基金管理人于2007年10月24日在《中国证券报》发布公告，决定从2007年10月24日起通过广州证券有限责任公司开办本公司旗下开放式基金定期定额投资业务。
52．本基金管理人于2007年10月24日在《中国证券报》发布公告，决定从2007年10月24日起通过海通证券股份有限公司开办本公司旗下开放式基金定期定额投资业务。
53．本基金管理人于2007年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，在中信万通证券有限责任公司和中原证券股份有限公司正式推出“开放式基金定期定额投资计划”。
54．本基金管理人于2007年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金新增财富证券有限责任公司为代销机构。
55．本基金管理人于2007年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，本基金管理人旗下以下基金参加招商银行网上银行申购费率(只限前端申购模式)及定期定额投资业务费率优惠活动：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金。
56．本基金管理人于2007年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年12月6日起，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金新增安信证券为代销机构。
57．本基金管理人于2007年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年12月6日起，本基金管理人在长城证券有限责任公司正式推出以下基金“开放式基金定期定额投资计划”：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。
58．本基金管理人于2007年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，决定自2007年12月18日起在中国光大银行开通本公司以下基金的定期定额投资业务：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金。
59．本基金管理人于2007年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金投资了南京水运（600087）非公开发行的股票，认购数量分别为500万股、500万股、500万股、500万股、500万股和500万股。
60．本基金管理人于2007年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，自2007年12月24日起在中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等十二家证券公司正式推出以下开放式基金的基金定期定额投资业务：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发货币市场基金。
61．本基金管理人于2007年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，决定自2008年1月1日到2008年12月31日，本公司以下基金参加中国工商银行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金。

备查文件目录
（一）备查文件目录:
1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金设立的文件；
2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》；
3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》；
4.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公告。
（二）存放地点：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
（三）查阅方式：
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gffunds.com.cn。



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2008年三月二十九日
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